[open source] [Советник] "Generic A-TLP"

[yur4ello]

Спойлер

Тестер в МТ4 не умеет получать данные индикаторов из других тайм-фреймов.

Вообще то умеет, главное чтобы история этого тайм-фрейма тоже подгружена была.

Да, согласен. Через Tickstory попробовал, все работает.

[mahahuha]

grabli, а зачем добавлен трал? Мы же ловим далеко не 300 пунктов движения, чего там тралить?

трал есть в оригинале по каналу на М1, как минимум.. может он и не нужен)

[yur4ello]

Спойлер

Цитата: nixxer от Апрель 30, 2016, 07:23:59 pm
grabli, а зачем добавлен трал? Мы же ловим далеко не 300 пунктов движения, чего там тралить?

трал есть в оригинале по каналу на М1, как минимум.. может он и не нужен)

А нельзя ли поподробнее? Что за канал, какие параметры, как его использовать? И откуда у Вас эта информация? Это Ваши наблюдения, ответ разработчиков, или Вам стала известна часть кода? Эту информацию же нужно как-то использовать.

[nixxer]

Относительно Max_Daily_Range, используется данная переменная в двух местах, на проверках перед открытием ордера в обе стороны в связке с iOpen.
Далее, примерный набросок кода как это работает. Если от цены открытия дня ушли не очень далеко то проверяем подходящее ли время для торговли, вызываем функцию из библиотеки, если она вернула истину в результате то начинаем считать SL и TP. Затем все те же операции проворачиваются и для направления SELL

                            if ( (iOpen(Symbol(), 1440, 0) - Ask)                             {
                              if ( v267                                 && (v117 = TimeCurrent(0), v119 = TimeHour(v117, v118), v119 >= v267)
                                && (v120 = TimeCurrent(0), v122 = TimeHour(v120, v121), v122                                 || v267 > v266
                                && ((v123 = TimeCurrent(0), v125 = TimeHour(v123, v124), v125 >= v267)
                                 || (v126 = TimeCurrent(0), v128 = TimeHour(v126, v127), v128                               {

                                if libraryCall_CheckOpenLong(,,,,)
                                {

                                  if ( Bid - Ask                                   {
                                    if ( FIFOrule )
									{
										RefreshRates;
										NormalizeDouble(Bid, Digits) - StopLoss * Point;
										NormalizeDouble(Bid, Digits) + TakeProfit * Point;
									}
									else Print("BUY not taken!!! - No Hedge, or FIFO restriction ...");
								  }
								else Print("BUY not taken!!! - High spead...")

[yur4ello]

Вопрос такой: В этой строке
if ( (iOpen(Symbol(), 1440, 0) - Ask) разность iOpen и Ask вычисляется не по модулю?

[grabli]

grabli, а зачем добавлен трал? Мы же ловим далеко не 300 пунктов движения, чего там тралить?

трал есть в оригинале по каналу на М1, как минимум.. может он и не нужен)

Ну.. без трала и без стоплоссов средняя прибыльная сделка больше, чем средняя убыточная, меньше процент прибыльных сделок, а с тралом средняя убыточная больше, зато процент прибыльных выше. Так что картину не улучшает.

---

Добавлено: 10-05-2016 14:32:30

---

Кстати, в оригинальной азии оптимизация влияет на график только по параметру ChannelPeriod (ну и время конечно), изменение остальных параметров никак не сказывается. Эти параметры используются в коде? Или разрабы их не подцепили к внешним переменным? Изменено 10 мая, 2016 пользователем grabli

[nixxer]

Вопрос такой: В этой строке
if ( (iOpen(Symbol(), 1440, 0) - Ask) разность iOpen и Ask вычисляется не по модулю?

Не по модулю, все представлено "как есть" выдачей из декомпилятора с минимальным количеством правок. Для сверхточных проверок надо прогонять код в реальном режиме времени в отладчике, пошагово перепроверяя все переменные. Основная сложность в том что код, вышедший из-под компилятора метаквот, любит использовать одни и те же переменные под разные задачи, что автоматически не дает возможности их однозначно переименовать.
Декомпилятор не человек и может ошибаться. Я конечно перепроверил код но и у меня не исключены ошибки. В другую сторону проверка if ( Bid - iOpen) Обсуждение в лаборатории подразумевает высокую степень недоверия любым результатам с критической оценкой оных. Важно в этом деле уметь читать между строк.

[yur4ello]

Добавил MDR.

Generic_A-TLP_DPS_v.4.0.mq4

[0ll]

Декомпилятор не человек и может ошибаться.

А уж человек как может ошибаться... - может в Азии есть человеческие ошибочки. :d
Мне встречалось такое, что после устранения ошибок сова работала хуже.

[Mamotaro]

Результаты улучшились http://joxi.ru/brRLnQNFQEqDw2

Правда пока не понял из-за чего, вроде бы хорошо влияет фильтр на выход из сделки. Условие на вход только одной сделкой за сессию можно выкинуть ибо практически никакого влияния на результат не дает, даже чуть-чуть снижает прибыльность.

Можете подробнее расписать что за 3 фильтра на выход, ибо не очень понятно что это такое (и желательно сделать так чтобы эти фильтры отображались в отчете тестера, а то не понятно какой сет тестировался).... :-?

Изменено 10 мая, 2016 пользователем Mamotaro

[yur4ello]

фильтр 1 // ордер открыт более Exit_Minutes (мин) и прибыль более Time_Profit_Pips
фильтр 2 // цена вышла за границу канала на Exit_Distance пунктов И прибыль более Exit_Profit_Pips
фильтр 3 // скользящая средняя развернулась в обратную сторону И прибыль более Reverse_Profit

Если в тестере перейти в журнал, то там должно быть написано по какому фильтру вышли

Изменено 10 мая, 2016 пользователем yur4ello

[Viktor Frolov]

Прям граалька получается. Респект, yur4ello.
Черновой тест по USDCHF.

Спойлер

[Sergey5]

Прям граалька получается.

Спойлер

Респект, yur4ello.
Черновой тест по USDCHF.

Спойлер

А сколько сделок открывается в ролловер по бешеному спреду???

[Mamotaro]

Однако http://joxi.ru/xAeJXv3hYqkL6r :-?
Все фильтры на закрытие отключены, выход их позиции по стопу и тейкпрофиту......этот вариант дал самую высокую прибыль из всех вариации 3-х фильтров на закрытие, при одинаковых настройках на вход.....правда увеличивается просадка в 2 раза почти... :))

[Sergey5]

yur4ello,
просьба добавить 3 опции.
1. Тайм-фильтр по дням и часам с минутами + 1 пауза в день.
Код во вложении.
2. БУ. "Если текущая цена лучше цены входа на Х пунктов,
то перемещаем СЛ на Y пунктов в профит". Тру/фалс.
3. Расчёт размера ТП в %% от размера канала при открытии сделки, но не менее Z пунктов. Тру/фалс.

тайм-фильтр_по_дням_одна_пауза_в_день_0_выключена_Sergey5.txt

[Старик]

Mamotaro и первые 3 года без фильтров флэт

[Mamotaro]

Наиболее интересным пока выглядит фильтр №1 он дает наилучшие результаты по просадке и матожиданию....правда это пока выводы без оптимизации параметров.... :-?

http://joxi.ru/52a8evKSGq7oYm - фильтр №1
http://joxi.ru/KAxVMbQh4jPlOm - фильтр №2
http://joxi.ru/GrqzBvquNqP9gm - фильтр №3
http://joxi.ru/MAjGebkuvOPlVr - все 3 фильтра


0ll можешь сделать версию совы с выходом по пересечению RSI и CCI в потиковом режиме имхо это очень интересный вариант динамического выхода из позиции.

[0ll]

0ll можешь сделать версию совы с выходом по пересечению RSI и CCI в потиковом режиме имхо это очень интересный вариант динамического выхода из позиции.

Я не помню уже как скрещивал РСИ и ССИ, если помнишь название того бота - скинь, я пороюсь в архивах... во всяком случае код выложу.

[Старик]

0ll можешь сделать версию совы с выходом по пересечению RSI и CCI в потиковом режиме имхо это очень интересный вариант динамического выхода из позиции.

Я не помню уже как скрещивал РСИ и ССИ, если помнишь название того бота - скинь, я пороюсь в архивах... во всяком случае код выложу.

Это? :)

0ll_e_Check_sys_RsiCci.rar

[0ll]

Это? :)

Угу. нашёл в заброшенном тереме. вот код приведения значения рси к сси и контроль пересечения:

Спойлер

input string xx02 = "Indicators Parameters:";
input int RSIPeriod = 54; // – период индикатора RSI
input int CCIPeriod = 65; // – период индикатора CCI
input double mult2rsi = 5.2; // – множитель к RSI для сравнения с CCI

input string xx04 = "Close Parameters:";
input bool CrossRCICCI = true; // – закрываем на пересечении рси и сси на 0-баре


bool f_conditionOUT( )
{
if (odir == OP_BUY )
{
if (CrossRCICCI && cci0 }
if (odir == OP_SELL)
{
if (CrossRCICCI && cci0 >= ( rsi0-50 ) *mult2rsi ) { ... }
}
}

[yur4ello]

Прошу прощения за неоперативность. На работе загрузили на неделю вперед.
Выкладываю советник с указанными дополнениями. Если неисправности - сообщайте.


Добавил файл. Его в папку Include.

Generic_A-TLP_DPSBE+%%TPv.5.0.mq4
ErrorFile.mqh

Изменено 12 мая, 2016 пользователем yur4ello

[Sergey5]

yur4ello,
не компилируется.
Просит файл еррор и выдаёт кучу ошибок.

[yur4ello]

Я думал Эррор файл не обязательно каждый раз выкладывать. Доберусь до компьютера - выложу. А так его можно взять из предыдущего выложенного архива.

[Sergey5]

yur4ello,
большое Спасибо.
Особенно за подробные комменты в логах.
Есть несколько пожеланий.
1. Блок проверки ошибок всё-таки вписать в тело кода.
Иначе можем получить "Азия GMToffset безумие 2.0" на сотню страниц :d
2. Полностью удалить на фиг ГМТ и всё с ним связанное по той же причине.
В тайм-фильтре есть точное время. Любой с парой извилин может выставить время своего брока и сохранить сет.
3. Вывести отрисовку индикаторов на график при визуальном тесте.
Будет намного проще и понятней подбирать настройки. Лучше через Тру/фалс.

[yur4ello]

Спойлер

yur4ello,
большое Спасибо.
Особенно за подробные комменты в логах.
Есть несколько пожеланий.
1. Блок проверки ошибок всё-таки вписать в тело кода.
Иначе можем получить "Азия GMToffset безумие 2.0" на сотню страниц :d
2. Полностью удалить на фиг ГМТ и всё с ним связанное по той же причине.
В тайм-фильтре есть точное время. Любой с парой извилин может выставить время своего брока и сохранить сет.
3. Вывести отрисовку индикаторов на график при визуальном тесте.
Будет намного проще и понятней подбирать настройки. Лучше через Тру/фалс.

1. добавил
2. удалил
3. а вот по поводу третьего пункта - считаю не нужно вписывать отрисовку индикаторов из советника. можно во время визуального теста нажать на паузу, на наблюдаемый график прицепить нужные индикаторы с необходимыми параметрами, снять с паузы и наблюдать.

Generic_A-TLP_DPSBE+%%TPv.6.0.mq4