Торговля пробоев на валютном рынке: стратегии, паттерны и Price Action

[!!NIKA!!]

 

Какую тему в рамках торговли на валютном рынке мы обсудим в сегодняшней статье?

 

- Давайте поговорим о стратегии торговли пробоев;

- Разберем некоторые последовательные паттерны пробоя на валютном рынке;

- Рассмотрим, когда я использую эти паттерны, и как избежать ложных пробоев.

 

Приходилось ли вам когда-либо слышать утверждение, что «большинство пробоев не срабатывают» и «вам следует избегать торговли пробоев»?

 

Позвольте мне развеять это, представив в качестве доказательства Приложение А.

 

Пожалуйста!…  Приложение А – победитель Чемпионата на Кубок мира по фьючерсам 2017 года Стефано Серафини, который продемонстрировал впечатляющую доходность + 217% (см. ниже):

 

 

Какова была основная торговая стратегия Стефано Серафини, благодаря которой он получил столь впечатляющую прибыль? Внутридневная торговля на пробоях!

 

Поэтому будьте так добры, в следующий раз, когда вы услышите, что какой-то фальшивый гуру трейдинга скажет вам, что «большинство пробоев не срабатывают» и «вам следует избегать торговли на пробоях», дайте ему, пожалуйста, ссылку на этот пост.

 

В сегодняшней статье я поделюсь с вами двумя паттернами для торговли пробоев на валютном рынке, которые повысят вашу точность и прибыльность. Я также собираюсь поделиться с вами тем, как вы можете использовать их, чтобы избежать ложных пробоев и срабатывания стопов.

 

Давайте начнем.

 

Стратегии торговли на пробоях

 

Несмотря на наличие огромного количества стратегий торговли на пробоях на валютном рынке, все сделки такого рода можно классифицировать как:

 

1. Сетап пробоя с использованием импульсного движения;

2. Сетап отката после пробоя уровня.

 

В сегодняшней статье о торговле пробоев мы сосредоточимся на второй стратегии (торговле на откате после пробоя уровня) – трейдерам гораздо легче обучиться этой стратегии, поскольку ее исполнение требует меньшего количества навыков.

 

Откат после пробоя уровня

 

Прежде чем вы сможете применить сетап отката после пробоя уровня, вам нужно будет определить некоторые из последовательных паттернов пробоя, которые проявляются в ценовом движении.

 

Изучив их, вы сможете определить сетапы A+, которые повысят точность и прибыльность вашей торговли.

 

Для определения сетапа отката после пробоя A+ можно использовать много признаков, но есть две вещи, с которыми вы можете работать, и которыми я поделюсь с вами сейчас.

 

Паттерн пробоя № 1: Поиск ключевого уровня поддержки или сопротивления, проведенного минимум через две точки

 

Почему две точки?

 

Рынок может достичь ключевого уровня поддержки или сопротивления один раз – это указывает на некоторый потенциальный поток ордеров и институциональных игроков, желающих пробить этот уровень. Второе же касание ценой этого уровня будет указывать на бо́льшую вероятность того, что за этим уровнем находится большее количество ордеров.

 

 

Чем больше у вас покупателей/продавцов на этом уровне, тем больше шансов на успех у сделки на пробой.

 

Почему?

 

Одной из причин является срабатывание стопов у тех трейдеров, которые открыли позиции на отбой цены от уровня поддержки или сопротивления, прогнозируя разворот; их выход из рынка высвобождает часть потока ордеров, направленных против пробоя, что также стимулирует продолжение ценового движения в направлении пробоя.

 

Вдобавок к этому умные трейдеры после срабатывания стопов в своих позициях против пробоя будут открывать позиции в направлении пробоя, что обеспечит дополнительный импульс вашей сделке на пробой.

 

Следовательно, важно определить уровень, который имеет минимум два касания (чем больше, тем лучше), чтобы увеличить вероятность формирования сетапа на пробой.

 

Паттерн пробоя № 2: ослабление реакций (или откатов) от этого уровня поддержки/сопротивления

 

Почему менее выраженный последующий откат от ключевого уровня поддержки или сопротивления помогает вам исполнять сделки на пробой?

 

Допустим, что рынок находится в бычьем тренде и подходит к уровню сопротивления, на котором, вероятно, медведи разместили свои предложения. Быки достигают уровня сопротивления в первый раз, и рынок отступает, скажем, на 50 пунктов. Далее, когда цена достигает этого уровня сопротивления второй раз, и рынок отступает, скажем, на 25 пунктов, это указывает на более слабую реакцию медведей на данном уровне.

 

Более слабый откат от медведей = меньший поток ордеров и меньшая сила на их стороне. Поскольку их сторона продолжает ослабевать, это

а) дает быкам больше уверенности в вероятном наступлении пробоя и

б) сообщает о том, что их сторона проигрывает сражение.

 

Взгляните на наш предыдущий график и обратите внимание, как реакции/откаты от уровня сопротивления ослабевали во второй раз:

 

 

Эти более слабые реакции сообщали о том, что медведи были менее способны отбивать нападение, в то время как быки действовали упорно в своем стремлении осуществить пробой.

 

Ниже приведен еще один хороший пример двух касаний и более слабой реакции на уровень сопротивления на валютной паре USDJPY, что привело к пробою с последующим ценовым движением на +125 пунктов:

 

 

 

Иными словами, для определения высоковероятностного пробоя ищите ослабевающие с каждым разом реакции от ключевого уровня поддержки или сопротивления.

 

Важный совет: еще один паттерн, который вы можете применить в ценовом движении – это поиск сетапов пробоя, которые формируются в направлении тренда после контртрендового движения.

 

Теперь, когда я показал вам два основных компонента стратегии торговли пробоев, давайте поговорим о том, как вы можете использовать  откат после пробоя уровня.

 

Сетап отката после пробоя уровня

 

Предположим, что вы обнаружили ситуацию, когда у вас есть минимум два касания ценой ключевого уровня поддержки или сопротивления, а также более слабые последующие откаты от уровня. Давайте поговорим о том, как вы можете войти в рынок с помощью сетапа отката после пробоя уровня, и как я торгую такой сетап.

 

Как только свеча закроется за пределами ключевого уровня поддержки или сопротивления, я поставлю лимитный ордер на этом уровне поддержки/сопротивления для торговли в направлении пробоя.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Я не жду сигнала подтверждения ценового движения на этом уровне. Если вы правильно прочитали контекст ценового движения и нашли законный пробой, то любой сигнал подтверждения даст вам только более слабый вход и тем самым снизит вашу прибыльность.

 

Если вы научитесь правильно читать Прайс Экшен, то для входа в рынок вам не понадобится никакого подтверждающего сигнала для него, потому что там и так уже будет основной поток ордеров от крупных игроков. 

 

В торговле по сетапу отката после пробоя уровня, после того как я определил пробой, я размещаю свой ордер на длинную/короткую позицию на откате к уровню.

 

Если поток ордеров на этом уровне является обоснованным, то на нем будут находиться крупные игроки, желающие открыть на этом уровне длинную/короткую позицию без необходимости видеть какой-либо пин-бар, внутренний бар или бар с длинной тенью.

 

Предлагаю вашему вниманию это видео, в котором я выполняю сделку на откате после пробоя уровня в реальном времени на валютной паре NZDUSD с целью по прибыли +100 пунктов и со стоп лоссом всего в 29 пунктов:

 

https://youtu.be/g5tL0Q2aqmI

 

Обратите внимание: уровень поддержки в районе цены 6625 имел две точки касания, при этом каждый отскок становился всё слабее. Как только рынок пробил уровень, я разместил ордер на короткую позицию.

 

Цена валютной пары дошла до моего уровня и медленно снижалась – это принесло мне прибыль более 100 пунктов.

 

Если бы вы ждали какого-либо подтверждающего сигнала пин-бара на ценовом движении, то

а) вы вошли бы в рынок по худшей цене и

б) получили бы меньшую прибыль.

 

Вы можете увидеть еще один пример с использованием стратегии пирамидальной торговли, где я вхожу на сетапе отката после пробоя уровня в обеих сделках, добавляясь к открытой позиции на откате в направлении тренда для получения дополнительной прибыли:

 

https://youtu.be/TkXqTLtkF9w

 

После просмотра этих двух видео, надеюсь, эти примеры помогут вам понять, как торговать сетап отката после пробоя уровня.

 

Как избежать ложных пробоев?

 

Можно много говорить о том, как избежать ложных пробоев при торговле отката после пробоя уровня, к тому же многие пробойные паттерны часто не срабатывают.

Что говорит нам технический анализ:

 

 

 

И что происходит в реальности...

 

Проще говоря, лучшее, что вы можете сделать, это:

 

а) научиться читать контекст ценового движения и

б) в максимально возможной степени торговать в направлении тренда. 

 

Научившись читать контекст ценового движения, вы будете лучше понимать ключевые уровни поддержки и сопротивления, вокруг которых сосредоточено большое количество ордеров. Вы также сможете лучше находить трендовые среды, которые гораздо более благоприятны для сетапов отката после пробоя уровня, потому что в этом случае большое количество потока ордеров направлено в вашу пользу, что поддерживает вашу торговлю.

 

В заключение

 

Напомню, что торговля паттернов пробоя на валютном рынке может быть очень прибыльной торговой стратегией, когда вы научитесь определять сетап пробоя А+. Есть два вида пробоев:

а) сетап пробоя с использованием импульсного движения и

б) сетап отката после пробоя уровня.

 

Есть также ключевые паттерны пробоя, которые вы можете заметить в ценовом движении – они помогут вам найти сделки с более высокой вероятностью пробоя.

 

Вначале попробуйте торговать сетапы отката после пробоя уровня, поскольку они требуют меньшего количества навыков и помогут вам укрепить вашу уверенность в торговле пробоев с течением времени.

 

И наконец, при торговле сетапов отката после пробоя уровня НЕ ждите сигналов подтверждения ценового движения, поскольку они дадут вам худшую точку входа и снизят вашу прибыльность.

 

Теперь ваша очередь

 

Что вы узнали из этой статьи? Помогла ли она вам разобраться в торговле пробоев на инструментах валютного рынка (или любого другого рынка)? Считаете ли вы ее полезной, и придает ли она вам некоторую уверенность в торговле пробоев? Торгуете ли вы пробои или испытываете сложности при использовании этой стратегии?

 

 

Крис Капрэ, 
Переведено специально для Tlap.com

[Bulldoser]

Спасибо, стандартный метод так-то)

Лет 10 назад его пропагандировал Jarroo на forexfactory) 

и как видите, он работает до сих пор)

что-то меняется, а что-то всегда вечно)

спасибо, Ника)

Сразу говорю пример не совсем корректный, но тут надо было идти на риск. Тот кто смог - был бы вознагражден.

Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Bulldoser

[Kesson]

Серафини торговал шесть(!) стратегий одновременно. Переключаясь в зависимости от фазы рынка. Основной инструмент вроде бы были фьючи на е-мини. А sp500 весь  семнадцатый год летел в безоткате на север, обновляя все рекорды, как ценовых уровней, так и прибылей от систем следования за трендом(одна из которых была в портфеле). Серафини, безусловно, молодец, а вот Капрэ приводит очень своеобразные примеры. На картинке слева график того что торговал Стефано за 17 год, а справа, то что предлагает торговать Крис, за тот же временной промежуток.

[realmoujik]

Есть у меня в загашнике пару картинок. Stacey Burke.