[Обсуждение] Общие вопросы по торговле

[kukushonok]

В 21.12.2022 в 21:33, ArtemkaRu сказал:

Добрый вечер. Вопрос на тему как правильно рассчитать изменение курса.

1. XAURUB выросло с 24 февраля по 8 марта с 5000 до 9930, то есть примерно на 99%.

2. При этом USDRUB с 24 февраля по 8 марта вырос с 81.5 до 154.3, то есть  примерно на 90%.

Разница между изменениями данных пар в 9% за счет изменения курса XAUUSD.

3. XAUUSD выросло с 24 февраля по 8 марта с 1908 до 2070, то есть на 8.5%.

Может кто-нибудь объяснить, эти 8.5% нужно умножать или прибавлять, чтобы получить правильный курс XAURUB?

1. 5000*1.9(изменение USDRUB)*1.085(изменение XAUUSD) = 10307.  Получается больше, чем 9930.

2. 5000*1.9(изменение USDRUB) +5000*0.085(изменение XAUUSD) = 9925. Примерно равно 9930.

 

Так как правильно считать курс XAURUB, умножением или сложением процентов?

Какой бы был курс XAURUB, если бы XAUUSD выросло не на 8.5%, а, например, на 100%?

5000*1.9+5000*1=14500?

Ну пусть A - цена золота в долларах, B - цена доллара в рублях, С - цена золота в рублях.

 

Пусть у нас есть X долларов. В рублях это BX.

 

Можем купить X/A унций золота за доллары или BX/C золота за рубли. Безарбитражное условие: X/A = BX/C (количество золота купленное за доллары равно количеству купленное за рубли, как бы 100 долларов не использовали). 

 

Выражаем С = BA (очевидно)

 

Пусть новая цена золота в долларах A(нов) = A * (1 + 0.085),

 

новая цена доллара в рублях B(нов) = B * (1 + 0.9)

 

новая цена золота в рублях С (нов) = С * (1 + x) где x - искомое, что требуется вычислить. Ясно, что в равновесии С(нов) = A(нов) * B(нов)

 

С(нов) = С * (1 + x) = A * (1 + 0.085)  * B * (1 + 0.9)) =>

 

1 + x = (1 + 0.085) * (1 + 0.9) = 1 + 0.9 + 0.085 + 0.9 * 0.085

 

откуда x = 0.9 + 0.085 + 0.9 * 0.085 (то есть сумма приростов и еще произведения приростов)

 

Отвечая на ваш вопрос: если бы XAUUSD выросло на 100% тогда x = 0.9 + 1 + 0.9 * 1 = 2.8 (т.е 280%)

 

 

[Bratiwka]

Добрый день, коллеги!

Знаком с форексом с 2013 года, переодически то уходил, то возвращался, изучал прайс экшн. И вот в этом году решил попробовать снова, но так, что если не получится, то, чтоб уйти без всяких сожалений. Придумал систему на пробой макс/мин открытий и закрытий. Торгую по EURUSD, AUDUSD, AUDJPY, EURGBP. Таймфрейм H1. С февраля по конец апреля удвоился при риске 5% на сделку. Тестировал систему с начала 2023 года, по всем парам плюс. Смотрел ролики на западном ютубе, очень много слышал от кого, что надо протестить систему хотя бы на 100 сделок по каждой паре. Решил протестить, и там просто жесть. В год по паре выходит 30-50 сделок, однако EURUSD, например, в 2021 году просто безжалостно льет по системе. 22 бу (три из них закрыл в 1 к 1), 26 убытков, 4 профита (1 к 3). GBPUSD в 2023 показывал хороший результат, но в 2022 году там жесть еще страшнее, чем по EURUSD: 34 убытка, 24 бу, 5 профитов (1 к 3). Причем льет не так, что можно где-то что-то исправить и будет все хорошо, а просто АБСОЛЮТНО не работает. Эта ситуация, честно говоря, просто выбила меня из колеи. Тут и так тратишь много времени, чтоб найти то, что работает, так еще это вдруг может ВНЕЗАПНО перестать работать, при этом сразу то не поймешь, что оно перестало работать, еще будут большие убытки. В связи с этим у меня возникли некоторые вопросы, на которые я бы с радостью получил ответ от опытных трейдеров:

 

1) Какое количество сделок по паре вы бэктестите, прежде, чем начать использовать торговую систему?

2) Были ли у Вас ВНЕЗАПНЫЕ поломки систем? Как поздно Вы поняли, что это поломка системы, а не просадка?
3) Существуют ли вечные торговые системы? Или постоянно нужно бежать с языком на плече, постоянно что-то подстраивая, потому что то, что работает сегодня, завтра просто внезапно сломается и сольет тебе депозит?

 

UPD. 2023.5.26: за 2022 год по EURUSD получил 15 бу (4 из них 1 к 1, остальное в 0), 16 убытков, 10 прибылей (1 к 3). По итогу при риске в 5%, на бумаге в конце года по паре прибыль составила бы 90%, тогда как в 2021 году годовой убыток составил -55%. Такой результат крайне не устраивает, я стремлюсь к меньшему разбросу и лучшей стабильности.

Изменено 26 мая, 2023 пользователем Bratiwka
Собрал дополнительную информацию

[kukushonok]

В 25.05.2023 в 12:30, Bratiwka сказал:

Добрый день, коллеги!

Знаком с форексом с 2013 года, переодически то уходил, то возвращался, изучал прайс экшн. И вот в этом году решил попробовать снова, но так, что если не получится, то, чтоб уйти без всяких сожалений. Придумал систему на пробой макс/мин открытий и закрытий. Торгую по EURUSD, AUDUSD, AUDJPY, EURGBP. Таймфрейм H1. С февраля по конец апреля удвоился при риске 5% на сделку. Тестировал систему с начала 2023 года, по всем парам плюс. Смотрел ролики на западном ютубе, очень много слышал от кого, что надо протестить систему хотя бы на 100 сделок по каждой паре. Решил протестить, и там просто жесть. В год по паре выходит 30-50 сделок, однако EURUSD, например, в 2021 году просто безжалостно льет по системе. 22 бу (три из них закрыл в 1 к 1), 26 убытков, 4 профита (1 к 3). GBPUSD в 2023 показывал хороший результат, но в 2022 году там жесть еще страшнее, чем по EURUSD: 34 убытка, 24 бу, 5 профитов (1 к 3). Причем льет не так, что можно где-то что-то исправить и будет все хорошо, а просто АБСОЛЮТНО не работает. Эта ситуация, честно говоря, просто выбила меня из колеи. Тут и так тратишь много времени, чтоб найти то, что работает, так еще это вдруг может ВНЕЗАПНО перестать работать, при этом сразу то не поймешь, что оно перестало работать, еще будут большие убытки. В связи с этим у меня возникли некоторые вопросы, на которые я бы с радостью получил ответ от опытных трейдеров:

 

1) Какое количество сделок по паре вы бэктестите, прежде, чем начать использовать торговую систему?

2) Были ли у Вас ВНЕЗАПНЫЕ поломки систем? Как поздно Вы поняли, что это поломка системы, а не просадка?
3) Существуют ли вечные торговые системы? Или постоянно нужно бежать с языком на плече, постоянно что-то подстраивая, потому что то, что работает сегодня, завтра просто внезапно сломается и сольет тебе депозит?

 

UPD. 2023.5.26: за 2022 год по EURUSD получил 15 бу (4 из них 1 к 1, остальное в 0), 16 убытков, 10 прибылей (1 к 3). По итогу при риске в 5%, на бумаге в конце года по паре прибыль составила бы 90%, тогда как в 2021 году годовой убыток составил -55%. Такой результат крайне не устраивает, я стремлюсь к меньшему разбросу и лучшей стабильности.

Ну кто нарвался на бычий тренд фондового рынка с 2010 по 2020 на фоне QE, или того же биткоина, они тоже думали что прибыль доказывает работу их системы, но оказалось что это иллюзия. Вы могли просто попасть на неудачный режим рынка (отсутствие тренда, повышенная волатильность и т.д.). Чтобы понять, что система не работает на форексе сложно, нет бенчмарка как на фондовом рынке (например индекс S&P 500) с доходностью которого можно сравнивать, обгоняет/нет стратегию купи и держи. Поэтому какой нибудь чисто эвристический критерий количества сделок наверно, например 100-200 (чем больше тем лучше) ну и смотреть например коэффициент шарпа (средняя доходность/риск, т.е. СКО)

[ghostdenis]

Не так давно была ветка для бота Аура Суперстар, но пропала. И бот в ней был, вроде, вылеченный, но по факту на графике молча простоял месяц - без единой сделки. 

Уважаемый @nixxer , взгляните, пж, можно ли с ним что-то сделать.

Aura Superstar MT4.rar

[nixxer]

2 часа назад, ghostdenis сказал:

Аура Суперстар, но пропала.

Обычный скам, проверка дат на истории

[ghostdenis]

42 минуты назад, nixxer сказал:

Обычный скам, проверка дат на истории

Продаван, которому удалось 

https://www.mql5.com/ru/signals/1757335?source=Site+Profile+Seller

[Степaн]

...

Изменено 17 октября, 2023 пользователем Степaн

[Дервиш]

Если на нескольких инструментах расставлены алерты и какой-то из них начанает сигналить, как определить на каком именно графике сработал алерт?

[DomovenokBrest]

11 минут назад, Дервиш сказал:

Если на нескольких инструментах расставлены алерты и какой-то из них начанает сигналить, как определить на каком именно графике сработал алерт?

1) Назначьте каждому инструменту свою мелодию алерта;

2) Загляните в саму подпапку алерты (в папке терминал, Ctrl+N)

[kukushonok]

В 30.06.2023 в 18:04, ghostdenis сказал:

Не так давно была ветка для бота Аура Суперстар, но пропала. И бот в ней был, вроде, вылеченный, но по факту на графике молча простоял месяц - без единой сделки. 

Уважаемый @nixxer , взгляните, пж, можно ли с ним что-то сделать.

Aura Superstar MT4.rar 310.09 \u043a\u0411 · 2 загрузки

А что у него за принцип торговли, ну, торговое преимущество, можно посмотреть?

[halit]

В 20.11.2023 в 12:34, kukushonok сказал:

А что у него за принцип торговли

На сайте продавца ничего конкретного, разного рода ерунда вроде нейросетей и тд. Но размер файла довольно внушительный  - 1 Мб, так что может, и нейросети, а может, тупо защита какая-то хитрая встроена.

Но я глянул сделки в тестере - очень похоже на знакомую мне ТС - отбои от краев ленты Боллинджера с целью в середине канала.

 

[LetsTakeProfit]

Приветствую! Можете поделиться своим мнением - какая годовая прибыль считается нормальной для трейдера?
Я лично считал, что 20-30% в год это уже очень хорошо. Но периодически попадаются посты, где люди говорят о том, как они за один трейд снимают иксы (я так понимаю это прибавка 100/200/300% итд. к счету). Я таких методов не практиковал и никогда в жизни не видел реального одномоментного прибавления в 100% к счету и более.
Когда я учился трейдингу, один из наставников говорил примерно так - "Если вы торгуете на форексе так, что у Вас появляется прибыль и вы по итогу не теряете свои деньги, вы уже не соответствуете статистике и обгоняете более 90% участников рынка".

Вот просветите пожалуйста, кто-что думает на этот счет. Какая годовая прибыль считается более-менее нормальной?

Изменено 3 марта пользователем LetsTakeProfit

[ArtemkaRu]

Тот, кто говорит про какие-то иксы, во-первых, в большинстве случаев рискует в сделках большей частью своего депозита, во-вторых, получает эти иксы на короткой дистанции - неделя-несколько месяцев, в-третьих, показывает эти иксы на маленьком депозите. При риске на сделку в 1-2% и торговле на относительно большом депозите (5-10 тыс.$ и выше) на длинной дистанции (около года) 99% этих иксовщиков не смогли бы показать положительную доходность.

Любая доходность прямо пропорциональна риску.

 

Для крупного инвестиционного фонда, в управлении которого сотни миллионов долларов, возможно, доходность в 20-30% и будет считаться нормальной. А для частного ритейл-трейдера, у которого таких средств нет, она будет невысокой. В целом годовая доходность в 50-100% при максимальной просадке в 30-50% считается отличной, на дистанции в несколько лет её не могут показать 99.5% трейдеров.

 

Например, на паммах Альпари среднегодовую доходность выше 100% за 5 лет показывает 1 из 1364 открытых счетов или 0,07%, доходность выше 50% за 5 лет показывает 5 из 1364 открытых счетов или 0,3%, доходность выше 30% за 5 лет показывает 17 из 1364 открытых счетов или 1,2%, доходность выше 10% за 5 лет показывает 57 из 1364 счетов или 4%.

[Fox1]

В 03.03.2024 в 20:33, LetsTakeProfit сказал:

Но периодически попадаются посты, где люди говорят о том, как они за один трейд снимают иксы (я так понимаю это прибавка 100/200/300% итд. к счету). Я таких методов не практиковал и никогда в жизни не видел реального одномоментного прибавления в 100% к счету и более.

Так это может любой сделать- легко. Берете брокера с плечом по-больше и заходите в позицию, пофиг где, главное на всю котлету. Тейк ставить такой, чтоб было +100%. Стоп не нужен. Через несколько попыток у вас точно будет +100% и можно будет всем показывать на форуме свой Х. Правда на один такой икс будет несколько слитых счетов, но это уже мелочи.

Изменено 15 марта пользователем Fox1

[kukushonok]

В 03.03.2024 в 20:33, LetsTakeProfit сказал:

Приветствую! Можете поделиться своим мнением - какая годовая прибыль считается нормальной для трейдера?
Я лично считал, что 20-30% в год это уже очень хорошо. Но периодически попадаются посты, где люди говорят о том, как они за один трейд снимают иксы (я так понимаю это прибавка 100/200/300% итд. к счету). Я таких методов не практиковал и никогда в жизни не видел реального одномоментного прибавления в 100% к счету и более.
Когда я учился трейдингу, один из наставников говорил примерно так - "Если вы торгуете на форексе так, что у Вас появляется прибыль и вы по итогу не теряете свои деньги, вы уже не соответствуете статистике и обгоняете более 90% участников рынка".

Вот просветите пожалуйста, кто-что думает на этот счет. Какая годовая прибыль считается более-менее нормальной?

Доходность и риск находятся примерно в прямо пропорциональной зависимости, можно вложиться в альткоин который сделает X10 или через пару дней превратится в тыкву. Каждый сам решает приемлемый для себя процент. Я предпочитаю чтобы перегоняло банковский процент не более чем в 3-4 раза