[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

[Jumpingfish]

4,5 я так понял многовато :) На Альпари буду открывать. Посмотрю как будет работать на демо (принцип работы интересен) потом если все хорошо поставлю на центовый.
Я только-только начинаю разбираться во всем этом, некоторые вещи пока непонятны, так что прошу сильно не пинать)

на альпари центовом спред 11 пунктов audnzd, по ночам вроде 12 даже

[maxiller]

У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...

[101Dollars]

У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...

у меня давно уже все закрылось.. если память не изменяет, то все корзины закрывались в день открытия.. >:d

[maxiller]

У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...

у меня давно уже все закрылось.. если память не изменяет, то все корзины закрывались в день открытия.. >:d

А у тебя сет дефолтный? Какой ДЦ?

[101Dollars]

У всех прошлонедельная корзина ещё открыта? Сейчас цена упёрлась в сопротивление, причём до БУ их там пара уровней... В скором времени пробоя ожидать не приходится...

у меня давно уже все закрылось.. если память не изменяет, то все корзины закрывались в день открытия.. >:d

А у тебя сет дефолтный? Какой ДЦ?

про свой сет уже отписывался пару страниц назад.. ДЦ - 4Ю.. счет - цент НДД..

[Shmuma]

Просто мне показалось, что после первой входить интереснее. Это не статистический вывод (так как в советнике этот параметр не меняется) а только из наблюдений за историей.

Про условия уже ответили, добавлю только что я некоторое время назад тестировал входы после закрытия одной свечи - разница в пределах погрешности.

[Jumpingfish]

интересно, этот бот сможет торговать на бирже bitcoin? :-? у них тоже mt4 есть для торговли

[IvanD]

Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?

Да, так и должно быть. Докупочные ордера открываются после того как цена ушла от максимальной (для длинных ордеров) цены в сетке. Мне так показалось надежнее, хоть и открываемся по худшей цене. Можно попробовать логику перевернуть, откладывая докупочные ордера от последнего открытого ордера. Но так можно наоткрывать колен на небольших корректирующих движениях. Если есть желание потестить - могу вкрутить параметр.

Да давай, у меня как раз бодрый ВПС простаивает, погоняю. Вот только качества больше 90% не дам, но думаю не особо критично.

Протестировал, получилось интересно. Параметр (в бранче, M2) называется загадочно increaseOnProfitInvertLogic, делает следующее:

Если он false, то за точку отсчета для начала докупок берется максимальная цена серий (для длинных) или минимальная цена серии для коротких. То есть мы докупаемся, когда цена проходит в нашем направлении всю сетку ордеров плюс указанное количество пунктов.

Если он true, то мы поступаем наоборот - начинаем докупаться как только цена проходит в нашем направлении один ордер (самый последний) и проходит указанное расстояние. Для длинных ордеров, этой точкой выступает ордер с минимальной ценой, для коротких - с максимальной.

Тесты за 2013 год, депозит $2000, фиксированный лот 0.04:


То есть - прибыль выше, время в рынке меньше, но чуть выше просадка.

За более длительный срок, с 2010 года, с фиксированным лотом 0.01 на $2000, спред 30 (первые два теста я выкладывал вчера):


Здесь та же история - прибыль выше, время в рынке меньше, стопов словили меньше, и за счет этого просадка почти в два раза уменьшилась.

Похоже, надо делать эту invertedLogic основной логикой докупки <:-p.>

Здравствуйте Shmuma,

Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.
P.S. Оказалось, у меня логика докупки не та же, также и логика входа не вполне одинаковая. Будем исправлять и тестировать.

BACKTESTS.rar

Изменено 11 ноября, 2013 пользователем IvanD

[0ll]

Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.

Большую работу сделали. Ботом на яве поделитесь? Меня интересует как реализовали подсчет прибыли для выхода.

[maxiller]

В копилку к CHFJPY. Как-то криво работает увеличение по тренду на трёхзначных инструментах. У меня три дополнительных ордера открылись одновременно по одной и той же цене.

Screen_Shot_2013-11-11_at_21.18.47.png

[IvanD]

Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.

Большую работу сделали. Ботом на яве поделитесь? Меня интересует как реализовали подсчет прибыли для выхода.

Ну пожалуйста. Бота можно конфигурировать работать как зерг или как сетка, с експоненциалньном или постоянном шагом и ТП. Если сетка, isTpOfLastOrder = true, если зерг - isTpOfLastOrder = false (тогда профит вычисляет за целую пирамиду). Если кто то найдет хорошая конфигурация параметров и подходящая валютная пара, пожалуйста поделитесь! Также иметь в виду что я не все возможные конфигурации параметров не испробовал, т. е. хорошо в Visual mode проверять поведение бота на всякий случай. Впрочем, я сейчас обнаружил что условие входа по envelope у меня немного отличается из оригинала - если пирамида закрылась, и последняя свеча закроется вне канала, он снова входит, не смотря если цена закрывалась внутри канала или нет. Так мои тесты не идентичны с Мод 2.

ZergIvanD.zip

Изменено 11 ноября, 2013 пользователем IvanD

[Shmuma]

В копилку к CHFJPY. Как-то криво работает увеличение по тренду на трёхзначных инструментах. У меня три дополнительных ордера открылись одновременно по одной и той же цене.

Дело не в трехзначных инструментах а в инвертированной логике докупки. Раньше мы докупались от верхнего ордера (для длинных сеток), при этом докупочный ордер становился новым верхним ордером сетки. Сейчас мы докупаемся в длинных сетках от нижнего ордера, при этом новый ордер открывается в середине сетки. При этом нижний ордер так и остается нижним, и на следующем тике логика докупки снова срабатывает. В результате, при развороте цены, советник выстреливает в рынок все докупочные ордера.

Это глюк, да. Заметил я его в выходные и полез чинить, реализовав последующую докупку от предыдущего докупочного ордера. Но в результате, как ни извращался, тесты стали хуже относительно той логики что в M2. Сейчас нахожусь в раздумьях, что же с этим делать. Есть мысль по другому взглянуть на докупку и попробовать убрать ее нафиг, реализовав взамен множитель лота первой позиции. То есть при базовом размере позиции в 0.01 лот, открывать первое колено, скажем, 0.04, обеспечивая близкое положение TP, а последующие усреднения выполнять уже лотом 0.01. Выйдет практически та же докупка с инвертированной логикой, но по еще лучшей цене и без таких извратов как несколько ордеров по одной цене.

Здравствуйте Shmuma,

Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.

Вы будете смеяться, но я тоже за выходные реализовал Зерга на JForex. Скачал эту платформу "на поиграться" и настолько она мне понравилась что не смог оторваться, пока не доделал :). Правда, выкладывать в общий доступ его пока не планирую, извините.

В вашей реализации я вижу как минимум ошибку с докупкой. В M2 параметр increaseMaxOrders указывает общее кол-во ордеров после которого докупка прекращается. У вас же я вижу в одном из отчетов после первого ордера, усредняющий ордер, а которым следует четыре докупочных. Уже одно это может увеличивать просадку многократно. Про остальную логику сказать по отчетам, не видя графика сделок практически невозможно. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Shmuma

[IvanD]

В копилку к CHFJPY. Как-то криво работает увеличение по тренду на трёхзначных инструментах. У меня три дополнительных ордера открылись одновременно по одной и той же цене.

Дело не в трехзначных инструментах а в инвертированной логике докупки. Раньше мы докупались от верхнего ордера (для длинных сеток), при этом докупочный ордер становился новым верхним ордером сетки. Сейчас мы докупаемся в длинных сетках от нижнего ордера, при этом новый ордер открывается в середине сетки. При этом нижний ордер так и остается нижним, и на следующем тике логика докупки снова срабатывает. В результате, при развороте цены, советник выстреливает в рынок все докупочные ордера.

Это глюк, да. Заметил я его в выходные и полез чинить, реализовав последующую докупку от предыдущего докупочного ордера. Но в результате, как ни извращался, тесты стали хуже относительно той логики что в M2. Сейчас нахожусь в раздумьях, что же с этим делать. Есть мысль по другому взглянуть на докупку и попробовать убрать ее нафиг, реализовав взамен множитель лота первой позиции. То есть при базовом размере позиции в 0.01 лот, открывать первое колено, скажем, 0.04, обеспечивая близкие стопы, а последующие усреднения выполнять уже лотом 0.01. Выйдет практически та же докупка с инвертированной логикой, но по еще лучшей цене и без таких извратов как несколько ордеров по одной цене.

Здравствуйте Shmuma,

Я протестировал влияние докупки на период 2009-2013. По моему включать не стоит, т.к. нагрузка на депо растет больше чем прибыль. Тесты сделал на платформе Jforex из Dukascopy, моделирование на основе все тики, у каждого тика цены Bid и Ask реальные, т.е. качество должно быть 100%. Робота я написал на Java, думаю що точно повторил логику из Мод 2. Програма записывает екстремальные значения Equity. Результаты в архиве.

Вы будете смеяться, но я тоже за выходные реализовал Зерга на JForex. Скачал эту платформу "на поиграться" и настолько она мне понравилась что не смог оторваться, пока не доделал :). Правда, выкладывать в общий доступ его пока не планирую, извините.

В вашей реализации я вижу как минимум ошибку с докупкой. В M2 параметр increaseMaxOrders указывает общее кол-во ордеров после которого докупка прекращается. У вас же я вижу в одном из отчетов после первого ордера, усредняющий ордер, а которым следует четыре докупочных. Уже одно это может увеличивать просадку многократно. Про остальную логику сказать по отчетам, не видя графика сделок практически невозможно.

Ето забавно :) Я не углублялся в коде М2, потому и думал что increaseMaxOrders есть максимальное число докупочных ордерах. Моя ошибка на логику. Также читая ветку обнаружил и разницу на логике входа. А вы поделитесь какая у вас средняя годовая прибыльность на бектестах в Jforex? У меня без докупки 28%/год вышло за 2009-2013.

[Parkomat]

на альпари центовом спред 11 пунктов audnzd, по ночам вроде 12 даже

Плохо... Зато теперь буду знать. Спасибо!

[Shmuma]

Ето забавно :) Я не углублялся в коде М2, потому и думал что increaseMaxOrders есть максимальное число докупочных ордерах. Моя ошибка на логику. Также читая ветку обнаружил и разницу на логике входа. А вы поделитесь какая у вас средняя годовая прибыльность на бектестах в Jforex? У меня без докупки 28%/год вышло за 2009-2013.

Я за такой большой период не тестировал пока - очень долго. За 2013 год с докупкой выходит очень близко к тестам на mt4. Запустил, как отработает - напишу.

Заодно хотел спросить - есть ли какой-нибудь инструмент анализа отчетов прогона стратегий JForex? Хотя бы кривую эквити посмотреть. MyFxBook вроде не поддерживает его отчеты. Написать экспорт в формат отчетов MT4, в принципе, не долго, но может готовое уже есть что.

UPD: доработали тесты, отчеты в аттаче (первый - без докупки, второй с докупкой).

У меня результаты получше, за 2009-2013, 0.01/$2000, фиксированным лотом:

• без докупки 36% прибыли в год


• с докупкой 46.2%

Reports.zip

Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Shmuma

[IvanD]

Я за такой большой период не тестировал пока - очень долго. За 2013 год с докупкой выходит очень близко к тестам на mt4. Запустил, как отработает - напишу.

Заодно хотел спросить - есть ли какой-нибудь инструмент анализа отчетов прогона стратегий JForex? Хотя бы кривую эквити посмотреть. MyFxBook вроде не поддерживает его отчеты. Написать экспорт в формат отчетов MT4, в принципе, не долго, но может готовое уже есть что.

UPD: доработали тесты, отчеты в аттаче (первый - без докупки, второй с докупкой).

У меня результаты получше, за 2009-2013, 0.01/$2000, фиксированным лотом:

• без докупки 36% прибыли в год


• с докупкой 46.2%

Работа красивая, спасибо. Я исправлю логику у моего бота, несложно будет зная кранную цель. А инструмента анализа тоже не нашел, потому и написал. У меня функция servEquityExtremumsRecord() на каждого тика проверяет размер еквити. (Кодом поделился в прежних постах). Если последная запись было минимум еквити, если новое значение меньше, значение последной записи перезаписывается. Если новое значение выше старого + скажем, 3%, делается новая запись которая уже называется максимум. И т.д. Таким образом фильтруются только важные значения equity. Размер масива я поставил 10 000, если гистерезис скажем 3-5% и продолжительность теста один год, 10 000 вполне хватит. Если робот агрессивны, гистерезиса увеличиваем, чтобы число записам уменьшит. onStop() все в txt записывает, вручную копирую в ексел и делаю график (может быт изменю чтобы писало в excell, а не txt). Но и так несколько секунд отнимает. Пример в атаче - ето запси за год теста. Юзерфрендли сделать пока не пытался :)

New_Microsoft_Excel_Worksheet.rar

Изменено 12 ноября, 2013 пользователем IvanD

[0ll]

Таким образом филтрируятся только важные стойности.

Без обид: Вы откуда родом?

onStop() все в txt записывает, вручную копирую в ексел и делаю график (может быт изменю чтобы писало в excell, а не txt).

Пиши в csv - файл текстовый, а Ехель его понимает без доп. преобразований.

[IvanD]

Таким образом филтрируятся только важные стойности.

Без обид: Вы откуда родом?

:)) Я из Болгарии. Если мой русский слишком тежело для форумчан пережить, могу по английский писать.

[Старик]

IvanD, да вроде нормально по русски пишете!...

Но некоторые слова все же точно не русские...
"стойности" это что? По английски или по русски бы

[IvanD]

IvanD, да вроде нормально по русски пишете!...

Но некоторые слова все же точно не русские...
"стойности" это что? По английски или по русски бы

стойности = значения. В посте скорректировал :)

[lomeatar]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Возможно, вопрос нубовский, но все-таки осмелюсь его задать...

...когда прогоняю данный советник через тестер стратегий в терминале, не имеет значения, какой период теста задан - сделки открываются только начиная с 16 октября и заканчивая 6 ноября, и соответственно, только их результат составляет статистику отчета... это нормально?

сова стоит с позавчерашнего дня - пока тишина...

спасибо за ответ заранее,

Игорь.

[101Dollars]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Возможно, вопрос нубовский, но все-таки осмелюсь его задать...

...когда прогоняю данный советник через тестер стратегий в терминале, не имеет значения, какой период теста задан - сделки открываются только начиная с 16 октября и заканчивая 6 ноября, и соответственно, только их результат составляет статистику отчета... это нормально?

сова стоит с позавчерашнего дня - пока тишина...

спасибо за ответ заранее,

Игорь.

поставь галочку напротив "Использовать дату".. собственно даты там сам и выбирай, которые тебя интересуют.. а сов с начала недели молчит, да.. >:d

[lomeatar]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Возможно, вопрос нубовский, но все-таки осмелюсь его задать...

...когда прогоняю данный советник через тестер стратегий в терминале, не имеет значения, какой период теста задан - сделки открываются только начиная с 16 октября и заканчивая 6 ноября, и соответственно, только их результат составляет статистику отчета... это нормально?

сова стоит с позавчерашнего дня - пока тишина...

спасибо за ответ заранее,

Игорь.

поставь галочку напротив "Использовать дату".. собственно даты там сам и выбирай, которые тебя интересуют.. а сов с начала недели молчит, да.. >:d

В этом-то и фишка, почему-то данные только с 16 октября 2013 года анализирует, не важно, какой период я задаю в настройках... может, какие-то ограничения на закачку котировок? )))

Насчет того, что молчит, спасибо, успокоили)))

[senyabo]

Вопрос к 101Dollars. У вас такой сет стоит?

годный_сет.set

[Kvarz]

У всех бот на этой неделе молчит?