[open source] [Советник] "Generic A-TLP"

[Sergey5]

HTrader,
В базовой версии ГМТ оффсета нет и не будет. Вопрос закрыт.
Следующий пост про ГМТ оффсет будет приравнен к флуду.

[Старик]

Не, ребята, давайте без мракобесия и высокомерия.
Про то, что для правильного выставления в боте времени торгов достаточно иметь пару извилин, я прочёл и счёл это оригинальной шуткой.

Время абсолютно, тесты и торги будут осуществляться в строго ограниченные часы/интервалы мировой торговой сессии/суток и идентифицированы часы торгов в сэтах должны быть так же точно, как и все остальные параметры бота.
То есть хочешь или не хочешь, будешь употреблять все слова или некоторые слова будут запрещены - но время торгов ботом в сэтах, выкладываемых на форуме, должно быть идентифицировано точно.
То есть типа "мой сэт подготовлен для торгов в течении 3-х часов в сутки, но не скажу и сами догадывайтесь каких" - это не вариант.
Причем однозначно не вариант: серверное время, например, Ф4ю и Робофорекс отличается на 1 час - и серверное время торгов ботом на любой паре в одном из этих ДЦ будет отличаться от времени торгов в другом ДЦ.
И при скачивании 99% котировок время пользователем может задаваться от балды, верно же?

Учитываю выраженную аллергию некоторой части форумчан на эталонное мировое время по Гринвичу, в бота можно не вводить выставление времени по Гринвичу, а оставить по времени сервера ДЦ.
Но тогда сэты должны сопровождаться каким-то пояснением какое ж всё таки абсолютное/мировое (или московское) время торгов ботом - в названии сэта или в его параметрах.

Наиболее разумным решением мне представляется введение в бота строковой внешней переменной типа комментария, текст в которую каждый пользователь сможет вписывать сам.
И вот в этом комментарии, перед сохранением сэта, стоит указывать валютную пару сэта, а также какой GMT был задан в 99% котировках, на которых готовился сэт - или название ДЦ теста сэта и его GMT, летний или зимний.

Время может быть указанно в комментарии хоть московское, хоть пекинское.
Но время торгов ботом в сэтах к одному из 24 часовых поясов однозначно привязано быть должно - пусть через комментарий.

[spv]

Ну зачем нужна временная зона? Каждый знает, как работает его терминал по отношению к GMT. Зачем все усложнять? Не лучше ли работать по времени терминала а к сетам при необходимости добавлять gmt+.... Вроде бы прошли десятки страниц с вопросами по GMT?

Предупреждение про флуд прочитал, но форум, насколько я понимаю, и существует для того, чтобы обмениваться мнениями и в спорах находить истину?

Временная зона в настройках удобна тогда, когда работаешь с разными ДЦ, у которых разное время терминала. В этом случае для переноса сета из одного терминала в другой будет достаточно поменять сдвиг по времени, а не перебивать настройки времени в каждом сете. А настроек времени в сете 26! Так что проще - поменять одну цифру оффсета или изменить 26 параметров? При этом существенно увеличивается шанс ошибки и затрудняется контроль.

Это не считая того, о чем уже было сказано - унификации сетов. Например, Genrich, выкладывает сеты с Darwinex, у которого GMT+0, а вовсе не GMT+2. В итоге вместо десятков страниц обсуждения GMT, будет столько же страниц обсуждения времени в сетах.

Безусловно, топикстартер имеет браво устанавливать свои правила, в любом случае спасибо ему! Но прошу подумать и учесть альтернативное мнение.

[Sergey5]

Про ГМТоффсет.

Код открытый. Форум - свободный.
1. Свои эмоции выражайте в соответствующих разделах форума.
2. Берите опен соурс и создавайте свою ветку типа "Generric А-TLP + GMT".
3. Здесь - продуктивная работа по подбору пар и сетов для версии без ГМТоффсет.
В сетах будет указано, для какого ГМТ этот сет. Типа "хххххххххх.хххххх GMT+2".

spv,
можно один раз настроить нужное время и просто нажать в сете кнопку "сохранить".

[Старик]

Sergey5, уважаемый коллега, эмоции здесь совершенно не при чем.
Если в сэте указано начала работы бота в 22 часа, то должно быть однозначно определено это время Москвы, Нью-Йорка или Токио.
Допустимы разные варианты как указать часовой пояс - но часовой пояс должен быть указан явно и безальтернативно.
Иначе параметры времени работы бота не определены.

[spv]

spv,
можно один раз настроить нужное время и просто нажать в сете кнопку "сохранить".

Спасибо, кэп! Хозяин - барин! ;) Можно и так, безусловно. И даже не раз. :)

BTW, обнаружилось расхождение в работе WSA 1.4 и A-TPL 9.0. WSA на всех (7) ДЦ сделку на продажу EURCHF закрыла вечером в пятницу (одновременно), а A-TPL - на открытии рынка в понедельник. Поскольку A-TPL стоит в одном терминале, говорить о закономерности пока нельзя. Три другие сделки совпали полностью.

[Sergey5]

Спойлер

BTW, обнаружилось расхождение в работе WSA 1.4 и A-TPL 9.0. WSA на всех (7) ДЦ сделку на продажу EURCHF закрыла вечером в пятницу (одновременно), а A-TPL - на открытии рынка в понедельник. Поскольку A-TPL стоит в одном терминале, говорить о закономерности пока нельзя. Три другие сделки совпали полностью.

Совпадение логики было определено по сетам, настроенным для USDCHF и GBPCAD.
Остальные сеты настроены не под Азию. А просто тестовые. Изменено 1 августа, 2016 пользователем Sergey5

[mahahuha]

Sergey5, если не трудно, прикрепите к первому посту существующие сеты в отдельном архиве и так же сет для оптимизации. сэнкс

[Sergey5]

mahahuha,
в архиве с версией 9.0 лежат пробные тестовые сеты.
В архиве всего 2 папки: ЕА и сеты.
Сета для оптимизации нет. Надо готовить.

[Yuri070]

Хотел прооптимизировать по евродоллару и как-то отчаялся. Больше 2000 часов с 2010 по 2015 год по всем тикам. yur4ello, может есть возможность убрать из кода то, что тормозит оптимизацию и сделать версию чисто для оптимизации?

[yur4ello]

Код советника конечно можно оптимизировать. При написании я добавлял дополнительные проверки, вывод в журнал и в файл различных сообщений, для того, чтобы можно было понимать, что происходит внутри, почему открылись, почему не открылись и т.д. Если на данном этапе надобность в этом отпала, все уберу и немного оптимизировать можно. Просьба к тем, кто тестирует с точностью 99%: попробуйте сравнить тесты с одинаковыми параметрами с точностью 99 и попробуйте в тестере задать таймфрейм М1 и тестирование по ценам открытия баров. Обоснование такое: советник принимает решения о входе в рынок или выходе из него по ценам открытия минутных свечей. Все что происходило внутри минутной свечи для него не важно. Возможно результаты будут достаточно схожи, и это должно ускорить тестирование. Это не относится к версии с CCI. Там значения CCI берутся с текущего таймфрейма.

[Sergey5]

yur4ello,
комменты совсем удалять не надо.
Они потребуются при реальной торговле.
Можно сделать флаг на их запись в файл и в вывод в журнал.

[Мерлин]

Всевозможные комменты в коде и в выводе в логи и т.п. лучше оставить, это чем больше, тем лучше, и без комментов хорошо бы сделать отдельную версию для оптимизации, ну или отдельный сет с выключенными флажками на ненужных опциях :)

[Yuri070]

Версию 9.0 можно было бы оставить как есть, а в версии для оптимизации убрать лишнее, проверки, которые нужны при реальной торговле и т.п. Для реальной торговли можно установить в версию 9.0 параметры, полученные при помощи версии для оптимизации.

[master_255]

Я тут попробовал сделать версию для оптимизации, итак:

Время тестирования за год на моем компьютере: (total time 0:02:12.023) 132 сек

Если убрать все Print, Comment, Запись в файл: (total time 0:01:58.530) выйгрыш 14 сек ~ 10%
так себе прирост.

Потом подумал, а зачем нам на каждом тике считать канал?
Канал нужен для:
[list type=decimal]

Открытия - только когда пришло время по планировщику

Закрытия - только когда открытые сделки вообще есть.

Добавил в начало OnTick() такой код:

if(IsOptimization() || IsTesting()){
  if(!IsTime() && OrdersTotal()}

и получил: (total time 0:01:29.155) выигрыш 43 сек ~ 32%

Обе оптимизации вместе дают: (total time 0:01:17.392) выигрыш 55 сек ~ 41%

Generic_A-TLP_v.9.0_opt.mq4

[yur4ello]

Спойлер

Я тут попробовал сделать версию для оптимизации, итак:

Время тестирования за год на моем компьютере: (total time 0:02:12.023) 132 сек

Если убрать все Print, Comment, Запись в файл: (total time 0:01:58.530) выйгрыш 14 сек ~ 10%
так себе прирост.

Потом подумал, а зачем нам на каждом тике считать канал?
Канал нужен для:
[list type=decimal]

Открытия - только когда пришло время по планировщику

Закрытия - только когда открытые сделки вообще есть.

Добавил в начало OnTick() такой код:

if(IsOptimization() || IsTesting()){
  if(!IsTime() && OrdersTotal()}

и получил: (total time 0:01:29.155) выигрыш 43 сек ~ 32%

Обе оптимизации вместе дают: (total time 0:01:17.392) выигрыш 55 сек ~ 41%

На самом деле там много чего не надо считать на каждом тике. Надо оптимизировать. И для работы в реальном времени много лишнего.

---

Добавлено: 23-05-2016 11:58:45

---

Вынес некоторые расчеты в OnInit(). В OnTick() код предложенный master_255. Два файла выкладываю. Как теперь озаглавить - не знаю. Один для оптимизации другой для торговли. Тоже побыстрее работать должен.

Generic_A-TLP_DPSBE+%%TPv.10.0.mq4
Generic_A-TLP_DPSBE+%%TPv.10.0_opt.mq4

Изменено 23 мая, 2016 пользователем yur4ello

[Yuri070]

С тестами дела обстоят следующим образом.
Время тестирования по альпари (GMT+3), сет GBPCAD дефолтный. Результаты с 01.01.2014 по наст. время с фикс. лотом.

Качество 99% (включена комиссия 5$ за лот по кругу)

Спойлер

Качество 90%

Спойлер

По ценам открытия на М1

Спойлер

Пробовал проводить оптимизацию на М1, при прогоне на М15 по всем тикам с качеством 90%получались ошеломительные результаты, но при тестировании 99% выходило что попало, возможно и из-за комиссии тоже.

GBPCADgmt+3_99.rar
GBPCADgmt+3_90.rar
GBPCADgmt+3_по_ценам_открытия.rar

[grabli]

бегло потестил gbpusd.

Азия 14 и DPS v3 и 10 Входят одинаково, выходят из сделок по разному на тесте.

Спойлер

https://www.mql5.com/ru/charts/5192589/gbpusd-m15-alpari-limited
https://www.mql5.com/ru/charts/5192598/gbpusd-m15-alpari-limited

Так же мне показалось, что на М1 по открытию баров и на М15 по всем тикам результат у ДПС хоть и похож, но немного разный. Сейчас я обнаружил, что то с архивом котировок - ошибки рассогласования графика, перезагрузить не получается, терминал глючит - возможно изза этого результат разный, но Азия 14 торгует абсолютно идентично как по ценам открытия на М1, так и по всем тикам М15. Так же разное коль-во сделок на истории у Азии и у ДПС3 и 10 между собой, разное матожидание.

dps.zip

Изменено 24 мая, 2016 пользователем grabli

[Sergey5]

Да, просьба поправить 10-ю версию, и поставим её на роботест:)

А вот и начальник Роботеста подтянулся :d
Сначала надо сеты сделать.
И ещё, на какого брока ставить хочешь?

[Мерлин]

на демо Тикмилл

[Yuri070]

Есть такой вариант:

Спойлер

Оптимизация с 01.01.2010 по 01.09.2015

GBPCADbyYuri070gmt+3.set

[Старик]

Коллеги, в этом топике, как и во всех других, предлагаю все без исключения файлы сэтов или тестов именовать, начиная с точного имени бота, для которого сэт или тест.
имя бота посимвольно - без каких либо сокращений и искажений.

Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.10.0 - GBPCADgmt+3_по ценам открытия.rar

Просто спереди добавляется точное имя бота - и дальше через тире пишите что хотите как и сейчас.

[Yuri070]

Коллеги, в этом топике, как и во всех других, предлагаю все без исключения файлы сэтов или тестов именовать, начиная с точного имени бота, для которого сэт или тест.
имя бота посимвольно - без каких либо сокращений и искажений.

Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.10.0 - GBPCADgmt+3_по ценам открытия.rar

Просто спереди добавляется точное имя бота - и дальше через тире пишите что хотите как и сейчас.

Как-то предыдущие версии в расчет не брал. Сет именно для Generic A-TLP DPS[BE+%%TP]v.10.0. А так если будут еще подходящие сеты - буду иметь ввиду. При тестировании параметры ставил наугад. Sergey5, если не трудно, посмотрите, насколько правильно установлены настройки (их возможные значения) оптимизируемых параметров. Сейчас оптимизирую AUDCAD. Может кто-нибудь попробует подобрать сеты на другие пары? Можно оптимизировать по ценам открытия на М1 и затем прогонять на всех тиках (лучше 99%).

[Sergey5]

В Азии встречные сделки можно делать. Там даже флаг на их запрет есть в настройках. Просто до этого редко доходит. Лучше сделать так и в дженерике.
Ограничить поток СЛ на улетающей свечке можно паузой на хх часов после минусовой сделки в уу пп. Запрет на новые сделки сразу в оба направления. Если пошёл такой полёт, то ночнику там делать нечего. Минимальный СЛ у ночника типа "Азия" в районе 30 пп (1,00300). Можно сразу установить это значение.

После этих дополнений подготовлю сет для оптимизации.
Сразу скажу - не надо пытаться повторить настройки Азии 1:1.
Надо искать лучше и стабильней.
Сеты без СЛ или со СЛ больше фигуры (1, 01000) сразу в топку пойдут.

+++++++++++++++++++++++++++
yur4ello,
пожалуйста, убери из названия ЕА лишние буквоцифры.
Просто "Generic A-TLP v11.1"

[0ll]

Появилось время, почитал код. есть следующие замечания:
- tick_volume > 1.0 - на реале работает не стабильно, тем более в мультивалютном режиме. может пропускать входы.
- для ускорения тестов и вообще работы совы надо отказаться от
- дублирования логов Print(q); fWriteDataToFile(q);
- и желательно от опроса индикаторов и пересчёта ордеров на каждом тике
- Take_Profit = MathMax ( Take_Profit, NormalizeDouble( stoplevel * Point / old_point,1 ) ); и подобные, может работать не так как задумывалось при переходе с double -> int предлагаю исправить на:
Take_Profit = ( int )( MathMax ( Take_Profit, MathCeil( stoplevel * Point / old_point ) ) );