[open source] [Советник] Trio Dancer

[Alastar]

На следующей неделе поставлю отдельный комп под тесты, готов присоединиться

---

Добавлено: 25-05-2016 15:11:05

---

Сегодня опять косяк по новостям. На одном демо-счете по новостям отключился (при этом закрылись все сделки на всех парах в +, новых не открывает), на втором демо открывает сделки и до новостей и после и на центовом счету тоже самое. Настройки везде проверил, по новостям везде одинаковые. В чем может быть причина никак не пойму((( Может кто подсказать?

Сетку строить продолжает, или нулевой ордер открывает? Скрины есть?

[Konar]

Продолжает

Новости.jpg

[Alastar]

Продолжает

А что не должен?

[Старик]

Планируется ли тестирование бота? Где сэты?
Коллеги, те кто тестируют выложенного бесплатно бота, не желают ли результаты хоть каких-то тестов выкладывать в топик?

Может я не внимателен, но эта разработка точно должна быть в Лаборатории, а не в Архиве?

Коллеги, очень прошу тех, кто тестирует бота и, говорят, крайне довольны результатами, обязательно ими делиться в топике.
Потому что прямо напрашиваются репрессии за пассивность.

[Serzhik]

Продолжает

Дело в том что стандартная идея использовать новостной фильтр в мартинботах подразумевает запрет на выходе новостей открытия новых сделок, продолжая сопровождать старые открытые сетки ордеров. Идея полность останавливать торговлю не прижилась, так как ведёт к ускорению слива.
Но это не мешает вам поэкспериментировать вручную.

---

Добавлено: 25-05-2016 18:03:14

---

Планируется ли тестирование бота? Где сэты?
Коллеги, те кто тестируют выложенного бесплатно бота, не желают ли результаты хоть каких-то тестов выкладывать в топик?

Может я не внимателен, но эта разработка точно должна быть в Лаборатории, а не в Архиве?

Коллеги, очень прошу тех, кто тестирует бота и, говорят, крайне довольны результатами, обязательно ими делиться в топике.
Потому что прямо напрашиваются репрессии за пассивность.

Бот не простой и сеты к нему не легче, необходим хотя какой то вменяемый форвард. Сетов можно выложить хоть миллион, но какой от них будет толк? Это не математический сеточник, им можно торговать по разному. И любой параметр может быть убийственный для другой стратегии. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Serzhik

[Konar]

Продолжает

А что не должен?

Вы спросили - "Сетку строить продолжает, или нулевой ордер открывает? Скрины есть?"
Я ответил - "продолжает", в смысле продолжает строить сетку, нулевых ордеров не открывал

Продолжает

Дело в том что стандартная идея использовать новостной фильтр в мартинботах подразумевает запрет на выходе новостей открытия новых сделок, продолжая сопровождать старые открытые сетки ордеров. Идея полность останавливать торговлю не прижилась, так как ведёт к ускорению слива.
Но это не мешает вам поэкспериментировать вручную.

Так в том-то и дело, что открывал новые на новостях

[Alastar]

Спойлер

Продолжает

А что не должен?

Вы спросили - "Сетку строить продолжает, или нулевой ордер открывает? Скрины есть?"
Я ответил - "продолжает", в смысле продолжает строить сетку, нулевых ордеров не открывал

Продолжает

Дело в том что стандартная идея использовать новостной фильтр в мартинботах подразумевает запрет на выходе новостей открытия новых сделок, продолжая сопровождать старые открытые сетки ордеров. Идея полность останавливать торговлю не прижилась, так как ведёт к ускорению слива.
Но это не мешает вам поэкспериментировать вручную.

Так в том-то и дело, что открывал новые на новостях

А что в мануале написано по поводу новостей? (TrioDancer.txt) Изменено 25 мая, 2016 пользователем Alastar

[Serzhik]

Продолжает

А что не должен?

Вы спросили - "Сетку строить продолжает, или нулевой ордер открывает? Скрины есть?"
Я ответил - "продолжает", в смысле продолжает строить сетку, нулевых ордеров не открывал

Продолжает

Дело в том что стандартная идея использовать новостной фильтр в мартинботах подразумевает запрет на выходе новостей открытия новых сделок, продолжая сопровождать старые открытые сетки ордеров. Идея полность останавливать торговлю не прижилась, так как ведёт к ускорению слива.
Но это не мешает вам поэкспериментировать вручную.

Так в том-то и дело, что открывал новые на новостях

Я вас не понимаю, так открывал или не открывал?

[Konar]

В приложении написано:
- Индикатор новостей
- AvoidNews : True/False (Включить/выключить индикатор новостей)
- UtimeDo: Время в минутах до начала новости, когда советник перестает открывать новые ордера (сетку строить продолжает)
- UTimePosle: Время в минутах после новости, когда советник перестает открывать новые ордера (сетку строить продолжает)
- UOffset: Смещение GMT. Если время брокера GMT +3, задаем в UOffset "3".
- VHigh, VMedium, VLow: True/False. (Важность новостей, которые советник учитывает при торговле.)

Только я уже сам запутался.
на скрине видно, что в 17-00 и 18-00 открывались новые ордера (как мне кажется) или это строилась сетка, до этого были открытые ордера на buy и sell - значит строилась сетка? Т.е. не будет строиться если по какому нибудь танцору 0 ордеров, а по которому есть ордера будет достраиваться сетка?

Изменено 25 мая, 2016 пользователем Konar

[Старик]

Планируется ли тестирование бота? Где сэты?
Коллеги, те кто тестируют выложенного бесплатно бота, не желают ли результаты хоть каких-то тестов выкладывать в топик?

Может я не внимателен, но эта разработка точно должна быть в Лаборатории, а не в Архиве?

Коллеги, очень прошу тех, кто тестирует бота и, говорят, крайне довольны результатами, обязательно ими делиться в топике.
Потому что прямо напрашиваются репрессии за пассивность.

Бот не простой и сеты к нему не легче, необходим хотя какой то вменяемый форвард.
Сетов можно выложить хоть миллион, но какой от них будет толк? Это не математический сеточник, им можно торговать по разному.
И любой параметр может быть убийственный для другой стратегии.

ОК.
Подумав, что это весьма непростой бот для мультивалютных торгов, соглашусь, что наработка пакетов сэтов для него дело очень сложное.
Но, тем не менее, осмысленно двигаться вперед надо - потому что если просто согласиться с тем, что бот сложен и страсть как мультивалютен, то х.з. что с ним и делать.
Бот как бы есть и потенциал как бы есть - а что с ним делать, х.з.

Какой-то форвард в смысле тесты онлайн дело крайне длительное, а онлайн разработка ММ так вообще может затянуться на годы.
Подбирать сэты в тестах онлайн это очень тоскливое дело с совершенно негарантированным результатом.

Насколько понимаю, надо применять нечто вроде подхода велораптора - длительная оптимизация сэтов по парам с выработкой ММ и последующим формированием пакетов сэтов.
Плюс детальное описание параметров бота и их взаимосвязей, чтобы по возможности исключить глупые ошибки в длительных тестах.
Тогда и форвард онлайн станет более осознанным и будет подтверждать или не подтверждать некие плановые результаты/ожидания от конкретных наборов сэтов.
Нет?

[Dimprog]

Планируется ли тестирование бота? Где сэты?
Коллеги, те кто тестируют выложенного бесплатно бота, не желают ли результаты хоть каких-то тестов выкладывать в топик?

Не сочтите пост резким, но мы не на той стадии.
Я перебрал весь код, посмотрел что сделал автор модификаций, направление мысли верное, но он делал прежде всего для себя и по своим убеждениям.
Все изменения направлены на то, что бы затормозить агрессивность мартина. Я считаю что сейчас тестирование сетов делать рано, а нужно начинать обсуждение по функциям и предложениям.

К примеру введена функция автошага и тейк профита. Берется интервал дневок потом усредняется и делится.

Спойлер

double rng=(iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,i)-iLow(Symbol(),PERIOD_D1,i));
sum_rng+=rng;
}
avg_rng = (sum_rng/Point)/Days;
Step_Keroncong = NormalizeDouble(avg_rng/3+TakeProfit,0);
Step_Jaipong = NormalizeDouble(avg_rng/3+TakeProfit,0);
Step_Tortor = NormalizeDouble(avg_rng/3+TakeProfit,0);
TakeProfit = NormalizeDouble(Step_Keroncong/10,0);

Что протестит тут простой пользователь, который не работает с кодом? только True/False. Но прежде чем выходить на тесты сетов как мне кажется было бы разумным подумать о 4 вещах
а) подходит ли /3 для всех пар или может быть это все таки вынести в extern или сделать более гибким
б) нужна ли эта функция в виде (да/нет).
в) стоило ли сюда выносить TakePrift
г) вводя autogrid - мы по сути задаем динамичный пипс. Это очень пассивный пипс по дневкам, но есть и другие варианты по истории последних баров.

Объясню. При работе в боковике - или на равномерных скачках роботу лучше меньше шаг. Он больше откроет и больше заработает. А вот на длинных трендах вверх-вниз функция как раз будет полезна тем, что растянет шаг.

Без этих обсуждений по сетам делать нечего пока.

[Serzhik]

Только я уже сам запутался.
на скрине видно, что в 17-00 и 18-00 открывались новые ордера (как мне кажется) или это строилась сетка, до этого были открытые ордера на buy и sell - значит строилась сетка? Т.е. не будет строиться если по какому нибудь танцору 0 ордеров, а по которому есть ордера будет достраиваться сетка?

По вашему скрину видно только продолжение построения двойной сети (по двум стратегиям), новых нулевых (или начальных) ордеров никаких там нет. Пожалуйста, изучите ещё внимательно классический мартингейл на форексе.

[Konar]

Т.е. не будет строиться если по какому нибудь танцору 0 ордеров, а по которому есть ордера будет достраиваться сетка?

Старую сетку строить продолжает, новую не открывает.
ПС проверьте: 1) установлен ли индикатор новостей в терминале (без него бот будет строить новую сетку) 2) включен ли фильтр новостей в настройках

Индикатор установлен, фильтр новостей включен



Serzhik, спасибо, изучаю помаленьку, не всё сразу в голове встаёт на своё место.
Спасибо всем за разъяснения! Изменено 25 мая, 2016 пользователем Konar

[Alastar]

К примеру введена функция автошага и тейк профита. Берется интервал дневок потом усредняется и делится.

Спойлер

double rng=(iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,i)-iLow(Symbol(),PERIOD_D1,i));
sum_rng+=rng;
}
avg_rng = (sum_rng/Point)/Days;
Step_Keroncong = NormalizeDouble(avg_rng/3+TakeProfit,0);
Step_Jaipong = NormalizeDouble(avg_rng/3+TakeProfit,0);
Step_Tortor = NormalizeDouble(avg_rng/3+TakeProfit,0);
TakeProfit = NormalizeDouble(Step_Keroncong/10,0);

В последней версии расчет немного изменился в правильную сторону

Спойлер

	
        avg_rng = (sum_rng/Point)/Days;
	double Step = NormalizeDouble(avg_rng/3,0);
	Step_Keroncong = Step;
	Step_Jaipong = 	 Step;
	Step_Tortor =    Step;
	TakeProfit = NormalizeDouble(Step/5,0);

[gars]

Ну, докладываю о своих исследованиях.

Во-первых, очень жду описание. Нет ясности по каким сигналам входим в рынок в первый раз, например. И еще много черных пятен. Было бы очень полезно ознакомиться.

Сегодня начал тестирование 4.4.6 версии совы с любезно добавленной Serzhik функции фиксации установленного дневного профита в %% и "засыпания" после этого. На тестере работает. Посмотрим завтра в реале.

Теперь о системе моей работы с советником.
Моя цель - получить максимальную доходность с минимальным количеством сливов. О работе вообще без сливов речи не идет. При этом я постарался максимально упростить сам советник и настройки. Так, я полностью отказался от третьего танцора, полностью заблокировав его. Оставшиеся два всегда работают в противофазе. Не понимаю зачем нужен третий.
Я не использую фильтрацию мувингом первого входа.
Не использую никаких видов стопов.
Не ограничиваю максимальное количество позиций танцоров.
Не использую фильтры по времени работы.
Не использую фильтры по новостям.
Не использую трейлинги.
БазЛотЛевел у меня =1.
Использую АвтоГридСтепЭндПрофит (1/3 и 1/5). Шаг и тейк пляшут от ATR.
Множитель дистанции =1.
Уровень базовой дистанции =1.
Мультипликатор Мартина =2.
Рабочий таймфрейм - минутки.
Использую манименеджмент 0,05 лота на 1000 долларов.
При таких настройках на EURUSD я получил 4000% годовых прибыли при сливах примерно 1-2 раза в месяц.
Ежедневная прибыль 10-15% с лихвой компенсирует сливы.
Но это все в тестере.
Открыл в Альпари центовый счет с плечом 1:500, положив 10 баксов. Это аналог 1000дол.
Пока за два дня вывел 25% прибыли на вложенную сумму. просадка при этом 6%.
Мониторинг этого счета можно наблюдать здесь https://www.myfxbook.com/members/garsik/alpari-nano-demo/1641957
Кроме того, открыл в Альпари демку ESN с плечом 1:1000. Там те-же настройки и аналогичная ситуация. Только выводить с демки нет возможности. Поэтому буду добивать его как есть до слива. Заодно посмотрим преимущества плеча 1000.
Мониторинг этого счета тут https://www.myfxbook.com/members/garsik/alpari-esn-demo-trio/1641962

Что я считаю нужно добавить в советнике. Следующий функционал:
1) Настройку с выходом по дневному профиту в %% и остановкой торговли после этого (сделано в версии 4.4.6)
2) Настройку с возможностью выбора количества лотов на 10000дол в режиме ММ.
3) Настройку с возможностью выбора шага сетки в ATRах.
4) Настройку с возможностью выбора тейк-профита в ATRах.
5) Настройку с указанием минимальной маржи в %%, при которой входим в первую позицию.

Готов участвовать в тестировании.

Изменено 25 мая, 2016 пользователем gars

[Dimprog]

В последней версии расчет немного изменился в правильную сторону

Ну я не говорил, что было не правильно ), напротив, хотел бы все таки поговорить о том, что если выходить на исторические тесты и оптимизацию (которая на годовых интервалах с малым шагом занимает катастрофически много времени). то может быть для простых пользователей (которые не меняют код), сделать настройки гибкими и вынести их. А так же подумать стоит ли автосетку завязывать с тейкпрофитом жестко. Возможно у людей появятся идеи как вычислить шаг и профит может быть ещё более точнее к прибыльности.

[gars]

В последней версии расчет немного изменился в правильную сторону

Ну я не говорил, что было не правильно ), напротив, хотел бы все таки поговорить о том, что если выходить на исторические тесты и оптимизацию (которая на годовых интервалах с малым шагом занимает катастрофически много времени). то может быть для простых пользователей (которые не меняют код), сделать настройки гибкими и вынести их. А так же подумать стоит ли автосетку завязывать с тейкпрофитом жестко. Возможно у людей появятся идеи как вычислить шаг и профит может быть ещё более точнее к прибыльности.

Сообщением ранее я тоже об этом говорил. Поддерживаю вынос настроек ММ, шага в ATR и тейк-профита в ATR.

[Serzhik]

Планируется ли тестирование бота? Где сэты?
Коллеги, те кто тестируют выложенного бесплатно бота, не желают ли результаты хоть каких-то тестов выкладывать в топик?

Может я не внимателен, но эта разработка точно должна быть в Лаборатории, а не в Архиве?

Коллеги, очень прошу тех, кто тестирует бота и, говорят, крайне довольны результатами, обязательно ими делиться в топике.
Потому что прямо напрашиваются репрессии за пассивность.

Бот не простой и сеты к нему не легче, необходим хотя какой то вменяемый форвард.
Сетов можно выложить хоть миллион, но какой от них будет толк? Это не математический сеточник, им можно торговать по разному.
И любой параметр может быть убийственный для другой стратегии.

ОК.
Подумав, что это весьма непростой бот для мультивалютных торгов, соглашусь, что наработка пакетов сэтов для него дело очень сложное.
Но, тем не менее, осмысленно двигаться вперед надо - потому что если просто согласиться с тем, что бот сложен и страсть как мультивалютен, то х.з. что с ним и делать.
Бот как бы есть и потенциал как бы есть - а что с ним делать, х.з.

Какой-то форвард в смысле тесты онлайн дело крайне длительное, а онлайн разработка ММ так вообще может затянуться на годы.
Подбирать сэты в тестах онлайн это очень тоскливое дело с совершенно негарантированным результатом.

Насколько понимаю, надо применять нечто вроде подхода велораптора - длительная оптимизация сэтов по парам с выработкой ММ и последующим формированием пакетов сэтов.
Плюс детальное описание параметров бота и их взаимосвязей, чтобы по возможности исключить глупые ошибки в длительных тестах.
Тогда и форвард онлайн станет более осознанным и будет подтверждать или не подтверждать некие плановые результаты/ожидания от конкретных наборов сэтов.
Нет?

Оптимизация сета по истории важна, как и в любом мартине, но здесь она сложнее, потому что количество входов на полядки выше чем в Велосирапторе, плюс тестер не может эти входы повторить, вот почему то не повторяет и всё, видимо есть особенности индикаторных входов, особенно если дать боту всю волю и возможность по этим входам.
Даже если сделать простой дефолтный сет, он будет отличаться от реальной торговли. К тому же торговля по дефолту низкодоходна, но все равно опасна, лично у меня нет к ней интереса, но сделать дефолтный сет и выложить бектест с начала 2014 года не сложно, толко будет ли это кому то интересно, есть же мониторинг в роботесте оригинальной версии. Новая сделает больше, но и просадка будет повыше. Мой смысл оптимизации немного другой.... гораздо более сложный и непрерывный.

---

Добавлено: 25-05-2016 20:08:54

---

В последней версии расчет немного изменился в правильную сторону

Ну я не говорил, что было не правильно ), напротив, хотел бы все таки поговорить о том, что если выходить на исторические тесты и оптимизацию (которая на годовых интервалах с малым шагом занимает катастрофически много времени). то может быть для простых пользователей (которые не меняют код), сделать настройки гибкими и вынести их. А так же подумать стоит ли автосетку завязывать с тейкпрофитом жестко. Возможно у людей появятся идеи как вычислить шаг и профит может быть ещё более точнее к прибыльности.

Сообщением ранее я тоже об этом говорил. Поддерживаю вынос настроек ММ, шага в ATR и тейк-профита в ATR.

Я тоже надеюсь что возможность регулирования автостепгридаипрофита от АДР будет настраваемая, эта идея имеет право развиваться, хотя я например пока даже ни тестил, ни пробовал её.

---

Добавлено: 26-05-2016 13:33:51

---

Нет ясности по каким сигналам входим в рынок в первый раз, например. И еще много черных пятен. Было бы очень полезно ознакомиться.

Подробной информации нет нигде, вот только что нашёл из описаний:

Цитата

В алгоритме советника используются стандартные индикаторы МТ4 – Stochastic, CCI, набор скользящих средних, MACD, RSI. На графике эти индикаторы естественно не отображаются. По пересечению скользящих средних советник выявляет смену тренда. Осцилляторы используются для определения состояния перепроданности/перекупленности.

Цитата

В составе советника присутствуют три различные стратегии, но входе тестов выяснилось, что две из них очень схожи и ордера открываются на небольшом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону. Третья стратегия явно контр трендовая, так как практически всегда открывается против тренда. Стратегии состоят из двух скользящих средних с периодом 9 и 5, Стохастика, RSI, ССI.

Изменено 26 мая, 2016 пользователем Serzhik

[Konar]

Поставил мониторинг три демо-счета с разными настройками(чтобы не повторялись с ilnur17021992):
два Н1
Trio_Del60_Step1_LotEx2
Trio_Del1_Step1_LotEx2
один М1 с отключенным Tortor_Del1_Step1_LotEx2_AutoGrid=true
Нужно выкладывать? И... или с какими настройками нужно?

P.S.: Есть ещё на центовом 100$ Del1_Step3_Lot1.5

Изменено 26 мая, 2016 пользователем Konar

[gars]

Эх, еще бы фильтр вход в позицию по уровню маржи в %%... Тогда не надо высчитывать количество позиций. Да их точно и не рассчитаешь. И бывает ситуация - усреднились под завязку на пределе маржи. Чуть движение против нас, особенно на плече 1000, и стоп аут. А так, поставил в настройку 300-400% предельный уровень маржи и не паришься. Я в своих совах использую такую настройку.

[ilnur17021992]

Планируется ли тестирование бота? Где сэты?
Коллеги, те кто тестируют выложенного бесплатно бота, не желают ли результаты хоть каких-то тестов выкладывать в топик?

Тестирование активно ведётся, отдельно по параметрам

---

Добавлено: 26-05-2016 18:48:33

---

Поставил мониторинг три демо-счета с разными настройками(чтобы не повторялись с ilnur17021992):
два Н1
Trio_Del60_Step1_LotEx2
Trio_Del1_Step1_LotEx2
один М1 с отключенным Tortor_Del1_Step1_LotEx2_AutoGrid=true
Нужно выкладывать? И... или с какими настройками нужно?

P.S.: Есть ещё на центовом 100$ Del1_Step3_Lot1.5

Небольшой отчёт:
- Сегодня на USD/CAD на нисходящем тренде вариант с LotExponent=2 дал наибольшую просадку (41%), так что этот вариант исключается из тестирования.

- так же по результатам наихудшие пары для этого бота: aud/usd usd/cad nzd/usd

- варианты с включенным фильтром новостей показывают наилучшие результаты

- протестировал новую версию 4.4.6, поставил ограничение 2% прибыли в день (чтоб бот нечаянно не заработал всех денег мира), в итоге как полагается набил 2% к депо, закрыл все сетки по тейку и ушёл в сон в ожидании след торгового дня
Тесты продолжаются... Изменено 26 мая, 2016 пользователем ilnur17021992

[Dimprog]

Я конечно версию 4.6 не видел, но что то я не заметил ни в трио3.1 ни в модификации вразумительных индикаторных входов, кроме входа по RSI 30-70, что кстати не совсем корректно к сильно волонтильным парам т.к. там RSI порой очень часто цепляет эти границы.Если я правильно понял код там вообще цирк, ждем свечу по таймфрейму и торгуем по быстрым условиям.

Насколько я понимаю была хакнута какая то EDU версия, внутри которой присутствовал платный индюк Volume8, коды идентичны, но в упор не вижу привязки к этому индюку в коде. Поправьте меня если не так.

Вот к примеру
ihigh_1128 = iHigh(Symbol(), 0, 1); максиум
ilow_1136 = iLow(Symbol(), 0, 2); минимум
G_bid_320 = Bid;
G_ask_328 = Ask;
if (ihigh_1128 > ilow_1136) {
if (iRSI(NULL, Period, 14, PRICE_CLOSE, 1) > 30.0 полетели торговать

Причем Period появился в модификации, раньше там вообще жестко стоял H1 (кстати о рекомендациях на сайте торговать на М30)

[Serzhik]

Ребята, вы "попридержите коней" используя лотэкспонент 2. Да, в тестере он делает деньги как печатный станок, но и крайне опасен, слив придет быстро. Я хочу напомнить что здесь два года назад задумывался такой эксперимент, заработать больше чем слить, только с Иланом. Около месяца рынок позволял это, затем рынок стал больше забирать чем давать. Тогда тоже возникла идея 1-2% в день и отдыхать до следующего рабочего дня, и она в перспективе провалилась. Автор использовал лотэксп 3, и совсем не понимал опасность высокого лотэкспа, глаза радовала только быстрая и хорошая прибыль.
Рынок не даст так просто хорошо заработать на мартине, небходимо постоянно вносить изменения в сеты и внтмательно выбирать пары для торговли. И ещё, погоняв бот несколько дней на демо нельзя делать выводы о пригодности или непригодности пары и сета для неё.

[Alastar]

Посмотрел тут на досуге стратегии и вот какой бред мы емеем.

Jaipong: RSI > 30 и High1 > Low2 - продаем. В противном случае смотрим только на RSI и если он ниже 70 - покупаем.
Keroncong: Если iClose2 > iClose1 - продаем. В противном случае никуда не смотрим и покупаем.
Tortor: iClose2 > iClose1 и RSI > 30 - продаем. В противном случае смотрим только на RSI и если он ниже 70 - покупаем.

Keroncong_Strategy.png
Jaipong_Strategy.png
Tortor.png

Изменено 26 мая, 2016 пользователем Alastar

[Serzhik]

Я конечно версию 4.6 не видел, но что то я не заметил ни в трио3.1 ни в модификации вразумительных индикаторных входов, кроме входа по RSI 30-70, что кстати не совсем корректно к сильно волонтильным парам т.к. там RSI порой очень часто цепляет эти границы.Если я правильно понял код там вообще цирк, ждем свечу по таймфрейму и торгуем по быстрым условиям.

Никто никогда не говорил об уникальности входов бота, условия достаточно примитивны,RSI, Macd, стохастик и пересечение машек, и всё это на том ТФ который стоит в терминале, поэтому я использую только Н1 и небольшой тейк, тогда входы получаются более удачными. На днях был четырехчасовой рост фунта, так вот за это время бот открыл 23 сделки в бай и сразу закрыл их все по тейку, но вот такие посадки по тренду получаются не всегда.
А так вы правы, с отключенным OSO бот выбрасывает ордера как пулемёт, одновременно, как в одну сторону, так и в разные. Бот создавался под разгон, с соответствующими рисками.