[Советник] Laguerre scalper

[Старик]

Предлагаю удачные сеты загружать в шапку топика для удобства поиска.

Удачные на метаквотсовских котировках или на потиковых?

У тех, кто давно торгуют, в терминалах бывает накапливаются реальные котировки за несколько лет.
Вот не знаю сохраняются ли они неизменными в терминале в течение всего этого времени и не имеет ли ДЦ к ним доступа...

Интересно, насколько они лучше/хуже Тикстори котиров, если учесть, что это история торгов конкретного ДЦ?

[pipsbuster]

Предлагаю удачные сеты загружать в шапку топика для удобства поиска.

Удачные на метаквотсовских котировках или на потиковых?

У тех, кто давно торгуют, в терминалах бывает накапливаются реальные котировки за несколько лет.
Вот не знаю сохраняются ли они неизменными в терминале в течение всего этого времени и не имеет ли ДЦ к ним доступа...

Интересно, насколько они лучше/хуже Тикстори котиров, если учесть, что это история торгов конкретного ДЦ?

Кто из участников этого форума сейчас оптимизирует этого бота на таких котировках?

[ie67]

У тех, кто давно торгуют, в терминалах бывает накапливаются реальные котировки за несколько лет.
Вот не знаю сохраняются ли они неизменными в терминале в течение всего этого времени и не имеет ли ДЦ к ним доступа...

Если бы все так работало, было бы совсем замечательно. Но метаквотесы и здесь подложили большую свинью.
История (свечи) хранится в *.hst файлах. Тестер использует тики *.fxt файлы. Перед началом теста, если нужного fxt нет или в нем нет части данных за нужный период, тестер закачивает данные для M1 (с mql.com, блин!) и из них формирует fxt для нужных таймфреймов и дат.
Так что без специальных ухищрений, примерно таких, как сделано в tickstory, не обойтись.

[кот]

если я правильно понял автора то мы не правильно подходим к оптимизации. Автор пишет что надо оптить в период с 2000 по 2012 и что главное можно по ценам открытия а не по тикам и из этих сетов подбирать лучшие которые и надо прогонять по тикстори с 2012 по сегодня может тогда и не будет он такой спредозависим потому-что мы получим общую картину прибыли вверх или вниз. Я поставил на EURAUD и GBPJPY посмотрим что получется

[pipsbuster]

если я правильно понял автора то мы не правильно подходим к оптимизации. Автор пишет что надо оптить в период с 2000 по 2012 и что главное можно по ценам открытия а не по тикам и из этих сетов подбирать лучшие которые и надо прогонять по тикстори с 2012 по сегодня может тогда и не будет он такой спредозависим потому-что мы получим общую картину прибыли вверх или вниз. Я поставил на EURAUD и GBPJPY посмотрим что получется

Как раз поэтому и важно присутствие автора в ветке, коим он нас не удосужил.

[кот]

это точно

[ie67]

если я правильно понял автора то мы не правильно подходим к оптимизации. Автор пишет что надо оптить в период с 2000 по 2012 и что главное можно по ценам открытия а не по тикам и из этих сетов подбирать лучшие которые и надо прогонять по тикстори с 2012 по сегодня может тогда и не будет он такой спредозависим потому-что мы получим общую картину прибыли вверх или вниз. Я поставил на EURAUD и GBPJPY посмотрим что получется

Такой подход уже пробовали. Даже по ценам открытия полный перебор будет длиться несколько лет.
То есть в любом случае придется использовать генетический алгоритм, как сейчас пробует atnet.
А это значит - лотерея. Может повезет, а может нет.

[atnet]

Для размышления )
оптимизация EURUSD
Период 01.01.2013 - 01.07.2015
по тикам Tickstory 99%
спред 13
начальный депо 1000

По GBPUSD опт прошел половину но результаты уже лучше чем у евры

laguerre_eurusd_opt_2013-2015.zip

Изменено 30 июля, 2015 пользователем atnet

[ie67]

Для размышления )
оптимизация EURUSD
Период 01.01.2013 - 01.07.2015
по тикам Tickstory 99%
спред 13
начальный депо 1000

По AUDUSD опт прошел половину но результаты уже лучше чем у евры

Размышления получились такие:
Сначала подумал, что это шаг вперед.
В моем сете Profit/Drawdown 9,67, у тебя есть 2 экземпляра с 10,25.
Оказалось, не все так просто. У тебя спред был 13, у меня 22.
Прогнал с 22 - график рассыпается, P/D падает до 4,79.
Похоже для получения устойчивых сетов надо оптить с повышенным спредом.

[Старик]

Похоже для получения устойчивых сетов надо оптить с повышенным спредом.

на eurusd 2 4-хзначных пипса - это спрэд на всех счетах с фиксированным спрэдом, компенсирующим отсутствующую комиссию.
Для этой пары это очень большой спрэд.
Занижать не надо, но спрэд больше 18 для 5-тизнака уже скорее завышенный.

atnet, 3-6 месяцев в 2015 не оптите, оставляйте для форвард тестов полученных вами в оптимизации сэтов.

[atnet]

Может по евре перезапустить опт с 01.01.2013 по 31.12.2014 со спредом 20 ?

[ie67]

atnet, 3-6 месяцев в 2015 не оптите, оставляйте для форвард тестов полученных вами в оптимизации сэтов.

Старик опередил, пока я график готовил, но все равно, для наглядности:
atnet, стрелкой отмечено 01.07.2015 - конец твоего периода оптимизации.
Как говорится, комментарии излишни.

---

Добавлено: 29-07-2015 18:55:30

---

Может по евре перезапустить опт с 01.01.2013 по 31.12.2014 со спредом 20 ?

Было бы хорошо. Только котировки не забудь переэкспортить.
Спред меняется только в tickstory, в тестере после экспорта не работает.

1.JPG

[Sergey5]

Коллеги,
Попробуйте прогнать бэктест на 99,9%
за тот же период, что и реал на Роботесте (на первой стр.).
С 15 Июня 2015г. Сет авторский фикс лот.

А то у меня с 90% качеством в Робо полностью совпал,
а в Альпах - всё по-другому.

Robo.gif
Альпы.gif

Изменено 30 июля, 2015 пользователем Sergey5

[ie67]

Коллеги, Попробуйте прогнать бэктест на 99,9%
за тот же период, что и реал на Роботесте (на первой стр.).
С 15 Июня 2015г. Сет авторский фикс лот.

Держи.
В альпах - очень похоже на пропуск сделок из-за спреда.
В тестере стоял фиксированный или "текущий"?

files.rar

Изменено 30 июля, 2015 пользователем ie67

[Sergey5]

Спойлер

Коллеги, Попробуйте прогнать бэктест на 99,9%
за тот же период, что и реал на Роботесте (на первой стр.).
С 15 Июня 2015г. Сет авторский фикс лот.

Держи.
В альпах - очень похоже на пропуск сделок из-за спреда.
В тестере стоял фиксированный или "текущий"?

В моих тестах и там и там спред фикс 15.
В этом 99,9% - не хватает 4-х сделок от реала и одна не закрылась,
как на реале в +, а ушла на СЛ.

[ie67]

В моих тестах и там и там спред фикс 15.
В этом 99,9% - не хватает 4-х сделок от реала и одна не закрылась,
как на реале в +, а ушла на СЛ.

Еще одно подтверждение сильной спредозависимости этого бота.

[Старик]

В моих тестах и там и там спред фикс 15.
В этом 99,9% - не хватает 4-х сделок от реала и одна не закрылась,
как на реале в +, а ушла на СЛ.

Еще одно подтверждение сильной спредозависимости этого бота.

Тех, кого называют скальперами, все спрэдозависимы.
И с MaxSpread тоже надо будет как-то разобраться.

Автор де-факто не на связи - заскакивает изредка, но не пишет.

В этом боте меня сейчас больше всего напрягает неотключаемое "типа б/у" - оно, скорее всего, очень сильно влияет на результаты тестов, что даже непонятно не придется ли переоптивать вообще все.

Вообще же скальперы должны иметь очень развитую и гибкую систему сопровождения ордеров - чего, правда, практически нигде нет.
И это их большая проблема вообще и этого бота в частности.

[atnet]

Оптимизация NZDUSD
Период 01.01.2013 - 01.07.2015
по тикам Tickstory 99%
спред 20
начальный депо 1000

laguerre_nzdusd_opt_2013-2015.zip

[Старик]

http://tradelikeapro.ru/indikator-spread-sessions/

Индикатор, сохраняющий и визуализирующий информацию о спрэдах по ходу торгов.
Как по мне, полезная вещь для использования параллельно со спрэдозависимыми ботами и для их адекватной настройки.
Попутно может дать инфу для более точного определения значения параметра MaxSpread.


Кстати, а чего мало кто интересуется ботом того же автора http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-nightkiller/9919
Там вроде технических проблем нет и бот вроде стоит посмотреть...

Изменено 31 июля, 2015 пользователем Старик

[atnet]

Еще один баг в сове обнаружился, первый ордер открывается нормально с нулевыми стопом и профитом, затем модифицируется. А вот второй (параметр SecondOpenTrade=1) уже сразу с параметрами стоп и профит при попытке открытия, что у некоторых брокеров приводит к ошибке и второй ордер не открывается.

[pipsbuster]

Лахер хватанул сегодня лося у Мерлина: http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/laguerre-scalper-tradelikeaproru/1282696

[Старик]

Сегодня 2 миллиона трейдеров и 10 миллионов ботов, думаю, хватанули лосей... :)

Не хватанули в основном лишь те, кто решил не торговать в последний день недели и месяца.


atnet, это на ECN счетах - там рыночные ордера сразу с заданными стопом и ТП открывать нельзя, только через модифицирование.
В отложках сразу со стопом и ТП можно - а в маркет ордерах нет.

Изменено 31 июля, 2015 пользователем Старик

[pipsbuster]

Сегодня 2 миллиона трейдеров и 10 миллионов ботов, думаю, хватанули лосей... :)

Не хватанули в основном лишь те, кто решил не торговать в последний день недели и месяца.

Из отслеживаемых мной: Лахер хватанул, Кальмар хватанул, Форекс Тренд Детектор хватанул. Сговор! :d

[Старик]

pipsbuster, зачистка рынка от пассажиров перед возможным большим движение сентября, скорее всего.

Ну и полнолуние, конечно же! :d

[pipsbuster]

pipsbuster, зачистка рынка от пассажиров перед возможным большим движение сентября, скорее всего.

Ну и полнолуние, конечно же! :d

Истинный сговор масонов и иллюминатов! Происки нечисти под голубой луной! v:)