Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...

[Старик]

В процессе регулярно выполняемого объединения топиков одинаковой направленности данный топик был ошибочно объединен с общим.
Но в данном топике всё же пристойно рассматривались конкретные вопросы - и в сводный топик данный топик "не лезет".
Поэтому, после согласования с коллегой, выделил данный топик обратно и помещаю в подфорум, где программисты и опытные юзеры иногда ведут крайне интересные дискуссии. :)

---

Добавлено: 17-10-2016 00:44:40

---

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки.
ММ строим из расчета $1000.

Вы не зря стеснялись - это ни разу не для мартинов, а для ботов с 1-2 ордерами с TP&SL.
скачайте модель и просто посмотрите нагрузку на депо на 15-м колене классической, ни разу не агрессивной мартин сетки. Изменено 17 октября, 2016 пользователем Старик

[shrike74]

сдается мне что надо не мартина расчитывать от депо, а депо от настроек мартина, например: берем пару, находим на истории самое большое безоткатное движение с минимальными откатами, смотрим сколько пунктов было это движение, делим на колличество колен, получаем колено в пунктах, сравниваем с откатами на движении, короче таким образом подбираем размер колена и депо. Конечно такую тему как на чифе в 2015-м не учтешь, но тем не менее. Ну и считаем необходимый депозит который выдержит подобное движение, с запасом конечно.

Изменено 17 октября, 2016 пользователем shrike74

[Старик]

shrike74, ничего затирать не надо - здесь обсуждаются разные варианты мартинов.
И ссылку на ту open source разработку я дал лишь в том ключе, что желающие могут на модели выполнить интересующие их расчеты.
В идее торговать максимальное движение по паре тоже не всё идеально - слишком низкая прибыльность.
Нужны более сложные, комплексные решения.

[shrike74]

насчет низкой прибыльности полностью согласен, но низкая прибыльность=мизерный шанс слить (именно в такой модели) собственно очевидно что ниже прибыльность-ниже риск и наоборот, выше прибыльность-больше риск. тут разве что влупить на все пары и пусть потихоньку косит, но тогда другой косяк вылезает, депо нужен такой который выдержит просадку по нескольким парам. Но я думаю это для всех очевидные вещи. :)

[alex100]

Нужен механизм периодической разгрузки на откатах тогда система будет более устойчивая к затяжным трендам. Минус в том что это будет "долгоиграющая пластинка".

[alex100]

заранее извиняюсь если пропустил, но вопрос такой "А что делать с гэпом образовавшимся в результате работы раллиблока?". Выставлять увеличенный лот в соответствии с размером гэпа или разбросать отложенные ордера по гэпу?". Кто-то уже обсуждал?

[eduard-]

Вы растянули сетку ордеров против безоткатного тренда и спрашиваете, что делать ?
Нельзя усредняться больше трех раз - а дальше идет алгоритм, при котором вы всегда заработаете.
Вы уш извините, но про сам алгоритм промолчу.

---

Добавлено: 23-10-2016 09:11:15

---

Алгоритм не предусматривает понимания рынка.

---

Добавлено: 23-10-2016 09:15:04

---

Вообще, я сомневаюсь. что вы торгуете так, как описали, ибо так торговать нельзя.
Это все равно, что подарить деньги.
Если вам деньги девать некуда - подарите мне ;)) Я знаю что сними делать. Изменено 23 октября, 2016 пользователем tak

[TARGET]

Здравствуйте, господа гусары!
В последнее время вопрос о выруливании растянувшихся сеток стал очень и очень актуальным. Зарабатывающие по 5-10 лет алгоритмы сливаются в последнее время, и вина всему - рынок меняется. Но если посмотреть в историю, похожая неадекватно завышенная волатильность - не исключение для летних-осенних месяцев.

За сим, решил показать вам одну математическую модель, сам я ее нигде закодированную не встречал, поэтому можно сказать придумал на коленке сам )))

Суть: довольно-таки часто после сильного безоткатного движения мы видим флетующий рынок, после флета обычно рынок откатывается и затянувшаяся сетка закрывается. Но как быть если после флета рынок опять "ныряет" еще глубже???

Мой ответ прост: использовать текущий период флета и плюсы последних ордеров в сетке для перекрытия минусов первых колен. При этом основная зарабатывающая логика не должна страдать. То есть грубо говря открыли мы там 50е колено :)) :)) :)), пара откатилась на 100пп в плюс, берем и закрываем этот плюсовой ордер и часть минусовых младших ордеров.

Вот вам, братья-кодеры, одно простенькое решение:
1. Считаем насколько пипсов ушло в плюс последнее колено. обзовем числом А.
2. Как только последнее колено в А пунктов, смотрим минус первого ордера(и второго тоже - по желанию).
3. Если плюс последнего ордера перекрывает минус первого(и второго) ордеров - кроем все две(три) штуки.
4. Можно брать плюс не только последнего колена но и предпоследнего. Кроем их толпой так же.
5. После этого можно конечно же запоминать количество закрытых ордеров(для корректной обработки лотностей последующих ордеров).
6. Как только пара опять ушла в минус, открываем колено по общим правилам ТС и возвращаемся в п.1

Приблизительно вот так я себе это представляю в полностью автоматизированном режиме(скрин прилагается).

А какие математические модели используете Вы для разруливания колен в коде??? Или все такие красавцы используют либо молитву и танцы с бубном или фиксируете минус и не заморачиваетесь?

Реализация в коде, разрул на автомате.

2016-09-17_10h23_15.png

Изменено 24 октября, 2016 пользователем TARGET

[Старик]

TARGET, и как это пощупать?
Или личное/покупное?!

Не надо загадок еще и от себя, на форексе их более чем достаточно... :)

[TARGET]

Старик, пока это личное и в стадии тестирования, но резы уже более менее стабильные по разрулу. На картинке смоделировал на реале ситуацию когда есть просевшая часть мартына с крупными лотами ( суммарно 0.48) и потом запустил разрул спустя N-пунктов.
Задача ставилась пока только разгрузить просевшую серию, определить флет ( =)) во сказал, кто определяет флет и тренд уже гралем обладает) и на нем разгрузить часть просевших. Так же вопрос встал , локировать или нет. Ответ, да однозначно, но необходим расчет возможного лока в процентах и средствах. Задействовано двухстороннее перекрытие, откусывание, буфер. Кучу разнообразных тралов перебрано (остановился на SAR). Пишу все на ООП, так оказалось проще по блокам разбить и настраивать логику. В планах опробовать еще кучу вариантов, основное пока сейчас в работе автоматический расчет состояния сложившейся позиции и перебор методов разруливания (жестко(макс риск), мягко(ср. риск), очень мягко(долго). Работа продолжается уже второй год(времени мало), пересмотренно куча поделок типа разрула, в том числе и комм версий. Я из тех, кто считает что не важен вход, важен правильный выход. Многие кричат, что добиваются точности индюков до 80% правильных входов, и на мой вопрос а что будете делать с несчастными 20%, которые как правило и убивают депо, внятного ответа не получаю. Коммерческой версии не будет точно. Многие здесь получат версию для тестов в личку по моему усмотрению. Всем профитов...работаем!

[master_255]

Тут вроде подфорум для программистов, и обсуждение алгоритма а не реклама или как это назвать, непонятно чего.

По скрину видно четыре ордера вначале, это разве можно назвать растянувшейся сеткой?
Потом ожидание конца безотката и частичное откусывание, в соседней ветке ffsingle недавно слилось с таким алгоритмом.

[Alexei_m]

Прочитал об этом методе у одного разраба советников. Советник разруливатель называется. Идея понравилась, написал функцию за два часа. У меня дробить начинает после 2 ордеров открытых не в ту сторону. Пережил просадки на выборах трампа, на всех валютных парах. Потом для интереса пробовал в тесте, советник сливал без функции дробления. Так что для усреднения очень советую. Если используется жесткий мартин, типа открытия лотов по числам фибоначи, работать не будет, это легко проверить математически.

[F4RR3LL]

Стратегия пружина с использованием Мартингейла

Добрый день уважаемые алготрейдеры нашего форума.

Так как сам полнейший нуб в программировании хотел попросить помощи у тех кому идея может показаться интересной, а именно поняв суть стратегии превратить ее в кодовое состояние.Короче говоря создать советник который торговал по правилам стратегии описанной ниже:

A. Торговля ведется по стратегии Пружина или не малоизвестный Ва-Банк(просто не особо вижу разницу если честно), а именно для определения приоритетной стороны для торговли.
B. Условия входа в сделку такие же как и у стратегии Пружина/Ва-банк но сопровождение сделок отличается от стандартных правил.
C. Используется мартин, но он не односторонний.
D. Торговля только при помощи советника.
E. Цель стратегии получать не плохую по идеи прибыль но зависит она от того не нарвемся ли мы на долгий флэт. Прибыль будет с вслучае прохода ценой как можно скорее в нашу приоритетную сторону 40 пунктов или же в иную сторону но уже 80.

Условия для входа.

1) Недельная свеча должна пройти 200 старых пунктов вниз это будет условием для входа в покупки.Для продаж наоборот.Ниже рассматривается ситуация для покупок.
2) На открытии понедельника советник входит рыночным ордером в покупку.
3) Take Profit выставляем в размере 40 старых пунктов( но в советнике этот параметр должен быть гибок)
3) В 40 пунктах ниже выставляется Sell Stop ордер на продажу но удвоенным лотом.(Параметр того на какое расстояние ставить противоположную отложку также должен быть изменчив).

Дальнейшее развитие ситуации:

1) При скорейшим откате в нашу сторону забираем свою прибыль.
2) При проходе цены против нас цепляется Sell Stop и одновременно с этим ставится Buy Stop ордер на цену первоначальной сделки то есть на открытии понедельника.
3) В случае обратного возврата цены к уровню наших покупок и при задевании Buy Stop ордера выставляется опять Sell Stop ордер и опять удвоенным лотом на том же уровне где и первый Sell ордер. И так до тех пор пока депозит позволит :d
4) Take Profit у обоих сделок равен расстоянию между ними. Иными словами в данном случае 40 старых пунктов.
5) В случае хода цены в узком коридоре будет набранная большая позиция что чревато как мы знаем сливом, поэтому рекомендация брать самые волотильные пары так как не очень важно куда цена пойдет но главное что бы она не стояло на месте так как при походе в нашу приоритетную сторону мы заработаем свои 40 пунктов при уходе вниз на 40 пунктов ниже чем ордера продаж выйдем в БУ, а уже следующие 40 пунктов опять станут нашей прибылью.

[Alexandrkas]

Идея стара как мир и раньше ее называли "Неваляшка". Набери в гугле и он выдаст тебе кучу готовых советников с открытым кодом. Но зачем заморачиваться с советником, если все необходимое для данной ТС реализовано в ProTrader с помощью параметра "реверс".

Я так понимаю саму ТС не тестировали. При значении стопа в 40 пунктов на всех мажорах, кроме может 2-3 пар, слив будет в течении максимум недели. На собственном опыте могу сказать, что стоп лучше брать примерно в 1/2 размера волатильности за год. А условия для входа по сути для нее не важны, можно хоть с помощью монетка входить, так как ТС предполагает профит в случае любого развития событий.

И еще гораздо проще держать открытым только одну сделку, а предыдущее колено закрывать с убытком.

[F4RR3LL]

Alexandrkas Не совсем понял к чему вы о Протрейдере упомянули даже с этой функцией реверса нет смысла в стратегии если это будет делать все еще человек :) Поэтому нужен гибкий сов где будет возможность выставлять размер ТП, размер дистанции между ордерами,выбор фикс.лота или гибкого отталкиваясь от процента на риск.И идея вся в том что система при неограниченности прибыльна но так как идеальной среды нет надо перетянуть преимущество в свою сторону и я решил подключить именно стратегию Пружину/Ва-банк так как там как раз таки вероятность исполнения ТП очень велика.И на истории тестировалась ТС но в ручную и только по одной паре GBPAUD и только за последний год.И прошу заметить что стопов как таковых нет и 1/2 годовой волотильности фунта с ауди.....)))) на этот стоп в принципе и депа не хватит :d :d Поэтому весь акцент на и так высокоприбыльную ТС в основе которой не торговля во флэте и ММ и должно получится очень даже не плохо, а в монетке 50/50 а этого мало нам хотя бы 70/30 нужно) Поэтому и просьба кому не трудно состряпать советника принципы вроде крайне просты.

[andy.lugansk]

Alexandrkas Не совсем понял к чему вы о Протрейдере упомянули даже с этой функцией реверса нет смысла в стратегии если это будет делать все еще человек :) Поэтому нужен гибкий сов где будет возможность выставлять размер ТП, размер дистанции между ордерами,выбор фикс.лота или гибкого отталкиваясь от процента на риск.И идея вся в том что система при неограниченности прибыльна но так как идеальной среды нет надо перетянуть преимущество в свою сторону и я решил подключить именно стратегию Пружину/Ва-банк так как там как раз таки вероятность исполнения ТП очень велика.И на истории тестировалась ТС но в ручную и только по одной паре GBPAUD и только за последний год.И прошу заметить что стопов как таковых нет и 1/2 годовой волотильности фунта с ауди.....)))) на этот стоп в принципе и депа не хватит :d :d Поэтому весь акцент на и так высокоприбыльную ТС в основе которой не торговля во флэте и ММ и должно получится очень даже не плохо, а в монетке 50/50 а этого мало нам хотя бы 70/30 нужно) Поэтому и просьба кому не трудно состряпать советника принципы вроде крайне просты.

вы Неваляшку(шек), как выше советовали, погуглили?

[F4RR3LL]

andy.lugansk Да погуглил мол 10 строк и все легко и тд и тп. Но мне во первых даже при виде 10 строк открытого кода ничего не дает так как я сказал выше то полнейший профан в программировании, и во вторых в любом случае нужна эта неваляшка именно к условиям торговли по стратегии Пружина.

[Alexandrkas]

Цитата

Не совсем понял к чему вы о Протрейдере

Вся ваша идея ТС легко осуществляется с помощью функций протрейдера (реверса, открытие ордеров на установленных с помощью трендовых линий уровнях, при чем хоть на отскок хоть на пробой). Это позволит вам пока у вас нет советника торговать, открывая в ручную только первую сделку, дальше весь процесс будет идти на автомате. И ТП и SL там можно устанавливать какой угодно и двигать его, и коэффициент увеличение лота. Вы поразбирайтесь с функциями протрейдера, с его помощью можно практически любую ТС реализовать или протестировать.

Цитата

1/2 годовой волотильности фунта с ауди.....))))

Может я не правильно выразился. Среднедневной волатильности за год. И для GBPAUD по моим тестам наиболее подходящий размер стопа (или ростояния между ордерами) 140 пунктов.

Цитата

Поэтому и просьба кому не трудно состряпать советника принципы вроде крайне просты.

Могу по этому поводу посоветовать изучить курс по MQL4 http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/obuchenie-yazyku-mql4-pod-metatrader-4/4034
Я сам был профаном в MQL, а после 5 урока сам написал советника для такой ТС. Так что если не жалко потратить 6-8 часов на изучение, то сможете сами автоматизировать свою ТС.





Изменено 10 января, 2017 пользователем Alexandrkas

[KayJay]

Коммерческой версии не будет точно. Многие здесь получат версию для тестов в личку по моему усмотрению.

Как у вас движется разработка?

[axwellweb]

Народ подскажите, пожалуйста, где можно подробнее почитать про алгоритм сеток...

А то всё ограниченно упирается в простую расстановку ордеров.
А вот как заставить советника считать что бы он закрывал ордера в плюс с подстраховкой - не понятно.
Не понятно что надо подсчитывать что бы получать прибыль периодически...

Из первого поста: 1) что такое колено?
2) допустим закрылись ордера последние прибыльные перекрывшие убыточные первые - как закрывать те которые потом еще в минусе остаются? им для баланса надо в противоход открывать ордера?

[Arius777]

Народ подскажите, пожалуйста, где можно подробнее почитать про алгоритм сеток...

:d Хорошая тема для изучения. Смотрите - в принципе, алгоритм сеток вы вправе заложить свой. Базовый подразумевает такой порядок - первая сделка открывается по какому-то сигналу - Вашей стратегии, по индикатору, либо просто наобум - вариант может быть любой, но лучше конечно выбирать такой, чтобы вероятность срабатывания сделки была хорошей. Далее, если цена не идет в нашу сторону мы открываем дополнительные ордера. При простой сетке - с тем же лотом, что и первый ордер. При мартингейловой - увеличенный лот. Объем сделок может варьироваться по Вашему усмотрению - либо лот наращивается по арифметической либо геометрической прогрессии, что является базой, либо по Вашему алгоритму - к примеру, после закрытия часовых свечей, если они больше 50 пунктов (это только пример, не нужно брать эту идею для торговли :d). Расстояние между ордерами может рассчитываться точно так же - либо постоянное количество пунктов, либо расстояние увеличивается, также - арифметически либо геометрически, либо опять же - по вашей идее. И все это может происходить одновременно - по покупкам или по продажам.
Что подсчитывать для закрытия в плюс? Опять же в базовом подходе - вы просто подсчитываете общую прибыль по всем ордерам одного направления - как только общая прибыль стала больше нуля, то сетку можно закрывать. Тут тоже можно фантазировать - закрывать сразу при нуле прибыли, либо в процентном соотношении от баланса и т.д. Советники обычно рассчитывают уровень цены, при котором наши условия будут удовлетворены и для всех ордеров этого направления ставят тейк-профит. Стопов конечно-же нет))).
По вашим вопросам:
1 - Колено как раз и есть очередной ордер в сетке. Если открыли 8 ордеров в одном направлении - значит 8 колен. Чаще всего, если употребляется слово колено - значит используется сетка ордеров. Бывает, люди еще используют слово ступень и т.д, главное, чтобы понималось открытие очередного ордера в сетке.
2 - Тут вы уже используете частный случай. Чаще всего, если прибыльные перекрывают первые убыточные, то закрываются ВСЕ ордера. В этом и смысл сетки. Если Вы рассчитали супер-алгоритм, который позволяет зарабатывать, можно закрывать не все ордера. Но тогда будут болтаться далекие ордера, которые не будут давать Вам спать спокойно. Тут уже на усмотрение.
Для понимания лучше установить мартин на демку и наблюдать за его торговлей, либо в тестере - наблюдать за торговлей и поиграть с настройками
Надеюсь ответил)))) Опять же подчеркну - это основы.
А чтобы получать прибыль периодически - тут все перед Вами открыто, пробуйте настраивать все. ;)

[overdrive90]

Я уже давно для себя поставил точку в размышлениях о мартингейле. Света в конце туннеля нет. И это легко проверяется. Возьмем допустим прибыльную стратегию и прогоним за последние 7 лет фиксированным лотом 0,1. Получаем следующие результаты:

Спойлер

Считаем соотношение чистой прибыли к просадке: 2866,92/168,20 = 17,04. Т.е мы зарабатываем за 7 лет в 17 раз больше, чем была максимальная просадка.
Стагнация линии баланса минимальна. График эквити практически идеально идет вверх.
Максимальное количество непрерывных проигрышей: 6
Среднее количество непрерывных проигрышей: 1
Казалось бы добавить сюда мартингейл и будет грааль. Давайте попробуем.
Тестируем также фиксированным лотом, но после убыточной сделки лот следующей умножаем с множителем 1,67.
Смотрим результаты:

Спойлер

Считаем соотношение: 3773,91/272,93 = 13,82 уменьшилось аж на 18,8%
При этом при всем мы не наблюдаем идеально ровную линию баланса, к которой мы так стремимся используя мартин.
Давайте попробуем умножать лот до тех пор пока полностью не восстановим просадку, т.к. прибыль и убыток у всех сделок разная:
Результаты:

Спойлер

график баланса идет под углом 45 градусов, вроде все отлично, но!
Считаем отношение риска к прибыли: 6806,26/1943,42 = 3,5 Оно уменьшилось на 79,4%

Более того, можете проверить что будет если растягивать сетку по мартингейлу. Это еще хуже гораздо сказывается на соотношении. Чаще всего максимальная просадка превышает полученную прибыль. Как мы видим добавление даже мягкого мартингейла только ухудшает результаты прибыльной торговой системы. А если система убыточна и без мартина, то я вообще молчу про результаты. Изменено 30 января, 2018 пользователем overdrive90

[0ll]

overdrive90 странно видеть исследование мартина на прибыльной стратегии. Ведь мартин для других целей - вытягивать убыточную стратегию используя всю доступную маржу. Сравнивать их невозможно - в любом случае, даже без тестов понятно, что просадка у мартина будет в разы больше.
На форуме есть люди годами использующие мартинов, слившие не раз депозит, но тем не менее они в общем плюсе, т.е. доход выше убытков. И видимо для них есть свет - они уже вышли из туннеля...

[overdrive90]

overdrive90 странно видеть исследование мартина на прибыльной стратегии. Ведь мартин для других целей - вытягивать убыточную стратегию используя всю доступную маржу. Сравнивать их невозможно - в любом случае, даже без тестов понятно, что просадка у мартина будет в разы больше.
На форуме есть люди годами использующие мартинов, слившие не раз депозит, но тем не менее они в общем плюсе, т.е. доход выше убытков. И видимо для них есть свет - они уже вышли из туннеля...

Заработок за счет новичков-инвесторов накидавших крупные суммы увидев красивую лесенку, а-ля Trustoff? )
Сомнительный какой то заработок. Я бы даже сказал эгоистичный ) Изменено 30 января, 2018 пользователем overdrive90

[0ll]

нет, я не о паммах - там мрак...