[Советник] 0ll: ну, что - "Ва-Банк"?

[grindeathcore]

Спойлер

а вот по фунту вообще странно как то сделка закрылась по ТР хотя цена шла в не нужную сторону так сказать

У Вас в параметре TimeOUT_Hour что написано? если 13, то тайм-Аут - время выщло...

не нашёл данного параметра

Имеется в виду вот этот параметр

так я тоже так же подумал только ув. Oll написал TimeOUT_Hour а не TralOUT_Hour

[0ll]

так я тоже так же подумал только ув. Oll написал TimeOUT_Hour а не TralOUT_Hour

Да это мой косяк... Погоняйте в тестере с изменением этого параметра, посмотрите резы и как сделки закрывает - чтоб чувствовать уверенность...

[matveich]

так я тоже так же подумал только ув. Oll написал TimeOUT_Hour а не TralOUT_Hour

Да это мой косяк... Погоняйте в тестере с изменением этого параметра, посмотрите резы и как сделки закрывает - чтоб чувствовать уверенность...

Уважаемый, 0ll, можно сделать этот параметр отключаемым? На мой взгляд он вообще лишний.

[0ll]

Уважаемый, 0ll, можно сделать этот параметр отключаемым? На мой взгляд он вообще лишний.

Его отключить просто, писал выше = 999999 и всё. НО эта фишка одна из основных в оригинальной стратегии - убирать нельзя, многие используют.

[nutty]

Небольшой отчёт по торгам советником от 0ll.
+309 пипсов за два дня, думаю отлично. :d
Сеты по парам выкладывал ранее. Автору советника безмерная уважуха! =d>
0ll, а как с лимитниками? Можно конечно и руками ставить, но уж очень хочется чтобы на автомате "капусту" рубило... :">

---

Добавлено: 11-08-2015 14:34:22

---

cadjpy ММ_Мартин=2 4 знака

VaBank_10_августа.jpg
0ll_e_VaBank_5.x_cadjpy.jpg
0ll_e_VaBank_5.x_cadjpy.set

Изменено 8 сентября, 2015 пользователем nutty

[Старик]

nutty, за тесты - респект!

Единственная просьба - пишите названия файлов, не внося искажений и дописывайте что считаете нужным прямо в название файла


Ваше название 0ll_e_VaBank_5.x_cadjpy.set
Лучше было бы 0ll_e_Va-Bank_52_cadjpy_ММ_Мартин=2.set

Во-первых, имя бота у меня написано без искажений, так что ваши сэты к нему будут группироваться непосредственно рядом с файлом бота.
Бота же с именем 0ll_e_VaBank_5.x.ех4 не существует в природе.

Во-вторых, ваш комментарий-дополнение ММ_Мартин=2 в посте отдельно от названия сэта и потеряется после копирования сэта.
Если же его внести в имя файла сэта, то и позднее из названия будет понятны особенности этого сэта, что ММ_Мартин=2.


Вы не удивляйтесь, это не придирки - это из институтского курса "Организация хранения информации".

[0ll]

nutty рад Вашим успехам! спасибо за тесты, особенно на кроссах.
Про отложку: делал ранее эксперименты - вход рыночным с отступом от цены открытия и делал усреднение рыночными (то-же самое что Вы предлагаете отложкой). Резы хуже по параметру прибыль/просадка, поэтому давно забросил. Но если Вы настаиваете, то сделаю...
и даже назову бота 5.х - специально для Старика :d

[Старик]

и даже назову бота 5.х - специально для Старика :d

И тогда все сэты 5.х, ранее сделанные для бота без отложек, в папочке немедленно сгруппируются вокруг не имеющего к ним отношения бота с отложками. ~x( :-?

Нет уж, не надо специально для меня - назовите как нибудь иначе, оригинальнее! :)

Дело ж не во мне, дело в алфавите и кодовой таблице символов.
VaBank и Va-Bank при сортировке по алфавиту - очень разные слова и будут располагаться двумя разными группами.
По 3-му символу слева файлы в каталогах будут "сбиваться" в 2 разных группы файлов: одну где VaBank - и другую где Va-Bank.
И, чтобы файлы попали в одну группу в каталоге, их имена слева направо должны посимвольно совпадать - первая буква с первой, вторая буква со второй...

Поэтому, если имя бота 0ll_e_Va-Bank_52, то просто нет смысла все файлы сэтов и тестов, полученных на этом боте, называть как-то иначе, чем
0ll_e_Va-Bank_52_пара_ТФ_комментарий.set или
0ll_e_Va-Bank_52_пара_ТФ_комментарий.jpg

В папочках все такие сэты и тесты будут автоматически группироваться вместе с файлом папы-бота 0ll_e_Va-Bank_52.ех4 и их не надо будет искать в других местах.

Более того, если сэты/тесты для одного бота разрабатывают хотя бы 2-3 человека и каждый называет как хочет, то у форумчан после копирования в каталогах их наработки будут лежать тремя разными группами и, бывает, хрен знает (много экранов) как далеко друг от друга.
Если же все будут называть файлы своих наработок по схеме 0ll_e_Va-Bank_52_пара_ТФ_комментарий.set или 0ll_e_Va-Bank_52_пара_ТФ_комментарий.jpg, то наработки к одному боту всех 2-3 разработчиков будут держаться одной группой с папой-ботом.

Это очень просто на самом деле: называйте все файлы точно как их папа-бот - и они в ваших архивах сами всегда будут держаться монолитными группами, все всегда на виду, не перемешиваясь с файлами других ботов и никогда не теряясь.
Изменено 11 августа, 2015 пользователем Старик

[0ll]

Старик иногда, читая Ваши посты, ловлю себя на мысли, что у Вас не бывает "положительных эмоций" :d

[Старик]

0ll, да есть у меня положительные эмоции - хотя жизнь никак не сахар, оффлайн задолбал. :)
И чувство юмора у меня есть - правда, скорее английское... :d

Понимаете, ну реально задалбывает переименовывать 95% файлов, выкладываемых на форуме!

Например, выкладывается в новом топике бот - а к нему сэт, начальные тесты и несколько рисунков-графиков.
И абсолютно все файлы названы "от балды" совершенно по разному - без какой либо привязки к боту.
Люди копируют названные "от балды" файлы из нескольких таких топиков разных ботов - и у них начинается полная, абсолютная херня в архивах.
Задница.
Но это еще маленькая, юная задница - без целлюлита. Целлюлит впереди - и очень быстро.

Что делаю я?
Переименовываю, блин!!!
Каждый гребанный файл переименовываю!!!
Копирую точное имя бота или имя, присвоенное боту на форуме - и к каждому файлу сэта, теста, рисунка слева добавляю точное имя бота.
И, иногда, еще комментарий.
Потом копирую описание бота из первого поста целиком в текстовый файл - и тоже называю в точности как бота.
Или как ТС - в зависимости от того что копировал.
И только тогда всю комплектную (полную), монолитную группу файлов бота/ТС, названия которых слева в точности совпадают с названием бота/ТС, перемещаю в рабочий архив - для дальнейшей работы.

Дальше топики ботов начинают развиваться.
Авторы ботов воодушевленно выкладывают чаще точно, но нередко и не точно однотипно названные новые модификации ботов.
Форумчане воодушевленно выполняют тесты и разрабатывают сэты, выкладывая на форум плоды своего труда с именами 1.set, 1.jpg, 2.png, eurusd.set, audusd m15.set...
Во всех топиках одно и то же - и практически одновременно.
И все форумчане это копируют в рабочие папки браузеров - практически одновременно.
И задница в их архивах стремительно растет, заплывая целлюлитом.

Не трудно догадаться чем в это время приходится заниматься мне - переименовываю файлы, блин! :-o :)
Почти каждый файл с форума - ну, может кроме новых версий авторских ботов!...
Почти к каждому выложенному на форум (в инете) в топиках ботов и ТС файлу, кроме скажем индикаторов, я слева присваиваю наименование бота с версией, для которой данный сэт или тест были разработаны или выполнены.
Это проще, чем кажется: из какого-то предшествующего файла копируется фрагмент названия - и скопированное вставляется в гордое название 1.set и 1.jpg, например.
Часто в имя файла дописываю автора сэта, в тестах период тестирование и 90%/99%, какие-то комменты...
И, чаще всего, из названия файла (сэта, теста, рисунка...) понятно про него почти всё - до того, как этот файл посмотреть...

И, когда не осталось больше ни одного файла с выдающимися именами 1.set, 1.jpg, 2.png, eurusd.set, audusd m15.set, хер_знает_о_чём.png и про каждый файл из его названия становится известно чей он и о чем он, я перемещаю файлы в рабочий архив.
И там они автоматически, просто по алфавиту, располагаются монолитными группами - каждый файл в группе своего бота-родителя.

Дополнительно, по отдельным разработкам, я копирую страницы форума с активными ссылками в формате mht единым файлом - доступно в Опере и ИЕ.
Это не скрин, ссылки в таком файле активны, из этого файла можно копировать текст и графику почти так же, как со страниц форума.
Тоже присваиваю файлу страницы имя бота, № страницы на форуме - и файлы копий страниц форума просто по алфавиту присоединяется к монолитной группе файлов конкретного бота или ТС.

Одного взгляда на экран на группу файлов каждого бота в архиве достаточно, чтобы увидеть почти все - как давно, часто и насколько модифицировался бот, сколько и каких для каждой модификации бота было разработано сэтов и выполнено тестов...
Видно почти всё - и ни один бит информации по разработке не утрачен.

Ну и вся эта упорядоченная в простом алфавитном порядке информация, наборы файлов, строго раздельно по каждому проекту, можно мгновенно в полном объеме копировать и архивировать.
Просто выделить группу файлов мышкой - и вся информация по проекту может быть скопирована или архивирована, в т.ч. с удалением архивированных файлов. В последнем случае у меня остается один файл архива бота со всеми наработками с названием бота.


Вооот...


О чем-то подобном мне говорили 40+ лет назад еще в институте, моя специальность "Организация машинной обработки экономической информации".
Тогда, может, не прямо говорили - но эти навыки выработались и не подводили ни разу за десятилетия.


В общем, коллеги, есть 2 простых рекомендации:

1) Всегда называйте файлы сэтов, стэйтментов тестов, скринов тестов и багов... - начиная с точного имени бота.
Точного имени бота, побуквенно, как родитель бота назвал - с номером версии. Буква в букву.
Всегда.
Это проще, чем кажется: первый раз надо скопировать имя бота и присвоить его первому вашему файлу - а потом, при сохранении очередного файла, кликните по подходящему имени уже имеющегося в архиве файла и немного уточните название сохраняемого файла.
Например, по схеме 0ll_e_Va-Bank_52_пара_ТФ_комментарий.set
Но - всегда!
Буквально - всегда.

2) Никогда не выкладывайте на форум в топике бота файл, имя которого не начинается с точного имени бота.
Никогда!
Всегда выкладывайте на форуме в топике бота файлы, имя которых начинается с абсолютно точного имени бота.
Всегда!
Проявите уважение к тем, кто будет копировать ваш файл и назовите файл, начиная с точного имени бота.


Поверьте, вы будете поражены насколько улучшится ситуация в архивах в ваших компах.
Это будет просто другой мир. Изменено 12 августа, 2015 пользователем Старик

[nutty]

Спойлер

0ll, да есть у меня положительные эмоции - хотя жизнь никак не сахар, оффлайн задолбал. :)
И чувство юмора у меня есть - правда, скорее английское... :d

Понимаете, ну реально задалбывает переименовывать 95% файлов, выкладываемых на форуме!

Например, выкладывается в новом топике бот - а к нему сэт, начальные тесты и несколько рисунков-графиков.
И абсолютно все файлы названы "от балды" совершенно по разному - без какой либо привязки к боту.
Люди копируют названные "от балды" файлы из нескольких таких топиков разных ботов - и у них начинается полная, абсолютная херня в архивах.
Задница.
Но это еще маленькая, юная задница - без целлюлита. Целлюлит впереди - и очень быстро.

Что делаю я?
Переименовываю, блин!!!
Каждый гребанный файл переименовываю!!!
Копирую точное имя бота - и к каждому файлу сэта, теста, рисунка слева добавляю точное имя бота. И, иногда, еще комментарий.
Потом копирую описание бота из первого поста целиком в текстовый файл - и тоже называю в точности как бота.
Или как ТС - в зависимости от того что копировал.
И только тогда всю комплектную (полную), монолитную группу файлов бота/ТС, названия которых слева в точности совпадают с названием бота/ТС, перемещаю в рабочий архив - для дальнейшей работы.

Дальше топики ботов начинают развиваться.
Авторы ботов воодушевленно выкладывают чаще точно, но нередко и не точно однотипно названные новые модификации ботов.
Форумчане воодушевленно выполняют тесты и разрабатывают сэты, выкладывая на форум плоды своего труда с именами 1.set, 1.jpg, 2.png, eurusd.set, audusd m15.set...
Во всех топиках одно и то же - и практически одновременно.
И все форумчане это копируют в рабочие папки браузеров - практически одновременно.
И задница в их архивах стремительно растет, заплывая целлюлитом.

Не трудно догадаться чем мне приходится заниматься - переименовываю файлы, блин! :-o :)
Почти каждый файл с форума - ну, может кроме новых версий авторских ботов!...
Почти к каждому выложенному на форум в топиках ботов и ТС файлу, кроме скажем индикаторов, я слева присваиваю наименование бота с версией, для которой данный сэт или тест были разработаны или выполнены.
Это проще, чем кажется: из какого-то старого файла копируется фрагмент названия - и скопированное вставляется в гордое название 1.set.
Часто в имя файла дописываю автора сэта, в тестах период тестирование и 90%/99%, какие-то комменты...
И, чаще всего, из названия файла (сэта, теста, рисунка...) понятно про него почти всё - до того, как файл смотреть...

И, когда не осталось больше ни одного файла с выдающимися именами 1.set, 1.jpg, 2.png, eurusd.set, audusd m15.set, хер_знает_о_чём.png и про каждый файл из названия становится известно чей он и о чем он, я перемещаю файлы в рабочий архив.
И там они автоматически, просто по алфавиту, располагаются монолитными группами - каждый файл в группе своего бота-родителя.

Причем одного взгляда на экран на группу файлов каждого бота достаточно, чтобы увидеть почти все - как давно, часто и насколько модифицировался бот, сколько и каких для каждой модификации бота было разработано сэтов и выполнено тестов...
Видно почти всё - и ни один бит информации по разработке не утрачен.


Вооот...

И вот я обращаюсь к уважаемому nutty примерно:
"Брат, ну ты реально молодец! Такие роскошные сэты и тесты!
А слабо еще каждый файл называть, начиная с точного имени и версии бота, на/для которой готовился сэт?!
Ну пользы для..."
Уважаемый nutty традиционно вежливо, но обиженно промолчал.
И тут на ринг вышел глубокоуважаемый 0ll и провел блестящую контратаку, защищая уважаемого nutty от мелочных нападок педантичного Старика.

И вот тут я не выдержал и заржал как та лошадь Прживальского!... :d =d> :d
Потому что ситуация просто классика английского юмора.


Дай вам Бог здоровья, уважаемые коллеги!
И удачи, и денег - и всего! :) :)

Пасиба за юмор, я улыбнулся. С утра положительные эмоции - это +
Прошу прощения за твердолобость, замечания все конечно учту и исправлюсь.
0ll, а с лимитниками хотелось бы пощупать, прям не втерпёж...:"> Изменено 12 августа, 2015 пользователем nutty

[0ll]

nutty скину Вам сову с усреднением и напишу как с ней работать. позже.

Старик Вы делаете большую работу, но, наверное, в 95% случаев она не востребована?
Я делаю немного/на_много проще: создаю папку с названием темы, в неё складываю всё без переименования, там-же создаю текстовый файл с описанием и ссылками, сохраняю html с картинками (если требуется) - всё. Иногда, конечно, возникает путаница с сетами (когда появляется сет к предыдущему моду и сортировка по дате сохранения выдаёт косяк), но соотношение порядок/трудозатраты имхо значительно лучше. и положительных эмоций больше :d
тоже люблю английский юмор. Изменено 12 августа, 2015 пользователем 0ll

[Cenmax]

0ll попробуйте ресурс,что рекомендовал Павел в блоге https://evernote.com,очень удобная штука,как ежедневник и всегда он с вами,я попробовал теперь без него не как :d ,все тоже что вы написали он делает с легкостью.
С ув...

[nutty]

GBPCAD - 4 знака

0ll_e_VaBank_5.2_gbpcad_H1_4_знака.jpg
0ll_e_VaBank_5.2_gbpcad_H1_4_знака.set

[Boris1961]

Может, кому-то пригодится

В архиве:

1. Оптимизация AUDUSD (файл pz OPT VaBank_52 AUDUSD H1 light.xlsx)
Период 11/11/12-26/03/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

2 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода) с форвардом в 4 месяца
Период 11/11/12-26/07/15

---------------------------

2. Оптимизация GBPUSD (файл pz OPT VaBank_52 GBPUSD H1 light.xlsx)
Период 11/11/12-26/03/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

3 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода) с форвардом в 4 месяца
Период 11/11/12-26/07/15

---------------------------

3. Оптимизация EURUSD (файл pz OPT VaBank_52 EURUSD H1 light.xlsx)
Период 11/11/12-26/03/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

2 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода) с форвардом в 4 месяца
Период 11/11/12-26/07/15

---------------------------

4. Форвард-тест не впечатляет, поэтому
Оптимизация AUDJPY (файл Oll_e_Va-Bank_52_AUDJPY_H1_OPT_pz_light.xlsx) - далее все имена файлов будут по стандарту :-)
Период 11/11/12-26/07/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

2 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода)
Период 11/11/12-26/07/15

-------------------------

Выбирайте на свой вкус и цвет......

---

Добавлено: 14-08-2015 09:08:27

---

Продолжение оптимизации (Без форварда, кроме базовых параметров подверглись оптимизации почти все дополнительные - хотелось посмотреть их эффективность)

В архиве:

1. Оптимизация AUDUSD (файл Oll_e_Va-Bank_52_AUDUSD_H1_OPT_pz_full.xlsx)
Период 11/11/12-26/07/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

2 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода)
Период 11/11/12-26/07/15

---------------------------

2. Оптимизация GBPUSD (файл oll_e_va-bank_52_gbpusd_h1_OPT_pz_full.xlsx)
Период 11/11/12-26/07/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

3 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода)
Период 11/11/12-26/07/15

---------------------------

3. Оптимизация EURUSD (файл Oll_e_Va-Bank_52_EURUSD_H1_OPT_pz_full.xlsx)
Период 11/11/12-26/07/15
по тикам Tickstory 99%
спред 50
RoboForex Standard

4 сета и тесты (первые понравившиеся, я бы проверил их еще с 2010; в названии номер прохода)
Период 11/11/12-26/07/15

-------------------------

Oll_e_Va-Bank_52_H1_light.rar
Oll_e_Va-Bank_52_H1_full.rar

Изменено 14 августа, 2015 пользователем Boris1961

[0ll]

Boris1961 Вы провели большую работу и хорошо узнали систему и сову - какие выводы Вы сделали для себя? что хорошо, что плохо?
Подведите итоги своих исследований, пожалуйста.

[Boris1961]

Boris1961 Вы провели большую работу и хорошо узнали систему и сову - какие выводы Вы сделали для себя? что хорошо, что плохо?
Подведите итоги своих исследований, пожалуйста.

Спасибо за добрые слова, но работа еще далеко не закончена и выводы делать рано.
Думаю, потенциал у стратегии/советника есть, иначе бы не брался за тестирование. Хотя форвард тесты несколько разочаровали.
В теме уже говорили, что это все подгонка под историю, но, как мне кажется, любая оптимизация является подгонкой под историю. Вопрос в том, повторится ли эта история в будущем....

На мой взгляд, необходимо сделать оптимизацию как минимум всех пар из 1-й и 2-й групп (по правилам стратегии), отобрать сэты, прогнать их с 2010 года и соединить полученные результаты в EA Analyzer.
Тогда можно будет подвести итоги. Планирую продолжить эту работу в сентябре.

Oll, к Вам просьба:
- Просмотрите, пожалуйста, перечень тестируемых параметров и их диапазоны (табличка в моих файлах ...full.xlsx). Возможно, будут какие-либо замечания, предложения по их дополнению/изменению?

[0ll]

Напишу ещё раз для всех, не только для Boris1961. Я свои выводы по этой системе и сове сделал, но я их озвучивать не буду - ибо моё мнение почему-то переоценено и своим высказыванием боюсь погасить творческие порывы пользователей, результаты которых могут оказаться ценными.
Своей совой торгую на реале на 3 счетах, бросать не собираюсь. Но Вы должны пойти своей дорогой и возможно Ваш опыт окажется лучше моего и тогда я пойду за Вами. :d

[Mamotaro]

Если говорить о системе "Ва-банк" то она будет работать всегда....ибо понедельник всегда был и будет коррекционным днем (это психология людей, никто не любит работать в понедельник на полную силу)....подгонка под историю....да подгонка...у системы есть несколько минусов, в том виде в котором она реализована в советнике....фиксированный ТП и СЛ (главная проблема, ибо волотильность меняется и меняется глубина откатов) ..... фиксированный размер свечи от которой берем откат (вторая проблема, ибо волотильность меняется) ...обе проблемы можно обойти....если приложить голову... :->

[robinzon96]

фиксированный ТП и СЛ (главная проблема, ибо волотильность меняется и меняется глубина откатов) ..... фиксированный размер свечи от которой берем откат (вторая проблема, ибо волотильность меняется) ...обе проблемы можно обойти....если приложить голову... :->

почему бы их не рассчитать как коэффициент от средней волотильности за указанный период?..

[duma]

Поделитесь кто нибудь впечатлениями.Версия с отработкой гепов намного прибыльнее чем старая?Или разница несущественная?Желательно в цифрах,процентах и тд. Стоит заниматься оптимизацией последней или нет?

[Rever27]

0ll Сегодня 2 пары закрылись в минус на Версии 52.
Включен был только БУ, но активирован он не был.
Подскажите, в чем причина?

Лог Журнала, Эксперта, Скрин и Сет прилагаю.

Ва-Банк.rar

[0ll]

0ll Сегодня 2 пары закрылись в минус на Версии 52.
Включен был только БУ, но активирован он не был.

На каждой странице пишу. У Вас в логе: "

[Rever27]

0ll Это серьезная ошибка, при условии, что Тралл вообще выключен и не задействован. Как выключить ее? tral_TOUT_Hour=0 ?

[0ll]

0ll Это серьезная ошибка, при условии, что Тралл вообще выключен и не задействован. Как выключить ее? tral_TOUT_Hour=0 ?

На каждой странице пишу = 999999. а трал - потому-что закрывается фактически тралом СЛ и ТР