Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...

[TomKein]

Вы можете пользоваться официальной версией в исследовательских целях это бесплатно. Раз уж выложили официальную, я подчищу сборку с учетом идей этой ветки и выложу для тестирования.
Просто отвязать текущую версию не получится, на сервере храниться часть промежуточных параметров (между перезапусками это важно), а также производится корректировка вычислений индикатора (в погоне за скоростью я не вычисляю весь ряд каждый тик, а обрабатываю только новые данные. Для тестера, это не создает проблемы, а на реале, при перезапуске терминала расчетный ряд теряется, приходится его пересчитывать и корректировать по данным сохраненным на сервере). Часть параметров, таких как раллиблок, между перезапусками сохраняются в реестре. Но полностью от сервера логика еще не отвязана.

[ilnur17021992]

Вы можете пользоваться официальной версией в исследовательских целях это бесплатно. Раз уж выложили официальную, я подчищу сборку с учетом идей этой ветки и выложу для тестирования.
Просто отвязать текущую версию не получится, на сервере храниться часть промежуточных параметров (между перезапусками это важно), а также производится корректировка вычислений индикатора (в погоне за скоростью я не вычисляю весь ряд каждый тик, а обрабатываю только новые данные. Для тестера, это не создает проблемы, а на реале, при перезапуске терминала расчетный ряд теряется, приходится его пересчитывать и корректировать по данным сохраненным на сервере). Часть параметров, таких как раллиблок, между перезапусками сохраняются в реестре. Но полностью от сервера логика еще не отвязана.

Ну что ж, ждем полностью автономную (отвязанную от сервера), без каких либо ограничений (аля "пользуйся месяц бесплатно, потом плати") и без реферальной системы (аля "пригласи богатого дядьку по реф ссылке и пользуйся ботом бесплатно") версию вашего детища для совместного исследования/тестрования и оптимизации (желательно с открытым кодом). Думаю Вы и ваш проект в целом уже достаточно заработали на принудительной постоплате и пора бы уже переходить на другую форму поощрения добровольно-свободную, если робот окажется действительно стоящим, как вы его описываете, многим не жалко будет отстегнуть вашей команде разработчиков копеечку на пивас ;). А то вся эта тема со "светом в конце туннеля" похожа на скрытую навязчивую рекламу вашего продукта ;) Изменено 25 сентября, 2016 пользователем ilnur17021992

[Старик]

Спойлер

Вставлю свои пять копеек. Вот самая большая сетка которую мне доводилось видеть (без слива).
При этом весь этот период альтернативный сценарий работал очень неплохо.

Цитата

Старик
О каком боте вы пишете?
График торгов чем приводите?
Что у вас есть альтернативный сценарий?
Попробуйте все же объяснить всем о чём вы вообще.

Здесь обычный сеточник Forex Setka Trader. Я писал вообще о сеточном трейдинге который который сложно убить рынку. Ведь именно об этом здесь идет речь... По крайней мере за месяц или квартал. На картинке показана ситуация торгов где на 10000 валюты строилась сетка, через каждые 50 пунктов открывался ордер минимальным лотом (правда без мартина). Как видно из ситуации депозит выдержал движение порядка 2500 (!!!) старых пунктов. Очередной раз себя ловлю на том что я изъясняюсь на личном языке который сформировался за годы торгов и понятен только мне, за что извиняюсь. Торговля с альтернативным сценарием в моем понимании является, проще говоря, торговля одновременно в обе стороны, то бишь во время этой полугодовой сетки растягивавшейся в бай, так же торговались и приносили профит сетки в селл. Идея требует доработки ( к примеру увеличивать лот через n открытых, но без мартина, дабы не было увеличения размера позиций на каждом ордере и т.д) . Возможно это самый неубиваемый сеточный трейдинг, хотя как знать. Ведь все надо разрабатывать, тестировать, оптимизировать, анализировать варианты с диверсификацией на разные валютные пары, но это уже другая тема.

Ну это классика: публиковать на форуме посты, продолжая разговор сам с собой - в своих терминах и понятиях.
В теме генерика уже репрессии - посты просто сносятся, если человек внятно не написал о чем он конкретно вообще.

Что касается произвольных математических сеток, то вашим играм в соседнем топике вызрело мощное подспорье:
модель http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=308040
и бот http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=307212
Практически любой каприз, если сетка проектируется чисто математическая, а не произвольная индикаторная.

[shrike74]

могу предложить модель разгона мартином, очень жестким мартином, такой раелизации пока нигде не видел, +формула расчета лотов, на демо счете получалось очень радужно, на реале нереально ибо надо в монитор пялиться беспрерывно, просто использовалась некоторая закономерность ну и умножение лотов+доп лот. реализовать бы в боте да проверить, забросил из за того что реально надо не отрываясь в моник пялиться, но на тех моментах когда была куча свободного времени очень кучерявый результат получался, вот только с закрытием еще надо разбираться, я закрывал при достижении прибыли в 1%, на большее терпения никакого не хватит.

Изменено 29 сентября, 2016 пользователем Старик

[Arius777]

Strike, так предлагай, зачем просто запугиваешь :d. Будем шаманить, чтобы без нервов ;)

[shrike74]

Strike, так предлагай, зачем просто запугиваешь :d. Будем шаманить, чтобы без нервов ;)

Ок, жена ноут освободит, распишу и разрисую.

---

Добавлено: 28-09-2016 19:17:26

---

Начнем.
Хреновина получается очень жесткая в плане просадок и в итоге слива, хотя мне слиться не удалось, но думаю шансы на это есть.
ТФ использовал H1, после разных вариантов остановился на этом, торговля без стопов, тупым запиранием цены между ордерами с расчетом выхода цены из этого диапазона, делал так (расчет на центовик альпари с фикс спредом и стоплевелом до трех спредов.
Итак, на ближайшем фпактале ставим лимитник (именно лимитник) на расстоянии 1 спред от хай\лоу свечи,на расстоянии 4 спреда от лимитника вместо стопа локирующий ордер, срабатывает лимитник, потом локирующий, на место лимитника добавляем еще ордер, формулу расчета ордеров приложу. Таким образом запираем цену, если цена какое то время болтается в этом диапазоне то идет нарацивание одеров, по моим наблюдениям и опытам, цена в таком диапазоне долго не болтается и больше 11-ти колен ни разу еще не было в таком узком диапазоне. на скрине приблизительное расположение где распологаются такие локи.
в таблице расчет лотов по ордерам.

---

Добавлено: 28-09-2016 19:21:02

---

используется только ближайший фрактал построенный по 11-ти свечам, ну и с выходом надо поплясать, я выходил по 1% профита, но тут можно еще подумать ибо если будет наращивание ордеров и лотов а цена потом рванет куда-нибудь то тут можно хоть 100% депо заработать за одну движуху

Снимок.PNG
LOT.xlsx

Изменено 28 сентября, 2016 пользователем shrike74

[maverick666]

Так получается?

Безымянный.jpg

Изменено 28 сентября, 2016 пользователем maverick666

[shrike74]

неее, фракталы неправильные это раз, первый ордер (лимитный)0,01, то что вместо стопа уже 0,03, то бишь удваиваем лимитный и добавляем 0,01, следующий ордер будет уже удвоенный 0,03+удвоенный доп лот который 0,01, посмотри формулы в таблице, для фракталов я использовал индикатор takbir, можно еще пользовать индюк RFractals

---

Добавлено: 28-09-2016 22:02:46

---

думаю так понятней будет:

лимитный только первый ордер Изменено 28 сентября, 2016 пользователем shrike74

[Serzhik]

Неваляшка, только со входом от фрактала. Рано или поздно нарвемся на нмзковолатильный флет и застанем маржин кол, а затем 50/50 или профит или стоп аут. В торговых стратегиях была тема, да в тестерах так ни к чему и не привела. Кстати и этот способ можно автоматизировать, зачем непрерывно пялится в монитор? Да и потестить сразу можно.

[shrike74]

Неваляшка, только со входом от фрактала. Рано или поздно нарвемся на нмзковолатильный флет и застанем маржин кол, а затем 50/50 или профит или стоп аут. В торговых стратегиях была тема, да в тестерах так ни к чему и не привела. Кстати и этот способ можно автоматизировать, зачем непрерывно пялится в монитор? Да и потестить сразу можно.

я не программист, потому и пялился, опять же мартин подразумевает регулярный вывод прибыли, хотя бы до момента вывода стартового депо.
И, кстати, можно чтобы все закрывалось по нулям если открылось больше N колен, типа если открылось 8 колен то закрываем все когда цена достигнет безубытка.

[Serzhik]

Неваляшка, только со входом от фрактала. Рано или поздно нарвемся на нмзковолатильный флет и застанем маржин кол, а затем 50/50 или профит или стоп аут. В торговых стратегиях была тема, да в тестерах так ни к чему и не привела. Кстати и этот способ можно автоматизировать, зачем непрерывно пялится в монитор? Да и потестить сразу можно.

я не программист, потому и пялился, опять же мартин подразумевает регулярный вывод прибыли, хотя бы до момента вывода стартового депо.
И, кстати, можно чтобы все закрывалось по нулям если открылось больше N колен, типа если открылось 8 колен то закрываем все когда цена достигнет безубытка.

Ну тут все не так просто с безубытком, пока цена болтается между ордерами мы находимся в минусе, и что бы выйти в БУ цена должна выйти из канала на его ширину плюс спред. Вроде кажется что это легко произойдет, но наступит момент что нет. Как и в любом мартине (прямом или обратном), когда то наступит слив. В вашем случае, при выходе с профитом в 1% в одном случае из ста будет полный слив депо. При увеличении профита до 100% слив будет через раз. От математики не уйти, и это без учета спреда. Вобщем при бесконечном использовании сколько заработаем, столько и сольем.

---

Добавлено: 28-09-2016 23:13:43

---

Правда там сама стратегия по ходу темы менялась несколько раз и условия входа тоже, но суть неваляшки всегда одна и та же. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Serzhik

[shrike74]

практически нереально чтобы цена так долго болталась в диапазоне 15-ти пунктов не выходя за пределы хотя бы на 17 и более пунктов, а на это и весь расчет, даже если наберем лотов то при выходе хотя бы на 17-18 пунктов уже будем в безубытке, такие места конечно можно найти на графике, но только не после пробития фрактала, между фракталами сколько угодно. Хотя что тут спорить, нет так нет, без бота это все равно не проверить, а руками так торговать это жесть.

[Kozubus]

TC начал про раллиблок , который реально прекрасно у него работает и реально давит безоткаты, а вы тут изволите о фракталах толковать, которые по сути-то и фракталами никакими не являются, господа хорошие.

[Старик]

Коллеги, моим решением, выделились в http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/ideya-bota-razgon-martinom/14767

Здесь продолжим вдумчиво искать свет в конце туннеля. :)

[TomKein]

Вы меня не спугнули :). Я человек гибкий, и принимаю все точки зрения. Бесплатная версия с открытым кодом у меня в планах стоит, но там к сожалению можно организовать лишь ядро алгоритма, многие вещи в mql4 делать гораздо сложнее, да и с производительностью проблема.
Постов не было, поскольку плотно занимался оптимизацией (точнее проводил тестерные исследования).
Старик, в одной из веток высказал мнение, что 40% годовых по одной паре, никого не привлечешь. И я задумался над тем, что у простой сетки на коротком промежутке результаты лучше чем у предложенного мной алгоритма и решил немного поиграть в тестере с короткими оптимизациями.
В общем проблема в следующем, все мои оптимизации расчитаны в первую очередь на безопасность, на хотя-бы статистическую невозможность слива. Я оптимизирую с 2009 года, хотя в 2012 году рынок сильно изменился в технологическом плане и наверное имеет смысл оптимизироваться с 2012 года.
В общем если брать более короткий промежуток оптимизации, то результаты по доходности сильно улучшаются. Думаю такие сеты подойдут в первую очередь любителям разгона или тем, кто имеет достаточную силу воли, чтобы выводить деньги каждый месяц :)

Коэффициент прибыль/просадка - 4 и это за период чуть больше года, т.е. это более 300% годовых :)
Сет не является финальной оптимизацией (генетик даже сеяние не закончил), не проводилась "раскачка" основных параметров, проверка на стабильность (разные котировки, разные спреды), и оптимизация доп. параметров. Но, если подобное направление интересно, то за сутки я могу выдать уже боевой сет, на основе этого.
В скрепке также исследовательская версия, с реализацией выше перечисленных механизмов.
Сборка не проходила должного тестирования, поэтому использовать ее на реальных счетах не рекомендую.
Сборка работает на системах от windows 7/server 2012 и выше.

Single_usdchf_v4-3_rb.set
FFSingle_4089.zip

[Serzhik]

Спойлер

Вы меня не спугнули :). Я человек гибкий, и принимаю все точки зрения. Бесплатная версия с открытым кодом у меня в планах стоит, но там к сожалению можно организовать лишь ядро алгоритма, многие вещи в mql4 делать гораздо сложнее, да и с производительностью проблема.
Постов не было, поскольку плотно занимался оптимизацией (точнее проводил тестерные исследования).
Старик, в одной из веток высказал мнение, что 40% годовых по одной паре, никого не привлечешь. И я задумался над тем, что у простой сетки на коротком промежутке результаты лучше чем у предложенного мной алгоритма и решил немного поиграть в тестере с короткими оптимизациями.
В общем проблема в следующем, все мои оптимизации расчитаны в первую очередь на безопасность, на хотя-бы статистическую невозможность слива. Я оптимизирую с 2009 года, хотя в 2012 году рынок сильно изменился в технологическом плане и наверное имеет смысл оптимизироваться с 2012 года.
В общем если брать более короткий промежуток оптимизации, то результаты по доходности сильно улучшаются. Думаю такие сеты подойдут в первую очередь любителям разгона или тем, кто имеет достаточную силу воли, чтобы выводить деньги каждый месяц :)

Коэффициент прибыль/просадка - 4 и это за период чуть больше года, т.е. это более 300% годовых :)
Сет не является финальной оптимизацией (генетик даже сеяние не закончил), не проводилась "раскачка" основных параметров, проверка на стабильность (разные котировки, разные спреды), и оптимизация доп. параметров. Но, если подобное направление интересно, то за сутки я могу выдать уже боевой сет, на основе этого.
В скрепке также исследовательская версия, с реализацией выше перечисленных механизмов.
Сборка не проходила должного тестирования, поэтому использовать ее на реальных счетах не рекомендую.
Сборка работает на системах от windows 7/server 2012 и выше.

Извините, но в упор не вижу 300% годовых.
Период тестирования 18 месяцев, прибыль 225% это 12,5% в месяц или 150% годовых.
Просадка от начального депозита (мы же выводим деньги постоянно) 54,8%
Увеличение прибыльности в 2 раза уже приведёт к сливу согласно теста, а это всего 25% в месяц (как то не показатель для разгона).
Да и этот сет может ливануть в любой момент, история это не гарантия, тут нынче слил мартин, который проходил историю за 6 лет с макс просадкой 30%.
Так что до света в конце туннеля ой как далеко....

[TomKein]

Совершенно верно, история не показатель :) Но для расчетов прибыльности системы при торговле постоянным лотом, можно учитывать только максимальную просадку и прибыль, а не мифический начальный депозит, который мы от балды поставили в тестере :) Соответственно и сравниваем роботы мы по этим показателям, а не по приросту на начальное депо.
Да и последний пост не относится к основной идее данного топика, а всего лишь показывает, что доходность на прямую зависит от длины оптимизационного периода.
Если лень читать всю ветку, то повторю основной тезис "света в конце тунеля" - это получить по мультивалютной корзине доходность в 10% в месяц с максимальной статистической просадкой в 10%, происходящей не чаще раза в год. Тогда можно ставить жесткий стоп по сетке в 10% от депо и робот становиться практически не сливаемым. Т.е. мы ожидаем, что раз в год мы будем ловить лося на 10%, и отбивать его за один месяц.
Пока цель не достигнута...

[Старик]

Коэффициент прибыль/просадка - 4 и это за период чуть больше года, т.е. это более 300% годовых :)
Сет не является финальной оптимизацией (генетик даже сеяние не закончил), не проводилась "раскачка" основных параметров, проверка на стабильность (разные котировки, разные спреды), и оптимизация доп. параметров.
Но, если подобное направление интересно, то за сутки я могу выдать уже боевой сет, на основе этого.

Вы знаете, финализировать сэт, пусть даже промежуточный и не по основной теме, имхо, смысл есть.
Это то, с чем люди смогут работать хотя бы в тестере, крутить и думать.
А думать всегда стоит. :)

[Arius777]

Я как-то делал такого бота, работает прекрасно... в тестере... идея клевая... сбежавший edmigo делал что-то подобное, поругался со Стариком и пропал))) неизвестно как все у него вышло. Что в итоге у меня... А в итоге на реальном счету брокер начал все забирать себе, и нужен уже больший рывок цены. Я собираюсь заняться тоже неваляшкой, но включать ее только в определенные моменты, когда вероятность прыжка велика - перед новостями, или с утра на европейских парах... или, используя хороший индикатор уровней, или профиль рынка, включать неваляшку. Но самое главное, делать это не на быстрых таймфреймах, не надо кормить брокеров, в общем буду пробовать и думать как освобожусь, обязательно поделюсь если что.

PS: мартины очень популярны становятся, только поглядите на ПАММы - года два назад такого не было... Мне кажется, скоро начнутся трендовые рынки, как обычно это бывает :)

[shrike74]

что значит брокер начал забирать себе? на счете с Фиксированным спредом менял спред? расширял стоплевел больше чем указано в спецификации? или котировки отличались от всех остальных счетов и или брокеров?
если заходить по схеме которую я описал как он будет себе все забирать? я делал так, если открывалось 5-6 колен то я давал прибыли расти, если больше то закрывался сразу как достигал безубытка, а вообще на самом деле цель при открытии до 7-ми колен у меня была 1,5 размера расстояния между ордерами, пробовал 2 размера но это рискованней, 1,5 самое то, если много колен то 1,2 примерно, за неделю депозит увеличил вдвое, пропотел конечно основательно потому что руками очень тяжело, расставлял кучу отложек с лотами по формуле подальше от цены по необходимости подтягивал на нужное место. работал по трем парам, больше просто не уследил бы. Честно говоря я как раз пробовал на центовике, но руками это было ужасно.
кстати, такому мартину трендовый рынок это самое то.

[Serzhik]

что значит брокер начал забирать себе? на счете с Фиксированным спредом менял спред? расширял стоплевел больше чем указано в спецификации? или котировки отличались от всех остальных счетов и или брокеров?

Речь скорее всего идет о проскальзываниях на быстрых движениях, по крайней мере на новостях неваляшка бесполезна. Казалось бы проще некуда, цена куда то да выстрелит, а мы в любом случае будем в профите. Но не тут то было, проскальзывания сразу нарушают геометрию канала, и расширенный спред не дает закрыться по профиту.

[shrike74]

потому этот вариант и катит только к центовику с фикс спредом, проскальзывания бывают, это да, но нечасто новость выстреливает когда цена внутри канала.

[Kozubus]

... получить по мультивалютной корзине доходность в 10% в месяц с максимальной статистической просадкой в 10%, происходящей не чаще раза в год. Тогда можно ставить жесткий стоп по сетке в 10% от депо и робот становиться практически не сливаемым. Т.е. мы ожидаем, что раз в год мы будем ловить лося на 10%, и отбивать его за один месяц.
Пока цель не достигнута...

При производительности 10% в месяц жесткий лось в 10% будет отбиваться не за месяц, а за месяц с четвертью. Повторяю, заводские сеты , идущие с советником, дают 4-5% в месяц при рабочей (это обычное дело) просадке в 8-10%. Система удивительно устойчива и это - очень хороший результат, но если Вы поставите отсекатель на 10%, те на рабочую просадку, система сразу войдёт в штопор. А вот 15% более редких просадочных процентов отбиваться будут уже более четырёх месяцев, и за это время весьма вероятно поймают нового лося в 15%, т.е опять же войдёт в менее крутой, но штопор.
Для получения желаемого описанного здесь результата нужно в два с половиной раза увеличить производительность и в полтора-два раза уменьшить просадку, т.е достичь результата, в пять раз лучше существующего ( а существующий, по моему мнению, лучший среди всех мартингейловых систем на сегодня).
Это очень достойное и похвальное стремление, но очень напоминает попытку создания машины времени: вроде как и теоретически возможно, но упирается в невозможность выскочить за световой конус, в горизонт событий.

[SilverKZ]

Добрый день!
Сделаю бот, скилл надо нарабатывать.
One moment, please ...

Ну вот, уже есть начальные настройки

input int    PipStep       = 100;
input double StartLot      = 0.01;
input double ProfitPercent = 1;
input int    BarsFractal   = 11;    
input int    Magic         = 10345; 

Изменено 1 октября, 2016 пользователем SilverKZ

[shrike74]

SilverKZ, Ты прям добрая душа, приятно видеть таких энтузиастов на форуме, которые готовы всем помочь, а вообще рад что ты есть на нашем форуме.
Насчет бота, думаю имеет смысл сделать возможность выставлять ТП по коэффициенту расстояния между ордерами, типа изначально равно 2-м размерам между ордерами, если открылось n-колен то уменьшаем до 1,2 дабы закрыть по безубытку.

---

Добавлено: 01-10-2016 06:42:43

---

и вот еще какой момент, фрактал используется только последний нижний и верхний, если не сработал и появился новый, то работаем уже от него. Еще можно при определенной просадке просто залокировать серию, например просели на 30%, выравниваем лотность на противоположных сторонах и за счет других серий потихоньку откусываем от каждой стороны по n-лотов. Так же если уже есть серия сработавшая на верхнем фрактале, новую на верхних фракталах не начинаем пока серия не закроется или не залокируется. Изменено 1 октября, 2016 пользователем shrike74