Почему вы теряете деньги, используя технический анализ

[!!NIKA!!]

 

Позвольте мне задать вам вопрос:
Умеете ли вы бегать?
Конечно, умеете!
Что за глупый вопрос!
Итак, если вы умеете бегать, как вы думаете, сможете ли вы пробежать марафон?
Вряд ли, ведь ваши тренировки не соответствуют необходимым требованиям.
Теперь вы, наверное, думаете:
«Какое отношение имеет марафон к трейдингу?»
Прямое.
Позвольте мне объяснить...
То, что вы прочитали несколько книг по техническому анализу или знаете, как установить на график тот или иной индикатор, вовсе не означает, что вы можете зарабатывать деньги как трейдер.

На самом деле:
Вы можете иметь лучшие инструменты технического анализа, графические платформы, обширные знания в области трейдинга и т. д. и при этом оставаться убыточным трейдером.
До тех пор... пока ваши тренировки в трейдинге не будут соответствовать необходимым требованиям.
Хотите знать, что это за требования?
Тогда читайте далее...

 

Ваш технический анализ должен иметь преимущество на рынках

Любой трейдер может устанавливать индикаторы на график, определять свечные паттерны или рассчитывать соотношение риска к прибыли.
Но это не значит, что эти трейдеры имеют преимущество на рынках.
Так что же такое преимущество?
Этому можно дать следующее определение:
(среднее значение прибыли * коэффициент прибыльных позиций) - (среднее значение убытка * коэффициент убыточных позиций) - транзакционные издержки.
И если результат положительный, это означает, что у вас имеется преимущество (иначе называемое положительным ожиданием).
По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Как мне получить преимущество на рынках?»
Предлагаю вам 2 метода, с помощью которых вы можете сделать это.

 

1. Структура 1

 

Это работает следующим образом...

 

Разработайте свой торговый план

Во-первых, вы разрабатываете торговый план с помощью фиксированного набора торговых правил для руководства вашими действиями. Сюда входят определение точек входа и выхода, расстановка уровней стоп-лосс и тейк-профит, управление рисками и т. д.

 

Исполните ваши сделки

Затем вы исполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы хотите иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы ваши результаты не искажались фактором случайности.

 

Записывайте свои сделки

После завершения сделки вам необходимо записать ее параметры. Параметры включают: цену входа, уровень стоп-лосс, уровень тейк-профит, коэффициент прибыли/убытка, R и т. д.

 

Делайте обзор своих сделок

Наконец, вам необходимо делать обзор своих сделок и определять, как вы можете улучшить свои торговые результаты.

Вам необходимо определить «паттерны», которые приводят вас к прибыли, и сфокусироваться на том, чтобы больше торговать по ним.

Вам также необходимо определить «паттерны», которые приводят вас к убыткам, и избегать торговли по ним.

Далее...

 

2. Структура 2

Это работает следующим образом...

 

Прочтите книги о трейдинге, в которых авторы делятся торговыми системами с результатами бэктестирования

Во-первых, вам необходимо найти книги по трейдингу, которые содержат результаты тестирования.
Таким образом, сложная часть работы уже будет выполнена и у вас будет «шаблон» для работы.

Совет от профессионала:

Это не должны быть именно книги – это могут быть посты в блогах, научные статьи – что угодно!

 

Извлеките торговые концепции

Тот факт, что кто-то делится с вами своей торговой системой, не означает, что вы должны немедленно внедрить ее в свою торговую практику.

Вместо этого вы должны понимать логику и концепции, лежащие в ее основе.

 

Следовательно, вы должны задавать себе такие вопросы:

1.    Каковы основные принципы этой торговой системы?
2.    Почему она работает?
3.    Когда она работает недостаточно эффективно?
4.    Подходит ли она мне?

 

Протестируйте свою торговую систему

Как только вы поймете принципы, лежащие в основе данной торговой системы, вы должны протестировать ее на практике, чтобы убедиться, что ваши результаты будут аналогичны результатам, полученным при ее тестировании на исторических данных.
Из-за разницы в исходных данных вы вряд ли получите идентичные результаты.
Но если они будут похожи приблизительно на 80%, то этого будет достаточно.

 

Настройте торговую систему под свои нужды

После того, как вы протестировали торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям.

Например:
Возможно, вы протестировали систему торговли в направлении долгосрочного тренда, которая использует трейлинг-стоп величиной в 10 ATR.
Но если вы хотите торговать в направлении среднесрочного тренда, то вы можете использовать трейлинг-стоп величиной в 5 ATR.
Затем протестируйте свою «новую» торговую систему и посмотрите, какие цифры она вам генерирует и соответствуют ли они вашим ожиданиям.
Идея ясна?

 

Самое главное в каждой торговой стратегии

Угадайте…
Не коэффициент прибыльных позиций.
Не соотношение риска к прибыли.
Не процент прироста капитала.
А логика торговой системы.
Да, каждая торговая система, по которой вы торгуете, должна подкрепляться логикой.
В противном случае будет трудно продолжать использовать данную торговую систему, когда вы испытываете просадку.
У вас возникнут мысли подобного рода...
«Эта торговая система всё еще работает?»
«Должен ли я продолжать торговать по ней или мне стоит вообще прекратить ее применение?»
Понимаете, что я имею в виду?
А когда вы применяете торговую систему, в которой есть логика, вы будете более уверены в себе и будете твердо убеждены в правильности своей торговли, несмотря на наличие полосы неудач.
Вот пример...
Стратегия торговли в направлении тренда приносит прибыль, когда рынок находится в тренде.
Таким образом, если стратегия торговли в направлении тренда перестает работать, это означает, что на рынках, по всей вероятности, прекратился тренд.
Теперь каковы шансы на то, что она перестанет работать?
Если вы согласны с тем, что шансы невелики, то имеет смысл продолжить использовать данную стратегию торговли в направлении тренда.
Вы согласны?

 

Вы должны иметь эту ЕДИНСТВЕННУЮ вещь, чтобы ваше преимущество могло проявить себя (в противном случае вы потеряете свой капитал)

Представьте:
Есть 2 трейдера: Иван и Петр.
Иван – агрессивный трейдер, он рискует 25% своего торгового счета в каждой сделке.
Петр – консервативный трейдер, он рискует 1% своего торгового счета в каждой сделке.
Оба используют торговую стратегию, которая имеет коэффициент прибыльных позиций 50% и среднее соотношение риска к прибыли 1:2.

В течение последующих 8 сделок их торговая стратегия демонстрирует такие результаты: Убыток, Убыток, Убыток, Убыток, Прибыль, Прибыль, Прибыль, Прибыль.
Вот результат Ивана:
-25% -25% -25% -25% = ТОРГОВЫЙ СЧЕТ СЛИТ

Вот результат Петра:
-1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

Итак, урок заключается в следующем...
При отсутствии надлежащего управления рисками вы всё равно останетесь убыточным трейдером, даже если ваша торговая система имеет преимущество на рынках.

 

Дисциплина: как узнать, есть ли у вас всё необходимое для нее?

Наблюдали ли вы когда-нибудь за образом жизни профессионального бодибилдера?
Если нет, то вот как он выглядит...

05:00 – подъем
05:30 – завтрак
07:00 – подъем штанги
09:00 – послетренировочный прием пищи
12:00 – обед
13:00 – предтренировочный прием пищи
14:00 – анализ и работа с более слабыми частями тела
16:00 – послетренировочный прием пищи
18:00 – ужин
20:00 – кардионагрузка и растяжка
21:00 – ужин
22:00 – отход ко сну

Итак...
Это то, что мы называем дисциплиной.
Способность придерживаться определенного режима в нашем нестабильном мире, каждый божий день, ни на секунду не отходя от него.
Естественно, я не прошу вас тягать штангу, но суть необходимой дисциплины та же.
Посмотрите на представленные ниже результаты этой торговой системы...
 

Да, в долгосрочной перспективе она приносит прибыль и даже побеждает рынки.
Но это не единственное, что имеет значение.
Потому что если вы обратите внимание на представленные выше «красные рамки», то заметите несколько идущих подряд убыточных месяцев.

Итак, дело вот в чем:
•    Есть ли у вас всё необходимое, чтобы выдержать просадки?
•    Есть ли у вас всё необходимое для следования вашей торговой системе?
•    Есть ли у вас всё необходимое, чтобы непрерывно исполнять свои сделки даже после серии убытков?

Для большинства трейдеров это громкое «нет».
Вы, вероятно, бросите свою торговую систему после появления нескольких убыточных сделок и будете искать следующий «Святой Грааль».
Но знаете что? К сожалению, такого не существует.

Таким образом, вместо того чтобы прыгать от одной торговой системы к другой, вы должны спросить себя...
Как я могу развить свою дисциплину, чтобы придерживаться своей торговой системы?
Один из способов – окружить себя сообществом единомышленников, которые торгуют так же, как и вы.

Например:
Если вы хотите стать системным трейдером, присоединяйтесь к сообществу системных трейдеров.
Так вы сможете развить в себе психологию победителя, общаясь с другими системными трейдерами и находясь под их влиянием.

Вы будете зависеть от их позитивного настроя и действий, которые заставят вас быть более дисциплинированными при соблюдении правил вашей торговой системы.

«Вы являетесь средним из пяти человек, с которыми проводите больше всего времени» – Джим Рон

 

Заключение

Итак, в сегодняшнем посте вы узнали следующее:

•    Технический анализ – это инструмент, который дает вам преимущество на рынках, но не гарантирует его достижения;
•    Ваша торговая система должна иметь логику, иначе у вас не будет убежденности использовать ее в периоды просадок;
•    Торговая система бесполезна без надлежащего управления рисками;
•    Окружите себя сообществом трейдеров-единомышленников, чтобы вы находились под влиянием их позитивности и действий.

Теперь вот что я хотел бы спросить у вас...
Какую главную мысль о техническом анализе вы узнали?

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 11 августа, 2021 пользователем ju.vskv