[Советник] [Скальпер] Best Free Scalper EA by FXautomater

[Старик]

ADan, у коллег очень большие сомнения вызывает достоверность тестирования open price only.
Даже если бот анализирует вход на открытии бара, всё равно не ясно насколько будет отличаться результат теста open price only от теста "все тики" и реальных "все тики" торгов.

Также вопрос по спрэду - у вас он вычисляется, но фиксированный?
Скальперы традиционно крайне спрэдозависимы и тесты не с плавающим спрэдом (не TDS2) тоже от реала далеки.

Также непонятно тестирование с единым дефолтным сетом - хотя я понимаю, что так вы пытались обеспечить сопоставимость тестов.
Но дефолтные настройки бота обычно некие средние настройки "сразу не слить".
Настройки же на конкретные пары в сетах конкретных пар.
Оправданность тестирования множества пар с чаще никаким дефолтным сетом, мягко говоря, не очевидна.

я отметил большую выполненную вами работу и попытку системного подхода к тесту бота.
Но собственно осуществление таких тестов и репрезентативность их результата вызывает слишком много вопросов.

[Serzhik]

Например, на мониторинге их первого поста сегодня сделка была закрыта в плюс 6.8 пунктов, на реале была закрыта по стопу в -18 пунктов, из за расширения спреда в ролловер (брокер ицм).

Не фига себе! Для себя протестил в тдс евродоллар, последние три года так ничего идет, стопы ловит конечно, но отбивает. Но... я вижу там по кроссам довольно таки высокие стоп лоссы, и они не спроста. Что за пара закрылась в исм по стопу в -18 п? Проптить то не вопрос.

[The NorD]

Не фига себе! Для себя протестил в тдс евродоллар, последние три года так ничего идет, стопы ловит конечно, но отбивает. Но... я вижу там по кроссам довольно таки высокие стоп лоссы, и они не спроста. Что за пара закрылась в исм по стопу в -18 п? Проптить то не вопрос.

забыл уточнить, EUR/CHF, выбило по стопу на открытии (спред расширился, причем у многих брокеров этой ночью было расширение спреда). За практику торгов советниками уже прихожу к выводу что на ночниках как качественно ты их не тестируй проблемы и несовпадения, причем значительные, могут быть. Либо тестировать нужно на спреде и котировках именного того брокера, на котором будешь торговать, но не всегда такое возможно.

[Serzhik]

А, еврочиф! Забудьте о нем в ночном скальпинге. Из этой пары давно таких вышибают...
И ещё, дело не в котировках брокерах, дело в реальном спреде... У альпов кстати он в котировках за последнее время в тдс есть.

---

Добавлено: 12-02-2018 20:06:18

---

И ещё, СЛ для любого кросса ночью СЛ в 18 п. это самоубийство... Изменено 12 февраля, 2018 пользователем Serzhik

[W_Trader]

На основании своего опыта, считаю полезным запустить тест сравнения на демо счетах.

Тестировать скальперы на демо счетах пустая трата времени и глупая затея. Только реал.

Поставил еще те же пары на реал параллельно. По-крайней мере за сегодня , кол-во открытых сделок по парам совпадает, у половины результаты также совпали с точностью до пункта, у других есть небольшие расхождения как в "+", так и в "-" по сравнению с демо. Разница при открытии и закрытии не более 1.0 пункта на реале по сравнению с демо. Брокер Альпы ECN. Это не настолько много, как тут писали (+6.8 и -18.0 на ИСМ). Еще и от брокера многое зависит.
Будем наблюдать пациента дальше... Изменено 13 февраля, 2018 пользователем W_Trader

[zliden]

Скажите на gbpusd кто торгует?
В тестере вроде неплохо ( 1.01.2017 - 1.12.2017):
Сет прилагаю.

bfs1.jpg
bfs2.jpg
bfs_gbpusd.set

[ADan]

ADan, у коллег очень большие сомнения вызывает достоверность ...
...
я отметил большую выполненную вами работу и попытку системного подхода к тесту бота.
Но собственно осуществление таких тестов и репрезентативность их результата вызывает слишком много вопросов.

Старик, спасибо за ваше мнение. Не ожидал услышать мнение такого авторитетного человека на этом форуме.
Наберусь наглости и порекомендую прочитать, или, хотя бы, бегло просмотреть дайджест, который попытаюсь разместить (если получится) ниже. Надеюсь, некоторые вопросы отпадут... Ну, или, появятся новые.

Это комментарии разработчика советника (WallStreet Asia и другие советники этой компании тоже его). Он высказывает свое мнение и о достоверности тестирования по ценам открытия М1 и по всем тикам, о тестировании с плавающим спредом и применении TDS2. Он же утверждает, что проводил тестирование, конкретно этого и других своих советников по ценам открытия М1 и по всем тикам - различия незначительны. С ним можно соглашаться или не соглашаться - личное дело каждого. Но, многие высказанные им мысли мне близки, читал его комментарии с интересом.

Тестирование проводилось с учетом рекомендаций разработчика. Все делалось для себя. Больше времени было потрачено на создание соответствующих таблиц в Excel, чем на само тестирование.

Вопросов много, не знаю что и сказать. Вернее, знаю, но это выльется в полноценную дискуссию. Тогда надо создавать новую ветку на форуме. Если тезисно:
Собственно, все проблемы начинаются и ... заканчиваются на тестере МТ4.
- нет доверия к тестеру МТ4. Это многие признают, есть даже статья на этом сайте на эту тему.
- большой вопрос и к историческим котировкам, в том числе и тиковым. У брокеров этой истории нет, используются, как правило, данные Dukascopy, Alpari, ну еще некоторые, менее популярные источники. А откуда берет тики Dukascopy? Тоже вопрос.
- на рынке есть только цены O, H, L, C (реальные тики - тоже только на бирже). И они, биржевые данные, при тестировании у всех разработчиков по всему миру будут одинаковые. К тикам же в МТ4 надо относится с настороженностью. Тики генерирует МТ4, неизвестно по какому алгоритму из неизвестно каких данных. А на данных, к примеру, Tickmill - надо еще попытаться раздобыть эти данные, тики будут другие. Да и "реальные тики" при торговле, подозреваю, генерирует какой-нибудь автомат.
- спред и проскальзывание - понятно. Рыночные условия конкретного брокера и их можно как-то учесть при тестировании.
В итоге, результаты реальной торговли будут в 1.5-2 раза хуже, а просадка во столько же раз больше, независимо от того, как проводился тест, только по ценам открытия или по всем тикам. Так, что не все так однозначно. Вы хоть "на уши встаньте", результаты тестов будут "средние по больнице".

Да, спред брался фиксированный - так, а тестер МТ4 и не предлагает другой. Брался средний спред (на сайтах брокеров), наблюдалась величина спреда в ночное время. Спред брался для 4-знака (т.е., к примеру не 3.7, а округлялся до 4).
На форуме читал мнение, что ночные скальперы не рекомендуется тестировать в тестере МТ4, результаты будут не достоверные. Ну так никто же и не спорит. Трудно получить прибыль, когда прибыль сопоставима со спредом и борьба идет за каждый пункт.

Вы верно заметили: "Также непонятно тестирование с единым дефолтным сетом - хотя я понимаю, что так вы пытались обеспечить сопоставимость тестов." Это делалось именно для сопоставимости результатов. Тесты делались для проверки возможности применять советник для диверсификации на портфеле инструментов, причем (желательно) с одинаковыми настройками. Теперь из приведенной таблицы можно выбирать пары и проводить уже тестирование и оптимизацию. Хотя я и не сторонник оптимизации. Или ставить на демо-счета и наблюдать.

---

Добавлено: 14-02-2018 13:28:41

---

Спасибо за комментарии и критические отзывы. Комментировать выложенные мной результаты не буду. Комментарий там был один - надеюсь, кому-то будет интересно.

Тестирование было проведено для себя, для проверки работоспособности советника на других парах с целью применения его в портфельной торговле. На форуме много пользователей, которые гораздо глубже меня "погрузились" в тему разработки, тестирования и оптимизации советников в тестере МТ4. Не хочу кому-то что-то доказывать, навязывать свое мнение, ни, тем более, спорить. Хотя и говорят - в споре рождается истина.
Вместо этого предлагаю дайджест комментариев wallstreet.forex.robot (см. следующий комментарий). Изменено 14 февраля, 2018 пользователем ADan

[Ent]

В TDS2 реальный спред, т.е. дельта между ASK и BID, тех котировок, которые были на тот момент у выбранного брокера, по дефолту это Dukascopy.
То есть даже если отключить слиппейдж, который есть у каждого брокера и никуда вы от него не денетесь, т.к. это часть исполнения ордера, то всё равно в дефолтном тестере вы никогда не добьетесь реального спреда, потому что там он - фиксированный и на момент входа, и на момент выхода. Иными словами тестировать советник, который всегда входит на малоликвидном рынке с фиксированным спредом - это нонсенс. Результаты этих тестов можно выкинуть и забыть, т.к. ничего кроме потери денег вам эти тесты не принесут.

[ADan]

Вместо этого предлагаю дайджест комментариев wallstreet.forex.robot (см. следующий комментарий).

Мой комментарий:
wallstreet.forex.robot - программист FXAutomator, разработчик таких ЕА как WallStreet Asia, Forex Trend Detector и др. Парню 40 лет. Опыт разработки и тестирования ЕА - начал работать еще до 2008 года (в 2005-2006 гг., а, может быть, и раньше). Согласитесь, интересно послушать мнение разработчика, обладающего богатым практическим опытом. Тем более, своими наблюдениями он делится бесплатно. Ответы касаются как конкретного рассматриваемого советника, так и вопросов разработки и тестирования советников, торговли и т.д.
Выдержки представлены как есть. Перевод - с помощью Google, почти без редактирования. Кто хочет прочитать комментарии в оригинале - добро пожаловать на сайт. И да, это не реклама - ни советника, ни другого сайта.
Тоже надеюсь, что кому-то будет интересно. :)

Дайджест комментариев wallstreet.forex.robot:

Спойлер

Сайт - _https://donnaforex.com/index.php?topic=19928.0
Начальный пост:
« : Декабрь 06, 2017, 10:51:22 AM»
Я хотел бы сделать подарок для сообщества - полностью функциональный и совершенно бесплатный азиатский скальпер.
Я просто не могу сопротивляться себе, чтобы назвать его Best Free Scalper EA :)... Кроме шутки, я действительно считаю, что это лучший совершенно бесплатный азиатский скальпер, когда-либо выпущенный для публики. Вся логика - это 100% мой оригинал - даже символ, украденный у кого-то. Основная логика похожа на первый азиатский скальпер, который я изобрел еще в 2005-2006 годах, который стал самым популярным советником в Японии в наши дни.
...
Пожалуйста, имейте в виду, что эффективность такого вида торгов сильно ограничена условиями брокеров - даже не думайте, чтобы попробовать это на случайных брокерах - только на известных брокерах ECN с плотным спредом.
...
Вот несколько советов по оптимизации:
- Не используйте генетический алгоритм
- Оптимизируйте 2 параметра одновременно - я оптимизирую только по одному и ищите наиболее логичное значение
- Оптимизируйте в течение как минимум 6 месяцев и не менее 200 сделок - это абсолютный минимум, чтобы избежать подгонки кривой и получить некоторые разумные параметры, которые, по крайней мере, будут иметь шанс получить прибыль в реальных условиях.
- Выполнить не более 5 циклов оптимизации для всех параметров.
- Используйте разумный большой шаг оптимизации - например, если вы оптимизируете стоп-лосс, разумным шагом будет 5 пунктов не 1 пипс - около 5% от разумного диапазона оптимизации параметра.
- Я использую тест M1 по ценам открытия для всех своих советников - это достаточно хорошо.
- Я не использую тесты по тикам, поскольку они слишком ненадежны.
===============================================================
« Ответ # 7: Декабрь 06, 2017, 02:51:44»
Вопрос
Цитата: nck от Декабрь 06, 2017, 02:44:53
... в чем разница с wia asia?
Ответ
Они похожи - основная логика почти одинакова с некоторыми небольшими отличиями, но вы можете настроить ее лучше, поскольку все параметры доступны.
===============================================================
« Ответ # 16: Декабрь 06, 2017, 07:08:00»
... Я призываю вас сделать свои собственные тесты и сеты. Мои сеты только для начала. Не забудьте сопоставить часы торговли с вашим брокером GMT! ...
===============================================================
Ответ # 26: Декабрь 07, 2017, 08:34:51 PM»
Вопрос
Цитата: nck от 07 декабря 2017, 15:21:06
результат теста был на 15 мин, но оптомизация была на 1 мин, что вы можете сказать о таймфрейме
Ответ
Для backtest вы можете использовать M1 по ценам открытия или тест по тикам на всех таймфреймах. Для реальной торговли вы можете использовать M1 или M15 - не имеет значения для EA, так как все используемые таймфреймы фиксируются в коде.
===============================================================
« Ответ # 48: Декабрь 11, 2017, 08:05:05»
...
WS Asia имеет более консервативные настройки и некоторые дополнительные фильтры, поскольку я пытался сделать его прибыльным для большего числа брокеров. У него было бы меньше сделок и более высокая средняя ожидаемая прибыль в пунктах ... по крайней мере по теории.
===============================================================
« Ответ # 49: Декабрь 11, 2017, 10:59:57 AM»
...
Momentum EA выглядит хорошо, и он должен быть прибыльным, если он не является кривой с
слишком большим количеством переменных. Я мог бы легко переработать логику и запустить
новый советник, но это не мой путь - я не краду у других людей. Основное отличие от Forex Trend Detector - вторая логика ложного прорыва, которая является умной. Человек, который его создал, заслуживает своей работы. В любом случае я работаю над улучшением Forex Trend Detector, и это будет бесплатное обновление.
===============================================================
« Ответ # 76: Декабрь 16, 2017, 07:02:50»
... Точный период ролловера можно фильтровать в backtest - в любом случае никто не должен ожидать чудес, как в backtest. На самом деле мои реальные ожидания ожидают от 1/3 до 1/2 результатов бэктеста с 2-кратным просадкой.
===============================================================
« Ответ # 88: Декабрь 18, 2017, 01:41:47 PM»
...
- Добавлен фильтр в пятницу - добавлен фильтр подкачки в среду. Я лично не использую фильтр пятницы, так как он уменьшает прибыль, а разница в понедельнике составляет 50/50 для меня в долгосрочной перспективе.
===============================================================
« Ответ # 99: Декабрь 18, 2017, 10:29:49»
Вопрос
... соответствует ли результат бэктеста форвард результатам
Ответ
Никогда :)... если вы имеете в виду 100% -ное совпадение. Скальпирование ограничено таким количеством переменных, поэтому, если у вас потрясающий бэктест, вы можете надеяться на прибыль. Положительная вещь здесь заключается в том, что у вас так много сделок, что, по крайней мере, подгонка кривой не является проблемой, и единственным врагом является брокер. Во всех стратегиях, не связанных с скальпированием, с несколькими сотнями сделок вы являетесь вашим самым большим врагом, потому что, пытаясь создать идеальную систему, вы создаете худшую из-за подгонки кривой.
Как я уже упоминал выше, средняя продолжительность жизни большинства систем скальпинга
составляет 1-3 пипса. Если на бэктесте вы получаете среднюю прибыль в 3 пункта, в реальных условиях вы получите 1 или 2 в лучшем случае. Причин много - проскальзывание,
задержка исполнения, высокий спред или плагин виртуального дилера MQ в действии.
===============================================================
« Ответ # 105: Декабрь 19, 2017, 02:16:18»
...
TDS - хороший инструмент, но я не думаю, что вам это нужно - тики каждого брокера разные, и сам TDS является большим осложнением и замедляющим фактором. Вы можете просто доверять мне, если хотите, но вам не нужна настоящая тиковая эмуляция, если вы не тестируете некоторые зависимости от микроцикла, и вы проверяете тики того же брокера, который используете для живой торговли. Если вам нужны данные хорошего качества, вы можете использовать данные Alpari M1, которые поступают непосредственно из центра истории MT4 - это лучшие доступные данные. Если вы проверите цену открытия M1 и сравните с имитируемыми тиками M1 (M15), вы увидите, что разница незначительна, поэтому из моего многолетнего опыта, если стратегия правильно закодирована для этого.
===============================================================
« Ответ # 110: Декабрь 19, 2017, 07:55:18»
Котировки Dukas - GMT 0, если я правильно помню. Если вы импортировали данные без изменений в смену GMT, вам нужно сдвинуть часы торговли с 0 на 22 и с 23 на 21, потому
что мои настройки для GMT + 2.
================================================================
« Ответ # 117: Декабрь 20, 2017, 10:45:07»
Вопрос
Я сделал тест ..., выглядит очень хорошо.
Но тестирование EA слишком медленное (
Ответ
Для этого есть параметр - измените TicksTrade на FALSE или просто проверьте на М1 по ценам открытия - результаты с тестом все тики настолько похожи, что вам не нужно тратить свое время на тесты по тикам - я как бы устал повторять это.
=======================================================================
« Ответ # 120: Декабрь 20, 2017, 06:43:53»
Вам нужны сделки в 21 и 22 в GMT0 или в качестве примера 23 и 0 для GMT+2. Когда вы установите его один раз, вам больше не нужно будет его менять ... если ваш брокер не делает какие-то сумасшедшие вещи со временем.
=======================================================================
« Ответ # 126: Декабрь 21, 2017, 08:24:23»
...
Торги признаются в коде EA магическим числом и парой. Таким образом, вы можете использовать его на разных парах с одинаковым magic, но разные magic не повредят. Также вы можете использовать разные настройки для одной и той же пары, изменяя magic. Плохие вещи случаются, когда вы используете его на одной и той же валютной паре с одинаковым magic.
Фильтр swap в среду отменяет все торги в среду вечером в направлении отрицательного свопа, если своп хуже параметра MaxNegSwapPips.
======================================================================
« Ответ # 144: Декабрь 28, 2017, 09:20:20»
Вопрос
эти скальперы так зависят от брокера это не смешно - смотреть на это с утра
Pepperstone
12.28.2017 00:05 EURAUD Продажа 0,15 1,53167
ICM
12.28.2017 00:22 EURAUD Продажа 0,16 1,5320
один открывает торговлю на 17 минут позже, чем другой, и конечно, по лучшей цене ...
обе сделки все еще работают.
Ответ
Иногда это может случиться, даже если EA не является скальпером. Все эксперты в какой-то степени зависят от брокера. Одна сделка не является статистически репрезентативной - с вашим опытом вы должны это знать. И наблюдение - азиатские скальперы и все скальперы в целом ОЧЕНЬ Брокерозависимы - это не является неожиданностью.
=======================================================================
« Ответ # 158: Январь 04, 2018, 11:03:47»
Вообще говоря, фильтр тренда повышает коэффициент прибыли для любой торговой стратегии, но он может снизить общую прибыль. Я применил в стратегии фильтр тренда, поэтому вы можете просто разместить два экземпляра робота - с фильтрацией тренда и без него, и вы получите то, что вам нужно - просто используйте разный магик и уменьшите риск в два раза. Я могу сделать это в коде, но я предпочитаю держать его простым, как
есть.
======================================================================
« Ответ # 160: Январь 04, 2018, 02:11:57 PM»
Все сет файлы, которые я опубликовал, оптимизированы в течение последних нескольких лет, поэтому они должны быть достаточно стабильными в долгосрочной перспективе. Я не являюсь поклонником краткосрочной (несколько месяцев) оптимизации, поскольку у нее больше шансов быть нестабильной из-за краткосрочной кривой.
=======================================================================
« Ответ # 164: Январь 05, 2018, 08:21:11 AM»
Из всех пар EURAUD является наименее убедительной для меня, поскольку backtest в прошлом не так хорош - причина для меня в том, что сессия в Сиднее начинается слишком рано, и новости AUD имеют раннее влияние, поэтому стратегии недостаточно времени для
закрытия позиции.
======================================================================
« Ответ # 174: Январь 06, 2018, 07:29:23»
Основываясь на моем опыте, GBPCAD и EURCHF являются лучшими, но все остальные пары с сет-файлами должны быть прибыльными.
======================================================================
« Ответ # 189: Январь 11, 2018, 11:38:03»
Я рекомендую использовать Alpari MT4 и данные, которые поставляются с терминалом. Большинство брокерских организаций не собираются собирать и организовывать свои долгосрочные исторические данные. Для правильной оптимизации вам нужны данные не менее 2 лет, а вы можете получить только несколько месяцев M1-данных у большинства брокеров MT4. Данные Metaquotes могут выполнять эту работу, но в прошлые годы это было ужасное
качество.
======================================================================
« Ответ # 200: Январь 16, 2018, 04:38:50»
Вопрос
у меня уже есть Wallstreet Asia 2.0 Evo. Насколько отличается Best Free Scalper EA от WS Asia 2.0? Глядя на внешние переменные, они совершенно разные в том, что пользователь может настроить.
Ответ
... Основная логика аналогична, но настройки WallStreet ASIA находятся на более безопасной стороне, и есть некоторые дополнительные фильтры. Если у вас есть WallStreet ASIA используйте! Если вы хотите поэкспериментировать с различными настройками для скальпирования в азиатскую сессию, Best Free Scalper EA является идеальным инструментом.
======================================================================
« Ответ # 202: Январь 16, 2018, 05:05:56»
В коде нет никаких ограничений. Вы можете использовать его, пока MT4 не будет поддерживаться Metaquotes. После этого, если я буду жив / надеюсь, :) я сделаю версию MT5.
======================================================================
« Ответ # 207: Январь 18, 2018, 10:23:27»
Вопрос
могу ли я сделать предложение, использовать WPR для подтверждения входов и выходов, это может быть хорошей идеей
Ответ
Я много использую WPR - верю, что в этом случае это не обязательно. Кроме того, Bolinger Bans лучше поймают границы волатильности.
=======================================================================
« Ответ # 209: Январь 18, 2018, 10:31:10»
Вопрос
... во всех настройках я вижу, что у вас есть выбор использовать STEALTH = ON, я могу спросить, зачем этот выбор? если ЕА потерял контроль над торговлей? или это для предотвращения плохой игры брокера?
Ответ
Всегда лучше скрыть свои остановки от брокера, особенно если вы подозреваете использование многими пользователями конкретного эксперта у брокера, которого используете. Кроме того, если вы сделаете эксперимент и сделаете SL каким-то сумасшедшим, например 1000 пипсов, вы увидите, что логика выхода едва нуждается в SL. Потенциальное преимущество скрытого SL намного больше, чем потенциальный вред, который это может вызвать в некоторых редких случаях, когда EA отключается от сервера, и рынок сильно движется в неправильном направлении. У меня нет такого случая во всем моем опыте.
=======================================================================
« Ответ # 210: Январь 18, 2018, 10:52:06»
Вопрос
о TICK TRADE, это только для backtest? не нужно для LIVE-торговли?
Ответ
Это для обоих - это дает вам возможность попробовать некоторые агрессивные настройки со множеством крошечных прибылей внутри бара M1. Если вы используете TICK TRADE = false, все сигналы выполняются при открытии нового бара M1, и вы будете пропускать все потенциальные сигналы внутри бара M1 - это может быть хорошо или плохо. В WallStreet ASIA я использую TICK TRADE = false, потому что это дает мне большее среднее время ожидания систем, что чрезвычайно важно для систем скальпирования. В качестве примера, если у вас есть среднее ожидание 5 пипсов вместо 2 пипсов, у вас есть больше шансов на
получение некоторой прибыли, потому что брокер может легко играть с вашими 2 пипами, и вы должны поместить это в уравнение. В случае BFS трудно сказать, что лучше - лучший способ - запустить две параллельные учетные записи за пару месяцев и увидеть разницу.
======================================================================
« Ответ # 212: Январь 20, 2018, 09:41:34»
Вопрос
« Ответ # 211: Январь 19, 2018, 09:59:20»
... я следую предложению Wallstreet для проверки Best Free Scalper.
я открываю учетную запись в ALPARI, устанавливаю mt4 и загружаю всю историю валютной пары EURAUD ...
но, что я получаю после backtest ...
первые 3 теста выполняются с помощью mt4 ALPARI в следующем порядке:
- M15 Каждый тик (набор данных без тика) с разбросом 2,0 пипса (20 на 5 цифр) и заданный файл WALLSTREET (первая страница темы) риск 30%
- M1 Open Price с той же настройкой предыдущего теста
- M15 Tick Data Suite (GMT +2) с переменным спредом и slippage = ON (настройка по умолчанию) с установочным файлом WALLSTREET и 30%

последнее испытание - на ICM и Tick Data Suite (то же, что и Alpari),
во всех тестах есть много различий ... вопрос: где правильный тест / результат? ...
Ответ
Это нормально, чтобы смутить. Я был смущен в течение многих лет, пока не понял, как это работает. Вы сравниваете различные методы тестирования и различные спреды и условия исполнения. Всегда лучше быть готовым к худшему результату и надеяться на лучший. Самый надежный метод тестирования - М1 по ценам открытая - здесь у вас есть два варианта: либо использовать TicksTrade = true, либо использовать TicksTrade = false. Моя рекомендация - тестировать и оптимизировать М1 по ценам открытия - таким образом вы сэкономите много времени, и вы знаете, что ваш тест является надежным. Если вы используете М1 по ценам открытия, значение TicksTrade true или false не имеет значения. Это важно, когда вы переключаетесь на реальную торговлю. Затем вам нужно решить, использовать TicksTrade = true или нет. Теперь это сложный вопрос: если вы используете TicksTrade = true в теории, вы должны получить немного больше сделок и
потенциально больше прибыли, но вы никогда не знаете со 100% уверенностью, пока не попробуете оба метода. Если вы спросите меня, как бы я действовал, я бы испытал и оптимизировал по М1 по ценам открытия с реалистичным средним спредом, который я ожидаю, тогда я бы использовал TicksTrade = true для реала, надеясь на лучшее, но подготовленный для примерно на 30-50% меньше прибыли и 50-100% худшей просадки.
======================================================================
« Ответ # 213: Январь 20, 2018, 10:04:53»
Если нам нужно расширить эту линию мыслей, TDS можно использовать в качестве подтверждения и ЕСЛИ он работает так, как он должен работать / о чем вы никогда не узнаете / он должен быть близок к реальности, НО спреды, проскальзывание, котировки и все другие торговые условия различаются у разных брокеров, поэтому я решил лично для себя, что это огромное осложнение и замедляющий фактор просто не стоят неудобств, которые он вызывает - вы все еще в темноте, и вы тратите впустую огромное количество времени, чтобы выбраться оттуда.
=======================================================================
« Ответ # 215: Январь 20, 2018, 11:14:06»
Вопрос
« Ответ # 214: Январь 20, 2018, 10:52:26»
... о backtest, у меня недостаточно опыта с оптимизацией параметров в mt4, я никогда не использовал эту функцию. я думаю, что лучше иметь хороший набор для долгосрочной торговли, и ваш сет файл кажется хорошим. вы пишете, что «самый надежный метод тестирования - М1 по ценам открытия» для тестирования, это также относится ко всем другим типам EA стратегий? или только для скальпера?
Ответ
... Я говорю в общем - Open, High, Low и Close в MT4 - это единственные цены, которые вы знаете наверняка, поэтому вы можете написать EA, чтобы искать сигналы и выполнять все функции на базе M1 bar open, или H1 bar open, или D1 bar, или любой другой таймфрейм, который вы хотите открыть. Проблемы начинаются, когда EA пишется для выполнения логики на основе текущей цены Bid. В таком случае вы никогда не можете быть уверены, что ваши тесты верны, потому что цена Bid внутри бара M1 эмулируется определенным искусственным алгоритмом. Я могу написать вам скальпирующий советник, который использует недостатки этого алгоритма, и он будет выглядеть как Святой Грааль, когда вы будете тестировать на эмулированных тиках MT4. Вот почему вы никогда не сможете на 100% доверять тестам MT4, если ваш EA торгует на каждом тике. И вот почему я основываю все свои EAs на M1 или M5 bar Open более 10 лет - потому что цены M1 O, H, L и C - это самые маленькие куски информации о ценах, которые вы точно знаете в MT4.
=======================================================================
« Ответ # 220: Январь 22, 2018, 11:02:40»
TDS (Tick Data Suite). Я понимаю ваш подход, но на самом деле единственной причиной, по которой я буду использовать TDS, является проверка производительности с реальными реальными спредами.
=======================================================================
« Ответ # 233: Февраль 02, 2018, 06:47:45»
Вам не нужна фильтрация новостей для этой стратегии, и вы можете использовать ее на M1 или M15 - это то же самое, таймфреймы жестко запрограммированы в EA. Прошу прощения, но в новостных фильтрах слишком много боли в заднице, и преимущество в лучшем случае сомнительно.
=======================================================================

Изменено 11 марта, 2018 пользователем ADan

[W_Trader]

Скажите на gbpusd кто торгует?
В тестере вроде неплохо ( 1.01.2017 - 1.12.2017):
Сет прилагаю.

Я так понимаю, что с 23-0 торговля не ведется по сету, а только 22-23 и 0-1 - это так и задумано?

---

Добавлено: 14-02-2018 14:49:40

---

Вместо этого предлагаю дайджест комментариев wallstreet.forex.robot (см. следующий комментарий).

Мой комментарий:
wallstreet.forex.robot - программист FXAutomator, разработчик таких ЕА как WallStreet Asia, Forex Trend Detector и др. Парню 40 лет. Опыт разработки и тестирования ЕА - начал работать еще до 2008 года (в 2005-2006 гг., а, может быть, и раньше). Согласитесь, интересно послушать мнение разработчика, обладающего богатым практическим опытом. Тем более, своими наблюдениями он делится бесплатно. Ответы касаются как конкретного рассматриваемого советника, так и вопросов разработки и тестирования советников, торговли и т.д.
Выдержки представлены как есть. Перевод - с помощью Google, почти без редактирования. Кто хочет прочитать комментарии в оригинале - добро пожаловать на сайт. И да, это не реклама - ни советника, ни другого сайта.
Тоже надеюсь, что кому-то будет интересно. :)

Несколько выдержек:
>Я просто не могу сопротивляться себе, чтобы назвать его Best Free Scalper EA :)... Кроме шутки, я действительно считаю, что это лучший совершенно бесплатный азиатский скальпер, когда-либо выпущенный для публики.
>TDS - хороший инструмент, но я не думаю, что вам это нужно - тики каждого брокера разные, и сам TDS является большим осложнением и замедляющим фактором. Вы можете просто доверять мне, если хотите, но вам не нужна настоящая тиковая эмуляция
Такое впечатление, что он его не бесплатно дает, а пытается продать. И ни в коем случае не используйте TDS ("просто доверять мне"). Несколько странная позиция разработчика тикового скальпера, который сильно зависим от спреда и проскальзываний.
Кстати, при TickTrade=true результат на некоторых парах сильно хуже до 2015. В MT4 тестил. Где правда?

---

Добавлено: 14-02-2018 17:12:02

---

Тест выложенных выше сетов по средствам программного комплекса TDSv2 на котировках Dukascopy, с параметрами spread multiplier=1 и slippage=false.

Почему такие хорошие тесты получаются на TDS - непонятно. Прогнал в обычном тестере MT4 ("Все тики", Альпари, 2010-2018). Спред 3.0. Практически на всех сетах (парах из топика) до 2015 все плохо, как и на приложенном тут USDCAD. А с 2015 все прет вверх. Какая-либо оптимизация на это мало влияет, да и параметров для оптимизации почти нет...

USDCAD_TickTrade_false.png
USDCAD_TickTrade_true.png

Изменено 14 февраля, 2018 пользователем W_Trader

[Serzhik]

Почему такие хорошие тесты получаются на TDS - непонятно. Прогнал в обычном тестере MT4 ("Все тики", альпари, 2010-2018). Спред 3.0.

Не надо заниматься хернёй, тестируя ночников с фиксированным пусть и завышенным спредом.
Это обычная лотерея, но не в нашу пользу. Лучше покажет результат пусть и чужой, но хоть какой то реальный спред. Там тоже матожидание может быть не в нашу пользупользу, но мы хоть как то приближаемся к реальности.

Болгарин он конечно хороший программист и трейдер, но мне так думается что он лучше маркетолог.
В этом бесплатном боте в случае его удачной торговли появится некий платный клон, который будет косить бабло в разы больше...

[W_Trader]

Почему такие хорошие тесты получаются на TDS - непонятно. Прогнал в обычном тестере MT4 ("Все тики", альпари, 2010-2018). Спред 3.0.

Не надо заниматься хернёй, тестируя ночников с фиксированным пусть и завышенным спредом.
Это обычная лотерея, но не в нашу пользу. Лучше покажет результат пусть и чужой, но хоть какой то реальный спред. Там тоже матожидание может быть не в нашу пользупользу, но мы хоть как то приближаемся к реальности.

Болгарин он конечно хороший программист и трейдер, но мне так думается что он лучше маркетолог.
В этом бесплатном боте в случае его удачной торговли появится некий платный клон, который будет косить бабло в разы больше...

Да ты не кипишуй. Зачем вообще тут реклама какому-то бесплатному боту от WS производителей. Как по истории (не MT) выяснено - начнет слив в любой момент... Не вижу смысла (судя по приведенным мною тестам) уделять особо много времени ему.
P.S. Но автору спасибо, конечно. Хотя, согласен - это маркетинговый ход. Изменено 14 февраля, 2018 пользователем W_Trader

[Ent]

Всё ж просто проверяется.
Берёте выборку сделок в месяц, смотрите отчет с реала, смотрите отчет с обычного тестера и отчет с TDS. Если отчет с обычного тестера более совпадает с реалом, значит бот вполне можно тестировать и на обычном тестере, если же ближе к отчетам с TDS - соответственно только на нём. Если тест не совпадает ни с тем, ни с другим, то стоит задуматься о том, чтобы снять советник с реала и забыть о нём, т.к. на тесты и оптимизацию нельзя ориентироваться.

Можно конечно каждый день проверять, но чем больше выборка, тем точнее вывод.

[The NorD]

Не разделяю ваш оптимизм тестирования советника на демо счете.

Текущие результаты торгов на реальном счете

Текущий месяц на демо: +6.73% / на реале: -4.82%

Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/WayToTheDream/pepp/2401318

Изменено 16 февраля, 2018 пользователем The NorD

[master_ice]

Текущие результаты торгов на реальном счете:

Спойлер

Не разделяю ваш оптимизм тестирования советника на демо счете.

Текущий месяц на демо: +6.73% / на реале: -4.82%

прикрепите пожалуйста полноценный открытый мониторинг для анализа, вместо картинки.

[zliden]

Я так понимаю, что с 23-0 торговля не ведется по сету, а только 22-23 и 0-1 - это так и задумано?

Всё верно, так и задумано (попробуйте сами).

[The NorD]

прикрепите пожалуйста полноценный открытый мониторинг для анализа, вместо картинки.

Прикрепил к посту выше.

[master_ice]

прикрепите пожалуйста полноценный открытый мониторинг для анализа, вместо картинки.

Прикрепил к посту выше.

Спасибо, плюсанул!
А сеты какие используете? (важный вопрос!)

[The NorD]

Спасибо, плюсанул!
А сеты какие используете? (важный вопрос!)

Сеты использую те что из архива первого поста, по тестам они показались лучше чем другие.

[Investor7777777]

в тестере как и азия грааль, тк тестер не учитывает кухонные фокусы, стоит на реале, профит таксебе, в последнее время начал ловить лоси, а лоси у него недетские >^-^

[andy.lugansk]

Все "азиа" совы в тестере по результатам опта выходят на большие стопы. а по факту тестер на 2-3-5-неважно лет делает подгон под незацепить 10-20 крупных новостных стопов по аудиту/японским новостям, сводя результаты опта под будущий рынок на ЗЕРО.

И пофигу тестирование м1 или тдс2. Опт на ночниках - это подгон под пару десятков крупных лосей в истории.

ИМХО тестировать ночных скальперов можно ТОЛЬКО на текущем рынке, причем ТОЛЬКО на а реал-ецн-счетах. Благо много слить они не могут в короткий срок, Закинув на счет 3-5сотен можно запустить тест множества найтскальперов с кучей разных сетов по 0.01 и месяца через 4-6 реальных проскальзываний и ролловеров на своем брокере - самому увидеть ому можно доверить реальное депо; а кому и демосчет- лишь трата ресурсов впски

[eBaykal]

месяца через 4-6 реальных проскальзываний и ролловеров на своем брокере - самому увидеть ому можно доверить реальное депо; а кому и демосчет- лишь трата ресурсов впски

Один хрен в следующие полгода те же самые брокеры могут повести себя совершенно по другому и рынок, и без брокерских фокусов может начать выбивать стопы подряд. И 0.01 лота это совсем не тоже самое, как 10 - 20 лотов и даже 0,5.

[PlayUnderSun]

в тестере как и азия грааль, тк тестер не учитывает кухонные фокусы, стоит на реале, профит таксебе, в последнее время начал ловить лоси, а лоси у него недетские >^-^

Можно пруфы?

[ADan]

По нескольким сделкам судить о результатах работы советника действительно сложно. Поэтому установил советника на 4 счетах у различных брокеров (счета Classic и ECN):
- Real NPBFX - счет Master, лот 0.01 (все пары - с сетами по-умолчания), GMT брокера GMT+0;
- Demo - Tickmill - 2 счета, Classic (пары с сетами из первого поста + 7 лучших пар с сетами по-умолчанию из моей таблицы) и Pro (все пары - c сетами по-умолчанию), лот 0.1, GMT брокера GMT+2;
- Demo - IC Markets - счет ECN, лот 0.1 (пары с сетами из первого поста + 7 лучших пар с сетами по-умолчанию), GMT брокера GMT+2;
Лучшие пары - AUDNZD, CADCHF, EURNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPNZD, NZDCAD.
Хотел бы еще Pepperstone попробовать с их счетами ECN, но они открывают демосчет только на 1 месяц.
Советники будут стоять на VPS до 2018/12/31.

Для меня важно большое количество сделок при тестировании - чем больше, тем лучше. При большом количестве сделок работать начинает статистика. Для этого и провел тестирование за 60 месяцев - с 2010/01/01 по 2016/01/01.

Скальперам, и ночным, наверное, в первую очередь, важны спреды и проскальзывания. А когда средняя прибыль = спреду, то спреды это наша прибыль. Поэтому советника лучше использовать на счетах ЕСN, где спред = 0 и есть небольшая коммисия, в среднем 7 USD за объем сделок 100000 (за 1 лот).

---

Добавлено: 19-02-2018 23:57:57

---

Все "азиа" совы в тестере по результатам опта выходят на большие стопы. а по факту тестер на 2-3-5-неважно лет делает подгон под незацепить 10-20 крупных новостных стопов по аудиту/японским новостям, сводя результаты опта под будущий рынок на ЗЕРО.

И пофигу тестирование м1 или тдс2. Опт на ночниках - это подгон под пару десятков крупных лосей в истории.

ИМХО тестировать ночных скальперов можно ТОЛЬКО на текущем рынке, причем ТОЛЬКО на а реал-ецн-счетах. Благо много слить они не могут в короткий срок, Закинув на счет 3-5сотен можно запустить тест множества найтскальперов с кучей разных сетов по 0.01 и месяца через 4-6 реальных проскальзываний и ролловеров на своем брокере - самому увидеть ому можно доверить реальное депо; а кому и демосчет- лишь трата ресурсов впски

Знаю, что тестировать и оптимизировать скальперы и ночники нельзя. :)

Но тестировал для такой же таблицы и подобным образом (без оптимизации) ночных скальперов WS Asia и Night Owl 3.02. Таймфрейм - М15, контрольные точки, качество - 99%. В целом на тестах они показывают прибыль. WS Asia немного хуже, чем обсуждаемый советник, а у Night Owl 3.02 средняя прибыль меньше, чем у обсуждаемого. Хотя куда уж меньше, и так прибыль на уровне спреда.
Лучшие пары на всех советниках - почти одни и те же.

Ну, а работа на многих парах - своего рода диверсификация. Кривая эквити будет плавнее, а просадки - меньше. :) Изменено 20 февраля, 2018 пользователем ADan

[The NorD]

Обычно на демо счете условия немного лучше, в плане исполнения ордеров, так как брокерам эти сделки не нужно выводить на поставщиков, иногда даже и спреда во время сильных импульсов. По этой причине тест на демо счете может казаться лучше, чем он будет на реале, и проще положить на счет хотя бы минимально необходимую сумму, если есть желание протестировать работу у разных брокеров.

Изменено 21 февраля, 2018 пользователем The NorD