[Советник] Laguerre scalper

[pipsbuster]

Лично мне предельно понятно, что если у сова одной сделкой проигрывается все нажитое непосильным трудом за год и при этом входит сов редко, мы имеем дело с классическим опченным-переопченным пересиживателем, которого все равно толком недооптишь из-за крайне редких входов.

Понятно. Аргументов нет, одни эмоции. А посмотреть на результаты тестов с 2000 года не судьба?
В первом посте они есть. 2367 сделок. Этого мало, чтобы сделать выводы?
Или за последние пару лет, вот этот например. 87% прибыльных сделок и средняя прибыльная
больше средней убыточной. И где-же та самая одна сделка, которой "проигрывается все нажитое непосильным трудом" ?

Я уже выкладывал здесь погодичные бэктесты с топтанием на месте по итогам года. Чудо-бэктест получается только путем сложных процентов за много лет с высоким риском. Поскольку исходника не видим, не знаем, есть ли в коде фильтрация определенных дат. Отсутствие авторского реал-форварда только усиливает эти сомнения.

[Старик]

:)

Есть 3 подхода в доводке ботов - да и вообще по жизни.

1) Тупо злобно плевать на всё и на всех в собственном мониторе.
Типа все пидары - и только я один Энштейн и крестный папа одновременно.
Это нечастые на форекс форумах троли - обычно пустое место.
На выходе в усмерть заплеванный собственный монитор, злоба из всех щелей и ноль денег.

2) Ничего не делать.
Если кто-то сделает - может, и обломится на шару.
Если никто не сделает - ноль денег.
Но хорошо уже то, что монитор не заплеван и в собственной злобе не тонешь.

3) Пробуешь делать.
Если проект не удачный, то денег не зарабатываешь, но квалификацию повышаешь.
Если проект удачный, то и квалификацию повышаешь, и денег зарабатываешь.
Но в любом случае двигаешься вперед.

Как жить каждый выбирает сам.

[кот]

непонятно зачем критиковать автора? он сделал хороший советник он писал что доработать у него нету времени и займётся им где-то через месяц. А пессимисты пускай ответят на один вопрос много ли они ботов знают которые не сливают за такой большой промежуток времени? Да бот делает мало сделок но с другой стороны получается что советник отсеивает много ложных сделок ведь главное не кол-во а кач-во

[ie67]

Да бот делает мало сделок но с другой стороны получается что советник отсеивает много ложных сделок ведь главное не кол-во а кач-во

К вопросу о качестве: меня сильно смущало, что по оптимизации получился огромный стоп-лосс для EURUSD.
Сегодняшняя ночная сделка часть сомнений развеяла. Открылись в buy, не угадали, закрылись в безубыток. Несмотря на то, что стоп-лосс был далеко внизу.

1.JPG

[pipsbuster]

Да бот делает мало сделок но с другой стороны получается что советник отсеивает много ложных сделок ведь главное не кол-во а кач-во

К вопросу о качестве: меня сильно смущало, что по оптимизации получился огромный стоп-лосс для EURUSD.
Сегодняшняя ночная сделка часть сомнений развеяла. Открылись в buy, не угадали, закрылись в безубыток. Несмотря на то, что стоп-лосс был далеко внизу.

А если бы цена не вернулась к безубытку?

[ie67]

А если бы цена не вернулась к безубытку?

Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.
Речь шла о факте отработки конкретной ситуации, а не о полном отсутствии убыточных сделок.
Будет ситуация с невозвратом цены - отследим и ее, посмотрим на реакцию бота.

[pipsbuster]

А если бы цена не вернулась к безубытку?

Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.
Речь шла о факте отработки конкретной ситуации, а не о полном отсутствии убыточных сделок.
Будет ситуация с невозвратом цены - отследим и ее, посмотрим на реакцию бота.

На бэктесте в таких ситуациях жуткие стоп-лоссы. А сильные тренды - не редкость.

[ie67]

На бэктесте в таких ситуациях жуткие стоп-лоссы. А сильные тренды - не редкость.

Бэктест можно делать по разному. И с разными настройками.
Я приводил несколько примеров, последний - пост #173.
И нет в нем жутких стоп-лоссов.
Приведи и ты пример, расскажи, как тест делал.
Или опять одними словами ограничишься?

[pipsbuster]

На бэктесте в таких ситуациях жуткие стоп-лоссы. А сильные тренды - не редкость.

Бэктест можно делать по разному. И с разными настройками.
Я приводил несколько примеров, последний - пост #173.
И нет в нем жутких стоп-лоссов.
Приведи и ты пример, расскажи, как тест делал.
Или опять одними словами ограничишься?

С настройками автора делал. В конце прошлого года пара сделок слила всю наторгованную до этого прибыль. Та же картина и по нескольким другим отдельно взятым годам - бэктесты по каждому я выкладывал в этой ветке.

[ie67]

С настройками автора делал. В конце прошлого года пара сделок слила всю наторгованную до этого прибыль. Та же картина и по нескольким другим отдельно взятым годам - бэктесты по каждому я выкладывал в этой ветке.

Справедливости ради хочу заметить, что ты единственный участник этой ветки, получающий слив, там где другие получают положительный результат. Может стоит заняться оптимизацией? Авторский сет - это не догма.

[pipsbuster]

С настройками автора делал. В конце прошлого года пара сделок слила всю наторгованную до этого прибыль. Та же картина и по нескольким другим отдельно взятым годам - бэктесты по каждому я выкладывал в этой ветке.

Справедливости ради хочу заметить, что ты единственный участник этой ветки, получающий слив, там где другие получают положительный результат. Может стоит заняться оптимизацией? Авторский сет - это не догма.

Никакая оптимизация не предотвратит сливы в будущем - только в прошлом, на периоде, на котором она проводилась.

[кот]

ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА! наконец прошла оптимизация по GBPUSD с 01,01,2012 по середину июля сего года выкладываю лучшие сеты

GBPUSD_2012.rar

[Старик]

ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА! наконец прошла оптимизация по GBPUSD с 01,01,2012 по середину июля сего года выкладываю лучшие сеты

Оптимизацию, в отличие от тестов, рекомендуется завершать за 3-6 месяцев до текущей даты, чтобы перепроверить оптимальность настроек на торгах последних месяцев.
Это стандартный подход.

[кот]

спасибо за подсказку буду теперь знать

[Старик]

спасибо за подсказку буду теперь знать

Увы, это действительно важно.

Боюсь, что не только вы нарушите это требование в многодневной оптимизации.

Но вам, за работу, по любому +++ :)

[ie67]

ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА! наконец прошла оптимизация по GBPUSD с 01,01,2012 по середину июля сего года выкладываю лучшие сеты

кот - молодец. Спасибо за работу.
Но к сожалению оптимизация и тесты выполнены на котировках MQL, 90%.
Качество котировок сильно ограничивает возможность использования этих наработок.
Для примера берем один из лучших сетов в этой серии (2092 627) и делаем
тесты на MQL 90% и на tickstory 99%. И верхний график превращается в нижний.
Так что это только первый этап. Кот, если есть возможность - допиливай сеты на 99%.

2.JPG

[pipsbuster]

ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА! наконец прошла оптимизация по GBPUSD с 01,01,2012 по середину июля сего года выкладываю лучшие сеты

кот - молодец. Спасибо за работу.
Но к сожалению оптимизация и тесты выполнены на котировках MQL, 90%.
Качество котировок сильно ограничивает возможность использования этих наработок.
Для примера берем один из лучших сетов в этой серии (2092 627) и делаем
тесты на MQL 90% и на tickstory 99%. И верхний график превращается в нижний.
Так что это только первый этап. Кот, если есть возможность - допиливай сеты на 99%.

Спред в обоих случаях был одинаковый? Сов сильно спредозависим.

[кот]

жаль кстати мне больше понравились сеты 1654 517 и 1811 538 а их можешь прогнать?

[ie67]

Спред в обоих случаях был одинаковый? Сов сильно спредозависим.

Одинаковый. Но здесь похоже не в спреде проблема.
Поведение чего-то меняется принципиально. Скорее всего индикаторов.

[pipsbuster]

Спред в обоих случаях был одинаковый? Сов сильно спредозависим.

Одинаковый. Но здесь похоже не в спреде проблема.
Поведение чего-то меняется принципиально. Скорее всего индикаторов.

Да, если оптить, то только на потиковых с качеством моделирования 99%. 10% отличия метаквотсовских котировок от реальных - для скальперов большая разница.

[ie67]

жаль кстати мне больше понравились сеты 1654 517 и 1811 538 а их можешь прогнать?

Отчеты по всем трем сетам.

files.rar

[atnet]

Прогресс оптимизации на текущий момент:
usdjpy 2187 / 10496
nzdusd 4337 / 10496
gbpusd 4328 / 10496
eurusd 8389 / 10496
euraud 1940 / 10496
audusd 2521 / 10496
eurjpy 1853 / 10496
usdcad 2694 / 10496
usdchf 2317 / 10496
usdjpy 2195 / 10496
gbpjpy 1619 / 10496

[pipsbuster]

Прогресс оптимизации на текущий момент:
usdjpy 2187 / 10496
nzdusd 4337 / 10496
gbpusd 4328 / 10496
eurusd 8389 / 10496
euraud 1940 / 10496
audusd 2521 / 10496
eurjpy 1853 / 10496
usdcad 2694 / 10496
usdchf 2317 / 10496
usdjpy 2195 / 10496
gbpjpy 1619 / 10496

Какой период оставили между датой окончания оптимизации и текущей датой? Оптимизация идет на потиковых котировках с качеством моделирования 99%?

[Eng-in]

Предлагаю удачные сеты загружать в шапку топика для удобства поиска.

[pipsbuster]

Предлагаю удачные сеты загружать в шапку топика для удобства поиска.

Удачные на метаквотсовских котировках или на потиковых?