[open source] [Советник] "Generic A-TLP"

[Yuri070]

Спойлер

Да, нужно вести речь именно о лимитниках. А в случае ночного скальпера тем более.

Цитата

а еще лимитники геморно оптить - они, заразы, никогда на реале как в тестере не выглядят

Тейкпрофит тот же лимитник.

У нас телега впереди лошади получается. Сначала нужно подобрать оптимальные сеты, а потом думать, как бороться со спредами. Лимитники помогут войти в рынок внутри спреда, но при закрытии все равно сделка будет зависеть от спреда, и чем он больше, тем больше вероятность, что сделка не дойдет до уровня закрытия и развернется. Предлагаю пока не торопиться с отложенными ордерами.

[grabli]

но при закрытии все равно сделка будет зависеть от спреда, и чем он больше, тем больше вероятность, что сделка не дойдет до уровня закрытия и развернется. Предлагаю пока не торопиться с отложенными ордерами.

Именно поэтому робот при закрытии сделок должен всегда считать, что спред равен единице. Тогда у всех брокеров сделка должна закрыться примерно одинаково, а не так, что у одного небольшой плюс, а у другого полный стоплосс и нарушение торговой стратегии как следствие. Должно быть так: у всех закрылось скажем в 4.55, неважно небольшой плюс там или небольшой минус.

Можно просто добавить в сову переключатель рыночные ордера/лимитники, тогда каждый сделает как пожелает нужным. И можно будет в роботест поставить сразу обе версии и проверить какая лучше работает.

Сеты же есть уже в шапке вроде? От нечего делать попробовал поковырять сет из шапки, получилось всего немного улучшить:

Generic_11.3_EURCHF_grabli_v1.set
Generic_11.3_EURCHF_grabli_v2.set

[Yuri070]

Спойлер

но при закрытии все равно сделка будет зависеть от спреда, и чем он больше, тем больше вероятность, что сделка не дойдет до уровня закрытия и развернется. Предлагаю пока не торопиться с отложенными ордерами.

Именно поэтому робот при закрытии сделок должен всегда считать, что спред равен единице. Тогда у всех брокеров сделка должна закрыться примерно одинаково, а не так, что у одного небольшой плюс, а у другого полный стоплосс и нарушение торговой стратегии как следствие. Должно быть так: у всех закрылось скажем в 4.55, неважно небольшой плюс там или небольшой минус.

Можно просто добавить в сову переключатель рыночные ордера/лимитники, тогда каждый сделает как пожелает нужным. И можно будет в роботест поставить сразу обе версии и проверить какая лучше работает.

Сеты же есть уже в шапке вроде? От нечего делать попробовал поковырять сет из шапки, получилось всего немного улучшить:

Сеты в шапке есть. Но целью ветки было создать бота, аналогичного азии и улучшить результаты работы. Зачем ограничиваться дефолтными сетами, если можно подобрать более интересные? Для этого и выяснялось, какие индикаторы использовались в азии, чтобы их оптимизировать. Как считать спред равным единице - непонятно. Если сделка в селл должна закрыться по цене Аск, но из-за спреда она не дошла до уровня закрытия, причем здесь спред равный единице?

[grabli]

Спойлер

Сеты в шапке есть. Но целью ветки было создать бота, аналогичного азии и улучшить результаты работы. Зачем ограничиваться дефолтными сетами, если можно подобрать более интересные? Для этого и выяснялось, какие индикаторы использовались в азии, чтобы их оптимизировать. Как считать спред равным единице - непонятно. Если сделка в селл должна закрыться по цене Аск, но из-за спреда она не дошла до уровня закрытия, причем здесь спред равный единице?

Закрывать сделки селл по цене Бид + 1-30 пипсов (как в тестере).

[yur4ello]

Спойлер

Спойлер

Сеты в шапке есть. Но целью ветки было создать бота, аналогичного азии и улучшить результаты работы. Зачем ограничиваться дефолтными сетами, если можно подобрать более интересные? Для этого и выяснялось, какие индикаторы использовались в азии, чтобы их оптимизировать. Как считать спред равным единице - непонятно. Если сделка в селл должна закрыться по цене Аск, но из-за спреда она не дошла до уровня закрытия, причем здесь спред равный единице?

Закрывать сделки селл по цене Бид + 1-30 пипсов (как в тестере).

Робот так и работает. Все графики рисуются ценами Bid, соответственно и индикаторы, установленные на эти графики, тоже от цен Bid. Все решения об открытии или закрытии сделок робот принимает при касании границ канала именно ценой Bid. И не важно какой сейчас спред (при закрытии) и где цена Ask. Именно поэтому у азии бывают случаи когда в ролловер расширяется спред и казалось бы плюсовая сделка закрывается в минус. Касается это продаж. Цена Bid коснулась нижней границы канала, вроде должна быть прибыль, а цена Ask уже ускакала, по ней мы и закрываемся.
По поводу отложек. В робота добавлен параметр работы на каждом тике. Включите его и тестируйте. В тестере разницы нет открываться с рынка или отложенным ордером, проскальзывание то отсутствует.

[Yuri070]

Тогда получается что сделки на покупку будут прибыльней сделок на продажу на величину спреда?

[yur4ello]

Тогда получается что сделки на покупку будут прибыльней сделок на продажу на величину спреда?

Одинаково будет. Если удобнее для понимания, то в сделках на покупку мы вначале теряем спред, при открытии, а в сделках на продажу потом, при закрытии.

[Yuri070]

Спойлер

Тогда получается что сделки на покупку будут прибыльней сделок на продажу на величину спреда?

Одинаково будет. Если удобнее для понимания, то в сделках на покупку мы вначале теряем спред, при открытии, а в сделках на продажу потом, при закрытии.

Пробовал в строках 326-344 версии 11.3 изменить бид на аск. Прогнал с дефолтным сетом GBPCAD и нач. депо 1000 лот 0.1 c 01.01.2014 по настоящее время. Если бид - прибыль 2542, прибыльных коротких - 73.05, длинных - 77,23. Если аск - прибыль 2577, приб. коротких - 73.05, приб. длинных - 78,43. Ощутимой разницы, на самом деле, по крайней мере для тестера, нет. Изменено 3 июня, 2016 пользователем Yuri070

[yur4ello]

Спойлер

Тогда получается что сделки на покупку будут прибыльней сделок на продажу на величину спреда?

Одинаково будет. Если удобнее для понимания, то в сделках на покупку мы вначале теряем спред, при открытии, а в сделках на продажу потом, при закрытии.

Не совсем понятно. На покупку открываем по цене Аск - теряем спред, на продажу открываем по цене Бид - теряем спред. Как такое может быть, что при открытии сделок на продажу не теряем спред? По моему в этом случае мы теряем спред при продажах и на открытии и на закрытии?

Как сделки открываются и как закрываются - скорее всего это тема для отдельной ветки. Просто возьмите лист бумаги, ручку, нарисуйте канал и Вы все увидите.

[Sergey5]

Коллеги, завязывайте флудить.
Типы ордеров и их исполнение - в другой ветке.

[grabli]

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Сеты в шапке есть. Но целью ветки было создать бота, аналогичного азии и улучшить результаты работы. Зачем ограничиваться дефолтными сетами, если можно подобрать более интересные? Для этого и выяснялось, какие индикаторы использовались в азии, чтобы их оптимизировать. Как считать спред равным единице - непонятно. Если сделка в селл должна закрыться по цене Аск, но из-за спреда она не дошла до уровня закрытия, причем здесь спред равный единице?

Закрывать сделки селл по цене Бид + 1-30 пипсов (как в тестере).

По поводу отложек. В робота добавлен параметр работы на каждом тике. Включите его и тестируйте. В тестере разницы нет открываться с рынка или отложенным ордером, проскальзывание то отсутствует.

Нам же нужно чтобы реал совпал с тестером, а этого у оригинальной Азии не наблюдается. Нужно убрать проскальзывание. Иначе на реале мы увидим то же самое, что на Азии.

Не понял о какой другой ветке речь, если честно.

[grabli]

Спойлер

Мод (сделал сам) если кому то захочется поэксперементировать.
Сова отвязана от привязки к таймфрейму М15. Рабочий таймфрейм задается в настройках (0 - текущий, на который повешена сова, 1,5,15,30 - М1-30 соответственно, 60 - Н1 и т.д. Вешать можно по прежнему на любой график, оптить можно так же на М1 по открытию баров, как и в оригинале. Добавлен параметр MaxVolatility - работает аналогично MinVolatility, но задает максимальное расстояние между стенками болинджера, при котором откроется сделка.

Сеты на основе сетов из шапки. EurCHF - для оригинальной версии, GBPUSD - для мода из вложения, но должно на любой версии работать. Улучшено матожидание.

Generic_11.3_EURCHF_grabli_v1.set
Generic_A-TLP_v.11.4_fork1_grabli_mod001.mq4
Generic_11.4_fork1_GBPUSD_M15_grabli_v1.set
Generic_11.4_fork1_GBPUSD_M15_grabli_v2.set

Изменено 5 июня, 2016 пользователем grabli

[Sergey5]

grabli,
откуда взялся этот мод001?
В сетах укажи ТФ.

[Mamotaro]

И так приступимс к оптимизации. Так как стратегия у нас time-зависимая сперва определяем рабочие диапазоны торгового времени для каждой пары на которых будем получать прибыль и отбираем наиболее рабочие пары.

Прогоняем советник через 24-ой цикл:

GBPUSD http://joxi.ru/GrqzBvquN0Z01m
USDJPY http://joxi.ru/ZrJNjdnu1y4xDr
USDCHF http://joxi.ru/Vrw3ebjCK06Qar
EURUSD http://joxi.ru/Dr8v94wuk37bn2
AUDUSD http://joxi.ru/KAgkJPncg08WpA
USDCAD http://joxi.ru/RmzeQb6hW3aP7r
NZDUSD http://joxi.ru/p27OEbwf0bwPK2
EURJPY http://joxi.ru/DmBnRzduNp73om


Выводы следующие:

GBPUSD - лучшие часы для торговли 0, 5, 7, 21 (19-22). Итого 4 интервала для оптимизации.
USDJPY - лучшие часы для торговли 6, 22 (19-0). Итого 2 интервала для оптимизации.
USDCHF - лучшие часы для торговли 5, 21 (21-0). Итого 2 интервала для оптимизации.
EURUSD - лучшие часы для торговли 0, 7, 19, 21 (21-0). Итого 4 интервала для оптимизации.
AUDUSD - лучшие часы для торговли 0, 21, 22 (21-22). Итого 2 интервала для оптимизации.
USDCAD - лучшие часы для торговли 5, 7, 20, 21, 22 (21-22). Итого 5 интервалов для оптимизации.
NZDUSD - лучшие часы для торговли 23. Итого 1 интервала для оптимизации. Скорее всего толку от этой пары вообще не будет.
EURJPY - лучшие часы для торговли 6, 17, 21, 23 (20-23). Итого 4 интервала для оптимизации.

И так почему я выделил именно лучшие часы для торговли а не интервалы и оптимизировать я буду именно по часам (каждый час отдельно). Так как работа советника сильно зависит от исполнения ордеров, то логично выбирать время торговли где мы имеем максимальный перевес в матожидании, т.е. лучшие часы выбирались по такой логике:

http://joxi.ru/J2b9XDZT4198Qm

P/s: Все расчеты сделаны на котировках GMT-0 и вообще то что сделали в сове привязку к времени терминала плохая идея имхо, ибо придется отслеживать переход на летнее и зимнее время, сеты должны быть четко привязаны к GMT и как видите смещение торговли всего на один час убивает всю прибыль.... :-?

На этом пока все, сейчас буду щупать дейли рендж и периоды BB, с целью сужения диапазонов оптимизации.

[Мерлин]

Версия 1.14 пишет, что есть ошибка

'PRICE_CLOSE' - cannot convert enum Generic A-TLP v.11.4.mq4 97 54

'PRICE_CLOSE' - cannot convert enum Generic A-TLP v.11.4.mq4 103 54

[yur4ello]

Версия 1.14 пишет, что есть ошибка

'PRICE_CLOSE' - cannot convert enum Generic A-TLP v.11.4.mq4 97 54

'PRICE_CLOSE' - cannot convert enum Generic A-TLP v.11.4.mq4 103 54

Вы компилируете и выдает ошибку?

[Мерлин]

да, ошибка при компиляции

[Sergey5]

да, ошибка при компиляции

Всё нормально.

114.png
114_OPT.png
Generic_A-TLP_v.11.4.ex4
Generic_A-TLP_v.11.4_optim.ex4

[super65]

да, ошибка при компиляции

Исправил! В 970 билде возникает конфликт с перечислением по умолчанию ENUM_APPLIED_PRICE.

Generic_A-TLP_v.11.4.mq4

Изменено 6 июня, 2016 пользователем super65

[Мерлин]

В Роботест поставлена базовая версия 9.0

[grabli]

Добавил возможность входить лимитными ордерами или рыночными (переменная LimitOrders true/false). Есть возможность задать расстояние от текущей цены посылаемого лимитного ордера параметром LimitOrderDis. Все остальное работает так же.

Generic_A-TLP_v.11.4_fork_limitorders.mq4

[Yuri070]

В Роботест поставлена базовая версия 9.0

А пары какие, какие сеты?

[Мерлин]

Спойлер

В Роботест поставлена базовая версия 9.0

А пары какие, какие сеты?

сеты и пары из первого поста темы, счёт реальный ECN на 100$

если будут новые экспериментальные сеты для версии 11.XX, то их можно будет поставить на демо:) Изменено 7 июня, 2016 пользователем Мерлин

[duma]

Спойлер

Спойлер

В Роботест поставлена базовая версия 9.0

А пары какие, какие сеты?

сеты и пары из первого поста темы, счёт реальный ECN на 100$

если будут новые экспериментальные сеты для версии 11.XX, то их можно будет поставить на демо:)

Сеты в архиве для какого тф?Нигде не нашел... Изменено 10 июня, 2016 пользователем duma

[Sergey5]

duma
M15