[Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы

[ren]

Пришла неплохая идея, проверю на демо потом.
А именно вместо увеличения лота когда депо подросло и лот надо удвоить.
Создавать вторую сетку.
И Если изначально у нас лот был 0.01 и депо удвоилось, строим вторую сетку темже лотом вместо увеличения лота!
По сути у нас станет две сетки 0.01 вместо одной лотом 0.02
Плюсы: по идее система должна стать стабильнее и просадки меньше
Чаще станет срабатывать тейк, особенно если две или больше сеток запущены по разным ценам!
Минусы: трудно за всем уследить, особенно если число сеток больше трёх.

Круто! За одним исключением... При геометрической прогрессии не обойтись без геометрического депо! А так, за последние 7 лет, к примеру, eurusd качалось всего-то в пределах 4 тыс пипсов :)) :)) :)) (+- округлил :))

[KROOL1980]

Это ты о чём ?

Я имел в виду что мой счёт вырос и мой лот сейчас можно удвоить.
А в место этого я решил открыть второй график тойже валютной пары и строить две сетки ордеров вместо одной.
Каждая из которых будет начальным лотом.

[ren]

Это ты о чём ?

Я имел в виду что мой счёт вырос и мой лот сейчас можно удвоить.
А в место этого я решил открыть второй график тойже валютной пары и строить две сетки ордеров вместо одной.
Каждая из которых будет начальным лотом.

Риск полного слива увеличится. Это ж будет не один, а два мартина на одном счете. А как известно, мартины всегда сливают. И если на одном графике сетка выдержит, вполне вероятно что на втором взорвет депо. Опять же это имхо :d

[KROOL1980]

Опять не согласен!
Получается, что если хоть одна из сеток закрылась по профиту она высвобождает задействованные средства и вторая сетка имеет больше ресурсов чтобы дальше существовать.

Предположим у нас сетка : (ММ 10.000$ на 0.01 )
Шаг 30пп тейкп 45пп лот 0.3 = 30.000$
Кто работал с советниками типа Сетка, Хакед, Варриор, Енви замечал что цена часта застревает между тейком и следующем коленом сетки!
А с нашими условными настройками это диапазон в +-1пп около 75пп.
Для трендовых пар 75пп коридора хватит для коррекции и дальше по тренду и так далее.
Кто слился на ФХОригинал это помнит!
Так вот предположим три сетки с лотом 0.1 : (ММ 10.000$ на 0.01 )
Шаг 30пп тейкп 45пп лот 0.1 Х 3 = 30.000$ со стартом в 15-20 пп от друг друга.
На каждую из сеток действуют всё теже 75пп отката для срабатывания тейка.
Однако на общей картине этот диапазон в 75пп усеян тейкани трёх сеток с дистанцией 15-20пп и свободного места для цены не остаётся!
Цена гораздо чаще будет задевать либо тейк либо следующее колено одной из трёх сеток.
И зацепив то один то другой тейк будут высвобождаться средства для не закрытой сетки.

Я начал тестировать эту идею на демо и за несколько дней она показала хорошие результаты:
Депо 20.000 советник Forex Warrior лот 0.03

Депо 20.000 советник Forex Warrior лот 0.01 * 3 экрана.

[master_ice]

все логично и красиво, есть один момент, да при закрытии одной из сеток будут высвобождаться средства для не закрытой сетки - это хорошо, но если пойдет сильный безоткат с диапазоном менее 15-20п, то понадобиться депо в 2-3 раза больше первоначального?

[KROOL1980]

все логично и красиво, есть один момент, да при закрытии одной из сеток будут высвобождаться средства для не закрытой сетки - это хорошо, но если пойдет сильный безоткат с диапазоном менее 15-20п, то понадобиться депо в 2-3 раза больше первоначального?

Нет в том то и дело !!!
Депо у нас к примеру не 10.000 на лот 0.03 или не 10.000 на лот 0.01 + 0.01 + 0.01

А когда твоё депо в 10.000 с лотом 0.01 выросло до 20.000 вместо установки в советнике лота 0.02, открываем второй график и ставим сову с лотом 0.01
Получаем два окна с лотом 0.01 в сумме 0.02

---

Добавлено: 20-09-2012 17:14:18

---

А когда твоё депо с 10.000 и лотом 0.01 выросло до 30.000 вместо установки в советнике лота 0.03, открываем второй, третий график и ставим сову с лотом 0.01
Получаем три окна с лотом 0.01 в сумме 0.03

[Старик]

KROOL1980, молодца - замечательная тема. +1 =d>
В мартинах очень много тонкостей и есть смысл пообсуждать именно идеи и варианты применения мартинов для зарабатывания денег.
Да и разработчики может ценные наблюдения в теме найдут... :d

Идея запускать несколько одинаковых мартинов с разными маджиками на одну валютную пару на одном депо мне кажется конструктивной.
Действительно, на графике будет сразу несколько уровней ТП и осваиваться будут малейшие движения курса.

Причем дело не только в разных моментах старта копий мартина - можно еще и настроечки чуть-чуть варьировать, чтобы боты чуть по разному работали.
Ну, шаг на 1 или полпипса разные, например, или немного отличающийся бустер.
Тогда вероятность синхронизации работы разных копий мартина должна вроде снизится.

Таки есть над чем подумать, если о мартинах говорить вообще - например, можно обсудить варианты сеток для разных пар.

[ApMSoft]

Идея 2х сеток будет работать только на довольно грубых индикаторах и длинных сетках. К примеру SWB шорты на разных брокерах синхронизируются максимум за сутки.

[Мерлин]

при большом количестве сеток-дублёров можно слегка уменьшить шаг и тп каждой, и увеличить лимит количества колен (от 5 сеток 25/36, 50.000 центов)
в таком случае величина критичного отсутствия безотката для комплекса из всех 5 сеток будет 12 пунктов, что почти нереально на практике, диапазон критичного безотката для каждой элементарной сетки около 60 пунктов, что на 20% меньше "стандартной". бОльшая нагрузка на депозит лотами от более частой сетки компенсируется пульсирующей эквити каждые 12 пунктов движения в любую сторону.

Про депо в 100.000 центов и 10 сеток тоже можно пофантазировать))

[KROOL1980]

Думаю на депо в 30.000 можно ставить не три, а 4 или 5 сеток.
Поскольку риск слива всех сеток с разу, минимален.
А чтобы сетки со временем не сдвигались, можно немного изменить тейки и шаг на +-1пп
И переодически одну из сеток выключать на сутки.
Думаю такой алгоритм работы с мартышками повысит их надёжность.

[Старик]

Думаю на депо в 30.000 можно ставить не три, а 4 или 5 сеток.
Поскольку риск слива всех сеток с разу, минимален.
А чтобы сетки со временем не сдвигались, можно немного изменить тейки и шаг на +-1пп
И переодически одну из сеток выключать на сутки.
Думаю такой алгоритм работы с мартышками повысит их надёжность.

Да, 10000 на лот 0.01 все таки очень много.
Энви как-то на 4000-6000 на 0.01 лота управляется и вполне успешно.
Размер депо имеет значение для заработка: чем больше депо на лот - тем меньше профит на бакс.
Все же 5000 и более на лот 0.01 это уже немало.
Ну и от возможностей бота зависит.
Так что считать надо внимательно.

[JoBlack]

КРООЛ как всегда молодец!
Помнится я в теме про хакеда предлагал открывать несколько счетов по 20000 с лотом 0,02 вместо допустим 100000 с лотом 0,1 с шагом в неделю...
а тут прям расписана подробная теория...и я чтото тогда даже и не подумал что можно на одном счете открыть несколько окон с разными меджиками...
спасибо тоже погоняю хакеда с тремя окнами на демо...
а в myfxbook можно мониторинг разделить по меджикам?

[KROOL1980]

Есть какая то мысль в голове но пока не пойму.
Попробую изложить.
По рыночьной цене открыли два ордера sell и bay
Разница межды ценой 2-3пп спред или пустота рынка на которой мы не зарабатываем.
Шаг сетки 30, тейк 45
цена пошла в верх , смотри картинку, открыла через 30 пп второй селл
и цена пошла дальше в верх сработал тейк 45пп от покупки и открылась новая покупка.
Теперь между ордерами покупки и продажи растояние 15пп плюс 2-3пп спред и 1-2пп на проскальзывание.
Всего около 20пп где ни бай, ни селл не зарабатывает (назавём это рыночьная пустата.)
А если цена опустится на 15-17пп в низ, то и селл и бай в минусе.
Получается, когда срабатывает тейк и ставится очередной ордер, открывается дыра в сетке около 20пп.
Вопрос как использовать это пространство для получения прибыли ?

55.jpg

Изменено 26 сентября, 2012 пользователем KROOL1980

[UkashEU]

KROOL1980, по поводу разных сеток, сейчас так и пробую, правда единственное это 2 разных советника, но всё же:

_http://www.myfxbook.com/ru/members/UkashEU/hacked--setka/387533

Для HACKED необходим ММ так и сделано: 100 000 / 0.20
Для SETKA необходим ММ, сделал меньше: 100 000 / 0.01 - в 4 раза меньше (Надо: 25 000 / 0.01)

Что мы имеем?

1. Разные TL, вероятность закрытия выше.
2. Плюс от СЕТКИ, а учитывая что она приносит 12-40% в месяц на 25 000, делим это на 4 и получаем дополнительные 3-10%.

===================================================

Да и про запуск разных сеток это будет всё в одном брокере, по мне так лучше вывести - депнуть в другом брокере или на другой счёт (получить не большой бонус) и запустить в другое время ту же сетку.

PS: со временем увидим полную разницу, в подписи 2 реальных мониторинга, депы одинаковые, брокеры и время запуска разное. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем UkashEU

[JoBlack]

Есть какая то мысль в голове но пока не пойму.
Попробую изложить.
По рыночьной цене открыли два ордера sell и bay
Разница межды ценой 2-3пп спред или пустота рынка на которой мы не зарабатываем.
Шаг сетки 30, тейк 45
цена пошла в верх , смотри картинку, открыла через 30 пп второй селл
и цена пошла дальше в верх сработал тейк 45пп от покупки и открылась новая покупка.
Теперь между ордерами покупки и продажи растояние 15пп плюс 2-3пп спред и 1-2пп на проскальзывание.
Всего около 20пп где ни бай, ни селл не зарабатывает (назавём это рыночьная пустата.)
А если цена опустится на 15-17пп в низ, то и селл и бай в минусе.
Получается, когда срабатывает тейк и ставится очередной ордер, открывается дыра в сетке около 20пп.
Вопрос как использовать это пространство для получения прибыли ?

Чтобы использовать это пространство как раз таки можно пользоваться принципом: открывать несколько сеток в разных окнах (в случае если депо большое), а не увеличивать стартовый лот. новую сетку запускать через шаг первой сетки (в твоем примере 30 п)...таким образом половину (если стартовый лот одинаковый у двух сеток) возможной прибыли мы снимем с этого пространства...

[master_ice]

Вспомнил одну особенность - 4 месяца назад у меня работало 3 Хакеда, запущенные в разное время с интервалом от недели до месяца, правда на разных брокерах и разных счетах. Так вот - через пару месяцев работы они почти синхронизировались, я еще обратил внимание, но потом забыл об этом факте!!!! хотя интервал запуска был очень большой!
Это как объяснить? Не получится также и с несколькими сетками на одном счете?

[ren]

Опять не согласен!
Получается, что если хоть одна из сеток закрылась по профиту она высвобождает задействованные средства и вторая сетка имеет больше ресурсов чтобы дальше существовать.

Это верно. НО! При приличном движении рынка и упомянутом множителе лота 1.68-1.74 эти "задействованные средства" будут как мертвому припарка...

[Nefesh]

Я недавно проверял теорию использования нескольких копий совы на 1 паре. (большинство отчетов я не сохранял, да и сейчас собирать, скринить нет возможности.. опишу словами ))

Начал проверку с индикаторной версии, запуская на тест с промежутком в 1 день (с 3 явнваря 2011, разница между ценами начала дня приличная). Протестировал так за неделю - результат, можно сказать, что одинаковый... где были глобальные просадки там и остались, не зависимо от времени запуска. говорит о том, что индикаторная версия похоже синхронизируется - индикаторные входы будут скорей всего в тех же местах.

Дальше, для чистоты эксперимента, проверил с отключенными индикаторами. первоначально так же запуская с интервалом в день. вот тут уже появилась разница - в некоторые дни проходил, в некоторые сливался )) а вот глобальные просадки, ну которые длинные сопли )), где были там и остаются.

Затем я решил внести внешнюю переменную, назовем ее "Цена старта" - цена с которой бот начинал открывать позиции, дабы проверить теорию с более четкой сеткой. Результат вышел таким же как и придыдущий - график такой же... но местами сливается.

Так что, возможно, данный способ больше подходит при использовании разных сеток, либо каки-то разных индикаторов, которые действительно смогут дать уникальность параллельно существующих сеток.

[KROOL1980]

Вспомнил одну особенность - 4 месяца назад у меня работало 3 Хакеда, запущенные в разное время с интервалом от недели до месяца, правда на разных брокерах и разных счетах. Так вот - через пару месяцев работы они почти синхронизировались, я еще обратил внимание, но потом забыл об этом факте!!!! хотя интервал запуска был очень большой!
Это как объяснить? Не получится также и с несколькими сетками на одном счете?

Да ордера будут сдвигаться и синхронизироваться.
Поскольку цена как маятник действует.
Тут два варианта: немного изменить настройки у сеток и это не даст полностью синхронизироваться.
Разница в 5-10 пп сохранится .
Или иногда одну из сеток останавливать и перезапускать.

[UkashEU]

KROOL1980, а что думаешь по моей схеме выше?

Тут ещё вариант не менять настройки, а использовать разных мартинов на одной паре - у некоторых тейк 9/23/30/45 пунктов и тд...

[Demogar]

"...Или иногда одну из сеток останавливать и перезапускать..."
Убил уйму времени на реализацию различных идей по работе с мартинами..., в конечном итоге пришел к тому, что уже изложил в ответе № 2. Все остальное ведет, как это не печально, к сливу депо...

[KROOL1980]

KROOL1980, а что думаешь по моей схеме выше?

Тут ещё вариант не менять настройки, а использовать разных мартинов на одной паре - у некоторых тейк 9/23/30/45 пунктов и тд...

Схема неплохая, но я с Сеткой не работаю.
Тесты её мне не понравились.

[Старик]

Двух одинаковых Мартинов, с одинаковыми настройками запускаю одновременно в противоход друг другу. Через какое-то время работа Мартинов выравнивается, тогда у одного закрываю все открытые ордера и снова запускаю в противоход второму. Пока такая стратегия себя оправдывает.

"...Или иногда одну из сеток останавливать и перезапускать..."
Убил уйму времени на реализацию различных идей по работе с мартинами..., в конечном итоге пришел к тому, что уже изложил в ответе № 2. Все остальное ведет, как это не печально, к сливу депо...

Что такое "запустить мартина в противоход"?
Это что, онли сэлл и онли бай? Вроде нет... Мартин-то двухсторонний?
В одном окне или нескольких?
На одном депо или нет? Я уже не говорю про ДЦ...

Коллега, нельзя ли изложить идею более развернуто и словами, понятными хотя бы еще кому-то одному?! :d

[KROOL1980]

Вот и я , прочитал ..... них.. не понял. Даже отвечать не стал.
Что за " в противоход друг другу " это явно не про мартина или какой смысл в этом.

[UkashEU]

Немного подтредактировал систему, запустил ещё одну Setka (разное время запуска), стало вот так:

Hacked: GBP/USD H1 | Lot: 0.20

Setka - GBP/USD M1 | Only Long | 2024536 | Lot: 0.01
Setka - GBP/USD M1 | Only Short | 2024537 | Lot: 0.01

Setka - GBP/USD M1 | Only Long | 2024538 | Lot: 0.01
Setka - GBP/USD M1 | Only Short | 2024539 | Lot: 0.01

Наблюдаем :)