[Советник] 0ll: ну, что - "Ва-Банк"?

[0ll]

У меня при прогоне слетает и выдает ошибку:

котировок перед датой старта недостаточно... он ищет начало недели и не находит. Если Вы тестируете с 1 января, то котировки нужны с примерно 15 декабря.
В этом месте поставлю алерт.

[duma]

У меня при прогоне слетает и выдает ошибку:

котировок перед датой старта недостаточно... он ищет начало недели и не находит. Если Вы тестируете с 1 января, то котировки нужны с примерно 15 декабря.
В этом месте поставлю алерт.

Версия 43 работает как то иначе?Все дело в том что прогон слетает не с самого начала,а примерно посередине.Тестю с начала 13го года,тест идет примерно до 10.13.,и слетает.Не может же быть косяк в котировках на нескольких парах...
Напомню что старая 43 версия тестируется без замечаний. Изменено 9 сентября, 2015 пользователем duma

[Старик]

Плохо помню, но вроде в Дукаскопи в начале 2013 немного меняли формат котировок и даже был такой период, что Тикстори не мог брать котировки Дукаса, пока ПО не подрихтовали.
Приключения эти случились, помнится, в начале года...

Юмор в том, что и в другом минимум одном боте не выходит протестировать 2013 - а может и не в одном, надо уточнять.

Вот по 2014 и позднее вроде проблем с котирами нет...

[0ll]

duma на каком ТФ тестируете? чьи котировки? может там переход на летнее время... пробуйте этот мод (добавил сутки на возможную дыру и запись в журнал). Странно, что только у Вас слетело.

0ll_e_Va-Bank_55.ex4

[duma]

duma на каком ТФ тестируете? чьи котировки? может там переход на летнее время... пробуйте этот мод (добавил сутки на возможную дыру и запись в журнал). Странно, что только у Вас слетело.

Дц Альпари-это я писал,в куске отчета видно что тф-1Н.Вам как разработчику уточнил что с версией 43 проблем таких нет,специально чтобы вам было легче определить в чем проблема.

[nutty]

...добавил сутки на возможную дыру и запись в журнал...

Что-то я не вкурил, а последнюю версии на этот мод менять? Или разницы нет и оставить всё как есть? :">

[0ll]

...добавил сутки на возможную дыру и запись в журнал...

Что-то я не вкурил, а последнюю версии на этот мод менять? Или разницы нет и оставить всё как есть? :">

они одинаковые, только лишний принт на ошибку отсутствия котировок.

[nutty]

0ll, я завёл мониторинг на myfxbook. Ссылки отправил в личку.
В пон.-ик выставлю робота сразу на все пары (12шт.), баланс 1000, 5% от баланса на каждую пару.
В прицепе 0ll_e_Va-Bank_55_eurusd_H1_4-x знак.rar отчёт и сет eurusd 4 знака

0ll_e_Va-Bank_55_eurusd_H1_4-x_знак.jpg
0ll_e_Va-Bank_55_eurusd_H1_4-x_знак.rar

[duma]

duma на каком ТФ тестируете? чьи котировки? может там переход на летнее время... пробуйте этот мод (добавил сутки на возможную дыру и запись в журнал). Странно, что только у Вас слетело.

Кажется эта версия не возражает,чтобы ее потестили))

[nutty]

В прицепе 0ll_e_Va-Bank_55_usdjpy_H1_4-х знак.rar - отчёт и сет usdjpy 4 знака
Осталось 2 пары... :">

0ll_e_Va-Bank_55_usdjpy_H1_4-х_знак.jpg
0ll_e_Va-Bank_55_usdjpy_H1_4-х_знак.rar

[I__G__O__R]

I__G__O__R просил сделать расчёт свечи без учёта гэпа, я добавил эту фишку в настройки - и где резы?

Так дела не делаются...

Приветствую, 0ll!

Мы предполагаем, а БОГ располагает... Последние пару месяцев было не особо до форекса, увы. Вот и нет результатов пока по этому боту, только собираюсь начать. Максимум на что хватает времени, так это на работу с Вашим ботом 0ll_e_Check_sys_Ва-банк_3 на дневках на центовике , по обычной стратегии (там в ноль или убыточно) и пытаюсь скрестить её с отдельными моментами из Supremacy . Но там всё сыровато и времени прошло мало, чтобы судить о результатах.


Здравствуйте, nutty!

В Ваших сетах особенно понравилось то , что они очень хорошо дополняют друг друга.

общий_итог.rar

Изменено 11 сентября, 2015 пользователем Старик

[Cerebellum]

nutty, по каким критериям вы отбираете сеты? Остались ли у вас полные отчеты по оптимизациям? Если остались - выложите плиз, интересно взглянуть.

[nutty]

nutty, по каким критериям вы отбираете сеты?

Звиняйте, но не совсем понял вопрос (меня даже слово "критерий" вводит в ступор :d)
Оптимизирую сначала на малом сроке - 2012-2013, а потом на большом 2012-2015. Пары беру из темы ТС "Ва-банк" автор goldedition http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306
На первом этапе отключаю трал и б/у, sl/tp ставлю 150/50.
Оптимизирую пошагово:
1. "MinWeekBar" и "MaxWeekBar"
2. "Обработка_ГЭПа"
3. "StartMinut"
4. "TimeOUT_Hour"
5. "StopLoss" и "TakeProfit"
6. "Безубыток" и "Трал_ВЫХОД"

---

Остались ли у вас полные отчеты по оптимизациям? Если остались - выложите плиз, интересно взглянуть.

Все архивы, которые я выкладывал, содержат сет и подробный отчёт по паре.
Как только закончу оптимизацию всех 12 пар (осталось 2 шт.), то выложу сеты и отчёты по всем парам в одном архиве. Скорее всего в эту субботу ближе к вечеру.
Ну и в пон.-ик запущу робота на демо на всех парах. Если есть желание, то наблюдать можно здесь - https://www.myfxbook.com/members/VaBank55/vabank-55/1361909
Удачи вам. :">

[Cerebellum]

nutty
Я не из вредности спрашиваю. Просто меня интересует устойчивость выбранных параметров.
Вот, например, вы тестируете со спредом 2, а в параметрах советника стоит MaxSpread=5. Т.е. вы тестируете в идеальных условиях, а ведь в реале спред может быть и 3, и 4, и 5. Я вот прогнал на тиках ваш сет для EURUSD. У меня Альпари, тоже 4-знак. С вашим оригинальным сетом результат получился очень и очень похожий (первый скрин). А вот со спредом 5 уже просадка в % в 2 раза больше и профит чуть ли не в половину меньше(второй скрин). Хотя в целом стратегия так же прибыльна.

0ll_e_Va-Bank_55_eurusd_H1_спред2.jpg
0ll_e_Va-Bank_55_eurusd_H1_спред5.jpg

[nutty]

Cerebellum, даже ни разу и не подумал, что вы вредный :d
Если честно, то на спреде я не заморачивался (обратите внимание на мой опыт торговли :">), просто ставлю в настройках тот, который бы был для меня приемлемым. То что робот прибыльный, то я с вами совершенно согласный. Пасиба ещё раз 0ll!
Так что уж давайте подключайтесь к шлифовке этого замечательного продукта!

Совсем забыл - в советнике жеж есть примочка "Время ожидания нормализации спреда - EnterTime" Изменено 11 сентября, 2015 пользователем nutty

[Старик]

Спрэд в тестере не проработаешь никак.

Не стоит ставить заниженный - но 2 для евробакса абсолютно не заниженный спрэд, в тех же Альпари даже на классическом счете почти круглосуточно спрэд ниже.
Но в принципе да, спрэд заведомо ниже среднего в тестах использовать не стоит - это может привести к приукрашиванию результатов.

Спрэда 5 в евробаксе практически не бывает - может, несколько минут в неделю.
Прогон с таким спрэдом теста за несколько лет тоже реально ни о чем - тоже искажение результатов.

Так что, в принципе, в тесте спрэд может стоит ставить на пипс выше реально среднего в дневное время.
Будет не идеально - но и явно не приукрашено.
Нет?


Кстати, nutty, в некоторых ботах в тестах и сэтах указывают при каком спреде сет оптимизировался/вырабатывался!...

[Boris1961]

---

Добавлено: 08-09-2015 10:40:33

---

Параметр TimeOUT_Hour включает трал на 1 час позже запланированного времени. Это не критично (+1 всегда можно держать в голове), непонятно другое - если любой сэт поставить на оптимизацию по этому параметру (например 12-48 с шагом 2), то результаты всех проходов будут одинаковы. Может, я что-то не понимаю в логике советника? Как это объяснить?

Наконец-то разобрался с этой ошибкой.
По ходу обновил Tickstory Lite до 1.6.2 и МТ4 до Build 840.

Оказалось, что в некоторых сэтах при тестировании в журнале появляется ошибка OrderModify error 130.
В этом случае параметр TimeOUT_Hour не работает (результаты всех проходов при оптимизации одинаковы). Возможно, не работают и какие-то другие параметры - не проверял.
Если изменить Slippage (в моем случае с 20 до 50), то ошибки в журнале пропадают и TimeOUT_Hour при оптимизации работает, как положено (См. скрин, выложенный Oll в посте 297).

Не берусь судить, почему и из-за чего так происходит, но у меня именно так.

ВЫВОД: При тестировании проверяйте, есть ли ошибки в журнале. Если есть, то достоверность вашего тестирования под большим вопросом!

[nutty]

Кстати, nutty, в некоторых ботах в тестах и сэтах указывают при каком спреде сет оптимизировался/вырабатывался!...

Старик, я конечно знаю, что файловая система NTFS поддерживает имена файлов длиной до 256-ти символов и при желании туда можно запихать краткое содержание "Война и мир" :d, но мне очень не нравятся длиные имена и сам придерживаюсь кратких имён. Пытливый (любознательный :-b) юзер всегда может открыть файл "Strategy Tester Report" или на худой конец set-файл и подчерпнуть всю инфу его интересующую (ИМХО). :">

---

В прицепе 0ll_e_Va-Bank_55_eurgbp_H1_4-х знак_спред 5.rar отчёт и сет по eurgbp 4 знака
Осталась одна пара...

0ll_e_Va-Bank_55_eurgbp_H1_4-х_знак_спред_5.rar
0ll_e_Va-Bank_55_eurgbp_H1_4-х_знак_спред_5.jpg

[Старик]

Кстати, nutty, в некоторых ботах в тестах и сэтах указывают при каком спреде сет оптимизировался/вырабатывался!...

Старик, я конечно знаю, что файловая система NTFS поддерживает имена файлов длиной до 256-ти символов и при желании туда можно запихать краткое содержание "Война и мир" :d, но мне очень не нравятся длиные имена и сам придерживаюсь кратких имён. Пытливый (любознательный :-b) юзер всегда может открыть файл "Strategy Tester Report" или на худой конец set-файл и подчерпнуть всю инфу его интересующую (ИМХО). :">

---

В прицепе 0ll_e_Va-Bank_55_eurgbp_H1_4-х знак_спред 5.rar отчёт и сет по eurgbp 4 знака
Осталась одна пара...

nutty, это не вопрос любит/нелюбит, плюнет/поцелует...
Это не вопрос симпатий и антипатий, свободы выбора или еще каких-то демократических свобод.
Это абсолютно формальный подход к наименованию любого файла.

В общем это = Группа Подгруппа Пара ТФ особенности/описание ГГГГММДД
В нашем случае это Бот Версия Пара ТФ особенности/описание ГГГГММДД
Может быть ТС Версия Пара ТФ особенности/описание ГГГГММДД

Возможен вариант Бот Версия Пара ТФ ГГГГММДД особенности/описание - если вы последовательно дорабатываете сэт, например, и у вас есть несколько версий сэта с разными датами создания.

Особенности/описание для сэта/тестов, по минимуму, должны включать 2 ключевых указателя: какова разрядность настроек - и на каком спрэде проводились оптимизация и тесты.
Не потому, что я так люблю, а потому что пользователю надо знать подойдет ли сэт для его счета со спрэдом от его ДЦ - и надо ли ему изменять настройки для его счета или нужны те что есть.

И не надо юзера заставлять быть следопытом!!
Не надо отправлять его среди десятков файлов Strategy Tester Report искать тест, относящегося именно к вашему сэту.
Во-первых, он его может просто не найти - или найти чужой похожий.
Во-вторых, он в отчете тестера все равно не найдет с каким спрэдом вы скачали котировки!

Вы боретесь со мной за каждую букву названия файла, как будто я вас атакую - а вы не отдаете ни пяди родной земли. :)
На самом деле вы защищаете хаос, ошибочно принимая его за свободу.

Вот у меня файлы с экономической и разной информацией имеют такие схемы наименований, например:
Данные ГГГГММДД Наименование/описание
Интервью ГГГГММДД ФИО Наименование/описание
Обзор ГГГГММДД Наименование/описание
Прогноз ГГГГММДД ФИО Наименование/описание (Пример в прицепе)

Благодаря такой элементарной схеме именования файлов, они сами раскладываются на группы и сортируются в календарном порядке.
Найти нужную информацию элементарно.
Архивирование собранных за год данных занимает минут пять - выделяю файлы одной группы за год и (сразу с удалением файлов) создаю архив, например, Обзор 2014.rar
Попробуйте представить сколько часов или дней у меня бы ушло на архивирование этих же данных, если бы они были названы от балды - тем более покороче?!

Карлу Марксу вроде приписывают слова "Свобода - это осознанная необходимость".
И хотя он родился минимум лет за 100 до появления первых компьютеров, суть организации хранения информации он понимал. :)

Ну и есть еще пара моментов...
Тот, кто нарабатывает и выкладывает сэты, распространяет информацию и передает её другим либо хаотически, либо структурировано.
У тех, кто примет правильно названные файлы у вас, будет образец названия - и он и свои наработки будет называть аналогично.
И если вы получите потом файлы от него, то они лягут вам в архив как родные.

А второе это то, что вы занимаетесь разработкой каждого сэта сутками, да? Адов труд!
И у вас точно нет 30 секунд по схеме назвать файлы?
Знаете, а ведь свобода это таки осознанная необходимость... :)

Прогноз_20150911_Васильев_евробакс_н4.png

Изменено 11 сентября, 2015 пользователем Старик

[0ll]

имхо, если после оптимизации при спрэде 2 п. прогнать тест со спрэдом 5 п и резы значительно ухудшаются, то это не есть хорошо - значит стопы или трал оптимизированы очень близко к цене и на реале их могло-бы снести кратковременной раздвижкой, которая в тиковую историю не попадёт, тем более nutty тестирует на тиках Дукаса, а в реале может быть кухонный счет...
я делаю оптимизацию на спрэде в 3-5 раз большем, чем бывает ночью на моём реальном счёте, и то думаю маловато...

[nutty]

Старик, сильно! Особенно зацепило о Марксе! И ведь блин, я со всем сказанным согласен... =d>

---

Добавлено: 11-09-2015 16:38:29

---

я делаю оптимизацию на спрэде в 3-5 раз большем, чем бывает ночью на моём реальном счёте, и то думаю маловато...

0ll, я тоже при тестировании беру спред в 2-3 раза больше обычного.

[Старик]

имхо, если после оптимизации при спрэде 2 п. прогнать тест со спрэдом 5 п и резы значительно ухудшаются, то это не есть хорошо - значит стопы или трал оптимизированы очень близко к цене и на реале их могло-бы снести кратковременной раздвижкой, которая в тиковую историю не попадёт, тем более nutty тестирует на тиках Дукаса, а в реале может быть кухонный счет...
я делаю оптимизацию на спрэде в 3-5 раз большем, чем бывает ночью на моём реальном счёте, и то думаю маловато...

Это вопрос еще и типа счета - чтобы вернуться к цифрам.
Если это ECN со спрэдом до единицы (10 на 5-тизнаке), то втрое больше не вопрос - это в разумных пределах.

Но тест евробакса со спрэдом 6, особенно за несколько лет, имхо, практически мазохизм.
Ну нет такого спрэда в рынке 99.99% времени...

[duma]

Оптимизируем с спредом 6,потом прогоняем с спредом 3.
Вопрос:что будет с прибылью?)))

[0ll]

Но тест евробакса со спрэдом 6, особенно за несколько лет, имхо, практически мазохизм.
Ну нет такого спрэда в рынке 99.99% времени...

Старик дело не в спрэде как таковом, а в том, чтоб не дать тестеру при оптимизации поставить стоп непосредственно рядом с экстремумом цены, т.е. создать некий буфер для реала...

[Cerebellum]

Оптимизируем с спредом 6,потом прогоняем с спредом 3.
Вопрос:что будет с прибылью?)))

Вот как-раз попробовал на евробаксе - прибыль и просадка один к одному. Но вопрос - что будет в обратном случае?