Шесть шагов для улучшения терпеливости и дисциплинированности в торговле

[88]

Шесть шагов для улучшения терпеливости и дисциплинированности в торговле 

 

          Ссылка на оригинал

 

          Я – Меритт Блэк, глава отдела фьючерсной торговли SMB Capital, нью-йоркской фирмы проприетарного трейдинга. Испытывали ли вы когда-нибудь во время торговли проблемы с терпением? По долгу службы мне постоянно приходится общаться с трейдерами, так что я знаю, что те или иные проблемы с терпением рано или поздно возникают практически у всех. Данное видео – запись моего выступления на тему терпеливости перед начинающими трейдерами нашей фирмы. Предлагаю вам расслабиться и послушать о шести шагах, которые может предпринять трейдер, чтобы повысить свою терпеливость, совершенно необходимую для успешной торговли.

 

***

 

          Сегодня я хотел бы поболтать с вами на тему, которая в свое время вызвала у меня изрядные затруднения. Я получил работу в SMB в январе 2015. В те времена я, пожалуй, торговал слишком много тикеров… И торговал их слишком часто. В принципе, это совершенно нормально! Новичкам просто необходимо «промочить ноги», «запачкать руки» и получить на демо определенный опыт. Но важно не задерживаться на этом этапе. Нужно прогрессировать, не давая закрепляться плохим привычкам. Когда выбираешь себе нишу и начинаешь в ней развиваться, на первое место выходят другие вещи… Такие как избирательность! И терпеливость. Сегодня я хотел бы поговорить с вами именно о терпении.

 

          Это – популярная тема. Про терпение много хороших высказываний… Например, трейдерам часто советуют: вы должны мыслить как снайпер. Терпеливо ждите хорошую возможность. Торгуйте только сетапы на 5+… Конечно, можно наговорить себе много всяких полезных вещей. Но, думаю, 99% трейдеров простые слова не помогут. Конечно, вы лучше, чем 99% трейдеров, ведь вы смогли попасть в эту фирму. И все же я считаю, что простого сеанса самовнушения перед торговой сессией недостаточно. Не пытайтесь на словах убедить себя в том, что вы – дисциплинированный трейдер, что вы в состоянии себя контролировать, что вы не будете повторять своих прошлых ошибок.

 

          Скажите, у вас есть опыт овертрейдинга? Да?.. Отлично! Значит, вы люди. Для начала я хотел бы спросить у вас – а что такое терпение? Кто-нибудь хочет дать определение? «Терпение – это понимание, когда тебе нужно что-то сделать, а когда чего-то делать не следует». Окей! Кто-нибудь еще? Ладно! Я вот загуглил... «Терпение – это способность мириться с задержками, трудностями или страданиями, не проявляя при этом злости или огорчения». Определение прямиком из словаря! «Способность мириться с задержками, трудностями или страданиями, не проявляя при этом злости или огорчения».

 

          Не знаю, как насчет вас, но лично я не ожидал увидеть в определении слова «страдания» и «огорчение». Это показалось мне интересным! Я считаю, что для того, чтобы добиться успеха в торговле, нужно привить себе определенный образ мыслей, который помогал бы обходить страдания стороной. Ведь трейдинг полон страданий! Это действительно так. Возможно, кто-то из вас страдает прямо сейчас. Но мало заставить себя ничего не делать. Истинное терпение означает нечто большее. Нужно не просто бездействовать, но, возможно, даже в определенной мере страдать! Не испытывая при этом злости или огорчения. Что такое огорчение? Это состояние неудовлетворенности, разочарования или беспокойства. Отсутствие терпения в трейдинге, которое приводит к огорчению – здесь на ум сразу же приходят четыре буквы! FOMO [fear of missing out – страх что-либо упустить, например, прибыль]. Если вы поддадитесь этому страху, вечером вам придется писать в своем торговом журнале о том, что сегодня вам не хватило терпения! Но слишком беспокоиться о FOMO нам тоже нельзя! Что же тогда делать? Пытаться стать буддийским монахом? Вовсе нет!

 

          Здесь мы подходим к теме литературы по психологии трейдинга. Уверен, доктор С [Стинбарджер] уже посоветовал вам несколько книг. В принципе, во всех них говорится, что все мы люди! Все мы испытываем эмоции. Но лучшие из нас умеют использовать эмоции в своих целях. Они осознают свои эмоции – и принимают верные решения, несмотря на них! Более того, они даже используют эмоции для собственной выгоды, добиваясь с их помощью более высокого уровня понимания.

 

          Думаю, это – отличная отправная точка! Кому-то из вас, возможно, даже не придется идти дальше нее. Однако… Думаю, есть способ еще лучше! Это – мое личное мнение, но я считаю, что у нас, трейдеров, есть возможность поработать над определенными вещами и научиться обходить эмоции стороной. Обычно к этому подходят так…

 

          Когда ты испытываешь страдания или FOMO, когда у тебя чешется палец и тебе не терпится «спустить курок», когда ты мучаешься от неопределенности или каких-то других психологических проблем, связанных с торговлей, с которыми нам, трейдерам, приходится сталкиваться ежедневно… Обычно это переживается как битва или сражение – по меньшей мере внутреннее! Верно? Сталкиваясь с этим, мы испытываем внутренний конфликт. Хотя некоторые переживают это как конфликт с рынком, что тоже не очень хорошо. Мы не должны закрывать глаза на свои эмоции. Если кто-то советует вам избегать их, заметать эмоции под ковер… Знайте, что это – очень, очень плохой совет! Игнорировать их нельзя. Нужно найти способ работать с ними!

 

          Как писал Марк Дуглас в «Зональном трейдинге», лучшие трейдеры просто мыслят иначе! Я говорю именно об этом. Мы должны научиться не давать своим эмоциям набирать силу, влиять на наш процесс принятия решений и вынуждать нас отклоняться от методологии. Итак, давайте рассмотрим несколько пунктов, осознание которых поможет вам этого достичь.

 

          Номер один. Ничего не делать – это тоже действие. Звучит глупо, да? Но когда вы ничего не делаете, на самом деле вы предпринимаете действие, чтобы ничего не делать. Это – не отсутствие действия. Это – действие, которое приводит к бездействию. Задумайтесь об этом.

 

          Номер два. Всегда стремитесь к осознанному контролю. Я часто обсуждаю это с ребятами из моего фьючерсного отдела… Даже если вы – опытный трейдер, нельзя скатываться в режим автопилота! Это очень опасно! Потому что именно в этом режиме ты обычно творишь всякие глупости. Автопилот лишает трейдера осознанного контроля над процессом принятия решений.

 

          Причем это не такая вещь, которую вы один раз услышали – и все, теперь вы другой человек. Недостаточно принять решение, что с этого момента вы будете осознанно контролировать свою торговлю. Нет, это умение нужно по-настоящему тренировать, как и умение ничего не делать.

 

          Мы говорим – «получить осознанный контроль над своей торговлей»… Чтобы лучше понять, что это такое, давайте представим противоположный сценарий. Вот вы сидите за компьютером… Ваш ум начинает сносить куда-то в сторону… Вы увлекаетесь наблюдением за ценой и забываете про то, что нужно учитывать контекст… А потом ловите себя на том, что вы весь день боретесь с трендом! И понимаете, что вечером, когда придет время анализировать свои сделки, вы будете корить себя и называть идиотом.

 

          Я нашел два метода, которые помогают улучшить осознанный контроль над торговлей. Первый – использование цикличного таймера [loop timer]. Очень простая штука – до нелепости простая! Загуглите, есть немало бесплатных приложений. Настройте таймер так, чтобы он издавал звук «динь» каждые пять или десять минут. Просто «динь»! Вам не придется нажимать кнопку, чтобы выключить будильник, ничего такого. Почему это работает? Потому что люди – это животные! Звук «динь» – как команда собаке. Вспомните: когда вы отдаете собаке команду, она такая сразу – «Хм? Где это я? Что я должна сделать?». Мы устроены точно так же. Регулярно выталкивайте себя из режима автопилота! И возвращайтесь к осознанному подходу, к методу анализа «сверху вниз». Проверьте старший таймфрейм, убедитесь, что вы торгуете только сетапы из своего плейбука, что вы не делаете никаких глупостей… И что вы торгуете осознанно.

 

          А второй метод – ведение торгового журнала. Это важно, очень важно! Все хотят быть «большими мальчиками» и заниматься только самыми интересными, самыми серьезными делами. Но ведение журнала – это тоже серьезно. Причем, на мой взгляд, то, почему вы открыли сделку, по какой цене вошли, какой размер позиции использовали… Все это не так уж важно! Гораздо важнее – вести учет возможностям, которые вы, как я люблю говорить, «выслеживаете». Если вы оцениваете возможность открыть какую-то сделку, обязательно это запишите. Зачем? Это значительно повысит продуктивность анализа торговли.

 

          Представьте, вот вы заканчиваете день… Оглядываетесь на график – и говорите «ох, какой же я идиот, надо было торговать вот это движение, оно было просто отличным». Так делают только любители! Постарайтесь защитить свою торговлю от таких ситуаций. Вносите в торговый журнал все возможности, которые вам действительно удалось разглядеть в рынке – учитывая ваш текущий уровень навыков и осознанности… Документируйте их. Собирайте доказательства того, что вы действительно могли торговать что-то получше. Бывает, оглядываешься назад и видишь, что ты мог бы поторговать продажи вместо покупок. Такие моменты по-настоящему открывают глаза. Здесь как в футболе! Одно дело – просто сказать после матча «наверное, в каких-то моментах я мог сыграть лучше». Совсем другое – посмотреть запись игры, провести анализ и разобраться, что именно ты мог сделать иначе, а что – нет. Это мощно!

 

          Документирование в журнале подобных моментов повышает осознанность. И, как я уже сказал, это отличный инструмент для анализа торговли. Уверен, что Белла [Майк Беллафиоре] уже рассказал вам о том, как можно повысить свою осознанность. Йога, синхронизация дыхания с физическими упражнениями… Все это помогает улучшить осознанность, самосознание, самоконтроль.

 

          Есть еще один простой инструмент – чек-листы! Да, возможно, это покажется вам глупым… Но иногда трейдер замечает, что во время торговли какого-то сетапа, например, «драйва на открытии» или «отыгрыша второй даты», он регулярно упускает какую-то важную переменную или совершает одну и ту же ошибку… Бывает полезно выписать нюансы, которые ни в коем случае нельзя упускать. Составьте чек-лист и проходитесь по нему перед открытием каждой сделки. Не усложняйте – диссертацию писать не нужно! Но все же заведите себе листок (сойдет даже офисный стикер), на котором будут прописаны основные критерии сделки. «Ключевой уровень на старшем таймфрейме» – галочка, «признак слабости цены на торгуемом таймфрейме» – галочка, «X, Y, Z» – галочка! Продумайте все это, распишите подробно в своем плейбуке и сделайте это частью своего осознанного процесса принятия решений.

 

          Номер три. Используйте подход, ориентированный на процесс. Я торгую дискреционно. Использование ориентированного на процесс подхода совершенно не означает, что вам нельзя торговать дискреционно! Не так уж важно, как именно вы определяете, например, тренд. У вас вполне может быть какой-то свой оригинальный способ. Не обязательно выражать все количественно. Возможно, вы просто смотрите на график, видите, что он идет из нижнего левого угла в правый верхний, и делаете вывод, что тренд восходящий. Хорошо, вы молодец! Если в вашем чек-листе прописано, что нельзя лезть против тренда на каком-либо таймфрейме – это уже подход, ориентированный на процесс. Входные данные вполне могут быть дискреционными. Но тот факт, что вы при открытии сделки всегда проводите проверку условия, означает ориентацию на процесс.

 

          Очевидно, подход, ориентированный на процесс, подразумевает составление плейбука, документирование сетапов и четкое понимание того, где, когда и при каких условиях вы обладаете преимуществом. Разобравшись со всем этим, трейдер обычно обнаруживает, что в большинстве случаев преимущества у него нет – важно это понимать!

 

          Номер четыре. Бывает, что трейдер успешно справляется с этой задачей, составляет себе рабочий плейбук, понимает, в каких ситуациях у него есть преимущество… Но при этом он все равно торопится со своими входами. На мой взгляд, в этом случае нужно обратить внимание на две вещи… Первая – ваш психологический фреймворк. Вторая – ваша стратегия исполнения сделок. Она тоже должна быть ориентирована на процесс. Нередко трейдеры вносят в свои плейбуки только общее описание своих сетапов, общие тезисы, общие концепты… Не погружаясь при этом в подробности! Но вы должны продумать свой алгоритм действий максимально подробно – вплоть до «спуска курка». Точно определите все переменные. Нельзя плыть по течению – «ну, я увидел, что начались продажи, и тоже продал», «я заметил в ленте поглощение, offer перестал расти»… Все это вполне может быть вашими триггерами! Но вы должны это сформулировать. Если вы хотите выстроить успешный трейдинговый бизнес, недостаточно учитывать только общую картину, общие концепты. Конечно, все это важно для получения преимущества и создания плейбука, но… Если вы действительно испытываете проблемы с FOMO и открываете сделки, в которых у вас нет преимущества – постарайтесь продумать свою торговлю до мельчайших подробностей! Продумайте все, что вы делаете вплоть нажатия горячей клавиши. Запишите, что именно должно произойти, чтобы вы ее нажали. Думаю, у большинства из вас получится список из пяти-шести пунктов. «Если я увижу вот это, это и это – в этот момент я нажму на кнопку». Сделайте это частью своего общего преимущества.

 

          Номер пять. Гипы! Ребята, вы заполняете свои утренние листы? Планируете перед торговой сессией сценарии «если – то»? Хорошо, хорошо! Я называю это «гипы» – гипотезы! Суть та же. Но могу дать вам такой совет… Если вы испытываете проблемы с терпением и часто открываете сделки там, где не надо – не ограничивайте себя гипами типа «если я увижу вот это – то я сделаю это», «если вот этот уровень окажется пробит – бла-бла-бла». Попробуйте дополнить их гипотезами другого типа… Причем можете не прописывать их в своих утренних листах, если не хотите! Можно держать их при себе. Но все же попробуйте использовать гипы типа «пока цена находится между вот этим и вот этим уровнем – я не торгую». Будьте проактивны! Заранее определяйте зоны, в которых вы не будете торговать.

 

          Лично я обожаю профиль рынка. Классическая ситуация – S&P открывается прямо посередине широкой вчерашней зоны стоимости… Преимущества в ней не так уж много! Хорошего уровня там не будет. Единственное исключение – если случится сильное движение от V-POC… Но все равно, их лучше не торговать, потому что это будет уже не планирование, а реагирование. Так что обычно я заранее решаю, что внутри данной зоны торговать не буду. Если только не случится ложного пробоя одной из ее границ…

 

          И, наконец, номер шесть – подробный анализ сделок! Знаю, все вы, ребята, выкладываетесь по полной и усердно анализируете свои сделки. Но все же скажу: отслеживайте свою статистику в TradingView и используйте их систему тэгов. Это очень полезно. Обязательно присваивайте своим сделкам тэги! И будьте креативны! Не ограничивайтесь тэгом сетапа, например, «драйв на открытии». Может, в рынке присутствует какой-ко контекст, которому тоже можно присвоить тэг? Что на момент входа делал общий рынок? Есть ли еще какие-то переменные, которые могут отразиться на исходе сделки? Ставьте тэги даже тому, насчет чего вы пока не уверены на сто процентов! Начинайте это отслеживать. Постарайтесь разобраться, действительно ли это отражается на ваших сделках. Собирайте данные.

 

          Возможно, первое время вы не будете понимать, что происходит! Но когда вы соберете достаточно данных… Вы сможете превратить их в оружие. Вы заметите, что вполне рабочие сетапы в определенных условиях могут немного недорабатывать. На днях я дочитал новую книгу о Джиме Саймонсе и его фондах Renaissance Technologies и Medallion. Фантастическая книга! Эти ребята комбинируют такие технологии… Математика, машинное обучение и так далее! Вещи, которые, возможно, находятся за пределами наших возможностей…

 

          Конечно, это не значит, что вам, дискреционным трейдерам, нужно бежать изучать машинное обучение, чтобы повысить винрейт своей торговли «драйва на открытии». Но, возможно, вам стоит проверить, как часто направление движения на открытии совпадает, скажем, с направлением гэпа общего рынка. Или то, коррелирует ли оно с силой или слабостью торгуемого сектора. Отслеживайте подобные нюансы, ищите связь. Если вы обнаружите, что в каких-то условиях ваш сетап недорабатывает – это все равно что найти новое преимущество! Потому что это повысит вашу доходность. А доходы – цель каждого трейдера. Так что не забывайте обращать внимание на подобные вещи.

 

          Итак, подведем итог. Ничего не делать – это тоже действие. Стремитесь к осознанному контролю. Думайте о том, как вы думаете. Старайтесь, чтобы ваш подход был ориентирован на процесс, даже если вы торгуете дискреционно. Создайте себе стратегию для исполнения сделок – не ограничивайтесь плейбуком, в котором описаны рабочие сетапы! Продумайте свой подход до мельчайших подробностей вплоть до «спуска курка». Разберитесь, что именно вы торгуете и почему. Используйте гипотезы, причем планируйте не только то, что вы сегодня будете торговать, но и то, в какие моменты вы будете воздерживаться от торговли. Будьте проактивны. И используйте анализ сделок для выявления ситуаций, в которых ваше преимущество работает хуже обычного.

 

          Я долго думал, как я могу вам всем помочь. Постарался представить себя на вашем месте! Я на нем побывал – годы назад... В итоге я решил, что лично мне в 2015 году очень помогла бы информация о том, как избежать овертрейдинга, и о том, как не торговать тогда, когда торговать не стоит. Полезно держать это в уме, работая над своим развитием. Есть ли у вас вопросы на тему терпения и осознанности в торговле?

 

          Вопрос: Почему вы решили торговать фьючерсы, а не акции?

 

          Некоторые инструменты, например, кумулятивная дельта, стало сложно использовать на акциях. Как и подход, в котором ты рассчитываешь на выход цены из зоны аукциона гэпом, скажем, в 3% или больше... В нем ты дожидаешься, когда цена сформирует зону аукциона, это можно отслеживать по объемам или в профиле рынка. А потом ты ставишь на то, что рынок не просто уйдет из этой зоны, а прямо-таки выскочит. Раньше я достаточно успешно торговал с помощью этой структуры рынок акций. Но при этом я, можно сказать, чувствовал себя голым. У меня не было компаса, я плохо понимал, в какую сторону «выскочит» цена. Это немного похоже на «отыгрыш второй даты»! В общем, суть в том, что у меня есть своя специальность, определенные структуры, на которые я полагаюсь, ключевые зоны, в которых я могу разглядеть, в какую сторону направлен аукцион. Мне нравится торговать с их помощью нефть и S&P. Я заранее определяю эти структуры и вхожу за пару дней до того, как цена выскакивает из них гэпом. Так что для меня это было просто вопросом специализации. Я нашел свою нишу и начал работать в этом направлении.  

 

          Вопрос: Вы коснулись темы поиска недорабатывающих сетапов… И сказали, что это – все равно что найти новое преимущество. Вы говорите о том, что нужно находить нерабочие подходы – и входить по сигналам в противоположную сторону?

 

          Нет, не об этом! Скажем, у вас в плейбуке есть какой-то конкретный сетап. Вы задокументировали его, нашли кучу примеров… Вы уверены в том, что он работает. Но когда вы только начинаете его торговать, вы еще не знаете, в каких ситуациях он работает лучше всего. Очевидно, ни один сетап не работает в 100% случаев. Не говорю, что можно найти способ избавиться от убытков в принципе. Это – ужасная цель! Каждый трейдер в определенной степени является лузером. Научитесь проигрывать, сделайте проигрыши частью себя. Но… Все это не значит, что вам не нужно работать над своим преимуществом.

 

          Нет ничего важнее контекста! Всегда учитывайте контекст. Предположим, вы стали настоящим мастером восходящих клиньев, формирующихся после пробоя технического уровня… Даже если вы запрограммировали этот фильтр в терминал и теперь каждый день просеиваете тысячи акций и торгуете все найденные сетапы, не стоит забывать о том, что контекст всегда играет определенную роль! Как говорится, не все восходящие клинья созданы равными. Постарайтесь найти факторы, при наличии которых ваш обычно хороший сетап немного недорабатывает. Используйте при их появлении небольшой размер позиции… Или не торгуйте вовсе. Это вполне может привести к тому, что ваше преимущество вырастет, скажем, с 12 центов на акцию до 20. Если вам удастся снизить количество убытков, это хорошо скажется на вашем итоговом результате.

 

          Что ж, ладно, ребята… Наслаждайтесь! Понимаю, это тяжело. Должно быть, многие из вас очень усердно трудятся и работают даже по выходным… Да еще и эта атмосфера большого города!.. Я сам родом из глубинки, из штата Алабама. Даже не представлял, что смогу попасть в такую фирму. Но… Постарайтесь насладиться этим временем. Тяжелый труд будет вознагражден. Найдите свою нишу. Белла всегда это советует! Найдите нишу, найдите то, что кажется вам понятным и логичным. Изучите все, что с этим связано. Найдите зоны или контексты, в которых ваш подход работает не так хорошо, как обычно. Преимущества в трейдинге всегда небольшие! Так что не прекращайте работать над собой. И наслаждайтесь процессом.

 

***

 

          Надеюсь, эта речь о терпении в трейдинге принесла вам пользу. Какая идея показалась вам самой полезной? Может, есть что-то, с чем вы не согласны? Или, возможно, мы что-нибудь упустили? Пишите в комментариях! И, как всегда, если хотите торговать фьючерсами в SMB – посетите наш сайт smbfutures.com. Хорошей торговли!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 25 апреля, 2022 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

7 часов назад, 88 сказал:

отслеживайте свою статистику в TradingView

Почему отслеживать свою статистику именно в TradingView? Чем муха хуже?

[88]

7 минут назад, Дервиш сказал:

Почему отслеживать свою статистику именно в TradingView? Чем муха хуже?

Это советы от старшего трейдера проп-фирмы начинающим трейдерам. В SMB торгуют акции и фьючерсы, и сомневаюсь, что они пользуются платформами MetaTrader и cTrader, которые поддерживаются мухой. Я переводил по тексту, суть в том, что надо отслеживать статистику и использовать теги, а где именно - не так уж важно, хоть в Excel, хоть в бумажном торговом журнале. Просто в этой фирме используют TradingView. 

[Дервиш]

26 минут назад, 88 сказал:

Это советы от старшего трейдера проп-фирмы начинающим трейдерам.

Я это понял, я уже эту статью 2-3 раза перечитал, распечатал, сделал несколько заметок, кое с чем не согласен. Просто, в первый раз слышу, что можно отслеживать свою статистику в TradingView? Перед тем как запостить свой вопрос, гуглил, заходил на TradingView - ничего не нашел как пользоваться их статистикой. Может кто-то из местных читающих пользуют TradingView? Хотел бы их мнение услышать. Меня муха и эксель вполне устраивает, но нет предела совершенсту, и если TradingView лучше, то можно бы и его попользовать.