[open source] [Советник] "Generic A-TLP"

[Mamotaro]

Решил глянуть в тестере по описанию grabli, вроде что то даже похожее.
Только надо помнить что CCI и MA перерисовываются на нулевом баре, и смотреть их можно только на предыдущем.

Однако http://joxi.ru/J2b9XDZT4OqbJm :-?

0ll если не сложно можешь прикрутить к этому чуду выход из позиции по пересечения Rsi и Cci как мы это делали в этом советнике..... http://tlap.com/forum/index.php?topic=8181.0

[yur4ello]

В коде советника ДПС есть такая строка:
if (iVolume(NULL, PERIOD_M1, 0) Это для того, чтобы минутный бар обрабатывался только один раз. Получается, если у брокера пришел первый тик и условия на вход совпали, то сделка откроется. А у другого брокера, один за другим прилетели сразу два тика, остальные условия совпадают, но сделка не откроется. Если в Азии это реализовано также, то это может быть ответом на вопрос, почему у кого-то открылось, а у кого-то нет. Или я ошибаюсь?

[nixxer]

iVolume в азии используется только в одном месте - в начале start() и выглядит так:
if (DayOfWeek() == 1 && iVolume(NULL, PERIOD_D1, 0)

[grabli]

Промежуточные выводы №2:
Для фунта:

1) Buy: На таймфреймеМ15 CCI5 ниже -120, цена ниже МА5 (LinearWeighted) не менее чем на 85 пятизначных пунктов , таймер разрешает.
2) Sell: На таймфреймеМ15 CC5 выше +120, цена выше МА5 не менее чем на 85 пятизначных пунктов, таймер разрешает.

При этом, большая часть сделок, открыта на дальнем от скользящей средней конце 15 минутной свечи, на которой сделка открылась. Как вот здесь на скриншоте:

https://www.mql5.com/ru/charts/5053647/gbpusd-m15-alpari-limited

Каким образом вычисляется где свеча должна была закончиться, я на данный момент не понял. Возможно дело в том, что сова анализирует условия на закрытиях М1 свечей и поэтому так получается само собой. Либо на графике М1 ищется разворот по той же скользящей или ССИ? Вобщем пока не понятно. На данный момент, можно наверное оставить условие, что цена должна быть не ближе 85 от скользящей средней, или придумать метод вычисления, что свеча уже дальше расти не будет, если это возможно.
Желтой линией отмечено место, где по моему взгляду, есть условие на открытие сделки, но она открыта по каким то причинам не была.
https://www.mql5.com/ru/charts/5053677/gbpusd-m15-alpari-limited - Вот еще один участок, где должен был открыться.
Желтыми цифрами подписано расстояние от сделки до скользящей.

А вот скриншоты с графика М1, где открыты сделки:
https://www.mql5.com/ru/charts/5053692/gbpusd-m1-alpari-limited
https://www.mql5.com/ru/charts/5053688/gbpusd-m1-alpari-limited
Пунктирные линии - 15 свечей назад и вперед, тоесть отмечены предыдущая и следующая свечи М15.
Может быть стоит попробовать добавить условие, что ССИ5 на графике М1 так же должна быть в зоне +-120, как и на графике М15, для открытия сделки и посмотреть что получится в тестере.

Изменено 28 апреля, 2016 пользователем grabli

[LeoK]

При этом, большая часть сделок, открыта на дальнем от скользящей средней конце 15 минутной свечи, на которой сделка открылась.

Каким образом вычисляется где свеча должна была закончиться, я на данный момент не понял. Возможно дело в том, что сова анализирует условия на закрытиях М1 свечей и поэтому так получается само собой. Либо на графике М1 ищется разворот по той же скользящей или ССИ? Вобщем пока не понятно.

grabli, попробуйте наложить на графики стандартный канал Болинджера. Тогда можно видеть, что ордера открываются при отскоке от границ канала на какое-то количество пунктов, а закрываются при достижении либо противоположной границы канала, либо его середины (опять таки с учетом какого-то количества пунктов).

[grabli]

Ну, с параметрами по умолчанию не совпадает (отметил красными галочками):
https://www.mql5.com/ru/charts/5053833/gbpusd-m15-alpari-limited
Если поставить период 5, то вроде на глаз совпадения есть:
https://www.mql5.com/ru/charts/5053869/gbpusd-m15-alpari-limited

Тогда можно условия входа написать как:
1) бай, если сси5 достиг -120, при этом задета или пересечена верхняя граница канала болинжера с периодом 5. При этом расстояние от центральной линии канала до цены не должно быть ближе 85 пятизначных пункта.
2) сел, если сси5 достиг +120, при этом задета или пересечена нижняя граница канала болинжера с периодом 5. При этом расстояние от центральной линии канала до цены не должно быть ближе 85 пятизначных пункта.
Условия надо анализировать на начале каждой М1 свечи.
Но я это щас посмотрел на нескольких сделках, не проверял на множестве.

Изменено 28 апреля, 2016 пользователем grabli

[nixxer]

grabli, поясните если не затруднит, почему вы постоянно используете CCI в своих рассуждениях, если данный индикатор ни разу не вызывается в коде оригинального советника?

[grabli]

Кстати, часть сделок открыта не на отскоке от границ, а после пробоя. Вот эта например:
https://www.mql5.com/ru/charts/5053917/gbpusd-m15-alpari-limited

---

Добавлено: 28-04-2016 19:23:37

---

grabli, поясните если не затруднит, почему вы постоянно используете CCI в своих рассуждениях, если данный индикатор ни разу не вызывается в коде оригинального советника?

Так а вы ни разу не перечислили какие именно индикаторы там вызываются.

---

Добавлено: 28-04-2016 19:32:27

---

iMA N4 это четвертое использование iMA в советнике. Номер дан по порядку как встречались вызовы, на самом деле это может быть что угодно хоть тот же CCI.
Используются в советнике такие индикаторы как iMA + iStdDev

А вот это чьи слова? Может за вас кто то написал? Изменено 28 апреля, 2016 пользователем grabli

[nixxer]

grabli, iMA + iStdDev, я ведь уже писал выше что используются эти стандартные индикаторы, плюс iVolume в прологе start(). Которые в вычислениях дают полосы Боллинджера. cci был упомянут в вероятностном контексте. Не думаю что разработчики были столь хитроумны чтобы считать CCI самостоятельно при том что они не делали этого для стандартного отклонения. Следовательно, использования cci в коде нет.
В итоге, кроме полос мувингов и стд. отклонения ничего другого не было скрыто под HideTestIndicators()

[LeoK]

Кстати, часть сделок открыта не на отскоке от границ, а после пробоя. Вот эта например:
https://www.mql5.com/ru/charts/5053917/gbpusd-m15-alpari-limited

grabli, отбой от границы можно понимать по-разному. Например, в пределах 15-минутной свечи цена пробила границу, а затем вернулась в канал (анализ проводится по М1). Изменено 29 апреля, 2016 пользователем LeoK

[yur4ello]

В этой ветке SebastianPerreira выкладывал входные параметры для разных пар. Если их подставить в советник ДПС (для избежания путаницы пусть рабочее название остается таким), то сделки открываются в точности как в Азии. Правда эксперимент длился пока только два дня. Естественно этого мало. Разница была лишь в том, что Азия открывает только одну сделку за торговую сессию по каждой паре, а ДПС при повторении сигнала, если предыдущая закрылась, откроет снова. А вот закрытие сделок не всегда совпадает.

Лист_Microsoft_Excel.xlsx

[mahahuha]

В ходе размышлений выяснилось что некоторые параметры с сервера все же используются, но не внутри советника а в библиотеке.
Например, набросок функции CheckOpenLong

Спойлер

bool CheckOpenLong(int a1, double a2, double a3, double a4, double a5, double a6, double a7, double a9)
{
   return   (a2 - p5 * a9 > a6
	&& p6 * a9 	&& a4 - a5 }
//где aX - параметры переданные на вход функции из советника, pX - параметры из серверного списка для данной пары

следовательно, 5-й, 6-й и 15-й параметры используются. Кому не лень поглядеть сходство с существующими исходниками - пишите комментарии.

Итак:

Спойлер

a6 = Bid
a3 = (iMA(NULL, PERIOD_M15, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) + 2.0 * iStdDev(NULL, PERIOD_M15, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))  -
(iMA(NULL, PERIOD_M15, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) - 2.0 * iStdDev(NULL, PERIOD_M15, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))
a2 = iMA(NULL, PERIOD_M15, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) - 2.0 * iStdDev(NULL, PERIOD_M15, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
a9 = Point

a4 и a5 в условиях ДПС не нашел..
может это проверка спреда, а может разность значений часовой ма

iVolume используется для защиты от мракобесия на открытии рынка в понедельник

часовая машка может использоваться в качестве трендфильтра... (в ДПС ее нет)

имхо, если добавить сюда временное окно, то это все условия для открытия позиций... осталось только прояснить момента с часовой машкой...

вот добавочка по поводу машки:

Спойлер

iMA(pair, param13ma4tf, param14ma4period, 0, 0, 0, 1);
 dblX4 = tempDouble;
 iMA(pair, param13ma4tf, param14ma4period, 0, 0, 0, 2);
 dblX3 = tempDouble;

тут берутся значение для прошлого и позапрошлого баров, вероятно затем они сравниваются - простой трендфильтр..

по Стандартному отклонению

Спойлер

iStdDev(pair, 1, param16stddev_maperiod, 0, 0, 0, 1);
 x1 = tempDouble * 2.0;
 v262 = tempVar - tempDouble * 2.0;

может использоваться в качестве скрытого динамического ТП/СЛ Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Pavel888

[yur4ello]

параметр P15 - это наверное MaxDailyRange

[SebastianPerreira]

В этой ветке SebastianPerreira выкладывал входные параметры для разных пар. Если их подставить в советник ДПС (для избежания путаницы пусть рабочее название остается таким), то сделки открываются в точности как в Азии. Правда эксперимент длился пока только два дня. Естественно этого мало. Разница была лишь в том, что Азия открывает только одну сделку за торговую сессию по каждой паре, а ДПС при повторении сигнала, если предыдущая закрылась, откроет снова. А вот закрытие сделок не всегда совпадает.

По кол-ву сделок: ну это как раз просто - ставится ограничение на кол-во открываемых сделок за сессию или флаг один/много, в ночниках такая функция встречается.

По открытию: в ночниках использующих мувинги открытие сделок в большинстве своем совпадает, т.к. ТС основанные на пересечении машек похожи.

По закрытию - вот тут весь цимес, такого алгоритма как в Азии я не припомню. Возможно в Шокере что-то похожее есть, но он быстрее со сделок соскакивает.

[grabli]

Спойлер

с тралом

Спойлер

без трала

Код подпилен мной на основе кода выложенного Мастер255. Добавлен отступ от МА и трал.

Generic_A-TLP_mod001.mq4

Изменено 30 апреля, 2016 пользователем grabli

[Старик]

grabli, непонятно почему во втором тесте сделок в несколько (где-то в 3) раз меньше, чем если сопоставить тоже в 3 раза разные интервалы тестирования?!

И, на всякий случай, историю выложенного вами кода хотелось бы отслеживать - кто его дорабатывал?
Просто каждый новый код со схожими названиями в топике почему-то выкладывает каждый раз новый человек - и это сбивает. :)
Понятно, что это не преступление.
Но важно знать к кому обращаться по поводу доводки каждого выкладываемого кода бота. Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Старик

[grabli]

Тыкс, со скринами ошибочка вышла - с разными параметрами протестировано. Количество сделок разное, потому что отступ от МА разный.
Этот код дополнил я, на основе того, что выложил мастер255. То, что выложено кем то под названием ЖенерикДПС - это вообще другой советник, зачем то названый почти так же.

[nixxer]

grabli, а зачем добавлен трал? Мы же ловим далеко не 300 пунктов движения, чего там тралить?

[grabli]

nixer, Согласен, нечего. Но я хотел посмотреть что получится, если добавить безубыток. Но я не знаю mql, готового скрипта не нашел, поэтому добавил трал пользуясь справочником мт4 и готовой библиотекой. Просить добавить все равно некого. Хочется еще глянуть что будет, если добавить функцию closeOnlyOnProfit, наподобие как в волстрит, но в модифицированном виде (чтобы не закрывался по индикаторам несколько часов, в ожидании, что сделка выйдет в профит и, если не выходит, закрыть ее по индикаторам), но не знаю как. А так, конечно, отступление от идей оригинальной Азии, выложил ради того, что может кому то тоже любопытно.

[Mamotaro]

Спойлер

Лично мне нравится вариант, кем-то озвученный здесь на форуме, о использовании полос Болинджера. В коде, который выложил nixxer, в первых строчках как раз этот индюк и рассчитывается. Скорее всего это не просто так. В CCI (как и в Болинджере) при расчете тоже используется стандартное отклонение. Может и действие их немного схожи. Выход одного за определенные уровни и выход цены за границы канала другого.
Посмотрел код советника, выложенный Alexandr69. На скорую руку привел в удобочитаемый вид, выкинул ненужное, переписал функцию определения GMTOffset. Оптимизацией кода не заморачивался. На открытие позиций только один фильтр - достижение границ канала Полос Болинджера. На закрытие несколько фильтров. (в комментариях указал). Сигналы обрабатывает на каждом тике. Кто хочет - может попробовать потестировать.


Переименовал прикрепленный файл - во избежание путаницы.

И так пока с большим отрывом лидирует данная версия советника http://joxi.ru/V2VavdMu0J5pqm

Думаю надо зафиксировать некоторые моменты иначе нормальной работы не получится. Пока можно сказать одно версия с Боллинджером наиболее рабочая да и исходный код на это указывает.

yur4ello можете добавить не большую модификацию в ваш советник, можно сделать флажок чтобы открывалась только одна сделка за разрешенный для торговли интервал. Например если мы задали торговлю с 1 до 4 утра, то в этом диапазоне должен браться только первый торговый сигнал, а все остальные должны игнорироваться.

[D12]

Заметил выход из сделки по по касанию нижней полосы болинжера на таймфрейме М15, но необходимо еще более проверить сей момент на болшем промежутке исторического графика

[yur4ello]

Добавил. Протестировать времени не было. Будут ошибки - сообщайте.
ErrorFile.mqh - в папку Include.

Файл Generic A-TLP DPS перезалил. Была ошибочка небольшая. Извиняюсь.

Добавил ведение своего лог-файла. (находится MQL4->Files->LOGS). Записываются ошибки выполнения и Какой из фильтров закрытия сработал. Чтобы можно было сопоставить с Азией.

Исправил название.

ErrorFile.mqh
Generic_A-TLP_DPS_v.2.mq4

Изменено 2 мая, 2016 пользователем yur4ello

[Старик]

yur4ello, указывайте моды бота.
Различающийся код с одним названием быть не должен.

[yur4ello]

Выкладываю очередную версию советника. Исправил замеченные ошибки.

Тем кто сравнивает с Азией – рекомендую запускать оба советника в одном терминале (счет естественно демо), каждого на восьми парах, рекомендованных для Азии. У Азии только МДР отключить надо (не знаю пока как они его считают). Остальные настройки дефолтные. ДПС – можно попробовать с настройками из сет-файлов. И настройки времени должны совпадать.

Тем кто тестированием занимается – в ДПС третий фильтр (который на выход) во время тестов работать не будет. Тестер в МТ4 не умеет получать данные индикаторов из других тайм-фреймов. Но на мой взгляд и на двух фильтрах картинка получается достаточно позитивная (пробовал с теми сет-файлами, которые прилагаю).
Итак, пробуем, тестируем, проверяем, наблюдаем. Если обнаруживаются ошибки или появляются свежие идеи, просьба не стесняться и высказываться здесь в ветке. А то притихли все. Или интерес уже пропал?

Generic_A-TLP_DPS_v.3.0.rar

[master_255]

Тестер в МТ4 не умеет получать данные индикаторов из других тайм-фреймов.

Вообще то умеет, главное чтобы история этого тайм-фрейма тоже подгружена была.