Помощник StupidoHelper

[Rigal]

Название советника: StupidoHelper

Год выпуска: 2019-2023

Версия: 8.8
Терминал: MT4
Сайт разработки: https://tlap.com/

Разработчик: ваш покорный слуга
Пара, таймфрейм и прочее - значения не имеет

 

Описание : 

Мы все время от времени ошибаемся.

Есть те, кто ошибаются со входом в сделку, вовремя признают свою ошибку и принимают убыток, работают дальше.

И это правильный подход.

Тем не менее, у каждого случаются приступы упрямства: "нет, я не готов принять этот убыток", "сейчас развернется", "мы вот тут просто усреднимся и закроем в безубыток" и все вот это вот.

И не успеешь оглянуться - а у тебя уже крепко провисшая сетка усреднений, а цене по-прежнему плевать с высокой колокольни на твою убежденность, что она движется в неправильном направлении.

Многие в этой ситуации хватаются за разного рода локеры - довольно бесполезная идея.

Видите ли, лок - это то же самое, что стоп лосс, когда вы фиксируете убыток и потом пытаетесь его восстановить новыми сделками. 

С той лишь разницей, что лок всегда приносит убыток в виде свопов, постепенно проедая все бОльшую дыру в вашем счете.

И вдобавок, вот эти новые сделки, которыми вы пытаетесь восстановить утраченное - как правило, банальные сеточники.

Которые почему-то в качестве отдельных советников не предлагаются. 

Просто потому, что они ничуть не выше имеют вероятность выскочить в прибыль, чем любые другие сеточники. 

И точно с тем же успехом сольют ваш депозит, с каким его слила бы ваша исходная сетка.

 

Но мы отвлеклись.

На форекс я пришел исходно покодить, в августе 2019.

Мне показалось, что я могу реализовать сравнительно универсальный алгоритм сборки профита по крупной совокупности открытых позиций, максимизируя прибыль, насколько это возможно - но и минимизируя и схлопывая постепенно в ноль убыток.

Где-то здесь на форуме есть первая созданная мной ветка, которая тоже называется Stupido.

Потому, что для демонстрации возможностей системы сборки я влепил ей случайное открытие сделок в качестве входа. That was, indeed, pretty stupid way to open a position.

Но в итоге название прилипло к самой системе сборки и вот уже три с лишним года все, во что оно встраивается, носит это название.

 

Идея не нова: если у нас есть какое-то количество сделок, вышедших в прибыль, мы можем использовать эту прибыль, чтобы закрыть какую-то часть убытка.

Дьявол, разумеется, в деталях: когда и сколько чего закрывать, как набирать закрываемую позицию, как добавлять позиции и в целом, как добиться того, чтобы наша просадка постепенно стягивалась в ноль и закрывалась.

 

Встречайте помощника Stupido.

Когда он вам не подходит:

• Вы ищете инструмент, который зафиксирует ваш убыток и "гарантирует", что он не увеличится. Я такого не знаю и Stupido - точно не он
• Отношение свободной маржи к залоговой марже уже очень низкое. Иными словами, вы вляпались на всю котлету и никакого запаса по просадке у вас уже нет. Тут вам только чудо в помощь
• У вас немного открытых позиций и большинство из них открыты минимальным лотом. Stupido довольно хорошо разбирает порциями. Но если ваши позиции нельзя побить на порции и их не десятки - никакого чуда не произойдет, вам нужен обычный усреднитель и немного удачи.

Зачем он вам нужен:

• Цена ушла из зоны, где ваши позиции могли бы закрыться в безубыток, и не собирается обратно.
• При этом у вас достаточно еще простора для маневра и усреднения, но вы понимаете, что все вот это отслеживать и обсчитывать руками - задолбаешься, да и некогда

 

Stupido вычисляет, где ближайшая точка, в которой он начнет следить за минимальной закрываемой порцией от текущей позиции в каждом направлении и рисует рамочки, позволяющие вам это оценить.

Если цена пришла в эту точку - рамочка окрашивается и начинает показывать, что там происходит в процессе.

При этом он одновременно тралит прибыль и пытается набрать больше закрываемого убытка в набор - вплоть до попыток закрыть часть позиции противоположного направления за счет целиком прибыльной позиции текущего направления. Тоже с тралом.

По итогам его работы выглядит ваш график примерно вот так:

Спойлер

 

Одной из замечательных особенностей этого помощника является то, что он полностью тестируется.

Я, простите, не верю в сказки и не понимаю, как можно доверить деньги, даже наполовину уже потерянные, какому-то алгоритму, единственным свидетельством работоспособности которого являются скриншоты с телефонов его продавцов.

Поэтому в StupidoHelper встроена "система построения проблемы".

В настройках есть для этого специальная секция:

В этой секции вы можете задать (по порядку):

• Магик, с которым будут открываться сделки "начальной структуры"
• Количество сделок в одном направлении
• Сигнал на первый вход в каждом направлении. Варианты:
  • Stupido averaging rules. Входить там же, где входил бы усреднитель - это мы рассмотрим подробнее в секции настроек усреднения
  • Last candle one side. Входить в направлении последней свечи. При этом это должна быть первая сделка вообще. Если есть сделки в противоположном направлении - мы не входим им навстречу
  • Last candle both sides. Рекомендованный режим, он будет приводить к максимально скорому воспроизведению желаемой структуры. Если последняя свеча бычья и сделок в покупку нет - открываем покупку. Если медвежья и сделок в продажу нет - открываем продажу. Противоположную сторону игнорируем
• Лотность ордеров начальной структуры. Они все будут открываться этой лотностью, никаких множителей - тут уж выкручивайтесь, если вам нужно симулировать растущую лотность открытой сетки
• Шаг сетки. Открытие на барах, поэтому шаг - минимальный. Может оказываться немного больше.
• Тейк, четырехзначных пунктов
• Стоп, четырехзначных пунктов
• Отступ от последнего колена

 

Пример:

10 ордеров с шагом 25 пунктов лотностью 1 лот. Тейк 24 пункта, стоп ноль (нету стопа). Отступ от структуры сто пунктов.

 

Что он сделает: он начнет открывать сделки по выбранному методу. И усреднять их. Одни будут закрываться по тейкам, другие открываться. В итоге в какой-то момент цена уйдет на достаточное расстояние в одном направлении, против этого тренда накопится 10 колен с шагом 25 пунктов, а все сделки по тренду будут продолжать закрываться по тейку. 

Больше десяти колен он открывать не будет, а когда цена уйдет на 100 пунктов от последнего колена, структура будет считаться завершенной, советник передаст управление модулю сборки, который начнет это добро расплетать.

Когда он его расплетет полностью (0 сделок на графике), советник снова войдет в режим исходной структуры и повторит цикл.

И так до конца истории.

 

В итоге график в тестере выглядит примерно вот так:

Спойлер

Это, кстати, график с исходной структурой из 16 ордеров с шагом 25п, лотностью 0.5 и отступом 50 на USDCHF

Это симуляция реальной ситуации, которая на текущий момент довольно дорого уже стоила несколько раз - и вот этот график как бы вселяет надежду, что не все потеряно.

На графике видно, как просадка вырастает заметно в точках, где все это добро налетает на тренд, а потом советник постепенно стягивает ее до полного выхода.

И снова влезает, намеренно, чтобы протестировать способность вытащить это добро из как можно большего набора просадок.

По задумке, система симуляции просадок должна работать только в тестере.

Но я бы рекомендовал на реале все же поставить Initial structure count = 0. Береженого - Бог бережет.

 

Основные настройки:

• Собственный магик. С ним будут открываться усредняющие ордера
• Список магиков, которые надо выплетать. -1 -> цепляем все, что найдем на этой паре. Записывать сюда магик "исходной структуры" не надо - он в тестере подхватится автоматически
• Коммент усредняющих ордеров. Для эстетов.
• Лимит потерь, в валюте депозита. Если превышен - закрываем все безжалостно. Для тех, кто не готов играть до победы
• Стоп лосс. Смотрю на этот параметр и не могу вспомнить, зачем он тут. Индивидуальный стоп каждого усредняющего ордера. Работать будет только в некоторых режимах, о режимах ниже
• Открывать ли покупки - ну, вдруг у вас аллергия на покупки. А вот вам настройка.
• Открывать ли продажи

 

Настройки усреднения

• Открывать первую сделку в заданном направлении только если в противоположном направлении меньше, чем вот столько. 0 - игнорируем, открываем всегда. Вам эта опция может показаться непонятной. Но, посидев в сетке через полный переворот - вы поймете. Тем не менее, в версии 8.1 эта опция стала сравнительно ненужной: советник снижает лотность первого ордера по мере удаления от безубытка всего набора.
• Таймфрейм, период и уровень сигнала CCI. Для покупок, понятно, будет использоваться минус уровень. Если период выставить в ноль, CCI игнорируется
• То же самое еще раз. Чтобы можно было склеить два CCI с разными периодами, таймфреймами и уровнями. Я, к слову, от них собираюсь отказаться в пользу следующего пункта
• Период Боллинджера, на текущем ТФ
• Множитель отклонения боллинджера, для самой узкой полосы
• Шаг множителя отклонения - с этим шагом будут строиться несколько полос, согласно следующей настройке
• Количество сигнальных полос Боллинджера. 0 - Боллинджер не используется. Сигналом считается пересечение любой из полос внутрь и закрытие внутри. Иногда получается, что мы пропускаем слишком большое движение
• Настройки скользящего диапазона:
  • Период измерения диапазона, в часах
  • Процент цены в диапазоне за последние несколько часов, который будет считаться сигналом. На скрине выше значение 10. Это значит, что, если цена опустится ниже 10% диапазона за  последние Х часов, мы будет рассматривать покупку. Если поднимется выше 90% - продажу.
  • Отскок, в процентах, чтобы перезарядить сигнал. Если, например, цена опустилась до 5% и мы купили - мы использовали сигнал. Теперь цене нужно откатиться до 25% диапазона прежде, чем мы будем готовы рассматривать покупку еще раз.
  • Консервативный подход. Я рекомендую true. По сути, мы используем не просто диапазон за последние Х часов, а средний пробег цены на таком интервале, усреднение за последние 1000 часов. Это позволяет избежать подвоха вокруг тихих азиатских сессий - там диапазон сжимается так сильно, что можно неосторожно чихнуть - и уже придется покупать, или продавать
  • Рисовать скользящий диапазон и его зоны сигнала и отскока на графике. Рисует полилиниями, поэтому на каждую свечку добавляет 4 объекта на график, использовать для понимания в тестере обязательно

Важно! Все "индикаторы", которые включены, должны сигналить одновременно, чтобы оно превратилось в сигнал на покупку, или продажу. То есть, если вы включили и Боллинджера и скользящий диапазон, шансы ваши на открытие сравнительно невелики, потому, что диапазон сигналит на расширении, а Боллинджер - на сужении. CCI может успешно комбинироваться с обоими.

 

Лотность и шаг

Сюрприз, сюрприз.

Первая опция - для тех, кому крайне важно, чтобы лотность не улетела в космос. Но на самом деле трогать ее не стоит, если вы не оттестировали. 

Это ограничения для блока управления лотностью: во сколько максимум раз можно увеличивать стартовый лот.

Стартовым считается лот наихудшей сделки в заданном направлении. Он вычисляется один раз на старте советника и потом каждый раз, когда сделок становится ноль.

В каждом направлении - свой стартовый лот.

Следом - минимальный отступ от первой сделки.

С учетом того, что вы его будете надевать на уже готовую просадку, вам эта опция понадобится для того, чтобы задать, каков будет минимальный шаг между первой и второй сделками, открываемыми советником в противоположном направлении (да, да, он будет открывать в обе стороны, если вы не выключили. И это нормально, так задумано)

Последняя опция - самая важная.

Target ratio for breakeven/full grid distance. Скажем, у вас растянута сетка на 100 пунктов, пришел сигнал открыться. Он откроет таким лотом, чтобы безубыток от этой новой сделки оказался в 100 * TargetRatio.

Пример на скриншоте предлагает значение 0.5. Это соответствует подходу равного усреднения - как если бы вы открывали равным лотом с равным шагом. Ваш безубыток всегда посередине сетки.

Если поставить, например, 0.4 - это примерно соответствует множителю сетки 1.25: ваше расстояние до безубытка в полтора раза меньше, чем расстояние от безубытка до худшего ордера.

И так далее.

То есть разумные значения лежат в диапазоне от 0.5 до 0.35.

Все, что больше 0.5 - постоянно разрежающаяся сетка. Меньше 0.35 - агрессивный множитель, ставка на зеро.

Важно! Советник не смотрит на отступ от лучшей сделки. Он смотрит только на то, на каком расстоянии от текущей цены находится сейчас безубыток позиции. И если это расстояние больше, чем задано в настройках - он готов будет открыть по сигналу даже там, где уже есть какие-то ордера в профите. То есть купить выше имеющихся покупок, и продать ниже имеющихся продаж.

Так задумано и так логично!

 

Настройки сборщика профита

Тем, кто видел ступидо раньше, многие из этих настроек уже знакомы:

• Точка включения трала, в процентах от цели
• Процент допустимого отката от старта трала
• Процент допустимого отката от цели. Между стартом трала и целью, откат линейно меняется от одной величины до другой, т.н. "удавка"
• Диапазон, в часах. Тот же измеритель диапазона, что в сигнальной части, только отдельный. Здесь он используется, чтобы определить величину "цели"
• Уровень "жадности" алгоритма сборки. При значении 0 он будет всегда прихватывать только минлот худшей сделки в качестве первого набора, и наращивать по мере движения цены. Чем больше значение "жадности" - тем выше процент "проблемной" части позиции, которую советник будет включать в стартовый набор. Этот процент также зависит от ширины растянутой сетки: чем шире, тем более существенный процент требуется на старте - чтобы мы не растрачивали тяжелые уже лоты на вытаскивание мизерных порций просадки на случайных колебаниях цены, уже двинувшейся в нужном нам направлении.
• Рисовать квадраты на экране
• Подписывать цены под этими квадратами. Захламляет сильно, но вдруг кому нужно
• Снижать лотность по противоположному сигналу. По сути - закрывать уже захваченный набор, например, в покупку, если пришел сигнал на продажу. Не дожидаясь отката
• Закрыть, когда общий убыток будет меньше чем столько денег. Удобно, если вы давно ждете и уже бы выпрыгнули
• Закрыть, когда общий убыток составляет меньше, чем вот столько процентов от максимальной просадки. Скажем, вы задали тут 5%, ваша просадка разрослась до 5000$, когда откатится до 250$ - закроется. Удобно для тестов, чтобы чаще схлопывать цикл и начинать новый - он под конец может довольно долго и нежно переталкивать несколько минлотов, прежде, чем закроет все в прибыль.
• Start Tracking Mode - следите за этой настройкой! Эта настройка задает, что разрешено делать вашему выплетателю. Варианты:
  • Read only (watch don't touch) - он будет все считать, рисовать, но не будет трогать позицию совсем. Не снимет тейки и стопы, не закроет, когда придет время закрыть. Даже усредняться, возможно, не будет. Это значение по умолчанию
  • Close only - все считает и, когда приходит время, закрывает позицию. Но не трогает тейки и стопы позиции, пока она открыта - и они могут сработать раньше, чем он придет в свою загаданную точку. Тогда он "забудет" все, за чем следил и начнет с начала.
  • Clear stops on triggered - снимет тейки и стопы у сделок, попавших в набор, за которым он начал следить. Этот набор может меняться - так что в итоге у всех почти сделок могут исчезнуть тейки и стопы - но по крайней мере этот режим гарантирует, что все, за чем он взялся следить, будет отслеживаться и закрываться, как ожидается (если никто не влезет грязными ручонками, или другими советниками)
  • Full control - снимает все тейки и стопы сразу. Никаких сюрпризов, кроме Margin Call

Между этими четырьмя режимами можно переключаться с панели, раздельно для каждого направления. Кнопки при этом меняют цвет:

 

Настройки обхода ролловера

В ролловер у нас, как правило, неласковые спреды - и их расширение с большой долей вероятности закроет вам отслеживаемую позицию откатом, возможно, даже с убытком.

Поэтому я предусмотрел возможность обойти ролловер.

Это палка о двух концах: советник запомнит, чего он тралил и полностью тралить перестанет. Даже на графике будет видно, что все перестало двигаться на квадратиках.

А когда пауза закончится - он проверит, все ли еще цена находится выше точки закрытия по откату.

Если да - он просто продолжит, как ни в чем не бывало.

Если нет - он забудет этот набор и начнет с начала. Иногда бывает обидно отпустить уже прихваченный крупный кусок.

С другой стороны, тесты показали, что оно гораздо надежнее работает с обходом. И прибыльнее. И предсказуемее.

Настройки тривиальны:

 

Панель

Описание вот в этом посте:

Как мы принимаем решения о закрытиях 

Описано в этом комментарии:

 

Разметка графика

Описана в этой публикации:

Тонкости настройки и тестирования

 

Заключение

Штука многогранная. Все про нее объяснить - неделю потратить. А завтра придет кто-то еще.

Поэтому: читаем описание, берем тестер, включаем визуальный режим и смотрим.

Если что-то непонятно - читаем еще раз и снова смотрим.

После пятого раза задаем вопрос, со скриншотами, подробными логами и сетом.

 

И ни в коем случае не ставим на реал, не собрав сет под конкретный провисший набор в тестере!!!

Это не holy grail, это остро отточеный инструмент - неосторожное использование приведет к обязательному кровопусканию

 

Скачать:

v.8.5

StupidoHelper_v.8.5.ex4

 

v.8.7

Список изменений:
- Разрешение торговли в покупку и продажу теперь можно задать одним из трех значений:

  -- Торговля разрешена

  -- Разрешено усреднение, запрещено открывать первый ордер в заданном направлении

  -- Запрещено торговать в заданном направлении

- Кнопки на панели теперь тоже трехпозиционные. Зеленый - торгуем. Оранжевый - усредняемся, новых сеток не открываем. Серый - не торгуем.

- Кнопка AUTO теперь сбрасывает состояние кнопок к значению, заданному в настройках. Если она зеленая - состояние кнопок соответствует настройкам. В противном случае - серая.

- Поправлена логика закрытия встречными при использовании -1 в списке магиков (версия 8.5 открывает встречные магиком -1 - это мешает работать, например, WatchDog и может оказаться неожиданным для других стратегий)

- Обновлена логика работы "закрытия в ноль" (кнопка Close 0 для покупок, продаж, или по всей совокупности). Теперь логика та же, что и в WatchDog: советник максимально пропорционально распределяет убыточные сделки.

Скажем, у вас три убыточных сделки лотностями 1, 2 и 3 лота, в общем убытке -500 долларов, и сделка с плавающей прибылью 100 долларов.

Эта сделка позволяет закрыть 20% всего убытка - советник отщипнет 0.2, 0.4 и 0.6 лотов от вышеупомянутого набора. Если числа неровные - он будет досовывать в набор минлоты, пока не потратит всю прибыль.

Более того, перед закрытием, он переспросит вас, уверены ли вы. Показав при этом, какую общую лотность он закроет и в какой совокупный убыток.

Примерно вот так:

(скриншот из вочдога).

Отказаться - безопасно, никакие операции не выполнятся.

Следует помнить, однако, что решение нужно принимать быстро: во-первых, цена меняется, а ваш набор уже посчитан. Будете долго думать - та же лотность закроется в совсем другую сумму прибыли/убытка.

Во-вторых, это сообщение блокирует основной поток исполнения. То есть, пока вы не ткнете в кнопку, советник больше НИЧЕГО делать не будет.

Так что не тяните, соглашайтесь, или отказывайтесь - БЫСТРО

В тестере эта табличка не появляется (в тестере нельзя задать пользователю вопрос как раз потому, что это блокирует поток исполнения) - появляется то же самое сообщение в логе.

StupidoHelper_v.8.7.ex4

Сеты от версии 8.5 подходят для 8.7 с единственным изменением: нужно вручную задать значение разрешения торговли для покупок и продаж.

v.8.8

Список изменений:

- В секцию "проблемной структуры" для тестов добавлены множитель инкремент лота и шага. Позволяет точнее воспроизвести вашу проблему в тестах.

- Теперь кнопки "закрыть" и "закрыть позиции в профите" тоже переспрашивают

Сеты от 8.7 подходят для 8.8

StupidoHelper_v.8.8.ex4

 

v.8.10

Добавлен "обход" спреда.

Настройки выглядят вот так:

 

Период усреднения спреда (в тиках) и множитель стандартного отклонения.

Советник по сути, фильтрует спред, который во столько вот раз больше нормального на этой паре.

Пока не накопилось заданное количество тиков, советник фильтрует спред привычным способом, используя заданный жесткий лимит в пипсах.

 

При этом он теперь пишет об этом в панельке, вот тут появилось текущее значение спреда и текущее значение лимита:

Как я упоминал выше, значение лимита будет постоянным, пока усреднитель не наберет заданное количество тиков. Потом будет равно "нормальному" спреду помноженному на ваш лимит отклонения. Например, если вы задали лимит отклонения 2.0, а среднее значение "нормального" спреда равно 0.75, то лимит равен 1.5 - то, что мы видим на картинке выше.

 

Когда спред превышает лимит, картинка выглядит вот так:

 

При этом, если советник в режиме рикавери, он обновит статус, вот так:

Обход ролловера обрабатывается параллельно и, если задействован, будет отображаться в этой строчке статуса, как PAUSE (ROLLOVER).

StupidoHelper_v.8.10.ex4

 

 

 

 

Сеты и тесты <- ссылка на google sheet

 

Пара	Версия SH	ТФ	Начало теста	Конец теста	Сделок в СС	Лот СС	Макс просадка	На лот СС	Прибыль	На лот СС в год	RF в год	Link
USDCHF	8.5	H1	01-02-2015	28-04-2023	16	0.5	$110,183.00	$13,772.88	$283,940.00	$4,306.47	0.3126777222	SH-v.8.5-USDCHF-H1-R6
USDCHF	8.5	H1	01-02-2010	28-04-2023	16	0.5	$302,795.00	$37,849.38	$496,133.00	$4,683.45	0.1237390462	SH-v.8.5-USDCHF-H1-R6
EURGBP	8.5	H1	01-02-2010	28-04-2023	1	4.5	$313,658.00	$69,701.78	$859,645.00	$14,426.60	0.2069760629	SH-v.8.5-EURGBP-H1-R1

 

Изменено 13 апреля пользователем Rigal
версия 8.10 с отображением спреда и лимита

[Rigal]

В следующем эпизоде нашего сериала мы поговорим о панельке: что она показывает и куда в ней можно потыкать в попытках сделать лучше.

Не выключайте ваши телевизоры!

[pavlus777]

@Rigal

Это прям огнище лютое. Респект!

[Rigal]

Итак, панелька.

Спойлер

В первую очередь, в панельке есть две секции: управление торговлей и управление сборкой.

 

Управление торговлей

Спойлер

Верхняя часть панели содержит кнопки ручного открытия, Buy и Sell, соответственно.

При нажатии на одну из этих кнопок, советник откроет сделку по рынку, лотностью, которая указана в поле рядом с кнопкой

Эта лотность задается автоматически, согласно настроек советника, размеру открытой уже позиции и положением цены относительно этой позиции (привет, динамическое определение усредняющего лота!)

Но ее можно редактировать вручную: прямо в поле можно отредактировать величину, или же кнопочками:

+ добавляет минлот (как правило, 0.01)

++ добавляет 10 минлотов (как правило, 0.1)

- убавляет минлот

-- убавляет 10 минлотов

 

Внимание! После редактирования зеленая кнопочка посередине станет серой, с надписью Х:

Спойлер

Это значит, что вы забрали управление лотом у советника.

Все сделки в заданном направлении теперь будут открываться этим лотом, включая сделки по клику на кнопке Sell

Угадайте, что нужно сделать, чтобы вернуть управление советнику?

Правильно, кликнуть на серую кнопку с иксом!

 

Обратите внимание на нулевой лот у меня в поле лотности покупок.

Это нормально - просто советник уже усреднился намедни по лучшей цене и в этой точке лотность сетки уже соответствует заданной структуре, сюда больше лотности добавлять не надо.

Даже если сейчас придет сигнал на открытие от настроенных фильтров сигнальной части, ничего открываться не будетю

Опять же, если вам виднее - отредактируйте лотность вручную и по сигналу советник откроется этой лотностью

 

К управлению торговлей следует отнести и кнопки разрешения/запрета торговать в конкретном направлении, а также разрешение открывать первую сделку ("проблемная структура")

Спойлер

Тут оно пишет ваш баланс и средства (удобно для теста в визуале, в реальных торгах вы эти цифры можете и просто в терминале глянуть)

А строчкой ниже три кнопки:

• AutoTrade - разрешить советнику открывать первую сделку на графике. То есть, если все закрыто, но initial structure секция сконфигурирована - он может начать ее строить по правилам, если AutoTrade включен
• Buy - разрешение/запрет открытия покупок
• Sell - разрешение/запрет открытия продаж

Я не стал выпендриваться с "оранжевым" режимом сушки (разрешается открывать усреднения, не разрешается открывать первый ордер в направлении). Если кому-то будет не хватать - я могу запилить, это несложно.

 

Секция управления сборкой

Спойлер

Тут у нас три секции.

Каждая из них отвечает за свою группу сборки.

Buy - за сборку за счет прибыльных покупок.

Sell - сборка за счет прибыльных продаж.

Total - сборка всей совокупности.

 

Последняя - немного уникальная. Она не занимается частичным разбором, в ней всегда полный набор всех сделок, с которыми советник работает.

Удобно следить, за чем советник присматривает - сразу видно, если вы забыли включить какой-то магик.

 

В каждой секции есть две половины, для покупок и для продаж - потому, что даже секция, например, покупок, может включать часть позиции в продажу.

Если, например, вся позиция в покупку вышла в прибыль и этой прибыли достаточно, чтобы зацепить кусочек худшей продажи и все еще оставаться выше уровня старта трала - он их включит и продолжит тралить уже вместе с ними.

В каждой секции есть несколько строк:

Count - число сделок. Мы считаем все сделки, от которых мы закроем хоть какой-то объем, если этот набор будет закрыт. Набор всегда включает лучшую сделку в заданном направлении целиком. Он также всегда включает по крайней мере минлот от худшей сделки в заданном направлении. Все остальное добавляется по смыслу: если в момент закрытия всего набора какие-то сделки будут в прибыли - они тоже добавляются в набор, на старте. Ну и все убыточные лоты, которые мы после этого можем включить, не сдвигая точку безубытка набора.

Таким образом, набор формируется один раз и не меняется до срабатывания трала. Если откроется новая сделка - мы посчитаем новый набор, уже от нее.

Volume - совокупный объем, за которым мы следим в рамках этого набора

PnL - прибыль/убыток. В покупку и продажу, раздельно

Total PnL - сумма двух PnL выше

 

Пока цена не пришла в точку, где мы начнем тралить прибыль, панелька выглядит вот так, как на картинке выше.

Как только позиция "зацепилась" - соответствующая секция подсвечивается зеленым:

Спойлер

Не слишком очевидно, я знаю, но на этой картинке продажи зацепились и отслеживаются.

С другой стороны, вы же, скорее всего, включили в настройках рисование квадратиков на графике и вам и без панельки прекрасно видно, когда ваша позиция зацепилась.

 

О квадратах, принципах работы трала, наборе отслеживаемого убытка и прочем мы поговорим в следующей серии. А пока просто скажу, что, как только позиция зацепилась, вы гарантированно закроете этот вот лот, или больше. Как повезет.

Исключение составляет перенос через ролловер. Там позиция отпускается - и если не повезло, обратно может не зацепиться, целиком, или частично.

 

Кнопки в секциях

В каждой секции четыре кнопки.

Заголовок - это кнопка управления режимом работы этой секции. Я описывал раньше, повторяться не буду.

Close - закрыть текущий набор. Как есть. 

Close + - закрыть все позитивные сделки в выбранном направлении. Только позитивные. В секции Total - просто все положительные сделки, за которыми Stupido призван присматривать

Close 0 - сбросить вес. Тут непростой алгоритм, который берет все положительные сделки, а потом пытается раздать эту прибыль всем убыточным сделкам за уровнем безубытка, пропорционально их лотности. В результате мы максимально сохраняем структуру той части сетки, что за безубытком (сбрасываем вес, не повреждая структуру), но при этом не трогаем убыточную часть сетки под безубытком: если цена продолжит движение в нашу пользу, эти сделки будут нас вытаскивать из просадки, их лотность нам нужна!

 

Строка статуса

В зависимости от ваших настроек, там отображаются разные детали.

Чаще всего вы увидите человеческим английским языком сформулированный режим работы советника: Initial Structure когда он строит исходную структуру, Recovering - когда он выколупывает просадку, DONE - когда он закончил и ушел на покой.

Помимо этого, если у вас задействован сигнал по диапазону за Х часов, текущее значение в процентах будет показано прямо следом за основным статусом (на скрине выше - 14.4%)

И в конце строки будет упоминаться максимальная просадка текущей сессии. Она полезна, если у вас включено закрытие по снижению макс просадки до какого-то значения - можно прикинуть, сколько убытка вы теперь вынуждены будете принять, когда просадка упадет.

 

Вроде, все?

До новых встреч, девочки и мальчики!

[Rigal]

Для тех, кто начинает просмотр с этого сезона...

"В предыдущих сериях"

2019 год, черновик:

2020, скрестился с Challenger, в качестве основной системы закрытия:

2020, скрестился с BeatThe Market:

 

 

Изменено 24 апреля, 2023 пользователем Rigal

[lyca]

почему то если magic ставлю -1 то советник вылетает, пропадает с графика вместе  с панелью и со смайликом.

[Rigal]

2 часа назад, lyca сказал:

почему то если magic ставлю -1 то советник вылетает, пропадает с графика вместе  с панелью и со смайликом.

 

В 23.04.2023 в 21:23, Rigal сказал:

После пятого раза задаем вопрос, со скриншотами, подробными логами и сетом

 

[Rigal]

Серия третья, из предположительно пяти.

 

Как мы принимаем решения о закрытиях

В этом решении есть, на самом деле, две компоненты: что мы будем закрывать и когда.

 

Для начала - немного теории и простых выкладок.

 

Скажем, у вас есть вот такая сетка

Сделка	Направление	Цена	Лот
1	BUY	1.50000	0.1
2	BUY	1.49950	0.1
3	BUY	1.49900	0.15
4	BUY	1.49800	0.15
5	BUY	1.49700	0.2
6	BUY	1.49600	0.3
7	BUY	1.49500	0.4
Безубыток	BUY	1.49693	1.4

 

Я для удобства сразу посчитал безубыток - и мы можем всю сетку виртуально заменить одной сделкой лотом 1.4 (суммой всех лотов) в точке безубытка.

Я также разметил зелененьким сделки ниже безубытка и красным - те, что выше.

 

Пока в этой сетке нет прибыльных сделок, нам с нею делать нечего от слова совсем. Мы будем ждать возможности усредниться еще раз и надеяться, что новое усреднение выйдет в прибыль - но это за рамками текущего предмета обсуждения.

 

Давайте представим, что какие-то сделки в этом наборе вышли в прибыль - и прикинем, какие из этих сделок имеет смысл закрывать и как. 

Это позволит нам понять, каков будет минимальный набор закрытия, определить точку безубытка этого набора, наметить цели, старт трала и точку отката для закрытия.

 

Несколько опорных утверждений:

• Мы хотим, чтобы в набор были включены все сделки, которые будет в прибыли в точке закрытия. Это логично, правда?
• Мы хотим максимально эффективно использовать прибыль этих сделок, чтобы закрыть убыток сетки. Под убытком сетки в этом предложении мы понимаем позицию, расположенную за безубытком сетки. Почему так? Потому, что в зависимости от текущей цены все сделки могут быть прибыльными, или убыточными. Но если не трогать позицию, то при пересечении ценой точки безубытка ее общий PnL станет позитивным. При этом часть сделок все еще будет приносить нам убыток, и от этой части мы хотим избавляться, как можно скорее. Другая же часть будет прибыльной - и от этой части мы избавляться не хотим, в этой сетке это полезная позиция.
• Проще всего разбирать сделку, которая за безубытком первая. Потому, что ее убыток на единицу лота минимален. И многие исследователи этого вопроса предлагали считать, что именно эту сделку нужно разбирать первой - мы снимаем максимум веса с графика, что позволяет нам выдержать более длинный тренд против позиции, если он продолжится. Тем не менее, это не самый логичный подход.

Предположим, седьмое колено вышло в прибыль и мы закрыли эту прибыль вместе с частью пятого колена. Теперь наша сетка выглядит, например, вот так:

Сделка	Направление	Цена	Лот
1	BUY	1.50000	0.1
2	BUY	1.49950	0.1
3	BUY	1.49900	0.15
4	BUY	1.49800	0.15
5	BUY	1.49700	0.1
6	BUY	1.49600	0.3
Breakeven	BUY	1.49778	0.9

Обратите внимание, сделка, которую мы только что существенно разобрали, внезапно становится "хорошей" и мы полагаемся на нее в вопросе вытаскивания нас из ... того места, в котором мы оказались. Не идеально, правда?

Это упражнение можно повторять до тех пор, пока у нас не останется всего две сделки: самая неудачная и та, которая эту неудачницу вытащит.

Что как бы подсказывает, что разбирать в первую очередь нужно самую неудачную сделку, правда?

Но она - самая тяжелая для разбора и мы будем снимать с нее самые мелкие порции, что неприятно отразится на нашей способности "подсушиться и пересидеть более длинное движение".

 

Основные принципы

Подводя итог этой ключевой выкладки:

• мы будем обязательно выбирать как минимум минлот худшего ордера в качестве первой порции убыточной части сетки
• мы будет распределять доступную прибыль между убыточными сделками по возможности пропорционально их размеру. То есть, мы будем целиться в закрытие стольки-то процентов убыточной части, отщипывая этот процент от каждой убыточной сделки, насколько это возможно с учетом необходимости округлять. 
• это позволит нам сохранить относительную структуру убыточной части сетки, и когда дойдет очередь до ордеров этой части служить "выплетателями" - они по-прежнему будут готовы выполнить эту роль.

Используя вышеизложенные принципы, я реализовал подход следующим образом:

1. Начальная комбинация состоит из лучшей сделки и минлота худшей сделки
2. Вычисляем безубыток этой пары, прикидываем, где будет цель и точка закрытия
3. Включаем в набор все сделки, которые будут в плюсе в точке закрытия
4. После того, как набор переходит в состояние активного трала, мы начинаем собирать новые наборы, включая максимум убыточной позиции, при которой новый набор все еще останется в режиме активного трала.
5. Добавление убыточной позиции проделывается максимально пропорционально, но в набор всегда включен по крайней мере минлот наихудшей сделки.
6. Если мы находим набор, который позволит нам закрыть больше убытка, чем предыдущий - мы начинаем тралить этот набор, непрерывно повторяя пункты 4-6
7. Как только вся позиция в заданном направлении выходит в прибыль на уровень активного трала, мы включаем в перебор позиции противоположного направления. Точно так же, начиная с минлота самой убыточной сделки и пропорционально добавляя порции убыточной части сетки
8. Закрывается все по откату до текущего уровня закрытия

Важно понимать, что наш трал может содержать удавку. То есть откат от точки старта трала допускается больший, чем от точки "цели" - мы постепенно затягиваем удавку на прибыли.

При этом, переход на новый набор в пункте 6 сбрасывает состояние удавки в исходное - и это не ошибка. 

Мы только что подхватили новый набор лотов, мы хотим дать ему достаточно пространства для отката, чтобы иметь возможность подхватить еще больший набор на следующем рывке.

 

В следующей серии мы поговорим о том, как это все выглядит на графиках, с картинками.

 

 

[Rigal]

Между тем, я обнаружил ошибку реализации выбора лотности первого ордера в режиме Recovery - то есть, когда мы выколупываем одну сторону, мы хотим, чтобы лотность первого ордера противоположной сетки снижалась по мере роста сетки выколупываемой. Это логично, поскольку, чем длиннее уже проделанное движение, тем выше вероятность глобальной смены тренда и мы не хотим стартовать новую сетку, которая будет высаживать нас, когда текущая уже расплетется.

У меня был баг реализации, который в некоторых ситуациях приводил к неадекватному росту совокупной лотности наоборот.

Обновленная сборка без смены версии - и я заменю в шапке.

StupidoHelper_v.8.1.ex4

[Rigal]

И краткое лирическое отступление для тех, кому читать мои выкладки неинтересно:

 

Зачем нужен этот топик

Когда случается просадка, мы к ней не готовы по определению.

Приготовиться к ней, даже имея хороший инструмент (а я надеюсь, что по результату этой работы у нас в итоге будет именно хороший инструмент) - задача не из простых: нужно проделать много тестов, советник очень много всего считает на каждом тике, оптить его в лоб - задача нереальная. 

То есть, когда у вас случится просадка вы, даже если уже знакомы с инструментом, вынуждены будете потратить месяц на то, чтобы приготовить более-менее сносную конфигурацию для работы с этой просадкой. И это может усугубить ситуацию, вы упустите время и цену, где ваша позиция могла бы быть разобрана куда меньшими усилиями и рисками.

 

У меня ушел год на то, чтобы понять, что именно мне хочется от этого инструмента, месяцы проб и ошибок, позиция моя за это время перевернулась: если стартовал я с семи лотов в продажу одной сделкой, то теперь у меня 9+ лотов в покупку размазано в 17 ордерах по примерно той же дистанции.

 

Но вот я теперь сделал инструмент, который с моей просадкой на моей конкретной паре может справиться.

Я, более того, примерно собрал сет, который позволит с этой просадкой систематически справляться  (если не случится чего-то, ни разу не случавшегося на истории).

Помощник сделан таким образом, что не требует перенастройки под вашу конкретную ситуацию и лотность вашей сетки: он готов подхватить то, что у вас там висит, и вести его, опираясь на базовые принципы и настройки для пары.

 

Поэтому я надеюсь, что мы используем этот топик для того, чтобы подготовить сет для разных пар. 

Вы соберете сет для себя и поделитесь им с другими участниками. Мы посмотрим на него, покрутим, предложим-внесем изменения и в итоге оставим его в шапке в реестре сетов.

Следующий человек, который встрянет в похожую ситуацию на той же паре - сможет прийти и поставить сет в работу сразу, не теряя время, проделав не слишком затратный тест для своего баланса, лотности и просадки

 

В качестве примера, тест работы версии 8.3, которая содержит несколько экспериментальных нововведений, на USDCHF с 2015 года до сегодня.

Симулируется набор из 16 равных сделок лотностью 0.5 с отступом 25 пунктов и отступом от последней сделки 100 пунктов - достаточно тяжеловесная структура, эквивалентная 8 лотам в просадке на 300 пунктов, убыток на старте выколупывания около 35000 USD.

Спойлер

Видно, что сет не раз вышел из просадки, построил новую "проблемную конструкцию" и вышел из нее опять.

Вполне для такой стартовой позиции осмысленная макс просадка - особенно, учитывая ковидный 2020й и в целом широкий размах трендов по паре до 2000 пунктов.

Сет пока не выкладываю - он не зафинален, как и версия, на которой тест выполняется.

Но планирую.

[SebastianPerreira]

В 25.04.2023 в 19:08, Rigal сказал:

Симулируется набор из 16 равных сделок лотностью 0.5 с отступом 25 пунктов и отступом от последней сделки 100 пунктов - достаточно тяжеловесная структура, эквивалентная 8 лотам в просадке на 300 пунктов, убыток на старте выколупывания около 35000 USD.

Интересно, сколько по длительности занял выход из этой просадки в тестере?

[Rigal]

17 часов назад, SebastianPerreira сказал:

Интересно, сколько по длительности занял выход из этой просадки в тестере?

С разных дат сильно по-разному. Где-то оно сразу развернулось и через неделю было в профите. Где-то просадка сперва вырастает еще шире и в отдельных случаях выход занимает более полугода

[Rigal]

Серия четвертая. Предположительно предпоследняя и совершенно точно самая богатая иллюстрациями.

 

Разметка графика

Начнем с простого:

Если на графике есть покупки, советник рисует голубым уровень безубытка.

Если есть продажи - красно-оранжевым рисует уровень безубытка для них.

Если есть те, или другие, и нетто лотность не равна нулю - рисует желтым общий уровень безубытка.

Спойлер

 

Если используется канал Range Zone и включена его отрисовка (доступно с версии 8.3), он будет рисовать четыре линии из возможных шести:

Спойлер

Как я описывал в настройках: есть процент, пересечение которого мы считаем сигналом - внизу на покупку, вверху - на продажу.

Собственно, эти отступы от текущего канала рисуются, когда мы готовы к сигналу.

А после открытия сделки сигнал "выключается" - мы ждем отката на заданный процент, и эта линия тоже рисуется, немного другим цветом.

Все это делается без учета спредов, просто по биду.

 

Разметка сборки профита

Тут у нас три основных фигуры (сбор покупок, сбор продаж и сбор всего вместе полностью) и одна дополнительная (сбор в какую-то сторону с захватом убытка противоположной стороны).

Все они обозначаются прямоугольниками и закрашенными прямоугольниками, отличаются цветом.

Я разберу подробно несколько примеров, они не обязательно будут последовательными, но покроют все поле.

Начнем с общей картинки:

Спойлер

Теперь посмотрим подробнее, что у нас там происходит. Например, продажи:

Спойлер

Как мы видим, из совокупности в 6 сделок, общим объемом 3.35 лотов, советник выбрал набор из трех, 1.39 лота.

Посчитал, где у них безубыток (этого мы не рисуем) и отметил прямоугольником границы: где наша "цель", где точка, в которой мы начнем тралить, до какой цены мы дадим ему откатиться, если оно развернется сразу от точки старта трала (так называемого триггера).

Все прямоугольники рисуются от момента первой сделки, которая в них попала (как правило, худшая сделка в наборе) до текущего момента.

Чуть позже цена добралась до триггера и даже немного продвинулась вниз:

Спойлер

Советник начинает "тянуть" трал, постепенно подтягивая его все ближе к цене.

Агрессивность этой удавки задается отношением двух параметров: на сколько процентов цене позволено откатываться от триггера и на сколько - от цели.

После пересечения цели, величина отката не меняется - и дистанция до цели на квадратике хорошо видна.

 

Однако это не все.

Пока он тянет, он все время примеряет новую прибыль на убыточную позицию. И если он находит новую комбинацию кусочков, которая позволит вытащить большую лотность, не повреждая структуру сетки, то есть закрыть больше убытка за счет возросшей прибыли - он заменит набор.

При этом он сбросит "прогресс" трала. Мы хотим оставлять новой позиции место "подышать".

Вот как это выглядит на примере выше:

Спойлер

И еще дальше:

Спойлер

Обратите внимание: линия триггера замирает там, где мы ее сбили по времени - но все еще сползает с квадратом при пересчете набора.

 

В какой-то момент, цена откатилась и мы закрыли 1.6 лота продаж в точке, которая в этот момент была лимитом отката:

Спойлер

В этой точке сохраняются линии тех сделок, которые были частично, или целиком закрыты в этот момент.

Я уже приводил пример раньше, но теперь будет понятнее, о чем он:

Спойлер

Тут видны прямоугольники голубого цвета (сборка покупок), лососевого (продаж) и фиолетово-желтые "вытягивания" убытка одной стороны за счет прибыли полностью положительного набора другой. Те, что на пути цены вниз - это, понятно, продажи выуживают встрявшие покупки. Те, что на тренде вверх - покупки возвращают продажам должок.

 

Хороший пример удавки, на примере покупок:

Спойлер

Видно, что дистанция от триггера до исходной точки закрытия, "откат" - заметно больше, чем от текущего максимума до текущей точки закрытия. Петля затягивается

Закрылось в итоге вот так:

Спойлер

Довольно удачно протралилось

 

На вот этой картинке цена не дошла буквально пару пятизначных пунктов до точки, где еще одна сделка была бы включена в набор целиком

Хотя эта сделка уже выходила в профит, мы помнили, что наша точка закрытия все еще выше этой сделки - то есть, в момент, когда мы будем закрывать на откате, она окажется в убытке. И включать ее - означало оставлять бессмысленную прогалину в сетке и принимать ненужный, пусть и мелкий, убыток.

Цена продолжила движение и вот уже эта сделка вынимает нам какие-то куски ордеров-неудачников, застрявших ниже

Спойлер

И в итоге довольно удачно так вынимает, с неоднократным "апгрейдом" набора:

Спойлер

К сожалению, с рисованием в метатрейдере не все тривиально.

Перекрываясь, прямоугольники порой рождают занятные палитры. А то и вовсе исчезают кусками:

Спойлер

Но в целом, прямоугольники эти прекрасно помогают понять, где наши цели, чего мы ждем, в каком мы сейчас состоянии и что произошло за последнюю неделю.

При желании им можно включить "ценники" для каждого значимого уровня: триггер, цель, откат. Они тоже будут ползать.

Но график захламляется еще сильнее, а пользы я особо не нашел от них.

 

Вроде, все про рисование.

Закрытие "все вместе" не покажу. Редкий зверь на моих сетапах

 

[Rigal]

и на сон грядущий - о планах.

Мне кажется, я примерно добрался в этой разработке до той точки, в которой мне хотелось бы оказаться, с учетом глубины моего понимания проблемы.

Может, конечно, возникнуть новый виток мыслительного процесса - но прямо сейчас, вроде, реализовал примерно все, что хотелось.

Текущая версия 8.5, я ее тестирую и отлаживаю, она вобрала в себя еще несколько идей и настроек и я поправлю описания, чтобы они все это отражали. Какие-то уже пишу с учетом нововведений.

Текущая версия, вроде, показывает себя довольно позитивно.

Планирую выложить за выходные - но там, конечно, как масть попрет: не поймаются ли какие баги и недоработки и т.п.

 

И после этого пятой частью сериала - тонкие детали настройки процесса сборки, в чем баланс, что на что влияет.

И немного о системе выделения лотности: в доливку и в противоположную сторону.

 

Все, всем спокойной ночи.

Изменено 29 апреля, 2023 пользователем Rigal

[Rigal]

Версия 8.5

прошла тестирование с 2015 удовлетворительно и заряжена в тот же стресс-тест с 2010.

Я размазываю 8 лотов по тренду сделками по 0.5 (16 штук), отступаю 50 пунктов от последнего и только потом включаю выплетание.

Спойлер

В этой версии (и предыдущих не опубликованных) есть несколько нововведений:

• Добавлен многополосный боллинджер в сигнальную систему. Вход на пересечении внутрь и закрытии внутри полосы. Любой из полос. В тестах показывает гораздо более редкие входы, чем Range, входит позже, но шансы выше. В финальном тесте выше он не использовался
• Добавлен флажок "выхода по встречному сигналу". Если включить - советник будет закрывать наборы в состоянии активного трала при появлении сигнала противоположного направления. Палка о двух концах: понятно, что если Range в сигнальной системе, закрытие происходит не на откате и прибыли собирает заметно больше. Но, соответственно, и снижаются шансы набрать более крупную позицию в активный набор - ибо закрываем мы, когда движение все еще в нашу пользу. Тем не менее, в сумме вполне рабочий подход и показывает хорошие результаты по отношению прибыли к просадке. В тесте выше этот флажок не включен
• Самое, пожалуй, важное: добавлено управление "жадностью" сборки: целочисленная величина от нуля до, пожалуй, пятисот. Осмысленные значения лежат в диапазоне от нуля до примерно двадцати. Если выставлено в ноль - первый набор содержит, как обычно, "вытаскивающие" удачные сделки и только минлот самой неудачной сделки - и потом по мере движения трала начинает докидывать туда лотов из убыточной части. Если выставить значение, отличное от нуля, советник, по мере роста структуры сетки, будет формировать все более требовательные стартовые наборы. Скажем, при значении 10, и росте сетки до ширины в десять "целей", советник выберет набор, в который будет на старте включено не менее 5% убыточной части позиции (той, что за безубытком). С ростом ширины сетки, стартовый набор будет становиться все более требовательным.

Зачем это нужно - я расскажу отдельной публикацией, серия 5, тонкости баланса и настройки. 

 

Пример сета на USDCHF и его тест с 2015. Лоты в сете крупные на старте - либо правьте лоты стартовой структуры, либо дайте ему баланс в несколько сотен тысяч.

<<версия обновлена и ее можно найти в шапке>>

Вообще, советник сделан так, чтобы "выплетатель" работал более-менее идентично с позицией любой стартовой лотности, в этом была идея.

То есть, выключив "стартовую структуру" и задав свои магики, этот сет можно использовать для выколупывания своей позиции.

А для тестирования стартовую структуру проблемы нужно настроить под свой депозит и лотность, конечно

StupidoHelper-USDCHF-R1-2015-2023.rar

<<внимание! этот тест проделан на версии, которая избыточно жадно собирала просадку! Версия обновлена и этот сет следует использовать с гораздо более высоким значением Greed Level, чтобы получить схожий результат>>

Я заменю версию в шапке и поправлю описание настроек под новую, ибо эта версия включает все, что умела предыдущая, и умеет больше.

Изменено 1 мая, 2023 пользователем Rigal

[Rigal]

Ну, и чтобы завершить эту "сагу о Форсайтах", давайте уже я набросаю серию пятую, самую занятную и невнятную. 

Сборная солянка логических выкладок о тонкостях работы алгоритма.

 

Для начала: самый быстрый способ закрыть сетку после разворота цены - это закрыть ее целиком. Очень редко выдается возможность прихватить кусочек, переоткрыться на откате и таким образом ускорить закрытие. Как правило, потерпеть до безубытка - закрывает сетку гораздо раньше, чем если начать расплетать ее кусочками.

Зачем же тогда мы затеваемся со всеми этими частичными расплетениями вообще, спросите вы?

Во-первых, далеко не всегда нам везет с разворотом, далеко не каждый откат добегает до безубытка. Иногда это коррекция, которой хватит для закрытия довольно приличной порции, но не всей сетки - и после этой коррекции тренд продолжается с удвоенным энтузиазмом, наращивая нашу и без того уже неприятно высокую лотность против тренда и уводя цену все дальше от заветного уровня "ура, я выскочил".

Во-вторых, помимо закрытия, нам нужно еще определится с тем, где и какой лотностью нам имеет смысл усредняться.

Как правило, те сигналы, по которым были открыты исходные сделки, уже утратили актуальность, ибо не были задуманы для грамотного усреднения и выплетания. Система, по которой строилась исходная сетка, тоже уже не отвечает нашим ожиданиям - может быть слишком агрессивной и не рассчитанной на долгое и терпеливое пересиживания неблагоприятного забега.

В-третьих, зачастую случается так, что цена уходит и закрепляется в новом диапазоне. Порой закрепляясь навсегда вдали от нашего уровня безубытка. И она, вроде, ходит туда-сюда, волатильности хоть отбавляй, но мы обречены сидеть и копить свопы - или рисковать All In, пытаясть вытащить всю позицию заведомо слишком крупными лотами, способными схлопнуть наш депозит в ноль на небольшом движении против нас. 

 

Stupido Helper приходит на помощь с этими тремя неурядицами. Он:

1. Будет пытаться закрыть максимум осмысленной позиции на коррекции, не надеясь на выход в безубыток по всей позиции.

2. Будет предсказуемо усреднять вашу позицию там, где появляется сигнал - той лотностью, которая подходит для вашей позиции, в той точке, где этот сигнал появился

3. Будет использовать колебания цены в новом диапазоне, постепенно растаскивая зависшую позицию и подтягивая уровень безубытка все ближе и ближе к текущей цене

 

О лотности первого ордера:

Мы пытаемся использовать колебания в обе стороны - поэтому, имея позицию в покупку, например, мы все еще будем открывать продажи.

Причем лот первого ордера, вероятно, осмысленно выбирать равным средней лотности противоположного направления, правда?

При этом усреднять нужно по дистанции, а не по количеству сделок. Просто потому, что с нашим подходом к выделению объема усредняющих ордеров, они могут открываться мелким лотом часто, или крупным лотом редко - зависит от настроек сигнала исключительно. И усреднение по количеству сделок не даст нам повторяемого алгоритма.

Но есть еще нюанс: если движение затянулось, сетка разрослась - ее средний лот растет. Вероятность разворота тоже, вообще говоря, растет.

И если мы продолжим открываться средним лотом противоположной сетки в первой сделке, то когда тренд развернется - мы обнаружим, что у нас новая сетка строится в обратную сторону, крупнее прежней.

Чтобы повысить вероятность "стянуть" общую позицию в ноль, мы снижаем лот первой сделки с ростом сетки противоположного направления.

Для любителей локов эта идея может показаться контринтуитивной: у нас все больше лотов в покупку, а открываемся в продажи мы все меньшим лотом.

Тем не менее, множество экспериментов показали, что только такой подход позволяет более-менее предсказуемо стягивать общую просадку к нулю.

Если растить лот первой продажи с ростом общей лотности сетки покупок - общая просадка растет со временем, даже если цена продолжает двигаться в широком диапазоне и пересекает все безубытки (за исключением случаев локального везения).

 

О балансе триггера/отката/удавки

Смотрите: цель у нас задается автоматически, по среднему диапазону движения цены за некое количество часов.

Тут можно было бы, вероятно, воспользоваться ATR, или STD. Я несколько раз делал именно это - и из раза в раз возникали моменты, когда на снижении волатильности цели оказывались слишком мелкие, или оставались чрезмерно широкими задолго после того, как волатильность отросла рывком.

Range показал себя очень позитивно в этом смысле - я потратил какое-то время на разработку этой концепции и широко ее использую.

Кроме того, использование одного и того же инструмента для принятия решений о входе в усреднение и определения  целей позволяет гораздо осмысленней пользоваться, например, сигналом входа в противоположном направлении для закрытия активного набора.

После того, как мы определились с целью, как наиболее оптимистичной оценкой возможного пробега цены из текущей точки - нужно понять, как нам максимизировать прибыльность сборки.

Нужно выбрать точку, где мы начнем следить, так, чтобы под нею оставалось достаточно места для фильтрации случайных некрупных откатов, что позволит цене двигаться в нашу пользу и растить нашу прибыль по совокупности.

Поэтому триггер не может быть расположен слишком низко в диапазоне: если вы выставите его в 20% от цели - у вас есть всего эти 20% для маневра в откатах.

Если же расположить его слишком близко к цели - вероятность его сбить будет снижаться. Большую часть движения до цели вы будете просто игнорировать, упуская возможность зацепиться раньше и закрыть хоть что-то, если цена откатилась.

Мои эксперименты склоняют меня использовать 50-60% в качестве точки триггера - но мне интересно будет посмотреть, нет ли других комбинаций.

 

Ну и от триггера нам нужно принять два решения: каков процент отката от триггера мы готовы принять и насколько жесткой будет удавка.

Точно так же: если откат слишком мелкий - мы не даем тралу достаточно места "дышать" и наращивать позицию.

Слишком широкий - и вы не закрываете прибыли совсем, а то и вовсе принимаете убыток (откат можно выставить в величину выше 100%). 

Я принял в качестве стандарта 80%.

Удавка - это откат в процентах от той же величины, но когда цена добралась до цели. 

Опять же: мы, в целом, хотели бы позволить ей двигаться и дальше. Но и упускать прибыль - не хочется. А цель мы выбрали, исходя из масштабов вероятного движения, так?

Ну, то есть, там мы уже хотим примерно закрывать. С небольшим допуском - на случай, если цена решит-таки пробиться и пролететь еще пару десятков пунктов без оглядки.

Я на это оставляю 20%.часто получается вот так:

Здесь видно, что удавка однозначно работает.

 

 

О "жадности" системы сборки

Предположим, у нас есть некая сетка позиций в покупку. 

Как нам поймать максимальную лотность, которую можно было бы закрыть на коррекции, и при этом не упустить возможности закрыть хоть что-то?

Пока сетка невелика, риски сравнительно невысоки, дистанция до убыточных сделок не велика - стоимость каждого минлота убыточной позиции сравнительно невысока.

Даже небольшое смещение цены в выгодном для нас направлении позволяет закинуть пару дополнительных минлотов в набор, который уже тралится, этот процесс почти непрерывный, удавка не успевает затянуться и трал всегда дышит достаточно широко. В этих условиях имеет смысл целиться в минимальный набор, и позволять ему отрастать - мы не упустим движение, закроем, сколько получится.

Когда сетка растягивается шире, стоимость каждого дополнительного минлота существенно вырастает.

И тут у нас возникает дилемма: нам нужно все больше прибыли для добавления каждого убыточного минлота.

То есть, нам либо нужно заметно больший лот в "успешной" позиции (что, сами понимаете, повышает риск: стоит цене продолжить движение против нас - и вот уже наша крупная "успешная позиция" оказывается соломинкой, переламывающей хребет верблюду причиной стопаута). Либо нам нужно гораздо шире пробег - и допуск отката - чтобы накинуть еще немного лота.

А поскольку цели и откаты у нас зависят от волатильности инструмента, на растянутой сетке мы начинаем наблюдать такую картину: цена сбивает триггер минимального набора, пробегает достаточную дистанцию дальше для затягивания удавки, но этой дистанции недостаточно, чтобы докинуть еще немного убыточной позиции. В итоге малейший откат закрывает это добро - и когда цена продолжает движение коррекции, у нас уже нет рычага того самого крупного лота, который был буквально только что.

 

Собственно, для борьбы с этим эффектом был добавлен параметр "жадности".

Жадность заставляет алгоритм хвататься за более крупную порцию убыточной позиции сразу, пропуская возможность закрыть порцию помельче.

Как результат, в этой точке в работу будут включены уже не одна, а две-три прибыльных позиции, совокупная лотность которых будет выше. Это позволит куда эффективнее наращивать порцию неудачной позиции во время трала. И в целом, позволяет куда более эффективно использовать лотность, которая уже на графике.

Негативный эффект тоже очевиден: мы будем упускать возможность закрыть кусочек на мелком откате. На длинных "почти безоткатах" такая конфигурация будет проседать заметно глубже. 

Зато будет выходить более крупными порциями, а потому - быстрее.

 

Для ясности: ступидо никогда не будет целиться в 100% убыточной позиции (никогда не станет Setka/Challenger). Максимум - половина, и это нужно выкрутить жадность в максимум и растянуть сетку на пару десятков целей.

Он будет целиться в минимальный лот на мелких сетках независимо от выданной настройки жадности - просто потому, что там жадничать не имеет глубокого смысла.

 

Общие соображения о тестировании

Сборка работает на тиках. Это неизбежное зло.

И, как вы можете представить, расчетов там - туева хуча. Особенно с ростом числа сделок - пойди, пересчитай сперва все безубытки, потом подели все это на группы "прибыльных", "убыточных", "посередине" - и выбери комбинации, которые имеют шанс выскочить, не испортив сетку.

Многое из этого - на каждом тике.

Поэтому тестируется он в час по чайной ложке.

В визуале - особенно.

Но, к сожалению, такова цена в данном случае.

Для того, чтобы собрать сет, нужно его один раз настроить, а потом какое-то время гонять в визуале. Смотреть, как он собирает. Понимать, почему так.

И потом, когда вы поймете, что именно он делает, станет проступать система настроек. 

Вы начнете замечать, что вот тут, например

Он явно оказался слишком жадным. Был бы менее жадным - закрыл бы этот кусок и снова усреднился уже.

Продолжение там вот такое:

Советник в итоге вышел в "откат от максимальной просадки" и закрыл всю позицию.

Ну, то есть две по крайней мере возможности разобрать частично были упущены. Явно надо убавить жадности.

Здесь у меня, мне кажется, десятка - но ширина сетки уже достаточно высока.

 

Вы также заметите, что у пары, на которую вы смотрите, есть характер. И в этот характер можно попасть настройками. 

И когда вы попадаете настройками в характер пары - она внезапно начинает удачно собирать и расплетать - прежде, чем устремляется просаживать вас еще дальше.

 

Но все это имеет очень мало смысла на барах и на контрольных точках. 

Для ускорения прогона, пока вы пытаетесь понять, как оно все работает - можно. Даже нужно.

А для нормального тестирования потом - только тики. Причем тики настоящие.

Потому, что трал будет сильно, сильно по-разному работать на синтетических тиках метатрейдера и на настоящих тиках из ТДС.

Например, мелкий трал выдает почти граальные результаты на "котировках по барам" в метатрейдере.

А поставьте такой трал в тест на котировках Дукаса - и чуда как не бывало.

 

И уже поняв, как все эти детали склеиваются вместе, вы сможете подкручивать настройки в тесте без визуала - потому, что уже будете понимать, что происходит, глядя на динамику расслоения баланса и эквити.

 

Что дальше

Я размышляю над тем, чтобы встроить в советник вероятностный анализ трендов и откатов на паре и поработать над тем, чтобы лотность не требовалось настраивать совсем: собственно, наши настройки лотности призваны сейчас задать такую динамику лота, чтобы она отвечала характеру движения пары.

Но это пока мысль, которая не созрела. Дам ей помелькать в голове - в какой-то момент она обрастет деталями и можно будет сесть и попробовать написать.

 

Я остановлюсь, пока на форуме не кончилось место для текста.

Всем желаю удачи в торговле и чтобы вам никогда не пригодился этот инструмент.

А тем, кому все же пригодится - разобраться, успешно выбраться из непростой ситуации, которая вас привела в этот топик - и поделиться своим сетом, который послужит прекрасной стартовой точкой следующему неудачнику.

[Rigal]

Я обнаружил ошибку в расчетах процента убыточной позиции, в которую Stupido целится в исходном наборе (определяемую параметром Greed Level).

С расчетной частью можно поиграться на вкладке greed в реестре сетов вот тут. Выяснилось, что закодил я это иначе и оно начинает жадничать сразу и сильно.

Я поправил, делаю ретесты и легкую оптимизацию и перевыложу ту же версию и новый сет с результатом теста - сегодня к вечеру.

 

Старую версию я отовсюду удалю и новую выложу в шапке, номер версии не изменяется, все та же 8.5 - просто потому, что предыдущая сборка 8.5 была с ошибкой, а заявленный функционал от версии к версии не изменился.

 

Теперь немного о динамике сета, который я прикреплю ниже.

Поскольку я уже выучил график USDCHF наизусть, я знаю, где какие опасности подстерегают советника и попробую немного разобрать его работу здесь:

 

Старт с 2010 и первый набор из 16 позиций набирается сразу, вот тут:

А на второй стрелке он уже разобран:

Понятно, повезло с откатом - но откат, строго говоря, до того уровня, где еще 12 сделок были в просадке, достойно выбрался.

Следом случается резкий рост на более, чем тысячу пунктов, за которым следует еще более безоткатный спуск.

Удачная конфигурация для мартина, при условии, что он может эту дистанцию выдержать. 

Для советника, который пытается открывать в обе стороны - это ключевое испытание: выйдет ли он из просадки по итогам этого забега, или останется висеть в сетке покупок, которая растянется с самой вершины тренда.

Сет прошел это испытание достойно, вышел из просадки целиком к началу июля:

Дальше начинается тренд, который будет тянуться на три тысячи пунктов вниз, но на этом тренде будут случаться коррекции.

Недостаточно крупные для выхода из 8 лотов, равномерно размазанных по пяти сотням тренда - тут разве что супер агрессивным усреднением можно было бы вытянуть все... но мы же не в лотерею пришли поиграть, правда?

Ключевой момент:

Этим двум минимумам соответствуют вот эти две точки на графике эквити:

Собственно, на этих двух коррекциях советник разгрузил позицию настолько, что просадка в той же точке снизилась в семь раз.

Справедливости ради, коррекции эти не маленькие обе, по пятьсот пунктов - был шанс выйти в безубыток совсем, если бы он не закрывал частями.

Но тут, как я уже говорил, невозможно предсказать, повезет ли нам выскочить целиком, или тренд продолжится дальше, оставляя нас провисать всем неразобранным набором.

Тонкий баланс жадности сборки. Этот график наводит меня на мысль, что мне хочется дать ему больше жадности - я продолжу эксперименты.

 

За сегодня сета, который бы меня порадовал, не собралось - поэтому выкладываю только поправленную версию советника. В шапке.

 

[Rigal]

Лучшее - враг хорошего.

Сет на USDCHF, который с моей формулировкой "проблемы" прошел тест с 2010 года. Включая 4000 пунктов почти безотката в 2010-2011 и апокалипсис января 2015го.

В 2015, понятно, его спасает только то, что очень резкое движение, он не успевает набрать просто.

 

Тесты показали, что выколупывать по этой паре мелкие порции - путь в никуда. Нужно целиться в более агрессивный разбор, уровень жадности у меня выставлен в  40, усреднение целится в 0.32.

Добавлю в табличку

StupidoHelper-8.5-USDCHF-H1-R6.rar

[Вася]

Всем привет! Ставлю советник StupidoHelper_v.8.5 чтобы он подхватил ордера открытые руками (без магика).

Сов слетает и не ставиться при прописывании магика: -1, пробел-1.

Пробовал сам сов и сет для usdchf - результат тот же. Логи пустые

 

[Rigal]

4 часа назад, Вася сказал:

Всем привет! Ставлю советник StupidoHelper_v.8.5 чтобы он подхватил ордера открытые руками (без магика).

Сов слетает и не ставиться при прописывании магика: -1, пробел-1.

Пробовал сам сов и сет для usdchf - результат тот же. Логи пустые

 

Я поправил под магик -1, перезалил в шапку. Перекачайте.

[Rigal]

В 23.04.2023 в 21:23, Rigal сказал:

v.8.7

Список изменений:
- Разрешение торговли в покупку и продажу теперь можно задать одним из трех значений:

  -- Торговля разрешена

  -- Разрешено усреднение, запрещено открывать первый ордер в заданном направлении

  -- Запрещено торговать в заданном направлении

- Кнопки на панели теперь тоже трехпозиционные. Зеленый - торгуем. Оранжевый - усредняемся, новых сеток не открываем. Серый - не торгуем.

- Кнопка AUTO теперь сбрасывает состояние кнопок к значению, заданному в настройках. Если она зеленая - состояние кнопок соответствует настройкам. В противном случае - серая.

- Поправлена логика закрытия встречными при использовании -1 в списке магиков (версия 8.5 открывает встречные магиком -1 - это мешает работать, например, WatchDog и может оказаться неожиданным для других стратегий)

- Обновлена логика работы "закрытия в ноль" (кнопка Close 0 для покупок, продаж, или по всей совокупности). Теперь логика та же, что и в WatchDog: советник максимально пропорционально распределяет убыточные сделки.

Скажем, у вас три убыточных сделки лотностями 1, 2 и 3 лота, в общем убытке -500 долларов, и сделка с плавающей прибылью 100 долларов.

Эта сделка позволяет закрыть 20% всего убытка - советник отщипнет 0.2, 0.4 и 0.6 лотов от вышеупомянутого набора. Если числа неровные - он будет досовывать в набор минлоты, пока не потратит всю прибыль.

Более того, перед закрытием, он переспросит вас, уверены ли вы. Показав при этом, какую общую лотность он закроет и в какой совокупный убыток.

Примерно вот так:

(скриншот из вочдога).

Отказаться - безопасно, никакие операции не выполнятся.

Следует помнить, однако, что решение нужно принимать быстро: во-первых, цена меняется, а ваш набор уже посчитан. Будете долго думать - та же лотность закроется в совсем другую сумму прибыли/убытка.

Во-вторых, это сообщение блокирует основной поток исполнения. То есть, пока вы не ткнете в кнопку, советник больше НИЧЕГО делать не будет.

Так что не тяните, соглашайтесь, или отказывайтесь - БЫСТРО

В тестере эта табличка не появляется (в тестере нельзя задать пользователю вопрос как раз потому, что это блокирует поток исполнения) - появляется то же самое сообщение в логе.

В шапке

[Rigal]

Сет на еврофунт.

Вылизывать не стал опять же. Тоже потому, что лучшее - враг хорошего.

Адекватно заносит в промежутках между сравнительно нещадными просадками - но ничего неожиданного, там стартовый лот 4.5 одной сделкой и отступ на 100 пунктов. При таком старте первое усреднение в те же 4.5 высаживает нас девятью лотами на любом дальнейшем движении - и дальше усредняющие лоты будут тоже немилосердными. Тем не менее, сет достойно выцарапывает это все.

StupidoHelper-8.5-EURGBP-H1-R1.rar

[Rigal]

В 05.06.2023 в 22:10, Rigal сказал:

Сет на еврофунт.

Вылизывать не стал опять же. Тоже потому, что лучшее - враг хорошего.

Адекватно заносит в промежутках между сравнительно нещадными просадками - но ничего неожиданного, там стартовый лот 4.5 одной сделкой и отступ на 100 пунктов. При таком старте первое усреднение в те же 4.5 высаживает нас девятью лотами на любом дальнейшем движении - и дальше усредняющие лоты будут тоже немилосердными. Тем не менее, сет достойно выцарапывает это все.

StupidoHelper-8.5-EURGBP-H1-R1.rar 1.62 \u041c\u0411 · 14 загрузок

Он же, стартовый лот 0.1

 

Есть, конечно, над чем работать

[smallinvest]

Добрый:

Извините пожалуйста за такой вопрос и не смотрите на это как ханство: Но если соблюдать в торговли жесткие стоп лоссы тогда этот помощник не пригодится или у него ест еще интересные функции?

[Rigal]

1 час назад, smallinvest сказал:

Добрый:

Извините пожалуйста за такой вопрос и не смотрите на это как ханство: Но если соблюдать в торговли жесткие стоп лоссы тогда этот помощник не пригодится или у него ест еще интересные функции?

У него много интересных функций, там выше написано, можно почитать.

Если у вас всегда конкретные тейки и стопы, ничего никогда не сбоит и всегда все работает, как хотелось - то он вам вряд ли пригодится.

 

Строго говоря, при такой постановке вопроса вам вообще никие советники больше не нужны

 

Изменено 7 июня, 2023 пользователем Rigal