[open source] [Советник] Milky Way EA 3.24

[Doveman]

У кого-нибудь есть хорошие сеты под новую версию советника? ну, это чтобы лишнюю работу не делать))

Я сейчас подбираю.
Уже есть под EURUSD, AUDUSD, GBPJPY, USDJPY, XAUUSD.
Было бы очень неплохо, если бы остальные пары разделили между несколькими активистами 8->

[Старик]

на выходных может Сайлентспек подключится к доработке бота.
я его в чате достаю, чтобы ботов довел до ума - но у него диск гавкнулся и проблемы с восстановлением исходных кодов.
в общем, милки вэй может он подправит - так что, может быть, стоит подождать понедельника и лишь потом активно заниматься сэтами.

[nikonlm]

Всем привет ! Вот Держите ,два сета.

милки_06_EURUSD_оптимизация_206%.set
милки_06_GBPUSD_оптимизация_401%.set
милки_06_GBPUSD_оптимизация_301%.set

[Doveman]

nikonlm, два момента:
- на каком периоде делали оптимизацию и на каком форвард?
- скиньте, пожалуйста, бэктесты по этим сетам

А вообще Старик прав. Не стоит тратить силы и время, пока бот до ума не доведен. И хотя, на мой взгляд, сейчас он работает как должен по описанию, стоит дождаться Сайлента.

[nikonlm]

Котиры Dukascopy период 01,01,2013 - 01,05,2015 Период Н4

[Doveman]

Котиры Dukascopy период 01,01,2013 - 01,05,2015

На H4? Оптимизация на всем периоде без форварда?

[Silentspec]

Советник Milky Way v3.2

Спойлер

extern string              Settings01 =                  "====Настройки входа====";
extern int                 BBPeriod =                    20;                           // Период Bollinger Bands
extern bool                ExtremumControl =             true;                         // Проверка на пересечение ценой полос Боллинджера        
extern int                 Extremum =                    5;                            // Глубина истории для проверки
extern int                 MaxCandle =                   180;                          // Максимально допустимая сигнальная свеча
extern bool                BBMoveControl =               true;                         // Проверка на наклон полосы Боллинджера
extern int                 BBHistory =                   10;                           // Глубина истории для проверки
extern bool                OzymandiasFilter =            true;                         // Включить фильтр Озимандиас
input ENUM_TIMEFRAMES      OzymandiasTF =                1440;                         // Период для фильтра Озимандиас
extern int                 Amplitude =                   18;                           // Амплитуда Озимандиаса
extern int                 OrdTime =                     5;                            // Время жизни отложки в свечах
enum OTL_VAR
{
OTL_VAR_1 = 1,                                            // Отложка по хаям/лоям 
OTL_VAR_2 = 2,                                            // Отложка по хай/лоу предыдущей свечи с отступом по АТР
OTL_VAR_3 = 3,                                            // Отложка по АТР
};
input OTL_VAR              OtlVar =                       1;                           // Вариант установки отложки
extern int                 OtlBars =                      5;                           // Количество баров в истории для поиска хаев/лоев для отложки
extern double              OtstupOtlCoef =               0.1;                          // Отступ от отложки по АТР
extern int                 ATROtstupOtlPer =             9;                            // Период АТР
extern string              Enters02 =                    "===============================";

extern string              SL001 =                       "====Настройки варианта стопа====";
extern string              SL002 =                       " 0 - общие настройки стопов";
enum SL_VAR
{
SL_VAR_1 = 1,                                            // фиксированный стоп
SL_VAR_2 = 2,                                            // стоп по хай/лоу предыдущей свечи с отступом по АТР
SL_VAR_3 = 3,                                            // стоп по хаям/лоям с отступом по АТР
SL_VAR_4 = 4,                                            // стоп по АТР
SL_VAR_5 = 5,                                            // стоп по параболику с отступом по АТР
};
input SL_VAR               SLVar =                       1;                                 // Вариант установки стопа
extern int                 ATROtstupSLPer =              21;                                // Период ATR для стоплосса
extern double              OtstupSL =                    0.1;                               // Отступ по АТР для 2, 3 и 5.
extern bool                UseMaxSL =                    true;                              // Ставить максимальный стоплосс
extern double              MaxSL =                       100;                               // Максимальный стоплосс
extern double              MinSL =                       15;                                // Минимальный стоплосс
extern string              SL003 =                       " 1 - фиксированный стоп";
extern int                 FixSL =                       20;                                // фикс
extern string              SL004 =                       " 2 - стоп по хай/лоу предыдущей свечи с отступом по АТР";
input ENUM_TIMEFRAMES      LowTimeframe =                0;                                 // Таймфрейм для выставления стопа
extern string              SL005 =                       " 3 - стоп по хаям/лоям с отступом по АТР";
input ENUM_TIMEFRAMES      ExtrTimeframe =               0;                                 // Таймфрейм поиска экстремума для стоплосса
extern int                 HistorySL =                   10;                                // Поиск экстремума для стоплосса
extern string              SL006 =                       " 4 - стоп по АТР";
extern double              SLIfNoExtr =                  3.0;                               // Стоплосс
extern string              SL007 =                       " 5 - стоп по параболику с отступом по АТР";
extern double              SarStepSL =                   0.02;                              // Шаг SAR
extern double              SarMaxSL =                    0.2;                               // Максимальный SAR
extern string              SL008 =                       "===============================";

extern string              TR001 =                       "====Настройки вариантов трейлинг стопа====";
extern string              TR010 =                       " - общие настройки";
extern int                 BEPlus =                      3;                                 // Уровень прибыли в пунктах к безубытку
extern int                 TrailStep =                   1;                                 // Шаг трейлинга (минимальное приращение)
extern bool                UseTralOnlyInProfit =         true;                              // Тралить только в профите
extern bool                UseTralOnlyForLastOrd =       true;                              // Тралить только после закрытия 1 ордера
extern string              TR002 =                       " - настройки безубытка";
extern bool                UseBE =                       true;                              // Включить перевод в безубыток
extern int                 PointsToBE =                  60;                                // Пункты профита, после которых происходит перевод в бу
extern string              TR003 =                       " - стандартный трейлинг";
extern bool                TralOnPips =                  true;                              // Стандартный трейлинг
extern int                 TrailingStop =                20;                                // Уровень трейлинга (расстояние от текущей цены)
extern int                 TrailingStart =               30;                                // Уровень прибыли для включения трейлинга
extern string              TR004 =                       " - трейлинг по ATR";
extern bool                TralATR =                     true;                              // Трейлинг по двум ATR
input ENUM_TIMEFRAMES      ATRTralTimeframe =            0;                                 // Таймфрейм для трала по ATR
extern int                 ATR_Period =                  9;                                 // период ATR
extern int                 ATR_shift =                   2;                                 // для  ATR сдвиг "окна" (неотрицательное целое число)
extern double              ATR_coeff =                   2.5;                               // Коэффициент умножения для ATR
extern string              TR005 =                       " - трейлинг по скользящей средней";
extern bool                TralOnMA =                    true;                              // Трейлинг по скользящей средней
input ENUM_TIMEFRAMES      MATimeframe =                 0;                                 // Таймфрейм для трала по ценовому каналу
extern int                 MATralPeriod =                14;                                // Период расчета скользящей
extern int                 MATralShift =                 0;                                 // Смещение скользящей относительно графика цен
input ENUM_APPLIED_PRICE   MATralPrice =                 0;                                 // Цена для расчета скользящей
input ENUM_MA_METHOD       MATralMethod =                0;                                 // Метод расчета скользящей
extern int                 IdentTralMA =                 3;                                 // Отступ от скользящей средней
extern string              TR006 =                       " - трейлинг по ишимоку";
extern bool                TralTenkan =                  true;                              // Трейлинг по IchimokuTenkan
extern bool                TralKijun =                   true;                              // Трейлинг по IchimokuKijun
input ENUM_TIMEFRAMES      IshimokuTimeframe =           0;                                 // Таймфрейм для трала по Ishimoku
extern int                 Tenkan =                      9;                                 // Период Tenkan-sen
extern int                 Kijun =                       26;                                // Период Kujin-sen
extern int                 Senkou =                      52;                                // Период Senkou Span B
extern int                 IdentTralKijun =              3;                                 // Отступ от Kujin-sen
extern int                 IdentTralTenkan =             3;                                 // Отступ от Tenkan-sen
extern string              TR007 =                       " - трейлинг по теням всех свечей";
extern bool                TralBarsOn =                  true;                              // Включить трал по теням свечей
extern int                 BarsUse =                     4;                                 // Количество свечей
extern int                 BarsOtstup =                  3;                                 // Отступ от тени
extern string              TR008 =                       " - трейлинг по теням волатильных свечей";
extern bool                TralVolBarsOn =               true;                              // Включить трал по теням свечей
extern int                 VolBarsATRPer =               7;                                 // Период для расчета ATR
extern double              VolBarsATRMin =               2.0;                               // Порог ATR
extern int                 VolBarsOtstup =               3;                                 // Отступ от тени
extern string              TR009 =                       "===============================";

extern string              MMSet01 =                     "====Манименеджмент====";
extern int                 MaxRisk =                     10;                                 // Максимальный риск в процентах
extern int                 LotVariant =                  1;                                  // Вариант расчета лота (1-фикс, 2-0.01 лота на MoneyForOneLot баксов, 3-фикс риск (в %)
extern double              FixLot =                      0.1;
extern int                 MoneyForOneLot =              100;
extern double              Risk =                        3;
extern string              MMSet02 =                     "===============================";

extern string              Comment01 =                   "====Информация и сервисные настройки====";
extern int                 Slippage =                    1;
extern bool                UsePrint =                    false;
       string              ExpertName =                  "Milky way EA v3.2";
extern int                 Magic =                       0;                                 // Мэджик, если 0, бот генерит его сам.
extern bool                UsePanel =                    false;
extern int                 NumOfTry =                    3;
extern string              Comment02 =                   "===============================";

Тестируем, ищем косяки, думаем над дальнейшим улучшением...

Покупки:

Спойлер

Открытие ордеров:
1. Размер сигнальной свечи - не больше MaxCandle пунктов.
2. Размер свечи перед сигнальной свечой - не больше MaxCandle пунктов.
3. Лоу сигнальной свечи ниже предыдущего лоу, хай сигнальной свечи ниже предыдущего хая.
4. Закрытие сигнальной свечи происходит в верхней половине ее диапазона.
5. Цена закрытия сигнальной свечи находится между центральной и верхней линией BB с периодом BBPeriod и отклонением 1.
6. Если ExtremumControl == true, то лои Extremum свечей подряд до сигнальной свечи не касаются центральной линии ББ с периодом BBPeriod и отклонением 1. Сигнальная свеча может касаться центральной линии ББ.
7. Если BBMoveControl == true, то средняя линия ББ с периодом BBPeriod растет BBHistory свечей подряд.
8. Если OzymandiasFilter == true, то индикатор Ozymandias с периодом Amplitude на таймфрейме OzymandiasTF сигнализирует о возможности покупок.
Условия 6-8 игнорируются, если равны false. При соблюдении всех условий советник выставляет сразу два отложенных стоповых ордера с рассчитанным стоплосом, без тейкпрофита.

Закрытие ордеров:
Если отложки не активируются спустя OrdTime свечей после выставления, то они удаляются. Если отложенные ордера активировались, то:
1. Когда свеча закроется выше верхней линии ББ с периодом BBPeriod и отклонением 2, а следующая за ней закроется ниже - советник прикроет один ордер.
2. Второй ордер будет находиться в рынке до тех пор, пока его не выбьет по стопу, который постоянно подтягивается тралами.

Продажи:

Спойлер

Открытие ордеров:
1. Размер сигнальной свечи - не больше MaxCandle пунктов.
2. Размер свечи перед сигнальной свечой - не больше MaxCandle пунктов.
3. Лоу сигнальной свечи выше предыдущего лоу, хай сигнальной свечи выше предыдущего хая.
4. Закрытие сигнальной свечи происходит в нижней половине ее диапазона.
5. Цена закрытия сигнальной свечи находится между центральной и нижней линией BB с периодом BBPeriod и отклонением 1.
6. Если ExtremumControl == true, то хаи Extremum свечей подряд до сигнальной свечи не касаются центральной линии ББ с периодом BBPeriod и отклонением 1. Сигнальная свеча может касаться центральной линии ББ.
7. Если BBMoveControl == true, то средняя линия ББ с периодом BBPeriod падает BBHistory свечей подряд.
8. Если OzymandiasFilter == true, то индикатор Ozymandias с периодом Amplitude на таймфрейме OzymandiasTF сигнализирует о возможности продаж.
Условия 6-8 игнорируются, если равны false. При соблюдении всех условий советник выставляет сразу два отложенных стоповых ордера с рассчитанным стоплосом, без тейкпрофита.
Закрытие ордеров:
Если отложки не активируются спустя OrdTime свечей после выставления, то они удаляются. Если отложенные ордера активировались, то:
1. Когда свеча закроется ниже нижней линии ББ с периодом BBPeriod и отклонением 2, а следующая за ней закроется выше - советник прикроет один ордер.
2. Второй ордер будет находиться в рынке до тех пор, пока его не выбьет по стопу, который постоянно подтягивается тралами.

Правила выставления отложек:

Спойлер

Три варианта выставления отложек (OtlVar):
1. Отложка по хаям/лоям. На глубине OtlBars ищется максимальный хай для покупок или минимальный лоу для продаж. Это и есть цена, по которой будет выставлена отложка.
2. Отложка по хай/лоу предыдущей свечи с отступом по АТР. То же, что и второй пункт, но с дополнительным отступом от хай/лоу в виде OtstupOtlCoef*ATR с периодом ATROtstupOtlPer.
3. Отложка по АТР. Цена отложки расчитывается по цене Close + или - OtstupOtlCoef*ATR с периодом ATROtstupOtlPer.

Варианты расчета стопов:

Спойлер

1. Фиксированный стоп FixSL
2. Стоп по хай/лоу предыдущей свечи с отступом по АТР. Предыдущая свеча на таймфрейме LowTimeframe.
3. Стоп по хаям/лоям с отступом по АТР. Хаи и лои ищутся на таймфрейме ExtrTimeframe по HistorySL барам в глубину.
4. Стоп по АТР. SLIfNoExtr - множитель АТР для прибавки к цене выставления ордера.
5. Стоп по параболику с отступом по АТР. SarStepSL и SarMaxSL - параметры параболика.
Для расчета отступов берется АТР с периодом ATROtstupSLPer и множитель ATROtstupSLPer (варианты 2,3,5).
Кроме того, если включен параметр UseMaxSL, в случае превышения расчетного стопа максимального MaxSL, ставится максимальный MaxSL. Если выключен, сделка пропускается.
Обратите внимание, что стоплосс не может быть меньше минимального MinSL!

Варианты тралов и бу:

Спойлер

BEPlus - Уровень прибыли в пунктах к цене открытия ордера, неважно трал это или бу.
TrailStep - это просто шаг минимального приращения стопа (шаг трала).
UseTralOnlyInProfit - при включении тралит только начиная с цены безубытка, если выключен будет подтягивать стоп из отрицательной зоны.
UseTralOnlyForLastOrd - Использовать трал только для последнего ордера (для второго, после закрытия первого). При включенном параметре тралы включаться только когда один из ордеров будет закрыт. Это не распространяется на перевод в безубыток.
Настройки безубытка
При включенном UseBE и наличии профита по счету PointsToBE пунктов, стоп подтянется на цену открытия ордера + BEPlus пунктов. Также учитывается в расчете комиссия и полученные на данный момент свопы (как положительные, так и отрицательные).
Стандартный трейлинг
При включенном TralOnPips и наличии профита по открытым позициям TrailingStart пунктов, начинает работать трал на расстоянии TrailingStop пунктов от текущей цены.
Трейлинг по ATR
При включенном TralATR и наличии профита по открытым позициям, который вычисляется на основании показаний АТР с периодом ATR_Period, сдвигом ATR_shift на таймфрейме ATRTralTimeframe, помноженных на коэффициент ATR_coeff, начинает работать трал по АТР.
Трейлинг по скользящей средней
Если включен TralOnMA, берется скользящая типа MATralMethod с периодом MATralPeriod и сдвигом MATralShift, вычисленная по цене MATralPrice и стоп подтягивается на расстоянии IdentTralMA пунктов от нее.
Трейлинг по ишимоку
Тот же принцип, что и в предыдущем трале, только вместо скользящей берется линия Ишимоку Тенкан (TralTenkan), Киджун (TralKijun).
Трейлинг по теням всех свечей
Если включено TralBarsOn, стоп подтягивается по наибольшему хаю или наименьшему лою из BarsUse свечей с отступом BarsOtstup пунктов.
Трейлинг по теням волатильных свечей
Если включено TralVolBarsOn, стоп подтягивается на лоу/хай предыдущей свечи, если она превышает показания АТР с периодом VolBarsATRPer, умноженном на VolBarsATRMin.

Milky_way_EA_v3.2.mq4
Milky_Alpari_eurusd_01.set

Изменено 30 мая, 2015 пользователем Silentspec

[Старик]

Silentspec, рад видеть в топике!
Спасибо за доработку!

Пожалуйста, посмотрите и других ваших ботов - о чём просили люди, что можно улучшить.

Если какой-то бот не может быть доработан из-за окончательной утраты исходников, просьба сообщить для открепления такого топика и, если надо, переброски в архив.
Чтобы в форуме остались ваши только прибыльные и/или перспективные боты.

[Silentspec]

В предыдущей версии нашел ошибку - не совсем верно считались стопы.
Также добавил дополнительный вход в сделку, если уже висят ордера и они находятся в просадке HelpOrdersDist от цены открытия этих ордеров. Если на пальцах - активировались отложки и ушли в минус на полстопа, открываем еще один ордер половинчатым объемом - минидоливка с антимартином.
Также вставил фильтр по CCI.

Старик, сейчас пробегусь по веткам, посмотрю, что к чему.

В версии 3.22 исправил недостаток - при доливке вспомогательным ордером, тралы и бу считались отдельно и он тралился отдельно от основных ордеров. Теперь все тралы работают от общей цены безубытка.

---

Добавлено: 01-06-2015 06:40:44

---

Меня пока не устраивает, как торгует последняя версия. Буду разбирать по косточкам, отключу все навороты и затем буду постепенно их подключать, сравнивая с эталоном, чтобы понять, что лишнее. Но что-то явно лишнее.
План таков. Убираю все тралы и бу, убираю отложки, вход по рынку одним ордером. Убираю все фильтры.
Остается только база. Ее я оптимизирую по трем парам (чтобы избежать ошибки). Это будет эталон.
На первом этапе я сменю рыночные ордера на отложки и с теми же параметрами прогоню на тех же трех парах.
Так я смогу оценить, что все таки лучше - отложки или рыночные ордера.

Просьба, если где-то моя логика неверна, поправить меня, дать совет.

По евробаксу использование отложек действительно дает небольшое улучшение статистики, по остальным двум контрольным парам стата ухудшилась вдвое.
Следовательно, буду использовать рыночные ордера все же.
Контроль касаний средней линии бб на всех парах принес только ухудшение статистики - убираем.
Контроль высоты предыдущих двух свечей на двух парах из трех принес улучшение.
Контроль наклона боллинджера - неэффективно.
Фильтр по озимандиасу - эффективно.
Фильтр по CCI в некоторых случаях принес небольшое улучшение, в других - большое.
Хочу сравнить результаты при использовании также аналогичных фильтров по:
1. стохастику - эффективней эталона с фильтром по CCI.
2. RSI - не оправдал надежд.
3. Laguerre - хуже.
4. DeMarker - в двух случаях из трех дал результаты на 20% лучше стоха. В одном такие же.
5. Force Index - отпадает.
6. MACD - не вариант.
7. Momentum - отпал.
8. RVI - не то.
9. WPR - по евре было что-то близко, остальные пары заметно хуже.

В итоге остался фильтр по индикатору DeMarker.

С входом разобрались...
Теперь смотрим выход.
По умолчанию у нас один вариант выхода - когда свеча уходит за границу ББ с отклонением 2, а затем возвращается обратно.
Варианты:
1. Цена вышла за бб(2), затем закрытие на первой после этого события противоположной свече (вместо базового)
2. Закрытие, если паттерн не сработал и цена пересекла среднюю линию ББ (по открытию/закрытию) (совместно)
3. Закрытие, если стох (рси, рви, демаркер, впр) выходит из зоны перекупленности/перепроданности (вместо базового и совместно с ним)
4. Закрытие, если АС, MACD или АО поменяли знак (вместо базового и совместно с ним).
Варианты 1 и 2 хуже текущего.
Лучшие выходы варианта 3 - стох совместно с основным вариантом.
Вариант 4 - результаты дал только MACD, но довольно неплохие.

В первом варианте совы был выход, если три свечи подряд имеют маленькие диапазоны. Проверю и этот вариант выхода.
1. Диапазон буду измерять при помощи атр, мерить буду тела и полные диапазоны отдельно.
2. То же самое, только в пунктах.

В пунктах результата нет, по атр еле заметное улучшение, так что пусть будет.

Еще один момент по поводу выходов - мы не учитываем, в прибыли ордера или нет. Поэтому можно поробовать поставить минимальный уровень прибыли. Опять же два варианта: по атр и в пунктах.
Оба варианта отпали...

Теперь смотрим на выставление стоп-лоссов.
В сове их 5 различных вариантов.
Оставил 3 - фиксированный, по тням свечей и по атр.

Тралы. Все убрал, оставил только стандартный (и то он особо погоду не делает)

Ну вот пожалуй и все. Версия 3.23 готова.
Готовлю новые сеты.

Milky_way_EA_v3.21.mq4
Milky_way_EA_v3.22.mq4
Milky_way_EA_v3.23.mq4

Изменено 1 июня, 2015 пользователем Silentspec

[Старик]

Очень интересно что получится в итоге!

[0ll]

Silentspec респект. хорошая работа. Сам занимался тем-же с похожим результатом...

[Silentspec]

Итак, описание настроек советника версии 3.23:

Настройки входа
BBPeriod - Период Bollinger Bands
MaxCandle - Максимально допустимая сигнальная свеча (и предыдущая за ней). Высота в пунктах.
Фильтр Озимандиас - нужен для того, чтобы входы осуществлялись по тренду.
OzymandiasFilter - Включить фильтр Озимандиас
OzymandiasTF - Таймфрейм для фильтра Озимандиас
Amplitude - Амплитуда Озимандиаса
Фильтр DeMarker - нужен для того, чтобы дождаться достаточного для входа отката
DemFilter - Включить фильтр по индикатору DeMarker
DemPer - Период индикатора DeMarker
DemB - Граница индикатора, для покупок сравниваем показания индикатора с DemB, для продаж с 1-DemB

Настройки выхода
Стохастик
StochExit - включить выход по стохастику
KPer, DPer, SPer - k, d и замедление.
StochB - граница стоха, при пересечении которой произойдет выход.
MACD
MACDExit - включить выход по MACD
FPer - быстрый период
SPEr - медленный период
SIPer - период сигнальной линии
По волатильности
VolExit - включить выход по волатильности
ATREPer - период ATR для расчета
BodyCoef - коэффициент для тела свечи
ShadowCoef - коэффициент для тени свечи

Настройки варианта стопа
SLVar - Вариант установки стопа, фикс, по хаям/лоям, по ATR
ATROtstupSLPer - Период ATR для расчета стоплосса
OtstupSL - Отступ по АТР для 2 варианта
UseMaxSL - Ставить максимальный стоплосс (если да, то при превышении стопом максимального, ставится максимальный, иначе сделка пропускается).
MaxSL - Максимальный стоплосс
MinSL - Минимальный стоплосс
Фиксированный стоп
FixSL - фикс
Стоп по хаям/лоям с отступом по АТР
ExtrTimeframe - Таймфрейм поиска экстремума для стоплосса
HistorySL - Поиск экстремума для стоплосса по истории (в барах)
Стоп по АТР
SLIfNoExtr - коэффициент стоплосса по ATR

Настройки трейлинг стопа
BEPlus - Уровень прибыли в пунктах к безубытку
TrailStep - Шаг трейлинга (минимальное приращение)
UseTralOnlyInProfit - Тралить только в профите
TralOnPips - включить стандартный трейлинг
TrailingStop - Уровень трейлинга (расстояние от текущей цены)
TrailingStart - Уровень прибыли для включения трейлинга

Манименеджмент
MaxRisk - Максимальный риск в процентах для всех позиций на счете (если первышен, входов не будет)
LotVariant - Вариант расчета лота (1-фикс, 2-0.01 лота на MoneyForOneLot баксов, 3-фикс риск (в %)
FixLot - фиксированный лот
MoneyForOneLot - денег на минимальный лот
Risk - риск в процентах от депозита
UseHelpOrders - Использовать вспомогательные ордера
HelpOrdersDist - Расстояние от открытия в процентах от стопа
HelpRisk - Коэффициент для вспомогательного лота

Информация и сервисные настройки
Slippage - проскальзывание
UsePrint - печать в журнал
Magic - Мэджик, если 0, бот генерит его сам.
UsePanel - панель на графике
NumOfTry - количество попыток открытия, закрытия, модификации ордера

Сеты пока только по двум не самым интересным парам. Сеты для Альпари.

Milky_way_EA_v3.23.mq4
Milky_3.23_gbpusd.set
Milky_3.23_usdchf.set

Изменено 1 июня, 2015 пользователем Silentspec

[Silentspec]

Версия 3.24
Немного прибрал код, удалил пару ляпов.

Тесты:

Спойлер

Фикс лот:


ММ

Milky_way_3.24.rar
Сеты.rar

Изменено 8 июня, 2015 пользователем Silentspec

[Rodman3000]

Версия 3.24
Немного прибрал код, удалил пару ляпов.

Тесты:

Спойлер

Фикс лот:


ММ

Доброго дня! Сеты под H4 или D1? гружу сет, выскакивает Ozymandias = 1 Day.

[Silentspec]

Под н4

[Мерлин]

Сделал тесты 2005-2015 по всем авторским парам с ММ и с фиксированным лотом 0.1, в программе EA ANALYZER рассчитан анализ портфолио соответственно с ММ и с фиксированным лотом 0.1. Архив с тестами и анализами добавлен в нулевой пост темы.

---

Добавлено: 14-06-2015 19:16:36

---

На мониторинге поставлена версия 3.24 с соответствующими сетами. Изменено 14 июня, 2015 пользователем Мерлин

[Doveman]

Мерлин, USDCAD стоит исключить из портфолио:
- 50 сделок за все время, т.е. всего 25 входов - это слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы о пригодности сета.
- Отношение прибыли к просадке неудовлетворительное
- Основная прибыль получена в достаточно короткий промежуток времени

Кстати, а по какой причине величина просадки отличается в два раза по канадцу в отчете по паре и в портфеле, при том, что прибыль одинакова?

[kkirs]

Заметил одну вещь, которая будет полезна для тех, кто ставит или ставил советник в свежий терминал.

В представленных сетах для поиска уровней стоплосса используется таймфрейм D1. Советник же стоит на H4. Если не открывать дневные графики пар, на которых будет стоять советник, то он считает из истории неведомо что, и советник выставит стоплосс либо максимальный (9000 новых пунктов), либо минимальный (150 новых пунктов).
Как пример, у меня сегодня в 16.00 открылась сделка на покупку по GBPUSD со стоплоссом 9000 новых пунктов. Пришлось по условиям входа из сета самому посчитать реальный уровень стоплосса (локальный минимум среди 30 прошедших дневных баров в истории минус отступ 300 новых пунктов) и модифицировать ордер вручную. Еще пример, сейчас на мониторинге в роботесте также висит покупка по GBPUSD в 16.00 со стоплоссом 150 новых пунктов. В моем случае советником было считано очень больше число, в случае роботеста, скорее всего, нуль. В реальности же стоплосс по условиям работы советника около 4400-4800 новых пунктов для этой сделки на покупку по GBPUSD в зависимости от ДЦ и используемого сдвига по GMT.

Как итог, рекомендую перед установкой советника открыть дневные графики валютных пар, на которых будет идти торговля советником, чтобы подгрузить котировки. Затем закрыть и устанавливать советник на таймфрейм H4 нужных пар. Если же советник уже стоит, то также открыть дневные графики для загрузки котировок и закрыть их.

Изменено 15 июня, 2015 пользователем kkirs

[Sommer]

Подскажите еще по ММ:
LotVariant=2
MinLot=0.01
MoneyForOneLot=100
AccountBalance=300

почему ордера открываются лотом 0.01 ?

[0ll]

В представленных сетах для поиска уровней стоплосса используется таймфрейм D1. Советник же стоит на H4. Если не открывать дневные графики пар, на которых будет стоять советник, то он считает из истории неведомо что...

Знакомый косяк. Сайлент надо переходить на текущий ТФ, муторно, конечно, но другого пути нет. Отслеживание загрузки свежей истории на другом ТФ ещё труднее задачка... имхо.

[kkirs]

Подскажите еще по ММ:
LotVariant=2
MinLot=0.01
MoneyForOneLot=100
AccountBalance=300

почему ордера открываются лотом 0.01 ?

Поправил расчет лота кому нужно. При любом режиме мм лот делился на 2 при расчете в советнике, так как советник открывался раньше двумя ордерами, а сейчас одним.
Обращаю внимание, что сеты теперь нуждаются в корректировке ММ, кроме фикслота ( например при LotVariant=2 нужно увеличить в 2 раза сумму MoneyForOneLot ) , т.к. с этим исправлением лот возрос в два раза и просадка будет не такая, как в тестах :).
Sommer, воспользуйтесь поправленной версией или имея ввиду этот недочет можете поставить у себя MoneyForOneLot=50.

Milky_way_EA_v3.24_m01.mq4
Milky_way_EA_v3.24_m01.ex4

Изменено 19 июня, 2015 пользователем kkirs

[Мерлин]

Кстати, а по какой причине величина просадки отличается в два раза по канадцу в отчете по паре и в портфеле, при том, что прибыль одинакова?

Насколько я понимаю, программа ANALYZER сама рассчитывает просадки.

[Sommer]

Обращаю внимание, что сеты теперь нуждаются в корректировке ММ, кроме фикслота ( например при LotVariant=2 нужно увеличить в 2 раза сумму MoneyForOneLot ) , т.к. с этим исправлением лот возрос в два раза и просадка будет не такая, как в тестах :).
Sommer, воспользуйтесь поправленной версией или имея ввиду этот недочет можете поставить у себя MoneyForOneLot=50.

Спасибо. Только я теперь запутался с MoneyForOneLot, подскажите по умолчанию в сетах стоит 300 это из расчета на 10000 $ депозита? Или как его правильно рассчитывать?

[kkirs]

Обращаю внимание, что сеты теперь нуждаются в корректировке ММ, кроме фикслота ( например при LotVariant=2 нужно увеличить в 2 раза сумму MoneyForOneLot ) , т.к. с этим исправлением лот возрос в два раза и просадка будет не такая, как в тестах :).
Sommer, воспользуйтесь поправленной версией или имея ввиду этот недочет можете поставить у себя MoneyForOneLot=50.

Спасибо. Только я теперь запутался с MoneyForOneLot, подскажите по умолчанию в сетах стоит 300 это из расчета на 10000 $ депозита? Или как его правильно рассчитывать?

Я написал выше что делать с сетами по умолчанию.
MoneyForOneLot влияет на лот, который будет открыт советником. При депозите 10000 и MoneyForOneLot=300 лот будет 10000/300 * MinLot, при депозите 1000 и MoneyForOneLot=300 лот будет 1000/300 * MinLot. Если MinLot = 0.01, то в при депозите 10000 лот будет 0.33, при депозите 1000 - 0.03, при депозите 300 - 0.01.

[Sommer]

kkirs спасибо, теперь разобрался