[Обсуждение] Советники: общие вопросы

[grifon20062]

для 5 терминалов пакет starter нормально будет?

[pavlus777]

для 5 терминалов пакет starter нормально будет?

Да

[RDEM]

Тут на днях была замечена полезная утелитка для Андроида MT4Remote

позволяет видеть чарты терминала и всех навешанных инд.ков на данный чарт.

[Ser_Korany]

Хотел бы предложить для обсуждения тему по организации торговли нескольких советников на одном торговом счете.

Многие из нас пользуются советниками при торговле, однако не нашел оптимальной информации по организации торговли несколькими советниками, расчету торгового лота каждого из них, исходя из планируемых рисков и просадок.

Простой пример: советник Wall Street 3.9 (примерные данные согласно тестов: лот 0,1, период 2006-2012):
- по паре EUR/USD: максимальная просадка составляет 400п, прибыль 7000п,
- по паре AUD/USD: макс. просадка - 470п, прибыль 3500п,
Если объединить данные тестов с помощью Report Manager, получается совместная просадка: 470п, а прибыль уже 10500п.
Возникает вопрос, как осуществить расчет рабочего лота для каждой из пар, т.е.:
- он должен быть одинаковым как для EUR/USD так и для AUD/USD, либо, принимая во внимание что у EUR/USD показатели лучше, то для него лот должен быть выше?
Как рассчитать возможную просадку: 470п (согласно данных Report Manager) или суммируя значения просадок для каждой из пар 400+470= 870п ?
Прошу поделиться опытом.

[nixxer]

Начать отсюда http://tradelikeapro.ru/upravlenie-kapitalom/

[GordOne_]

Хотел бы выслушать мнения на эту тему.
Исходим из того, каждый советник "нагружает" депозит по-своему.
Кто как считает - есть ли оптимальное сочетание советников на одном счету?

Например Pipjet, как мне кажется, можно к любому советнику ставить - торгоует редко и позицию держит недолго.

Ретикколо тоже, имхо, воплне может соседствовать с кем-то - держит открытыми порядка 230 ордеров, все по 0,01 лота, всегда примерно 10% бумажная просадка.

с мартинами, конечно, посложней - сетка трейдер вот только закрылся 14м коленом на реале цент ндд ф4ю, 200% до маржина оставалось, еще посчитаю на выходных, осилил бы депо еще одно коленце:)

[bellduke]

сетка трейдер вот только закрылся 14м коленом на реале цент ндд ф4ю, 200% до маржина оставалось, еще посчитаю на выходных, осилил бы депо еще одно коленце:)

у меня закрылся на 13м колене, ставил по мануалу 25 000 х 0,02 лот, подсчитал что сетка вытянула бы еще 50-70 пунктов но не более, всего за 13 колен цена прошла 230 п.
По поводу нескольких севетников: скальпелей можно ставить до черта, можно трендовый советник+скальпель, а вот с мартинами и пересиживателями я бы не рисковал

[KROOL1980]

Думаю что тут грамотно разделять и властвовать.
Если один начьнёт сливать то он утянет всех за собой.
Также если советников на одном счёте много, то становится труднее всё отслеживать.
Мне кажется идеально держать несколько счетов у одного брокера и если что перекидывать средства между ними.
Однако всё зависит от рыночьной ситуации и какие советники стоят.

[GordOne_]

Думаю что тут грамотно разделять и властвовать.
Если один начьнёт сливать то он утянет всех за собой.
Также если советников на одном счёте много, то становится труднее всё отслеживать.
Мне кажется идеально держать несколько счетов у одного брокера и если что перекидывать средства между ними.
Однако всё зависит от рыночьной ситуации и какие советники стоят.

и все таки - вопрос эффективного использования депозита для "немартинов" остается открытым.

[nixxer]

Разные советники на одном счету - головная боль. Для каждого советника лучше завести свой счет может быть даже в разных дц.

[master_ice]

Для малоприбыльных советников типа Мегадроида, Пиплазера или Пипджета,( с доходностью 0,5% в месяц) заводить отдельно счет и "замораживать" деньги на неопределенное время бессмысленно! Гораздо проще добавить его к какому-то успешно работающему трендовому или скальперу, но не мартину!

p.s. другие комбинации советников (по опыту) плохо работают(сочетаются)

[oldfellow]

Имею горький опыт использования нескольких советников на одном счете. Теперь так не делаю. Вот просто совпадение произошло и процесс пошел вразнос - слив. Дело было ночью. Утром я был сииильно расстроен.

[Dok11]

Тот, у кого из всех орудий есть только молоток,
склонен на любую проблему смотреть, как на гвоздь.
Абрахам Маслоу

Здравствуйте!
В этой теме я хочу рассказать о том, как я вижу торговлю на Forex.

Пункт первый – торгуем автоматическими системами.
Пункт второй – регулярно снимаем прибыль.
Пункт третий – ищем оптимальные настройки советников.
Ваш Кэп :)

О поиске оптимальных настроек

Спойлер

Поиск оптимальных настроек – занятие кропотливое и интересное, но таит массу подводных камней.

Часто такое бывает – оптимизируем советника, и вот он показывает прибыльность 50, 100, 1000% в год, месяц или даже неделю, но на практике сливает весь депозит… тестируем на другом временном периоде – снова сливает. Оказывается, что советник был оптимизирован исключительно под события тестируемого периода и действительно покажет хорошую прибыль, если такой период повторится. Но когда это будет и будет ли вообще предсказать сложно.

Для решения описанной проблемы придумали использовать форвард-тестирование, когда советника оптимизируют на одном временном интервале, а тестируют на другом и если тест проходит успешно – система признается стабильной. На практике это означает, что подгон параметров произошел под два разных временных периода, это конечно уже прорыв, но является ли подходящим решением для стабильной прибыли? Думаю, нет.

О теории вероятности и форвард-тестах

Спойлер

Для понимания того, что я хочу рассказать рассмотрим ситуацию бросания монет, шанс выпадения орла или решки равны 0,5, то есть 50%.
Подбросим монету 10 раз и получится, что орел выпадает 7 раз, решка 3. Опыт показывает, что шанс выпадения орла должен быть(!?) равен 0,7, а решки 0,3.

Тогда подбросим монету 100 раз и получится, что орел выпадает 55 раз, а решка 45. Что уже ближе к теоретическим 0.5 шанса.
Вспоминая про форвард-тестирование советников можно сделать вывод, что оптимизировать и тестировать советника под 2 или даже 10 периодов мало.

Я считаю, что подобных периодов должно быть больше полусотни, что бы быть уверенным в надежности и прибыльности советника.

О трудностях проведения большого форвард теста

Спойлер

Поскольку мы желаем получать заработанные средства, и имеется риск потери депозита, снимать прибыль нужно регулярно, например, в конце недели или месяца, в зависимости от стратегии.

Допустим, мы нашли некоторые оптимальные настройки советника на одном периоде. Что бы проверить их надежность на 50, 100 или больше временных интервалов придется затратить много времени и сил. А если попробовать с другими параметрами?

Предположим, что результат работы советника зависит от 2 основных параметров. Мы провели оптимизацию по ним на 50 временных интервалах и сохранили результаты в файл отчет.

Как же теперь проверить результат работы определенных настроек? Открывать 50 файлов с отчетами о результатах тестирования, искать строку с нужными параметрами, выписывать результаты в отдельный и файл и смотреть общий результат?

О том, что я предлагаю

Спойлер

Как программист я понял, что эту задачу можно автоматизировать.
На данный момент моя основная деятельность - веб-программирование и поэтому создаваемая программа является сайтом.

Логика работы веб-сайта такова:
- пользователь производит оптимизацию своего советника по необходимым параметрам на всех интересующих его временных периодах и сохраняет результаты оптимизации в файл-отчет;
- загружает на сайт файлы с указанием советника и параметров, которые MetaTrader пропускает, при сохранении (например, значения переключателей True/False, дата начала теста и его окончание);
- после этого пользователь имеет возможность создания отчетов по интересующим его периодам с определенными параметрами. Отчет выдает результат с общей эффективностью системы, средняя прибыльность в период;
- также имеется возможность проводить сравнительный анализ всех тестов;

Почему сайт? На сайте пользователи могут общаться, оставлять отзывы, предлагать идеи по улучшению и развитию сервиса.
Также есть много популярных советников и советников, чьи оптимизации даже на одном временном интервале занимают часы или дни.
Использование сайта позволит пользователям объединять и распределять усилия по оптимизации советников.

О технических трудностях и их решениях.

Спойлер

Создание отчетов производится из выборки по большой базе данных. Это занимает определенное время.

Отчет по 50 временным интервалам для советника с примерно 30 параметрами создается за 5 секунд.
Сравнительная матрица с 16 параметрами по одной оси и 110 по другой создается примерно в течении двух с половиной часов.
Всё это справедливо для компьютера, где программа разрабатывается и тестируется.
Обычный хостер сайта (организация, где размещается рабочий сайт) позволит выполнять создание этих отчетов в 4-10 раз быстрее (примерно 1 секунда для отчета и 15-40 минут для матрицы).

Хостер предоставляющий выделенный сервер, предположительно даст прирост до 20 раз (то есть 7-20 минут на описанную выше матрицу).
Помимо этого можно оптимизировать алгоритм работы (например, в первой версии обычный отчет создавался за 2, 2.5 минуты, то сейчас на него уходит 5 секунд, вероятно, оптимизировать можно и дальше).

Что дальше?

Спойлер

Из всего перечисленного нужно еще сделать регистрацию пользователей, оптимизировать способ загрузки отчетов и их создания – сделать более дружелюбный интерфейс.
Оптимизировать алгоритмы, приобрести хостинг, разработать бизнес составляющую, так как проект должен как минимум окупать себя.
Всё это требует денежных вложений, которые я надеюсь найти на kickstarter’е, если идея окажется уникально и покажется интересной.

Если у вас есть какие-либо мысли, идеи, пожелания относительно предложенной идеи, поделитесь, пожалуйста :)

UPD: Добавил видео-ролик с демонстрацией текущей версии программы.
Смотреть советую в максимальном качестве и с включенными аннотациями.

UDP2: Оптимизировал работу программы: обычные отчеты, как в видео создаются быстрее, чем за секунду, а матрица рассчитывается вместо 2,5 часов чуть более 2-ух минут :) Изменено 29 сентября, 2012 пользователем Dok11

[krutin]

Doc11,

вопрос следующий,
1. допустим я разделил для себя историю на 50 временных отрезков, на которых я собственно буду оптимизировать.
2. сделал оптимизацию советника на всех периодах
3. дальше что... у меня есть куча отчётов с итогами оптимизаций по каждому из 50 отрезков.
4. что мы собственно сохраняем, самые удачные параметры или общий отчёт тестирования с настройками...
5. допустим мы сохранили отчёт со всеми вариантами настроек... итого 50 файлов
что будет делать сервис? искать лучшие и усреднять или искать наиболее часто повторяющиеся значения или ....?

как будет вести себя программа, если например в каждом из периодов (скорее всего так и есть) не будет повторяющихся значений настроек, которые отторговались в плюс.

идея хорошая, но как то я себе слабо представляю, идея до конца не ясна,
а в общем то это хороший сервис, если додумать =d>

[Dok11]

1. допустим я разделил для себя историю на 50 временных отрезков, на которых я собственно буду оптимизировать.
2. сделал оптимизацию советника на всех периодах
3. дальше что... у меня есть куча отчётов с итогами оптимизаций по каждому из 50 отрезков.
4. что мы собственно сохраняем, самые удачные параметры или общий отчёт тестирования с настройками...
5. допустим мы сохранили отчёт со всеми вариантами настроек... итого 50 файлов
что будет делать сервис? искать лучшие и усреднять или искать наиболее часто повторяющиеся значения или ....?

как будет вести себя программа, если например в каждом из периодов (скорее всего так и есть) не будет повторяющихся значений настроек, которые отторговались в плюс.

идея хорошая, но как то я себе слабо представляю, идея до конца не ясна,
а в общем то это хороший сервис, если додумать =d>

Спасибо за вопросы и отзыв!

Сервис предлагает создание сводных отчетов, по которым можно судить о прибыльности или убыточности советника по всем имеющимся временным интервалам. В первом сообщении темы добавил видео-презентацию текущей версии.
Хотя есть мысли, о том, что бы сервис сам искал лучшие параметры и предлагал пользователю, правда, методы такой реализации еще придумать надо.

Нам важно учесть все результаты, как прибыльные так и убыточные, для представления реальной полезности советника. Поэтому учитываем все результаты.
Другой вопрос, что, скажем, советник в один период делает профит 10%, а в следующие пять периодов сливает весь депозит - это советник убыточный.
Или другая картина - советник каждый период делает по 50% приыбыли но каждый четвертый период сливает весь депозит. Если регулярно снимать прибыль - это советник выгодный.
Третий случай (отчет по нему можно посмотреть в видео) советник зарабатывает по 10% в период а сливает всё лишь каждый 50ый период - это, по моему, стабильный советник.

Хорошим сервис будет, если так сочтет достаточно большое количество людей :)

[pavlus777]

Напоминаю, что любой вид коммерции на форуме запрещен.

[dpm]

Идея хорошая, я сам давно ищу подобный сервис, только немного для друго, а чтобы просто загружать стейт и ввиде графика видеть отчет прибыли разбитый по годам, месяцам, неделям, дням. Слышал что подобное есть на myfxbook.com, но я так и не пойму как там загружать стейт, кстати подобный отчет делает МТ5, но не так подробно, как хотелось-бы.
Если-бы вы добавили на своем сайте и эту функцию, то я пользовался ей постоянно.

[pavlus777]

Идея хорошая, я сам давно ищу подобный сервис, только немного для друго, а чтобы просто загружать стейт и ввиде графика видеть отчет прибыли разбитый по годам, месяцам, неделям, дням. Слышал что подобное есть на myfxbook.com, но я так и не пойму как там загружать стейт, кстати подобный отчет делает МТ5, но не так подробно, как хотелось-бы.
Если-бы вы добавили на своем сайте и эту функцию, то я пользовался ей постоянно.

Есть у меня такая прога. Не поверишь - купил в ноябре 2011 и все никак не выложу в блог... >:d

[dpm]

Идея хорошая, я сам давно ищу подобный сервис, только немного для друго, а чтобы просто загружать стейт и ввиде графика видеть отчет прибыли разбитый по годам, месяцам, неделям, дням. Слышал что подобное есть на myfxbook.com, но я так и не пойму как там загружать стейт, кстати подобный отчет делает МТ5, но не так подробно, как хотелось-бы.
Если-бы вы добавили на своем сайте и эту функцию, то я пользовался ей постоянно.

Есть у меня такая прога. Не поверишь - купил в ноябре 2011 и все никак не выложу в блог... >:d

Павел, выложи пожалуйста.

[pavlus777]

Идея хорошая, я сам давно ищу подобный сервис, только немного для друго, а чтобы просто загружать стейт и ввиде графика видеть отчет прибыли разбитый по годам, месяцам, неделям, дням. Слышал что подобное есть на myfxbook.com, но я так и не пойму как там загружать стейт, кстати подобный отчет делает МТ5, но не так подробно, как хотелось-бы.
Если-бы вы добавили на своем сайте и эту функцию, то я пользовался ей постоянно.

Есть у меня такая прога. Не поверишь - купил в ноябре 2011 и все никак не выложу в блог... >:d

Павел, выложи пожалуйста.

Будет.

[Dok11]

Новость по работе над программой:

Оптимизировал работу программы - обычные отчеты (см. видео) создаются быстрее, чем за секунду, а матрица рассчитывается вместо 2,5 часов чуть более 2-ух минут.
Это значит, что шанс сделать сервис с обычными отчетами сильно возрастает. Остается вопрос в актуальности, кому это интересно, кроме меня?

dpm, к сожалению не понял, что вы имеете в виду, но рад, что такую программу пообещал выложить pavlus777

[dpm]

Новость по работе над программой:

Оптимизировал работу программы - обычные отчеты (см. видео) создаются быстрее, чем за секунду, а матрица рассчитывается вместо 2,5 часов чуть более 2-ух минут.
Это значит, что шанс сделать сервис с обычными отчетами сильно возрастает. Остается вопрос в актуальности, кому это интересно, кроме меня?

dpm, к сожалению не понял, что вы имеете в виду, но рад, что такую программу пообещал выложить pavlus777

Берете стейт с тестера, загоняете его в прогу или сайт, а на выходе видите подробный отчет, разложенный по месяцам, дням и неделям, точно так-же, как это вы видите при реальной торговле на myfxbook.com

[Dok11]

Вопрос знатокам советников!

К сообщению я прикрепил файл эксперта (буду благодарен, если кто подскажет его официальное название), файл настроек и отчет по тестам за 2011 год.

В файле отчете видим 50 оттестированных недель с различными результатами (исходный депозит в каждой неделе 1500). В общем случае можно вывести следующую статистику:

Возможность потерять больше 1000: 20%
Шанс потерять от 500 до 1000: 24%
Шанс потерять от 0 до 500: 4%
Шанс заработать до 1000: 0%
Шанс заработать от 1000 до 2000: 2%
Шанс заработать от 2000 до 3000: 4%
Шанс заработать от 3000 до 4000: 14%
Шанс заработать от 4000 до 5000: 10%
Шанс заработать от 5000 до 7000: 4%
Шанс заработать от 7000 до 10000: 8%
Шанс заработать от 10000 до 15000: 10%

Теперь провожу тест этого же советника с этими же настройками на следующих периодах и получаю следующие результаты:
2012.09.10 - 2012.09.15 : 185$
2012.09.17 - 2012.09.22 : -1134$
2012.09.24 - 2012.09.29 : -1050$
2012.10.01 - 2012.10.06 : 221$
2012.10.08 - 2012.10.10 : 111$

Если потери еще укладываются в статистику, то прибыль до 1000 в статистику не укладывается.
Аналогично можно привести такие настройки советника, дающие похожую статистику на 50 неделях 2011 года, но в сентябре-октябре 2012 получающую прибыль 100-250$ (без просадочных недель).

Как думаете, в чем может быть дело?

Да, я понимаю, что одинаковых недель не бывает, но за 2011 год можно видеть какую-то вполне определенную статистику, а в 2012 получается совсем другой результат...

expert.mq4
set.set
Файл_отчет.zip

[Andreyvrn]

Доброго времени суток, господа трейдеры!
У меня возник такой вопрос:
Предистория:
Две совы протестировал на демосчете, решил их поставить на реал...
Но т.к. нахожусь у компа долольно длительное время втечение дня,то могу наблюдать за трендом и за открытием сделок этими двумя совами.
Так вот. Если я закрою сделку преждевременно, т.е., не дожидаясь ТП, который указал сов...
После закрытия, как то будут расчитываться советником последующие входы в торговлю иначе, или так и останется, как он запрограммирован?
ПиС: благодаря ручкам, вчера одну сделку оставил в прибыли, если бы не вмешался, то был бы в минусе на 5 пунктов.

---

Добавлено: 17-10-2012 01:07:04

---

Вот и еще одну сделку в плюс закрыл... Изменено 17 октября, 2012 пользователем Andreyvrn

[Stam]

Тоже думал об этом. Если закрывать ручками в принципе ничего страшного в этом нет. Следующие сделки робот будет открывать так как ему и положено по заложенной в его программу логике, как если бы вы не встревали в его работу. Но представьте, что в следующий раз сделка будет закрыта вами раньше, а цена пойдет намного выше или будет закрыта по т. профиту. И таких ситуаций возможно будет больше. Вот тогда логика работы советника будет нарушена и не самим ботом , а вмешательством извне.

Так что ИМХО если советник поставлен вами на реальный счет, и это имело под собой серьезное обоснование, то вмешиваться в его работу не стоит. Хотя соглашусь, что иногда очень хочется. :-b