[Советник] [M1 - MN] tmaEA. Сетка-мартин на GBPAUD

[DreamerCat]

Уважаемы, Seeker, похоже вы добавили к парам в монике GBPNZD, не поделитесь сетом?

[Seeker]

Уважаемы, Seeker, похоже вы добавили к парам в монике GBPNZD, не поделитесь сетом?

В монике 2 новые пары: gbpcad и gbpnzd. Думаю пора бы уже увидеть альтернативные сеты, а не только мои и автора.
Предлагаю вам взять пару gbpnzd и прооптить по той логике, что у меня в архиве. Шаг ATRMultiplier возьмите 0.1. Я делал везде с 0.2, вдруг 0.1 будет точнее...
Для точного сравнения можете тоже взять брокера icm ecn usd. Потом сравним что у вас вышло.

[dermitay]

Seeker ты такой слишком маленький мультиплайер берешь, это уже походже на скальпинг чистой воды... ну сова конструктор, любые идеи имеют право на жизнь)))

я твои сеты гоняю сейчас с 2008 года. всё печально, но....

попробуй первый мультиплайер ставить 5.0(!!!).
и у последнего (поменять на н1) таймфрейма 4.0.
коэффициенты how/kPr = 0.3/0.4

результаты будут гораздо лучше. это не для всех пар, но попробуй глянь по аудиюсд - уже лучше. я пока пытаю эту пару, но безоткаты у нее бывают безумные...
на неделе планы переписать полностью ММ(не отразится на сеты, изменения будут касаться только депозитов с малым депо, чтобы не хреначить ордера лотностью меньше минимальной брокерской), и добить сеты по паре-тройке валютных пар(еще eaUSS на очереди стоит....)

кстати, в 4.06 я забыл упомянуть, есть еще один режим, связанный с закрытием ордера при появлении противоположного сигнала(CloseReverseSignal) и под ним цифра - она означает при каком количестве ордеров закрывать сетку при появлении противоположного сигнала. например стоит цифра два, если есть один ордер бай и появился сигнал на селл - баевский обрабатывается как обычно(не закрывается или закроется в зависимости от стандартной логики), если баевских два - то будет их закрытие(неважно в плюсе они или в минусе), если бай ордера три, то закрытия не будет(стандартная логика).
Изменено 28 июня, 2016 пользователем dermitay

[Seeker]

ты такой слишком маленький мультиплайер берешь, это уже похоже на скальпинг чистой воды...

Это было моей целью: с небольшим риском скальпить десяток пар.
Tma мне нравился по ТС skylover410 и DENYA, всё хотелось это как-то автоматизировать.
И вот, наконец-то, пришёл dermitay =d>

[dermitay]

ты такой слишком маленький мультиплайер берешь, это уже похоже на скальпинг чистой воды...

Это было моей целью: с небольшим риском скальпить десяток пар.
Tma мне нравился по ТС skylover410 и DENYA, всё хотелось это как-то автоматизировать.
И вот, наконец-то, пришёл dermitay =d>

я тоже скальпер чистой воды, но в долгосроке одним скальпингом сыт не будешь. не знаю что там DENYA за ПАММ замутил и сколько еще китайцев за чашку риса он будет нанимать для круглосуточной торговли вручную, но... я иду стопами Silentspec - абсолютно все должно быть автоматизировано. :d :d :d

маленький процент прибыли, маленькие риски, зато куча ботов, и в сумме дают хороший суммарный жирный плюс. как VelociGrid, если посчитать сколько там каждый бот зарабатывает в месяц, то там вобще копейки получатся, но все вместе - силушка богатырская!!! ))

ЗЫ: попробуй замутить с ТФ н1. аудиюсд не поддается по м5. стабильный рост губит август 2008, конец мая 2012, октябрь-ноябрь 2013...
суть идеи: открывать сделки по н1, страховать третьим тф(не забываем, по третьему ТФ вход происходит вне зависимости от количества колен в сетке, по первому тф происходит вход только от 0-3 колена, по-второму от 3 до 6 колено, по третьему - вне зависимости, если есть условие - будет вход). но так как у нас закрытие происходит по срединной линии второго-третьего ТФ, то ... сейчас обкатываю такую идею:

вход по тф1(h1, мульт 2.0), страхуем тф3(h1, мульт 4.0), закрываем младшим, чем первый и третий тф - тф2(m15, мульт - 10.0).

с мультом 10.0 по второму тф ордер никогда не откроется, по крайней мере в этой вселенной точно. то есть торговля идет только по старшим первому и второму тф, от второго нам нужна только срединная линия - по ней и будут закрываться ордера.

и еще - не забывай про то что у меня есть БУ в коде. среди экспериментальных режимов, второй тру и под ним цифра, число колен при которых будет бу. Изменено 28 июня, 2016 пользователем dermitay

[JR]

В долгосроке нужно нормальным бизнесом заниматься или на работу устроиться :))

[gardener_2012]

Походу на парах с суффиксом не хочет работать.

[geugene]

Не открывает ничего. Версия 4.04. Сэт optima_1.set. Слева на экране дата 1970.01.01. В журнале ничего по роботу не пишет.

[dermitay]

Проверяйте спред пары, я уже 10 раз это сказал: есть переменная MaxSpread которая блокирует торговлю если спред выше чем эта перменная в настройках x(.

[Seeker]

dermitay, а ты на данный момент торгуешь парами с gbp? Как думаешь, какой период нужно выждать?
Вдруг они решат не выходить из ЕС и валюта снова вернётся к прежним значениям...

[корнет]

Проверяйте спред пары, я уже 10 раз это сказал: есть переменная MaxSpread которая блокирует торговлю если спред выше чем эта перменная в настройках x(.

Подтверждаю, увеличил спред с 45 до 70, заработал. Понаблюдаю за спредом, может чуть уменьшу.

[dermitay]

dermitay, а ты на данный момент торгуешь парами с gbp? Как думаешь, какой период нужно выждать?
Вдруг они решат не выходить из ЕС и валюта снова вернётся к прежним значениям...

я пока на заборе. мы как бы на мировом лое по фунту(буквально еще 4 фигуры вниз по фунту и мы прорвем низ 1985 года), не факт что будет отскок, можем упасть еще больше. но я не фундаменталист а техник, это так, к слову...

ЗЫ: по тестам - я перешел на "взрослый" таймфрейм h4. результаты за год по нему гораздо круче чем скальпинг по м5. гораздо круче. прибыль чуть ли не в 10 раз больше, риски меньше(оно и понятно - точные входы и прибыль по 300-400пп на выходе). периоды по времени для сравнения одни и те же, срез - один год.

задумываюсь вобще отказаться от всего что меньше h1. но это пока так, маленькое открытие.

[Старик]

ЗЫ: по тестам - я перешел на "взрослый" таймфрейм h4. результаты за год по нему гораздо круче чем скальпинг по м5. гораздо круче.
прибыль чуть ли не в 10 раз больше, риски меньше(оно и понятно - точные входы и прибыль по 300-400пп на выходе).
периоды по времени для сравнения одни и те же, срез - один год.

задумываюсь вобще отказаться от всего что меньше h1. но это пока так, маленькое открытие.

И ты, Брут! :d

[dermitay]

>>>>>>>>>>>Выложил версию 4.07

Обновляемся через нулевой пост темы

Спойлер

4.07
- Полностью переписан ММ

Что это значит:
- теперь если размер депозита не соответствует сету(слишком маленький депозит), то лотность первого ордера будет повышена до минимально допустимого брокером(учтено всё, и робоцент тоже).
например, выбран сет, для торговли которым нужен депо как минимум 2000$, так как по настройкам первый ордер выставляется лотностью 0.01, но фактический размер депо 100$, из чего следует что первый ордер должен будет выставляться с лотностью 0,0005. естественно таких ордеров ни один брокер не даст выставить. поэтому лотность будет повышена до 0.01(или 0.1 или 1.0 - не суть важно, используется запрос к брокеру по символу чтобы узнать какой минимальный лот он позволяет выставлять) и от этой лотности уже будут все дальнейшие расчеты. по сути торговля с таким депо - это стопроцентный слив. некуда деньги девать? в шапке реквизиты мне на печеньки :d :d :d

- при старой логике расчеты были привязаны к текущему размеру депозита, и вход и выход, но при торговле в две стороны, как это реализовано у меня, бывают случаи, когда одна сетка закрывается, увеличвая депозит, при этом вторая сетка до сих пор строится. из-за этого незначительно(но все же!!!) логика совы страдала, так как грубо говоря входили мы второй сеткой и расчитывали лоты когда депо был 2000$ а сейчас выходить нужно когда депо уже 3000$, а так как выход у меня расчитывается во взятии прибыли - процента от депозита, то выход естественно страдал и считался не совсем верно(то есть - выход был позже, чем расчитываемый по алгоритму при входе).
теперь это исправлено, и каким бы ни был депо после входа - сов запоминает все параметры точки входа и использует их для выхода, независимо от того что произошло с депо.

- мне тут фою забанил мой центовик с фразой "флуд сервера", когда я глянул лог - действительно, когда произошел слив, сов продолжал работать и отправлял на сервер запросы на открытие ордера. теперь эта ошибка исправлена. советник перестает работать если вылетает 131 ошибка(неверный лот) и 134 (нет бабла), тем самым переставая флудить.

на старые сеты это никак не влияет, ретестом заниматься не нужно.

модель Арнольда Терминаторовича Т1001 к выпуску готова.
с 1001 сообщением меня!!! <:-p> Изменено 29 июня, 2016 пользователем dermitay

[Ivan Aleksandrovich]

dermitay приветствую, смотри, а если возникает такая ситуация когда уже открыто пару ордеров и цена идёт против нас, сигнал для открытия третьего, четвёртого колена поступает при завышенном спреде, понятно, что он не откроет ордера, как тогда сов будет разруливать?

[dermitay]

dermitay приветствую, смотри, а если возникает такая ситуация когда уже открыто пару ордеров и цена идёт против нас, сигнал для открытия третьего, четвёртого колена поступает при завышенном спреде, понятно, что он не откроет ордера, как тогда сов будет разруливать?

ждать нового сигнала. ТМА перерисовывается, поэтому он вполне может возникнуть даже по лучшей цене чем у предыдущих двух пропущенных.

[корнет]

dermitay посмотри пожалуйста, разве здесь сетка не должна была построиться, на 130 пунктов цена улетела?

GBPAUD.png

[Gras]

Может кто то, если не сложно, пояснить "Остальные параметры", которые связаны с ТМА?

[The NorD]

Тестирую на h4 , просадка конечно меньше, но периоды в 400-800 п безоткатаа все так же тяжело даются, заметил такой момент, может и писали об этом... Когда начинается безоткатное движение, очень часто ордера открываются в одной куче (условия совпадают, время ожидания проходит), особенно заметно это на высоких тф. Может быть стоит добавить проверку на расстояние в п. до предыдущего ордера? Если оно меньше чем на n пунктов (и совпадают все другие условия) - ордер не открывается.

[Seeker]

dermitay, я тут косяк заметил: сова не открывает первые ордера по пятницам :-o В пятницу только строятся сетки.
Этот косяк и в 4.04, и 4.06. Подробнее:

Спойлер

4.04: http://www.myfxbook.com/members/Skyline_Monik/tma-my-opt-new/1678858
Старт совы 06.19.2016 12:18
Есть сделки Open: 06.20.2016, 06.21.2016, 06.22.2016, 06.23.2016, 06.27.2016, 06.28.2016, 06.29.2016, 06.30.2016.
24.06 и 01.07 - первых ордеров нет - это пятница.
4.06: http://www.myfxbook.com/members/Skyline_Monik/tmaea-406-best-sets/1684215
01.07 - сегодня (пятница) - первых ордеров нет

Изменено 1 июля, 2016 пользователем Seeker

[dermitay]

Это не косяк, читай внимательней описание. Даже в самой первой публичной версии это уже было, есть и будет

Изменено 1 июля, 2016 пользователем dermitay

[Seeker]

Это не косяк, читай внимательней описание. Даже в самой первой публичной версии это уже было, есть и будет

Не совсем понял, где именно про этот случай прочесть. Почему же не открываются ордера по парам, которые не были в работе или уже отработали до пятницы? На данный момент в пятницу продолжают строиться сетки по уже открытым парам... А свободные пары в пятницу не открываются Изменено 1 июля, 2016 пользователем Seeker

[dermitay]

Это не косяк, читай внимательней описание. Даже в самой первой публичной версии это уже было, есть и будет

Не совсем понял, где именно про этот случай прочесть. Почему же не открываются ордера по парам, которые не были в работе или уже отработали до пятницы? На данный момент в пятницу продолжают строиться сетки по уже открытым парам... А свободные пары в пятницу не открываются

ну да, в нулевом посте этого нет, но я писал уже в где-то в этой теме:
1. если есть сетки - они достраиваются и по возможности закрываются
2. новые сетки не открываются

пример моника Мерлина - висит сетка из-за ордера открытого в четверг, который родился из-за шпильки вниз из-за внезапных слухов о том что БА будет понимажать ставки, открыт буквально за два часа до конца торгов на этой неделе.

в понедельник будет скорее всего ГЭП вниз - и сетка просядет еще больше в минус, это результат неудачных обстоятельств, которые кодом должны обходится, но тут "не свезло", перенос торгов на вечер четверга - всю пятницу.
другой показатель - в пятницу очень часто пары прут в одну сторону безоткатно.

ЗЫ: я занимаюсь данной ТС уже не первый месяц, и если я жестко в коде вырубил открытие новых сеток в пятницу - то это не просто так и все что я делаю дальше - только на пользу ТС.

[Serzhik]

ЗЫ: я занимаюсь данной ТС уже не первый месяц, и если я жестко в коде вырубил открытие новых сеток в пятницу - то это не просто так и все что я делаю дальше - только на пользу ТС.

Зачастую интерес к боту у остальных пропадает тогда, когда автор "подгоняет" его под себя и свое мнение с глубоким исследованием (понимаю что с благим намериниямим).
А как же тогда конструктор? Если "я жесто вырубил на корню в коде"?
Закрытость логики - главный пугающий фактор... думаю не только для меня.
Но... хозяин - барин. Изменено 1 июля, 2016 пользователем Serzhik

[Seeker]

dermitay, всё же хотелось бы иметь возможность выбора: торговать нам в пятницу или нет. вдруг на какие-то пары это хорошо повлияет