[Советник] [M1 - MN] tmaEA. Сетка-мартин на GBPAUD

[Ramghan]

Торгует советник у Дермитая) В доске включена автоторговля, но стоит ограничение по макс спреду, я поставил 0.01. То-есть, доска не может открыть сама ордер так как спред для неё очень велик) Но при этом управляет открытыми сделками совы Дермитая. То-есть в данном случае ТП и СЛ корзины. Таким образом мы решаем проблему ухода в просадку нашей совы. А просто кроем её при заданном СЛ.
Что не хватало все доскам, что делали форумчане на FF? Ответ, это готовой стратегии, что бы она зарабатывала. В доске просто куча индикаторов, которые с умом мало, кто может применять, для постройки стратегии. В основном все ждут готовых настроек. А тут стратегия есть, на первый взгляд рабочая, открываются сделки с высокой точностью входа, дело за малым-управление ими с помощью доски-её стопами, что бы не торговать в режиме мартина. А крыть при каком либо висящем минусе, если цена пошла не в нашу сторону. И пусть сова Дермитая увеличивает лоты, в случае минусового ордера, доска всё закроет в случае чего и сделки снова буду открываться.

Изменено 20 июня, 2016 пользователем Ramghan

[Seeker]

Торгует советник у Дермитая) В доске включена автоторговля, но стоит ограничение по макс спреду, я поставил 0.01. То-есть, доска не может открыть сама ордер так как спред для неё очень велик) Но при этом управляет открытыми сделками совы Дермитая. То-есть в данном случае ТП и СЛ корзины. Таким образом мы решаем проблему ухода в просадку нашей совы. А просто кроем её при заданном СЛ.

Т.е. доска просто как разруливатель. Для подстраховки такой вариант можно рассмотреть. Но ведь можно найти оптимальные сеты для всех пар, чтобы они не уходили в глубокую просадку. Тогда сова tmaEA сама справится.
А есть ли какой-нибудь советник или доска, которые бы ограничивали количество валютных пар, по которым можно одновременно торговать? Я хотел бы, чтобы одновременно в работе были только 3 случайные пары, на которые навешен tmaEA. Изменено 20 июня, 2016 пользователем Seeker

[Ramghan]

Не встречал таких сов. Просьба к Дермитаю, есть у меня чутьё, что если бы стопы в советнике были фиксированные, например процент от АДР, то можно было бы скальпить одним лотом, возможно с трейлингом-но это не очень важно, то поиграться стоило бы с настройками.

[dermitay]

Ramghan, идея хороша. да, для сферического форекса в вакууме.
чтобы так торговать нужно:
1. очень хорошо изучить корреляцию пар
2. проделав шаг "1" очень тонко прописать все правила/блокировку входа, и дело здесь далеко не заканчивается фразой "если мы купили фунт то больше нигде его не покупаем". валютные пары гораздо сложнее коррелируют между собой, например аудийена и фунтюсд. вроде бы ничего общего, но они очень часто коррелируют. почему? а вот хз.
3. полностью переписать код, так как при текущих входных данных терем будет сходить с ума. но даже переписав код на мультиторговлю всеми 28ю стандартными парами не стоит ждать, что такой сов будет мало весить.
4. очень точно "включать" сову и очень точно "выключать". я не просто так сделал таймменеджмент в сове. так как на ночь фунтауди оставлять очень опасно. даже не ночь, а в период с 4 до 8 утра по мск - крайне опасное время.

как отдельное ответвление, если будет время, сделаю. открытый и переписанный под себя код доски у меня есть.

[Ramghan]

Результаты за вчера. Закрылось 6 корзин с тралом. Стопы видно в параметрах. Если конечно лось сработает, то сожрёт всё дневную прибыль, будем смотреть дальше, регулировать стопы. В 22.00 по Москве закрыл все сделки. Ну хотя и доска это может делать, не дошёл до автоматизации этой функции пока :)) По старинке, всё руками) Просадка доходила примерно до 3700, стоп поставил 5000.

---

Добавлено: 21-06-2016 08:22:56

---

Ну вот и лось пришёл) Вариант либо стоп оттягивать или время работы корректировать.

Безымянный.png
Безымянный.png

Изменено 21 июня, 2016 пользователем Ramghan

[dermitay]

Ramghan, я когда писал сову прогонял ее почти по всем парам. как ты думаешь почему я остановился только на одной какой-то минорной сверхволатильной GBPAUD?))))

правда я делал прогоны без учета текущего моего опыта работы с данной ТС. то есть я не учитывал время торгов по валюте(это ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!), а так же не учитывал коэффициента входа в рынок/выхода (тоже ОЧЕНЬ ВАЖНО), а так же не знал о коэффициентах отношения мультиплайеров между собой при использовании разных ТФ(это ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!).

итого у каждой валютной пары все эти "ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!" уникальны, и шанс того, что сет одной пары будет так же хорошо зарабатывать на другой, очень мал.

[Ramghan]

Понимаю, для этого и взял сет с минимальным риском. В идеале надо каждую пару прогнать через оптимизацию 99%. Раньше были котировки от дукас копи у меня, Деня ещё выкладывал вылеченную прогу, но потом она перестала работать. Может есть у кого рабочий вариант?

[Seeker]

Понимаю, для этого и взял сет с минимальным риском. В идеале надо каждую пару прогнать через оптимизацию 99%. Раньше были котировки от дукас копи у меня, Деня ещё выкладывал вылеченную прогу, но потом она перестала работать. Может есть у кого рабочий вариант?

У меня без проблем работает 920 билд + 1.7.3.0 Tickstory Lite.
Рабочие версии выкладывает nixxer:
1.7.4.0 - не советую качать, она глючит при скачивании котир и при экспорте в мт.
920 билд:
Изменено 21 июня, 2016 пользователем Seeker

[dermitay]

1.7.3

Спойлер

[The NorD]

Dermitay, большое спасибо вам за советник. Проведя много тестов на разных периодах, решил поставить его к себе. Советник отлично выдерживает затяжные тренды и по 300 и по 600 пунктов, что очень радует.

Поставил с сетом из темы, но риск сделал kPr=0.1; how % to trade=0.5 , с таким риском большие тренды не так страшны, а доход 4-6% как раз по мне.

[dermitay]

xNorDx, угу я тоже его потестил перетестил. но твои 0.1/0.5 не самые эффективные. самая классная комбинация этих цифр исходя из "максимальная просадка в %/ чистая прибыль" выходит именно из того что я озвучил - это приблизительно 4/3.
то есть на твои входные 0.5 оптимальный выход должен быть 0.5*4/3 = 0.68

скоро приготовлю новую версию к выпуску. в ней я таки добавил фильтр по rsi(с определенными оговорками).

пока не могу посчитать полную статистику выхлопа от этой затеи, но прибыль, конечно же, упала(не сильно), зато при этом очень сильно понизились риски и те безоткатные движения которые раньше сов не выдерживал, либо показывал просадку за 70-80%, теперь держит безоткат с просадкой не более 45-50%.

самые дерьмовые диапазоны, когда советник ну оооооочень себя плохо чувствует(цифры при самых максимально адекватных рисках 2/1.5):
2014,06,12 (удалось снизить максимальную просадку до 61%)
2014,09,08 (удалось снизить максимальную просадку до 65%)
2015,11,10 (удалось снизить максимальную просадку до 65%)
2014,01,24 (удалось снизить максимальную просадку до 45%)
2015,12,03 (удалось снизить максимальную просадку до 65%)

к слову сказать сейчас гоняю новую версию в конкурсе. там у меня цифры безбожно завышены (8/6), это 100500% слив. но пока за вчера-сегодня сова показывала максимальную просадку по депо не более 4%. но там пипец, мало того что такие завышенные риски, так еще и время торгов - круглосуточно.

---

Добавлено: 21-06-2016 18:05:04

---

вобще, стоит добавить. у меня ордера закрываются не по м5 а только при касании м15 и м30(я про выложенные сеты) и если на каждый ордер приходится как минимум kPr в расчете от текущего размера депозита.

то есть... при значении kPr=0.1 у тебя ордера будут закрываться в середине m15-m30 даже не дожидаясь накопления профита. то есть, сетка в любом случае будет в плюсе.
как вариант безопасной торговли да, подходит...
я просто сразу не допер почему так... ;)

---

Добавлено: 21-06-2016 18:09:55

---

а еще!!! еще есть еще один режим, который можно тестить. я обзываю его "отскок от линии с взятием минимального профита". о как!!! :)) :)) :))

смысл какой: переменная SummProfit влияет на ВСЕ сетки сразу. при достижении профита этой цифры происходит принудительно закрытие сеток неважно в каком они количестве и где открыты.

то есть.... можно выставлять эту цифру меньше процента(в зависимости каким How % ты входишь) и ловить банально отскоки от линий и брать пипсовкой по 5-10пп профита. таких ордеров может быть в сутки ооооооооооооооооооооооочень много. достаточно глянуть на м5 любой пары.
новый отскок будут блочиться(откроется новый ордер после закрытия предыдущего, который мог закрыться пару минут назад) уже переменной разницы по времени (TimeToTrade или как-то так она там у меня обзывается, самая последняя в блоке Таймменеджмента). но это надо проверять.

дерзайте!!!)))
Изменено 21 июня, 2016 пользователем dermitay

[Ramghan]

Дермитай, выложи плиз последнюю версию совы, наконец то наладил тик стори, готов браться на оптимизацию. Хотелось бы сразу с последней версии начать. Спасибо.

[Старик]

dermitay и коллеги, понятно, что бот в стадии разработки - но всё же стоит выкладывать результаты тестов даже с условно промежуточными сэтами.
Бот сложный, людям нужны примеры использования.

[dermitay]

Старик, я как бы все понимаю, но не понимаю зачем делать то, что ты попросил.
я уже популярно как только можно(даже с выкройками кода) показал как работает сов. расписал все тонкости настройки, манименеджмента и т.д.
тесты на текущий момент будут различаться только входными двумя параметрами - это те которые мы сейчас и обсуждали - kPr и How %.
так как код максимально быстро работает, то любой вменяемый и заинтересованный человек, если ему интересна эта тема, запустит оптимизацию по этим параметрам и максимум за сутки получит результаты по 1000 прогонам и выберет для себя именно те, которые ему комфортны в плане просадка/прибыль.

ну серьезно - тесты будут различаться только прибылью и просадкой(плюс минут пара процентов), усредненные значения я уже выложил еще на первой странице с сетами. и я не думаю что стоит устраивать такой хлам в выкладываемых сетах/тестах ради разницы в пару процентов.

ну и в добавок...
как бы понятней объяснить.... я создал тему не для привлечения как можно большего контента тестящего народу. если бы хотел - вон есть раздел ручных ТС, там любую ТС при должном подходе можно превратить из достойной для работы темы в срач/хлам/свалку оффтопа и так далее. и потом по крупицам собирать нужную мне информацию.
ведь по сути мы же не просто так делимся тем что мы пишем - хочется ну хоть что-то полезное получить и от форума. вон xNorDx,Ramghan и Seeker, сами того не подозревая, подкинули мне пару идей, о которых я и не задумывался до этого, хотя считал что максимум от этой ТС в своей голове я уже выжал, но нет - есть еще над чем работать и куда идти, а так же то чего трогать не стоит(оптимизация того же HalfLength для тестера вобще не годится, Seeker убил кучу времени на это, и это мой косяк что я сразу не заметил то на что он впустую тратит время. по сути это моя вина то что он просрал своё драгоценное и невозвратное время зря, а ведь можно было потратить его на оптимизацию тех же мультиплайеров или поиск другой стабильной пары, не только фунтауди).

я это прошел с SimEA и теперь понимаю, что тех, кто действительно может мне помочь хоть как-то улучшить написанную на данный момент мной систему, не нужно привлекать тестами и красивыми графиками, пафосными словами, кучей сетов и так далее.

таких людей мало на форуме, и они сами приходят в топик когда им нужно и удобно.

и бот на самом деле очень простой. реализация кода сложная. а сам алгоритм ну очень примитивный.

---

Добавлено: 22-06-2016 10:24:04

---

ладно.
для наглядности я накидал три фотки.
первый тф м5.
второй м15
третий м30

именно так работают выложенные сеты.

"1" и "2" это входы
цифрой "3" я голубой пунктирной линией дорисовал предполагаемое значение линий ТМА на момент входа. не забываем, ведь ТМА перерисовывается.
цифрой "4" я пометил выход.

начнем по порядку.
1. цифры "1" и "2" это входы.
первый вход был осуществлен, потомучто:
- касание ТМА по м5. при этом предыдущие 4 бара цена не касалась верхней линии. на первом скрине это прекрасно видно
- при этом цена выше срединной линии ТМА третьего таймфрейма, это можно увидеть на третьем скрине
2. второй вход осуществлен аналогично по правилам пункта "1" но при этом еще и прошло время TimeToTrade минут.
3. выход произошел по касанию срединной линии ТМА второго или третьего ТФ. можно увидеть на втором скрине что было касание по м15. при этом суммарно профит с обоих ордеров оказался выше или равным kPr*(количество открытых ордеров).

текущий открытый ордер открылся аналогично правилам пункта "1". мысленно представьте на третьем скрине где была срединная линия ТФ м30 и все сложится как мозаика.

GBPAUDM5_1.png
GBPAUDM15_1.png
GBPAUDM30_1.png

Изменено 22 июня, 2016 пользователем dermitay

[Старик]

dermitay, если честно - я жду от тебя максимальных результатов.
Я считаю, что ты способен на написание превосходных ботов.
Это далеко не всем дано, но тебе, я считаю, дано.

Но есть проблема коммуникации.
Талантливые разработчики часто уходят в себя и в проекты, постепенно теряя связь с внешним миром, пользователями.
И свою задачу я вижу в том, чтобы твои топики не становились публикацией чего-то экспериментального, о чём ты думаешь - а оставались местами создания конечных продуктов, которыми смогут пользоваться обычные люди.

Именно поэтому я толсто и намекнул, что местами в топике должны появляться пусть даже промежуточные, но повторяемые примеры применения текущих версий разрабатываемого бота.
А не только описания идей и схем работы.
Ни разу не удивлен тем, что ты мне ответил очередным описанием принципов работы бота. :d
Значит, я был прав, напоминая, что продукт даже на промежуточных этапах желательно анонсировать в форме, понятной более чем 2-3 людям на форуме. :)

[Serzhik]

Но есть проблема коммуникации.
Талантливые разработчики часто уходят в себя и в проекты, постепенно теряя связь с внешним миром, пользователями.

Тут дело не в коммуникации, просто иногда авторы видя перспективность своих разработок перестают их выкладывать в открытый доступ (и это их право). Далее можно создать свой закрытый клуб как это обычно и делают, на любом форуме.
Хочу конечно ошибаться и бот продолжит обновление, о котором автор уже давно говорит...

[dermitay]

в шапку добавлены мониторинг и сеты от Seeker.

[shrike74]

можно эти мониторинги и сеты выложить на ядиск одним архивом?

[dermitay]

можно эти мониторинги и сеты выложить на ядиск одним архивом?

вопрос не ко мне, я тоже не особо дружу с гуглдрайвом, поэтому просто скинул ссылку, которую мне скинул Seeker в личке, с его разрешения естесн :d

[Seeker]

В монике в шапке 14 пар.

Прикрепил архив с гугл диска.

Надеюсь, кто-нибудь выложит и другие сеты. Я не смог найти более лучшие пары.

tmaEA-2016-06-25.zip

[Serzhik]

В тестере потрясающе, ваш сет Seeker более устойчив. С начала года по фунтауди из 1000 сделал 161000 и не слился, макс просадка 70% и возникала 1 раз. Оптимальный агрессив (прибыль-просадка) у меня при оптимизации вышел тоже как и у автора 8/6.
К слову, по сету optima_1 идёт слив в конце мая.
Эх, для определения доходности без реинвеста иметь бы возможность фиксировать kPr и % на величину стартового депо.

TesterGraph.gif

[dermitay]

с начала 2015го года по текущий июнь я могу показать тесты где сов увеличивал депо с 10к до 200млн. только толку от таких сетов если в 2014м и 2013м они сливают?
файл с сетами прикрепил к шапке

Изменено 25 июня, 2016 пользователем dermitay

[Serzhik]

с начала 2015го года по текущий июнь я могу показать тесты где сов увеличивал депо с 10к до 200млн. только толку от таких сетов если в 2014м и 2013м они сливают?

дык при такой торговле реальная доходность без реинвеста (постарался посчитать объектино) под 100% в месяц (по одной паре, а если мульти попробовать), слив даже 2-3 раз в год это совсем не проблема.
а не сливать мартином нужен конский депозит и фиксированный ММ.
но любой мартин бот предполагает постоянный вывод прибыли, и чего париться что он сливал в 13м и 14м годах?

[Старик]

Serzhik, в целом согласен.

Но меня сейчас больше беспокоит, что с прошлой недели в истории фунта как валюты наступил новый этап - и, возможно, тесты за любые периоды становятся недостаточно достоверными.
А новая история лишь начинает создаваться на наших глазах и может потребоваться несколько месяцев для накопления котировок для тестирования.

[Serzhik]

Но меня сейчас больше беспокоит, что с прошлой недели в истории фунта как валюты наступил новый этап - и, возможно, тесты за любые периоды становятся недостаточно достоверными.
А новая история лишь начинает создаваться на наших глазах.

Тоже сижу и думаю об этом (хотя имхо фунт всегда жил своей особой и активной жизнью), а именно пары с фунтом лучше всего обрабатывает бот на истории.
Но никто же не предлагает начинать с реала, можно с центовика.
Проблема может только возникнуть в разнице с реальным спредом и спредом на центах.
Ну и потом, агрессив 8/6 позволяет начинать с 200 баксов...