[W1] Торговая стратегия Poker

[uln2006]

Отложки по времени в сове нет

Тогда за что отвечает и как работает параметр "Задержка открытия рынка (минуты)"?

[andron1k]

Везде на открытии спреды бешеные :(. Лучше смотреть у кого они в течении недели самые маленькие.

Стоп! =; Как это везде???
Я внимательно посмотрел все скрины, сделанные uribank. Огромное ему спасибо за предоставленные скрины!
И вот счета Alpari Nano и Roboforex FixCent на открытии рынка показали низкие спреды.
Пара eur/usd
в 00:02:08 - спред 2 пункта У Альпари
в 00:04:43 - спред 2 пункта у Roboforex

Сегодня я почти час сидел @-) i-) (на Тикмилл) ждал уменьшения спреда для USD/CHF - он был в районе 90-150 пунктов :-?. и за это время цена убежала более чем на 220 пунктов в моем направлении x_x. В итоге не дождался ~x(. А на Альпари Нано спред был 4 (4, КАРЛ!!!)

Огромное спасибо, uribank |3=3. Для себя я сделал вывод, что для данной стратегии мне нужен брокер с фиксированным спредом, остается выбрать кого.

про робофорекс я писал там невозможно открыть сделку в первые 2-6 минуты каждого часа по кросс парам советник выдает ошибку Рынок Закрыт
об этом написано у них на сайте с 00-00 и до 00-02 рынок закрыт

кто пользуется советником обьясните механизм усреднения в нем привязан к индикаторам?советник по сделкам не усредняется если индикатор выходит из зоны перекупленности\перепроданности?
Изменено 5 декабря, 2017 пользователем andron1k

[uln2006]

andron1k,прогоните его в тестере стратегий и все увидите! Сов усредняет сделку ,когда оба или один из ВПР в зоне перекупленности/перепроданности(можно усреднятся по дневногму графику или по ТС "Покер"-недельному) при прохождении ценой значения, указанного в параметре"Шаг сетки".То есть сова проверяет: если шаг пройден, и идикатор/индикатоы в зоне пере...-открывается усредняющий ордер. Если шаг пройден, но ВПР вне зоны пере...-ордер не откроется, а сова ждет когда опять индюк зайдет в эту зону, даже если уже шаг вдвое больше, чем задан в параметре.

Изменено 5 декабря, 2017 пользователем uln2006

[FanMag1971]

Олег, Вы будете ещё делать обзоры с FXBlue?

[alex32926]

Отложки по времени в сове нет

Тогда за что отвечает и как работает параметр "Задержка открытия рынка (минуты)"?

Я объяснял,да видно не доходчиво. Параметр "Задержка открытия рынка (минуты)" был добавлен по просьбе- для случая когда в 00:00 рынок еще закрыт. В этом случае через заданное параметром время делается очередная попытка открыть ордера, и т.д пока не откроется рынок.

[Old Oleg]

Олег, Вы будете ещё делать обзоры с FXBlue?

А есть смысл? Если недельная свеча в тестере неверная?

[angenn]

А есть смысл? Если недельная свеча в тестере неверная?

А есть разница, когда начинается неделя, в понедельник или в четверг? По-моему - нет. Обзоры интересны.

[Oleg_Spb]

А есть разница, когда начинается неделя, в понедельник или в четверг? По-моему - нет. Обзоры интересны.

Конечно ЕСТЬ. Иногда за выходные выходят такие новости, что ГЭПы по пол фигуры и более и тренд разворачивается. Именно прохождение таких моментов надо тестировать.

В текущем варианте, можно предположить только одно, что входы по четвергам тоже вполне Ок. Но если начать копать, то возможно на истории для разных пар будет свой "лучший" день для входа раз в неделю. Но мы то торгуем по четко сформулированным правилам - на выходных анализ входов, в понедельник открытие. Поэтому тесты всех прочих вариантов могут идти дополнением, но не заменить тестирования стратегии по основным правилам. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Oleg_Spb

[uribank]

Вот вопрос у меня назрел к знатокам и опытным трейдерам.
Входим в сделку по стратегии в понедельник, а при открытии рынка спред ну просто космический (30 - 150 пунктов по 5-знаку у меня в тикмилле). Сидеть ждать уменьшения спреда приходится почти до 3-х утра по Москве (А я в это время, знаете ли, уже спать хочу @-), ведь утром на работу)).
Для данной стратегии нам нужен брокер у которого во время открытия спред минимальный. Вот вопрос к тем, кто перепробовал многих брокеров:
Есть брокер у которого сперд во время открытия рынка в понедельник приемлемый, для вхождения в сделку? Подскажите такого, пожалуйста. Может те кто заявляют фиксированный спред?

Вспомнил, что спреды по брокерам можно посмотреть на myfxbook
https://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads

[Alexei_m]

Привет, народ.
Спреды на всех нанах, микрах и подобных счетах маленькие. Можно тут мозги себе не парить и брать любого брокера.

Тест сделан пока только за 2010 год. К НГ думаю догоню весь график. Прибыль составила 750 пунктов. Сделки открывались по сигналу, даже если в этот сигнал попадал, усредняющий ордер. То есть сколько бы ни было сеток, есть сигнал, открываем усредняющие ордера, например 10 штук и заходим по сигналу 11-ым ордером.

---

Добавлено: 07-12-2017 11:49:04

---

Ну вот мы опять в топе веток :)

Фунт_Йена_тест_Покера.tpl
Франк_Йена.xlsx

[shrike74]

HL среднее значение расстояния от хая до лоу за n-период
OC среднее значение расстояния от открытия до закрытия за n-период
x-целое число на которое делим
((HL+OC)/2)/x= Y -расстояние которое максимально часто проходит цена на откатах
в чем суть, волатильность у пар разная, на некоторых парах откаты хвостами не более 20-ти пунктов, а на некоторых и 50 пунктов это всего ничего, почему бы не рассчитать значение х для каждой пары отдельно для выяснения значения х при котором Y будет максимально часто отрабатывать.

не пинайте, сидел пил кофе и мысль внезапно пришла в голову, решил изложить.

[Alexei_m]

HL среднее значение расстояния от хая до лоу за n-период
OC среднее значение расстояния от открытия до закрытия за n-период
x-целое число на которое делим
((HL+OC)/2)/x= Y -расстояние которое максимально часто проходит цена на откатах
в чем суть, волатильность у пар разная, на некоторых парах откаты хвостами не более 20-ти пунктов, а на некоторых и 50 пунктов это всего ничего, почему бы не рассчитать значение х для каждой пары отдельно для выяснения значения х при котором Y будет максимально часто отрабатывать.

не пинайте, сидел пил кофе и мысль внезапно пришла в голову, решил изложить.

Я когда учился на физ-мате, у математиков, любую изложенную теорию нужно было доказать. У физиков, теорию можно просто доказать опытным путем.
Предлагаю идти путем физиков и не вычислять, а посчитать опытным путем.

[shrike74]

Я когда учился на физ-мате, у математиков, любую изложенную теорию нужно было доказать. У физиков, теорию можно просто доказать опытным путем.
Предлагаю идти путем физиков и не вычислять, а посчитать опытным путем.

лень ползать по куче пар и на каждом сигнале на вход считать на сколько пунктов откатило и вычислять среднее значение. Вот бы индюк который все посчитал бы.

[Alexei_m]

Я когда учился на физ-мате, у математиков, любую изложенную теорию нужно было доказать. У физиков, теорию можно просто доказать опытным путем.
Предлагаю идти путем физиков и не вычислять, а посчитать опытным путем.

лень ползать по куче пар и на каждом сигнале на вход считать на сколько пунктов откатило и вычислять среднее значение. Вот бы индюк который все посчитал бы.

Ааа, не понял тебя. Мысля то и была настрочить сову, которая бы считала откаты каждой свечи. Можно было бы легко высчитать с точностью хоть до пункта. А чем корябать индикатор, который будет считать откаты от входов, тут лучше сразу катать сову, в которую можно будет добавить данный алгоритм. Для этого я и решил прогнать вручную франк йену на истории с 2010 года с картинками паттернов, что бы за несколько лет найти наиболее оптимальные. Потом картинки будет проще описать языком программирования, и прокатать на истории, по всем парам.

Дополнение к выложенным файлам :
Пробовал заходить на кочерге в середине зон перекупок, две сделки чуть не ушатали виртуальное депо. Усредняться ровно через сто пунктов не стал, но на шаге менее 100 пунктов, тоже была большая просадка. Пока оптимальное усреднение 1 раз в неделю, по сигналу, с шагом сетки не менее 100 пунктов.

[shrike74]

Дополнение к выложенным файлам :
Пробовал заходить на кочерге в середине зон перекупок, две сделки чуть не ушатали виртуальное депо. Усредняться ровно через сто пунктов не стал, но на шаге менее 100 пунктов, тоже была большая просадка. Пока оптимальное усреднение 1 раз в неделю, по сигналу, с шагом сетки не менее 100 пунктов.

Думается мне что aиксированный шаг здесь использовать воопче низзя, вот по следующему сигналу и не менее n-пунктов, это безопасней.
Изменено 7 декабря, 2017 пользователем shrike74

[uln2006]

Думается мне что виксированный шаг здесь использовать воопче низзя, вот по следующему сигналу и не менее n-пунктов, это безопасней.

Вообще-то -это и есть в оригинальной ТС от Старого Олега! Зачем изобретать велосипед?

[castiel]

Дополнение к выложенным файлам :
Пробовал заходить на кочерге в середине зон перекупок, две сделки чуть не ушатали виртуальное депо. Усредняться ровно через сто пунктов не стал, но на шаге менее 100 пунктов, тоже была большая просадка. Пока оптимальное усреднение 1 раз в неделю, по сигналу, с шагом сетки не менее 100 пунктов.

Как писал ранее тестирую на дневном фрейме, только по кочерге, независимо от зон, результаты устраивают, если 2 сделки ушатали депо, то нужно подумать о размере первоначального лота, не более. Усредняюсь фиксированными пунктами, в зависимости от волатильности пары, не беря в расчет показания индикаторов.

[uln2006]

А вот с разным ТП для каждой конкретной пары-дельная мысль! Как ее реализовать!? Товарищи проггеры, займитесь пожалуйста!

[Alexei_m]

Дополнение к выложенным файлам :
Пробовал заходить на кочерге в середине зон перекупок, две сделки чуть не ушатали виртуальное депо. Усредняться ровно через сто пунктов не стал, но на шаге менее 100 пунктов, тоже была большая просадка. Пока оптимальное усреднение 1 раз в неделю, по сигналу, с шагом сетки не менее 100 пунктов.

Как писал ранее тестирую на дневном фрейме, только по кочерге, независимо от зон, результаты устраивают, если 2 сделки ушатали депо, то нужно подумать о размере первоначального лота, не более. Усредняюсь фиксированными пунктами, в зависимости от волатильности пары, не беря в расчет показания индикаторов.

Как я понял ты тестируешь в реальном времени?

[castiel]

Как я понял ты тестируешь в реальном времени?

Да, с начала недели перейду на тест реальном счете, а пока вторую неделю на демо

[shrike74]

еще вариант, если какая то сделка ушла в просадку то в сторону проседания торгуем все подряд кочерги. Например есть сделка в селл а цена поперла вверх, на каждой кочерге для бай входим, но новых бай не открываем пока не закроется предыдущий бай, ну и в селл доп сделки только по сигналу в зонах перекупленности и не ближе 100 пунктов.
ну а если получится так что есть несколько сделок в селл но до БУ еще не доползли и бай ушел в минус, то доп сделки в бай открывать только по сигналу в зоне перепроданности и не ближе 100 пунктов.

[Alexei_m]

еще вариант, если какая то сделка ушла в просадку то в сторону проседания торгуем все подряд кочерги. Например есть сделка в селл а цена поперла вверх, на каждой кочерге для бай входим, но новых бай не открываем пока не закроется предыдущий бай, ну и в селл доп сделки только по сигналу в зонах перекупленности и не ближе 100 пунктов.
ну а если получится так что есть несколько сделок в селл но до БУ еще не доползли и бай ушел в минус, то доп сделки в бай открывать только по сигналу в зоне перепроданности и не ближе 100 пунктов.

Шрайк, че то я запутался. Разжуй поподробнее, на примере сделки в одном направлении. Например: По сигналу открыли мы ордер на продажу, цена пошла вверх, т.е. против нашей сделки. Индикаторы ВПР прилипли к верху. Далее ....

[shrike74]

Шрайк, че то я запутался. Разжуй поподробнее, на примере сделки в одном направлении. Например: По сигналу открыли мы ордер на продажу, цена пошла вверх, т.е. против нашей сделки. Индикаторы ВПР прилипли к верху. Далее ....

ждем отката индюков,например до середины и вырисовывается кочерга вверх, но селл не отработал, входим в бай. если бай отработал то ждем новой кочерги. Далее, новые ордера для селл открывать только когда индюки (оба) в зоне перекупленности и расстояние от убыточной сделки больше 100 пунктов. Короче пока селл валит в убыток, в бай заходим по каждой кочерге (при условии что предыдущий бай уже отработал) в итоге в тренде когда селл в минусе, мы будем хоть немного компенсировать баевскими сделками на каждом микрооткате.
например как на скрине, вот только входы в бай уже игнорируем то какая свеча

Снимок.PNG

Изменено 7 декабря, 2017 пользователем shrike74

[Pol131]

shrike74 понравилась идея про открытие сделок по обратным сигналам для так сказать частичной компенсации убытка. Тоже ищу какой-нибудь индюк для отсеивания зависаемых сделок. Один нашел, но один недостаток входы получаются с задержкой. Т.е. по ТС вход сразу бы был, а если используешь индюк, то вход соответственно позже, когда цена уже практически прошла тейк по ТС, но зато в крупные просадки не попадаешь. Протестить бы роботом, а то в ручную слишком долго. Если интересно могу пару скринов сделать для критики, а то мож я зря заморачиваюсь :)

[Alexei_m]

shrike74 понравилась идея про открытие сделок по обратным сигналам для так сказать частичной компенсации убытка. Тоже ищу какой-нибудь индюк для отсеивания зависаемых сделок. Один нашел, но один недостаток входы получаются с задержкой. Т.е. по ТС вход сразу бы был, а если используешь индюк, то вход соответственно позже, когда цена уже практически прошла тейк по ТС, но зато в крупные просадки не попадаешь. Протестить бы роботом, а то в ручную слишком долго. Если интересно могу пару скринов сделать для критики, а то мож я зря заморачиваюсь :)

Пол, конечно сделай, на шару че нибудь придумаем