[open source] [Советник] "Generic A-TLP"

[SebastianPerreira]

Добавил возможность входить лимитными ордерами или рыночными (переменная LimitOrders true/false). Есть возможность задать расстояние от текущей цены посылаемого лимитного ордера параметром LimitOrderDis. Все остальное работает так же.

На отложки особой надежды нет: проблема в том, что они на ECN открываются не точно по той цене на которую установлены, а на ближайшей когда очередь в стакане дойдет. Теоретически лимитники могут открываться только по установленной цене или лучшей, на практике чаще скользят в минус. Для микролотов не столь критично, а на лотах разница бывала и несколько десятков пунктов (старых). Удобство открытия с рынка - проверка по slippage. Да и спред открытия на отложках не проконтролируешь.

Для STP - норм, если STP нормальное.

Поэтому скальперы на отложках в тестере - Грааль, а в реале - УГ.

И тем не менее есть рабочие, т.ч. твой мод тоже заслуживает внимания.


З.Ы. Чот я наверху хрень из другой оперы написал. То не в эту тему.

В нашем случае так: на ECN отложка отрабатывается как ордер по рынку. Т.е. после установки ее в терминале, она тупо висит на серваке у бро и ждет пока цена ее коснется, и только тогда отправляется приказ Агрегатору на открытие по рынку. Почему брокер сразу не отправляет Агри отложку, когда ее размещают в терминале? Потому что Форекс - внебиржевой рынок - единого места агрегирования сделок нет, Агрегаторов много.

Поэтому отложки на ECN скользят нещадно - слиппейджа-то нет, в отличии от обычных ордеров по рынку. Изменено 13 июня, 2016 пользователем SebastianPerreira

[grabli]

Исправил старые ошибки, добавил новые :)

1) Упростил календарь. Теперь время работы можно задать единое для всех дней, дни работы можно задать как и прежде.
2) Поправил свои ошибки. Кто качал предыдущий мод - перекачайте.

Generic_A-TLP_v.11.4_fork_mod3.mq4

[asd111]

Quick question, when using the Generic A-TLP v9 just like Merlin777's account on myfxbook, do I use the sets included in the rar file? They are labeled as Testings Sets... I am with Forex4you which runs on same timezone than Roboforex. Right now, I have only loaded the v9 EA onto the charts and left settings on default and changed magic number for each pairs...

[Sergey5]

asd111
Yes.

[asd111]

Ok thank you! I will load the set files included in the .rar file :)

asd111
Yes.

[0ll]

Sergey5 большинство брокеров начинает торговлю в начале недели в одно время, хотя время брокеров разное. если торговля совы будет привязана через оффсет ко времени открытия рынка, то все сеты для разных брокеров будут одинаковы. ( в ва-банке это опробовал ).

[SebastianPerreira]

Спасибо коллективу соавторов,первое впечатление очень даже ничего!Прирост депо стабильный,версия 9 и сеты из первого поста.Хотел спросить,есть ли еще хорошие сеты по другим парам?

Оптимизируй. Выложи. Будут.

---

Добавлено: 22-06-2016 06:50:14

---

Sergey5 большинство брокеров начинает торговлю в начале недели в одно время, хотя время брокеров разное. если торговля совы будет привязана через оффсет ко времени открытия рынка, то все сеты для разных брокеров будут одинаковы. ( в ва-банке это опробовал ).

Вообще не понимаю отказ от ГМТ-оффсета. Через одно, максимум два передергивания ГМТ, все-равно к нему вернутся.

Ибо удобно.

З.Ы. По поводу выставления времени работы в сабже - а парни знают толк в извращениях! Раньше думал что MFM5 извращенец, ан нет, оказалось можно и круче.

yur4ello, а в чем смысл такого усложнения запуска по времени? Есть флаги по дням, есть флаг ролловера, в чем тогда смысл дополнительной Паузы? Не проще ли по классике: ВремяНачалаРаботы-ВремяОкончанияРаботы. Если где обсуждалось - можно пруф. Изменено 22 июня, 2016 пользователем SebastianPerreira

[Silentspec]

Не, гмт оффсет реально удобная штука. Я раньше тоже не пользовался, потом втянулся. Теперь не могу без этого.

[dermitay]

хз задавали вопрос или нет. а как ведет себя TimeGMT() в тестере? правильно считается независимо от того какие котировки и какой брокер юзается?

я извращаюсь в коде так:
1. юзеру дается на выбор что юзать(брокерское время, локальное время компа, время гмт)
2. ну и как выше написали, классика, таймбегин и таймэнд. эти цифры отталкиваются от трех ранее выбранных штук(TimeCurrent(), TimeLocal(), TimeGMT() соответственно)

в итоге следуя заповеди "в коде учесть все невозможно!!!" я скидываю с себя ответственность за корректность начала и конца работы совы на самого пользователя. ибо тот выбор, который я ему даю, реализует любые его хотелки под любое время.

Изменено 22 июня, 2016 пользователем dermitay

[master_255]

https://docs.mql4.com/ru/dateandtime/timegmt

Цитата

При работе в тестере стратегий время TimeGMT() всегда равно моделируемому серверному времени TimeCurrent().

[Sergey5]

0ll,
опиши, пожалуйста, подробнее, как именно привязываешь время открытия.

[Mamotaro]

Время торгов для этого робота сверх критично, смещение в один час убивает прибыльность в ноль....так что GMT в данном случае оптимально, ибо это условно абсолютная система координат....скоро выложу пару сетов, но оптимизируется очень тяжело, код слишком медленный.... #:-s

[0ll]

Sergey5 есть компромиссное решение для любителей ГМТ+оффсет и противников этого.
Введём понятие ролловер-тайм ( RT ) = времени открытия рынка в начале недели. и в настройках будем задавать время работы совы в оффсете к нему. Пример:
Брокер 1. Время брокера ГМТ+3 (лето) , начало торгов - понедельник 00:00
Брокер 2. Время брокера ГМТ+2 (лето) , начало торгов - воскресенье 23:00
Оба брокера начинают торги одномоментно и ролловер-тайм по ГМТ у них одинаков и зимой и летом
В сетах совы будем использовать оффсет к RT ( вместо параметра string предлагаю использовать double - это даёт возможность оптимизации в тестере ) :
input double monday_open = 0.0;
input double monday_pause_start = 1.0;
input double monday_pause_stop = 22.0;
input double monday_close = 23.59;

Для чего всё это? - это позволит отказаться от ГМТ + оффсет, который вызывает много споров и в то-же время оптимизировать сеты на котировках с любым оффсетом, переносить сеты на других брокеров ничего не меняя в настройках ( ни зимой, ни летом ) .

[Sergey5]

0ll,
спасибо.
Идея понятна. Так же реализовано тут, только точка отсчёта - клоуз недели:
http://tlap.com/forum/sovy-v-rozyske/21/price-action-tolko-obsuzhdenie/13539/?do=findComment&comment=279308

Но я бы хотел уточнить своё мнение к "ГМТ-оффсет" в конкретном этом боте.
Не должно быть никакого двоякого толкования установки времени.
Иначе будет безумие с разъяснением. Как в "Азии".

Сможешь реализовать своё предложение в моде на базе 11.3? Он в шапке.
Только СРАЗУ НАПИШИ подробную толковальню по привязке ГМТ.
И в коде прокомментируй свои функции.

[0ll]

Но я бы хотел уточнить своё мнение к "ГМТ-оффсет" в конкретном этом боте.

Если ты моё мнение спрашиваешь, то оно простое - если есть время, то оно должно быть к чему-нибудь привязано, ибо оно относительно. А вот выносить оффсет времени в настройки бота нельзя, ибо тут-же начнут спрашивать что это. Оффсет нужно вычислять по имеющимся котировкам, т.к. расчёт через локальное время даст кривизну при тестах на истории. Т.е. я бы реализовал именно так, как описал выше.

ПС: сделать мод не смогу, извини - работы много.

[Serzhik]

Бот дает не плохие результаты, поэтому не критикуйте и не воспринимайте в штыки.
А что если к нему в качестве опции и дополнительной настройки прикрутить вместо стопа мартин?
Я ведь к чему говорю - на топ паммах в альпах торгуют совсем примитивные боты по входу, но дают намного лучшие результаты с использованием того же мартина. Я говорю о месяцах торговли и использования этих ботов под ручным контролем.

Изменено 22 июня, 2016 пользователем Serzhik

[SebastianPerreira]

Спойлер

Sergey5 есть компромиссное решение для любителей ГМТ+оффсет и противников этого.
Введём понятие ролловер-тайм ( RT ) = времени открытия рынка в начале недели. и в настройках будем задавать время работы совы в оффсете к нему. Пример:
Брокер 1. Время брокера ГМТ+3 (лето) , начало торгов - понедельник 00:00
Брокер 2. Время брокера ГМТ+2 (лето) , начало торгов - воскресенье 23:00
Оба брокера начинают торги одномоментно и ролловер-тайм по ГМТ у них одинаков и зимой и летом
В сетах совы будем использовать оффсет к RT ( вместо параметра string предлагаю использовать double - это даёт возможность оптимизации в тестере ) :
input double monday_open = 0.0;
input double monday_pause_start = 1.0;
input double monday_pause_stop = 22.0;
input double monday_close = 23.59;

Для чего всё это? - это позволит отказаться от ГМТ + оффсет, который вызывает много споров и в то-же время оптимизировать сеты на котировках с любым оффсетом, переносить сеты на других брокеров ничего не меняя в настройках ( ни зимой, ни летом ) .

Ну если есть такое неуемное желание не пользовать ГМТ-Оффсет, делайте как в MFM5 - TimeOffset - сдвиг относительно начала дневной свечи. Тут уже трудно запутаться будет. В принципе, рабочая штука. Но вопросы при смене ГМТ все-равно останутся.

Но я бы хотел уточнить своё мнение к "ГМТ-оффсет" в конкретном этом боте.
Не должно быть никакого двоякого толкования установки времени.
Иначе будет безумие с разъяснением. Как в "Азии".

В конкретном боте толкование установки времени не просто двоякое, а троякое. До первой смены ГМТ - тогда юзеры вопросами затрахают. Всё равно к Оффсету придете, к гадалке не ходить. Вам трейдеры скальперами со стажем об этом говорят, а вы упираетесь как молодые вьючные.

Одно дело поменять две цифры на шести-восьми графиках на одном терминале два раза в год, и совсем это по другому ощущается когда меняешь эти цифры на нескольких десятках терминалов с несколькими десятками графиков на каждом.

Ни какого безумия в топике Азии о ГМТ нет. При тестах на небольшом участке времени (2-3 года), пофиг на час разницы при открытии торговли. Разница становится еле заметной при тестировании на 8-летней истории: немного меняется соотношение прибыли к просадке, не существенно. Все-равно соотношение прибыльных сделок к убыточным в нашу пользу. Никаким сливом не пахнет. Сейчас на форварде наблюдаю за экспериментом с ГМТ - пока выводы сходятся с тестами. Если трудности с ГМТ все-таки напрягают, идем сюда http://wwp.greenwichmeantime.com/ и получаем ответы на все вопросы.

Спойлер

И так приступимс к оптимизации. Так как стратегия у нас time-зависимая сперва определяем рабочие диапазоны торгового времени для каждой пары на которых будем получать прибыль и отбираем наиболее рабочие пары.

Прогоняем советник через 24-ой цикл:

GBPUSD http://joxi.ru/GrqzBvquN0Z01m
USDJPY http://joxi.ru/ZrJNjdnu1y4xDr
USDCHF http://joxi.ru/Vrw3ebjCK06Qar
EURUSD http://joxi.ru/Dr8v94wuk37bn2
AUDUSD http://joxi.ru/KAgkJPncg08WpA
USDCAD http://joxi.ru/RmzeQb6hW3aP7r
NZDUSD http://joxi.ru/p27OEbwf0bwPK2
EURJPY http://joxi.ru/DmBnRzduNp73om


Выводы следующие:

GBPUSD - лучшие часы для торговли 0, 5, 7, 21 (19-22). Итого 4 интервала для оптимизации.
USDJPY - лучшие часы для торговли 6, 22 (19-0). Итого 2 интервала для оптимизации.
USDCHF - лучшие часы для торговли 5, 21 (21-0). Итого 2 интервала для оптимизации.
EURUSD - лучшие часы для торговли 0, 7, 19, 21 (21-0). Итого 4 интервала для оптимизации.
AUDUSD - лучшие часы для торговли 0, 21, 22 (21-22). Итого 2 интервала для оптимизации.
USDCAD - лучшие часы для торговли 5, 7, 20, 21, 22 (21-22). Итого 5 интервалов для оптимизации.
NZDUSD - лучшие часы для торговли 23. Итого 1 интервала для оптимизации. Скорее всего толку от этой пары вообще не будет.
EURJPY - лучшие часы для торговли 6, 17, 21, 23 (20-23). Итого 4 интервала для оптимизации.

И так почему я выделил именно лучшие часы для торговли а не интервалы и оптимизировать я буду именно по часам (каждый час отдельно). Так как работа советника сильно зависит от исполнения ордеров, то логично выбирать время торговли где мы имеем максимальный перевес в матожидании, т.е. лучшие часы выбирались по такой логике:

http://joxi.ru/J2b9XDZT4198Qm

P/s: Все расчеты сделаны на котировках GMT-0 и вообще то что сделали в сове привязку к времени терминала плохая идея имхо, ибо придется отслеживать переход на летнее и зимнее время, сеты должны быть четко привязаны к GMT и как видите смещение торговли всего на один час убивает всю прибыль.... :-?

На этом пока все, сейчас буду щупать дейли рендж и периоды BB, с целью сужения диапазонов оптимизации.

А чо по часам оптимизировать? Часы ведь из минут состоят, стопудова в этих часах куча убыточных минут окажется. Надо по минутам. Сарказм. Прибыльность/убыточность торговой сессии оценивается в целом, а не по частям. Если торговую сессию разделять, то и бота под каждый инструмент отдельного писать надо.

И, кстати, совсем не видно, что смещение торговли на час убивает всю прибыль, на большинстве инструментов отклонение не значительно.

Бот дает не плохие результаты, поэтому не критикуйте и не воспринимайте в штыки.
А что если к нему в качестве опции и дополнительной настройки прикрутить вместо стопа мартин?
Я ведь к чему говорю - на топ паммах в альпах торгуют совсем примитивные боты по входу, но дают намного лучшие результаты с использованием того же мартина. Я говорю о месяцах торговли и использования этих ботов под ручным контролем.

Не пиши ничего на форуме, тогда критиковать и принимать в штыки будет нечего.

- А что если ему вместо Тейка прикрутить сетку? А что если открывать позиции в противоположном направлении? А что если торговать руками, а не ботом? А что если торговать в Инсте, а не на true ECN?

Как видишь, писать бред не надо много ума.

Дай пруф на ПАММ, который дает больше прибыли, чем Азия, при меньшей просадке и живет годами. Хороший мартин - мертвый мартин. Если сильно жадный, плюй на ММ и заходи скальпером 10-25% от депо. Мартину такой прибыли и не снится. Покажи хоть одну мартышку, которая разгонит депо с 20-30 баксов. Этот бот сможет.

Сеточный мартингейл - это аппарат искусственного дыхания к мертвому пациенту. Здоровой системе мартин нах не нужен. Смысл рисковать ЦЕЛЫМ депо из-за ОДНОГО неверного входа?

Ты вообще хоть в уме прикинул математику, перед тем как сюда про мартышку написать? Скальпер входит 3-7% от депо на каждой паре. 3-7% на пяти-шести парах до первого колена в 40 пп не в нашу пользу уже дадут, допустим, 10-15 % просадки. Добавь сюда еще 6-14% на первом открытом колене и уже через 40 пп просадка вырастит процентов до 40-50. Открыв второе колено через пунктов 20-30 уже стоп-аут виден. А ночные движения в 100 пп не редкость.

Хочешь экстрима - проси Рекавери.

З.Ы. Логика какая-то женская: "бот дает не плохие результаты, ПОЭТОМУ не критикуйте и не воспринимайте в штыки." Одно вообще не связано с другим. ГЫ: "Бот дает хорошие результаты, ПОЭТОМУ критикуйте и воспринимайте в штыки." Изменено 23 июня, 2016 пользователем SebastianPerreira

[yur4ello]

GMT offset

Generic_A-TLP_v.11.5_GMToffset.mq4

[Sergey5]

По многочисленным просьбам читателей сделана версия с ГМТ оффсет. Мод 11.5 ГМТ_оффсет. На базе 11.3.
Для обсуждения вопросов по работе "Generic A-TLP" с ГМТ оффсет писать там:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-quotgeneric-a-tlpquot-mod-gmtoffset/14013/?do=findComment&comment=291653

Все дальнейшие вопросы про ГМТ оффсет обсуждайте там.
Теперь моя совесть чиста и рука не дрогнет ставить жёсткий минус за флуд про ГМТ оффсет в данной ветке.
Здесь надо заниматься поиском логики входов/выходов, парами и ТФ.

[Pavel_Bass]

Здравствуйте. Заинтересовался данным ботом. И решил версию 11.3 сделать под МТ5 с целью оптимизации, там тестер еще с плавающим спредом. Так что кто желает может сеты попробовать сделать на МТ5 потом их перенести на МТ4. Еще вопрос к разработчикам: в 334 строке исходника в блоке BUY есть одно из условий: " Bid >= channel_upper + Exit_Distance * old_point && // цена вышла за верхнюю границу канала И "; и в 408 строке "Bid P.s. Исправил пару косяков при переводе на МТ5(в самом первом условии в OnTick забыл поменять на PositionsTotal().Исправил), перезалил файлы. Просьба заново скачать, кто качал их.

Generic_A-TLP_v.11.3_optim_MT5.ex5
Generic_A-TLP_v.11.3_optim_MT5.mq5

Изменено 28 июня, 2016 пользователем Pavel_Bass

[yur4ello]

Уже писал где-то выше, что ценовые графики рисуются по цене Bid и индикаторы, как следствие, тоже. Поэтому, видимо, все и сравнивается с ценой Bid. (в начальном коде так было, мне показалось это справедливым и исправлять не стал)

---

Добавлено: 28-06-2016 15:47:43

---

Вопрос к тем, кто пользуется MT5. Где-то слышал или читал, что запрещены встречные позиции. Так ли это? Или может уже сняли ограничения. Изменено 28 июня, 2016 пользователем yur4ello

[Sergey5]

Спойлер

Вопрос к тем, кто пользуется MT5. Где-то слышал или читал, что запрещены встречные позиции. Так ли это? Или может уже сняли ограничения.

Недавно сняли. Изменено 1 августа, 2016 пользователем Sergey5

[Старик]

Вопрос к тем, кто пользуется MT5. Где-то слышал или читал, что запрещены встречные позиции.
Так ли это? Или может уже сняли ограничения.

yur4ello https://www.mql5.com/ru/articles/2299

[The NorD]

На мониторинге в роботесте прям красота творится, отличная работа >):)

[Mamotaro]

Вообще среди опытных скальперов есть мнение что МТ5 имеет большую скорость исполнения ордеров....выигрышь в милисекундах но всеже....так что МТ5 версия вполне имеет право на жизнь.... :-?

Было бы даже интересно посмотреть два мониторинга МТ4 и МТ5 на одинаковых сетах, чисто из научного интереса.... :-b