[Советник] Laguerre scalper

[pipsbuster]

Парни, вы точно из одной Вселенной?! :d

Это что, бот радикально брокерозависимый?
Или все таки что-то не так в консерватории?

Групповых галлюцинаций не бывает - других юзеров с похожим траблом ММ я перечислил выше.

Грешу на баг в учете валюты депозита и/или типа счета. Но нет исходника - нет улик. :d

А трабл с бэктестами на Тикстори подтверждает юзер atnet.

[Старик]

pipsbuster, извините, но я пока не вижу 100% связь между блоком ММ и не торговлей бота в некоторых неустановленных ДЦ на неустановленных типах счетов с неустановленной валютой депозита.

Я согласен с тем, что групповых галлюцинаций не бывает - в групповые галлюцинации я тоже категорически не верю.
Но мы все видим мониторинг atnet со штатно работающим ММ в обычном ДЦ на обычном счете - и это-то как раз установленный факт, подвергающий обоснованному сомнению ваши утверждения.
Поэтому нужна достоверная информация о ДЦ, типах счетов и валютах депозитов, на которых у вас и других вышеперечисленных форумчан тесты на денежных счетах с включенным ММ не идут.
Потому что если на одинаковых типах счетов и валютах депозитов тесты у кого-то идут, а у кого-то нет - то это очень вряд ли ММ, а, может, скорее особенности ДЦ.

Тип счета на ММ влиять не должен.
Точнее, формально какой-то крохотный ордер типа 0.01 лота на любом счете должен открываться мгновенно по любой цене и может даже где-то внутри спрэда.
А большой ордер, теоретически, может выставляться труднее, так как для его открытия ликвидность может потребоваться собирать с нескольких пипсов цены и по любой текущей цене шибко большой ордер может открыть и не получится.
Но это теория - а мы работаем в псевдорыночных ДЦ с реально смешными по объемам ордерами.
И никаких реальных трудностей с открытием "большого" ордера в 5% риска от тренировочного микро депо ни в каком ДЦ на любом денежном счете возникать не должно.

Тип счета может очень сильно влиять на вырабатывание ботом сигналов входа/выхода и на проверку наличия и выполнения условий на вход.
Скажем, спрэд и уровни стоплэвел/фризлевел, очень зависящие от типа счета и ДЦ, могут крайне существенно влиять на вход или не вход бота (особенно скальперов) и по сути, прямо или опосредствованно, блокировать открытие ордеров со стопами/ТП того или иного диапазона.
Теоретически даже на формально одинаковых типах счетов и валютах депозитов в разных ДЦ при одинаковом ММ ордера могут как отрываться, так и нет в зависимости от технических свойств счета конкретного ДЦ - которые ДЦ к тому же меняют в ходе торгов.
Да и стопы как раз очень часто вычисляются в зависимости от риска...

Скальперы бывают жестоко брокерозависимыми - что правда, то правда.

С валютой счета проблемы при расчете ММ бывают и частенько. Это на 100% исключить нельзя.
Только нет вообще информации о типах счетов и валютах депо, на которых тесты у форумчан не пошли - вы её не знаете и не сообщили.
Так что некорректная обработка ботом разных валют депозита установленным фактом пока тоже не является - даже не исключено, что у всех форумчан валюта счета USD.
Так что пока ваши предположения о некорректной обработке ботом валюты счета просто не более чем лично ваше "обвинение" ММ бота в преступлении, которого он, возможно, и не думал совершать. :)

Трабл с бэктестами на котирах Тикстори - еще одна очень большая странность.
Вообще-то это где-то на стыке взаимодействия бота, терминала и, возможно, части свойств счета ДЦ, в терминале которого выполняется тест.
Это совсем грустно.
Но опять таки, нужна вся информация от 2-3 пользователей: что в терминалах 2-3 ДЦ на счетах такого-то типа тесты не пошли на котирах Тикстори eurusd и gbpusd - причем тестов как с фиксированным лотом, так и с включенным таким-то ММ на каждой из пар.
То есть 4 теста (2 файла котиров 2-х валют - и тесты с фикслот и ММ) от каждого пользователя - с указанием ДЦ, типа счета и валюты депозита.
Это была бы полная информация, а не чья-то интерпретация вроде бы происходивших событий при точно неизвестно каких обстоятельствах.

Конечно, я не исключаю глюков в новом боте или попыток скальпера работать настолько "на грани", что мало в каком ДЦ есть все условия для его работы.
Конечно, возможно (и даже должно быть), что при фиксированном лоте бот заходит на открытие ордеров по одной ветке - а при включенном ММ по другой ветке. Может, здесь что-то и не так сделано...
Может - но как быть с мониторингом с нормально работавшим ММ?!

Давайте собирать полную информацию и на основании собранной информации делать однозначные выводы.
Потому что всё иное - не более чем догадки в отсутствии совокупности подтвержденных фактов.

Понимаете, любую непонятку надо со всех сторон ограничивать комплексной и цельной, без прогалин информацией - как волка флажками.
И тогда мы сначала локализуем где непонятка находится, а потом увидим саму непонятку - и сообща пристрелим её со всех стволов... :) Изменено 19 июля, 2015 пользователем Старик

[pipsbuster]

Так тому и быть - установим истину экспериментальным путем. Законул бота на реальные ECN-счета на Pepperstone, ICM Markets, SynergyFX, Tickmill и Tallinex с авторским сетом для евродоллара М15, где ММ включен. Буду сравнивать с форвардами Мерлина и товарища atnet и отписываться здесь обо всех расхождениях.

По теме неработающего бэктеста на Тикстори - пусть автор сам там прогонит и убедится.

[Старик]

Так тому и быть - установим истину экспериментальным путем.
Законул бота на реальные ECN-счета на Pepperstone, ICM Markets, SynergyFX, Tickmill и Tallinex с авторским сетом для евродоллара М15, где ММ включен.
Буду сравнивать с форвардами Мерлина и товарища atnet и отписываться здесь обо всех расхождениях.

=d> Блестяще!
Это даже больше, чем можно у кого-то попросить сделать.
При таком раскладе и даже частичной инфой о торгах на реале от других форумчан однозначно выловим что не так!

По теме неработающего бэктеста на Тикстори - пусть автор сам там прогонит и убедится.

Эта непонятка меня очень напрягает - возможно, что-то в боте существенно не так и с этим обязательно надо разобраться.
И это будет точно не единственный вопрос к топикстартеру, подозреваю.

Но бот, имхо, выглядит весьма перспективно.
Нам стоит на него навалиться и, с Божьей и автора помощью, довести до стабильной эксплуатации на реале.

P.S. Версия 1.02 имеет больше управляющих параметров, "дефолтный" сэт прилагаю для кто захочет глянуть если что. :)

Laguerre_v1.02_дефолтные.set

Изменено 19 июля, 2015 пользователем Старик

[qodir7777]

Так тому и быть - установим истину экспериментальным путем. Законул бота на реальные ECN-счета на Pepperstone, ICM Markets, SynergyFX, Tickmill и Tallinex с авторским сетом для евродоллара М15, где ММ включен.

Отлично! Если можно добавьте моник. Спасибо

[Старик]

Так тому и быть - установим истину экспериментальным путем. Законул бота на реальные ECN-счета на Pepperstone, ICM Markets, SynergyFX, Tickmill и Tallinex с авторским сетом для евродоллара М15, где ММ включен.

Отлично! Если можно добавьте моник. Спасибо

Моников добавить на все 5 (пять) ДЦ?!

Батенька, такие вопросы даже ящик пива может не помочь решить... :d

[pipsbuster]

Но бот, имхо, выглядит весьма перспективно.
Нам стоит на него навалиться и, с Божьей и автора помощью, довести до стабильной эксплуатации на реале.

Не пойму восторга, если честно. Вот бэктест с авторскими настройками за недавний 2014 год. 297 долларов прибыли на депозите 10000 за весь год без учета комиссии брокера. Годится разве что как воспомогательный долгосрочник.

Laguerre2014.gif

[Старик]

Посмотрим.
Тесты для скальпера, тем более не 99%, могут быть весьма далеки от реальности.
Мониторинг atnet вроде неплох.
В чате сегодня обсуждали, что один из индюков переписан.
Ну и просто вероятные баги и напряги в коде скальпера для начала надо найти и устранить.
Потом посмотрим.

Может, ожидания и завышены... Время покажет.

Изменено 19 июля, 2015 пользователем Старик

[pipsbuster]

Можно получить ночника

Лучше дневника. Ночью спреды увеличиваются (это только на бэктесте они не меняются), а количество сделок при таком ограничении времени торговли уменьшается. Итог: мы убираем дневные сделки на низких спредах, которые могли бы помочь быстрее отыграть возможные ночные убыточные. С авторскими настройками результат все равно лучше, чем у ночника даже с фиксированным дневным спредом 1,5 и четырехкратно повышенным риском 20 - особенно учитывая критическую спредозависимость этого скальпера.

---

Добавлено: 20-07-2015 04:28:14

---

Прогнал сет из шапки в РВД 2014 - сегодня (GMT=0) "как есть" при депо 1000 и фикс лоте 0,1.
Затем "посмотрел в ЕА Анализаторе" и выключил понедельник,
время торгов начал с амеровской сессии

Спойлер

В 2014 - ни заработка ни слива b-)
В 2015 - не плохо =d>

Но это только начало работы с оптимизацией. x_x

Прибыль почти одинакова, без понедельников график просто ровнее. В чем прикол более ровного графика при одинаковой прибыли?

---

Добавлено: 20-07-2015 04:49:33

---

UPD: у меня есть еще мониторинг демо http://www.myfxbook.com/members/AtnetFX/lg-optimized/1307442 на нем тоже включен ММ.

Странно, что у Мерлина на форварде сделки этого бота с бэктестом совпадают (http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/laguerre-scalper-tradelikeaproru/1282696), а у Вас нет - при том, что GMT-оффсет у обоих брокеров одинаковый.

EU_Laguerre_2000-2015.gif

Изменено 20 июля, 2015 пользователем pipsbuster

[sbt]

Поставил в портфель почти с момента появления, f4y классик ндд 1:500, сет от автора, риск отключил, статик лот.
Таки посмотрим шо будет, пока плюсует :d

[Sergey5]

Прибыль почти одинакова, без понедельников график просто ровнее. В чем прикол более ровного графика при одинаковой прибыли?

В размере просадки.

[NotMe]

ЛагМА с более быстрым алгоритмом, ускоряет оптимизацию...

LaguerreMA.ex4

[Monroff]

Но бот, имхо, выглядит весьма перспективно.

Не пойму восторга, если честно. Вот бэктест с авторскими настройками за недавний 2014 год. 297 долларов прибыли на депозите 10000 за весь год без учета комиссии брокера. Годится разве что как воспомогательный долгосрочник.

Согласен! не впечатляет даже графики от автора) в одном 100% в год примерно прибыль, однако просадка выше начального депо, т.е. если предположить что производится систематический вывод средств -это слив депо. А второй график так вообще смешной доход при фиксированном лоте. за 15 лет 10%? =) Жесть. Непойму ажиотажа на данную сову. Любой Илан на минимальных настройках даст тоже самое)

[Старик]

Посмотрим.
Тесты для скальпера, тем более не 99%, могут быть весьма далеки от реальности.
Мониторинг atnet вроде неплох.
В чате сегодня обсуждали, что один из индюков переписан.
Ну и просто вероятные баги и напряги в коде скальпера для начала надо найти и устранить.
Потом посмотрим.

Ждем завершения работы над кодом.
До того, строго говоря, любые выводы преждевременны.

Может, ожидания и завышены... Время покажет.

[atnet]

Странно, что у Мерлина на форварде сделки этого бота с бэктестом совпадают (http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/laguerre-scalper-tradelikeaproru/1282696), а у Вас нет - при том, что GMT-оффсет у обоих брокеров одинаковый.

Я экспериментировал с сетами, сравнивал разницу с авторским сетом. Сейчас на EURUSD оставлен авторский сет.

[pipsbuster]

Ждем завершения работы над кодом.

Откуда информация, что сейчас ведется работа над кодом?

[temen6]

С этим ботом явно что-то не так, 87% прибыльных коротких против 48% прибыльных лонговых или там баг какой в коде. Кто подскажет в каком месте можно почитать о стратегии на которой построен этот сов.

[pipsbuster]

С этим ботом явно что-то не так, 87% прибыльных коротких против 48% прибыльных лонговых или там баг какой в коде. Кто подскажет в каком месте можно почитать о стратегии на которой построен этот сов.

Помнится, такая же проблема была у советника "Milky Way" из-за ошибки в коде.

[Старик]

Ждем завершения работы над кодом.

Откуда информация, что сейчас ведется работа над кодом?

А я разве где-то писал, что работа ведется сейчас?

Одного из индюков переработали, как раз для ускорения тестирования и выложили в топике.

ЛагМА с более быстрым алгоритмом, ускоряет оптимизацию...

Думаю, правильно перейти на него не откладывая, заменив в терминале ранее выложенный топикстартером.

Что касается работы топикстартера с ботом, то выше мы выполнили подготовительную работу, обобщив и проанализировав ранее существовавшую инфу о предположительно некорректной работе бота.
Вчера я кратко пересекся с ним в чате, рассказал об этом и настоятельно попросил его заняться ботом, пока люди готовы его тестировать.
Топикстартер обещал, но сказал, что на это нужно минимум 2 вечера и на вчера еще не было известно когда точно в ближайшее время он сможет заняться этим ботом.
Раньше, помнится, автор обещал разобраться с ботом в течение месяца, вчера договорились о более сжатых сроках.
Пожалуй, это и все на сейчас по данному вопросу.

С этим ботом явно что-то не так, 87% прибыльных коротких против 48% прибыльных лонговых или там баг какой в коде.
Кто подскажет в каком месте можно почитать о стратегии на которой построен этот сов.

Мы это уже серьезно обсуждали выше: нужна объективная информация о тестах/торгах ботом - а не пересказ кем-то когда-то полученных цифр.

В частности, важно это онлайн торги (пусть на демо) или тест в терминале.
Также критично важно за какой период (даты) тестов/торгов получены эти 87%/48%.
Если это тесты за много лет, то да, это намекает на возможные баги в боте и/или индюках.
Если это краткосрочные тесты, включающие полгода 2014 и первый квартал 2015, когда был жестокий безоткатный тренд бакса, то очень высокий % профитных сэллов и низкий % профитных баев могут лишь отражать длительное гигантское укрепление бакса и ни разу не свидетельствовать о возможных багах в боте и/или индюках.

Поэтому, temen6, желательно услышать ваши дополнения по этим цифрам - а еще намного лучше увидеть машинный отчет об этих тестах или торгах, откуда вы взяли эти 87%/48%.

[pipsbuster]

Поэтому, temen6, желательно услышать ваши дополнения по этим цифрам - а еще намного лучше увидеть машинный отчет об этих тестах или торгах, откуда вы взяли эти 87%/48%.

Из бэктестов.

[Старик]

Поэтому, temen6, желательно услышать ваши дополнения по этим цифрам - а еще намного лучше увидеть машинный отчет об этих тестах или торгах, откуда вы взяли эти 87%/48%.

Из бэктестов.

Увидел.
Да, на таком интервале времени это больше похоже на баг в коде.

Хотя я считаю, что пары с баксом ходят вверх и вниз достаточно по разному, а тесты 90% для скальпера это практически ни о чем - но на таком интервале времени это существенно нивелируется и 87%/48% скорее подтверждают вероятный баг в боте и/или индюках.

[pipsbuster]

Поэтому, temen6, желательно услышать ваши дополнения по этим цифрам - а еще намного лучше увидеть машинный отчет об этих тестах или торгах, откуда вы взяли эти 87%/48%.

Из бэктестов.

Увидел.
Да, на таком интервале времени это больше похоже на баг в коде.

Хотя я считаю, что пары с баксом ходят вверх и вниз достаточно по разному, а тесты 90% для скальпера это практически ни о чем - но на таком интервале времени это существенно нивелируется и 87%/48% скорее подтверждают вероятный баг в боте и/или индюках.

Сейчас позиция автора такова: сам не чиню и вам не дам. Оптимизация при таких раскладах - занятие бесполезное.

[Старик]

Позиция автора проста - имею право код не выкладывать. Увы, имеет - и не он один.

И автор у нас не на зарплате - на нас работает бесплатно в свободное от зарабатывания на жизнь время.
Так что негодование прячем в карман.

А про "подождите продолжать тестировать" я уже в данном топике не помню сколько раз писал...

[pipsbuster]

Позиция автора проста - имею право код не выкладывать. Увы, имеет - и не он один.

И автор у нас не на зарплате - на нас работает бесплатно в свободное от зарабатывания на жизнь время.
Так что негодование прячем в карман.

А про "подождите продолжать тестировать" я уже в данном топике не помню сколько раз писал...

Ладно, забиваем на бота до расчехления его автора. Пусть пишет письма.

[Старик]

Я бы сказал, что не всё так просто... :)
Автор отличается феноменальной плодовитостью в смысле ботов.
Ботов-детишек так много, что всех не просто запомнить по именам и родителям даже не всех детей удавалось отловить и хотя бы раз вымыть до бела и переодеть в чистое, прежде чем выпустить в люди...
Так что я намерен данного бота регулярно подсовывать родителю на предмет вымыть, причесать, переодеть в белое и снова выпустить в люди... :d

Ну и в будущем может еще придется разок хором гаркнуть "Ёлочка, зажгись!" - прежде чем елочка зажгётся и станет светить всеми цветами радуги.
Ну или таки выяснится, что короткое замыкание, эта ёлочка никогда не зажгется, можно расходиться и не тратить силы на крики... :( :)