Помощник StupidoHelper

[Rigal]

В 23.04.2023 в 21:23, Rigal сказал:

v.8.10

Добавлен "обход" спреда.

Настройки выглядят вот так:

Период усреднения спреда (в тиках) и множитель стандартного отклонения.

Советник по сути, фильтрует спред, который во столько вот раз больше нормального на этой паре.

При этом он теперь пишет об этом в панельке (и для ролловера и для спреда одна и та же надпись):

StupidoHelper_v.8.10.ex4 621.65 \u043a\u0411 · 0 загрузок

@Lebowski

[Lebowski]

Ещё просто хотелка, если не придётся много менять и квота на наглость не полностью выбрана: не отключать обновление данных в панели во время паузы. 

 

И, если вдруг остался 1% от квоты, то ещё вывод значения множителя отклонения в панельку 

 

Ещё момент. Фильтр по логике должен быть актуален только на открытие новых позиций, т.к. на закрытии учитывается и спред и свопы. Т.е. вдруг на новостных шпильках с огромными спредами кондиция на выплетание всё же случится (шпилька перекроет спред, мечтать не вредно), то пусть бы и закрывалось. 

У тикмиллов в последнее время событие маловероятное, но у других вполне себе.

[Rigal]

11 минут назад, Lebowski сказал:

Ещё момент. Фильтр по логике должен быть актуален только на открытие новых позиций, т.к. на закрытии учитывается и спред и свопы. Т.е. вдруг на новостных шпильках с огромными спредами кондиция на выплетание всё же случится (шпилька перекроет спред, мечтать не вредно), то пусть бы и закрывалось. 

У тикмиллов в последнее время событие маловероятное, но у других вполне себе.

Не, закрытие же происходит только на откате. Если там конский спред случился - оно может закрыться очень неудачно, при том, что через пять минут, когда спред устаканится, все будет куда позитивнее.

Я тестировал этот момент вокруг ролловера и делать просто паузу "в надежде" оказывается осмысленнее, чем все же закрывать.

28 минут назад, Lebowski сказал:

не отключать обновление данных в панели во время паузы.

Не вписывается в логику, к сожалению: там расчет всех наборов пропускается, чтобы "помнилось" состояние до паузы - иначе эта пауза будет потенциально отбрасывать куски уже зацепленной позиции, что не есть хорошо.

26 минут назад, Lebowski сказал:

вывод значения множителя отклонения в панельку

Это который по фильтру спреда?

[Lebowski]

8 часов назад, Rigal сказал:

Это который по фильтру спреда?

Точнее, не значение самого множителя, оно статично. А насчитанное текущее значение среднего спреда.

Ещё заметил, что при установленном фильтре стартует в режиме сна и пока X тиков не насчитает, не заводится. Если исключить запуск в РО, то может пусть стартует и усредняет сколько есть значений, пока не наберёт X ? Или постоянно складировать последние X спредов в файл, а при старте/рестарте подтягивать из него.

Или обычный статичный фильтр спреда может ? 1000 тиков мало, т.к. когда последняя тысяча вся попадёт в РО, то она же будет новой текущей нормой. 10000 много, т.к. значения из РО сильно повлияют на общее среднее значение. Или я неверно понимаю логику, что совершенно не исключено.

Изменено 11 апреля пользователем Lebowski
доп

[Rigal]

4 часа назад, Lebowski сказал:

Точнее, не значение самого множителя, оно статично. А насчитанное текущее значение среднего спреда.

Гляну, несложно - надо только придумать, куда подоткнуть.

4 часа назад, Lebowski сказал:

Ещё заметил, что при установленном фильтре стартует в режиме сна и пока X тиков не насчитает, не заводится. Если исключить запуск в РО, то может пусть стартует и усредняет сколько есть значений, пока не наберёт X ? Или постоянно складировать последние X спредов в файл, а при старте/рестарте подтягивать из него.

Есть такая проблема. Подумаю, нетривиально: если опираться на текущее значение, то при запуске в ролловер он начнет лупить прям на том спреде, который там будет. Я поэтому отсек недостаточную историю. Но замечание очень грамотное, я обдумаю и сделаю.

4 часа назад, Lebowski сказал:

Или обычный статичный фильтр спреда может ? 1000 тиков мало, т.к. когда последняя тысяча вся попадёт в РО, то она же будет новой текущей нормой. 10000 много, т.к. значения из РО сильно повлияют на общее среднее значение. Или я неверно понимаю логику, что совершенно не исключено

Этот фильтр я написал с полгода назад и оттестировал довольно широко. Преимущество его в том, что он подхватывает глобальные изменения, довольно быстро: если в 2010м нормальным спредом на евродолларе считался 1 пипс, то сейчас это уже сильно выше нормы, и так далее.
При этом логика там нелинейная, там не просто усреднение: я выделяю 90-ю персентиль и усреднение проводится на ней. Дикие спреды в ролловер немного сдвигают распределение, поэтому я оставил множитель и период параметрами: для разных задач может захотеться немного разные значения.

Сам я пользую те значения, которые выставлены по умолчанию, во всех практических реализациях сейчас. Сравнительные тесты выдают результаты лучше, чем статический фильтр... но статический фильтр добавить это вообще две минуты
Возможно, стоит использовать статический фильтр в качестве fallback для периода набора тиков?

[Lebowski]

10 минут назад, Rigal сказал:

Сам я пользую те значения, которые выставлены по умолчанию, во всех практических реализациях сейчас.

На скрине у тебя 1000/2.0, в дефолте 10000/2.0

10 минут назад, Rigal сказал:

Возможно, стоит использовать статический фильтр в качестве fallback для периода набора тиков?

Вообще идеально. Закрывает предыдущие вопросы полностью.

[Rigal]

5 минут назад, Lebowski сказал:

На скрине у тебя 1000/2.0, в дефолте 10000/2.0

10,000 это верный дефолт. 1,000 оказывается избыточно чувствительным и к концу ролловера начинает разрешать довольно широкий спред, рановато.

[Rigal]

В 23.04.2023 в 21:23, Rigal сказал:

v.8.10

Добавлен "обход" спреда.

Настройки выглядят вот так:

 

Период усреднения спреда (в тиках) и множитель стандартного отклонения.

Советник по сути, фильтрует спред, который во столько вот раз больше нормального на этой паре.

Пока не накопилось заданное количество тиков, советник фильтрует спред привычным способом, используя заданный жесткий лимит в пипсах.

 

При этом он теперь пишет об этом в панельке, вот тут появилось текущее значение спреда и текущее значение лимита:

Как я упоминал выше, значение лимита будет постоянным, пока усреднитель не наберет заданное количество тиков. Потом будет равно "нормальному" спреду помноженному на ваш лимит отклонения. Например, если вы задали лимит отклонения 2.0, а среднее значение "нормального" спреда равно 0.75, то лимит равен 1.5 - то, что мы видим на картинке выше.

 

Когда спред превышает лимит, картинка выглядит вот так:

 

При этом, если советник в режиме рикавери, он обновит статус, вот так:

Обход ролловера обрабатывается параллельно и, если задействован, будет отображаться в этой строчке статуса, как PAUSE (ROLLOVER).

StupidoHelper_v.8.10.ex4 624.81 \u043a\u0411 · 0 загрузок

 

@Lebowski принимай работу, насяльника

Я не стал менять версию, обновил 8.10

Изменено 13 апреля пользователем Rigal

[Lebowski]

В целом получилось очень красиво. Но, с учётом бзиков в последнее время тикмиллов в РО с их шпильками и километровыми спредами ночью, предложу ещё одно дополнение: если вдруг усреднённое значение, помноженное на заданный множитель, превысит значение фиксированного начального фильтра спреда, то ограничить фильтр по фиксированному значению, т.е. сделать его максимально допустимым значением. Эдакая подстраховочка от чудес/завышенных ожиданий порядочности кухоньки.

На опенах сейчас даже 5000/2 работает реально красиво: среднее значение за РО вырастает в 1.5 раза и к часу ночи начинает снижаться, на тикмиллах среднее значение в ролл утраивается за 40 минут и дальше часто растёт. 10000 тиков мне кажется слишком инертным значением.

[Rigal]

12 часов назад, Lebowski сказал:

В целом получилось очень красиво. Но, с учётом бзиков в последнее время тикмиллов в РО с их шпильками и километровыми спредами ночью, предложу ещё одно дополнение: если вдруг усреднённое значение, помноженное на заданный множитель, превысит значение фиксированного начального фильтра спреда, то ограничить фильтр по фиксированному значению, т.е. сделать его максимально допустимым значением. Эдакая подстраховочка от чудес/завышенных ожиданий порядочности кухоньки.

На опенах сейчас даже 5000/2 работает реально красиво: среднее значение за РО вырастает в 1.5 раза и к часу ночи начинает снижаться, на тикмиллах среднее значение в ролл утраивается за 40 минут и дальше часто растёт. 10000 тиков мне кажется слишком инертным значением.

да, перезалью вечером.

Для понимания: 10000 тиков - для того как раз, чтобы усреднение максимально учитывало "нормальный" спред, днем. И чтобы тысяча тиков вокруг ролловера с конским спредом не раздвигало границы нормы слишком широко.

Изменено 16 апреля пользователем Rigal

[Lebowski]

3 часа назад, Rigal сказал:

да, перезалью вечером.

Это всего лишь идея была. вероятно, никому и не нужная )

3 часа назад, Rigal сказал:

Для понимания: 10000 тиков - для того как раз, чтобы усреднение максимально учитывало "нормальный" спред

Понимание есть. Просто инерционность немного не нравится.

 

[Rigal]

21 минуту назад, Lebowski сказал:

Понимание есть. Просто инерционность немного не нравится.

Возможно, я не понимаю мысль.

Наоборот же: нам бы хотелось чего? Чтобы у нас было очень, очень медленно меняющееся значение "нормального" спреда для конкретной пары, чтобы опереться на это значение и отфильтровать то, что выходит существенно за рамки "нормального" и потому попадает в категорию "неприемлемого".

Поэтому длинное усреднение - это ок.