Свечной паттерн «три черных ворона»: почему он обманул многих трейдеров

[!!NIKA!!]

 

 

Свечной паттерн «три черных ворона»: что он собой представляет и как работает?

Согласно большинству книг по трейдингу, «три черных ворона» – это разворотный свечной паттерн медвежьего тренда.
Тем не менее, это неправильное трактование (и я вкратце объясню почему).

Но сначала давайте рассмотрим, как распознать паттерн «три черных ворона»:
•    3 последовательных свечи с более низкими ценами закрытия;
•    Маленькие тени свечей или их отсутствие.

Пример:

 

(А противоположный свечной паттерн называется «три белых солдата», я серьезно.)

Теперь вы, вероятно, думаете:
«Это похоже на медвежий свечной паттерн. И будет лучше шортить рынки».

Нет, и вот почему...

 

Почему паттерн «три черных ворона» обманул столь большое количество трейдеров
 

Дело вот в чем:
То, что цены закрытия рынка ниже в течение 3 дней подряд, не означает, что восходящий тренд развернется.
Потому что контекст рынка важнее любых свечных паттернов, с которыми вы столкнетесь.
Итак, что я имею в виду под контекстом рынков?
Это значит, что необходимо смотреть на рыночную структуру: находится ли рынок в восходящем тренде, в диапазоне или нисходящем тренде?

Вот пример структуры рынка в восходящем тренде...
 

Перед нами несколько несработавших графических паттернов «три черных ворона» в восходящем тренде

 

Как видите, образовалось множество паттернов «три черных ворона» – и все эти паттерны не сработали. Почему?
Потому что структура рынка превосходит любые свечные паттерны – и не имеет значения, называется ли он «три черных ворона», «рыцарь в сияющих доспехах» или как бы то ни было.

Теперь вы, вероятно, подумаете...

«А как насчет диапазонных рынков?»

Продавать после того, как сформировался паттерн «три черных ворона» – ужасная идея (даже на диапазонном рынке).

И вот почему...
После формирования свечного паттерна «три черных ворона» на диапазонном рынке цена, вероятно, находится вблизи минимумов области поддержки (и далеко от области ценности).
Позвольте мне спросить вас...

Хотите ли вы продавать в области поддержки?
 

 

 
Несколько несработавших свечных паттернов «три черных ворона» в диапазонном рынке

 

Я надеюсь, что нет, потому что область поддержки – это та область, где может возникнуть потенциальное давление со стороны покупателей.
Зачем продавать в области поддержки?
Вам лучше продавать в области сопротивления. Но с помощью свечного паттерна «три черных ворона» у вас никогда не будет возможности определения времени входа в рынок.
Означает ли это, что паттерн «три черных ворона» бесполезен?
Не совсем.
Потому что если вы делаете противоположное тому, чему вас учат, это может дать интересные результаты.
Читаем далее...

 

Три черных ворона – это убыточный паттерн, и вот тому доказательство...

Теперь, когда вы видите свечной паттерн «три черных ворона», то вместо того, чтобы продавать, вам стоит покупать.
Давайте проведем простое тестирование этой гипотезы на исторических данных, чтобы определить, работает она или нет.

 

Данная стратегия применяется к следующим рынкам:

• Акции S&P 500

 

Правила торговли:

• Если цена выше MA с периодом 200, тогда открывайте только позиции на покупку (или воздержитесь от входа в рынок);
• Если цена формирует паттерн «три черных ворона», открывайте длинную позицию по цене открытия следующей свечи;
• Закрывайте позицию, когда RSI с периодом 2 пересекает уровень 60 снизу вверх или через 10 торговых дней;
• Торгуйте максимум на 10 акциях, используя 10% капитала, выделяемого на каждую акцию.

 

Результаты бэктестирования:

 

• Количество сделок: 13522
• Процент прибыльных позиций: 63,76%
• Годовая доходность: 8,79%
• Максимальная просадка: 34,14%

 

Очевидно, что если идти вразрез с тем, что пишут в учебниках, то эта «система» дает положительное ожидание.

Кроме того, я протестировал ее на золоте и облигациях биржевых инвестиционных фондов, и данные показывают, что если вы будете следовать тому, о чем пишут книги, то «три черных ворона» – это убыточный паттерн. Но если вы делаете обратное и покупаете, это дает положительный результат.

(Примечание: я не могу утверждать, что данная тактика работает на каждом рынке – вам придется протестировать это самостоятельно.)

Пойдем дальше...

 

Как торговать на свечном паттерне «три черных ворона» (подсказка: вы должны делать противоположное тому, что пишут книги)?

Вы должны идти против стада.
Это означает, что вы рассматриваете свечной паттерн «три черных ворона» как бычий сигнал, предупреждающий вас о потенциальных возможностях для покупки.

Вот как это делается...
1.    Если цена выше MA с периодом 200, тогда ищите возможности для покупки (не для продажи);
2.    Подождите, пока паттерн «три черных ворона» не войдет в область ценности (например, в область поддержки, приблизится к трендовой линии и т. д.);
3.    Открывайте длинную позицию, когда рынок продемонстрирует отказ от принятия более низких цен (в виде таких свечных паттернов, как молот, бычье поглощение и т. д.).

Вот пример:

 

MA с периодом 200
Линия тренда
Три черных ворона + бычье поглощение

 

Пойдем дальше...

Что же делать, если паттерн «три черных ворона» бесполезен для определения разворота тренда?
Как я уже говорил ранее, структура рынка превосходит любые свечные паттерны.
Вопрос в следующем...
Как вы используете рыночную структуру для определения разворотов тренда?

Вот на что нужно обращать внимание…
1.    Пробой уровня минимума предыдущего колебания;
2.    Более низкий максимум и минимум.

 

1. Пробой уровня минимума предыдущего колебания

Дело вот в чем:
Вы знаете, что восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Следовательно, когда цена пробивает уровень минимума предыдущего колебания сверху вниз – это признак ослабления восходящего тренда.
Но это не означает, что восходящий тренд закончился, потому что это может быть ложным пробоем и рынок продолжит свой рост.
Именно поэтому вы должны обратить внимание на следующий момент...

 

2. Более низкий максимум и минимум

После того, как цена пробьет уровень минимума колебания сверху вниз, вы должны определить, теряют ли покупатели силу.
Самый простой способ узнать это – когда вы видите, что цена не может повторно протестировать уровень максимумов, а вместо этого формирует более низкие максимумы и минимумы.
Вот пример...

 

 
Пробой рыночной структуры

Совет от профессионала:

В качестве подтверждения вы можете использовать структуру рынка на более высоком таймфрейме. Это означает, что если на более высоком таймфрейме цена находится в области сопротивления, то вероятность разворота будет выше.

 

Заключение

Итак, сегодня вы узнали следующее:

•    Паттерн «три черных ворона» представляет собой три идущие подряд медвежьи свечи с минимальными хвостами или их отсутствием;
•    В отличие от того, чему учат большинство учебников, паттерн «три черных ворона» не является медвежьим сигналом – вместо этого его выгоднее использовать для возможностей покупки;
•    Если вы хотите определить разворот тренда, обращайте внимание на структуру рынка, а не на свечные паттерны.

 

Теперь вот что я хотел бы спросить у вас...
Как вы интерпретируете паттерн «три черных ворона» в своей торговле?

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 июля, 2021 пользователем ju.vskv

[mr.veter]

нормальный паттерн. но надо обращать внимание на нюансы, кроме того, возможно он не очень хорошо отрабатывает на больших таймфреймах. на то он и Price Action, чтоб определять по свечным моделям поведение рынка. Кроме того, ни для кого не секрет, что рынок меняется, волатильность у разных инструментов разная, поэтому может не везде работать. И да, лучше анализировать на нескольких таймфреймах. Но это мое личное, субъективное мнение.

 

Изменено 12 июля, 2021 пользователем mr.veter