[Советник] [M1 - MN] tmaEA. Сетка-мартин на GBPAUD

[gapchenk]

Уважаемый dermitay, а можно узнать ваш сет или хотя бы наблюдения, как адаптировать сову к H1|H4?

Потратил пару дней в попытках оптимизировать сеты, даже написал своё (хоть и кривое) подобие вашей совы, дабы иметь возможность менять ММ и опции закрытия сетки. Но победить безоткат апреля 2016 и пару сильных движений начала 2015 "малой кровью" никак не смог.

Спасибо заранее.

[dermitay]

вдруг на какие-то пары это хорошо повлияет

типа улучшение в +0,1% прибыли по десятку ордеров за весь год ордеров и параллельно с этим увеличение рисков слить депо от внезапных пятничных фомок, отчетов и понедельничного ГЭПа? :d

не, мне не сложно, я просто не понимаю одной вещи:
люди, я убил достаточно времени на тестирование, и уж наверно мне виднее что лучше для ТС по ТМА вцелом.

Но если вам так охота тратить свое время на повторение того же пути, который я уже прошел(ВНЕЗАПНО!!!! сов тестируется уже месяц и только сейчас "косяк" заметили... :)) :)) :))), то переубеждать вас больше не буду >:d
gapchenk, держи сет в прикреплении для audusd по h4:
1. первый скрин теста с неадекватно низким депозитом для этой совы - прошел с таким же успехом как и с 10к
2. максимальная просадка почти в 30% была лишь один раз осенью 2014 года(безоткат 750пп, для данной пары это оооочень много)
3. пару-тройку раз за ВЕСЬ период просадка достигала 10-15%
4. все остальное время просадка достигает не более 5-6%.

меня все устраивает в этом сете и его я буду ставить на реал. к слову сказать, посмотрите на коэффициент прибыль-фактор. я не хвалюсь, просто тыкаю фактом и задаюсь вопросом - а много ли сов, которые способны сделать так же? я думаю немного.

h4.set
audusd_h4.png
audusd_10k.png

Изменено 1 июля, 2016 пользователем dermitay

[Seeker]

вдруг на какие-то пары это хорошо повлияет

типа улучшение в +0,1% прибыли по десятку ордеров за весь год ордеров и параллельно с этим увеличение рисков слить депо от внезапных пятничных фомок, отчетов и понедельничного ГЭПа? :d

так можно ведь закрыть прибыльные ордера или вырубить сову, если будет что-то совсем страшное

[gapchenk]

Спойлер

вдруг на какие-то пары это хорошо повлияет

типа улучшение в +0,1% прибыли по десятку ордеров за весь год ордеров и параллельно с этим увеличение рисков слить депо от внезапных пятничных фомок, отчетов и понедельничного ГЭПа? :d

не, мне не сложно, я просто не понимаю одной вещи:
люди, я убил достаточно времени на тестирование, и уж наверно мне виднее что лучше для ТС по ТМА вцелом.

Но если вам так охота тратить свое время на повторение того же пути, который я уже прошел(ВНЕЗАПНО!!!! сов тестируется уже месяц и только сейчас "косяк" заметили... :)) :)) :))), то переубеждать вас больше не буду >:d
gapchenk, держи сет в прикреплении для audusd по h4:
1. первый скрин теста с неадекватно низким депозитом для этой совы - прошел с таким же успехом как и с 10к
2. максимальная просадка почти в 30% была лишь один раз осенью 2014 года(безоткат 750пп, для данной пары это оооочень много)
3. пару-тройку раз за ВЕСЬ период просадка достигала 10-15%
4. все остальное время просадка достигает не более 5-6%.

меня все устраивает в этом сете и его я буду ставить на реал. к слову сказать, посмотрите на коэффициент прибыль-фактор. я не хвалюсь, просто тыкаю фактом и задаюсь вопросом - а много ли сов, которые способны сделать так же? я думаю немного.

Спасибо ещё раз.
Такая просадка для такого срока + сильный п/ф - круто, что скажешь.
Завтра буду тестить на других парах - может тоже что-интересное найду. Если хотя бы вполовину что-то похоже для десятка других пар подобрать - то получится мощный инструмент - как для разгона, так и для медленного роста.

[dermitay]

Спасибо ещё раз.
Такая просадка для такого срока + сильный п/ф - круто, что скажешь.
Завтра буду тестить на других парах - может тоже что-интересное найду. Если хотя бы вполовину что-то похоже для десятка других пар подобрать - то получится мощный инструмент - как для разгона, так и для медленного роста.

главное понять сам принцип работы совы.
если что-то дельное найдется - выкладывай, я могу допилить сет до ума.
а то одни критики собрались, работать никто не хочет :d ;;)

[Старик]

dermitay, когда-то я был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из пистолета и стрелять совсем не разучился.

И каждый раз, когда я вижу файл с названием типа h4.set, мне хочется достать свою пушку и лично пристрелить выложившего! :d

Нет, мне конечно не в лом переименовать файл в tmaEA_v4.07 AUDUSD h4.set - я все выложенные здесь файлы и так переименовываю.

Но есть предложение организовать совместное сафари и сообща на месте расстреливать всех, кто будет выкладывать файлы с иными названиями, кроме как
ИМЯ-БОТА_Версия ПАРА ТФ Название_файла
Присоединишься?! :) Изменено 2 июля, 2016 пользователем Старик

[The NorD]

dermitay, что на счет моего предложения?

Тестирую на h4 , просадка конечно меньше, но периоды в 400-800 п безоткатаа все так же тяжело даются, заметил такой момент, может и писали об этом... Когда начинается безоткатное движение, очень часто ордера открываются в одной куче (условия совпадают, время ожидания проходит), особенно заметно это на высоких тф. Может быть стоит добавить проверку на расстояние в п. до предыдущего ордера? Если оно меньше чем на n пунктов (и совпадают все другие условия) - ордер не открывается.

[gapchenk]

Ещё вопрос уважаемому автору стратегии. Наверняка, за месяцы работы он с этим не раз сталкивался, потому интересны его мысли.

Как он относится к такой штуке, как процентарный лок?

Что я имею в виду - предположим, у нас сильный всплеск волатильности и идёт сильная просадка, скажем, 25% от баланса. При этих условиях мы открываем лок, с лотом равным некоторому фиксированному проценту от суммы лотов всей сетки. И закрываем его вместе со всей сеткой тоже.
После этого у нас три варианта - либо колен сетки выше лока не будет - тогда мы по закрытию сетки фиксируем убыток. Либо колена выше будут, но тейк-профит сетки будет ниже уровня лока - тогда получим меньший, в сравнении с первой ситуацией убыток + сильно уменьшим просадку. И, наконец, третий вариант - выше уровня лока будет несколько колен сетки и закроется она тоже выше - в этом случае мы получим профит от сетки, от лока, и ещё сильно ограниченную просадку, по сравнению с его отсутствием. Хех, или просадка всё равно окажется слишком серьёзной и лок не спасёт ;;)

Фишка в том, что для сеток с большим средним мультом (а наша как раз из таких), закрытие происходит где-то недалеко от последнего колена. И, как следствие, лок с правильно подобранными параметрами может быть очень полезен. Плюс, контролировать всю сову мы можем, меняя только два параметра - тот самый процент лока от лотов сетки + мульт.

Вот вам пример для написанной мной на коленке совы, с логикой похожей на авторскую (только я ловлю отскоки от ББ) - с локом и без него. Сова написана кривейшим быдлокодом, неотоптимизирована, но всё равно полезность - налицо. (Период теста - примерно год)

Для совы Митяя, которая написана и отоптимизирована кратно лучше, полезность может быть кратно выше (тем более, для варианта, когда есть на истории две-три сильных просадки, а остальные и до 20% не дотягивают).

Было бы очень интересно узнать ваши мнения.

TesterGraph.gif
TesterGraph_nolock.gif

[dermitay]

ну, начнем по порядку.

xNorDx, думаю, не надо повторяться что особенность этой совы как раз-таки и заключается в отсутствии этого параметра??? применив этот фильтр мы возвращаемся к обычной индикаторной сетке - мартину, при затяжном тренде-флете это слив.
сколько таких сов на форуме? много. очень много. зачем мне идти по тому же пути? хз-хз... :-?

я не пойму, Илан и остальные сеточники так промыли вам все мозги что вы мартина без блока по пипсам вобще теперь не представляете?)) мыслите шире, господа-гусары.

и, кстати, у меня по сути не мартин, а усреднитель, множители лота я в нулевом посте уже давно выложил, и они фиксированы, нет лотэкспоненты, влияющей на все последующие ордера в зависимости от лотности предыдущего, умножение делается только от самого первого ордера, не более того, и то, "тяжелые"(в 6 раз больше чем первый ордер) ордера вступают после 9го колена, когда дело дрянь. но, по-моему, это адекватно, к этому моменту колена будут строится уже только по самому старшему третьему ТФ, что математически адекватно - входить в такой точке и с таким лотом.
так что мой сов нервно курит в сторонке по поводу размеру лотностей с теми же иланами-форекссетками и т.п.

gapchenk, клево! здорово! =d> \M/
и как ты это реализовал? :)) :d

да, поищи в теме описание экспериментального режима EnableExpert с тремя ордерами в каждой сетке - это были задатки написания локирования, но... увы, это полная лажа.

а если серьезно, я не видел ни одну систему, в которой ВЫХОД из лока был очень грамотным и безопасным. по сути локируясь - ты фиксируешь уже минус. а закрывая одну из сторон лока - влезаешь в этот чан, но уже не по пояс, а по самую макушку.

и да, у меня есть мысли, как написать одну из своих затей по поводу лока, но реализовать алгоритмически это довольно таки сложно(я в голове еще даже не до конца понял что у меня зарождается, уже не говоря как это сделать в коде), но опять же...

локи, серьезно, я не знаю адекватного алгоритма как из них выходить.

другой вариант - это полный лок, скажем, на неделю-две и перезапуск всей логики, чтобы сов не простаивал а зарабатывал дальше(ведь после всплеска идет наш брат флет), а по окончании сей паузы - возврат к старым баранам и попытки вырулить. комиссии, свопы и т.п. у меня уже учитываются, поэтому попытки будут адекватными, как минимум в бу. и опять же - это пока на уровни идеи, готового алгоритма у меня нет.

Seeker, сделаю как отключаемый дополнительный параметр. хочется видеть стопауты в тестах - всегда пожалуйста :d

---

Добавлено: 04-07-2016 20:35:03

---

от руки набросал, идея gapchenk красивая на бумажке, а по факту от безотката не спасает ничто.
переменные нового блока Lock Settings:
включить/выключить
при какой просадке включать
какой процент от лотности минусовой сетки брать.

для теста идеи - замаксить переменную StopOut(over1000000), так как локовый ордер идет в обход всей основной логики и нигде по сути не учитывается.

Seeker :-H в блоке ТаймМанагер новая переменная TradeFriday.

сова в принципе совместима со всеми другими сетами(всё новое по умолчанию вырублено), в нулевой пост пихать не буду, так как сам алгоритм по сути костылевый, выложил ради тестов, не более.

основная рабочая версия по прежнему 4.07

tmaEA_v4.09.ex4

Изменено 4 июля, 2016 пользователем dermitay

[gapchenk]

Спойлер

ну, начнем по порядку.

xNorDx, думаю, не надо повторяться что особенность этой совы как раз-таки и заключается в отсутствии этого параметра??? применив этот фильтр мы возвращаемся к обычной индикаторной сетке - мартину, при затяжном тренде-флете это слив.
сколько таких сов на форуме? много. очень много. зачем мне идти по тому же пути? хз-хз... :-?

я не пойму, Илан и остальные сеточники так промыли вам все мозги что вы мартина без блока по пипсам вобще теперь не представляете?)) мыслите шире, господа-гусары.

и, кстати, у меня по сути не мартин, а усреднитель, множители лота я в нулевом посте уже давно выложил, и они фиксированы, нет лотэкспоненты, влияющей на все последующие ордера в зависимости от лотности предыдущего, умножение делается только от самого первого ордера, не более того, и то, "тяжелые"(в 6 раз больше чем первый ордер) ордера вступают после 9го колена, когда дело дрянь. но, по-моему, это адекватно, к этому моменту колена будут строится уже только по самому старшему третьему ТФ, что математически адекватно - входить в такой точке и с таким лотом.
так что мой сов нервно курит в сторонке по поводу размеру лотностей с теми же иланами-форекссетками и т.п.

gapchenk, клево! здорово! =d> \M/
и как ты это реализовал? :)) :d

да, поищи в теме описание экспериментального режима EnableExpert с тремя ордерами в каждой сетке - это были задатки написания локирования, но... увы, это полная лажа.

а если серьезно, я не видел ни одну систему, в которой ВЫХОД из лока был очень грамотным и безопасным. по сути локируясь - ты фиксируешь уже минус. а закрывая одну из сторон лока - влезаешь в этот чан, но уже не по пояс, а по самую макушку.

и да, у меня есть мысли, как написать одну из своих затей по поводу лока, но реализовать алгоритмически это довольно таки сложно(я в голове еще даже не до конца понял что у меня зарождается, уже не говоря как это сделать в коде), но опять же...

локи, серьезно, я не знаю адекватного алгоритма как из них выходить.

другой вариант - это полный лок, скажем, на неделю-две и перезапуск всей логики, чтобы сов не простаивал а зарабатывал дальше(ведь после всплеска идет наш брат флет), а по окончании сей паузы - возврат к старым баранам и попытки вырулить. комиссии, свопы и т.п. у меня уже учитываются, поэтому попытки будут адекватными, как минимум в бу. и опять же - это пока на уровни идеи, готового алгоритма у меня нет.

Seeker, сделаю как отключаемый дополнительный параметр. хочется видеть стопауты в тестах - всегда пожалуйста :d

---

Добавлено: 04-07-2016 20:35:03

---

от руки набросал, идея gapchenk красивая на бумажке, а по факту от безотката не спасает ничто.
переменные нового блока Lock Settings:
включить/выключить
при какой просадке включать
какой процент от лотности минусовой сетки брать.

для теста идеи - замаксить переменную StopOut(over1000000), так как локовый ордер идет в обход всей основной логики и нигде по сути не учитывается.

Seeker :-H в блоке ТаймМанагер новая переменная TradeFriday.

сова в принципе совместима со всеми другими сетами(всё новое по умолчанию вырублено), в нулевой пост пихать не буду, так как сам алгоритм по сути костылевый, выложил ради тестов, не более.

основная рабочая версия по прежнему 4.07

О, спасибо огромное! =d> =d> =d> Будем тестить \M/

По поводу лока, я думаю, что эта опция крайне полезна, чтобы отсекать внезапные просадки. Имею в виду следующее- если у нас за, скажем, 7 лет тестирования размер просадок и их частота распределены равномерно (например, 3 просадки по 20%, 3 по 30% и 3 по 40%),то лок поможет плохо. Тут поможет лишь более качественная оптимизация. Если же, например, 10 просадок по 20% и 2 по 80% (то есть почти всё время сова работает хорошо, за исключением каких то паник на рынке) - то лок всё таки будет полезен.

По поводу моей "совы" и тех картинок - реализовал я просто и очень грубо - взял логику tmaЕА (исключив возможность сетки в две стороны), TMA заменил на Полосы Боллинджера, процентарный TP - на фиксированные 5 пунктов, мани-менеджмент - через мульт = 1.75, жутким быдлокодом всё забил и вперёд тестить с 2013 по сей день >:d
Если кому интересно - сам процесс и идея индикаторного сеточника меня весьма воодушивили, и в коде я пошёл дальше :)) - входы взял по RSI (так как в остальных индюках я не до конца разбираюсь >:d
Получились вот такие вот картинки - качество ~90%, до 99.9 руки дойдут чуть позже. Удивлён, что лок так и не понадобился за три с половиной года.

Опять же, если кому интересно - могу поделиться исходником совы. Так как сам я программирую не очень - только когда самому какую-то идею интересно реализовать - может кто-то захочет довести это до ума хотя бы по части кода. Вариантов тут куча- от более тщательной оптимизации сета, до введения возможности адекватно строить сетки в две стороны.

RSI_grid_test_graph.gif
Rsi_grid_report.htm

Изменено 5 июля, 2016 пользователем gapchenk

[The NorD]

Опять же, если кому интересно - могу поделиться исходником совы. Так как сам я программирую не очень - только когда самому какую-то идею интересно реализовать - может кто-то захочет довести это до ума хотя бы по части кода. Вариантов тут куча- от более тщательной оптимизации сета, до введения возможности адекватно строить сетки в две стороны.

Делитесь, конечно интересно :)

[dermitay]

gapchenk у меня в сове тоже есть подобие твоей логики. переменная SumProfit влияет на все ордера, по сути выставляя малое значение можно крыть ордера пипсовочно при малейшем плюсе, не дожидаясь отката к серединным линиям по тф2 и тф3.

[sanandur]

Вот похоже и первое серьезное испытание по поводу просадки подходит, а какая максимальная просадка была по тестам с таким мм?

[dermitay]

Вот похоже и первое серьезное испытание по поводу просадки подходит, а какая максимальная просадка была по тестам с таким мм?

насколько мне известно, версия которая стоит на монике у Мерлина 4.04 и сет optima1_MiddleRisk. с 2014 по середину 2016 максимальная относительная просадка у этого сета 36%.

к слову сказать у себя я сову запустил только вчера вечером, до брексита и после выключал.
ну а вобще так-то с четверга(когда и был открыт первый ордер текущей сетки) фунтауди просел уже на 7 фигур.
и это еще не дно.

[VladimirM]

меня все устраивает в этом сете и его я буду ставить на реал. к слову сказать, посмотрите на коэффициент прибыль-фактор. я не хвалюсь, просто тыкаю фактом и задаюсь вопросом - а много ли сов, которые способны сделать так же? я думаю немного.

Уверен, вам не стоит с этим спешить.

TMA.gif

[Seeker]

dermitay, нужен твой мастерский совет) Для корректной работы tmaEA, какие нужно задавать минимальные значения: Макс. баров истории и Макс. баров на графике? Пытаюсь уменьшить жор памяти на ВПС...
Я поставил: Макс. баров истории = 1000. Макс. баров на графике = 500. Можно ли ещё меньше задать?
Мне нравится tmaEA_v4.09.ex4, правда я сову постоянно контролирую. Слежу за новостями и вообще на сам график смотрю, чтоб мысленная tma была горизонтальная, а не с явным наклоном.

[dermitay]

dermitay, нужен твой мастерский совет) Для корректной работы tmaEA, какие нужно задавать минимальные значения: Макс. баров истории и Макс. баров на графике? Пытаюсь уменьшить жор памяти на ВПС...
Я поставил: Макс. баров истории = 1000. Макс. баров на графике = 500. Можно ли ещё меньше задать?
Мне нравится tmaEA_v4.09.ex4, правда я сову постоянно контролирую. Слежу за новостями и вообще на сам график смотрю, чтоб мысленная tma была горизонтальная, а не с явным наклоном.

в седьмой и всех последующих версиях я использую данные по 70 барам в прошлое. этого вполне достаточно чтобы код показывал почти оригинальные значения индикатора ТМА.

а вобще мой сов не так уж и много жрет памяти. количество баров там если играют какую-то роль(70 использовать или 700), то это как капля в море.
убирай из обзора рынка все лишние пары - должно разгрузить терем.

[Старик]

убирай из обзора рынка все лишние пары - должно разгрузить терем.

И новости отключить обязательно.

[Seeker]

Обращение к тем, кто хорошо дружит с Тикстори: подскажите, пожалуйста, как экспортировать котировки Brent и WTI в терминал? Что-то мне подсказывает, что ТМА там просто всех порвёт :)
В Тикстори Brent и WTI по-другому наз-ся, в итоге тестер их не видит:
2016.07.15 23:26:20.740 TestGenerator: no history data 'BRENT_U65' from 2014.01.01 to 2016.05.31

Я попробовал переименовать котировки под BRENT_U6, теперь при запуске тестера - нажав старт - терминал просто вылетает.

[Mamotaro]

Возьми любой крос и просто подмени его котировки на то что тебе нужно....тестировать будешь как будто крос, но на котировках нефти например... :-b

Изменено 18 июля, 2016 пользователем Mamotaro

[Seeker]

Возьми любой крос и просто подмени его котировки на то что тебе нужно....тестировать будешь как будто крос, но на котировках нефти например... :-b

Не катит. При экспорте котир Brent - выбрал символ, как-будто это eurusd. На выходе я всё равно получил BRENTCMDUSD...fxt. Попробовал выходной fxt переименовать в eurusd, затем в тестере выбрал eurusd, нажав старт - терминал вылетает.
С WTI такая же фигня, LIGHTCMDUSD...fxt - на выходе.
Есть ли 100% рабочий, проверенный способ? Или может я что-то не так делаю?

[Mamotaro]

Переименовываешь исходный тиковый ексель файл котировок нефти например в EURUSD дальше генерируешь fxt файл как положено для EURUSD и получаешь вместо котировок EURUSD котировки нефти, просто надо для себя запомнить что это уже не EURUSD а нефть....способ поверенный 1000 раз.... :-b Изменено 19 июля, 2016 пользователем Mamotaro

[Seeker]

Переименовываешь исходный тиковый ексель файл котировок нефти например в EURUSD дальше генерируешь fxt файл как положено для EURUSD и получаешь вместо котировок EURUSD котировки нефти, просто надо для себя запомнить что это уже не EURUSD а нефть....способ поверенный 1000 раз.... :-b

Теперь всё ясно. Не знал, что исходный файл подмениваем. А нефтянка реально тянет) Буду учиться качать нефть...

[Aned]

Сегодня утром и вечером бот открыл две разнонаправленные сделки, это для него нормально, кто подскажет? На мониторинге в Роботесте тоже самое . Только у меня 4.07 и другой сет, ДЦ такой же, как у Мerlin777.

[Seeker]

Сегодня утром и вечером бот открыл две разнонаправленные сделки, это для него нормально, кто подскажет? На мониторинге в Роботесте тоже самое . Только у меня 4.07 и другой сет, ДЦ такой же, как у Мerlin777.

Да, замечал, такое бывает:
1) сильная турбулентность - цена резко фигачила туда-сюда
2) долгое затишье - почти горизонтальный график

Я в общем, ухожу с М5. Меня опечалил до этого стабильный audcad. Посмотрю как на М15 пойдёт...