[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

[senyabo]

•1000 у.е(дефолт, кроме ММ)
без докупки(за последний год): примерная просадка 24%, прибыль около 125%
с докупкой(за последний год): прибыль около 160% , просадка 17%
сливает единожды во второй половине 2010го года(сетка длиной 3600 пунктов)(за 6 лет)
(тестил периодами по полгода с теми же параметрами - без докупки).

MM_LotSize = 0.01;
MM_PerHowMuchEquity = 1000.0;
(лот уведичивается незначительно, поэтому тестил с ММ)

MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 5;
StopLoss = 240;

gridProfitTarget = 85;

increaseOnProfit = FALSE;
increaseOnProfitGap = 1;
increaseMaxOrders = 4;

•1000 у.е.
за последний год просадка 35%, прибыль порядка 145%
с докупкой просадка 43%, прибыль 185%,
не сливает за 6 полных лет ни разу(17,11,2007-17,11,2013)
(тестил периодами по полгода с теми же параметрами - без докупки).

MM_LotSize = 0.01;
MM_PerHowMuchEquity = 1000.0;
(лот увеличивается незначительно, поэтому тестил с ММ)

MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 3;
StopLoss = 240;

gridProfitTarget = 70;

increaseOnProfit = FALSE/TRUE;
increaseOnProfitGap = 1;
increaseMaxOrders = 4;

[Спред на всех тестах 2.6 пункта, качество тестов 90%]
Я делал ещё очень большое количество тестов. Из них самыми сбалансированными оказались эти два. Так как у меня не горит в глазах получение 1000% за год(а из Зерга можно и более выдавить ;) ), я хочу сохранить свои средства и получить стабильный доход из советника, а как выходит - это возможно. Если есть те, кто хочет раскрутитьcя со 150$ до 2000$ за год, то они не должны бояться потерять эти 5000 рублей. При агрессивных настройках и слежкой за новостями - это возможно, но не обольщайтесь — халявы не бывает.

Если кому интересно моё мнение:
Я бы использовал: мой второй сет с ММ 0.01 на 1000 и выключённой докупкой, депо — минимум 1000у.е.
Сливов не было. Но могут быть. Все должны это понимать. Спасибо Старику за такой скептически-реалистичный настрой, с которым я теперь смотрю на советники. Моё мнение - сугубо моё. Как и чем рисковать - решаете вы сами.

Изменено 17 ноября, 2013 пользователем senyabo

[rri9]

senyabo
сливы могут появиться при тестах 99%. с другими советниками такое видел

[IvanD]

В идеале надо научиться распознавать такие затяжные тренды и хотя бы пропускать их.
Ну или как-то по другому с ними бороться.

У кого какие есть мысли по этому поводу?

Распознавать затяжные тренды в их начале может быть только фундаментальны анализ поможет. Надо на историю посмотреть происходило ли что нибудь интересное в новостях когда такие тренды бывали. Анализ непростой будет, работа не маловата. Также ето не гарантирует что в будущее тоже поможет. Все таки идея интересная и стоит проверить.
"Ну или как-то по другому с ними бороться" - здесь может быть нужна дополнительная логика, скажем искать (сравнительно) неплохой выход из сетки когда она слишком большая. Ето уже можно встроить и объективно тестировать на историю. Недельку-две можно придется поработать на ето, но думаю тоже стоит проверить что получится. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем IvanD

[zuheren]

В идеале надо научиться распознавать такие затяжные тренды и хотя бы пропускать их.
Ну или как-то по другому с ними бороться.

У кого какие есть мысли по этому поводу?

Распознавать затяжные тренды в их начале может быть только фундаментальны анализ поможет. Надо на историю посмотреть происходило ли что нибудь интересное в новостях когда такие тренды бывали. Анализ непростой будет, работа не маловата. Также ето не гарантирует что в будущее тоже поможет. Все таки идея интересная и стоит проверить.
"Ну или как-то по другому с ними бороться" - здесь может быть нужна дополнительная логика, скажем искать (сравнительно) неплохой выход из сетки когда она слишком большая. Ето уже можно встроить и объективно тестировать на историю. Недельку-две можно придется поработать на ето, но думаю тоже стоит проверить что получится.

Теоретически от затяжного тренда может помочь относильно короткий стоп лосс, причём не на каждый ордер как сейчас а на всю корзину, чтоб она целиком закрывалась и не открывалась до следующего сигнала.

[nixxer]

Бояться тренда а тем более искать его не надо, да и слив обязательно произойдет в какой-то момент. Главная цель успеть заработать свыше вложенного до наступления этого дня. Как по мне бот должен быть в меру настраиваем, понятен в управлении и стойко работать в ошибках\двойных запусках впс и т.п.

[IvanD]

Бояться тренда а тем более искать его не надо, да и слив обязательно произойдет в какой-то момент. Главная цель успеть заработать свыше вложенного до наступления этого дня. Как по мне бот должен быть в меру настраиваем, понятен в управлении и стойко работать в ошибках\двойных запусках впс и т.п.

Ето два принципиально разные подхода к торговли. Один - оптимизировать размер стоп лоса и ММ, чтобы сливы не были, а цель - получать относительно небольшую стабильную прибыль. Другой подход - работать как с мартингейла и оптимизировать так что бы чаще удваивал чем сливал счета, а прибыль регулярно снимать. При второго подхода самой большой недостаток по моему - проблемы возникают когда хочется прибыль ре-инвестировать, потому что можно быстро все потерять. А первый подход с ре-инвест на длинные периоды в принципе хорошо себе ведет. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем IvanD

[Nixan]

Сегодня у меня уже закрылись 3 сделки по СЛ. Как и ожидал на этой недели будет слив, посмотрим сколько еще сделок уйдут в минус. Я отписывал историю пару страниц назад) сетка открылась 2 недели назад.

[senyabo]

Сегодня у меня уже закрылись 3 сделки по СЛ. Как и ожидал на этой недели будет слив, посмотрим сколько еще сделок уйдут в минус. Я отписывал историю пару страниц назад) сетка открылась 2 недели назад.

Надо было либо оставлять дефолтный сет, либо ставить один из двух ниже. А то почти сразу после релиза много ребят воодушевились повыставлять увеличенный ТР до 120.0 пипок без увелечения ширины сетки. Отсюда и результат цепляния стопов.

•AGRESSIVE HIGH
MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 1;
StopLoss = 0;

gridProfitTarget = 70;

increaseOnProfit = TRUE
increaseOnProfitGap = 1;
increaseMaxOrders = 4;

•BALANCED(за 6 лет тестов нет сливов, выдерживает движения до 400.0 пп(при депо от 1000 и лоте 0,01))
MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 9;
StopLoss = 240;

gridProfitTarget = 60;

increaseOnProfit = FALSE;

[0ll]

По поводу качества тестирования 90% - 99%:
- Данная сова входит в рынок на открытии новой свечи, при условии, что предыдущая закрылась вне канала. Котировка Опен на любом качестве одинакова.
- При выходе есть расчетная цель, если цена пересекла целевой уровень, происходит закрытие, если нет - ждет.
ИМХО при данной стратегии качество котировок не критично.

По поводу ловли безотката: ИМХО ничего здесь не придумаешь - все равно поймаешь... На реале надо интересоваться работой совы и закрывать руками на откате частично или в минус, если просадка более 50%. Лично я несколько раз так делал.

[101Dollars]

•AGRESSIVE HIGH
MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 1;
StopLoss = 0;

gridProfitTarget = 70;

increaseOnProfit = TRUE
increaseOnProfitGap = 1;
increaseMaxOrders = 4;

понравился сет? :d

[Kvarz]

Сегодня у меня уже закрылись 3 сделки по СЛ. Как и ожидал на этой недели будет слив, посмотрим сколько еще сделок уйдут в минус. Я отписывал историю пару страниц назад) сетка открылась 2 недели назад.

Надо было либо оставлять дефолтный сет, либо ставить один из двух ниже. А то почти сразу после релиза много ребят воодушевились повыставлять увеличенный ТР до 120.0 пипок без увелечения ширины сетки. Отсюда и результат цепляния стопов.

•AGRESSIVE HIGH
MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 1;
StopLoss = 0;

gridProfitTarget = 70;

increaseOnProfit = TRUE
increaseOnProfitGap = 1;
increaseMaxOrders = 4;

•BALANCED(за 6 лет тестов нет сливов, выдерживает движения до 400.0 пп(при депо от 1000 и лоте 0,01))
MaxOpenOrders = 60;
GridOrderGapPips = 9;
StopLoss = 240;

gridProfitTarget = 60;

increaseOnProfit = FALSE;

Сделал тест 99% агрессивного сета с 2012 по сегодня. Просадка под 80%, дэпо х5
Сделал тест стандартных настроек с мм 0.01 на 500. Просадка 31%, дэпо х9.5
Делаем выводы.

[zuheren]

Сегодня у меня уже закрылись 3 сделки по СЛ. Как и ожидал на этой недели будет слив, посмотрим сколько еще сделок уйдут в минус. Я отписывал историю пару страниц назад) сетка открылась 2 недели назад.

Тоже сижу, но у меня до стоп лосса ещё пунктов 30 и у меня сетка с шагом 8, думаю на этой неделе всё таки развернёмся, больно сильный уровень впереди. И если всё таки наверх пойдём тейк выставлю пунктов 200-300, а может и побольше, на такой сетке это 5-10 пунктов движения цены. Смотря сколько ордеров по стопу выбьет.

[Alex555]

Сделал тест 99% агрессивного сета с 2012 по сегодня. Просадка под 80%, дэпо х5
Сделал тест стандартных настроек с мм 0.01 на 500. Просадка 31%, дэпо х9.5
Делаем выводы.

Можете, пожалуйста, сделать с качеством 99% тест второго сета (балансед) от senyabo и сравнить с дефолтными настройками ?
Буду благодарен.

[Stig]

2 Alex555

Как-то так...
Не все в экран поместилось...график

tester.jpg

[senyabo]

2 Alex555

Как-то так...
Не все в экран поместилось...график

Stig, вы с чего сидите вообще что скрин не втыкается? :d
Можно также тест этого сета за 01.11.2012-01.11.2013 и за этот же период тест дефолта кто-то просил. Окажите услугу?

[zuheren]

У меня прошла большая оптимизация с 99% качеством.
Оптимизировал период и отклонение индикатора, тейк профит, шаг сетки, количество ордеров докупки.
Готов выложить результаты, но что то я никак не могу понять как сделать отчёт таким образом чтоб было видно настройки по каждому прогону. В отчёт они не попадают, там только номер прогона. Как их вообще из тестера вытащить?

собственно отчёт во вложении.
Параметры оптимизации:
01.01.2011 - 04.11.2013
стартовый депо 3000, фикс лот 0,1
Период индикатора 50-80 шаг 10
Отклонение индикатора 0,2-0,35 шаг 0,03
шаг сетки 1-5 шаг 1
тейк профит 20-80 шаг 10
ордера докупки 1-4 шаг 1

Спасибо пользователю 0ll, добавил в архив таблицу с параметрами.

test.rar

Изменено 19 ноября, 2013 пользователем zuheren

[0ll]

Готов выложить результаты, но что то я никак не могу понять как сделать отчёт таким образом чтоб было видно настройки по каждому прогону. В отчёт они не попадают, там только номер прогона. Как их вообще из тестера вытащить?

Я в тестере копирую все (через правую кнопку мыши) и вставляю в Ехель как текст (через специальную вставку) тогда сохраняется последний столбец с настройками.

У меня мод открыл сделку полчаса назад. Настройки енвелопс 120х0,32.

[101Dollars]

У меня мод открыл сделку полчаса назад. Настройки енвелопс 120х0,32.

при стандартных настройках пока у верхней границы ходит.. но не пересекает..

[zuheren]

Закинул на myfxbook тест наиболее интересного, на мой взгляд, сета по итогам сделанной оптимизации, обратите внимание на время в рынке

http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-hi-profit/52913

И для сравнения стандартный сет Zerg М2 за тот же период IncreaseOnPrоfit включен

Изменено 19 ноября, 2013 пользователем zuheren

[Старик]

The strategy hasn't been analyzed yet. выдает мониторнг по второй ссылке zuheren.

Может, проще выложить скрин как в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zerg-ea-mod-martingeyl/5316/?do=findComment&comment=107640
Чуть уменьшив изображение?

[zuheren]

The strategy hasn't been analyzed yet. выдает мониторнг по второй ссылке zuheren.

Может, проще выложить скрин как в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zerg-ea-mod-martingeyl/5316/?do=findComment&comment=107640
Чуть уменьшив изображение?

ссылку поправил, но скрин тоже на всякий случай приложу.

zerg_m2_std.jpg

[0ll]

zuheren По Вашему тесту не понял:
- При тестах фикс. лотом мах просадка в деньгах должна быть менее начального депо, иначе слив.
- Оптимизировали только размер лота? Вроде все остальные параметры дефолтные?
- Прокомментируйте, пожалуйста, почему данный сет наиболее интересен для Вас?

zuheren Спасибо за ответы. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем 0ll

[zuheren]

zuheren По Вашему тесту не понял:
- При тестах фикс. лотом мах просадка в деньгах должна быть менее начального депо, иначе слив.

Согласен, мой тест даёт представление о просадке и соответственно позволяет выбрать безопасный размер депо.

- Оптимизировали только размер лота? Вроде все остальные параметры дефолтные?

Как раз таки размер лота я не оптимизировал, он фиксированный, в моём случае 0,1 это связанно с используемым мной типом счёта. Оптимизируемые параметры и их диапазоны я выкладывал несколькими постами выше.

- Прокомментируйте, пожалуйста, почему данный сет наиболее интересен для Вас?

Для меня он интересен наилучшим с моей точки зрения соотношением прибыльность/просадка из той выборки что получилась по итогам оптимизации, а так же не большим временем прибывания в рынке.

[IvanD]

Сет zuheren-a же совсем не плохой кажется. Если ММ включим с таким лотом, слив будет. Потому применять надо как в тесте - с фиксированным лотом. Если слет - опять вкладываем 3000 и продолжаем. Я лично такую тактику применять может быть не стал бы, но думаю в принципе она сработает?

---

Добавлено: 19-11-2013 11:44:55

---

По поводу качества тестирования 90% - 99%:
- Данная сова входит в рынок на открытии новой свечи, при условии, что предыдущая закрылась вне канала. Котировка Опен на любом качестве одинакова.
- При выходе есть расчетная цель, если цена пересекла целевой уровень, происходит закрытие, если нет - ждет.
ИМХО при данной стратегии качество котировок не критично.

Вопрос весьма интересной. Может быть кто не будь проверит Zerg на один и тоже период с 90 и 99%? Если логика правильная, результат должен быть почти одинаковы. Я бы сделал но patch для 99% у меня нет. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем IvanD

[101Dollars]

пошла пирамида строиться.. =d>