[Советник] [M1 - MN] tmaEA. Сетка-мартин на GBPAUD

[Xipi]

dermitay, возможно ли как-то отключить выскакивающие алерты (с временем и направлением отрытия ордера), а то в настройках я так понимаю такого нет :-/
(билд 950) Изменено 7 июня, 2016 пользователем Xipi

[Ховик]

Дайте плиз кто нибудь версию индикатора ТМА вписанный в код...

[dermitay]

dermitay, возможно ли как-то отключить выскакивающие алерты (с временем и направлением отрытия ордера), а то в настройках я так понимаю такого нет :-/
(билд 950)

да, сделаю на этой неделе.
так же добавлю режим стопафтерпрофит, как это сделано в VelociGrid, дабы можно было выводить прибыль вне открытых ордеров и стопить торги в опасные моменты Изменено 7 июня, 2016 пользователем dermitay

[Rever27]

Не плохо смотрится идея, респект )

По поводу GMT, ilnur17021992 не путайте людей. У Alpari, FortFS, Roboforex - GMT+2 со сдвигом на летнее время, т.е. сейчас у них время, как в Москве +3, скоро будет на час меньше. Если на форекс4ю GMT+2 с переходом, то ничего не нужно менять в сетах, установленных на этих брокерах.

dermitay По поводу тестов - как подбирался данный сет? Была ли сама оптимизация, форвард, беквард? Выживет ли он с 2010 года? Имхо 3 года истории для Мартина маловато будет. И можно ли сделать тест с фиксированным лотом?

Еще очень неплохо было бы прописать при оптимизации в OnTester количество колен, сколько максимально открывает каждый сет, чтобы сразу видеть, на сколько вообще пара может зависнуть. Если в сете к примеру было максимум 7 колен, то он действительно заслуживает внимания.

Мы вообще в наших сетах по полной используем возможности OnTester, и оптимизацию с помощью генетического алгоритма делаем по нему.
Т.е. к примеру, если сет выдал больше 12 или 14 колен, то тестер возвращает значение -50. Если кол-во сделок было меньше 300-1000, то значение -75. Если сет сливает, то -100 и т.д. Если же сет получился неплохим, то коэффициентом можно возвращать положительное значение деления прибыли на просадку, тем самым генетика будет стремиться по настройкам к параметрам с положительными результатами. Либо возвращать результат: (20 - макс.колен)*10.
Это так, мысли в слух.

[dermitay]

Rever27, ну вас там две головы. у меня-то одна)))
по поводу того как подбирался сет - делал полную оптимизацию сначала гонял код только на 2015 году, 2013й и 2014й года сова сливала. потом решил все-таки перелопатить весь код и конкретно его оптимизировать, что повлияло на многократное ускроение работы самой совы. после этого я сделал полную оптимизацию параметров за 2015й год и был очень сильно удивлен что 2014 год выживает с таким сетом причем при приемлемых для данной логики просадками.

после этого сделал повторно полную оптимизацию параметров за период 2014- текущий момент 2016 года.
2013й год тест сливает, дальше я уже не лез.

но это касается только идеи ТФ по м5(атрмультиплайер 2,0) / ТФ м15(3,6) / ТФ м30 (3,6).

есть полуготовые сеты работающие по м30 - Н1, но их надо допиливать. прибыль там конечно же "всего" +20-30% в год в отличие от уже предоставленных сетов.

ЗЫ: по поводу времени, не путай Мерлина,я очень внимательно слежу за его моником, пока что сделки по времени совпадают точь-в-точь(и разница точная - один час, так как у него +2 а у меня +3), но по ценам расхождение айайай иногда достигает аж 5ти пунктов(по четырехзнаку), я так понимаю у него на счету спред иногда зашкаливает.

[isnull]

Я повесил сову на ТФ M5. Я так понимаю по M15 и М30 он сам откроет ордера, или на них тоже надо вешать? А то в день пока открывает по 1-2 сделки, если без сетки.

[dermitay]

Я повесил сову на ТФ M5. Я так понимаю по M15 и М30 он сам откроет ордера, или на них тоже надо вешать? А то в день пока открывает по 1-2 сделки, если без сетки.

все правильно. сов работает только на одном окне, никаких дополнительных окон с другими ТФ не нужно.
вот скрины первой оригинальной "optima_1", за неделю открывались максимум 3 колена, а это по сути только м5, если переключиться на м15 то можно увидеть правила открытия и закрытия сделок с учетом старших ТФ для первых ордеров, на селл ордера открывались выше средней м30 и закрывались ниже средней м15/м30, на бай открывались сделки ниже средней м30 и закрывались выше средней м15/м30, при этом конечно же основа - это экстремумы м5.

то есть вчера-сегодня практически идеальные условия торговли по данной ТС.

так же можно увидеть что сегодня первый ордер на селл открылся после 6 а не раньше(там было еще касание получасом ранее), не при первом касании экстремума, где закрылась сетка на бай из 3 колен, это как раз таки сработал таймменеджер, ведь в настройках стоит начало торгов по первым ордерам с 6-00.

---

Добавлено: 08-06-2016 11:53:31

---

сегодня реально прям вкусный день.
на текущий момент пара наторговала за сутки почти 2% к депозиту

Мерлиновский моник сегодня сделал ровно в 2 раза меньше, что соответствует выбранному им сету с MiddleRisk. Вчерашние торги можно не учитывать, так как ТФ у него был выставлен магическим образом не м5, а м1, то есть за вчера сов наскальпил чуть больше 1% с уменьшенными вдвое чем у меня рисками :d

GBPAUDM5.png
GBPAUDM51.png
GBPAUDM5.png
GBPAUDM51.png

Изменено 8 июня, 2016 пользователем dermitay

[master_255]

Мы вообще в наших сетах по полной используем возможности OnTester, и оптимизацию с помощью генетического алгоритма делаем по нему.
Т.е. к примеру, если сет выдал больше 12 или 14 колен, то тестер возвращает значение -50.

В таком случае лучше сразу как только открылось 12 или 14 колен вызывать ExpertRemove(); Оптимизатор сразу перейдет к следующему набору параметров а не будет тратить время на завершение этого теста.

[Rever27]

В таком случае лучше сразу как только открылось 12 или 14 колен вызывать ExpertRemove(); Оптимизатор сразу перейдет к следующему набору параметров а не будет тратить время на завершение этого теста.

Так все и работает у меня. Помимо этого эксперт удаляется при достижении N % просадки.

[dermitay]

вобще в настройках оптимизатора самого мт4 есть параметры на первой вкладке, среди которых есть и понятие перехода к следующей итерации при достижении определенной максимальной просадке...

запустил полную оптимизацию по параметрам АТРмультиплайера на аудикаде. появились новые мысли по компоновке значений этих мультиплайеров по таймфреймам. например текущий коэфициент 3.6 на самом старшем ТФ не эффективен в принципе, нужно его понижать.
вобще, наверное, стоит пояснить детали кода. что стоит смотреть.

вся суть зависит от удаленности экстремумов ТМА от срединной линии, задается эта "удаленность" переменной ATRMultiplier. чем больше значение, тем дальше от срединной линии индикатор будет заходить, тем меньше входов будет в рынок, тем по сути качественнее будет сигнал.

но есть одно важное "но": при сильных трендовых движениях большая удаленность может сыграть злую шутку: при малых значениях ордера открываются чаще, и тем выше вероятность словить БУ или профит, то есть выйти из сделки. при большой удаленности сов просто напросто не откроет нужный ордер для закрытия растянутой сетки, потом можем влететь во флет и по старшему ТФ не будет касания на коррекции, после которой моежт произойти дальнейшее движение в минусовую сторону, что приведет к огромной просадке.

задачка как раз и сводится к поиску золотой середины, поиска такого взаимодействия линий между собой, когда количество ордеров в сетке будет не более 5-8(скажем так, сов не будет частить ордера), но чтобы и крайние ордера были удалены достаточно для закрытия сетки в БУ.

сейчас я как раз занимаюсь компоновкой того, как между собой зависят эти мультиплайеры между собой по разным ТФ.

[Serzhik]

Как мартиновод задам один вопрос - почему GBPAUD?
GBP я понимаю, а маргинальная валюта идущая нудно туда куда ей скажут почему выбрана?
Есть ведь куча других пар, которые прекрасно движутся для мартингейла.

---

Добавлено: 08-06-2016 20:02:18

---

Цитата

. например текущий коэфициент 3.6

Я так понимаю это мульт?
Если так...тестер это одно, на реале это другое... другое это быстрый слив. Изменено 8 июня, 2016 пользователем Serzhik

[dermitay]

Как мартиновод задам один вопрос - почему GBPAUD?
GBP я понимаю, а маргинальная валюта идущая нудно туда куда ей скажут почему выбрана?
Есть ведь куча других пар, которые прекрасно движутся для мартингейла.

например евробакс, который ходит по 50пп в день а потом стреляет безоткатно на 250-300?)
перечисли пары, которые, как ты думаешь, прекрасно подходят для мартина, и я займусь ими.

вобще сов выложен в лаборатории не как готовый продукт, предназначен прежде всего для совместного поиска лучших сетов и каких-то алгоритмических решений.
не для того чтобы заходить, тыкать носом мол "можно было бы сделать и лучше" и идти дальше)

Цитата

Я так понимаю это мульт?
Если так...тестер это одно, на реале это другое... другое это быстрый слив.

прежде чем делать выводы, изучи работу ТМА плиз, там ничего сложного. я перенес всю логику индикатора на лыжи совы, это не пальцем в попе ковырять, он перерисовывает, и это заложено в логику ТМА. так и должно быть.
и отвечая на твой вопрос, нет, это не лотЭкспонент мартингейла.

[Seeker]

dermitay, исходя из чего Half length везде 61? Я тут погонял их, получше смотрица:
Half length1=67
Half length2=63
Half length3=61

[Seeker]

Спойлер

dermitay, исходя из чего Half length везде 61? Я тут погонял их, получше смотрица:
Half length1=67
Half length2=63
Half length3=61

Однако... Это на спреде 20 у меня так получилось, если же брать спред 30, то картина уже не очень.
Видимо лучше брать с запасом и делать прогоны с разными спредами.

[zheka_revolt]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, на каком типе счета лучше торговать этим советником? У меня Alpari реал центовый, открылось уже 6 колен. Может советнику будет лучше на ECN ??? Спасибо!

[dermitay]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, на каком типе счета лучше торговать этим советником? У меня Alpari реал центовый, открылось уже 6 колен. Может советнику будет лучше на ECN ??? Спасибо!

конечно же лучше ECN/STP/NDD причем с минимальными спредами. про альпари ничего не могу сказать так как ни разу с ними не работал.

из центовиков лучшими считаю forex4you и fortsfs
из нецентовиков Tickmill, Roboforex

про 6 колен ничего не могу сказать, если юзать приложенные сеты то на этой неделе открывалось максимум 4 колена(сегодня ночью).
буквально 4-5 часов назад как раз и закрылась сетка из 4 колен(на монике Мерлина тоже самое). Изменено 9 июня, 2016 пользователем dermitay

[HTrader]

Есть мнение что GBPAUD - самая волатильная валютная пара.

[Seeker]

dermitay, зацени оптиму Half length1 со спредом 40. Все тики, качество 99.90%.
Прогнал с 40 до 80, а вообще можно смотреть 50-80.
Я остановился на значении Half length1=75, чтобы по краям прикрывали 74 и 76. У них просадка минимальная.
Прикрепил результаты и прогу для просмотра сетов. Теперь гоняю Half length2...

gbpaud_m5_lowrisk_half1_40spread.zip
CTS-PARSER.zip

[dermitay]

dermitay, зацени оптиму Half length1 со спредом 40. Все тики, качество 99.90%.
Прогнал с 40 до 80, а вообще можно смотреть 50-80.
Я остановился на значении Half length1=75, чтобы по краям прикрывали 74 и 76. У них просадка минимальная.
Прикрепил результаты и прогу для просмотра сетов. Теперь гоняю Half length2...

зачёт. век живи, век учись. а я как раз искал как результаты оптимизации сохранять и потом анализировать))

анализ 2013-2016 показывает что для AUDCAD:
1. мультиплайеры должны быть такими 4.0/3.4/2.6
2. торги с 25.12 по середину января каждого года запрещать
3. врубить бу с 4го ордера.

с kPr =2 и How % to Trade = 1.2 такой сет будет удваивать депо каждый год с просадкой от 25% до 40%. причем просадка эта только по 2013 году несколько раз в году. 2014й и 2015й вобще идеальные. 2016й год только в одном месте показал просадку под 40% а дальше везде идеальная кривая вверх.

сейчас как раз оптю Halflength, так как не думал что этот параметр так сильно влияет на результаты.

по сути лучше проводить оптимизацию по данной ТС только на 2013м году. это уже 4я или 5я пара которые идеально торгуются на 2014-2015 но сливаются в 2013.

при оптимизации лучше залезть на третью вкладку и выставлять максимальную просадку, чтобы тестер отбрасывал текущую итерацию и не доводил ее до конца(экономия времени), так как сеты с просадкой под 50% нам например нафиг не нужны.

---

Добавлено: 10-06-2016 10:11:06

---

Обновляемся через нулевой пост топика

В версии 4.03 найден критический баг закрытия ордеров при большом спреде.
Старые сеты совместимы с новой версией, перекачивать их не надо.

Спойлер

4.04
- Исправлена дикая ошибка при закрытии сетки ордеров
- Добавлен фильтр спреда MaxSpread
- Добавлена функция прекращения торгов после разруливания последеней
сетки Enable Stop Trade After CloseGrid
- Добавлена функция включения/выключения алерта при открытии ордера
- Причесан внешний вид списка настроек

Изменено 10 июня, 2016 пользователем dermitay

[Seeker]

Прооптил Half length2 и Half length3.
И сделал сравнительный результат:

Спойлер

gbpaud_m5_lowrisk_half2_40spread.zip
gbpaud_m5_lowrisk_half3_40spread.zip

[dermitay]

напоминаю, обновитесь!!!!!!!! вышла новая версия 4,04
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-m1-mn-tmaea-setka-martin-na-gbpaud/13893/?do=findComment&comment=288470

Seeker, от HalfLength сильно зависит точка входа. поэтому я вчера вечером запустил полную оптимизацию за 2013й сливной год по фунтаудипо таким параметрам как
первый/второй/третий мультиплайер(начало 2.0 конец 4.0, шаг 0,4) и так же все HalfLenth(начало 60, конец 75, шаг 5).
по идее когда приеду домой с работы оптимизация должна уже закончиться.

[VladimirM]

Версия советника 4.03 прекрасно работает в тестере 920 билда МТ, чего не скажешь о версии 4.04
2016.06.11 12:48:08.327 Expert tmaEA_v4.04 GBPAUD,M5: removed, как то можно это исправить?
Кстати, на этом участке при использовании сета optima_1_MiddleRisk просадка составляет около 2500 или около 40% от стартового депо в 5000, то есть на мин депо как указано в первом посте, размером в 2000, ставить нельзя, при 10000 на депо просадка останется в районе 40%, а доходность составит приблизительно около 12% в месяц из расчёта работы советника за последние 7 месяцев.

1.gif

Изменено 11 июня, 2016 пользователем VladimirM

[dermitay]

VladimirM, слишком мало информации для анализа.
быть может вы спред в тестере выставляете 60, когда максимальный спред для совы выставлен по дефолту 45, сов вобще не откроет ни одну сделку.
4.04 уже многим отличается от 4.03.

сейчас я пилю уже 4.05, в ней ввел такое понятие как жесткий стоп по просадке, пока гоняю MiddleRisk и за период с 2014 по текущий момент хард стопа при просадке "-40%" не было ни разу при депо свыше 10к. Оригинальный Optima, конечно же выбивает и не один раз, риски там завышены, поэтому такая фигня.

по поводу просадки и слива - весь потенциал совы раскрывается только от депо выше 10к из-за точности расчет лотов. если бы брокеры позволяли отрывать лоты с точностью меньше 0,01(например 0,016), то тогда бы эти вопросы отпали. а так при расчете происходит округление, что чревато и приводит к кривизне расчета ММ и в итоге вылезает боком... >:d
и еще сову лучше выключать как минимум за пару дней до 25 декабря каждого года и включать как минимум в середине января.

ЗЫ: за анализ +12% спс, у меня приблизительно те же цифры, от 5% до 12% в месяц.
ЗЫЫ: я специально изначально писал код для расчета лотов в одношении к депозиту, чтобы тесты были максимально реальными и не зависели от предыдущих профитных сделок. в 4.05 думаю все-таки добавлю режим фиксированного лота. Изменено 11 июня, 2016 пользователем dermitay

[JR]

и еще сову лучше выключать как минимум за пару дней до 25 декабря каждого года и включать как минимум в середине января.

ИМХО эту опцию нужно зашивать в бот и тестировать с этими параметрами. Я в своем боте так и сделал - установил параметр типа StopNewYearTrade = "количество дней". Теперь в период "количество дней" до НГ и после бот сделки не открывает, что дает возможность не париться с ручным отключение в реале и получать более достоверное тестирование (избегать дурных предновогодних и посленовогодних движений).

[dermitay]

и еще сову лучше выключать как минимум за пару дней до 25 декабря каждого года и включать как минимум в середине января.

ИМХО эту опцию нужно зашивать в бот и тестировать с этими параметрами. Я в своем боте так и сделал - установил параметр типа StopNewYearTrade = "количество дней". Теперь в период "количество дней" до НГ и после бот сделки не открывает, что дает возможность не париться с ручным отключение в реале и получать более достоверное тестирование (избегать дурных предновогодних и посленовогодних движений).

в 4.05 уже :d

Спойлер

if (Month()==12 && Day()>=24 && cBuy==0) return;
if (Month()==1 && Day()