Эффективные стратегии внутридневного трейдинга

[!!NIKA!!]

 

Внутридневная торговля происходит быстро.
Вы должны уметь быстро принимать решения, работать под давлением и принимать на себя удары каждый день.
Хотите ли вы этого?
Тогда вы находитесь в правильном месте.
В сегодняшнем посте вы найдете мои 7 лучших советов по внутридневному трейдингу, которые я выучил, будучи частным трейдером.
(Это вещи, на которые обращают внимание победители и которые игнорируют неудачники).
Готовы?
Тогда начнем!

 

Не все рынки одинаковы. Вот что вы должны знать...

Дело вот в чем:
Если вы читали книги по техническому анализу, то в большинстве из них 30% материала посвящено правилам торговли на трендовых рынках.
Но на практике я обнаружил, что это не совсем так.
Фактически некоторые рынки демонстрируют тренды лучше, чем другие.
Позвольте мне доказать вам это...
Я применил простую стратегию торговли в направлении тренда к различным рынкам (хочу выразить благодарность Андреа Унгеру за то, что он поделился ею в книге «Trading Mentors»).

Это работает следующим образом:

1.    Покупайте на пробоях максимума предыдущего дня;
2.    Удерживайте длинную позицию до тех пор, пока цена не пробьет уровень минимума предыдущего дня сверху вниз, и открывайте короткую позицию;
3.    Удерживайте короткую позицию до тех пор, пока цена не пробьет уровень максимума предыдущего дня снизу вверх, и открывайте длинную позицию;
4.    Повторяйте это снова. 

Итак, я применил эту стратегию к портфелю рынков.
И вот результаты двух рынков, которые подтверждают мою точку зрения...

 

Валютная пара GBPUSD: когда на ней используется стратегия торговли следования за трендом, кривая капитала демонстрирует восходящий тренд.

 

Вы видите кривую капитала, которая движется вверх.
Это говорит о том, что рынок валютной пары GBPUSD является трендовым, поскольку на нем зарабатываются деньги, когда используется подход торговли в направлении тренда.

 

Валютная пара AUDCAD: когда на ней используется стратегия торговли следования за трендом, кривая капитала демонстрирует новые минимумы.
 

Вы видите кривую капитала, которая движется вниз.
Очевидно, что рынок валютной пары AUDCAD является разворотным, поскольку на нем теряются деньги, когда используется подход торговли в направлении тренда.
Итак, урок заключается в следующем...
Не все рынки одинаковы.
Будучи внутридневным трейдером, важно знать, какой характер движения имеет рынок, на котором вы торгуете – трендовый или разворотный.
И как только вы узнаете это, вы сможете использовать для него соответствующую торговую стратегию.
Далее...

 

Внутридневной трейдинг: как определить, когда рынок исчерпал свои возможности
 

Итак:
Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине.
Он будет двигаться, пока не исчерпает свои возможности.

Вопрос в следующем...
Как узнать, когда рынок исчерпал свои возможности?
Вы можете использовать индикатор Average True Range (ATR) и наблюдать за его исторической волатильностью.
Вот что я имею в виду...

Индикатор ATR на дневном графике валютной пары EURUSD:

 

Как видите, на паре EURUSD ATR имеет значение 50 пунктов в день.
Это означает, что цена пары EURUSD перемещается в среднем на 50 пунктов в день (от максимумов к минимумам).
И это не означает, что всякий раз, когда цена пары EURUSD совершит в течение дня движение на 50 пунктов, она будет разворачиваться – она может «растянуться» и больше, чем на 50 пунктов.
Но в качестве ориентира, если рынок переместился в течение дня на 2 ATR, он, вероятно, исчерпал себя и вряд ли достигнет новых максимумов/минимумов.
Вот пример...

 

15-минутный график пары EURUSD – после достижения значения 2 ATR цена разворачивается:

Диапазон в 100 пунктов (2 ATR)

 

Понимаете?

 

Как определить точки разворота на рынках заблаговременно

Внутридневной трейдинг происходит быстрыми темпами.
Уровень, который рынок уважал несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.
Еще одна вещь, которую я нашел полезной в свое время, когда занимался частным трейдингом – это определение максимума/минимума предыдущей недели.
Почему?
Потому что это точка крайнего оптимизма/пессимизма (в течение недели), возле которой может произойти разворот.
И это будущие ориентиры, где рынок может найти область поддержки и сопротивления.

Отображаются они следующим образом:

1.    Определите максимум и минимум предыдущей недели,
2.    Затем проведите через них горизонтальные линии, и всё. 

Вот пример...
 

Недельный максимум
Недельный минимум

 

Совет от профессионала №1:

Вы можете получить этот индикатор бесплатно в TradingView. Для этого на вкладке индикаторов найдите Weekly_OHLC.

Совет от профессионала №2:

Средние разворотные рынки, такие как AUDCAD, AUDNZD и USDCAD, уважают максимум/минимум предыдущей недели сильнее, чем другие валютные пары.

 

Как спрогнозировать, когда рынок собирается сделать большое движение

Дело вот в чем:
Волатильность рынков постоянно меняется.
Рынки переходят от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот.
Это означает, что если в течение предыдущих нескольких дней волатильность низкая, то ожидайте, что она скоро увеличится.
Вот пример:
 

Низкая волатильность
Высокая волатильность

 

Итак, как вы можете использовать эти знания для внутридневной торговли?
Всё очень просто.

 

1. Имейте более агрессивную цель по прибыли

Если вы входите в рынок в условиях низкой волатильности, вы можете разместить уровень тейк-профит позже, когда цена действительно переместится в вашу пользу и возрастет волатильность.
Один из способов – это зафиксировать половину своей прибыли при достижении ее значения 1R, а на оставшуюся половину установить трейлинг-стоп.

 

2. Не торгуйте против пробоя

Итак...
Когда цена пробивается из среды с низкой волатильностью, она может совершать быстрые движения.
Так что не торгуйте против пробоя (по крайней мере, если вы не знаете, что делаете).

 

Почему периоды высокой волатильности являются хорошими возможностями для заработка

Посмотрите на различные рыночные сессии на представленном ниже графике...

 

Азиатская сессия
Низкая волатильность
Лондонская сессия
Высокая волатильность

 

Позвольте мне задать вам вопрос...
В какую сессию выгоднее торговать?
В лондонскую, не так ли?
Потому что в этот период рынок становится волатильным, что дает больше возможностей для торговли.
Например:
Если рынок движется в тренде, то вы предпочитаете торговать в направлении тренда или применять стратегию торговли на пробоях.
Или, если рынок склонен к разворотам, то вы предпочитаете применять контртрендовую стратегию торговли на уровнях максимума/минимума предыдущего дня.
Есть много способов, как взять с рынка прибыль, но прежде чем выбрать один из них, вы должны знать, когда может появиться та или иная возможность – и для большинства валютных пар такая возможность происходит во время лондонской сессии.

 

Вы также должны знать время выхода важных новостей, иначе...

У вас не раз будут срабатывать ваши ордера стоп-лосс.
Вот почему...
Во время выхода важных новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности (и это вовсе не связано с действиями вашего брокера, который якобы охотится за вашими стопами).
Следовательно, если ваш стоп-лосс расположен очень близко к текущей рыночной цене, он, вероятнее всего, сработает во время выхода важных новостей.
Как же выйти из этой ситуации?

 

1. Закрывайте свои позиции перед выпуском важных новостей

Одно из решений – это закрыть свою позицию перед выходом важной новости.
И когда спред вернется в норму, вы можете повторно открыть ее, если ваш торговый сетап всё еще будет актуальным.
Но в этом кроется один подвох.
Иногда новости могут подтолкнуть цену в вашу пользу, а вы окажетесь в стороне (потому что вовремя не вошли в рынок).

 

2. Увеличьте свой стоп-лосс, чтобы противостоять колебанию цены

Кроме того, вы можете увеличить свои стопы, чтобы противостоять внезапному всплеску новостей.
Недостатком этого является то, что вы можете потерять больше средств, чем при первоначальном уровне риска.
Что вы еще можете сделать, так это уменьшить размер вашей позиции в сделке.
Например:
Если у вас открыта короткая позиция размером 1 лот по валютной паре EURUSD со стоп-лоссом в 50 пунктов, то вы можете уменьшить размер лота до 0,5 и увеличить стоп-лосс до 100 пунктов.
Таким образом, даже если сработает ваш ордер стоп-лосс, вы всё равно останетесь в рамках надлежащего риск-менеджмента.
Понимаете?
Отлично!

 

Как определить безумно выгодные возможности внутридневного трейдинга с низким риском

Суть в следующем:
Области поддержки и сопротивления (SR) на низком таймфрейме не столь значительны по сравнению с более высокими таймфреймами.
Это означает, что отбой цены в этих областях на более низком таймфрейме может произойти на 20-30 пунктов, тогда как отбитие от SR на более высоком таймфрейме может переместиться на несколько сотен пунктов.
Теперь вы можете подумать...
«Но как мне использовать это, чтобы найти безумно выгодные возможности для внутридневного трейдинга?»
Это делается следующим образом...
1.    Позвольте цене приблизиться к уровню поддержки/сопротивления на более высоком таймфрейме (например, дневном);
2.    Дождитесь пробоя рыночной структуры на более низком таймфрейме. 
Позвольте мне объяснить...

 

1. Позвольте цене приблизиться к уровню поддержки/сопротивления на более высоком таймфрейме (например, дневном)

Будьте терпеливы и дайте возможность цене оказаться в ключевой области поддержки на вашем графике.
Вот пример: цена в зоне поддержки на дневном таймфрейме
 

Область поддержки

 

Далее...

 

2. Дождитесь пробоя рыночной структуры на более низком таймфрейме

В этот момент вы увидите серию более низких максимумов, поскольку продавцы контролируют ситуацию.
Таким образом, вы ищете пробой структуры, когда цена формирует более высокий максимум и более высокий минимум (сигнализируя о том, что покупатели контролируют ситуацию).

Вот что я имею в виду: формирование более высоких максимумов и минимумов в области поддержки более высокого таймфрейма
 

 

Фаза накопления
Более высокий максимум
Более высокий минимум
Область поддержки на дневном графике

 

Как только вы получите пробой структуры, можете открывать длинную позицию и получать прибыль от возможного восходящего ценового движения.

 

Заключение

Итак, сегодня вы узнали следующее:

•    Вы должны знать поведение рынков, на которых торгуете; некоторые движутся в тренде, а некоторые формируют развороты;
•    Рынок вряд ли проходит более 2 ATR в день. Следовательно, вы можете использовать ATR в качестве индикатора, определяющего, насколько далеко может продвинуться рынок за день;
•    Уровни максимума/минимума предыдущей недели являются важными уровнями, на которые следует обращать внимание;
•    Если в последние несколько дней волатильность рынков низкая, то можно ожидать, что вскоре волатильность увеличится;
•    Следует торговать в самые волатильные часы торговой сессии;
•    Следите за временем выхода важных новостей, поскольку в это время обычно расширяется спред (и у вас могут сработать ордера стоп-лосс);
•    Если вы хотите настроить сделки на низкий риск и высокую прибыль, то открывайте свои сделки возле зоны поддержки и сопротивления на более высоком таймфрейме. 

Это и есть мои 7 лучших методов внутридневного трейдинга, которые эффективно работают.
Теперь вот что я хотел бы вас спросить...
На что вы обращаете внимание при внутридневном трейдинге?

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com