Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...

[GordOne_]

Предлагаю вашему вниманию описание новой переменной, которая, на мой взгляд, предотвратит открытие дополнительных колен на старших уровнях пирамиды.

Надеюсь, что многоуважаемые авторы и без того успешных советников смогут реализовать это предложение в ближайших выпусках своих новых версий.

Основное назначение этой переменной – осуществить задержку в открытии новых колен старшего уровня при резком движении цены против выстроенной пирамиды за короткий период времени.

Переменная, названная условно TimeToOpenNextLevel, выражается в минутах и отсчитывает период, по истечении которого советнику будет разрешено открыть следующее колено.

Описание работы.

Предположим, что котировки очень быстро двигаются против выстроенной пирамиды и достигают цены price13 за n минут, на которой при обычном алгоритме открывается колено 13, а еще через n минут цена достигает price14, на которой должен открыться колено 14, а еще через n минут цена достигает price15, открывается 15е колено и общее количество открытых лотов достигает 19 x_x.



На иллюстрации видно, что между 10 и 11, а также между 12,13,14 и 15 коленами прошел очень короткий период времени, по истечении которого цена в различной степени скорректировалась.

Предлагаю на старших уровнях перед размещением ордера на открытие следующего колена осуществлять проверку на соответствие переменной TimeToOpenNextLevel значению, которое вводится пользователем при загрузке сета (и подлежит оптимизации). Если период времени с открытия предыдущего уровня меньше, чем задан пользователем переменной TimeToOpenNextLevel, то следующее колено не открывается. По истечению заданного пользователем периода времени происходит проверка на необходимость открытия следующего колена и если цена находится выше рассчитанного уровня, то оно открывается запланированным лотом, ну а если цена откатилась - то, очевидно, и нет смысла ничего нового открывать.



Приведенная выше иллюстрация показывает, что при наличии такой переменной число открытых колен не превысило бы 12, что соответствует совокупным 4 лотам (а не 19, как при 15 открытых коленах).

[Старик]

Интересно! +1 =d>

Надо посмотреть как это с графиком совмещается.
Движение-то последнее время нередко импульсное: длинная полочка (флажек) - и сходу длинная свеча.

Кстати, можно смотреть не время, а размер свечи или нескольких свечей в зависимости от ТФ...
Или легко вычисляемую скорость изменения курса.

Ну и точно не уверен, но вроде в следующей версии FE_Mod планируется (вроде уже реализована в коде) особая отработка "быстрого рынка" - насколько помню.

Так что люди думают о близком, что хорошо - значит, правильно.

[xbms]

На мой взгляд, тут вполне достаточно открывать следующее колено на новой свече... Т.е. поставь сову на часовой или 4-х часовой график, и каждое следующее колено будет открываться на новой свечке если необходимо, а вот принцип по времени считаю безалаберным по той простой причине, что можно просто не попасть продать подороже или купить подешевле... За какие-то пол часа пойдёт откат, и как раз подойдёт время открывать новое колено... вот и выйдет чё попало.

[GordOne_]

На мой взгляд, тут вполне достаточно открывать следующее колено на новой свече... Т.е. поставь сову на часовой или 4-х часовой график, и каждое следующее колено будет открываться на новой свечке если необходимо, а вот принцип по времени считаю безалаберным по той простой причине, что можно просто не попасть продать подороже или купить подешевле... За какие-то пол часа пойдёт откат, и как раз подойдёт время открывать новое колено... вот и выйдет чё попало.

Сеты для популярных здесь мартинов рассчитаны на определенный таймфрейм поэтому Ваш совет абсолютно непригоден, а дальнейшая аргументация Вашего тезиса находится вне пределов причинно-следственных связей :-b :))
(смайлики забыл добавить) Изменено 8 января, 2013 пользователем GordOne_

[xbms]

На мой взгляд, тут вполне достаточно открывать следующее колено на новой свече... Т.е. поставь сову на часовой или 4-х часовой график, и каждое следующее колено будет открываться на новой свечке если необходимо, а вот принцип по времени считаю безалаберным по той простой причине, что можно просто не попасть продать подороже или купить подешевле... За какие-то пол часа пойдёт откат, и как раз подойдёт время открывать новое колено... вот и выйдет чё попало.

Сеты для популярных здесь мартинов рассчитаны на определенный таймфрейм поэтому Ваш совет абсолютно непригоден, а дальнейшая аргументация Вашего тезиса находится вне пределов причинно-следственных связей.

во как...
ну что-ж, Вам видней :)

[ren]

Не совсем понимаю, при чем тут время? Есть же, к примеру, индикаторы скорости изменения цены, может их боле логично прикрутить? 8->

[Старик]

Не совсем понимаю, при чем тут время? Есть же, к примеру, индикаторы скорости изменения цены, может их боле логично прикрутить? 8->

Да, похоже. Выглядит логичнее.

Ну и надо помнить, что как только все ордера пирамиды начинают открываться по сигналам любых индикаторов на не высчитываемых заранее позициях, то и просчитать сколько денег минимум надо становится намного сложней.
Так что еще надо выяснять окажется ли прибыльней: учитывать время или скорость изменения цены - или по заранее спроектированной и много раз проверенной сеточке выставлять ордера на заранее известных уровнях.

[Мерлин]

чем меньше колен на длинных трендах- тем дальше до уровня безубытка
не зависнет ли цена в убытках?

[KROOL1980]

Как правильно заметил Мерлин
если мы растягиваем пирамиду расширяя расстояние между ордерами, особенно если есть хвост из десяти ордеров, тем сложнее выйти в бу и темболее получить прибыль.

Данная тиория может работать в ручную, анализируя рынок когда будет откат и переждать или реже усреднятся.

[ApMSoft]

Соглашусь с коллегами - с предложенным подходом есть много проблем.

Из минусов: пропуск колена на шпильке - незакрытие по ТП, возможный пропуск отката, отрицательные пирамиды. При хорошо подобранных усреднениях пропуски в 5 и более пунктов могут вызывать фатальные просадки и чрезмерное растягивание пирамиды на трендовом движении.

Схема может быть работоспособна только при значительной доработке - динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки). Для обычных сеточников лучше, как мне кажется, использовать обработку гэпов. Тем более как Хакед, так и Энви (включая мод) имеют ограничение на скорость открытия ордеров - 1 ордер в минуту, т.е. косвенно всё равно используют похожий механизм. Мне нравится схема использования ордеров stop (пример работы). Идею нужно проверить более подробно, но без доработки работать такой подход не будет.

[GordOne_]

Понятно, что на бОльших коленах бОльший доход, но и риск возрастает геометрически.

Зачем открывать три колена на одном баре, когда через 3-4 бара будет ясно, что колено может быть только одно, ну или два?

Какой использовать индикатор - давайте попробуем, но я исхожу из того, что никто не знает, где будет цена на следующем баре, но следующий бар точно будет (по крайней мере если не будет конца света:) ). Поэтому и предлагаю самый простой индикатор - время.

Как правильно заметил Мерлин
если мы растягиваем пирамиду расширяя расстояние между ордерами, особенно если есть хвост из десяти ордеров, тем сложнее выйти в бу и темболее получить прибыль.

Данная тиория может работать в ручную, анализируя рынок когда будет откат и переждать или реже усреднятся.

думаю, что если теория работает вручную, значит она будет работать и на автомате:)

Схема может быть работоспособна только при значительной доработке - динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки). Для обычных сеточников лучше, как мне кажется, использовать обработку гэпов. Тем более как Хакед, так и Энви (включая мод) имеют ограничение на скорость открытия ордеров - 1 ордер в минуту, т.е. косвенно всё равно используют похожий механизм. Мне нравится схема использования ордеров stop (пример работы). Идею нужно проверить более подробно, но без доработки работать такой подход не будет.

Да, я примерно в эту сторону и теоретизировал пока про себя и считаю, что динамический пересчет лота и тэйка в зависимости от цены открытия "нестандартного" колена гораздо более эффективно, но требуют более серьезного вмешательства в действующий код.

Опять же соглашусь, что предлагаемая идея очень сходна с технологией обработки гэпов FE_MODа, иллюстрация которй есть в соответствующей теме.

[KROOL1980]

Цитата

динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки)

Да в FX Splitter чтото похожее.


Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.
Изменено 9 января, 2013 пользователем KROOL1980

[GordOne_]

Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.

Хм, даже не знаю, что ты называешь "обычным" сеточником:) Мне так кажется, что твой FW и FE_MOD ApMSoft далеко не обычные.
Всю эту теорию можно проверить только практикой - включить в код такую переменную и посмотреть на тесте просадки. Задача проста - увеличить живучесть советника, доходности у него и так хороши.

[Старик]

Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.

Хм, даже не знаю, что ты называешь "обычным" сеточником:) Мне так кажется, что твой FW и FE_MOD ApMSoft далеко не обычные.
Всю эту теорию можно проверить только практикой - включить в код такую переменную и посмотреть на тесте просадки. Задача проста - увеличить живучесть советника, доходности у него и так хороши.

Вот как раз доходность такой подход может и убить.
Потому что сетка становится непросчитываемой и деньги надо депонировать с запасом.
А повысит ли это устойчивость - это надо проверять. Может да, может нет.

Надо определиться с тем что подразумевается под "живучестью" и сколько за повышенную живучесть придется платить.
Я уже писал, что сэты, проходящие 2008 год, дают максимальную живучесть, но максимум 1/3 прибыли для текущего рынка.
Живучесть это не вообще, это очень конкретно - что именно бот должен и что не обязан выдерживать.

Это не стэб - хотелось бы заранее точно понять что мы намерены повысить и улучшить.
Чтобы понять ради чего предлагается менять коды, насколько в это углубляться и с чем сравнивать будущие тесты и понимать улучшили мы или нет.

[GordOne_]

На мой взгляд живучесть мартина - это возможность регулярного 1-2 разового в месяц вывод прибыли с рекомендованного депозита, который не нужно доливать. Если глянуть, например, на тесты, FW, то можно увидеть просадки по $15k-$25к, что подразумевает слив в какой-то момент если выведен доход и депозит составляет $10k.

[forexpvm]

Цитата

динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки)

Да в FX Splitter чтото похожее.


Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.

При всём уважении (и не в пику - я полностью согласен, KROOL1980, это не наш подход - пересиживать тренды :) ), я думаю что такая дырка в сетке не может дать "мнимую" уверенность пересидеть тренд, т.к. она именно и позволит с очень высокой вероятностью пересидеть практически любой тренд, который не выдержит сетка без таких дыр. Конечно, при правильном использовании - тут полностью согласен с осторожностью Старика - надо расставлять приоритеты и понимать, что находим, что теряем.
Доходность с "дыркой" можно попытаться сохранить приемлемой, если развивать способность бота к сопровождению пирамиды по тренду, доливкам (что упрощается из-за снижения суммарного лота пирамиды на старших коленах – при одном из подходов к вычислению параметров колена после дырки).

Вот небольшая шпаргалка, делал когда-то для понимания таких финтов. По-моему, идея зачётная - но конечно имхо, думаем,прикидываем,разбираемся...

martin_hole.png

Изменено 9 января, 2013 пользователем forexpvm

[dermitay]

Здравствуйте, господа гусары!
В последнее время вопрос о выруливании растянувшихся сеток стал очень и очень актуальным. Зарабатывающие по 5-10 лет алгоритмы сливаются в последнее время, и вина всему - рынок меняется. Но если посмотреть в историю, похожая неадекватно завышенная волатильность - не исключение для летних-осенних месяцев.

За сим, решил показать вам одну математическую модель, сам я ее нигде закодированную не встречал, поэтому можно сказать придумал на коленке сам )))

Суть: довольно-таки часто после сильного безоткатного движения мы видим флетующий рынок, после флета обычно рынок откатывается и затянувшаяся сетка закрывается. Но как быть если после флета рынок опять "ныряет" еще глубже???

Мой ответ прост: использовать текущий период флета и плюсы последних ордеров в сетке для перекрытия минусов первых колен. При этом основная зарабатывающая логика не должна страдать. То есть грубо говря открыли мы там 50е колено :)) :)) :)), пара откатилась на 100пп в плюс, берем и закрываем этот плюсовой ордер и часть минусовых младших ордеров.

Вот вам, братья-кодеры, одно простенькое решение:
1. Считаем насколько пипсов ушло в плюс последнее колено. обзовем числом А.
2. Как только последнее колено в А пунктов, смотрим минус первого ордера(и второго тоже - по желанию).
3. Если плюс последнего ордера перекрывает минус первого(и второго) ордеров - кроем все две(три) штуки.
4. Можно брать плюс не только последнего колена но и предпоследнего. Кроем их толпой так же.
5. После этого можно конечно же запоминать количество закрытых ордеров(для корректной обработки лотностей последующих ордеров).
6. Как только пара опять ушла в минус, открываем колено по общим правилам ТС и возвращаемся в п.1

Приблизительно вот так я себе это представляю в полностью автоматизированном режиме(скрин прилагается).

А какие математические модели используете Вы для разруливания колен в коде??? Или все такие красавцы используют либо молитву и танцы с бубном или фиксируете минус и не заморачиваетесь?

Б1.png

[odin343]

с какой просадки начинать? я думаю с 30% уже можно включать подобное локирование. хорошо бы в сетку трейдер встроить такой алгоритм

[alex100]

Посмотрите сов Mobail
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-mobail/13881

[dermitay]

Посмотрите сов Mobail
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-mobail/13881

я почитал комментарии небезызвестных на данном ресурсе людей и что-то желание копать откомпиленный/перекомпиленный файлик у меня напрочь отпало.
в чем логика данной совы? на пальцах можно объяснить?

почти единогласно все согласились что данная сова:
1. сырая
2. логика не имеет никаких обоснований для использования

вы ее как-то используете? какой у нее алгоритм, логика действия? потомучто именно это мне и интересно, а не откомпилированный файл сомнительного происхождения.

---

Добавлено: 14-07-2016 19:13:51

---

с какой просадки начинать? я думаю с 30% уже можно включать подобное локирование. хорошо бы в сетку трейдер встроить такой алгоритм

по моим тестам если ты начнешь разруливание при такой просадке - жди коляна почти 100%.
я же описал алгоритм для кодеров - врубание логики:
1. после определенного колена
2. при определенном проходе пунктов последнего колена в плюс
3. если плюс последнего перекрывает первый(да и вобще по сути любой, но лучше всего такая тактика с перекрытием работает начиная с самых первых колен ).

я не выкладываю уже готовый код(и не говорю что это именно тот код который все ищут и типа это грааль), я высказал определенный алгоритм для разруливания. как показывают тесты у меня он срабатывает 50/50.

то есть - это не панацея, а как еще один дополнительный вариант в коде(иногда спасающий, а иногда использовать его уже слишком поздно).

и поэтому мне интересно, а какие у Вас есть наработки по данной тематике(ручники-глазастики, открывающие локи и закрывающие его по гаданию на кофейной гуще, флудите в другом топике пожалст). Изменено 14 июля, 2016 пользователем dermitay

[Старик]

dermitay, тоже не берусь ткнуть пальцем где сделано - но идее во флэте закрывать в плюс и пытаться провоцировать многократное переоткрытие старших ордеров сетки ну точно лет 5 от роду.
И у меня есть записи размышлизмов 2012-13 годов на эту тему, от которых я и сейчас не отказался - правда, сильно дальше кодифицирования коммента ордера я тогда не ушел.
А вот у Алголаба чё-то с этой фигней вроде было в каком-то старом коммерческом продукте...

Но, имхо, идея в принципе рабочая - со всеми стандартными оговорками что будет если так делать.
И выписал ты её отлично, прям в рамочку как красиво.
Я уже содрал и поместил в папочку "dermitay мысли"! =d> \M/

Ну а что касается проблем этого подхода, то основные на поверхности:
1) ну закрыли где-то в некий плюс максимальный ордер, ну сняли чуток профита, закрыли пару младших ордеров сетки: ну облегчили лотность (сумму лотов) сетки на 0.02-0.03 лота - но реально осталось те же 5-8-12 лотов в сетке. И если цена продолжит растягивать сетку, то писец придет лишь на 2 пипса дальше...
2) ну закрыли где-то в некий плюс максимальный ордер, ТР сетки резко отодвинулся в сторону начала сетки - и отката без за копейки закрытого старшего ордера сетки может не хватить достать до отбежавшего подальше ТР. И всё: откат кончился, тренд продолжился - сетка слилась...

Это пара основных траблов такого, как ты описал, алгоритма облегчения сетки.

Что касается умных мыслей, то я бы подумал закрыть или уменьшить 5й-6й от максимума ордер - обрезав лотность намного больше, чем 0.02-0.03 лота на дальних минимальных ордерах.
Ближе к верху/максимуму сетки резать ордера нельзя - нельзя калечить ордера, на лотности которых сетка будет закрываться в случае движения к началу сетки (без переоткрытия ранее отдельно закрытого наибольшего ордера).
ТР сетки в таком случае ближе к верху сетки не окажется - но к дальнейшей просадке по моему обрезанная сетка чуть поустойчивей станет...

Попробуй такое сделать - должно работать намного лучше, может даже хорошо.

Если получится - вместе напьемся до поросячего визга! :d Изменено 14 июля, 2016 пользователем Старик

[alex100]

dermitay,

Ну всю логику я здесь бам обяснять не буду но тот алгоритм что вы описали в шапке там есть как опция LastTral. Что она делает это тралит последний прибыльный ордер когда набирается достаточно прибыли для "откусывания" от любого вами указанного ордера по порядку. Насколько это помогает это другой вопрос, но функция работает я тестировал.

Изменено 14 июля, 2016 пользователем alex100

[Kozubus]

Спойлер

Посмотрите сов Mobail
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-mobail/13881

я почитал комментарии небезызвестных на данном ресурсе людей и что-то желание копать откомпиленный/перекомпиленный файлик у меня напрочь отпало.
в чем логика данной совы? на пальцах можно объяснить?

почти единогласно все согласились что данная сова:
1. сырая
2. логика не имеет никаких обоснований для использования

вы ее как-то используете? какой у нее алгоритм, логика действия? потомучто именно это мне и интересно, а не откомпилированный файл сомнительного происхождения.

---

Добавлено: 14-07-2016 19:13:51

---

с какой просадки начинать? я думаю с 30% уже можно включать подобное локирование. хорошо бы в сетку трейдер встроить такой алгоритм

по моим тестам если ты начнешь разруливание при такой просадке - жди коляна почти 100%.
я же описал алгоритм для кодеров - врубание логики:
1. после определенного колена
2. при определенном проходе пунктов последнего колена в плюс
3. если плюс последнего перекрывает первый(да и вобще по сути любой, но лучше всего такая тактика с перекрытием работает начиная с самых первых колен ).

я не выкладываю уже готовый код(и не говорю что это именно тот код который все ищут и типа это грааль), я высказал определенный алгоритм для разруливания. как показывают тесты у меня он срабатывает 50/50.

то есть - это не панацея, а как еще один дополнительный вариант в коде(иногда спасающий, а иногда использовать его уже слишком поздно).

и поэтому мне интересно, а какие у Вас есть наработки по данной тематике(ручники-глазастики, открывающие локи и закрывающие его по гаданию на кофейной гуще, флудите в другом топике пожалст).

Упомянутый советник использует все Ваши идеи, и даже кое-какие еще. Если применять с головой,помогает.
Отлично работает и проверен на живых сетках. Из недостатков - очень коряво работает с локами и это чудо на локи не стоит ставить. Ужасно документирован на языке орков - но советник рабочий. Если Вы , уважаемый Dermitay , возьмете у них исходник и/или документацию и причешете там все , честь Вам и хвала. Они даже сопровождают свое детище через свой же форум, но у них серьезные проблемы с коммуникационными навыками, хотя люди, они, безусловно, хорошие :)
А хаяли в ветке не сам модуль, а конкурента от сmillion.
Если же Вы создали сию ветку для обсуждения алгоритма или тестирования Вашего разруливателя, мы с удовольствием его потестируем и поделимся идеями по его улучшению, и тогда он точно будет куда серьезнее модуля. Пока что без какой-то версии советника , увы, тяжело сказать, что Вам еще добавить в Ваш код; но , повторюсь, все Ваши идеи там (в модуляторе) есть и они реально работают, может там сова и сырая, но тут пока никакой нету :)

---

Добавлено: 14-07-2016 20:18:02

---

Что касается умных мыслей, то я бы подумал закрыть или уменьшить 5й-6й от максимума ордер - обрезав лотность намного больше, чем 0.02-0.03 лота на дальних минимальных ордерах.
Ближе к верху/максимуму сетки резать ордера нельзя - нельзя калечить ордера, на лотности которых сетка будет закрываться в случае движения к началу сетки (без переоткрытия ранее отдельно закрытого наибольшего ордера).
ТР сетки в таком случае ближе к верху сетки не окажется - но к дальнейшей просадке по моему обрезанная сетка чуть поустойчивей станет...

Тут нечего гадать - давно решено.
Этот ордер называется "ордер Кейна" - первый ордер младше бу сетки.
Может быть и 5-м , и 3-м от максимума.
Он никогда не вылезет в прибыль и при этом имеет максимальный вес.
Его и только его нужно долбить.
И это тоже уже делает модуль.

Изменено 14 июля, 2016 пользователем Kozubus

[Старик]

Kozubus, ну Кейна так Кейна :)

На этот счет у меня уже много лет нет иллюзий - в мартинах всё продумано и придумано годы назад.
Что бы ты не понял и не сделал - кто-то похожее уже придумал и пробовал.

Но остается вопрос мастерства исполнителя.
Потому что у поражающего процента людей руки заведомо из жопы.
И нормально выписать сложную идею всегда дано лишь единицам.

[dermitay]

как много новой инфы =d>
как я вижу ситуацию сейчас:
- существуют рабочие математические модели выруливания локов, но почему-то этот вопрос у нас очень мало освещён, а если и освещен, то только на уровне диванных теоретиков и размышлений "а если бы да кабы".
- есть какие-то две разработки двух разных команд("орков" и cmillion) v:). в указанной ветке на нашем форуме валяется непонятно что
- где взять исходники "орков"? и что это за звери такие? :d :))

to Старик, всё да всё, да не всё. рынок - живая материя, он не стоит на месте, не должны стоять на месте и мы. многие подходы, которые раньше тяжело было реализовать, на данный момент реализуются просто и легко, как ты правильно сказал, руки стали выпрямляться и задуманные идеи пишутся практически с первого а не с 20 раза. а еще, ты как никто другой должен понимать, толковые идеи в 99% случаев не доводят до ума бросая на 40-50% разработки. сколько у нас на форуме толковых ТС? сколько их заброшенных пыльных валяется? бесчетное количество, и вместо того чтобы заниматься ими, народ сидит и пережевывает одно и тоже: скальпинк, победа, хантер, илан, азия, ваша с Oll форекс-сетка, ва-банк, ну и еще пара-тройка. и всё, другие ТС - это все типа от лукавого, да? :) :) :)
я только недавно стал мониторить посты test13, и серьезно задумываться над закодированием ТС, которыми он когда-то в далеких 12-13ых занимался, eaUSS - это всего лишь первые наброски. почему ее никто не довел до ума в те мохнатые года? не хватило терпения и усердия, как всегда, впрочем.

to Kozubus гуглил что-то на тематику "ордера Кейна" но вобще ничего не нашел. крыть нужно последний, 3й и 5й ордер с конца? например в сетке 9 колен, кроем 9е, 7е, 5е колено, от показателей именно 7го и 5го колена и отталкиваются все расчеты. я правильно понял?
еще раз перечитал. смысл такой: смотрим на линию бу всей сетки. ордер, цена открытия которого самая близкая к линии БУ со стороны минуса(то есть НЕ стороны ТП в плюсе, а с текущей стороны, текущей цены валютной пары по сути, или наоборот, со стороны точки ТП смотреть?) и есть этот "ордер Кейна", который нужно крыть. правильно? если так - в коде уже сейчас это реализовать для меня дело пяти минут.

to всем, топик создан в разделе программирования для обсуждения как раз-таки алгоритмических концепций, вы уже дали пищу для размышлений и кучу путей вперед, которые стоит развивать. конкретно по шапке - это привязанная идея жестко к моей сове tmaEA как отдельный блок. я прошу лишь подумать вот о чем: алгоритм стабильно зарабтывает на протяжении последних 8 лет, по таймфрейму м5 и с количеством ордеров больше тысячи в год. но на протяжении этих 8ми лет есть 5-6 временных интервалов, безоткатных, со шпильками, которые сов не может обработать без стопаута. это не косяк ТС вцелом, это сраные новости, рынок/Ленка/Бернанке/Трише и еже с ними(здоровья им и благополучия :)) :)) :))). и это не какая-то там уникальность моего кода, таких ботов куча. я ищу методы, при которых эти исключительные ситуации(не присущие рынку в 95-99% времени) можно было бы обработать без вмешательства человека.
и если вдруг внезапно получится написать какой-то отдельный алгоритм, предназначенный только для разруливания локов, растянутых сеток, который можно будет применять как отдельный спасательный модуль в других ТС - я буду только этому рад и конечно же выложу сей опус в открытом виде.

Изменено 14 июля, 2016 пользователем dermitay