Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...

[SilverKZ]

Насчет бота, думаю имеет смысл сделать возможность выставлять ТП по коэффициенту расстояния между ордерами, типа изначально равно 2-м размерам между ордерами, если открылось n-колен то уменьшаем до 1,2 дабы закрыть по безубытку.

Сделаю.

Экстремумы правильно определил (при BarsFractal = 11)?

EURUSDH1f.png

[shrike74]

вроде да, я уже писал какие индюки использовал для отметки фракталов, можешь для проверки использовать, отступ от фрактала надо еще в 1спред, хотя тоже не факт, экспериментировать надо.

---

Добавлено: 01-10-2016 06:51:30

---

нижний фрактал неправильно отмечен, предыдущие 5 свечей его пересекают, а верхний еще не должен образоваться, пока пятая свеча справа не закроется.

---

Добавлено: 01-10-2016 06:53:40

---

фрактал образуется на свече экстремум которой не пересекается 5-ю свечами слева и 5-ю справа

EURUSDH1f.png

Изменено 1 октября, 2016 пользователем shrike74

[arbuz771]

Очень интересный топик, не видел раньше.
В разработке мартинов, как уже здесь говорилось, есть 2 подхода.
1. Все внимание на безопасность. Минусы очень низкая доходность, чем больше безопасность, фильтры и т.п. тем доходность ниже. Кроме того прохождение всей доступной истории при тестировании не гарантирует, что не случится момент, который в итоге приведет к сливу. Наоборот, я могу гарантировать, что такой момент обязательно случится. Это и свой собственный опыт и опыт управляющих паммов и сигналов на форуме. Так что такой подход мне представляется абсолютно бесперспективным.
2. Агрессивная торговля, так чтобы прибыль росла очень быстро, от 30, 40 % в месяц и выше. Минусы, вероятность слива по сравнению с первым случаем вырастает в разы. Перспективы такого подхода определяются только балансом между заработанным и потерянным в долгосроке. Кроме того психологически сложно пережить слив.

Как в этом подходе можно ограничить риски?
1. Банально принять убыток, когда становится понятно, что вероятность слива высока. Я намеренно выделил это слово, так точно знать что он, в итоге имеющихся у нас переменных произойдет, мы знать не можем. Т.е. вот мы имеем какие-то признаки, это могут быть показатели индикаторов и т.п., которые говорят, что после такого набора параметров достаточно ощутима вероятность безотката. У нас уже есть набор ордеров в сети, не фатальный для депозита и стоит выбор - усреднять дальше в надежде не проиграть и заработать или же обрезать убытки, экономя маржу, время и т.п. для дальнейшего восстановления. Напоминаю, что речь идет об агрессивной торговле. А цена действительно может и развернуться..., а может и нет.
Перспективы такого подхода с обрезанием убытков зависят от того, как часто такие моменты будут наступать и какова прибыльность бота.

------------------------------------------

Теперь по предложениям. На одном из своих счетов, я торгую мартином с сетью, но в ручную, и я своими глазами видел и очень хорошо запомнил признак наступления, что называется эпик фейл. Прилагаю скрин. Пояснения следующие. Необходимый, но недостаточный признак безотката, который можно заметить сравнительно быстро - это, если к концу дня или весь день цена начала двигаться в одном направлении и дневная свеча закрылась вблизи своего экстремума, мы соответственно нахватали ордеров в сетке и они в минусе. Дальнейшее зависит от азиатской сессии и начала Европы. Если в течение этого периода не был преодолен экстремум в нашу сторону сформированный нак онец предыдущего дня или аз. сессию, то открывать дополнительные ордера в сети как минимуму неразумно. На рисунке это черные горизонтальные линии. Три дня цена не могла их пробить вниз. Поэтому, набрав сеть 19 августа, можно было
а. ее закрыть утром 20, приняв накопившийся убыток и работать дальше
б держать ее, не открывая дополнительные ордера ни 20 ни 21, а открыть новый ордер тогда, когда цена закрылась выше верхней линии канального индикатора + какое-то дельта + если выполняется условие, что размер свечи на сколько то проц. больше предыдущих. При этом вычислив размер лота этого ордера таким, чтобы на нижней линии канального индикатора мы получили какой-то профит.

По пункту а - дальнейшую работу после принятия убытков можно вести, увеличенным начальным лотом, чтобы быстрее восстановить потери и помня, что потенциально возможен безоткат вверх.

По пункту б - Если аналогично черным линиям провести верхнюю границу ночного флета, то при ее преодолении есть вероятность продолжения безотката вверх и можно начать работать на покупку опять же увеличенным лотом, работая таким образом, можно в итоге накопить прибыль превышающую потери от сети и закрыть ее со спокойным сердцем, но здесь есть риск скатиться к неваляшке :d

Вот как то так, реализовать в боте это будет как мне представляется довольно трудным.

пример.png

[Kozubus]

...мы соответственно нахватали ордеров в сетке и они в минусе.

При предлагаемом подходе мы не хватаем лишних ордеров, это драматически снижает просадку и устойчивость к безоткатам путём незначительного снижения производительности. И это реализовано и работает. Задача стоит в оптимизации параметров раллиблока с целью достичь производительности , при которой принудительное закрытие сетки в минус на уровне D компенсируется за 4-8 недель последующей работы бота в регулярном режиме . Никаких других задач не стоит, точнее, все они решаются решением этой.
На приведённом выше скрине именно очень хорошо видно , как робот пропускает весь безоткат и со второй попытки закрывает сетку прибыльным ордером соответственно рассчитанного объёма.
Просадка при этом наверняка была в очень достойных пределах .
Всего четыре селла на более 600 пунктов безотката - IMHO, великолепный результат .
Изменено 1 октября, 2016 пользователем Kozubus

[alex100]

Дальнейшее зависит от азиатской сессии и начала Европы. Если в течение этого периода не был преодолен экстремум в нашу сторону сформированный нак онец предыдущего дня или аз. сессию, то открывать дополнительные ордера в сети как минимуму неразумно.

Очень верное наблюдение. У меня начало Лондонской сессии это 3 ночи поэтому я физически не могу наблюдать что там будет происходить. Я просто запрещаю своему сову открывать новые ордера, ну а потом уже в американскую сессию решаю как продолжать. Как вариант ловлю ближе к концу американской сессии начало разворота и пытаюсь закрыть в БУ всю сеть одним жирным ордером. Это опасно поэтому тут уже надо сидеть у монитора и держать руку на мышке.

[Arius777]

Shrike, а скажи, пожалуйста, откуда взялся такой расчет лота? На самом деле, интересно получается, у нас множитель суммарный уменьшается с каждым шагом. Не проверял, есть ли преимущество перед обычным умножением? Ну к примеру сразу брать 2,2 коэффициент и умножать на него...

[shrike74]

в принципе можно и так, так даже лучше наверное. Это уже нюансы, вот только какой лот будет если 0,01 умножить на 2,2?

[arbuz771]

При предлагаемом подходе мы не хватаем лишних ордеров, это драматически снижает просадку и устойчивость к безоткатам путём незначительного снижения производительности. И это реализовано и работает. Задача стоит в оптимизации параметров раллиблока с целью достичь производительности , при которой принудительное закрытие сетки в минус на уровне D компенсируется за 4-8 недель последующей работы бота в регулярном режиме . Никаких других задач не стоит, точнее, все они решаются решением этой.
На приведённом выше скрине именно очень хорошо видно , как робот пропускает весь безоткат и со второй попытки закрывает сетку прибыльным ордером соответственно рассчитанного объёма.
Просадка при этом наверняка была в очень достойных пределах .
Всего четыре селла на более 600 пунктов безотката - IMHO, великолепный результат .

Я понял это, прочитав ветку. Повторюсь проблема такого подхода (увеличение бзопасности) - очень низкая прибыль с учетом, использования опасной, рисковой стратегии - сеточный мартингейл. Возникает вопрос - есть ли в этом смысл, столько зарабатывать таким опасным способом?

Кроме того я предложил один из способов детектирования потенциальных безоткатов.

Еще раз прочитал посты автора, там он упоминал про стопы, как одна из возможных идей, это было реализовано?, есть ли в этом смысл? Может быть лучше вместо раллиблока - закрыть ордера, а не пересиживать их?

Или как вариант - в момент включения раллиблока открыть локирующий ордер сетки (того же объема, что и вся сеть) и закрыть его в момент появления разрешения на дальнейшее усреднение?

[SilverKZ]

Добрый день!
Настройки советника

//+------------------------------------------------------------------+
PipStep     = 200;   // Ширина канала
StartLot    = 0.01;  // Начальный объем сделки
ExtLot      = 0.01;  // Дополнительный лот
KProfit     = 2;     // TakeProfit = PipStep * KProfit
BarsFractal = 11;    // Параметры индикатора RFractals
Magic       = 10645; 
//+------------------------------------------------------------------+

Удачных торгов!

rrrr.png
RFractals.mq4
Exp.ex4

[shrike74]

Добрый день!
Настройки советника

//+------------------------------------------------------------------+
PipStep     = 200;   // Ширина канала
StartLot    = 0.01;  // Начальный объем сделки
ExtLot      = 0.01;  // Дополнительный лот
KProfit     = 2;     // TakeProfit = PipStep * KProfit
BarsFractal = 11;    // Параметры индикатора RFractals
Magic       = 10645; 
//+------------------------------------------------------------------+

Удачных торгов!

Ну ты красавец, оперативно))))) буду тестить

---

Добавлено: 02-10-2016 21:19:12

---

проблемка, ограничение в 100 лотов, сливаться не сливается пока что, но может открыться до 600 лотов, жесть. Изменено 2 октября, 2016 пользователем shrike74

[SNZHikari]

Вы не поняли как работает РБ он включается не по индикатору а сразу после открытия любого ордера. Это выключается он по индикатору.

[TomKein]

Кроме того я предложил один из способов детектирования потенциальных безоткатов.

Еще раз прочитал посты автора, там он упоминал про стопы, как одна из возможных идей, это было реализовано?, есть ли в этом смысл? Может быть лучше вместо раллиблока - закрыть ордера, а не пересиживать их?

Или как вариант - в момент включения раллиблока открыть локирующий ордер сетки (того же объема, что и вся сеть) и закрыть его в момент появления разрешения на дальнейшее усреднение?

Ваш способ детектирования очень интересен, при торговле вручную я использую подобную закономерность :)
Стопы реализованы во всех озвученных вариациях, более того, можно тестить с автоматическим закрытием сетей, так сказать с повышенной доходностью, т.е. ваше предложение можно проверить в тестере.
С локами есть одна огромная проблема, локирующий ордер может стать основанием сетки :). Одно время я плотно экспериментировал с автоматическим разруливанием локов, так вот даже при специальной оптимизации, не удавалось успешно разруливать локи более 30%. В роботе есть соответствующие параметры, которые позволяют "локировать" определенный процент сетки, в составе механизма фондов, можете поэкспериментировать. Какие то результаты дает, но не те на которые я надеялся.

[Kozubus]

Я понял это, прочитав ветку. Повторюсь проблема такого подхода (увеличение бзопасности) - очень низкая прибыль с учетом, использования опасной, рисковой стратегии - сеточный мартингейл. Возникает вопрос - есть ли в этом смысл, столько зарабатывать таким опасным способом?

Кроме того я предложил один из способов детектирования потенциальных безоткатов.

Еще раз прочитал посты автора, там он упоминал про стопы, как одна из возможных идей, это было реализовано?, есть ли в этом смысл? Может быть лучше вместо раллиблока - закрыть ордера, а не пересиживать их?

Или как вариант - в момент включения раллиблока открыть локирующий ордер сетки (того же объема, что и вся сеть) и закрыть его в момент появления разрешения на дальнейшее усреднение?

К сожалению ,не поняли . Раллиблок действительно включается сам, а выключается , когда индикатор окончания безотката срабатывает: детектировпть ничего не надо. Опасность, в отличие от производительности, снижается при этом более существенно.
Если Вас не устраивает 5 в месяц на просадке 10 - удвойте или утройте манименеджмент - это лучше любого другого мартингейла.
Это о производительности .
Смысла в открытии локирующих ордеров при этом нет, так как в данном случае эта проблема решается отсутствием локируемых.
Механизм самодостаточен и допиливать его , по моему мнению, нет никакой необходимости .
Уровень, на котором разумно принудительно обрезать убытки с разумным расчётом на возврат прежнего уровня в разумные сроки при разумном риске пока реально не найден. Это о стопах.
При локировании 10 и более процентов просадки подобной сетки образуется очень растянутый лок весьма неприятной геометрии; лучше с локами здесь не связываться . Это о локах.
Изменено 4 октября, 2016 пользователем Kozubus

[WeekendSniper]

Боюсь что после сегодняшнего движка по фунту размышления по поводу мартингейла ... ну как бы придется переосмысливать.

[VladimirM]

Боюсь что после сегодняшнего движка по фунту размышления по поводу мартингейла ... ну как бы придется переосмысливать.

В данном, конкретном случае любой из скальперов (азия, дженерик и т.д) так же слили бы депозит под чистую, будь у них открытые позы, а о рисках мартинов все и так хорошо осведомлены.

---

Добавлено: 07-10-2016 04:52:56

---

Вот, кстати, за примерами далеко ходить не пришлось
_https://www.mql5.com/ru/signals/208890 Изменено 7 октября, 2016 пользователем VladimirM

[NeonIX]

Боюсь что после сегодняшнего движка по фунту размышления по поводу мартингейла ... ну как бы придется переосмысливать.

В данном, конкретном случае любой из скальперов (азия, дженерик и т.д) так же слили бы депозит под чистую, будь у них открытые позы, а о рисках мартинов все и так хорошо осведомлены.

---

Добавлено: 07-10-2016 04:52:56

---

Вот, кстати, за примерами далеко ходить не пришлось
_https://www.mql5.com/ru/signals/208890

У меня были открыты ордера по GBPUSD, вот счет: http://www.myfxbook.com/members/NeonIX/diamond-fort/1806295
вот монитор разработчиков:http://www.myfxbook.com/members/forexdiamond/forex-diamond-ea-all-pairs/736079
Каких то особых проблем и сложностей нет, просадка и лось рабочие, такое бывает и на обычных новостях.

[VladimirM]

Обычно при такой волатильности совсем другая картина и стопы могли сработать на 450 пунктов ниже, для ECN счетов распространённая практика. У Старика в соседней ветке так же с мартинами проблем нет на фунте.

[isnull]

Обычно при такой волатильности совсем другая картина и стопы могли сработать на 450 пунктов ниже, для ECN счетов распространённая практика. У Старика в соседней ветке так же с мартинами проблем нет на фунте.

У меня такая картина была. На Робо стопы не спасли, волна снесла вместе с домом. И АргоГардиан тоже не смог ничего закрыть. Счет не слит, но -350 пунктов поимели.
На Айсе картина получше, но тоже стопы не удержали, убыток в пару раз меньше. А на Тикмилл стоп сработал, как нужно.

Думаю, можно сделать определенные выводы по брокерам

[WeekendSniper]

Да, естественно скальперы и прочие боты открытые вверх пострадали бы, и таки пострадали как мы видим из мониторингов выше, получив лося и даже скользнув при СЛ на нехилое количество пунктов, НО данный мартин, вопреки ралли-блокам и всему прочему, открыл нехилый лот и через 30 сек ушел в Обливион, слив депо. Да уж, начинаю менять свое мнение о неубиваемости мартина при безлимитном депо. На таком движке из ниоткуда, как это произошло сегодня, хрен успеешь подстраховаться и что-то предпринять.

[ilnur17021992]

Проблема №2 - если раньше мы боялись злобных маркет мейкеров, устраивающих каждый год вытрях мартино-водов, то теперь есть шанс влететь случайно, все дело в том, что раллиблок пропускает не только тренд, но и шанс усреднения, и если будет мощное движение с одиночными откатами, то можно повстречаться с кочергой

продолжение следует...

увы и ах, повстречались @-) x_x

Спойлер

[usver73]

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

[Serzhik]

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

Очень умно, но пройдено... 200 сольешь сразу, потом еще 5 раз, к тому моменту как заработешь тысячу. И опять по кругу, если повезет, и от той тысячи что то останется... :d

---

Добавлено: 07-10-2016 20:25:20

---

Проблема №2 - если раньше мы боялись злобных маркет мейкеров, устраивающих каждый год вытрях мартино-водов, то теперь есть шанс влететь случайно, все дело в том, что раллиблок пропускает не только тренд, но и шанс усреднения, и если будет мощное движение с одиночными откатами, то можно повстречаться с кочергой

продолжение следует...

увы и ах, повстречались @-) x_x

Спойлер

Кстати, на чем слились то? На ночной гулянке фунта?
Ну... по мне так мартины должны были готовы к подобному, а раз не готовы то грош им цена...
Свет в конце туннеля... Изменено 7 октября, 2016 пользователем Serzhik

[Сергей С]

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

В некоторых советниках это реализовано и стоп при 20% просадки и расчет лотов исходя из процента от депозита и запрет на торговлю после стопа и даже выключение термина, чтоб не расстраивать владельца счета)))
Вот пример советников с разными полезными функциями контроля уровня просадки- http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-nabor-vspomogatelnyh-sovetnikov-ot-kima/11888

[usver73]

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

В некоторых советниках это реализовано и стоп при 20% просадки и расчет лотов исходя из процента от депозита и запрет на торговлю после стопа и даже выключение термина, чтоб не расстраивать владельца счета)))
Вот пример советников с разными полезными функциями контроля уровня просадки- http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-nabor-vspomogatelnyh-sovetnikov-ot-kima/11888

Только pavka69 вчера сетовал, что супер быстрый СЛ, настроенный на 20%, ночью не фунте не отработал.
http://tlap.com/forum/arhiv-pamm-schetov-i-signalov/30/arhiv-pamm-alpari-profit-zona/12266/?do=findComment&comment=312078

[shrike74]

можно подобрать расстояние между ордерами в котором чисто статистически цена долго не колбасится, навскидку на евробаксе и фунтбаксе уже находил варианты где не было слива и ордера не поднимались выше 28 лотов, по сути нужна оптимизация.

---

Добавлено: 08-10-2016 21:13:47

---

а еще надо добавить в бот отступ от фрактала. Если не сложно. Изменено 8 октября, 2016 пользователем shrike74