Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...

[TomKein]

А это и не потребуется. В своей концепции я предусматриваю пробитие статистического предела (слив), вот только депозит будет в 10 раз больше и стоп по сетке на одной паре будет в 10%. Зато это можно будет протестировать у убедиться что система зарабатывает больше чем сливает :)

[Serzhik]

Ребят, миллиарды долларов сейчас находятся в отрицательной доходности. Реально крутые дядьки платят деньги за то, что бы их деньги были размещены в надежных местах. Их цель - сохранить деньги.
Ещё огромные миллиарды хранятся в околонулевой доходности, где 1% в год считается шиком. Есть куча хедж фондов предполагающих несколько процентов в год, но не обещающих ничего в краткосроке. Типа вливай бабло без права снятия в ближайшие 20 лет и тогда...5-6% в год мы постараемся обеспечить.

А теперь, любой из нас, имея цифру хотя бы в один миллион легко посчитает мартин сетку, беря в расчет самый крутой безоткат в истории форекса и легко составит безсливной сет. Его доходность будет как минимум около 10% в год (это менее 1% в месяц), но вопрос только один - Почему мы все не работаем в хедж фондах и не сидим в офисах Блек Рока?

---

Добавлено: 18-09-2016 17:58:16

---

Моя концепция (скорее интуитивное, идеализированное предположение) состоит в создании динамического алгоритма, который будет опираться на динамику цены, а именно выставление ордеров согласно времени и скорости изменения значений. Если за промежуток времени N цена изменилась на X, то мы выставляем лот Z. Если изменилась, на Y, то ничего не выставляем. Объясню менее абстрактно. Когда идет безоткат и мы выставляем лоты против движения у нас растет лотность, маржа становится меньше и меньше, а цена все движется и движется против нас. Результат ясен. Что если нам вычислить этот безоткат и перестать выставляться? А выставим мы тот же увеличенный (какой именно при этом будет множитель определиться в зависимости от текущей лотности и пройденного расстояния против нас) где-нибудь на вершине, когда определим корректировку. В итоге есть вариант закрыть сетку даже при не очень сильном откате, при этом у нас не росла просадка геометрически пропорционально безоткату и мы лучше вложим удар на вершине, чем будем растягивать сетку вдоль этой горы, увеличивая лотность и сжигая депозит.

Реализатора вашей идеи ждет как минимум Нобелевская премия, и эта премия будет дороже любых заработанных денег на форексе. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Serzhik

[Мерлин]

Я смотрю, тут народ мультивалютный мартингейл изобретает:)

Что будете делать, когда в просадку попадут сразу несколько пар?

isnull

Цитата

динамику цены, а именно выставление ордеров согласно времени и скорости изменения значений. Если за промежуток времени N цена изменилась на X, то мы выставляем лот Z. Если изменилась, на Y, то ничего не выставляем.

индикатор "моментум" :)

[alex100]

Я смотрю, тут народ мультивалютный мартингейл изобретает:)

Что будете делать, когда в просадку попадут сразу несколько пар?

isnull

Цитата

динамику цены, а именно выставление ордеров согласно времени и скорости изменения значений. Если за промежуток времени N цена изменилась на X, то мы выставляем лот Z. Если изменилась, на Y, то ничего не выставляем.

индикатор "моментум" :)

Технически намного проще поставить ограничитель количества сделок на свечу.
Начало и глубину разворота рынка предсказать невозможно. Но есть возможность предсказать потенциальную возможность с учетом разной волатильности в течении торгового дня.

[TomKein]

Я смотрю, тут народ мультивалютный мартингейл изобретает:)

Что будете делать, когда в просадку попадут сразу несколько пар?

С 2009 года пики просадок у пар eurusd, gbpusd, eurgbp, nzdusd, audusd, usdcad, usdjpy если верить EA Analizer ниразу не совпали, было как-то увеличение макс просадки eurusd на 40% из за nzdusd, в остальных случаях не более 10%. А базовый ММ заряжен от 500 до 1000% запаса.
Один из положительных побочных эффектов раллиблока - как раз снижение корреляции максимальных просадок.
В моей лабораторной сборке есть мультивалютный контроль, но все тесты говорят больше о его вреде чем пользе. Пары часто уходят в совместную просадку, но по пути довольно быстро отстегиваются, создавая прибавку к депо, тем самым помогая последней паре.
На монике выше есть затяжной момент с пиковой просадкой, там как раз пары по очереди пытались уйти в макс просадку, но так и не пробили статистический предел, кстати 40% просадки было создано установкой экспериментальной версии с багом, есть у клиента моник от августа 2015 с меньшей пиковой просадкой.
Но тем не менее даже в таком виде система все еще опасна, поэтому и пытаюсь расписать что есть и какие мысли еще надо попробовать.
С момента старта топика уже одна новая фишка реализована и работает хорошо, а я даже еще весь багаж не задокументировал :)
Кому нужна тестовая сборка, могу поделиться по запросу, или если администрация разрешит, выложу тут, но она на базе коммерческого бота (что выкладывать низзя), хотя и бесплатна в исследовательских целях... (робот достаточно хорошо визуализирует торговую логику в инфоокне и на графике)
Если есть конкретные вопросы по алгоритмам, могу рассказать по подробнее или показать в коде (правда с++, но программеры поймут).
Есть ряд идей которые возможно создать с нуля, без трех летних наработок, их попробую сделать в МТ5, тогда будут и исходники, но сначала хотел выговориться, так сказать привести свои мысли в какой то порядок :)

---

Добавлено: 18-09-2016 22:25:12

---

Технически намного проще поставить ограничитель количества сделок на свечу.
Начало и глубину разворота рынка предсказать невозможно. Но есть возможность предсказать потенциальную возможность с учетом разной волатильности в течении торгового дня.

Я использую фильтр шага по цене, фильтр шага по времени, кроссвалютный фильтр ограничения открытия базовых ордеров на рост или падение одной из валюты пары (вообще-то еще куча всего, но это основа)
Так вот:
фильтр шага по цене работает хорошо, вообще то без него никак
фильтр шага по времени работает так себе, но хотя бы не вредит (может как раз ограничивать количество сделок на свече)
кроссвалютный фильтр работает плохо, даже если поставить макс 3 пары на открытие в одну сторону, то именно они будут давать максимально коррелируемую просадку, а не возможность открыться по другим парам избавит нас от прибыли - топлива, для снижения просадки на самой тяжелой сетке (а такие механизмы уже реализованы) Изменено 18 сентября, 2016 пользователем TomKein

[WeekendSniper]

С 2009 года пики просадок у пар eurusd, gbpusd, eurgbp, nzdusd, audusd, usdcad, usdjpy если верить EA Analizer ниразу не совпали, было как-то увеличение макс просадки eurusd на 40% из за nzdusd, в остальных случаях не более 10%. А базовый ММ заряжен от 500 до 1000% запаса.
Один из положительных побочных эффектов раллиблока - как раз снижение корреляции максимальных просадок.

Лично для меня это очень ценная информация и как мне кажется шаг в правильном направлении для увеличения прибыльности идеи мартингейла. Буду признателен в более подробных данных по этому вопросу.

Все это ни в коем случае не умоляет ваших попыток в направлении написания "неубиваемого мартина". Единственно, попробуйте как-то внедрить идею о том что пары могут влетать по стопу, если период восстановления общей прибыли на счете является приемлемым. Надеюсь вы понимаете о чем я говорю - я за "неубиваемого мульти-валютного мартина"!

[TomKein]

Все это ни в коем случае не умоляет ваших попыток в направлении написания "неубиваемого мартина". Единственно, попробуйте как-то внедрить идею о том что пары могут влетать по стопу, если период восстановления общей прибыли на счете является приемлемым. Надеюсь вы понимаете о чем я говорю - я за "неубиваемого мульти-валютного мартина"!

Это уже реализовано:
- стоплосс обычный
- закрытие по обратному сигналу (выкл, если в прибыль, в любом раскладе)
- закрытие ордера если тейк корзины ушел от него на n-пунктов и он уже не будет в прибыли
- закрытие ордера если в фонде безопасности пары есть деньги и цена ушла на n-пунктов (условный стоплосс)
- закрытие ордера если в общем фонде безопасности для всех пар есть деньги и цена ушла на n-пунктов (как и предыдущий, часто закрываются на откатах, а не на самой плохой цене как обычный стоплосс)
- закрытие корзины если просадка по ней достигла n- ед. валюты счета
- закрытие корзины если просадка по ней достигла n-% от баланса (основная линия обороны)

Но для того, что бы это все работало правильно, надо увеличить коэффициент прибыль/просадка так, чтобы вылет раз в год по одной паре, восстанавливался за месяц

Плюс, я очень надеюсь, что помимо фондов безопасности (они снижают прибыль), удасться отстегивать хвост сетки на безоткатах частичным контр-трендовым усреднением, тут главное не нарваться на неваляшку :). Но существует большая проблема с трендовыми входами. Индикатор дает очень мало сигналов на тренде, а функция свободного открытия по достижению n-ступеней противоположной сетки может не кстати на развороте дать +1 ордер в будущую сетку, что увеличит ее просадку вдвое. Сейчас прорабатываю мысль, что первый вход можно вообще делать не по индикатору, а по откату на n-пунктов, которые можно даже определить на автомате, например по волатильности азиатской сессии - как показал небольшой тестик, она очень хорошо характеризует размеры минимальных откатов даже в гипер-трендах.
Что-то пока писал, опять зажегся, сегодня попробую привинтить вход на откате хотябы по тупому значению :d

[NeonIX]

Доброго времени суток, нарыл в сети вот такой вариант сетки.

Реверс_сетка.png

[Serzhik]

Доброго времени суток, нарыл в сети вот такой вариант сетки.

Вроде больше 5 лет торгуете, а об обычной неваляшке и не знали. :d :d :d

[NeonIX]

Доброго времени суток, нарыл в сети вот такой вариант сетки.

Вроде больше 5 лет торгуете, а об обычной неваляшке и не знали. :d :d :d

Не торговал советниками с мартингейлом, в портфеле только проверенные временем и рынком. В приложении скрин одного счета, сумма в $ это комиссия от прибыли привлеченными средствами, сколько я заработал торгуя на этом счете, посчитать не трудно. Сейчас подбираю советников, для формирования портфеля с высоким риском и соответственно более высокой прибылью.

2016-09-19_17-31-00.png

Изменено 19 сентября, 2016 пользователем NeonIX

[WeekendSniper]

Доброго времени суток, нарыл в сети вот такой вариант сетки.

Вроде больше 5 лет торгуете, а об обычной неваляшке и не знали. :d :d :d

Не торговал советниками с мартингейлом, в портфеле только проверенные временем и рынком. В приложении скрин одного счета, сумма в $ это комиссия от прибыли привлеченными средствами, сколько я заработал торгуя на этом счете, посчитать не трудно. Сейчас подбираю советников, для формирования портфеля с высоким риском и соответственно более высокой прибылью.

Скажите а какое соотношение Прибыль / Просадка для вас буде приемлема? Я могу подсказать пару мартинов, которые использую.

---

Добавлено: 19-09-2016 10:52:04

---

Спойлер

Все это ни в коем случае не умоляет ваших попыток в направлении написания "неубиваемого мартина". Единственно, попробуйте как-то внедрить идею о том что пары могут влетать по стопу, если период восстановления общей прибыли на счете является приемлемым. Надеюсь вы понимаете о чем я говорю - я за "неубиваемого мульти-валютного мартина"!

Это уже реализовано:
- стоплосс обычный
- закрытие по обратному сигналу (выкл, если в прибыль, в любом раскладе)
- закрытие ордера если тейк корзины ушел от него на n-пунктов и он уже не будет в прибыли
- закрытие ордера если в фонде безопасности пары есть деньги и цена ушла на n-пунктов (условный стоплосс)
- закрытие ордера если в общем фонде безопасности для всех пар есть деньги и цена ушла на n-пунктов (как и предыдущий, часто закрываются на откатах, а не на самой плохой цене как обычный стоплосс)
- закрытие корзины если просадка по ней достигла n- ед. валюты счета
- закрытие корзины если просадка по ней достигла n-% от баланса (основная линия обороны)

Но для того, что бы это все работало правильно, надо увеличить коэффициент прибыль/просадка так, чтобы вылет раз в год по одной паре, восстанавливался за месяц

Плюс, я очень надеюсь, что помимо фондов безопасности (они снижают прибыль), удасться отстегивать хвост сетки на безоткатах частичным контр-трендовым усреднением, тут главное не нарваться на неваляшку :). Но существует большая проблема с трендовыми входами. Индикатор дает очень мало сигналов на тренде, а функция свободного открытия по достижению n-ступеней противоположной сетки может не кстати на развороте дать +1 ордер в будущую сетку, что увеличит ее просадку вдвое. Сейчас прорабатываю мысль, что первый вход можно вообще делать не по индикатору, а по откату на n-пунктов, которые можно даже определить на автомате, например по волатильности азиатской сессии - как показал небольшой тестик, она очень хорошо характеризует размеры минимальных откатов даже в гипер-трендах.
Что-то пока писал, опять зажегся, сегодня попробую привинтить вход на откате хотябы по тупому значению :d

Скажите, вы когда-то проводили следующий анализ: При прочих равных условиях, с не очень жесткими настройками на вход и довольно примитивной схемой построения сетки, какой из мартинов чаще попадет в безоткат, "мартин по тренду" или "мартин против тренда"? Тренд для этих целей лучше всего определять как минимум по H4 каким-нибудь очень надежным индюком. Не важно выползут они из безотката или нет. Важно как часто они построят максимальную сетку. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

[TomKein]

Скажите, вы когда-то проводили следующий анализ: При прочих равных условиях, с не очень жесткими настройками на вход и довольно примитивной схемой построения сетки, какой из мартинов чаще попадет в безоткат, "мартин по тренду" или "мартин против тренда"? Тренд для этих целей лучше всего определять как минимум по H4 каким-нибудь очень надежным индюком. Не важно выползут они из безотката или нет. Важно как часто они построят максимальную сетку.

Как я уже говорил, проблема мартинов с трендовой фильтрацией это разворот тренда и тут ничего не сделать это слив.
Мартин заточенный на преодолевание любых исторических безоткатов может нарваться на новый, более сильный безоткат и тут может спасти только механизм типа раллиблока или завышенный ММ.
По моей статистике мой робот нарывается на такой безоткат раз в год по одной из 7 пар, хотя может мне просто везет :)
Надежных индикаторов тренда на мой взгляд не существует, если бы они были, народ бы торговал по ним по тренду без всяких мартинов, а они показывают тренд когда он закончился или вот вот закончится.

[WeekendSniper]

Я не о том что нужен офигенный трендовый предсказательный индюк и дело в шляпе. Такой никогда не напишут, как и не напишут бот проходящий все будущие безоткаты. )) Я о том что мне кажется мартином правильнее торговать по тренду а не против него. Ну естественно в идеале при отсутствии оного, но когда есть то всеж по тренду. И для меня единственным обоснованием такого решения была бы не прибыль, просадка и прочие копеечный дела, а именно вероятность налета на безоткат, исходя из исторических сведений.

[TomKein]

Я не о том что нужен офигенный трендовый предсказательный индюк и дело в шляпе. Такой никогда не напишут, как и не напишут бот проходящий все будущие безоткаты. )) Я о том что мне кажется мартином правильнее торговать по тренду а не против него. Ну естественно в идеале при отсутствии оного, но когда есть то всеж по тренду. И для меня единственным обоснованием такого решения была бы не прибыль, просадка и прочие копеечный дела, а именно вероятность налета на безоткат, исходя из исторических сведений.

Так точно :), поэтому стратегия будет следующей: останавливать усрденение против тренда мы уже умеем, теперь надо уплотнить количество ордеров по тренду, тут все сложнее.
В текущей сборке есть дополнительный (по мимо раллиблока) фильтр тренда, оптимизируется по силе. При достижении порогового значения, не зависимо от раллиблока он запрещает усредняться против тренда и начинает открывать ордера по тренду без сигнала. Так же есть параметр определяющий после какой ступени сетки против тренда мы начинаем открывать ордера по тренду без сигнала. Все это работает, но дает не так много прибыли как хотелось и совсем слабо влияет на уменьшение просадки, к тому же как я уже писал, есть шанс открыться на пике смены тренда, от чего потом может увеличиться просадка. Вот как к примеру это выглядит на изъезженном безоткате 2015:

1 - вот тут мы уверены что это безоткат (если войти раньше, тестер показывает высокую вероятность длинного разворота и увеличение просадки
2 - вот тут мы встали на пике разворота (и если бы это был не безоткат, т.е. если бы вошли раньше чем в точке 1, то мы могли влететь)
3 - точка финального усреднения
Итого: трендовая функция выставила 12 ордеров, 11 из которых закрылись сразу в плюс. Было захеджировано с середины безотката половину лотности и покрыто прибылью 25% просадки, что не плохо, но не дало возможности отстегнуть (закрыть в бу или прибыль) дальний ордер сетки.
Это все работает, но этого мало :)
Сегодня - завтра закончу эксперимент с трендовыми входами на коррекциях (в теории они должны быть безопаснее и прибыльнее) и выложу результаты.
Потом расскажу о не запаздывающей альтернативе канальному индикатору, которая дает более четкое понимание гипертренда, хорошие сигналы по тренду и главное четкий сигнал окончания тренда. Но это уже сложная математика и там тоже есть подводные камни.

[Мерлин]

Цитата

С 2009 года пики просадок у пар eurusd, gbpusd, eurgbp, nzdusd, audusd, usdcad, usdjpy если верить EA Analizer ниразу не совпали

Во всех этих парах есть доллар, значит, долларовые тренды и есть ахиллесова пята этого набора пар.

[TomKein]

Во всех этих парах есть доллар, значит, долларовые тренды и есть ахиллесова пята этого набора пар.

Согласен, но это также и самая стабильная валюта в мире. А если вспомнить ралли в 3000+ пунктов по доллару с лета 2014 по апрель 2015, которое алгоритм спокойно пережил на реальном рынке и то, что алгоритм спокойно справляется с резкими выпадами типа брексита или отвязки швейцарского франка на автопилоте с мизерной просадкой, то думаю это не самое большое зло :)
Тем не менее явный прогресс пока есть только на супертрендах (безоткатах), с функцией раллиблока теперь опасны только затяжные тренды с редкими единичными откатами. Вот над этим я сейчас и ломаю голову.
Однако не стоит расслабляться, форекс полон сюрпризов, и когда нибудь, надеюсь не при мне, мыльный пузырь доллара схлопнеться. Этого не переживет ни один алгоритм, даже если вы торгуете audnzd :)

P.S. до середины 2015 года, не торговалась пара usdjpy, без раллиблока не удавалось подобрать стабильные параметры с приемлемой прибылью/просадкой.

[TomKein]

Отчет о реализации механизма фильтрации "свободных" входов по откату
На реализацию ушло 10 минут, на оптимизацию 2 дня :(
Вот один из оптимизационных прогонов с мелким шагом:

По оси X - расстояние от первого ордера сетки, после которого начинаем "свободное" открытие без сигнала индикатора.
По оси Y - величина ожидаемого отката перед открытием.
Лучший результат отмечен красным прямоугольником и это результат без ожидания отката :(
С одной стороны оптимизация показала, что механизм не улучшает торговлю, с другой стороны она показала что ожидание отката на фиксированный шаг результат дает (уменьшается расстояние свободного открытия), но справляется с этим хуже чем основной индикатор. Думаю основная проблема в отсутствии адаптивности. Надо прикручивать автомат определения величины отката. Мыслей много, пока думаю по какому пути пойти. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем TomKein

[TomKein]

Сегодня хотел поговорить об одном способе определения тенденции
В основном, для определения тренда используют скользящие средние, но у них есть один большой недостаток - запаздывание, как правило на период этой средней. Хотим уменьшить запаздывание - уменьшаем период - перестаем фильтровать шум, средняя перестает быть средней, а точнее становится слишком мягкой :)
Вот так выглядит LWMA с среднеквадратичными отклонениями на моем любимом безоткате :)

LWMA - тут белая (видно фигово, сорри), если бы не раздельный расчет отклонений, мы бы вообще не получали сигналы по тренду. То что против тренда непрерывный сигнал - тоже плохо.
А вот так выглядит функция Гаусса второго порядка

Тут прийдется многое пояснить:
1 - начало тенденции определенное автоматически (я бы определил его дальше, отметил красным кружком где)
2 - как раз функция Гаусса, сразу скажу, она перерисовывается каждый тик, поэтому максимум что можно от нее взять это след и направление
3 - след от функции Гаусса, он не перерисовывается, это и есть предлагаемый мной аналог средним, он достаточно жесткий и не запаздывает (сравните с верхним скриншотом), кстати она синяя потому, что тенденция вверх
4, 6 - СКО вверх и вниз (среднеквадратичное отклонение)
5, 7 - предельное отклонение вверх и вниз, пробой предельного отклонения в сторону противоположную тенденции, приводит к слому тенденции (точка 8)
8 - слом тенденции, точка где функция Гаусса с расчетным отклонением уже не может описывать тенденцию
9, 10 - пробой предельного отклонения в ту же сторону что и тенденция (фиг знает что с этим делать, это ухудшает точность модели, по уму такие пробои надо исключать из модели)
11 - тут алгоритм пытается нащупать новую тенденцию на автомате, я бы начал строить ее с начала дня
Какие плюсы:
- апроксимация вычисленной тенденции не запаздывает
- не надо подбирать период, да и вообще какие либо параметры апроксимации
- следя за предельными отклонениями, можно четко сказать когда тенденция закончилась (сломалась)
- количество сигналов на покупку и продажу, примерно одинаково + зная такое четкое направление можно вообще не идти против тренда
Минусы:
- расчет начала тенденции очень ресурсоемок, необходимо просчитать интеграл функции по всем барам назад, пока сохраняется заданное предельное отклонение
- критерий пробоя заданного предельного отклонения для определения начала тенденции дает слишком ранний старт, т.е. мы начинаем считать тенденцию тогда, когда ее еще не было, что может дать неточную модель
- на живом рынке длинных тенденций не так уж и много, а с учетом того, что нам нужно время (бары) на ее расчет, то к моменту расчета тенденции она может уже и закончится =)
- ну и одновременно на разных таймфреймах может существовать несколько тенденций и их надо как то согласовать между собой
Итого: функция Гаусса - точнейший инструмент для определения тенденций (трендов) не требующий настройки, но знать тенденцию мало, надо еще придумать как этим пользоваться :)

P.S. Попытка в лоб заменить канальный индикатор на функцию Гаусса не привела к улучшению результатов. Думаю оптимально расчитывать сразу три тенденции на трех разных таймфреймах и из этого уже делать выводы, но это еще предстоит закодить.
В сети видел совсем тупое использование преобразований Гаусса - индикатор CenterOfGravity - там вообще функцию используют как скользящую среднюю, естественно ни к чему полезному это не приводит.

Изменено 23 сентября, 2016 пользователем TomKein

[Arius777]

WeekendSniper употребил такое словосочетание, как прибыль/просадка - именно это не дает мартину быть Граалем. Большинство мартинов можно настроить таким образом, что он во всей истории валютной пары не будет сливать! Но каков при этом будет процент прироста депозита? Оооочень маленький. Хотим больше - готовимся рисковать больше. Мне кажется, нужно ботов просто настраивать таким образом, что при периодических сливах мы были бы в общем годовом плюсе, ловя рандомные коридоры цены и сливая на безоткатах. Это дикий рынок, который ходит куда хочет, нужно разучиваться предугадывать, и учиться принимать то, что есть. А чтобы к минимуму свести риск можно просто взять максимальное и минимальное значение пары за все время их существования и рассчитать лот на величину их разницы в пунктах :d. Только надо много денег для депозита :d, или очень много. Присоединяюсь к вашей дискуссии, возможно, что-нибудь родим...

[TomKein]

Прибыль/просадка - мой любимый коэффициент.
Вообще у меня цель получить систему с доходностью в 10% в месяц, со стопом на сетку 10% и вероятностью срабатывания стопа раз в год. Сейчас система уже может дать 10% со стопом в 20% и от последнего "стопа" прошло 13 месяцев. Так что к своей цели я весьма близок :)

[Kozubus]

Прибыль/просадка - мой любимый коэффициент.
Вообще у меня цель получить систему с доходностью в 10% в месяц, со стопом на сетку 10% и вероятностью срабатывания стопа раз в год. Сейчас система уже может дать 10% со стопом в 20% и от последнего "стопа" прошло 13 месяцев. Так что к своей цели я весьма близок :)

Отличный результат , но о вероятности как таковой пока не позволяет говорить нерепрезентативность выборки. При всём уважении и восхищении , реальность пока 4-5% в месяц на просадке 10% и да, подтверждаю, 13 месяцев без слива; на промежутке , где слились все остальные без исключения мартины, платные и бесплатные . Да, кому-то повезло, но закономерно через безоткаты с прошлого августа прошёл только движок Тома Кейна - уверенно , чётко , " без шуму и пыли".

[Ховик]

Вставлю свои пять копеек. Вот самая большая сетка которую мне доводилось видеть (без слива). При этом весь этот период альтернативный сценарий работал очень неплохо.

2016-09-24_15-04-28.png

[Старик]

Вставлю свои пять копеек. Вот самая большая сетка которую мне доводилось видеть (без слива).
При этом весь этот период альтернативный сценарий работал очень неплохо.

О каком боте вы пишете?
График торгов чем приводите?
Что у вас есть альтернативный сценарий?
Попробуйте все же объяснить всем о чём вы вообще.


TomKein, вы планируете выкладывать в топик некую версию бота без ограничения в торгах для форумчан?!
Пусть с оговоркой, что вы не рекомендуете данную версию использовать в торгах на реале.

Топик в целом мне нравится, в нем много инфы очень хорошего уровня.
Дневник продвинутого разработчика в теме мартинов лично мне очень интересен.

Но, вообще-то, данный подфорум: это в новый топик выкладывается свободный для скачивания и торгов бот - и дальше годами бот/подход может обсуждаться и дорабатываться.
Ваш топик из специфики этого "ударного" подфорума пока выпадает - и это не радует. :)

[ilnur17021992]

TomKein, вы планируете выкладывать в топик некую версию бота без ограничения в торгах для форумчан?!

Думаю речь идет об этом роботе FFSingle (последняя версия 4.086 и сеты к ней во вложении). TomKein относится к числу разработчиков.
Архив взят с офф сайта, ограничения платной версии (не реклама!):

Спойлер

Сколько стоит использование ПО
Первый месяц использования советника бесплатно. Второй и последующие месяцы установлена плата в размере 18% от чистой прибыли за предыдущий период.

Информация:

Спойлер

Маржинальные требования к депозиту для стабильной работы FFSingle:
В USD/USC, при минимальном лоте 0.01 и стандартном контракте в 100 000 ед. базовой валюты:

Минимально 3000 - доходность ~ 20% в мес.
Умеренно 5000 - доходность ~ 15% в мес.
Консервативно 7000 - доходность ~ 10% в мес.

Инструменты:
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, USDJPY - на эти пары поставляются готовые сеты настроек. Манименеджмент расчитан на одновременную торговлю по всем этим парам.

Прогнозирование рисков и доходности:
FFSingle позволяет проектировать целевую доходность и риски, так при депозите в 5000$ на стандартном счете целевая доходность по семи парам будет составлять 15% в мес. при этом рабочая просадка ожидается до 30%. Можно к примеру увеличить депозит до 7000$, при торговле минимальным лотом целевая доходность составит 10% в мес., а ожидаемая просадка до 20%

Мониторинг на реальном счету:
http://www.myfxbook.com/members/BlackSteel/ffsingle4/1476551

Естественно версия не вылеченная, с разрешение модераторов могу создать и оформить тему в Совы в розыске, думаю местные умельцы доведут дело до ума и подшаманят этого робота :)
Может и сам разработчик поделится ;)

ffsingle-4.086.zip

Изменено 24 сентября, 2016 пользователем ilnur17021992

[Ховик]

Вставлю свои пять копеек. Вот самая большая сетка которую мне доводилось видеть (без слива).
При этом весь этот период альтернативный сценарий работал очень неплохо.

Цитата

Старик
О каком боте вы пишете?
График торгов чем приводите?
Что у вас есть альтернативный сценарий?
Попробуйте все же объяснить всем о чём вы вообще.

Здесь обычный сеточник Forex Setka Trader. Я писал вообще о сеточном трейдинге который который сложно убить рынку. Ведь именно об этом здесь идет речь... По крайней мере за месяц или квартал. На картинке показана ситуация торгов где на 10000 валюты строилась сетка, через каждые 50 пунктов открывался ордер минимальным лотом (правда без мартина). Как видно из ситуации депозит выдержал движение порядка 2500 (!!!) старых пунктов. Очередной раз себя ловлю на том что я изъясняюсь на личном языке который сформировался за годы торгов и понятен только мне, за что извиняюсь. Торговля с альтернативным сценарием в моем понимании является, проще говоря, торговля одновременно в обе стороны, то бишь во время этой полугодовой сетки растягивавшейся в бай, так же торговались и приносили профит сетки в селл. Идея требует доработки ( к примеру увеличивать лот через n открытых, но без мартина, дабы не было увеличения размера позиций на каждом ордере и т.д) . Возможно это самый неубиваемый сеточный трейдинг, хотя как знать. Ведь все надо разрабатывать, тестировать, оптимизировать, анализировать варианты с диверсификацией на разные валютные пары, но это уже другая тема.