Помощник StupidoHelper

[spam.hpc]

15 часов назад, Rigal сказал:

Обожаю, когда кто-то высказывает свое мнение и добавляет к нему "это факт".

 

Нет, дорогой мой, это не факт. Это ваше мнение, на которое вы имеете право, конечно.

 

Никому не навязываю этого советника.
Не вызывает доверия? Не пользуйтесь.
Многовато букв в описании, ниасилил? Не пользуйтесь.
Слишком много настроек? ... ну, вы сами догадались.

Есть идеи лучше? Пишите, делитесь. Мы здесь за этим. 
Заведите свой топик, выложите там, люди к вам потянутся. Я в том числе - мне этот инструмент реально пригождается который год и если будет что-то получше - я первый приду, скачаю, прочитаю, разберусь и протестирую.

Я сужу по тому, как идет обсуждение. Поэтому отсутствие интереса - это и есть факт, который нет смысла скрывать. Был бы советник сделан под пользователя - он бы вызвал интерес. А так - поделка под себя. Но согласен с вами - так много сделать и все в пустую. Тут станет обидно и досадно)

 

 

 

Настройки осилил. Но как представлю, что мне придется на реальный счет накинуть этот комбайн - становится страшно за деньги. Что в нем заложено при 60 настройках? Повторюсь. Сама работа вызывает уважение. Ведь то, что делает советник, я делаю иногда руками. Советник был бы интересен, если бы мог быстро помочь трейдеру в трудную минуту. Но он этого не сделает, так как для его запуска придется прочитать мануал "Устройство ракетного двигателя". Нажать несколько десятков настроек и запустить без использования бектеста - просто на веру. Потому что программист-трейдер с Tlap.com так сказал. 

 

 

 

Сюда я коды свои выкладывать не буду - вы ведь тоже исходники не выкладываете. А готовую сову смысла нет. Для чего? На MQL5 за деньги можно и нужно. А сюда зачем? И так вот уже сколько бесплатного контента написал) 

[Rigal]

Поделка под себя, да. И делюсь с теми, кому может пригодиться.
Поэтому настроек столько, сколько нужно мне.
От вашей писанины пользы пока никакой - вы определитесь, пожалуй, зачем вы здесь?

Пока выглядит как довольно дешевая попытка самоутверждения: и закодить вы могли бы (да лень), и уникальный алгоритм усреднения, который не превысит 15% у вас имеется (но пишите вы в ветке бесплатного ступидо, а свое нужно продавать на МКЛ). 
Да и то, что делает ступидо, вы иногда делаете руками (вероятно, вы пока не поняли, что он делает просто).

 

Я ничего не имею против продаванов на мукле - далеко не все умеют зарабатывать трейдингом, кому-то и соточка-другая с мукла вполне доход. Кто-то и вовсе других "учит". 

Но только если вы считаете, что вы тут нас осчастливили своим бесплатным контентом - вы поберегите свои пальцы и наше время. Оно на вашу графоманию тратится бессмысленно и безвозвратно.

[AlexKF]

В 04.11.2023 в 07:26, spam.hpc сказал:

Выплетатель, как по мне, слишком сложная мясорубка для такой тривиальной задачи (более 60 пунктов для настройки) - свести 2 ордера (минус и плюс) к минимальной прибыли.

Соглашусь с таким определением, 60 пунктов настройки это явный перебор для трейдера. Приемлемы ну 10-20, но не 60, иначе реально оптимизацию можно до седой бороды проводить.

[the 7th Guest]

В 03.11.2023 в 14:32, Rigal сказал:

Обдумывал, что из этого вписывается.

Ну чтобы все это не переросло в "спор хозяйствующих субъектов" (с), я наверно закруглюсь с предложениями. Цитировать буду не целиком, чтобы не плодить простыню.

 

В целом несмотря на то, что я прочитал кому данная сова не подходит, мои рассуждения были о том, чтобы она стала более универсальной. Никто не отрицает текущего механизма, но и "классические" методы тоже нужны на мой взгляд. Что касается интерфейса, то я наверно пропустил, когда МТ4 стал такой удобный, что для визуального оформления и управления ему не нужны костыли.

 

Далее мои рассуждения насчет встроенного механизма торговли были не о том, что из совы надо сделать трейдуна, а о том, чтобы кроме механизма требующего оптимизации добавить автоадаптации к ситуации. Я понимаю, что тут нет универсального рецепта, но судя по отсутствию неавторских сетов это может похоронить разработку для форума, а не индивидуального инструмента узкой группы как стало с коржиком и прочими пирожками. Тут как раз и проходят мои витиеватые рассуждения об отложках или как вернуть триггерную зону в торгуемых диапазон из-за горизонта или как принять решение отрезать зависший намертво хвост ордеров в надежде спасти часть титаника или как траллить плюсовые ордера по минусовым, чтобы в любом случае закрыть минусовой.

 

Щас попытаюсь еще раз объяснить некоторые моменты своих рассуждений.

В 03.11.2023 в 14:32, Rigal сказал:

Тут я не понял. Нарисуй, если не сложно.

• Триггерная зона находится или очень выше или очень ниже диапазона цены, скажем за месяц
• Получается, что уй знает когда я дождусь её касания
• Я вижу, что цена елозит туда сюда по диапазону, вверх-вниз
• Если я что-то куплю/продам тригерная зона будет смещаться
• Я хочу видеть место автоматического расчета цены и объема где я могу принять решение о продаже/покупке нажав кнопку на этой отложке
• В случае если я верно определил направление и совершил сделку, тригеррная зона станет в пределе досигаемости цены, если промахнулся, то сова должна закрыть по минимальному убытку (принцип ложки дёгтя в бочке помоев)
• Иными словами нужен какой-то механизм проектируемого движения триггерной зоны, чтобы не месяцами ждать когда цена передвинется в новый диапазон

В 03.11.2023 в 14:32, Rigal сказал:

Вот тут ключевое недопонимание, на мой взгляд: для тралла нужен триггер в любом случае. То есть траллить, даже безубыток, мы начинаем, когда цена ушла в профит - иначе это просто закрытие.

• это должна быть опция, а не правило
• есть ордер который пашет в плюс профитом А
• есть ордер который сливает в Б
• если я принял решение не ждать журавля в небе полного расплетания, а закрываться как есть (например чтобы не копить свопы, чтобы не заработать, а не потерять и т.д.) то сейчас я должен сидеть и следить, чтобы А не стало меньше Б
• в данном случае тралл (конечно может это не верно выбранное слово для описание) для меня автоматическое слежение за А для сбора максимальных сливок с профита, но так, чтобы в случае неудачи гарантированно автоматом закрылись и А и Б и я пусть даже ничего не приобрел, но и не потерял, перекрыв висящий Б об А

В 03.11.2023 в 14:32, Rigal сказал:

Тут не понял. Вероятно, это стопы - но непонятно, что означает "критические для выживания" и как мы принимаем решения о том, где их резать? Разверни мысль, пожалуйста.

• в описании совы есть слова "если у вас звиздец, то у вас звиздец", то есть ситуация плачевная, не хватит маржи, просадка уже критическая
• соответственно мне хотелось бы видеть механизм, что сова может предложить закрыть сейчас, чтобы увеличить шансы на спасение хоть чего-нибудь
• я не могу определено сказать, что должно быть спусковым крючком (например уровень просадки в настройках) но сейчас нет механизма проектируемой выживаемости
• то есть мы должны сидеть и ждать всплывет или утонет
• иными словами, может сейчас лучше потерять что-то (опять же это опция, а не правило), но шансы на работу тригерной зоны станет выше (например как случаем выше, триггер станет в диапазон месячного хода и т.п.)

  

В 03.11.2023 в 14:32, Rigal сказал:

Можно, в целом. Почему не было сделано до сих пор: для этого нужно, чтобы для каждой торгуемой пары и набора советников был запущен график с накинутым на него сконфигурированным экземпляром ступидо.

• это уже и есть чрезмерное усложнение ))
• тут обязателен стандартизированный торговый алгоритм, что бы работал без оптимизации (хотя её наличие никто не запрещает)
• для начала достаточно наличие указанной в настройках просадки по паре чарта с отключением других сов на счете (я не очень помню есть ли в MQL поддержка их фильтрации, насколько я помню там все было через задницу)

Изменено 7 ноября, 2023 пользователем the 7th Guest

[buffett.warren]

1 час назад, the 7th Guest сказал:

"классические" методы тоже нужны на мой взгляд.

Вот классика, простая и надежная:

 

где то в середине видео есть простая схема разрула.

Спойлер

https://www.mql5.com/ru/code/20223

 

 

[the 7th Guest]

23 минуты назад, buffett.warren сказал:

Вот классика, простая и надежная

Тут дело не в том, что у меня есть просадка которую надо разрулить, пока я предпочитаю резать по живому, хотя это больно, но тема меня все же интересует как и любого трейдуна. Соответственно, когда спросили, я и начал графоманствовать ))

 

Я понимаю, что к такому ответственному делу нужно подходить с холодной головой и трезвыми руками и не против варианта с оптимизацией и ожиданием. Но что-то мне подсказывает, что к этому готовы всего полпроцента всех интересующихся )) Поэтому я был бы непротив, если бы в СХ появились нотки массмаркета, пусть не оптимального, но имеющего какой-то смысл.

 

Что касается самой торговли для выруливания, я не могу знать что будет лучше - оптимизация, торговля отложками или покупки/продажи под/над средней или еще чего. К сожалению всё требует внедрения и тестирования. Я могу лишь высказать общее направление, что все такие попытки помочь разруливанию должны упираться в обязательный стоп, указанный в настройках в валюте или процентах, чтобы не сильно ухудшить положение, а всё в плюс должно траллиться для максимизации прибыли, которая нам ой как нужна.

 

Только опять же все должно подпираться выбором пользователя, хочешь он ждать всю котлету или предпочтет цап-царап. 

[Lebowski]

В 06.11.2023 в 03:51, Rigal сказал:

вы определитесь, пожалуй, зачем вы здесь?

он зашёл пропиарить своё барахло на mql, очевидно же. если б делал что-то годное, то продавалось бы и без подобных грязных трюков.

[AlexKF]

Мысли вслух- а что, если на откатах, применять принцип советника Pyramiding?  Сов открывает сетку, скажем из 5 ордеров по 0,01 лота, по тренду на определенной дистанции от текущей цены и стоп лоссы, а если тренд все же не угадан верно, то сов сетку свою закрывает с профитом и за счет профита закрывает дальние ордера разруливаемой сетки. К тому же, за счет ордеров по тренду, частично уменьшится марджин левел, что тоже хорошо.

Изменено 7 ноября, 2023 пользователем AlexKF

[Rigal]

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

• Триггерная зона находится или очень выше или очень ниже диапазона цены, скажем за месяц
• Получается, что уй знает когда я дождусь её касания

Мне кажется, мы добрались до сути. Можно, я попрошу тебя крутнуть параметр жадности сборки в тестере в визуале. Опусти параметр Greed Level в ноль, прогони несколько месяцев. Я подозреваю, что он будет делать вот ровно то, что тебе от него хочется: собирать минимальные возможные триггеры.

 

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

Я хочу видеть место автоматического расчета цены и объема где я могу принять решение о продаже/покупке нажав кнопку на этой отложке

Он прямо сейчас считает, какой объем он бы считал осмысленным купить, или продать по текущей цене (если выполнятся сигнальные условия), вот тут:

При этом можно нажать на синюю кнопку Buy, или красную Sell и он вот этот системный объем купит, или продаст.

И этот объем постоянно меняется - потому, что мы подбираем объем под выбранную геометрию сетки.

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

В случае если я верно определил направление и совершил сделку, тригеррная зона станет в пределе досигаемости цены, если промахнулся, то сова должна закрыть по минимальному убытку (принцип ложки дёгтя в бочке помоев)

Для этого у нас есть параметр Stop Loss - можно задать ему вот этот минимальный убыток и держать систему сборки в режиме OnTrigger, или и вовсе в CloseOnly

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

Иными словами нужен какой-то механизм проектируемого движения триггерной зоны, чтобы не месяцами ждать когда цена передвинется в новый диапазон

Но в целом я вижу проблему не в том, как мы поступаем с открытиями, а в том, что тригерную зону хочется выбирать на мелкие цели.

У меня как раз в таком примерно режиме работает он сейчас и вот так выглядят последние пара недель:

Спойлер

Видно, что вместо того, чтобы вытянуть крупный кусок и закрыть его, он закрывает мелкими кусочками - то есть позицию почти не разгружает, даже там, где мог бы.

Полезно, если тренд против меня продолжится - но не полезно вовсе для ускорения выхода из просадки.

[Rigal]

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

• это должна быть опция, а не правило
• есть ордер который пашет в плюс профитом А
• есть ордер который сливает в Б
• если я принял решение не ждать журавля в небе полного расплетания, а закрываться как есть (например чтобы не копить свопы, чтобы не заработать, а не потерять и т.д.) то сейчас я должен сидеть и следить, чтобы А не стало меньше Б
• в данном случае тралл (конечно может это не верно выбранное слово для описание) для меня автоматическое слежение за А для сбора максимальных сливок с профита, но так, чтобы в случае неудачи гарантированно автоматом закрылись и А и Б и я пусть даже ничего не приобрел, но и не потерял, перекрыв висящий Б об А

Ну ты описываешь вот прям ровно то, что я пытаюсь проделать.

Для того, чтобы собрать "максимально сливок с профита" нужно определиться с удачным моментом выхода.
Чтобы он не выскакивал на мелких откатах, позволяя цене пробежать дальше в профит, но закрыл, когда цена развернулась.

Если ты знаешь, как определить эту точку - я буду признателен за наводку.

А пока - трал с удавкой оказался наиболее результативным подходом, чтобы реализовать именно вот это: сборка максимальных сливок с профита но так, чтобы в случае неудаче гарантированно автоматом закрылось все, что мы там натралили.

А если решил не ждать журавля в небе - можно в любой момент ткнуть в одну из трех кнопок: закрыть позицию, которая сейчас тралится, закрыть максимально возможный вес максимально сохраняя геометрию сетки, в ноль, или закрыть все профитные позиции.

Изменено 7 ноября, 2023 пользователем Rigal

[Rigal]

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

• в описании совы есть слова "если у вас звиздец, то у вас звиздец", то есть ситуация плачевная, не хватит маржи, просадка уже критическая
• соответственно мне хотелось бы видеть механизм, что сова может предложить закрыть сейчас, чтобы увеличить шансы на спасение хоть чего-нибудь
• я не могу определено сказать, что должно быть спусковым крючком (например уровень просадки в настройках) но сейчас нет механизма проектируемой выживаемости

Нету. Я тоже не могу определенно сказать, что должно быть спусковым крючком.
И что именно мы должны выбрать в качестве жертвы (хотя тут я могу что-то придумать: нам нужен тяжелый, но не самый лучший по цене ордер)

Предлагай, я докину куда-нибудь кнопу, или алерт. Или и.

[Rigal]

7 часов назад, the 7th Guest сказал:

тут обязателен стандартизированный торговый алгоритм, что бы работал без оптимизации (хотя её наличие никто не запрещает)

Очень клевая идея. Я приблизился к ней, насколько смог, сведя всяческие шаги, лотности и множители к буквально паре параметров, которые дальше позволяют осмысленно с текущей просадкой работать. На большее у меня пока мозгов не хватило.

Если есть идеи, как должен работать стандартизованный торговый алгоритм, который независимо ни от пары, ни от баланса, ни от открытной лотности и количества ордеров и их разнесенности по цене будет надежно вытаскивать позиции из просадки - предлагайте, я реализую. Но нам понадобится оговорить детали.
Если же вопрос в том, не мог бы я написать такой волшебный алгоритм из головы, то ответ "пока нет, не придумалось".

Выложил, что придумалось.

Давайте придумывать лучше.

[Rigal]

5 часов назад, the 7th Guest сказал:

Тут дело не в том, что у меня есть просадка которую надо разрулить, пока я предпочитаю резать по живому, хотя это больно, но тема меня все же интересует как и любого трейдуна. Соответственно, когда спросили, я и начал графоманствовать ))

 

Я понимаю, что к такому ответственному делу нужно подходить с холодной головой и трезвыми руками и не против варианта с оптимизацией и ожиданием. Но что-то мне подсказывает, что к этому готовы всего полпроцента всех интересующихся )) Поэтому я был бы непротив, если бы в СХ появились нотки массмаркета, пусть не оптимального, но имеющего какой-то смысл.

 

Что касается самой торговли для выруливания, я не могу знать что будет лучше - оптимизация, торговля отложками или покупки/продажи под/над средней или еще чего. К сожалению всё требует внедрения и тестирования. Я могу лишь высказать общее направление, что все такие попытки помочь разруливанию должны упираться в обязательный стоп, указанный в настройках в валюте или процентах, чтобы не сильно ухудшить положение, а всё в плюс должно траллиться для максимизации прибыли, которая нам ой как нужна.

 

Только опять же все должно подпираться выбором пользователя, хочешь он ждать всю котлету или предпочтет цап-царап. 

Я очень рад, что кто-то графоманствует по теме в этом топике.

У меня десятка три тупиковых версий этого советника, где я исследовал различные подходы к выделению лотности, определения точек входа, методики сборки.

Эта пока лучшая - собственно, на моих скриншотах видно, что сам я использую версию 8.7 - после нее только косметические изменения и удобство тестирования.
Я буду еще больше рад конкретным идеям.

Но мне надо, чтобы идеи эти были сравнительно готовыми к реализации: давайте попробуем входить, когда соблюдаются вот такие условия. И, например, при соблюдении вот такого набора условий мы будем закрывать максимум веса в ноль.
Потому, что у меня самого прямо сейчас интересных идей, обещающих более удобную/надежную реализацию - нет.

[Rigal]

59 минут назад, AlexKF сказал:

Мысли вслух- а что, если на откатах, применять принцип советника Pyramiding?  Сов открывает сетку, скажем из 5 ордеров по 0,01 лота, по тренду на определенной дистанции от текущей цены и стоп лоссы, а если тренд все же не угадан верно, то сов сетку свою закрывает с профитом и за счет профита закрывает дальние ордера разруливаемой сетки. К тому же, за счет ордеров по тренду, частично уменьшится марджин левел, что тоже хорошо.

Ну давайте мы определимся с вопросом, как мы определяем тренд для начала.
Предположим, что мы говорим о том, чтобы открывать ордера против основной позиции - и наше понятие "тренда" - это то, что против основной позиции.

Тогда все будет работать прекрасно, пока цена не развернется и не пойдет против нас. И тут нужно будет принять решение о том, где их закрыть. А если не закрыть - то у нас ордера открыты в самом неудачном месте из возможных - на самом пике того, что когда-то было трендом. И если мы будем их усреднять и выплетать, то есть шанс, что к тому времени, как исходная сетка окажется в прибыли уже, у нас накопится нехилая позиция в новом направлении.

 

Это, к слову, ровно то, что я сделал прошлой осенью, когда казалось, что доллар не собирается тормозить в своей тенденции роста к чифу и все больше у меня оказывалось покупок. И теперь я уже давным-давно вышел из исходных продаж, зато сижу на полторы тысячи пунктов в покупках - к счастью, уже почти выплетенных.

И именно этот опыт я по результатам тестирования отбросил, как версию, и заменил вот этим новым подходом, который вы видите в ветке - который открывается против тренда тем меньшим весом, чем шире растянута просевшая основная позиция.

 

И добавлю: а если мы просто пытаемся закрывать или в прибыль, или в малый убыток эти пирамидальные ордера - то это ничем не отличается от обычной торговли таким подходом (за исключением того, что вы предлагаете прибыль сразу тратить на закрытие убытков)
Просто открывайте ордера/сетки в любую сторону и закрывайте в прибыль, или в небольшой убыток и гляньте, какова прибыльность такой системы. Я даже могу на коленке советник накидать. Или можно, вон, HedgeOnSteroids взять, он позволяет такое сделать.
 

Ну и я могу сэкономить вам время: вероятность тейка и стопа пропорциональна их величинам, с перекосом на спред. То есть, какой бы величины ни были ваши тейки и стопы, такая бессигнальная система будет на долгосроке в среднем сливать спред в сделке.

Изменено 7 ноября, 2023 пользователем Rigal

[Rigal]

6 часов назад, buffett.warren сказал:

Вот классика, простая и надежная:

 

где то в середине видео есть простая схема разрула.

  Скрыть контент

https://www.mql5.com/ru/code/20223

 

 

Я посмотрел видео.

Ну он пытается делать что-то похожее. Два важных отличия:

1. если после закрытия первой пары цена продолжит движение в нужном нам направлении - мы только что закрыли самый лучший из наших ордеров, тот, который выташил бы нам гораздо больше, если бы мы ему позволили (ака трал)

2. Ничего не предусмотрено для работы со сложными наборами. Просто сетка, где вам нужно принимать решения о том, где и каким лотом усредняться. Поскольку оно не умеет закрывать куски позиций, такой подход в принципе ничем не поможет, если вам, например, нужно растащить одну крупную позицию. Даже если вы ее усредните мелким лотом много раз, советник ничего вам не предложит для закрытия этого добра.

 

Ступидо же знает, как раздергивать позицию кусочками.

В случае с одной крупной позицией рекомендуется все же сперва усредниться мелко - иначе первый открытый лот окажется того же размера, что и стартовый. Ненужный риск.

 

[AlexKF]

5 часов назад, Rigal сказал:

Ну давайте мы определимся с вопросом, как мы определяем тренд для начала.

Ну так же, как его определяет сов Pyramiding т.е. с помощью индик. Стохастик. Ничего нового. Сов открывает сетку стоповых отложеных ордеров с общим ТР и стоп лоссы к ним. Прекрасно работает.

Знаю только, что этот сов работает с прибылью т.е. эта стратегия рабочая. Код открытый.

Изменено 8 ноября, 2023 пользователем AlexKF

[Rigal]

7 часов назад, AlexKF сказал:

Ну так же, как его определяет сов Pyramiding т.е. с помощью индик. Стохастик. Ничего нового. Сов открывает сетку стоповых отложеных ордеров с общим ТР и стоп лоссы к ним. Прекрасно работает.

Знаю только, что этот сов работает с прибылью т.е. эта стратегия рабочая. Код открытый.

ну давайте глянем на сов и тесты? Нужно же учиться у тех, кто работает с прибылью. Тем более такая простая стратегия

[AlexKF]

3 часа назад, Rigal сказал:

ну давайте глянем на сов и тесты? Нужно же учиться у тех, кто работает с прибылью. Тем более такая простая стратегия

Извольте. Piramiding,  работа по тренду. Кстати, этот сов с открытым кодом и обсуждение на форуме TLAP,  https://tlap.com/mql4-ea-po-strategii-piramiding/ 

Посмотрите код программы, он вам скажет больше, чем я.

Вот мой тест USDCAD, H1 , на истории 1,5 года(25 Апр 2022 - 11 Нояб. 2023), спред 2,1 пункта. Стартовая 1000 долл. Сумма потерь за 1,5 года  -225 долл. Потери разные, в зависимости от кол-ва активированных отложек, вместе с ними удаляются самые дальние SL(своего рода TSL стратегия)

Если невозможно интегрировать алгоритм этого сова в ваш сов, то можно взять идею копилки прибыли от советника Brainy Locker.

Изменено 8 ноября, 2023 пользователем AlexKF

[the 7th Guest]

7 часов назад, Rigal сказал:

Мне кажется, мы добрались до сути. Можно, я попрошу тебя крутнуть параметр жадности сборки в тестере в визуале. Опусти параметр Greed Level в ноль, прогони несколько месяцев. Я подозреваю, что он будет делать вот ровно то, что тебе от него хочется: собирать минимальные возможные триггеры.

Согласен, что до сути, но не до стати )) Мы снова уперлись, что я хочу это предварительно видеть. Я не понимаю, как управлять эфемерной цифрой жадности через клик-настройка-клик-значение-клик-ок-смотрим-повторяем, а не плюсминус-чарт-одобрение. Потому что опять же для меня это перемещение триггеров в зоны доступных цене текущих диапазонов, которые я могу предварительно увидеть, а не сферический параметр жадности.

 

Кстати, опять предложение, хотя и не собирался этого делать. Надо все же собрать все писания (не только "уроки" в первых постах, а и в обновлениях) и слить всё хотя бы в пдф и добавить в первый пост как мануал. Причем не обязательно вести историю, можно сразу в описание.

 

7 часов назад, Rigal сказал:

Он прямо сейчас считает, какой объем он бы считал осмысленным купить, или продать по текущей цене (если выполнятся сигнальные условия), вот тут

Это всё к предыдущему ответу, я не вижу точки последствий этого шага. И согласен, мы говорим про один и тот же механизм, но я про вариант, когда СХ может это сделать вместо меня, причем защищая эту сделку через контроль увеличения просадки.

 

7 часов назад, Rigal сказал:

Но в целом я вижу проблему не в том, как мы поступаем с открытиями, а в том, что тригерную зону хочется выбирать на мелкие цели.

Опять же да, но я и пытаюсь описать муху из слона, чтобы автоматизировать этот процесс. Изначально в своих песнопениях я и предполагал, что сова должна работать в режимах полуавтомата, где все визуально можно настроить, прикинуть, передвинуть и прочее и второй полный автомат, где сова сама принимает решения на основе ситуации с минимальными настройками (даже без оптимизаций). В данном случае я уже рассуждаю в обратную сторону маятника, а именно в автоматизацию. Поэтому я прыгаю в разных ответах в разную сторону. На мой взгляд это должно быть связано с коэффициентом - больше 0,5 прыгаем на мелкие цели, меньше ждем крупняка. Сам К как мне видится должен быть завязан на АТРы разных таймфреймов в расчете на торговые дни и расстояния цены до триггера. Не могу сказать точную формулу, тут у меня каша начинается, я пока просто доношу мысль о некоем сферическом коэффициенте.

 

8 часов назад, Rigal сказал:

Если ты знаешь, как определить эту точку - я буду признателен за наводку.

А пока - трал с удавкой оказался наиболее результативным подходом, чтобы реализовать именно вот это: сборка максимальных сливок с профита но так, чтобы в случае неудаче гарантированно автоматом закрылось все, что мы там натралили.

Да, удавка мне тоже понравилась. Если бы так легко можно было определять эти точки разворота, зачем бы нам тогда был бы нужен СХ? )) Что касается ответа, то тут должен быть или снова как в предыдущем пункте какой-то сферический коэффициент или отслеживание цены относительно её средней. Может быть даже речь идет не об обычной средней (хотя конечно никто не запрещает использовать новомодные математические средние с минимальным лагом). В моем случае речь идет о средней с постоянным расчетом диапазона усреднения на основании максимального количества касаний ценой.

 

8 часов назад, Rigal сказал:

Я приблизился к ней, насколько смог, сведя всяческие шаги, лотности и множители к буквально паре параметров, которые дальше позволяют осмысленно с текущей просадкой работать.

А я вот всё еще пытаюсь шагнуть дальше, чтобы даже эти параметры считались автоматически. Только проблема в том, что тогда придется кодить все варианты и сравнивать тестированием для начала. Могу привести другой пример, раз отложечный пирамидинг не показался разумным. Докупаться на каждом новом баре в сторону прибыли минимальным лотом максимально защищаясь стопами и траллами.

[Rigal]

2 часа назад, AlexKF сказал:

Извольте. Piramiding,  работа по тренду. Кстати, этот сов с открытым кодом и обсуждение на форуме TLAP,  https://tlap.com/mql4-ea-po-strategii-piramiding/ 

Посмотрите код программы, он вам скажет больше, чем я.

Вот мой тест USDCAD, H1 , на истории 1,5 года(25 Апр 2022 - 11 Нояб. 2023), спред 2,1 пункта. Стартовая 1000 долл. Сумма потерь за 1,5 года  -225 долл. Потери разные, в зависимости от кол-ва активированных отложек, вместе с ними удаляются самые дальние SL(своего рода TSL стратегия)

Если невозможно интегрировать алгоритм этого сова в ваш сов, то можно взять идею копилки прибыли от советника Brainy Locker.

Поскольку вы не приложили ни деталей этого теста, ни сета, мне сложно оценить, насколько это репрезентативная выборка.

В целом, можно же на истории и на одной машке построить график, который будет выглядеть вот примерно так.

Называется "подгонка".

Поэтому картинка эта в отрыве от деталей - не показатель.

Я из любопытства прогнал этот самый USDCAD с настройками по умолчанию с 2010 года.

Получилось вот так:

На ваш график непохоже совсем, так что мне по-прежнему не с чем работать, к сожалению.

[AlexKF]

1 час назад, Rigal сказал:

Поскольку вы не приложили ни деталей этого теста, ни сета, мне сложно оценить, насколько это репрезентативная выборка.

Чтобы было не сложно оценить, следует все же провести оптимизацию. Я же не утверждал, что установки по дефолту сразу работают и у всех.  Я провел оптимизацию на истории от Дюка под своего брокера, свой спред, благо параметров не так уж и много, не 60. Кол-во отложек я ограничил 5 ордерами. И вот что получил в итоге. Но я не утверждаю, что у всех может получиться такой же результат. Предвижу вопрос - почему оптимизацию провел по контр. точкам? Я всегда провожу по такому методу, потому что более мелко используется например на скальпинге. Здесь же точно не скальпинг, поэтому и не нужно по тикам.

Но дело-то даже не в этом, разговор шел о том, что я предложил использовать идею советника Pyramiding, а эта идея таки работает. Как говорят в Одессе - чтобы нет, таки да..

Изменено 8 ноября, 2023 пользователем AlexKF

[Rigal]

1 час назад, the 7th Guest сказал:

Мы снова уперлись, что я хочу это предварительно видеть. Я не понимаю, как управлять эфемерной цифрой жадности через клик-настройка-клик-значение-клик-ок-смотрим-повторяем, а не плюсминус-чарт-одобрение. Потому что опять же для меня это перемещение триггеров в зоны доступных цене текущих диапазонов, которые я могу предварительно увидеть, а не сферический параметр жадности.

Окей, я взял этот момент в обдумывание. Об этом я тоже думал уже не раз - что хочется прямо на экране потаскать то, что регулируется жадностью

[Rigal]

12 минут назад, AlexKF сказал:

Чтобы было не сложно оценить, следует все же провести оптимизацию. Я же утверждал, что установки по дефолту сразу работают и у всех.  Я провел оптимизацию под своего брокера, благо параметров не так уж и много, не 60. И вот что получил в итоге. Но я не утверждаю, что у всех может получиться такой же результат. Но дело то даже не в этом, разговор шел о том, что я предложил использовать идею советника Pyramiding, а эта идея таки работает. Как говорят в Одессе - чтобы нет, таки да..

Гляньте, все ли я правильно ухватил с настройками?

Спойлер

Можно, конечно, подогнать и на всю историю, тоже будет выглядеть приятненько.

Но на реале с большой долей вероятности будет выглядеть, как вот эти поделки от остапки:

Спойлер

Синяя вертикальная линия - дата выпуска сета.

Он таких графиков, как у вас, наплодил на форуме сотнями и продолжает где-то на просторах интернета и маркета, впаривая все это доверчивым хомякам.

Сам при этом если и торгует ими, то на демо аккаунтах (периодически выдавая их за реальные) - угадайте, почему?

Правильно, потому, что продолжение позитивно выглядящего, но подогнанного графика выглядит вот так, как на последней картинке.

 

Если в стратегии нет обоснованной альфы - ее можно подогнать, но дальше это чистой воды лотерея, где статистика не на вашей стороне.

Я уже писал: сходите в казино.

[Rigal]

2 часа назад, the 7th Guest сказал:

Кстати, опять предложение, хотя и не собирался этого делать. Надо все же собрать все писания (не только "уроки" в первых постах, а и в обновлениях) и слить всё хотя бы в пдф и добавить в первый пост как мануал. Причем не обязательно вести историю, можно сразу в описание.

было бы здорово. Если кто сделает гугл док - я добавлю в шапку с удовольствием и буду вести дальше.

2 часа назад, the 7th Guest сказал:

Это всё к предыдущему ответу, я не вижу точки последствий этого шага. И согласен, мы говорим про один и тот же механизм, но я про вариант, когда СХ может это сделать вместо меня, причем защищая эту сделку через контроль увеличения просадки

Ну тут наоборот просто, переверни немного подход: ты ждешь от системы лотности-отступа ответа на вопрос, где она хочет войти.

А в СХ она на этот вопрос не отвечает, готова войти, где ей сигналка прикажет, но имеет мнение по лотности, которую имеет смысл влить в каждой точке.

Я, например, использую вход по каналу и мне всегда понятно, где оно войдет и каким примерно весом. 

Я мог бы это нарисовать - но таскать этот уровень входа, например, будет приводить к изменению лотности этого виртуального будущего ордера по мере перемещения его вверх, или вниз.
 

Давай я перефразирую: мы хотим уметь сказать ступу, что, когда цена придет вот в эту точку по цене, мы хотим, чтобы он открыл сделку (тем лотом, который там будет уместен) и хотим, чтобы после установки такого элемента на график ступ показал бы нам, каков будет размер лота в этой точке? Типа автоматической лимитки? И перемещать по желанию? Это звучит, как реализуемая фича.

 

[AlexKF]

10 минут назад, Rigal сказал:

Если в стратегии нет обоснованной альфы - ее можно подогнать

Я уже говорил, что практика - критерий истинности, всё остальное - болтовня. Я использую этот сов на реальном счете и он работает. Гонял и бэк тест, и в визуальном режиме наблюдал, мне нравится. И про подгонку мы знаем, не новички. А заниматься критиканством - большого ума не надо. Надо самому делать и тогда выводы будут не пустые, а на основании практики. 

Так я выдал идею применения пирамидинга в ступиде. Принимаете идею - внедряйте, нет - it's up to you.