[Советник] [Мартингейл] Challenger

[Rigal]

Я тут посмотрел на входы одного советника с форума.

И на то, как построена система управления лотностью и сеткой в целом.

Подумываю переписать челленджера на подобный подход.

Но это неделя работы, минимум.

В этой связи: сделаю еще одно обновление текущей реализации на выходных, с безмерно навороченными настройками планировщика на любой вкус, который, к тому же, будет быстрее работать. И заморожу дальнейшую разработку на неопределенный срок. Только багфиксы.

[ostapbender]

Сет для EURUSD m-1 Опт 2016-2018. Тест 2015-2020. Проскальзывание 300-500. Комиссия-4$ на лот. Котировки Дукаса.

 

 

Анализ-1

Спойлер

 

Анализ-2

Спойлер

 

Август отключен в торговле. Этот месяц отпусков не подходит для таких торговю

Берём брокера с наименьшей комиссией и спредом. И начинаем косить капусту )

 

 

Challenger_2_12_EURUSD_M1_Ostap.Bender v 1.1.zip

[Rigal]

7 минут назад, ostapbender сказал:

Сет для EURUSD m-1 Опт 2016-2018. Тест 2015-2020. Проскальзывание 300-500. Комиссия-4$ на лот. Котировки Дукаса.

Спойлер

 

 

Анализ-1

  Скрыть контент

 

Анализ-2

  Скрыть контент

 

 

Август отключен в торговле. Этот месяц отпусков не подходит для таких торговю

Берём брокера с наименьшей комиссией и спредом. И начинаем косить капусту )

Challenger_2_12_EURUSD_M1_Ostap.Bender v 1.1.zip 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок

Ну наконец-то подтянулась тяжелая артиллерия.

[ostapbender]

Тест этого же сета с 2014

 

 

2014-2020.zip

[ostapbender]

Сет со стопами

 

Challenger_2_12_EURUSD_M1_Ostap.Bender v 1.4.zip

[Rigal]

Новая версия добавлена в шапку.

Все возможные пожелания по планировщику, я надеюсь, удовлетворены.

Панель теперь справа.

 

2.13

Переписан планировщик времени: теперь он поддерживает "дополнительный" интервал, который можно оптить, а также разделение на зимнее-летнее расписание и произвольный выбор целевой временной зоны. Вычищена логика автоопределения GMT - на основе недавних наблюдений добавлен блок определения манипуляций брокера со временем GMT (я неоднократно наблюдал, как брокеры подменяют время GMT в терминале незадолго до выхода важных новостей, например, NFP). Советник будет игнорировать эту подмену.

Кроме того, существенно оптимизированы расчеты в планировщике.

Инструкция для блока управления временем добавлена отдельным файлом (ибо я этот блок, конечно, буду использовать во многих советниках).

Панель перенесена вправо, чтобы не загораживала важную информацию слева.

Добавлено имя сета, которое отображается на панели, если оно не пустое (с приходом опытных оптимизаторов в ветку в этом появился смысл).

 

На этом я пока приостанавливаю дальнейшую разработку советника в рамках текущей логики (открытие на открытие свечи и т.д).

Я буду поглядывать в ветку и править ошибки, если кто-то столкнется с таковыми.

[Старик]

В 11.09.2020 в 12:25, Rigal сказал:

Подумываю переписать челленджера на подобный подход.

Наверно, новый топик для иного челленджера?

[Rigal]

Только что, Старик сказал:

Наверно, новый топик для иного челленджера?

Ну мы посмотрим, что будет получаться.

Родится что-то достойное нового топика - да.

Не родится - останется у меня в закромах.

 

[Старик]

@Rigal ну, ботики у тебя крепенькие рождаются.  И часто.

Аж женщины задумчиво смотрят тебе вслед...

[Rigal]

46 минут назад, Старик сказал:

Аж женщины задумчиво смотрят тебе вслед...

Я привык полагать, что это с ботиками не связано

Теперь задумался

[Мерлин]

Советник перезапущен в Роботесте.

Версия советника на мониторинге: 2.13
Сет: Challenger_2_12_EURUSD_M1_Ostap.Bender v 1.1

[Rigal]

Я знаю, что обещал заморозить разработку - но меня немного напрягает, что сеты моего советника не масштабируются.

Например, сет от @ostapbender может выдать совсем не столь радужный результат, если удвоить стартовый лот.

Я писал в топике сетки, как эту проблему можно решить - и заодно реализовал одно из решений в челленджере.

Новая версия в шапке:

2.14

Новая система задания лотности, которая позволяет надежно масштабировать стартовый лот.

Больше не нужно думать о том, изменится ли отношение лотов в коленах вашей сетки, если вы увеличите стартовый лот - независимо от стартового лота, все колени сетки открываются в идентичной относительной пропорции.

К сожалению, ценой такого изменения стало некоторое усложнение процесса оптимизации: нужно выбрать колена лотности и оптимизировать количество ордеров, которые будут открываться такой лотностью.

Кроме того, лотность не убавляется, когда срабатывает тейк рикавери пары - новое колено будет открыто тем же лотом, которым было открыто последнее (на этот момент уже закрытое) колено сетки - несмотря на то, что количество ордеров в сетке убавилось (поскольку рикавери закрывает два ордера).

[Wolf]

53 минуты назад, Rigal сказал:

Например, сет от @ostapbender может выдать совсем не столь радужный результат, если удвоить стартовый лот.

Прогнал оба его сета за последние 2 года, даже не стал копать дальше глядя на фильтр по времени в параметрах.

Set 1.1

Спойлер

 

Set 1.4

Спойлер

 

[Wolf]

Set 1.1 прогон с 2015, Dukas, без комсы, фикс спред 10, деп 10К.

Спойлер

1й слив 14 ноября 2017, 2й слив 17 марта 2020. Оба момента помню, т.к. мониторю EU каждый день, там бы никто не выжил.

Судя по чарту и начало 10го года тоже бы не вывез. А подобное может повториться в любой момент.

 

Set 1.1 давайте с 10го посмотрим.

Спойлер

Март и роковой сентябрь 2012.

 

[Wolf]

@Rigal Сову нужен явный контроль тренда, это приоритетнейшая составляющая, это и есть весь "цимус" робастности. Шаг и лоты это второстепенное - главное ему показать когда и куда торговать. Что он и делает нормально с первых версий. А фильтрация новостей и по времени в данном стиле торговли на мой взгляд бессмысленна, тут не единичные сделки крупным лотом со стопами.

[ostapbender]

55 минут назад, Covax сказал:

Прогнал оба его сета за последние 2 года, даже не стал копать дальше глядя на фильтр по времени в параметрах.

Верно, работает только до Лондона. И так же верно - неустойчивы нифига. Спред и задержки сильно влияют. Поэтому тоже хочу видеть фильтр контроля тренда.

 

[Wolf]

Как пример, что не всё так сложно, результат одного из сеточников с приметивнейшим тренд-фильтром на М15. TF_for_MA=PERIOD_H1, Period_MA=200:

Спойлер

ENUM_ENTER_SIGNAL_TYPE GetSignal(void) {
   bool is_candles_close_up = Close[3]<Close[2] && Close[2]<Close[1];
   bool is_candles_close_down = Close[3]>Close[2] && Close[2]>Close[1];
   if( MAFilter == OFF ) {
      if( is_candles_close_up )
         return(ENTER_SIGNAL_UP);
      else if( is_candles_close_down )
         return(ENTER_SIGNAL_DOWN);
      else
         return(ENTER_SIGNAL_NULL);
   }
   double ma = iMA(NULL,TF_for_MA,Period_MA,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
   if( Mode_MA == MAFILTER_MODE_INVERTED ) {
      if( _Bid() <= ma && is_candles_close_up )
         return(ENTER_SIGNAL_UP);
      if( _Bid() >= ma && is_candles_close_down )
         return(ENTER_SIGNAL_DOWN);
      else
         return(ENTER_SIGNAL_NULL);
   } else if( Mode_MA == MAFILTER_MODE_STRAIGHT ) {
      if( _Bid() >= ma && is_candles_close_up )
         return(ENTER_SIGNAL_UP);
      if( _Bid() <= ma && is_candles_close_down )
         return(ENTER_SIGNAL_DOWN);
      else
         return(ENTER_SIGNAL_NULL);
   }
   return(ENTER_SIGNAL_NULL);
}

 

EU, M15 TF, 10К Depo, 1% Risk, Lot Multiplicator 1.4, Step 60, Takeprofit 240. Небольшие плюшки с тралом, упор на минимизацию во всём. С 2015 до коронавирусного слива:

Спойлер

 

С теми же настройками в период с 1 февраля по 1 апреля 2020, периоды M1,M5,M15:

Спойлер

 

[Rigal]

51 минуту назад, MassZERO сказал:

Не могу найти параметр для настройки множителя лота в последней версии 2.14?

потому, что его там нет

в этой версии нужно задать все колена по лоту и их количество.

а потом общий множитель ММ, явно, или в пропорции к свободным средствам

[Rigal]

В 18.09.2020 в 19:40, Covax сказал:

Как пример, что не всё так сложно, результат одного из сеточников с приметивнейшим тренд-фильтром на М15. TF_for_MA=PERIOD_H1, Period_MA=200:

  Показать контент

ENUM_ENTER_SIGNAL_TYPE GetSignal(void) {
   bool is_candles_close_up = Close[3]<Close[2] && Close[2]<Close[1];
   bool is_candles_close_down = Close[3]>Close[2] && Close[2]>Close[1];
   if( MAFilter == OFF ) {
      if( is_candles_close_up )
         return(ENTER_SIGNAL_UP);
      else if( is_candles_close_down )
         return(ENTER_SIGNAL_DOWN);
      else
         return(ENTER_SIGNAL_NULL);
   }
   double ma = iMA(NULL,TF_for_MA,Period_MA,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
   if( Mode_MA == MAFILTER_MODE_INVERTED ) {
      if( _Bid() <= ma && is_candles_close_up )
         return(ENTER_SIGNAL_UP);
      if( _Bid() >= ma && is_candles_close_down )
         return(ENTER_SIGNAL_DOWN);
      else
         return(ENTER_SIGNAL_NULL);
   } else if( Mode_MA == MAFILTER_MODE_STRAIGHT ) {
      if( _Bid() >= ma && is_candles_close_up )
         return(ENTER_SIGNAL_UP);
      if( _Bid() <= ma && is_candles_close_down )
         return(ENTER_SIGNAL_DOWN);
      else
         return(ENTER_SIGNAL_NULL);
   }
   return(ENTER_SIGNAL_NULL);
}

 

EU, M15 TF, 10К Depo, 1% Risk, Lot Multiplicator 1.4, Step 60, Takeprofit 240. Небольшие плюшки с тралом, упор на минимизацию во всём. С 2015 до коронавирусного слива:

  Показать контент

 

С теми же настройками в период с 1 февраля по 1 апреля 2020, периоды M1,M5,M15:

  Показать контент

 

Уважаемый, я могу показать прогоны сеты безо всяких фильтров, в которых челленджер удваивает капитал раз в пару месяцев на интервале в несколько лет.

это как раз не проблема. Проблема в том, что в каком-то месте он сливает весь депозит, если не ограничить его стопом. 
 

и если у вас есть мартин, который удачно использует фильтры - ну давайте все использовать этот мартин.

 

а ниша челленджера, на мой взгляд, работа внутри дня, со стопами и средним рф больше единицы.

а фильтр по машке реализован в нескольких версиях ДО перехода на озимандиас по вашему совету.

просто возьмите одну из этих версий

 

[xaza]

1 час назад, Rigal сказал:

а фильтр по машке реализован в нескольких версиях ДО перехода на озимандиас по вашему совету.

просто возьмите одну из этих версий

Озимандиас реализован уже в версии 2.5, а предыдущие версии, оставленные в шапке, к сожалению не имеют такого существенного отличия:

Цитата

- Попарная сборка теперь учитывает цель в валюте, и если для пары сделок цель в валюте ближе цели в пунктах, советник выбирает цель в валюте при выставлении тейка

- Добавлена опция KeepTradingAfterSession: после закрытия всей позиции по достижении цели сессии, советник продолжит торговать

 

- Добавлена возможность собирать "по цели сессии" с трейлингом. Работает так:

    - задается цель в валюте, по достижению которой советник начнет следить за общим профитом сессии

    - как только общий профит сессии (сумма закрытых с начала сессии сделок и плавающего профита) откатится на заданную величину, советник закроет все позиции.

    - если после этого закрытия совокупная прибыль сессии превышает исходную цель (начало слежения) - сессия будет завершена и стартует следующая. В противном случае советник продолжает торговать в рамках той же сессии, продолжая набирать прибыль

Я юзаю версию 2.0 с ручным перезапуском после достижения таргета. Попытки адаптировать используемые сеты на новые версии успехом не увенчались. Знаний маловато 

[Rigal]

12 часов назад, xaza сказал:

Я юзаю версию 2.0 с ручным перезапуском после достижения таргета.

Я, кстати, поначалу использовал его точно так же.

Но тесты показывают несколько интересных моментов:

1. Сборки по целям сессии снижают общий профит системы, не меняя просадки

2. Трейлинг профита по сессии не улучшает ситуацию

 

В этой связи можно использовать версию, например, 2.4 с фильтром по машкам без существенной потери функционала.

Единственное существенное различие - это механика рикавери, которая в старых версиях собирает две крайние сделки, в то время, как в новых - выдергивают самую критичную из середины.

Тем не менее, мне не удалось наоптить устойчивых сетов с рикавери.

На моем демо мониторинге (в шапке) вот эта  просадка случилась из-за того, что по фунту включилась рикавери, недосмотр с моей стороны.

На реале я пользуюсь рикавери исключительно в ручном режиме, принимая решения о том, когда сбросить вес, а когда дождаться полного закрытия.

[xaza]

8 часов назад, Rigal сказал:

В этой связи можно использовать версию, например, 2.4 с фильтром по машкам без существенной потери функционала.

Не нашел в теме упоминания о версиях между 2.1 и 2.5. Видимо уже убрано лишнее)))

[Rigal]

15 минут назад, xaza сказал:

Не нашел в теме упоминания о версиях между 2.1 и 2.5. Видимо уже убрано лишнее)))

Я мог не выкладывать, если честно. Там было много танцев с бубнами. 2.1, видимо, в этом случае.

[xaza]

47 минут назад, Rigal сказал:

Я мог не выкладывать, если честно. Там было много танцев с бубнами. 2.1, видимо, в этом случае.

 

Цитата

- Добавлена опция KeepTradingAfterSession: после закрытия всей позиции по достижении цели сессии, советник продолжит торговать

Эта опция добавлена в более поздние версии, чем 2.1. Версия 2.1 тоже требует ручного запуска новой сессии, как и 2.0.

Ну чтож, будем продолжать 2.0 с ручным стартом. Параллельно пробуя последние версии

[Rigal]

17 минут назад, xaza сказал:

 

Эта опция добавлена в более поздние версии, чем 2.1. Версия 2.1 тоже требует ручного запуска новой сессии, как и 2.0.

Ну чтож, будем продолжать 2.0 с ручным стартом. Параллельно пробуя последние версии

Я, кстати, не пойму: вы используете фильтрацию по машкам?