[Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы

[Шурик]

Так и надо пропагандировать, что мартин никогда не сольет, если не вмешиваться и дать тот депо, который нужен. А если мартин еще и умный и сам меняет тейк в зависимости от ситуации, то и во флете он заработает и в затяжном прыжке не будет через каждый заданный промежуток ордер открывать, а подождет замедления и тогда откроет. Либо будет отложки выставлять и при развороте цены они сработают, а при продолжении полета - нет.

[ApMSoft]

Так и надо пропагандировать, что мартин никогда не сольет, если не вмешиваться и дать тот депо, который нужен. А если мартин еще и умный и сам меняет тейк в зависимости от ситуации, то и во флете он заработает и в затяжном прыжке не будет через каждый заданный промежуток ордер открывать, а подождет замедления и тогда откроет. Либо будет отложки выставлять и при развороте цены они сработают, а при продолжении полета - нет.

Не надо ничего пропагандировать. Всегда возможны варианты. Пропадет связь на последнем колене, или какие брокерские фокусы случатся - и всё, гейм овер. Мартин это всегда риск.

[Analitik]

Возможно глупо, но если ставить с шагом по пунктам и на разные ТМ, ведь множество мартинов себя по разному ведут на разных таймфремах, может получится избежать синхронизации. Как такая идея?

[Analitik]

Допустим возьмем советник Forex Warrior и поставим с одинаковыми настройками и шагом в пунктах скажем так 15п на M30, H1 и Н4, нормально ли будет работать данная схема, хотелось бы услышать мнение автора советника))))

[KROOL1980]

Допустим возьмем советник Forex Warrior и поставим с одинаковыми настройками и шагом в пунктах скажем так 15п на M30, H1 и Н4, нормально ли будет работать данная схема, хотелось бы услышать мнение автора советника))))

работать не будет.
Данный советник, а именно Forex Warrior сеточный мартингейл и разнице в таймфрейме нет.
При работе с любым сеточным мартингейлом разницы в таймфрейме нет.
у вас есть шаг сетки и он одинаков что на М1 что на D1

[Analitik]

Данный советник, а именно Forex Warrior сеточный мартингейл и разнице в таймфрейме нет.
При работе с любым сеточным мартингейлом разницы в таймфрейме нет.
у вас есть шаг сетки и он одинаков что на М1 что на D1

Может конечно этот вопрос уже где то разбирался, но я к сожалению не нашел, что нужно сделать что бы избежать синхронизации, если просто запустить с шагом то по пришествию некоторого времени они начинают работать как один.
Очень хочется реализовать Вашу схему http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-martingeyl-obschie-voprosy/2815/?do=findComment&comment=41373
В сеты не очень хочется лесть больше доверяю Вам, но кажется без этого никак не обойтись, а если без этого никак не обойтись, то как это сделать правильно???
Ставил на несколько графиков и через пару дней работают практически как один :(

[zilibob4ik]

Мысли в слух... с вытекающими вопросами...
Если идёт большая просадка по пирамиде (сетке),
естественно одно из решений, пришедших в голову :
- Если хватает свободных средств -открыть локирующую позицию.
Открываем ордер по тренду
(и получается против пирамиды, т.е если зависла пирамида в buy, то открываем sell и на оборот)
Размер лота = сумме всех противоположных позиций (в идеале)


Я так понимаю что ситуация может развернуться по нескольким сценариям
Вопрос: что делать с локирующей позицией? если :
1. Тренд так и прёт в обратную сторону от пирамиды, убытки зафиксированы, но нам это тоже не интересно, ибо задействованные средства "зависли".

2. Начинается болтанка, флэт и т.п, в районе локирующего ордера, скажем,
+- 300 п (или любое другой кол-во пунктов не играющее для нас роли)

3. Ваш пример развития ситуации...

Мои мысли по пунктам описанным выше:
1.Как только цена ушла на достаточное количество в обратную сторону от пирамиды,
локирующий ордер переводится в безубыток.
Далее тупо пытаемся пересидеть. Что мне, да и никому не понравится.
Какие будут предложения по пункту 1. ?

2. В случае флэта, локирующий ордер ставится на своём месте "до потери пульса", при срабатывании безубытка, далее либо по пункту 1. либо тренд направится в сторону пирамиды.

Уважаемые гуру, пожалуйста, напишите мысли по поводу вышенаписанного.

Изменено 17 мая, 2013 пользователем zilibob4ik

[Мерлин]

При игре по системе Антимартингейл необходимо четко определить границы увеличения ставки, после которого игрок должен вернуться к первоначальной ставке. Например, после трех увеличений (1,2,4).

http://ru.wikipedia.org/wiki/Антимартингейл

[bellduke]

напишите мысли по поводу вышенаписанного.

Нет тут правильного выхода, чтобы там не говорили, какой-нибудь вариант один раз сработает, следующий раз не сработает.
По личному опыту получалось только трал поставить в 35 пунтков, когда лок закрывается по тралу, выставляется заново отложка на сумму лока на 5 пунктов выше/ниже локального экстремума и снова ставиться на трал и т.д. Такой вариант 2 раза срабатывал, 1 раз нет.

[bellduke]

По мне так лучше стоп,чем этот мартин,и нет никакой пользы от него.

Ну если ден. знаки не в счет, то пользы нет

[ААА]

Всем привет!

Народ, посоветуйте, как корректно остановить одну из синхронизировавшихся сеток (робот Сетка-трейдер, 2х0,01, F4Y, NDD-cent)?
Пробовал путем запрета открытия новых сделок по достижению ТП, так она несколько дней успокаивается, и получается, что второй робот половину времени отдыхает.

Заранее благодарен.

Изменено 16 августа, 2013 пользователем ААА

[crazy_man]

Всем привет. Я занимаюсь разработкой советников (точнее сказать, пока учусь) - и вот почему то уже штук 5 стратегий перепробовал, - если торговать постоянным лотом , даже в тестере нечего не получается - либо доходность очень низкая, либо она отрицательная :(
Более того, есть аккаунт на форум, где выкладываются советники - смотришь на бэктесты, думаешь - о, нифига себе, чистый грааль :)) Скачиваешь, отключаешь мартин - и понимаешь что " не все так радужно".
Почему так ? Неужели все прибыльные советники - там либо мартин , либо сетка ? Или может, в прибыльных советниках используется грамотное управление позицией ? ИЛи, как вариант, тестер показывает лажу.

---

Добавлено: 24-06-2014 08:00:43

---

Говорят, есть много мартинов (но я них особо не вникал пока) - американский, классический и т.д. Есть ли положительные стороны ? Или мартин = это в любом случае плохо ? Изменено 24 июня, 2014 пользователем crazy_man

[machetos]

Риск пропорционален доходности... И не важно, мартин или нет... >:d

[bellduke]

"Блеф" в покере - наглое вранье прямо в глаза :) - это зло? Нет, это часть стратегии игры в покер. Мартингейл - это одна из многих разновидностей стратегий торговли на форекс.

[FFFFFFF]

Много споров о том ,можно ли зарабатывать на форексе используя мартингейл,то есть усреднение убыточных позиций против движения цены,с надеждой на скорый разворот.Так вот,я лично утверждаю,что можно,но необходимо знать важные особенности этого опасного но в то же время ,очень прибыльного метода торговли. Есть в торговой стратегии с применением мартингейла некий устойчивый баланс,некое равновесие,которое достигается при помощи регулирования и управления количеством и размером сделок в зависимости от размера депозита,и четким ограничением процента потерь .Это как равновесие,которое должен удерживать канатоходец при ходьбе по канату.Если сделал один неверный шаг,упал в пропасть.В торговле мартингейлом то же самое.Существует некая граница,за которую нельзя заходить,некий предел риска,который нельзя нарушать,иначе свалишься.Причем грань очень тонкая и едва уловимая,иногда и не сразу поймешь,что границу уже перешел.Допустимый предел риска или потерь,я их считаю в процентах от депозита,тоже зависит от прибыльности стратегии.Например,если тороговая стратегия показала на истории сроком в несколько месяцев,около полугода,а лучше год,чтоб исключить случайность,среднемесячную прибыль 20% на реальном счете причем,а безоткатное движение случается в среднем 1-2 раза в месяц,то потеря за одно такое движение 5% депозита в итоге все равно принесет прибыль в размере 10% в месяц.То есть два убытка по 5%=10% ,а средняя прибыль =20% .20-10=10% чистой прибыли.Это прстая математика,считается все просто,И все бы ничего,если бы еще это правило неукоснительно выполнялось.Все уже были бы миллионерами.Ан нет,периодические сливы депозита не заставляют себя долго ждать.Причина одна и та же почти всегда.Банально,человек не робот.Малейшее отклонение от правил дает сбой, и, помните ,как у канатаходца,одно неверное движение,один неверный шаг, и, ты уже сорвался.И все начинается сначала.Что вынудило нарушить собственное правило,уже не важно,встал не с той ноги,бес попутал,жаба задушила,или просто кто-то отвлек ,а может магнитные бури на солнце,или с женой поругался,ну просто не в духе был,уже определить трудно и почти невозможно,но поезд уже ушел.Депозит как то неожиданно закончился и приходится начинать все сначала.

[Профитмастер]

Всё сказанное вами - просто замечательно, но всё это в теории. Может подскажете, каким образом можно торговать матрышкой, получая 20 % в месяц ( 240% в год), что при консервативных настройках получить проблематично, и терять в случае безотката всего лишь 5 % от депо??? На словах вы расписали всё захватывающе. Не могли бы добавить конкретики с цифрами? возьмем любую среднестатистическую мартышку. у неё есть а) размер начального лота, б) шаг ступени в) количество ступеней г) коэфициент умножения лота. Дальше можно колдовать сколь угодно, но чтобы получить 20% в месяц прибыли, нужны достаточно агрессивные настройки, чтобы получить убыток в 5 % от депо при залете - нужны исключительно консервативные. Расскажите, как можно сочетать несочитаемое. В чудеса давно уже не верю.

[Pavel888]

Всё сказанное вами - просто замечательно, но всё это в теории. Может подскажете, каким образом можно торговать матрышкой, получая 20 % в месяц ( 240% в год), что при консервативных настройках получить проблематично, и терять в случае безотката всего лишь 5 % от депо??? На словах вы расписали всё захватывающе. Не могли бы добавить конкретики с цифрами? возьмем любую среднестатистическую мартышку. у неё есть а) размер начального лота, б) шаг ступени в) количество ступеней г) коэфициент умножения лота. Дальше можно колдовать сколь угодно, но чтобы получить 20% в месяц прибыли, нужны достаточно агрессивные настройки, чтобы получить убыток в 5 % от депо при залете - нужны исключительно консервативные. Расскажите, как можно сочетать несочитаемое. В чудеса давно уже не верю.

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-ilan-ilan-16-dynamic-prodinamit-depo-v-dva-scheta/609/?do=findComment&comment=85744

вот илан-николаус давал тем летом в среднем 18% в неделю без особых просадок. но тут тоже много тонкостей и нюансов есть. сейчас на аналогичный депо лоты в пять раз меньше выставляю.

[Профитмастер]

Всем привет. Я занимаюсь разработкой советников (точнее сказать, пока учусь) - и вот почему то уже штук 5 стратегий перепробовал, - если торговать постоянным лотом , даже в тестере нечего не получается - либо доходность очень низкая, либо она отрицательная :(
Более того, есть аккаунт на форум, где выкладываются советники - смотришь на бэктесты, думаешь - о, нифига себе, чистый грааль :)) Скачиваешь, отключаешь мартин - и понимаешь что " не все так радужно".
Почему так ? Неужели все прибыльные советники - там либо мартин , либо сетка ? Или может, в прибыльных советниках используется грамотное управление позицией ? ИЛи, как вариант, тестер показывает лажу.

---

Добавлено: 24-06-2014 08:00:43

---

Говорят, есть много мартинов (но я них особо не вникал пока) - американский, классический и т.д. Есть ли положительные стороны ? Или мартин = это в любом случае плохо ?

Мартингейл без четкой точки входа - гарантированный слив в перспективе, либо же прибыль, соизмеримая с банковскими процентами в лучшем случае. Мартингейл можно использовать в качестве ММ при наличии точки входа, если точка входа не четкая. Мартингейл может быть весьма эффективным инструментом в правильных руках, но и нести в себе немалую угрозу.
Про тестер вообще отдельный разговор. Оптимизация и подгонка под историю - это самообман. Рынок постоянно меняется из года в год, и то, что работало вчера, не будет работать завтра, тем более с вчерашними настройками. В тестере относительной ценностью обладает лишь форвард тест. Есть куча мартышек, приносящих большую прибыль на истории в 2008-2009 годах, они спокойно проходят все последующие годы по сей день, но не приносят прибыли. Если же взять настройки, которые позволяют зарабатывать сегодня, советники сольют во всех предыдущих годах. Увы...
В общем как то так.

[FFFFFFF]

Всё сказанное вами - просто замечательно, но всё это в теории. Может подскажете, каким образом можно торговать матрышкой, получая 20 % в месяц ( 240% в год), что при консервативных настройках получить проблематично, и терять в случае безотката всего лишь 5 % от депо??? На словах вы расписали всё захватывающе. Не могли бы добавить конкретики с цифрами? возьмем любую среднестатистическую мартышку. у неё есть а) размер начального лота, б) шаг ступени в) количество ступеней г) коэфициент умножения лота. Дальше можно колдовать сколь угодно, но чтобы получить 20% в месяц прибыли, нужны достаточно агрессивные настройки, чтобы получить убыток в 5 % от депо при залете - нужны исключительно консервативные. Расскажите, как можно сочетать несочитаемое. В чудеса давно уже не верю.

Показать на пальцах проблематично,но я так торгую,пару счетов внизу ссылки,там доходность за пол года

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-ilan-ilan-16-dynamic-prodinamit-depo-v-dva-scheta/609/?do=findComment&comment=85744

вот илан-николаус давал тем летом в среднем 18% в неделю без особых просадок. но тут тоже много тонкостей и нюансов есть. сейчас на аналогичный депо лоты в пять раз меньше выставляю.

---

Добавлено: 24-06-2014 15:21:26

---

просто смысл весь в том ,что надо найти тот хрупкий баланс,который дает возможность не свалиться и зарабатывать прилично,увеличивая риск,вероятность слива возрастает,уменьшаем-заработаем очень мало.Потому система очень нестабильная и шаткая,четкое соблюдение всех параметров дает ей жизнеспособность


Изменено 24 июня, 2014 пользователем FFFFFFF

[Профитмастер]

Всё сказанное вами - просто замечательно, но всё это в теории. Может подскажете, каким образом можно торговать матрышкой, получая 20 % в месяц ( 240% в год), что при консервативных настройках получить проблематично, и терять в случае безотката всего лишь 5 % от депо??? На словах вы расписали всё захватывающе. Не могли бы добавить конкретики с цифрами? возьмем любую среднестатистическую мартышку. у неё есть а) размер начального лота, б) шаг ступени в) количество ступеней г) коэфициент умножения лота. Дальше можно колдовать сколь угодно, но чтобы получить 20% в месяц прибыли, нужны достаточно агрессивные настройки, чтобы получить убыток в 5 % от депо при залете - нужны исключительно консервативные. Расскажите, как можно сочетать несочитаемое. В чудеса давно уже не верю.

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-ilan-ilan-16-dynamic-prodinamit-depo-v-dva-scheta/609/?do=findComment&comment=85744

вот илан-николаус давал тем летом в среднем 18% в неделю без особых просадок. но тут тоже много тонкостей и нюансов есть. сейчас на аналогичный депо лоты в пять раз меньше выставляю.

Не скажу точно по поводу конкретной мартышки, но не думаю, что она чем то кординально отличается от сотен других. Всё равно рано или поздно любая мартышка, которая реально зарабатывает, а не просто висит в терминале для красоты, должна слить - это увы аксиома . Ключевым моментом, почему я ввязался в эту дискуссию - были, не побоюсь этого слова- фантазии ТС, по поводу возможности заработка 20% в месяц при столь маленьком убытке в случае лося, который случается очень редко. Я в своё время посвятил немало сил и времени разработке новых мартышек, порою весьмма мудреных и вполне неплохо представляю, о каких показателях может идти речь. Так вот подобное соотношение меня весьма смутило ( ни заработок в отдельности или убыток, а их сочетание в одной мартышке). Быть может старею, чего то не знаю, посему хотелось бы услышать конкретику автора.

[alex100]

Проблема с мартином что когда что-то идет не так это как снежная лавина которую невозможно удержать под контролем.

[FFFFFFF]

в этом то как раз и есть тот грааль,тот золотой ключик,который открывает волшебную дверь в сказку,надо просто научиться вовремя останавливаться и никогда не нарушать собственные правила.Мне для этого 3 года потребовалось,имея прибыльную стратегию,не мог справиться с собой.До сих пор не всегда удается вовремя остановиться и признать собственное поражения,поэтому иногда убыток больше запланированного,но депозиты всех счетов целые последние пол года и рост стабильный,а это главное.

Изменено 24 июня, 2014 пользователем FFFFFFF

[Профитмастер]

в этом то как раз и есть тот грааль,тот золотой ключик,который открывает волшебную дверь в сказку,надо просто научиться вовремя останавливаться и никогда не нарушать собственные правила.Мне для этого 3 года потребовалось,имея прибыльную стратегию,не мог справиться с собой.До сих пор не всегда удается вовремя остановиться и признать собственное поражения,поэтому иногда убыток больше запланированного,но депозиты всех счетов целые последние пол года и рост стабильный,а это главное.

Грааля нет и никогда не было. Есть стратегии с большим или меньшим мат ожиданием, но не более того. Если речь о мартингейле, я вообще не понимаю о каких "справляниях с собой" вы говорите. Мартингейл - это примитивная стратегия, очень четко формализуемая. Там нет места эмоциям и человеческому фактору. Лишь величины настроек. Скажите подробней о чем идет речь?
И пожалуйста пользуйтесь пробелами после запятых, ваш текст очень тяжело читать.

[JR]

Сейчас ИМХО вообще рынок не очень располагает к торговле мартышками - вялотекущая мутотня с внезапными длинными безоткатами, не успеешь заработать хоть немного - слив. 20% в месяц сейчас утопия полная.

[FFFFFFF]

в этом то как раз и есть тот грааль,тот золотой ключик,который открывает волшебную дверь в сказку,надо просто научиться вовремя останавливаться и никогда не нарушать собственные правила.Мне для этого 3 года потребовалось,имея прибыльную стратегию,не мог справиться с собой.До сих пор не всегда удается вовремя остановиться и признать собственное поражения,поэтому иногда убыток больше запланированного,но депозиты всех счетов целые последние пол года и рост стабильный,а это главное.

Грааля нет и никогда не было. Есть стратегии с большим или меньшим мат ожиданием, но не более того. Если речь о мартингейле, я вообще не понимаю о каких "справляниях с собой" вы говорите. Мартингейл - это примитивная стратегия, очень четко формализуемая. Там нет места эмоциям и человеческому фактору. Лишь величины настроек. Скажите подробней о чем идет речь?
И пожалуйста пользуйтесь пробелами после запятых, ваш текст очень тяжело читать.

Торгую руками,алгоритм нельзя формализовать.Сова не видит всех нюансов.Иногда приходится корректировать в процессе торговли сделки.Нужно еще понимание рынка,чего нет у робота.