[Нил Фуллер] Как торговать "хвостатые" пин-бары на дневных графиках

[!!NIKA!!]

Меня часто спрашивают, есть ли у меня любимый графический паттерн Прайс Экшен для торговли, и я отвечаю: «Да, конечно!». В сегодняшнем уроке мы как раз поговорим об этом паттерне – я его называю «стратегия необитаемого острова», потому что если бы я оказался на необитаемом острове и имел возможность выбрать только одну-единственную торговую стратегию или сигнал, я бы выбрал именно его. В этом уроке я поведаю вам о нем...

Пин-бары, в целом, являются моими любимыми ценовыми паттернами для торговли, в основном потому, что они просты и дают сильные и последовательные сигналы. Пин-бар выдержал испытание временем: вернитесь назад в историю и посмотрите на графики 50-летней давности – вы увидите, что пин-бары работали в те времена с таким же успехом, как они работают и сейчас.

Тем не менее, не все пин-бары одинаковы. Возможно, вы подумаете, что от них мало пользы, но если вы научитесь правильно определять их и торговать на них, вы быстро передумаете. Один из видов пин-бара – «пин-бар с длинной тенью», – вероятно, является самым важным сигналом, который я наблюдал за свои 15 с лишним лет торговли. Пин-бар с длинной тенью похож на «черного лебедя»: редкий и красивый, и когда вы видите его, вы останавливаетесь и с трепетом смотрите на него, прежде всего, потому, что знаете, насколько он важен и сколько денег вы можете на нем заработать. А если вы этого не знаете, вы узнаете, прочитав остальную часть этой статьи…

Как сравнить между собой пин-бар с длинной тенью и «обычный» пин-бар?

Пин-бары бывают разных размеров, но их можно разделить на два вида: «обычные» пин-бары и пин-бары с длинной тенью. Если вы ничего не знаете о пин-барах, предлагаю на минутку остановиться и перейти к азам, чтобы понять, что такое пин-бары, а затем продолжить.

Итак, как выглядит пин-бар с длинной тенью?

Вот пример:

А вот, для сравнения, график, демонстрирующий «обычные» пин-бары...

Давайте перечислим самые важные характеристики пин-баров с длинной тенью:

• Хвост или тень таких пин-баров ОБЪЕКТИВНО намного длиннее, чем у близлежащих свеч;
• Они, как правило, дают очень высоковероятностные сигналы;
• Они встречаются гораздо реже, чем другие пин-бары, но они часто приводят к крупным рыночным движениям;
• На них трудно входить из-за необходимости установки более широкого стоп лосса (обсудим это позже), и вам иногда нужно выжидать второго сигнала, чтобы войти на них;
• Пин-бары с длинными тенями дают важные сигналы разворота тренда или сильного его продолжения (см. примеры);
• Они дают высокое соотношение прибыли к риску, особенно если вы точно рассчитали точку входа (подробнее об этом позже).

Одна из самых важных вещей, которые нужно понимать в отношении пин-баров с длинными тенями, что это не ПРОСТО сигнал, на котором вы можете единожды совершить торговую операцию. Зачастую они являются настолько сильными, что могут обуславливать рыночный «ландшафт» в течение нескольких месяцев или даже последующих лет. После того, как сформировался пин-бар с длинной тенью и рыночное движение согласуется с пин-баром, мы можем начать «строить свои планы» на основе данного сигнала. Я учу трейдеров читать рынок, как книгу - слева направо, чтобы понимать его «историю», которую он пытается вам рассказать. Формирование пин-бара с длинной тенью – это очень важная часть «истории», открывающая следующую «главу» в торговле. Например, рынок может вернуться и повторно протестировать область, в которой сформировался пин-бар, и в этом случае мы будем торговать в соответствии с моей теорией области событий.

Видите ли, пин-бары с длинной тенью – это не только торговые сигналы, это и многое другое. Они помогают нам понять динамику рынка и психологию торгующих на нем людей. Пин-бар с длинной тенью обычно показывает финальную точку истощения на рынке, а в случае продолжения тренда это сильный подтверждающий сигнал. Пин-бар с длинной тенью показывает, что участники рынка в этот момент приобрели преимущественно медвежий или бычий настрой, и это очень важная информация для трейдера (я уверен, что вы согласитесь со мной).

Где и как вы торгуете на пин-барах с длинной тенью?

Пин-бары с длинной тенью и «согласованность»

Лучший способ торговли на пин-барах с длинной тенью – такой же, как и на любом другом сигнале, который я преподаю: максимально возможная согласованность. Под «согласованностью» я подразумеваю поиск торговых сетапов, которые образовались на фоне одного или нескольких различных подтверждении. В трейдинге основой являются факторы “T.L.S” («тренд, уровень, сигнал»). В идеале согласовываться должны, по крайней мере, два фактора из трех: тренд и сигнал или уровень и сигнал, или даже просто тренд и уровень (слепой вход в рынок). Обратите внимание: подтверждающих факторов, которые мы можем искать, много, мы рассмотрим лишь часть.

Ниже представлен пример графика с хорошим пин-баром, имеющим длинную тень, + тут есть все три фактора “T.L.S”.

Контр-трендовые пин-бары с длинной тенью и согласованность

Зачастую, по причине факторов, которые приводят к формированию пин-баров с длинной тенью - последние будут выступать сигналами разворота существующего тренда – они могут появляться после сильного восходящего или нисходящего движения. На таких пин-барах мы обычно хотим видеть, как их тень делает ложные пробои ключевых уровней в пределах очевидного торгового диапазона. Это и будет фактором согласованности (подтверждения) для контр-трендовых пин-баров с длинной тенью.

Мы видим, что после продолжительного движения происходит быстрый разворот, который обычно происходит на фоне пин-бара с длинной тенью, как в примере ниже. Вспомните об этом, когда рынок демонстрирует «хитрости с пробоем» после слишком долгого и слишком быстрого движения.

Согласованность пин-бара с длинной тенью и тренда

Пин-бары с длинной тенью являются очень хорошими сигналами продолжения тренда. Мы можем искать их в момент коррекции тренда, а также на ключевых точках разворота или вблизи них.

Ищите сигнал продолжения, но будьте осторожны, увидев пин-бар с длинной тенью на максимумах или минимумах трендового движения – в этом случае он может предупреждать о неизбежном истощении и развороте.

Пин-бар с длинной тенью как сигнал пробоя диапазона

Рынок после длительного пребывания в диапазоне, в конечном итоге, будет агрессивно пробивать его. Когда мы видим пин-бар с длинной тенью после того, как рынок долгое время торговался в ограниченном диапазоне, это зачастую является признаком того, что должен произойти агрессивный пробой...

Пин-бары с длинной тенью могут создавать зоны событий

Возможно, вы прочитали мою статью, где я упоминал о зонах событий. Пин-бары с длинной тенью являются одним из основных способов создания областей событий. Поэтому в момент формирования пин-бара с длинной тенью мы внимательно наблюдаем за этой областью, когда рынок возвращается к ней, даже спустя недели или месяцы, потому что данный пин-бар с длинной тенью является мощной зоной событий, на которых вы можете входить в рынок в следующий раз...

Как входить в рынок на пин-барах с длинной тенью

Есть три разных способа входа в рынок на пин-барах с длинной тенью:

• «По рыночному ордеру». Т.е. по ордеру, который исполняется сразу после его размещения по лучшей «рыночной цене». На бычьем пин-баре вы открываете рыночный ордер на покупку, на медвежьем пин-баре вы открываете рыночный ордер на продажу;
• «По отложенному ордеру». Т.е. по ордеру на уровне, по которому вы хотите войти в рынок. Рынок должен переместиться в направлении уровня вашего отложенного ордера, чтобы тот исполнился. Отложенный ордер на продажу должен быть под текущей рыночной ценой, включая спред, а отложенный ордер на покупку должен быть выше текущей рыночной цены, включая спред. При формировании бычьего пин-бара мы обычно покупаем на пробое его максимума, и при формировании медвежьего пин-бара мы обычно продаем на пробое его минимума. О размещении стоп лоссов вы можете узнать в других моих статьях, посвященных торговле по сигналам Прайс Экшен;
• «По лимитному ордеру». Лимитный ордер на продажу должен размещаться выше текущей рыночной цены, а на покупку – ниже текущей рыночной цены. Основная идея состоит в том, что на некоторых пин-барах цена будет откатываться примерно до 50% хвоста, поэтому мы можем учитывать это, чтобы войти на лимитном ордере. Таким образом, стоп лосс следует размещать чуть выше или ниже максимума или минимума пин-бара и соответственно ставить более высокое соотношение потенциальной прибыли к риску. Такой вход отлично подходит для пин-бара с длинной тенью, после которого происходит коррекция, потому что он значительно повышает ваше соотношение прибыли к риску. У меня есть целая статья, посвященная этой технике входа – я называю ее «Хитрости торговли на пин-барах».

Виды входа в рынок на пин-барах:

Отложенный ордер: вы можете открывать позицию на пробое уровня максимума/минимума пин-бара;
Лимитный ордер: вы можете открывать позицию на откате цены примерно на 50%;
Рыночный ордер: вы можете открывать позицию по «рыночной цене» после закрытия пин-бара.

Советы по торговле на пин-барах с длинной тенью

• Не стоит слишком много думать о пин-баре с длинной тенью. Если вы его увидите, определите возможность и планируйте входить в рынок. Не стоит слишком долго обдумывать! Не упускайте возможности для торговли на пин-баре с длинной тенью!;
• Отслеживайте ключевые уровни на графиках – именно на них часто образуются пин-бары с длинной тенью;
• Обычно самыми эффективными являются пин-бары с длинной тенью, которые явно выделяются на фоне близлежащих баров. Когда вы видите хвост свечи, торчащий в «никуда», пришло время действовать;
• Следите за пин-барами с длинной тенью, которые делают ложные пробои ключевых уровней – они особенно эффективны и часто могут приводить к изменениям тренда;
• Будьте осторожны с пин-барами с длинной тенью, которые формируются вблизи максимумов движения в восходящем тренде или минимумов движения в нисходящем тренде (например, бычий пин-бар вблизи верхней части восходящего тренда), поскольку они могут быть реальными сигналами разворота рынка;
• Если рынок не признает пин-бар с длинной тенью и пробивает уровень максимума или минимума его тени, этот сигнал тоже следует принять к сведению;
• Подтверждение – это основа любого торгового сигнала, включая пин-бар с длинной тенью. Когда вы видите сигнал, согласующийся с уровнем и трендом, пришло время открывать позицию и заработать немного денег!

Хотя знание высоковероятностных торговых сетапов, таких как пин-бар с длинной тенью, очень важно, это лишь одна из сторон успешного трейдера. Выполнение анализа и претворение его в жизнь также важно, как стратегия или торговый план, который он использует.

Будучи трейдерами, нам постоянно необходимо развивать нашу интуицию, учиться на графиках, делать заметки и просто отслеживать повседневные события на рынках. Это в достаточной мере помогает нам развивать интуицию, которая просто необходима для хорошей торговой стратегии.

Заключение

Спустя пятнадцать лет работы на рынках и около восьми лет обучения трейдеров, для меня стало очевидным, что большинство валютных спекулянтов просто не умеют определять четкий торговый сетап, когда тот смотрит на них в упор. Благодаря пин-барам с длинной тенью, данная проблема в значительной степени устраняется, поскольку они очень выразительны. Именно поэтому я рекомендую вам сделать пин-бары с длинной тенью основой вашей стратегии торговли по Price Action.

Немало трейдеров пропускают крупные торговые возможности, некоторые страдают от избыточной торговли, пытаясь везде и во всем увидеть какой-то сигнал. Это похоже на сумасшедшего с ружьем, стреляющего по всему, что движется. Трейдинг и деньги – это, своего рода, оружие, и вам нужно быть осторожным. Кроме этого нужно быть терпеливыми, четко преследовать свои цели и открывать позиции с абсолютной уверенностью.

В комплексе с обсуждением пин-баров на нашем форуме у вас есть все ресурсы, которые помогут вам разобраться в торговле на пин-барах. По сути, все эти ресурсы позволяют смотреть на рынок и анализировать его так, как это делаю я, и это самый быстрый способ научиться прибыльно торговать.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 12 декабря, 2017 пользователем pavlus777

[SiG357]

Статья очень интересная. Хочу внести небольшое дополнение. В качестве пинбара упомянутого в статье можно и нужно рассматривать паттерн "Рельсы" или как он там еще называется. Объяснение этому довольно простое:

1. При сложении 2-х свечей паттерна "Рельсы" образуется пинбар, описываемый в статье.
2. В результате сложения 2-х свечей мы автоматически получаем сигнал с большего таймфрема, что является дополнительным усиливающим фактором.

[Kesson]

Статья интересная. Картинка тоже красивая. Хотя сам такие сигналы пропускаю. Если брать первый слайд с графиком золота, то получается следующая история - размер пинбара 700 пунктов, максимальный ход после пробития 1400 пп, естественно пункт в пункт мало кто бы вышел, то есть в лучшем случае за месяц с гаком риск к прибыли - 1 к 1,5. Лимитником там входа не было. Если сокращать стоп, то 1 атр выносило, рабочий стоп получается где-то 2 АТР или 400 пунктов. Тогда вполне реально можно было выйти 1 к 2,5 если с траллом, или даже 1 к 3, если заранее поставить ТП(и если заранее видеть историю котировок:). При невысокой частоте сигнала, достаточно высокой сложности выбора критериев при установке стопа(чтобы обеспечить вменяемое r-кратное) сигнал, на мой взгляд, становится не таким уж красивым. Обычные пинбары как-то легче торгуются.

[kirtroshev]

При невысокой частоте сигнала, достаточно высокой сложности выбора критериев при установке стопа(чтобы обеспечить вменяемое r-кратное) сигнал, на мой взгляд, становится не таким уж красивым. Обычные пинбары как-то легче торгуются.

Полностью согласен.
ПИН-бар с длиной тенью скорее является надёжным ориентиром, после которого возникающие впоследствии сетапы РА в трендовой или контртрендовой структуре движения цены позволяют войти в сделку с лучшим соотношением риск/прибыль.

[SiG357]

Сдается мне что практически все сетапы прайс-экшн в общем итоге сводятся к пин-барам.

[Alek]

05.01.18. На часах все то же самое