[Обсуждение] Общие вопросы по торговле

[ArtemkaRu]

***

 

 

 

 

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[Дервиш]

В 09.01.2022 в 15:15, ArtemkaRu сказал:

Серьезно? И откуда такая статистика взята?

это не статистика, это мне недавно хозяин хэдж-фонда сказал (0.8 млрд GBP в упавлении), ему 1 трейдер был нужен.

В 09.01.2022 в 15:15, ArtemkaRu сказал:

Поэтому наверняка кто-то знает конкретные примеры из прошлого, если такие были.

наверняка, не то слово!, раньше делал много разрешений на работу для русскоговорящих, затем прибалтов в ЕС взяли, нужда делать ворк пермит отпала, затем Румынию в ЕС взяли, шустрые молдаване резко нашли бабушек, дедушек с румынскими корнями, получили румынские паспорта, языков не знают, но работу успешно быстро находят. Так что работадателю стало еще проще. За миграционным законодательством уже не слежу, с наплывом беженцев в ЕС, может что-то изменилось, но, полагаю, одно осталось неизменным - соотношение 1:3, как и в трейдинге убыток к прибыли, сотрудник с З/П (скажем) 100К у.е. должен приностить прибыль компании 300К, иначе он нот кост эффектив.  Мне эта тема не интересна, в дальнейшей дискуссии, спорах мне ни к чему.

[ArtemkaRu]

***

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[Дервиш]

я упоминал, одного счастливчика из 500, парнишке нет ещё 30-ти, З/П положили ему 150К GBP в год. Офис в Лондоне. Делает 27%/год. Про просадки не спрашивал, я сам в цифрах просадок еще слабо разбираюсь, да и не к чему мне, пока.

2 часа назад, ArtemkaRu сказал:

Но вот инвесторы в большинстве своем очень нетерпимы к просадкам.

мы, наверное, на разных языках говорим:

- вы точно уверены, что все инвесторы знают что такое просадка?!

- кого вы считаете инвестором, с какой суммы? 

[ArtemkaRu]

***

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[Рома]

5 минут назад, ArtemkaRu сказал:

 допускаемая просадка в 10-15%,

Как по мне это невероятно большая просадка для такой прибыли. 

Да и в целом сравнивать управляющего который не слышал что существует плечо ниже 1:100 и управляющего фонда который о таком может только мечтать не совсем корректно . 

Изменено 18 января, 2022 пользователем Рома

[ArtemkaRu]

***

 

 

 

 

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[Fox1]

1 час назад, ArtemkaRu сказал:

Исходя из этого можно сделать вывод, что консервативных управляющих в рейтинге Альпари практически нет, а вот агрессивных намного больше.

До 2019 было много консервативных надежных счетов, которые могли быть интересны для серьезных инвесторов, эти счета стабильно попадали в топ и собирали инвестиции. Потом Альпари поменяли формулу расчета рейтинга и в топ теперь попадают гэмблерские счета однодневки с плечами под 1000. Ясно на какую публику альпы сделали ставку.

[nixxer]

35 минут назад, kukushonok сказал:

Основная проблема в том что код может легко пойти по рукам если идея реально рабочая

Если идея рабочая то код не составит труда восстановить и скопировать в другую разработку. Не о том беспокоитесь

[novi-chok]

Коллеги у меня один вопрос: Как трейдеры на биржи продают то что у них в руках нету? На примере акции. Допустим я хочу шортит акции амд. Но у меня его нет и я раньше не купил. Я этого не могу понять) 

[hvn000]

54 минуты назад, novi-chok сказал:

Коллеги у меня один вопрос: Как трейдеры на биржи продают то что у них в руках нету? На примере акции. Допустим я хочу шортит акции амд. Но у меня его нет и я раньше не купил. Я этого не могу понять) 

 

[ju.vskv]

3 часа назад, novi-chok сказал:

Как трейдеры на биржи продают то что у них в руках нету?

Брокер в долг дает, за это получает свою копеечку (довольно большую). 

[Rostik10]

Всем привет. Знаю что не по теме. но пожет кто то поможет. 

Купил новый ноун, к старому доступа нет. Установил терминал мт5 айсов, теперь там тиковая история только за последние 2 месяца, раньше была с 12 года или 15. 

у кого есть вся история, закиньне на обменник пожалуйста. ну или подскажите как ее достать можно. спасибо

[kukushonok]

Серьезная разработка требует серьезного подхода или вложений, так как если идея реально рабочая нужно как то решить вопрос с тем, чтобы прогер впоследствии не перепродал или сам не пользовался разработкой, например подписать NDA либо каждый модуль заказать у отдельного программиста, но это морока конечно. 

[novi-chok]

В 20.08.2020 в 13:51, Veseliy76 сказал:

День добрый. Подскажите пожалуйста кто нибудь торгует на платформе ATAS? Сколько стоит использование в месяц?

хороший софт для торговли по VSA

[Anatol]

Всех приветствую! Прошу пояснить при торговле Форекс,  должен был сработать ордер  (SELL) валютной пары USDCHF, ордер не сработал и получил
 убыточную сделку 
 Я проверил срабатывание ордера  на тестере, ордер T\P сработал с
 получением прибыли

Я обратился в службу поддержки брокера и получил ответ:

,"Ваш ордер был типа Sell, который закрывается по цене Ask. График
строится по цене Bid и цена Ask не отображается на графике"

Увы, до сих пор считал, что при покупке нужно учитывать Ask (спред), а не при продаже.

Кто прав, служба поддержки брокера или я?.

 

 

[kukushonok]

В 08.01.2022 в 22:01, ArtemkaRu сказал:

Добрый вечер. Меня интересует следующий вопрос. Все мы знаем, что хорошие специалисты в таких сферах деятельности как IT, программисты, медики, ученые и другие многие уезжают за рубеж, например, в Америку по приглашению со стороны фирм, где имеют высокие зарплаты и со временем получают гражданство. Интересно, есть ли подобные случаи, связанные с торговлей, когда хорошего, стабильного трейдера пригласил к себе на работу какой-то крупный иностранный инвест фонд? Есть ли какие-то реальные примеры? Или сфера трейдинга не подразумевает такого, во-первых, в силу отсутствия на рынке какой-либо стабильности, во-вторых, если трейдер действительно талантливый, успешный, стабильный, то он не нуждается в этом и сам без проблем может переехать жить в любую страну мира и позже получить там гражданство, открыть собственный инвест фонд и тд?

Заберут если есть бекграунд хороший, например PhD, и если это будет выгодно с точки зрения вашей окупаемости. Обычно им выгодней аутсорсить

[realnotstory]

В 20.06.2022 в 05:46, Anatol сказал:

Ваш ордер был типа Sell, который закрывается по цене Ask

Ваш ордер Sell другой трейдер может выкупить по цене ASK. Вроде логично. Поэтому при важей продаже по BID сразу минус идет по сделке. Она ведь учитывается как по цене ASK.

[kukushonok]

В 07.07.2022 в 05:39, realnotstory сказал:

Ваш ордер Sell другой трейдер может выкупить по цене ASK. Вроде логично. Поэтому при важей продаже по BID сразу минус идет по сделке. Она ведь учитывается как по цене ASK.

Ну смотря где, если торговле с дилерами, как на форексе то конечно всегда по невыгодной цене вас будут закрывать, так как ваш ордер всегда тейкер (берет ликвидность). На биржах на крипте, конечно можно в мейкера играть и там уже работать на спреде 

[alienist]

Так получилось, что у меня огромная просадка. Лежал на операции счёт не контролировал. Теперь скальпирую и поддерживаю уровень маржи 700%. Насколько это правильно? То есть торгую по уровню маржи. Брокер Европейский, кредитное плечо 30.

Изменено 1 ноября, 2022 пользователем alienist

[kukushonok]

В 01.11.2022 в 17:51, alienist сказал:

Так получилось, что у меня огромная просадка. Лежал на операции счёт не контролировал. Теперь скальпирую и поддерживаю уровень маржи 700%. Насколько это правильно? То есть торгую по уровню маржи. Брокер Европейский, кредитное плечо 30.

У меня маржа обычно 250-300%, но все равно ориентируюсь на общую волатильность на рынке, иногда стоит и просто урезать позицию чтобы не нарваться на движение обнуляющее счет. 

[ArtemkaRu]

***

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[kukushonok]

В 21.12.2022 в 21:33, ArtemkaRu сказал:

Добрый вечер. Вопрос на тему как правильно рассчитать изменение курса.

1. XAURUB выросло с 24 февраля по 8 марта с 5000 до 9930, то есть примерно на 99%.

2. При этом USDRUB с 24 февраля по 8 марта вырос с 81.5 до 154.3, то есть  примерно на 90%.

Разница между изменениями данных пар в 9% за счет изменения курса XAUUSD.

3. XAUUSD выросло с 24 февраля по 8 марта с 1908 до 2070, то есть на 8.5%.

Может кто-нибудь объяснить, эти 8.5% нужно умножать или прибавлять, чтобы получить правильный курс XAURUB?

1. 5000*1.9(изменение USDRUB)*1.085(изменение XAUUSD) = 10307.  Получается больше, чем 9930.

2. 5000*1.9(изменение USDRUB) +5000*0.085(изменение XAUUSD) = 9925. Примерно равно 9930.

 

Так как правильно считать курс XAURUB, умножением или сложением процентов?

Какой бы был курс XAURUB, если бы XAUUSD выросло не на 8.5%, а, например, на 100%?

5000*1.9+5000*1=14500?

Ну пусть A - цена золота в долларах, B - цена доллара в рублях, С - цена золота в рублях.

 

Пусть у нас есть X долларов. В рублях это BX.

 

Можем купить X/A унций золота за доллары или BX/C золота за рубли. Безарбитражное условие: X/A = BX/C (количество золота купленное за доллары равно количеству купленное за рубли, как бы 100 долларов не использовали). 

 

Выражаем С = BA (очевидно)

 

Пусть новая цена золота в долларах A(нов) = A * (1 + 0.085),

 

новая цена доллара в рублях B(нов) = B * (1 + 0.9)

 

новая цена золота в рублях С (нов) = С * (1 + x) где x - искомое, что требуется вычислить. Ясно, что в равновесии С(нов) = A(нов) * B(нов)

 

С(нов) = С * (1 + x) = A * (1 + 0.085)  * B * (1 + 0.9)) =>

 

1 + x = (1 + 0.085) * (1 + 0.9) = 1 + 0.9 + 0.085 + 0.9 * 0.085

 

откуда x = 0.9 + 0.085 + 0.9 * 0.085 (то есть сумма приростов и еще произведения приростов)

 

Отвечая на ваш вопрос: если бы XAUUSD выросло на 100% тогда x = 0.9 + 1 + 0.9 * 1 = 2.8 (т.е 280%)

 

 

[Bratiwka]

Добрый день, коллеги!

Знаком с форексом с 2013 года, переодически то уходил, то возвращался, изучал прайс экшн. И вот в этом году решил попробовать снова, но так, что если не получится, то, чтоб уйти без всяких сожалений. Придумал систему на пробой макс/мин открытий и закрытий. Торгую по EURUSD, AUDUSD, AUDJPY, EURGBP. Таймфрейм H1. С февраля по конец апреля удвоился при риске 5% на сделку. Тестировал систему с начала 2023 года, по всем парам плюс. Смотрел ролики на западном ютубе, очень много слышал от кого, что надо протестить систему хотя бы на 100 сделок по каждой паре. Решил протестить, и там просто жесть. В год по паре выходит 30-50 сделок, однако EURUSD, например, в 2021 году просто безжалостно льет по системе. 22 бу (три из них закрыл в 1 к 1), 26 убытков, 4 профита (1 к 3). GBPUSD в 2023 показывал хороший результат, но в 2022 году там жесть еще страшнее, чем по EURUSD: 34 убытка, 24 бу, 5 профитов (1 к 3). Причем льет не так, что можно где-то что-то исправить и будет все хорошо, а просто АБСОЛЮТНО не работает. Эта ситуация, честно говоря, просто выбила меня из колеи. Тут и так тратишь много времени, чтоб найти то, что работает, так еще это вдруг может ВНЕЗАПНО перестать работать, при этом сразу то не поймешь, что оно перестало работать, еще будут большие убытки. В связи с этим у меня возникли некоторые вопросы, на которые я бы с радостью получил ответ от опытных трейдеров:

 

1) Какое количество сделок по паре вы бэктестите, прежде, чем начать использовать торговую систему?

2) Были ли у Вас ВНЕЗАПНЫЕ поломки систем? Как поздно Вы поняли, что это поломка системы, а не просадка?
3) Существуют ли вечные торговые системы? Или постоянно нужно бежать с языком на плече, постоянно что-то подстраивая, потому что то, что работает сегодня, завтра просто внезапно сломается и сольет тебе депозит?

 

UPD. 2023.5.26: за 2022 год по EURUSD получил 15 бу (4 из них 1 к 1, остальное в 0), 16 убытков, 10 прибылей (1 к 3). По итогу при риске в 5%, на бумаге в конце года по паре прибыль составила бы 90%, тогда как в 2021 году годовой убыток составил -55%. Такой результат крайне не устраивает, я стремлюсь к меньшему разбросу и лучшей стабильности.

Изменено 26 мая, 2023 пользователем Bratiwka
Собрал дополнительную информацию

[kukushonok]

В 25.05.2023 в 12:30, Bratiwka сказал:

Добрый день, коллеги!

Знаком с форексом с 2013 года, переодически то уходил, то возвращался, изучал прайс экшн. И вот в этом году решил попробовать снова, но так, что если не получится, то, чтоб уйти без всяких сожалений. Придумал систему на пробой макс/мин открытий и закрытий. Торгую по EURUSD, AUDUSD, AUDJPY, EURGBP. Таймфрейм H1. С февраля по конец апреля удвоился при риске 5% на сделку. Тестировал систему с начала 2023 года, по всем парам плюс. Смотрел ролики на западном ютубе, очень много слышал от кого, что надо протестить систему хотя бы на 100 сделок по каждой паре. Решил протестить, и там просто жесть. В год по паре выходит 30-50 сделок, однако EURUSD, например, в 2021 году просто безжалостно льет по системе. 22 бу (три из них закрыл в 1 к 1), 26 убытков, 4 профита (1 к 3). GBPUSD в 2023 показывал хороший результат, но в 2022 году там жесть еще страшнее, чем по EURUSD: 34 убытка, 24 бу, 5 профитов (1 к 3). Причем льет не так, что можно где-то что-то исправить и будет все хорошо, а просто АБСОЛЮТНО не работает. Эта ситуация, честно говоря, просто выбила меня из колеи. Тут и так тратишь много времени, чтоб найти то, что работает, так еще это вдруг может ВНЕЗАПНО перестать работать, при этом сразу то не поймешь, что оно перестало работать, еще будут большие убытки. В связи с этим у меня возникли некоторые вопросы, на которые я бы с радостью получил ответ от опытных трейдеров:

 

1) Какое количество сделок по паре вы бэктестите, прежде, чем начать использовать торговую систему?

2) Были ли у Вас ВНЕЗАПНЫЕ поломки систем? Как поздно Вы поняли, что это поломка системы, а не просадка?
3) Существуют ли вечные торговые системы? Или постоянно нужно бежать с языком на плече, постоянно что-то подстраивая, потому что то, что работает сегодня, завтра просто внезапно сломается и сольет тебе депозит?

 

UPD. 2023.5.26: за 2022 год по EURUSD получил 15 бу (4 из них 1 к 1, остальное в 0), 16 убытков, 10 прибылей (1 к 3). По итогу при риске в 5%, на бумаге в конце года по паре прибыль составила бы 90%, тогда как в 2021 году годовой убыток составил -55%. Такой результат крайне не устраивает, я стремлюсь к меньшему разбросу и лучшей стабильности.

Ну кто нарвался на бычий тренд фондового рынка с 2010 по 2020 на фоне QE, или того же биткоина, они тоже думали что прибыль доказывает работу их системы, но оказалось что это иллюзия. Вы могли просто попасть на неудачный режим рынка (отсутствие тренда, повышенная волатильность и т.д.). Чтобы понять, что система не работает на форексе сложно, нет бенчмарка как на фондовом рынке (например индекс S&P 500) с доходностью которого можно сравнивать, обгоняет/нет стратегию купи и держи. Поэтому какой нибудь чисто эвристический критерий количества сделок наверно, например 100-200 (чем больше тем лучше) ну и смотреть например коэффициент шарпа (средняя доходность/риск, т.е. СКО)