Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...

[Старик]

dermitay, у каждого времени свои задачи и свои подходы.

Нормальных людей, способных с нуля писать правильных ботов, всегда единицы и они почти всегда заняты.
Да и написать правильного бота многие месяцы надо истратить - а ведь в это время надо еще и как-то жить.
Толковым всегда хорошо платят - вот они и предпочитают заниматься оплачиваемым вместо бесплатного без гарантии прибыли потом.
Что не удивляет.
А толковых, кому не нужны деньги на семью и есть время на бесплатных ботов, ну уж совсем единицы.
Вот и остаются даже перспективные разработки недоведенными до ума, так как почти все делаются не профи, а энтузиастами...
О чём ты сам правильно и написал.

test13 человек давний и очень толковый, я очень давно это просёк - но поднимать его ТС в то время было некому.
Их и сейчас по уму особенно некому поднимать.
Возьмешься - честь и хвала.

Наезжать на людей не надо - людям не нужно 500 ТС и ботов, надо всего несколько того и того.
Перечисленное тобой и есть минимально достаточное для абсолютного большинства.
Хочешь и можешь сделать еще лучшее, делай - со временем люди увидят, освоят и полюбят.
Но в ходе разработок особой поддержки не жди, сырые программистские идеи и полуфабрикаты людям малоинтересны...

Бот орков платник, у нас леченный, исходников не предвидится.

Спойлер

_http://www.ea-signal.com/forum/threads/module-paid.5/
_http://forum.ea-signal.com/resources/module.4/

Ордер якобы Кейна, о котором я писал, о Кейне не зная - это первый крупный ордер сетки дальше линии ТР, до которого цена уже не дойдет никогда, так как сетка закроется по ТР раньше.
Тут надо четко понимать о чем я писал.
Допустим, в сетке N ордеров и мы досрочно, далеко от ТР сетки закрываем самый крупный N-ый ради захвата/фикса кусочка прибыли.
Когда мы N-ый ордер закрываем, ТР сетки смещается примерно на колено в сторону начала сетки.
Так вот, если (после закрытия N-ого ордера раньше достижения ТР) ТР сетки перемещается (например) на уровень открытия 4-го (N-3) из наибольших ордеров сетки, то урезать надо 5-й (N-4) ордер сетки, считая от наибольшего открывшегося (и уже досрочно закрытого) N-ого ордера сетки.

Например, в сетке 12 (N) ордеров - а ТР сетки на линии открытия 10-го.
Если мы досрочно закроем 12-й ордер, то ТР сетки сместится с 10-го примерно на линию открытия 9-го (N-3) ордера.
Так вот ордер, размер которого надо всячески уменьшать за счет прибыли от закрытого 12-го - это 8-й (N-4).
Вроде 2-й раз я более вменяемо смог написать что я имел в виду. :)

Удачи! :) \M/

[Kozubus]

Ордер Кейна - название неофициальное; как говорил Павел, "выцыганено из закрытых источников".
Из уважения к человеку, показавшему такую простую, но эффективную вещь. Гуглить бесполезно, название не запатентовано. Так же, как "Разруливатель Юрук Хая" :)
(Орки продают исходник тоже, говорят - пилите, Шура, гири, как Вам надо).
Интересующие вопросы можно задавать им прямо на их форуме - они отзывчивые, но не факт, что поймете их ответы :)
Модуль траллит профитные ордера, а потом при откате распределяет прибыль, как указано в настройках.
Ордер Кейна есть в любой, в том числе безпроблемной сетке. Долбить нужно его и только его.
Выносить в параметры номер разрушаемого ордера не имеет смысла, cоветник сам найдет ордер Кейна и закрыть его - частично , а можно и очередь ордеров Кейна - если у профитного ордера хороший профит, ордера встанут в очередь за право называться ордером Кейна, взамен закрытого, сдвигаясь к Breakeven ,- тоже важный момент.
Наглядный пример ордера Кейна во вложении. Он просто рядом.
Сову было бы неплохо выложить или заслать в личку, мы-то не орки :) Можно и с исходником.

2016-07-15_0501.png
2016-07-15_0538.png

Изменено 15 июля, 2016 пользователем Kozubus

[websmith]

Мои 5 копеек. Рассмотрим отвратный случай, когда открывается 4 - 5 колен. Шаг сетки 10 пунктов, прибыль 10 пунктов первого колена в долларовом эквиваленте.
Последний ордер уходит в плюс на 10 пунктов, закрываю первое Каина и последнее колено то что в плюсе. При этом принимаю небольшой убыток т.к мартин очень мягкий. Остается 2 ордера и их я не трогаю, они закрываются сами, либо открывается 3ье колено, закрывается вся корзина либо открывается 4ое, что зацикливает эту процедуру. Таким образом идем за ценой принимая небольшие убытки. Тем не менее лотность растет за счет того, что каждый последующий открываемый ордер больше предыдущего, что в результате может привести к сливу.

Изменено 15 июля, 2016 пользователем websmith

[pegaskrs]

держите сову чтоб в тестере погонять ,открытие процентом от просевшей серии,перекрытие профитом ордеров рядом с тейком просевшей серии ,трал последнего ордера просевшей серии , допустим при открытии первого ордера не стандартным лотом сова считает этот лот как будто уже есть сетка с определенным количеством ордеров

сумма просадки специально задумывалась в валюте чтоб в процессе оптимизации попытаться просадку сдерживать около этой суммы Одним слово не чего хорошего не получилось погоняете и сами прикинете
насколько тупиковые идеи

сова.rar

[Kozubus]

Мои 5 копеек. Рассмотрим отвратный случай, когда открывается 4 - 5 колен. Шаг сетки 10 пунктов, прибыль 10 пунктов первого колена в долларовом эквиваленте.
Последний ордер уходит в плюс на 10 пунктов, закрываю первое Каина и последнее колено то что в плюсе. При этом принимаю небольшой убыток т.к мартин очень мягкий. Остается 2 ордера и их я не трогаю, они закрываются сами, либо открывается 3ье колено, закрывается вся корзина либо открывается 4ое, что зацикливает эту процедуру. Таким образом идем за ценой принимая небольшие убытки. Тем не менее лотность растет за счет того, что каждый последующий открываемый ордер больше предыдущего, что в результате может привести к сливу.

Если цена пойдет на закрытие оставшихся двух ордеров, то результат тот же - выходим с закрытием.
Не надо принимать небольшие убытки, закрывайте в ноль + пара пунктов.
Если у Вас цена пойдет назад , то исходная сетка восстановится, но уже без ордера Кейна, т.е гораздо меньшим весом . Единственное и значительное , что Вы теряете при таком подходе - возможность быстро закрыть всб корзину, тк отодвинется тейк - но учитывая вес Кейна, а он "ниже ватерлинии", - BE отодвинется не сильно.
Вот почему разруливатели ненавидят плоскую сетку, без дойной кормящей коровы и с тощим ордером Кейна. И , как показал поломанный велосипед, не только разруливатели.
Ведь проклятую сетку EJ старого образца на бесплатном велике я (не велосипед) разрулил в плюс на старых сетах; но новых ничего не мог сделать и модуль из-за плоской сетки.
Вы погоняйте, погоняйте модуль и улучшите его - он реально рабочий.
Изменено 15 июля, 2016 пользователем Kozubus

[dermitay]

Kozubus наверно единственный кто понял о чем я говорю. выше его пост говорит именно о том о чем я пытался донести с самого начала. и да, при построении сеток я давно отказался от лотэкспоненты для всех ордеров и какого-то жесткого дистанса между ордерами, хоть это и "классика", продуманная на века вперед, по мне - это устаревшая дикость, не обессудьте.

и по поводу работы поломанного велосипеда я еще пару месяцев назад говорил - это пипец как опасно, даже не смотря на всю переоптимизацию и так далее, когда старшие колена начинают хреначить десяти-двадцати-тридцатикратно бОльшие лотности у ордеров, нежели у первых колен, весь задуманный ММ и риски идут далеко лесом и разруливанием там уже и не пахнет(в ту же топку и закрытие все сетки из 12 колен у цены открытия возле цены 10го - для меня это применяя грамотный ММ на грани фантастики).

а вот если старшие колена имеют не такую губительную разницу чем с первыми коленами, то тут есть о чем говорить и что-то пытаться сделать для спасения депо.

[Старик]

dermitay, стоит ли подменять причину следствием?
Такое впечатление, что у тебя подмена понятий...
Это же в любом случае голая математика, которая неотвратимо расставит все по своим местам...

Пофиг лотэкспонент к предыдущему ордеру или меняющийся множитель, применяемый к только к первому ордеру - лотность-то растет.
Пофиг расчетный шаг (особенно если не дубовый, а умный) или вход по сигналам - лотность всё равно растет.
Дикость, не дикость - это не просто слова, а шаблоны, которые засели в голове и очень опасны, так как снижают объективность...
Кстати, лично разрабатываемый бот тоже радикально снижает объективность - пока делаешь, сделанное тобой кажется абсолютно лучшим, а всё остальное херня. :d

Речь о том, что сетка должна быть не перегружена - тогда есть больший шанс её разрулить.
Каким образом и насколько не перегружена - то другие вопросы.
Понятно, что в этой теме может быть немало вариантов решений и какие-то из них могут оказаться гармоничней.
Но, в итоге, речь сводится к типа не перегруженной сетке - то есть к математике...

Все это слова, не дающие ответы на главные вопросы:
1) когда и почему такой разруливатель включать - держать его вечно включенным может даже повысить риск слива
2) когда и почему такой разруливатель выключать
3) и что же делать, если тренд развился и разруливатель не помог, хотя депо/лотность были рассчитаны именно на то, что этот разруливатель поможет.

[Kozubus]

Все это слова, не дающие ответы на главные вопросы:
1) когда и почему такой разруливатель включать - держать его вечно включенным может даже повысить риск слива

Конечно, он же снижает вес сетки ценой отказа от шанса на закрытие.
Мне видится разумным включать его исходя из ручного анализа рынка и уровне маржи от 1000 до 2000.
Это - уже проблемная сетка, но деньги на манипуляции еще есть.

2) когда и почему такой разруливатель выключать

Margin level > 2k , индивидуально и экспериментально

3) и что же делать, если тренд развился и разруливатель не помог, хотя депо/лотность были рассчитаны именно на то, что этот разруливатель поможет.

Если тренд все же развился, то разруливатель все равно помог, сбросив лишний вес с убыточной сетки.
Это увеличивает выживаемость депозита, даже если закрыться пока не удалось и разруливатель мы больше не запустим.

[Старик]

Все это слова, не дающие ответы на главные вопросы:
1) когда и почему такой разруливатель включать - держать его вечно включенным может даже повысить риск слива

Конечно, он же снижает вес сетки ценой отказа от шанса на закрытие.

Не только шанс на закрытие режет - прибыль также почти гарантированно режет, причем практически при любом раскладе.
Именно поэтому преждевременно или дольше чем надо включать и держать разруливатель весьма нежелательно.

Но остальные соображение разумны.

[0ll]

Я делал частичное закрытие в одном из модов зерга. иногда помогает разрулить, иногда помогает слить.
Поясню почему сливает:
сетка набрала лотность, включаю частичное закрытие на откате, происходит откат, достаточный для закрытия половины убыточных ордеров - закрываю, но тут откат продолжается, а у сетки БУ сместился ближе к цене открытия, в итоге если-бы не включил частичное закрытие, то сетка закрылась-бы по тейку, а так даже не дошла до БУ. Откат кончился и цена полетела дальше в итоге слив.
И таки да - перед сливом нагрузка на депо уменьшилась - только радость была не долгой...
Делал массу реализаций этой фичи, дабы ещё больше снизить нагрузку на депо, бился месяца три - сливает, но на разных участках истории. В итоге сделал вывод, что на долгосроке сетки один хрен сольют, хоть навешивай на них фичи как шары на ёлку, хоть нет.

ПС: извините если не въехал в тему. И сетка у dermitay всё-таки другая - зерг рядом не валялся.

[JR]

Позволю вставить свои 5 копеек.

Я тоже давно озабочен "спасением" сеток или как сделать мартингейл не сливным в долгосроке. Причем для мня цели вполне адекватные - 40-60% в год при приемлемой просадке вполне отличный мог бы быть результат. Я давно уже не гонюсь за бешенными процентами, поскольку, как показывает практика, такие боты есть, но живут они не долго.

Я очень много тестил и экспериментировал с разными мартин-ботами, написал своего, сейчас пытаюсь тестировать с жестким стопом на корзину. Т.е. количество колен ограничивается 6-7 (входы индикаторные), множитель у меня как в ApM Grid-e настраивается индивидуально на каждое колено, стоп корзины рассчитываю примерно 10-15% от депо. Результаты пока неоднозначные, встает вопрос об увеличении доходности, дабы эффективно покрывать убытки на дистанции. Увеличение ТП корзины или стартового лота после убытка не выход, поэтому как ни странно, сейчас экспереминтирую с тралом. На некоторых парах неплохо выходит, на некоторых не очень.

Трал пока реализовал в стандартном виде (дистанция + шаг от БУ) плюс некоторые плюшки - задается минимальный и максимальный трал и автоматически рассчитывается в зависимости от количество ордеров в корзине. Т.е. если к примеру один ордер - тралится например 10 + 5 пунктов, если максимум ордеров, тралится уже 3 + 1 п от БУ (ну насколько позволит StopLevel). Все значения настраиваемые. Есть возожность задать с какого колена не тралить а закрывать по ТП сетку.

Еще возникла мысль реализовать стоп не на корзину а на каждый ордер, чтобы постепенно принимать убытки (начиная с младших ордеров), снижая нагрузку на сетку и приближая шанс закрытия.

Выводы: я сейчас думаю над повышением прибыльности мартингейла, дабы была возможность резать убытки, а не пытаться мудреными способами разруливать сетку. Однозначных, более менее стабильных результатов пока нету. Если что будет, я обязательно отпишусь... с собственной яхты. :)

[dermitay]

И сетка у dermitay всё-таки другая - зерг рядом не валялся.

вскрывая подноготную сетки tmaEA распишу чтобы братьям по разуму было понятно, почему я так яро поднимаю тему разруливания растянувшегося недоразумения. отличия от классических стандартов(помимо того что это индикаторная сетка, входы только по сигналам ТС, с фильтрами ТС):
1. нет дистанции между пипсами
2. нет запрета на "если сигнал ТС на бай выше чем предыдущий бай то ордер пропускаем" - в этом основная фишка сетки
3. предрекая посты что алгоритм гуано, скажу так: есть строгий запрет на время между ордерами, если сигналы начинают частить при флете - спама ордерами не будет, так как два часа между сигналами(по дефолту) это самое оптимальное временное "расстояние", будем брать меньше - вероятность спама повышается, уменьшим - получим частый бред с открыванием одного ордера в сутки при торговле на ТФ м5(это все примеры, в сетах все настраивается).
4. есть таймфильтр для открытия первых ордеров. то есть можно исключить шпильки, как обычно происходящие под откртие/закрытие Азии, открытие Америки, ну и т.д. я пока накидал всего лишь одну таймсессию, но позже "внедрю" четыре торговых сессии, чтобы было удобно настроить все как хочется.
5. нет мартингейла, есть чистые множители(как в квантум-лондоне и ему подобные), раньше я использовал такие множители:
для второго ордера множитель 2.0 от первого ордера
для третьего 2.5 от первого ордера
для четвертого и выше 2.7 от первого ордера
для девятого и выше 6.0 от первого ордера

понятное дело при стабильном безоткатном тренде - это 100500% слив, но доходность бота при благоприятных условиях просто зашкаливает(скринов с тестами в 99% с периодами больше года уже куча есть в ветке тмаЕА в лаборатории), но... как вы все прекрасно понимаете - слив при долгосроке больше года или если брать те же 2008е и 2009е.

я принял решение снизить множители до приблизительных:
второй, третий, четвертый - классический 1.4 от первого ордера
все что выше четвертого- 2.0 от первого ордера
все что выше шестого - 3.0 от первого ордера

результат меня мягко говоря удивил - доходность в долгосроке упала на 3%-5%(!!!!!!), зато как упала просадка - словами не описать, и именно поэтому, после того как я понизил множители, вероятность того что разрулить сетку да даже из 20ти ордеров стало уже не бредовой фантазией, а реальностью. и это с учетом того что 10 колен открывается по факту когда пара прошагала минимум пунктов эдак 800-1000. то есть стандартная работа совы это 3-4 колена максимум при косячном входе. основной профит идет только самых частых ситуаций - одно колено(при флете таких сигналов в сутки может быть 5-6 а то и больше), или 2-3 колена максимум.
даже выставляя 100% лок и позволяя алгоритму разруливания выставлять ордера с множителем 3.0 от первого ордера согласно сигналам ТС - разрулить даже чисто логически реально, вполне реально, это же не сетка из мартингейловых лотов где 20е колено в 100500 раз больше самого первого ордера. на данный момент именно эти два подхода и и совмещаю(промежуточных релизов выкинуто на помойку уже много, публичная версия имеет цифры 4.07, а я уже пишу полноценную 4.18 и надеюсь что и ее и выложу, если все срастется как надо).

---

Добавлено: 16-07-2016 15:16:17

---

JR а ты не пробовал тралить по АТР? я код сам не изучал, но там принцип основан на текущей волатильности пары. очень изящно применяется во вспомогательной сове(почему-то у нас на форуме вобще не пользуется популярностью, надо будет темку накатать) ARTM. ее функционал почти совпадает с глючным и мажорным ПроТрейдером(частичное закрытие, трал, закрытие и так далее).

если тебе будет интересно, оригинальный исходник прилагаю, но применяемые им методы.... как бы так сказать... попахивают мазохизмом, ну или это просто я не привык 2+2 вычислять тройными интегралами :)) :)) :))

milaneseAPTM_235a.mq4

Изменено 16 июля, 2016 пользователем dermitay

[JR]

JR а ты не пробовал тралить по АТР? я код сам не изучал, но там принцип основан на текущей волатильности пары. очень изящно применяется во вспомогательной сове(почему-то у нас на форуме вобще не пользуется популярностью, надо будет темку накатать) ARTM. ее функционал почти совпадает с глючным и мажорным ПроТрейдером(частичное закрытие, трал, закрытие и так далее).

если тебе будет интересно, оригинальный исходник прилагаю, но применяемые им методы.... как бы так сказать... попахивают мазохизмом, ну или это просто я не привык 2+2 вычислять тройными интегралами :)) :)) :))

Дело в том, что задумок много, и тралы разные хотел реализовать, но... катастрофически не хватает времени. Я не так давно стал счастливым обладателем самого ценного чудо-актива в моей жизни - новорожденная доча... так что сами понимаете.

Я в папочку сохраню, по возможности продолжу работу, за форумом, и вашими ребята разработками стараюсь следить.

[dermitay]

Дело в том, что задумок много, и тралы разные хотел реализовать, но... катастрофически не хватает времени. Я не так давно стал счастливым обладателем самого ценного чудо-актива в моей жизни - новорожденная доча... так что сами понимаете.
Я в папочку сохраню, по возможности продолжу работу, за форумом, и вашими ребята разработками стараюсь следить.

грацияс!!!!!))))

ЗЫ: да у меня у самого такая же проблема - задумок море, только где взять время хз.

[alex100]

На мой взгляд лучший способ разрулить затянувшуюся сетку это подтяжка общего стопа на расстоянии не более 30-40% от дневной ATR. Тогда первый же отскок закроет сетку пусть даже в небольшой минус и не надо будет терять недели-месяцы нервного ожидания когда же наконец корзина закроется в БУ. Держать открытые сетки больше чеm 2-3 дня это большой риск.

[dermitay]

беда только в том, что привязываться к АТР как и к АДР очень опасно, во время флета все они сужаются... и потом бамс, ставка, фомки и расчетные значения идут лесом эдак процентов на 200-300.

[alex100]

беда только в том, что привязываться к АТР как и к АДР очень опасно, во время флета все они сужаются... и потом бамс, ставка, фомки и расчетные значения идут лесом эдак процентов на 200-300.

Здесь нужен индивидуальный подход. например я вывожу на график 2-х и 20-ти дневный ATR и если двухдневка 75 а 20-дневка 120 и к тому же у меня завтра среда или четверг с новостями то надо готовиться к забегу на длинную дистанцию. Мне это особенно важно поскольку я работаю с густыми сетками. Ошибки обходятся дорого. Но в принципе 35% от 20-ти дневного АТR должно работать с поправкой на новостные и другие события както время и день недели.

[dermitay]

Здесь нужен индивидуальный подход. например я вывожу на график 2-х и 20-ти дневный ATR и если двухдневка 75 а 20-дневка 120 и к тому же у меня завтра среда или четверг с новостями то надо готовиться к забегу на длинную дистанцию. Мне это особенно важно поскольку я работаю с густыми сетками. Ошибки обходятся дорого. Но в принципе 35% от 20-ти дневного АТR должно работать с поправкой на новостные и другие события както время и день недели.

ок, только я не понял, каким образом ты закрываешь всю свою густую сетку? от какой линии ты считаешь эти (1200*0,35)пп?
то есть, в какой именно момент ты принимаешь решение - "казнить, нельзя помиловать!!" ???
хай/лоу дня + эти твои 35%? на них ты и ставишь стоп?

[alex100]

Когда заканчивается активное движение обычно 2-3PM EST я осматриваюсь и подбиваю бабки. Опять же зависит от пары. Например USDCAD может и после 2PM разбежаться.

Изменено 4 августа, 2016 пользователем alex100

[TomKein]

Disclaimer: Мартин зло, с этим никто не спорит, если вы категорически не приемлете этот вид ММ, тема может быть опасна для вашей психики :)
Это не история успеха, это история боли, проб, не удач, но все же движения вперед...

Тема создана с подачи isnull http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-stabilizator-martin-na-audusd/9785 и с предостережения Старика там же.
Вводная будет долгой, не спешите отвечать :)

Для многих, мартин это казино на форексе, уверенная прибыль в начале с последующим неминуемым сливом депо.
Думаю некоторые уже пробовали разобраться с причинами слива и устранить или минимизировать их, вопрос: как далеко удалось зайти.

В этой теме я не буду рассматривать неваляшки (полное усреднение позиций в обе стороны, пока цена движется в канале неваляшка движется к сливу, выход из канала, закрытие конструкции), хотя некоторые мои методы рискуют к ней скатиться :), поскольку в неваляшке идет игра с вероятностью и не используется неэффективность рынка.

Тут мы рассматриваем абстрактный сеточный мартин и эксплуатируем правило: за любым движением следует коррекция (откат).
Ну и основная головная боль таких усреднителей - это безоткаты.
А что если можно пропустить безоткат? И речь не от трендовой фильтрации, которую прикручивают к каждом второму мартину начиная с Иллана, поскольку рано или поздно вы нарываетесь на разворот тренда и встречаетесь с кочергой.
Нет, можно по прежнему рубить бабло на флете и нормальных трендах с коррекциями:

А безоткат будет выглядеть так:

(просадка в пике менее 100$ :) )
Метод имеет свои недостатки и это не вершина а первая ступень нашего пути :)
Для желающих повторить, индикатор в скрепке.
Правило входа очевидны со скриншотов, входим на отбой от границ канала дождавшись отката на n-пунктов. Правила пропуска безоткатов тоже просты:
после открытия ордера выставляем флаг блокировки (дальнейшие ордера не выставляются), флаг блокировки снимается, когда цена пересекает белую среднюю, и с первым сигналом можно усреднять. Множители лота не используются, размер лота вычисляется на момент открытия, для покрытия убытков сетки и получения запланированной прибыли.
Это был анонс :), далее проблематику условно разобьем на несколько частей:
1. сигналы входа:
- первый вход (может быть менее строгим, главное больше прибыли. Есть даже положительные эксперименты со свободным первым входом)
- усредняющий вход, вход после блокировки, детектирование разворотов и т.д.
- вход по тренду (головная боль даже для индикатора в скрепке, хотя в этом плане он куда лучше болинджера, поскольку отклонения считаются в разные стороны по раздельности)
2. детектирование безотката, блокировка
3. доп методы снижения нагрузки на депозит на трендах
- частичное усреднение в том же направлении (1-n ордеров за раз, часть ордера)
- частичное усреднение в противоположном направлении (очень заманчивая идея усреднить трендовыми ордерами контр трендовый хвост, отстегивание одного ордера основания сетки снижает просадку вдвое!)
- кроссвалютное усреднение
- зкрытие по SL безнадежных ордеров (вообще то не по SL, а на неполном откате, так дешевле :) )
4. ограничение убытков, общая безопасность
- SL ордера, SL - корзины, SL - части корзины которая за тейкпрофитом и не будет уже в плюс
- мультивалютный контроль
- фонд безопасности (частичное закрытие хвостов если накопили часть прибыли в фонде безопасности)
5. общая концепция макроманименеджмента
- снимать половину прибыли каждый месяц (банально, но это важно)
- установление статистических пределов по каждой паре, пробой которого должен вести к закрытию сетки на паре
- избыточность депозита (максимальная просадка по паре должна составлять 10-20% от депо, при прибыли в 10% в мес. кочерга отрабатывается за 1-2 мес, а при правильном подходе кочерга будет раз в год, т.е. если не жадничать можно макроменеджментом сделать невозможность слива на мартине :)

Сразу скажу, не все из списка удалось сделать в должной мере и не все что удалось сделать работает так как хотелось бы, для этого и создана данная тема, чтобы выяснить, а есть ли свет в конце туннеля. Я вижу много путей, но один я по всем не пройду. Предлагаю присоединится к путешествию :)

---

Добавлено: 16-09-2016 10:23:55

---

Пока ожидаю одобрения модератора на продолжение поста, дам относительно безопасный пример эксплуатации мартингейла.
Используем индикатор из первого поста для входа.
Используем раллиблок (механизм блокировки безоткатов из первого поста).
При усреднении не пытаемся усреднить всю сетку, усредняем один, самый дальний ордер. (метод имеет два побочных эффекта, первый - позицию удерживаем очень долго и есть шанс влететь на своп, поэтому торгуем только на своп положительных парах в одну сторону, второй - при развороте тренда, усреднив один ордер, можем так и не усреднить остальные, поскольку по тренду сигналы редки, можно бороться разными методами)
Получаем сверх мягкий мартин, с супер медленным ростом просадки, в которой находится будет даже несколько приятно из-за капающего каждый день свопа.
Вот сделал тестик, на первой попавшейся паре:

Да, с прибылью не густо, но пара не самая приятная, плюс в этот период она практически двигалась против свопа.
Но оцените просадку и процент прибыльных сделок :)
Можно набрать в портфель таких пар, прогнать их через EA Analiser, выкинуть особо жестко коррелирующие и готов пенсионный фондик :)
P.S. На графике не особо видно, но большие просадки тут длиной чуть ли не в месяц, не будет такого, что проснулись а депо нет.

ff_chanel.ex4

Изменено 16 октября, 2016 пользователем Старик

[TomKein]

С начала немного боли v:)
Алгоритм из первого поста без раллиблока работал с июня 2014 года по август 2015, в августе 2015 произошел слив по паре eurusd
раллиблок был реализован в марте 2015, почти за пол года до слива, но этот механизм безопасности снижал прибыль и так все гладко шло и надо было переоптимизировать... (:|, в общем итог был плачевен, суммарные потери у всех пользователей робота были около 1 млн $
вот как это было:

движение всего в 473 пункта, рекомендованный ММ в 4500 на лот 0.01 был пробит там где на картинке текущая цена
было открыто 11 ордеров, суммарной лотностью 24,86 лота, максимальная просадка была около 12000

на текущих сетах с включенным раллиблоком это выглядит так:

3 ордера в сетке, суммарная лотность 0.32, максимальная просадка 130$

Казалось бы все круто, рецепт найден, но не все так просто:

Проблема №1 - если оптимизацию заранее не ограничить, то результатом могут получиться такие параметры, что толку от раллиблока не будет, вот пример:

Маленькие периоды белой средней делают раллиблок не эффективным, что толку от блокировки, когда на каждой свече средняя пробивается.
Бороться достаточно просто, достаточно при оптимизации Period1 ограничить 20-24 часами
Казалось бы простой вывод, но до меня дошло только через год, когда на брексите пробило статистический предел по eurgbp, слава богу даже минимальный ММ устоял

Пришлось переоптимизировать пару с учетом ограничений, вот что получилось:
Было:

Стало:


Проблема №2 - если раньше мы боялись злобных маркет мейкеров, устраивающих каждый год вытрях мартино-водов, то теперь есть шанс влететь случайно, все дело в том, что раллиблок пропускает не только тренд, но и шанс усреднения, и если будет мощное движение с одиночными откатами, то можно повстречаться с кочергой

продолжение следует...

P.S. Пока писал пост, делал тестовые прогоны для скринов, пришла одна идея: если цена вылетела за канал более чем на тейкпрофит * k, то можно попробовать усредниться на возвращении в канал, идея хорошо смотрится на ралли 2015, но посмотрим что скажет тестер :)

[Старик]

Очень интересна Ваша системность подхода!

Может быть, со временем Ваш топик всё же переведу в Уголок программиста - почему-то там программисты охотнее высказываются. :)
Ну пока посмотрим на активность форумчан здесь...

[isnull]

У меня опыта на форе мало, еще меньше его в различных стратегиях и ручной торговле. Но еще с начала лета в голове зародилась концепция, которую обсуждал только в узких кругах. И, по-моему, она схожа с тем, что описывает TomKein. По моему мнению все мартины с жестким алгоритмом (дубовым) обречены на слив и на продолжительные периоды торговли точно не годятся. Возможно, только под быстрый разгон и вывод. Под дубом я подразумеваю фиксированный шаг, мультипликатор, и тому подобное. Либо под такие алгоритмы нужны очень большие депозиты, которые вытерпят всё.

Моя концепция (скорее интуитивное, идеализированное предположение) состоит в создании динамического алгоритма, который будет опираться на динамику цены, а именно выставление ордеров согласно времени и скорости изменения значений. Если за промежуток времени N цена изменилась на X, то мы выставляем лот Z. Если изменилась, на Y, то ничего не выставляем. Объясню менее абстрактно. Когда идет безоткат и мы выставляем лоты против движения у нас растет лотность, маржа становится меньше и меньше, а цена все движется и движется против нас. Результат ясен. Что если нам вычислить этот безоткат и перестать выставляться? А выставим мы тот же увеличенный (какой именно при этом будет множитель определиться в зависимости от текущей лотности и пройденного расстояния против нас) где-нибудь на вершине, когда определим корректировку. В итоге есть вариант закрыть сетку даже при не очень сильном откате, при этом у нас не росла просадка геометрически пропорционально безоткату и мы лучше вложим удар на вершине, чем будем растягивать сетку вдоль этой горы, увеличивая лотность и сжигая депозит.

Мне кажется, что будущее автоматизированной торговли за динамическими алгоритмами, которые приспосабливаются к поведению рынка и способны перестраиваться. А дубовыми можно только проводить тесты по истории, либо извлекать профит на очень небольших промежутках.

[TomKein]

Пока писал пост, пришел ответ isnull, в итоге пост получился в тему :)

Вчера родилась идея, что в раллиблоке можно открыть усредняющий ордер, если цена слишком сильно вылетела за границы канала, решил попробовать ее реализовать.
Покажу суть идеи на примере безотката по eurusd в августе 2015
Вот так было просто с раллиблоком:

А вот так с новым механизмом, назовем его пока overbreak :)

Это конечно не уменьшает просадку, но закрытие сетки происходит гораздо раньше
Теперь посмотрим, что происходит на более длинной истории, проведем оптимизацию по коэффициенту умножения (если помните, в этом механизме мы усредняемся когда цена выйдет за границы канала на k * TP и вернется в канал)
Чтобы не пробрасывать лишний параметр в dll, я взял имеющийся от другого доп. механизма - TrendPower
Рассмотрим итоги оптимизации:

1 результат практически выключает раллиблок, так как мы входим просто на возвращении в канал, отсюда такие плохие результаты, зато видна эффективность раллиблока.
С первого взгляда кажется, что лучший результат №5, однако я не люблю результаты рядом с которыми резкое ухудшение, так как от брокера к брокеру исполнение отличается и в этом результате немного выросла относительная просадка, а это значит, что где то на истории, пусть не самую большую сетку, но мы просели больше чем без этого механизма. В итоге я остановился на результате №6.
Остается сравнить результат с тем, что было без механизма, для этого можно посмотреть на тест без него:

Что-ж мы не увеличили просадку, уже хорошо :) и подняли прибыль с 8030$ до 8882$ а это 10% сверху - неплохо :d, теперь надо проверить на других парах и можно фиксировать сборку.

P.S. Если у кого нибудь возникнут сложности с вычислением усредняющего лота на любом расстоянии от предыдущего ордера, формула достаточно проста:

lots = (nextProfit * base_lot - basketWeight(tpprice)) / deltaTP;

double basketWeight(double _close_price) {
   double weight = 0.0;
   for (int i = 0; i        weight += orderWeight(orders->openprice, _close_price, orders->lots);
   }
   return weight;
}

double orderWeight(double open_price, double close_price, double _lots) {
    return (open_price - close_price) * _lots * typeSign;
}

Это не MQL4, a c++, но думаю суть ясна Изменено 18 сентября, 2016 пользователем TomKein

[WeekendSniper]

Да, и TomKein и isnull абсолютно четко определили проблему любого мартина - продолжение построения сетки в безоткат, что ведет к перегрузу депозита и конечному сливу оного, если откат не наступает в пределах открытого максимального числа колен и маржи счета.

Если вы парни сможете найти механизм определения безотката во время его возникновения а не по свершившемуся факту, который при этом не погубит прибыльность бота, то вы, ну просто гении и я первый в очереди на покупку такого бота. Без сарказма.

Между тем, я предлагаю взглянуть на эту проблему под другим углом. А что если этот громадный безоткатище, который мы получили для нас вовсе не годзила, а комар? Допустим наш бот наоткрывал макс число колен от 0.01 и получил просадку в 80% депозита. Далее мы удваиваем (утраиваем, удесятиряем, и т.д.) депозит, и делаем все открытые ордера нашим начальным лотом и открываем новую сетку с новой ступени. Мартингейл так Мартингейл, черт возьми!

Бред, скажете вы. Где же мы возьмем в 10 раз больше бабла для такой ситуации? Другие скажут что, коль скоро доходность нашего бота при 0.01 старте составляет 30% годовых, то деньги которые у нас лежали на черный день без риска и ничего не зарабатывали теперь прибили к полу доходность всей картины. Штука в том что решение все знают - диверсификация! Диверсификация чего? Всего!!

В идеале создать портфолио ботов, торгующих наименее коррелирующими парами, по разным правилам, в разные интервалы времени с общей доходностью выше банковской кредитной ставки и усё, можно делать список покупок на всю оставшуюся жизнь. Нет, заработка в 1000% в год или 150% в месяц не будет. Такие ПАММы для стодолларовых инвесторов не будут привлекательны. Но боюсь это единственная реальная возможность зарабатывать на этом "рынке" (играть в этом "казино"), кому как больше нравится. Все остальное - лишь временный успех до очередного безотката которого не было в тестах за последнии 20 лет и мы никак к нему не были готовы, но в следующей версии бота (сетов) обязательно исправим.

---

Добавлено: 18-09-2016 14:13:40

---

А щас я вообще выскажу абсолютно крамольную вешь. А кто сказал что хороший мартин этот тот который пройдет все безоткаты и никогда не сольет? По мне не это главное. По мне - хороший мартин это тот который заработает определенный процент годовых, а сливать он может хоть дважды в неделю!

Позволю себе заметить, то тут мы все оказались из ветки Стабилизатора, дубовее которого, сложно представить мартина в принципе. А я вам скажу что он у меня на очень хорошем счету, а точнее счетах )) вот уже более года. Самый прикол что он у меня сливал уже за этот год, а на тестах он сливает даже не один раз, но при этом дает интересующую меня годовую прибыль и я более чем доволен.

Я это все к тому что мне кажется написать бот с встроенным AI, который наперед рассчитает все варианты развития ситуации и подстроится под любюе изменения будет очень не легко, а главное долго и затратно. Надо подходить к вопросу форекса с единственной правильной, по моему мнению позиции - позиции денег, а точнее прибыльности. Брать наиболее удачные вещи из разных углов и объединять их в кучу по определенным правилам. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper