[open source] [Советник] Trio Dancer

[Старик]

Я это к тому что нас будут читать через месяцы и видеть потом или удаленные мониторинги или "кочерги".

Разве есть какой-либо другой окончательный вариант, кроме кочерги?

Это ваш вклад в разработку данного бота и всё, на что вы способны?
Если да, то больше не затрудняйтесь. :)
А для флуда у нас Беседка.

[Konar]

Интересно как сегодняшние новости пройдёт.

Вот центовик думаю отключить на этой неделе или нет, как думаете? -

Извините, вроде разобрался, только ещё не понял как сразу портфелем выкладывать.

Трио_сет.zip

Изменено 3 июня, 2016 пользователем Konar

[ilnur17021992]

Спойлер

Интересно как сегодняшние новости пройдёт.

Вот центовик думаю отключить на этой неделе или нет, как думаете? -

Извините, вроде разобрался, только ещё не понял как сразу портфелем выкладывать.

Неплохо было бы прикрепить сеты отдельно к каждому мониторингу для анализа ;)

ПС. дело было вечером делать было нечего, сделал таблицу параметров под новую версию 4,4,6 (для удобства редактирования оформил в виде таблицы Word) >:dTrio_Dancer_4.4.6_-_Таблица_параметров.docx

[Konar]

Спойлер

Интересно как сегодняшние новости пройдёт.

Вот центовик думаю отключить на этой неделе или нет, как думаете? -

Извините, вроде разобрался, только ещё не понял как сразу портфелем выкладывать.

Неплохо было бы прикрепить сеты отдельно к каждому мониторингу для анализа ;)

Название сета соответствует названию мониторинга

---

Добавлено: 03-06-2016 04:42:41

---

Добавил сеты в сообщение с мониторингами

Трио_сет.zip

Изменено 3 июня, 2016 пользователем Konar

[gars]

Коллеги, по новостям вопрос. Для Москвы 3 часа ставим в советнике и индикаторе. Так?

[gars]

Коллеги, по новостям вопрос. Для Москвы 3 часа ставим в советнике и индикаторе. Так?

Зависит от брокера, Альпари, Робофорекс зимой 2, летом 3

Альпари. Значит сейчас 3.
Спасибо!
Просто даже сегодняшние новости близко на линии не попали...

[Serzhik]

От новостей может спасти мультивалютность (не корелируемая) и умеренный агрессив (лотэкспонент).
Если у вас уже открыт ордер против движения с большим мультом, то остановка бота на новостях не всегда спасёт, вернее - чаще не спасет...

[ilnur17021992]

Если у вас уже открыт ордер против движения с большим мультом, то остановка бота на новостях не всегда спасёт, вернее - чаще не спасет...

То есть функция, которая запрещает открывать новые сетки за час до и после выхода важных новостей, приносит больше вреда чем пользы?


По факту, вчера во время выхода новостей по числу занятых и тд, когда цена подпрыгнула за час на 150+ пунктов, бот не успел достроить предыдущую сетку до выхода новости и хорошенько так вошёл в просадку). Надо научить бота обходить с "умом" такие участки, а пока из имеющегося функционала в индикаторе новостей поставлю большее время до выходы новости, т. к. одного часа явно не достаточно.

[gars]

Если у вас уже открыт ордер против движения с большим мультом, то остановка бота на новостях не всегда спасёт, вернее - чаще не спасет...

То есть функция, которая запрещает открывать новые сетки за час до и после выхода важных новостей, приносит больше вреда чем пользы?


По факту, вчера во время выхода новостей по числу занятых и тд, когда цена подпрыгнула за час на 150+ пунктов, бот не успел достроить предыдущую сетку до выхода новости и хорошенько так вошёл в просадку). Надо научить бота обходить с "умом" такие участки, а пока из имеющегося функционала в индикаторе новостей поставлю большее время до выходы новости, т. к. одного часа явно не достаточно.

Запрета на открытие новых сеток за час до новостей маловато. За час старые уже открытые сетки, если смотрят не в сторону реакции на новости, погубят счет. Я работаю на минутках. В МайФХБук можно посмотреть среднюю длину торговли. У меня 4,5 часа. Так что, если ставить, то часов 5 до новости. И часик после.

Не соглашусь также с Serzhik, что "От новостей может спасти мультивалютность (не корелируемая) и умеренный агрессив (лотэкспонент)". При работе с сетками/Мартинами, т.е. инструментами по любому рано или поздно сливающими весь счет, считаю, нужно все усилия бросить на увеличение доходности до неприличных размеров, чтобы она покрывала неизбежные сливы. И регулярно выводить прибыль на буферный счет. Запихивая несколько пар в один терминал мы кратно увеличиваем вероятность слива. Если и работать с несколькими парами, то на разных терминалах/счетах. А буферный счет для вывода прибыли и пополнения слитых счетов иметь один на все пары.

Пару слов о замене мной индикатора ADR на ATR в версии 4.4.6 от Gars. Т.к. я, повторюсь, торгую на минутках, глупо использовать усредненное по 6-и дням значение дневного диапазона. А вот усредненный по 6-и мин минутный диапазон, думаю неплохо бы использовать. Вот на графике выход новости вчера по USDJPY. https://yadi.sk/i/jzU9Bf7asFB9E . Длина минутного бара моментально возросла в разы, увеличив ATR и шаг сетки, соответственно. Может быть даже по 6-и барам много усреднять. Буду пробовать по 2-3м.

[Serzhik]

При работе с сетками/Мартинами, т.е. инструментами по любому рано или поздно сливающими весь счет, считаю, нужно все усилия бросить на увеличение доходности до неприличных размеров, чтобы она покрывала неизбежные сливы. И регулярно выводить прибыль на буферный счет. Запихивая несколько пар в один терминал мы кратно увеличиваем вероятность слива. Если и работать с несколькими парами, то на разных терминалах/счетах. А буферный счет для вывода прибыли и пополнения слитых счетов иметь один на все пары.

Ну что же, я не буду больше что то обьяснять, все покажут мониторинги и опыт...
15-20% с одной пары это слив до удвоения депо... однозначно... в вашем мониторинге мы его уже увидели...
Я не критикую, я просто действую совсем по другому...

[Dimprog]

У меня вопрос к автору модификаций - Аластару.
Вы планируете в будущем выкладывать доработанные версии и как то учитывать обсуждение?

[Alastar]

У меня вопрос к автору модификаций - Аластару.
Вы планируете в будущем выкладывать доработанные версии и как то учитывать обсуждение?

Приветствую!
Новые версии пока не планируются. Занят другим проектом.

[Danial]

При работе с сетками/Мартинами, т.е. инструментами по любому рано или поздно сливающими весь счет, считаю, нужно все усилия бросить на увеличение доходности до неприличных размеров, чтобы она покрывала неизбежные сливы. И регулярно выводить прибыль на буферный счет. Запихивая несколько пар в один терминал мы кратно увеличиваем вероятность слива. Если и работать с несколькими парами, то на разных терминалах/счетах. А буферный счет для вывода прибыли и пополнения слитых счетов иметь один на все пары.

Ну что же, я не буду больше что то обьяснять, все покажут мониторинги и опыт...
15-20% с одной пары это слив до удвоения депо... однозначно... в вашем мониторинге мы его уже увидели...
Я не критикую, я просто действую совсем по другому...

Согласен с Serzhik, для минимизации рисков следует выбирать валютные пары, график которых должен минимально совпадать (eur/aud, gbp/cad, usd/jpy и т.д.) К примеру если одна валюта просидает, то другая вытаскивает и снижает убытки. Такой принцип работает, если позволяет депозит. К примеру, вместо использования 0,03 лота на одной валюте, лучше применить 0,01 лота на трех парах. Еще риски снижает установка советника на ночь (к примеру, с 01 до 06) и настройка OSO c двумя стратегиями вместо трёх.
Как итог, оптимальные настройки для стабильной работы советника:

1) Некоррелируемые валютные пары;
2) Торговля ночью;
3) Использование двух стратегий вместо трёх;
4) Включение OSO.

В таком порядке советник работает более стабильно, хотя также показывает хорошие результаты.

По поводу идеи - сорвать куш и бежать, возможно и стоит оставить три стратегии и одну валютную пару. Но в таком случае и лот экспонент нужно увеличивать, чтобы ускорять закрытие сетки при минимальном откате.

[gars]

При работе с сетками/Мартинами, т.е. инструментами по любому рано или поздно сливающими весь счет, считаю, нужно все усилия бросить на увеличение доходности до неприличных размеров, чтобы она покрывала неизбежные сливы. И регулярно выводить прибыль на буферный счет. Запихивая несколько пар в один терминал мы кратно увеличиваем вероятность слива. Если и работать с несколькими парами, то на разных терминалах/счетах. А буферный счет для вывода прибыли и пополнения слитых счетов иметь один на все пары.

Ну что же, я не буду больше что то обьяснять, все покажут мониторинги и опыт...
15-20% с одной пары это слив до удвоения депо... однозначно... в вашем мониторинге мы его уже увидели...
Я не критикую, я просто действую совсем по другому...

Согласен с Serzhik, для минимизации рисков следует выбирать валютные пары, график которых должен минимально совпадать (eur/aud, gbp/cad, usd/jpy и т.д.) К примеру если одна валюта просидает, то другая вытаскивает и снижает убытки. Такой принцип работает, если позволяет депозит. К примеру, вместо использования 0,03 лота на одной валюте, лучше применить 0,01 лота на трех парах. Еще риски снижает установка советника на ночь (к примеру, с 01 до 06) и настройка OSO c двумя стратегиями вместо трёх.
Как итог, оптимальные настройки для стабильной работы советника:

1) Некоррелируемые валютные пары;
2) Торговля ночью;
3) Использование двух стратегий вместо трёх;
4) Включение OSO.

В таком порядке советник работает более стабильно, хотя также показывает хорошие результаты.

По поводу идеи - сорвать куш и бежать, возможно и стоит оставить три стратегии и одну валютную пару. Но в таком случае и лот экспонент нужно увеличивать, чтобы ускорять закрытие сетки при минимальном откате.

Использование нескольких пар для диверсификации оправдано для снижения maxDD к примеру, с 30 до 20%. Но если Вы торгуете по принципиально другой системе с регулярным выводом прибыли, включение нескольких пар лишь кратно увеличит частоту сливов. Например, если на одной паре сливы были раз в месяц в среднем, то на четырех парах будут раз в неделю в среднем.

Соглашусь с исключением третьего танцора из системы и использованием OSO. В моем релизе 4.4.6 от Gars третий танцор исключен.

Насчет торговли ночью, предпочитаю использовать фильтр по новостям с 300 минутами до новости и 60 после.

Признаться, не понимаю почему всех так пугает такой стиль торговли. Стоп-лосс 50% не пугает :)
К примеру, есть у вас 1000. Открываете счет на 500дол с максимальным плечом. В случае полного слива вам и будет стоп 50%. и если до слива на эти 500 будете успевать выводить больше чем 500, почему нет? Изменено 6 июня, 2016 пользователем gars

[Danial]

Использование нескольких пар для диверсификации оправдано для снижения maxDD к примеру, с 30 до 20%. Но если Вы торгуете по принципиально другой системе с регулярным выводом прибыли, включение нескольких пар лишь кратно увеличит частоту сливов. Например, если на одной паре сливы были раз в месяц в среднем, то на четырех парах будут раз в неделю в среднем.

Соглашусь с исключением третьего танцора из системы и использованием OSO. В моем релизе 4.4.6 от Gars третий танцор исключен.

Насчет торговли ночью, предпочитаю использовать фильтр по новостям с 300 минутами до новости и 60 после.

Признаться, не понимаю почему всех так пугает такой стиль торговли. Стоп-лосс 50% не пугает :)
К примеру, есть у вас 1000. Открываете счет на 500дол с максимальным плечом. В случае полного слива вам и будет стоп 50%. и если до слива на эти 500 будете успевать выводить больше чем 500, почему нет?

Многие используют подобные советники именно таким способом, сливают по несколько депо в месяц, но при этом успевают отбить 100%. Я больше придерживаюсь постепенного наращивания профита и регулярного вывода средств.
Вы пишите "Например, если на одной паре сливы были раз в месяц в среднем, то на четырех парах будут раз в неделю в среднем" - слив не произойдет, если вместо одной валютной пары на счёте будут использоваться еще три-четыре, которые, в теории, не должны показывать одновременную просадку. То есть все пары должны друг друга уравновесить. Это в идеальном варианте.
"Насчет торговли ночью, предпочитаю использовать фильтр по новостям с 300 минутами до новости и 60 после".
Привязка счёта к новостному индикатору - это конечно хорошо, но большие рыночные движения не всегда происходят на новостях, скорее наоборот, резкие движения можно наблюдать на ровном месте. Именно поэтому для стабильной торговли мартин советником лучше ставить его на ночь. К тому же, как правило после ночи, во время европейской сессии наблюдается небольшой откат, который позволяет закрыть убыточные позиции с прибылью.

[gars]

Использование нескольких пар для диверсификации оправдано для снижения maxDD к примеру, с 30 до 20%. Но если Вы торгуете по принципиально другой системе с регулярным выводом прибыли, включение нескольких пар лишь кратно увеличит частоту сливов. Например, если на одной паре сливы были раз в месяц в среднем, то на четырех парах будут раз в неделю в среднем.

Соглашусь с исключением третьего танцора из системы и использованием OSO. В моем релизе 4.4.6 от Gars третий танцор исключен.

Насчет торговли ночью, предпочитаю использовать фильтр по новостям с 300 минутами до новости и 60 после.

Признаться, не понимаю почему всех так пугает такой стиль торговли. Стоп-лосс 50% не пугает :)
К примеру, есть у вас 1000. Открываете счет на 500дол с максимальным плечом. В случае полного слива вам и будет стоп 50%. и если до слива на эти 500 будете успевать выводить больше чем 500, почему нет?

Многие используют подобные советники именно таким способом, сливают по несколько депо в месяц, но при этом успевают отбить 100%. Я больше придерживаюсь постепенного наращивания профита и регулярного вывода средств.
Вы пишите "Например, если на одной паре сливы были раз в месяц в среднем, то на четырех парах будут раз в неделю в среднем" - слив не произойдет, если вместо одной валютной пары на счёте будут использоваться еще три-четыре, которые, в теории, не должны показывать одновременную просадку. То есть все пары должны друг друга уравновесить. Это в идеальном варианте.
"Насчет торговли ночью, предпочитаю использовать фильтр по новостям с 300 минутами до новости и 60 после".
Привязка счёта к новостному индикатору - это конечно хорошо, но большие рыночные движения не всегда происходят на новостях, скорее наоборот, резкие движения можно наблюдать на ровном месте. Именно поэтому для стабильной торговли мартин советником лучше ставить его на ночь. К тому же, как правило после ночи, во время европейской сессии наблюдается небольшой откат, который позволяет закрыть убыточные позиции с прибылью.

В этом стайле торговли просадка=сливу. Она дискретна. Нет смысла жертвовать %% прибыльности в борьбе с просадкой. Она все равно 100% в нашем случае.

Насчет ночи, да, соглашусь. Можно использовать комбинируя с фильтром по новостям. Например, JPY, NZD могут и ночью чудить.

"То есть все пары должны друг друга уравновесить".
Это не так. Сова войдет в "неправильный" тренд, наберет позу и сольет счет. И так каждая пара. И все одновременно. Сетки/мартины убивает маржа. Дай бог одну пару потянуть. Тогда можно и добавить еще пару колен усреднения с мультом х2, например.

---

Добавлено: 06-06-2016 13:54:33

---

На этом месте становится понятно, что ветка раздвояется. Уважаемый Serzhik сначала мне показался "экстрималом". А потом вдруг стал бороться с просадками. Этот советник, с минимальными переделками а-ля 4.4.6 от Gars шикарно подходит для роли Суперсеточника с повышенными рисками и неимоверной отдачей. На центовике в Альпари я получал доходности 8-35% в день! Слил 1,5 раза. Почему не 2? Просто Альпари закрывает сначала самый крупный лот при стоп-ауте. Нужно иметь в виду, что в Альпари только 1:500 плечо. Искал варианты центовиков. Пока нашел в Ексанте 1:2000. И Робофорекс с странным предложением плеча до бесконечности. Если это так было бы замечательно для этой системы. Т.е. затариваемся действительно на всю котлету.
Кто работал с этими центовиками, отпишитесь, пожалуйста. Изменено 6 июня, 2016 пользователем gars

[TOPGan]

На центовике в Альпари я получал доходности 8-35% в день! Слил 1,5 раза. Почему не 2? Просто Альпари закрывает сначала самый крупный лот при стоп-ауте. Нужно иметь в виду, что в Альпари только 1:500 плечо. Искал варианты центовиков. Пока нашел в Ексанте 1:2000. И Робофорекс с странным предложением плеча до бесконечности. Если это так было бы замечательно для этой системы. Т.е. затариваемся действительно на всю котлету.
Кто работал с этими центовиками, отпишитесь, пожалуйста.

С этого места поподробнее. Явки пароли - используемые пары, сэты. :) И самое главное итог в "+" или в "-"? Извиняюсь за наглость и благодарю за понимание. :-H
По поводу брокеров: в Ексанте две засады (как в России дураки и дороги или комплексная - дураки на дороге) - максимальное количество ордеров 50 и в пятничное уменьшение плеча (если память не подводит).

Цитата

Робофорекс с странным предложением плеча до бесконечности.

:-o Опачки что то я упустил, надо глянуть ....

[Dimprog]

У робофорекса 2 центовика
1. Копия альпари с 4 знаками- фиксированный спред. Это для роботов. Движение не большое, но и просадок не будет.
2. Пятизнак, но с ограничением мин. ордера в 0.1 и спреды плавающие там ппц , например, во время полетов недавно британца доходили до 130. =))
Сделки выносятся зачастую магическими асками и бидами, тиково прыгающими на 100 пунктов против тренда >0Плечо там до 1000 везде. 700,888,1000
5 знак там чисто для скальпинга.

[Danial]

Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему советник не ставит тейк-профит в сделках? У меня несколько счетов на центовике Forex4you, удаленный MyFXVPS. Пытался перезагружать терминалы, устанавливал новые, но не помогает. На некоторых парах сов отказывается ставить тейк (eur/cad, eur/aud и др.), а на остальных ставит исправно. При этом никаких ошибок не выдаёт. На монитирингах Alastar и Ilnur тейки стоят.
Я предполагаю, что проблема может быть в брокере, счёте или ВПС, но не знаю, как это проверить и исправить. Отчего вообще может зависит выставление тейка? Заранее благодарю!

Изменено 7 июня, 2016 пользователем Danial

[gars]

Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему советник не ставит тейк-профит в сделках? У меня несколько счетов на центовике Forex4you, удаленный MyFXVPS. Пытался перезагружать терминалы, устанавливал новые, но не помогает. На некоторых парах сов отказывается ставить тейк (eur/cad, eur/aud и др.), а на остальных ставит исправно. При этом никаких ошибок не выдаёт. На монитирингах Alastar и Ilnur тейки стоят.
Я предполагаю, что проблема может быть в брокере, счёте или ВПС, но не знаю, как это проверить и исправить. Отчего вообще может зависит выставление тейка? Заранее благодарю!

Странно.. ВПС точно не при чем. Попробуйте на проблемные пары поставить 4.4.6 от Gars (см.вложение) не меняя настройки.

TrioDancer_4.4.6_от_Gars.ex4
TrioDancer_4.4.6_от_Gars.mq4

[ilnur17021992]

Этот советник, с минимальными переделками а-ля 4.4.6 от Gars шикарно подходит для роли Суперсеточника с повышенными рисками и неимоверной отдачей. На центовике в Альпари я получал доходности 8-35% в день! Слил 1,5 раза.

Это он?

Странно.. ВПС точно не при чем. Попробуйте на проблемные пары поставить 4.4.6 от Gars (см.вложение) не меняя настройки.

[gars]

Это он?

Да.

[ilnur17021992]

Это он?

Да.

Посмотрел мельком, результат сверх прибыли увеличенные в разы лотности и лот эскспы, получается рулетека :-?
Я предпочитаю более консервативные настройки, рассчитанные на долгосрок :)

---

Добавлено: 07-06-2016 07:49:13

---

для минимизации рисков следует выбирать валютные пары, график которых должен минимально совпадать (eur/aud, gbp/cad, usd/jpy и т.д.) К примеру если одна валюта просидает, то другая вытаскивает и снижает убытки. Такой принцип работает, если позволяет депозит. К примеру, вместо использования 0,03 лота на одной валюте, лучше применить 0,01 лота на трех парах. Еще риски снижает установка советника на ночь (к примеру, с 01 до 06) и настройка OSO c двумя стратегиями вместо трёх.
Как итог, оптимальные настройки для стабильной работы советника:

1) Некоррелируемые валютные пары;
2) Торговля ночью;
3) Использование двух стратегий вместо трёх;
4) Включение OSO.

В таком порядке советник работает более стабильно, хотя также показывает хорошие результаты.

Для диверсификации рисков разбил пары на 7 блоков, в основе каждого блока лежат основной можор + 2 некоррелируемые между собой и основным можором валютные пары
Получилось как то так, расчеты делались с помощью калькулятора корреляции валют

Снимок.PNG

Изменено 7 июня, 2016 пользователем ilnur17021992

[gars]

Это он?

Да.

Посмотрел мельком, результат сверх прибыли увеличенные в разы лотности и лот эскспты, получается рулятека :-?
Я предпочитаю более консервативные настройки, рассчитанные на долгосрок :)

Вай нот? Если рулетка будет с положительным мат.ожиданием.
Насчет консервативных настроек. Ходил я и в эту сторону. Сетка = слив рано или поздно. НЕТ ВАРИАНТОВ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ! И до него нужно постараться вывести вложенный депо.
На моем центовике за две недели не хватило 5% вывести чтобы отбить депо. И то я умышленно оставил работать сову на выход ежемесячных новостей по безработице. Заранее было почти ясно, что вынесет.
Лотность.
0,15 на 1000дол выбрана не случайно. Тестил начиная от 0,01 до 0,5. Сначала количество сливов увеличивается, но при примерно 0,15 наступает оптимальное соотношение доходность/кол-во сливов. Я в самом начале пути этого исследования, но опыт позволяет предполагать успешность выбранного направления.

[Danial]

Для диверсификации рисков разбил пары на 7 блоков, в основе каждого блока лежат основной можор + 2 некоррелируемые между собой и основным можором валютные пары
Получилось как так, расчеты делались с помощью калькулятора корреляции валют

Огромное, человеческое спасибо. Я сам не догадался :)
Моя идея в следующем: на 500 USD 0.01 лота на 1 стратегию в одну сторону. Итого, при включенном OSO и 2 стратегиях на каждую пару 1 000 USD. Оптимально взять 3 пары на 3 000 USD - получается стабильная консерва на долгосрок. Для увеличения риска можно взять не 500, а 300 USD, к примеру, и посмотреть, что получится. В любом случае лучше открывать несколько счетов, чтобы не слилась вся сумма разом. Для уменьшения риска можно включить индикатор новостей; для увеличения доходности можно поставить Delay 1.
P.S. наиболее агрессивные пары - связанные с фунтом (самая большая просадка), поэтому лучше поставить с такими парами менее рискованные валюты.