[open source] [Советник] Trio Dancer

[Serzhik]

В версии TrioDancer_4.4.6 by Gars_STRICT чертовски не хватает фильтра для входа в позиции танцоров по уровню маржи в %%. Имея такую функцию, можно было бы в настройках поставить этот уровень, например, равным 400%. И не нужно было бы бояться, что перегрузим депо. Особенно это важно при использовании нескольких пар на одном терминале. И не нужно было бы заморачиваться с заданием количества позиций на танцора или лотов.

Ваша идея понятна, только если хотите зарабатывать ограничивая бот по уровню маржи вы лишитесь массы прибыли, но совсем не обезопасите себя от слива, если мы говорим о мультиторговле. И к сожалению это сложно протестировать.
Точно так же можно ограничивать бота после достижения определенной просадки (а это даже важнее маржи, которая зависит от плеча), но и это даже спорно, если одна пара висит в просадке запрещать другим зарабатывать и компенсировать эту просадку - не рационально. И даже паре висящей в просадке запрещать зарабатывать это грех (торговать по тренду, если конечно у вас не большой тейк), ограничьте ей колена и все, руками.
Нельзя в бота впихнуть невпихуемое. За ботом с мартином нужен только собственный глаз... и собственные руки. Изменено 12 июня, 2016 пользователем Serzhik

[Alastar]

Эксперимент из 1 поста провалился. Брокер не дает открывать больше ордеров :(
Попробую остановить торговлю на нескольких низко доходных парах.

---

Добавлено: 13-06-2016 15:02:25

---

Обновил версию советника в 1 посте. Фикс всех известных мне багов.
Из важного.
1. Проскальзывание цены от ТП. К примеру наш ТП 5 пунктов, а цена выстреливает больше чем на 5 пунктов в сторону профита, когда советник еще не успел выставить ТП. Соответственно возникает ошибка. Выход: закрытие ордера.
2. Переписал и упростил функцию OrdersSideOptimize. Она была страшная, большая и не понятная, иногда блокировала открытия, там где не надо было этого делать. Теперь все ок.
3. Фикс проверки ТП. Если стратегия отключна, то ТП не проверяется. Проблем с модификацией ТП на одинковых валютных парах быть не должно.
4. Удалил трал.
5. Оставил 1 параметр Slippage на все стратегии.
6. DepositAutoMM: автоматический расчет лота. Кол-во базовой валюты на лот 0,01. 0(ноль) = отключено.
И другие мелкие корректировки.

Советую использовать только последнюю версию советника (из 1 поста темы). Другие версии, которые Вы можете найти в этой ветке могут работать не корректно!
Всем профита! ;) Изменено 13 июня, 2016 пользователем Alastar

[Danial]

Всем привет! Еще раз спасибо Alastar за проделанную работу. Предполагаю, новый бот лучше всех предыдущих версий.

Решил поделиться своими наблюдениями:

1. На своих счетах выключил параметр OSO. Заметил такую закономерность - если первый ордер по одной стратегии открывает в Buy и параметр OSO включён, то второй ордер по второй стратегии открывает сделку в Sell даже если сигнал по второй стратегии показывает на buy. Таким образом, вместо того, чтобы исключить просадку, она возникает намного чаще. Было бы замечательно сделать так, чтобы при включённом OSO ордер по второй стратегии отрывался в противоположном направлении только если есть сигнал в этом направлении.
2. Планировал уменьшить просадку за счёт установки бота на несколько некоррелируемых валютных пар. Однако этот подход не работает, если валютных пар больше двух. Получается, что чем больше пар, тем выше шанс получения просадки, а не наоборот. К примеру, на одном из счетов у меня было 4 пары, 1 из которых EUR/NZD - за счёт просадки по этой паре весь счёт слился. Кроме того, на таких счетах, как правило держится постоянная просадка, которая не дает фиксить прибыль и фактически приводит к убыточности счёта. Как вывод: более прибыльный способ - установка на 1, 2 валютные пары и открытие нескольких счетов с разными парами, чем 1 счёт с несколькими парами.
3. Для торговли достаточно 2 стратегий. При чём, как мне кажется, стратегия keronsong работает на откате, поэтому ее лучше совмещать с другими стратегиями. В идеале должно быть так: бот открывает в Buy по одной стратегии, цена идет в другую сторону и keronsong открывает сделки в Sell. Но такой подход может работать с H1, H4, на минутках об индикаторах сложно говорить.

Итог: на данный момент использую стандартные настройки от Мерлина (множитель 1,8 и 2) на 1, 2 валютные пары на счёт, 2 стратегии из трёх. ММ - 0,01 лота на 500 USD по каждой стратегии на 1 валютную пару. К примеру, 0.01 лота на одной паре с депо 1 000.

[gars]

Расскажу и о своих наблюдениях.
1. Как говорил раньше, я заблокировал третьего танцора. А первые два в режиме OSO всегда работают на встречу друг другу. Т.о. куда бы ни пошла цена, фиксим прибыль. Если цена идет далеко, то в попутном направлении постоянно выставляются и фиксятся в прибыль тейки. А другая сторона усредняется. Работаю на минутках. мультипликатор =2. ADR, работающий на дневках заменил на ATR на минутках. В случае всплеска волотильности он хорошо оперативно увеличивает шаг сетки.
2. По поводу мультивалютности много раз высказывался. Не вижу смысла включать в один терминал несколько пар, множа риск краха кратно при этом. Только одна пара. Вопрос какая. Я делаю так. В терминале у меня 6 пар максимально некорелируемые и низкоспредовые. Все нормально заблокированы. На всех настроен индикатор новостей по всем трем уровням важности. Пару раз в день просматриваю все пары и визуально выбираю ту, где ночное окно без новостей длиннее. Это хорошо видно визуально. И включаю эту пару в работу с лотом 0,15 на 1000дол. За 180 мин до ближайшей утренней новости программирую неоткрывание новых позиций. Только усреднение, по необходимости. За это время чаще всего удается выйти из рынка до новостей. И.т.д.

[Dimprog]

Господа вы меня простите, но я не зря спрашивал Аластара - будет ли он заниматься роботом. Мне лично это не нужно (в смысле сам робот), хотя я всегда допустим рад поделиться идеей или посмотреть код. Вы поймите, просто так без разработчика или знания кода, нормально обсуждать робота нельзя.
Вот допустим возьмем такую полезную функцию как торговля по профиту. Она замечательная, но Аластар когда её реализовывал, сделал как - оценил баланс и просадку счета к закрытым ордерам в истории. Функция работает правильно, но только для однопарой ситуации. Далее как я понял Аластар вообще решил не заморачиваться насчет мультипар и убрал динамичный меджик. Хотя ведь всего то

Спойлер

extern string mag1="EURUSD.m";
extern string mag2="GBPUSD.m";
extern string mag3="NZDUSD.m";
extern string mag4="EURGBP.m";
extern string mag5="USDCAD.m";

if(Auto_MagicNumber==TRUE)
{
if(Symbol()==mag1)
{
Fstrateg_magic=17771;
Sstrateg_magic=18881;
Tstrateg_magic=19991;
Alert(mag1+" magic установлен");
}

if(Symbol()==mag2)
{
Fstrateg_magic=17772;
Sstrateg_magic=18882;
Tstrateg_magic=19992;
Alert(mag2+" magic установлен");
}

if(Symbol()==mag3)
{
Fstrateg_magic=17773;
Sstrateg_magic=18883;
Tstrateg_magic=19993;
Alert(mag3+" magic установлен");
}

if(Symbol()==mag4)
{
Fstrateg_magic=17774;
Sstrateg_magic=18884;
Tstrateg_magic=19994;
Alert(mag4+" magic установлен");
}

if(Symbol()==mag5)
{
Fstrateg_magic=17775;
Sstrateg_magic=18885;
Tstrateg_magic=19995;
Alert(mag5+" magic установлен");
}

}

А потом вообще развить тему через массив что бы подбирал номера по правилам.

Вот воткнете вы его допустим на две пары в запарках. А меджики встанут те что в обычном инте.

Что такое танцор. Три аболютно тупых мартина с разным заходом. Все , больше в коде ничего нет. Аластар причесал этот бред до более менее удобоваримого состояния, но не более того. Он только в последних сборках стал плюсовать комиссию и своп в двигающийся тейк. Разработчики даже этого не сделали. Не говоря о том, что у них прикручен цветастый индюк с волонтильностью, которую явно планировали использовать для направления тренда.

Возьмите три илиана - запустите с разным заходом - будет танцор. Начинать смотреть обычный мартин нужно классически
а ) - разные точки входа по правилам рынка
б) разумность открытия колен
в) определение типа разворотного профита.

Можно конечно использовать стратегии на том что есть, но лучше большинство раз правильно зайти и закрыться тейком чем усредняться на русском форексе со спредами до 200. Илиан и прочие мартины копают уже много лет, а тут нет ничего - заход, открытие колен, профит. Ну Аластар добавил обратный лот и динамический шаг + автопипсы. Но это не отличит этого мартина от других. Смотрите к примеру, он даже банально не может считать предпочтительное колено и профит по опыту торговли. А это катастрофически важно для каждой пары. Ведь это по сути дарит возможность не использовать оптимизацию в тестере.

Что хотел сказать. Аластар молодец, разработчки молодцы, но внутри код - шлак. Хотя тупо намолоть он может когда повезет. Изменено 21 июня, 2016 пользователем Dimprog

[Serzhik]

Возьмите три илиана - запустите с разным заходом - будет танцор. Начинать смотреть обычный мартин нужно классически
а ) - разные точки входа по правилам рынка
б) разумность открытия колен
в) определение типа разворотного профита.

Можно конечно использовать стратегии на том что есть, но лучше большинство раз правильно зайти и закрыться тейком чем усредняться на русском форексе со спредами до 200. Илиан и прочие мартины копают уже много лет, а тут нет ничего - заход, открытие колен, профит. Ну Аластар добавил обратный лот и динамический шаг + автопипсы. Но это не отличит этого мартина от других. Смотрите к примеру, он даже банально не может считать предпочтительное колено и профит по опыту торговли. А это катастрофически важно для каждой пары. Ведь это по сути дарит возможность не использовать оптимизацию в тестере.

Что хотел сказать. Аластар молодец, разработчки молодцы, но внутри код - шлак. Хотя тупо намолоть он может когда повезет.

А теперь подробнее распишите ваши идеи, не общими словами, а алгоритмами действий.

[Alastar]

Хотя тупо намолоть он может когда повезет.

Да. Тупо и если повезет. Менять входы и что-то еще делать, кроме фикса багов нет смысла. Эта сова только для разгона на центах, но не более.
Если что-то усложнять, то проще с нуля написать, чем в этом декомпиле копаться.

[Dimprog]

Да. Тупо и если повезет. Менять входы и что-то еще делать, кроме фикса багов нет смысла. Эта сова только для разгона на центах, но не более.
Если что-то усложнять, то проще с нуля написать, чем в этом декомпиле копаться.

Безусловно, поэтому я и написал людям которые стали делиться идеями, что бы они понимали о чем идет речь. Не более того.
Просто предупредил. Потому что люди используя готовый продукт зачастую не догадываются о подводных камнях. Например, знакомый ставил трио на 3 пары, думая что он там сам разбирается что к чему (это давно ещё было в том году). Декомпил нам дает понимание прежде всего изначальной идеи авторов, а она была следующая
Берем ключевые классические индикаторы, смотрим волонтильность, угадываем тренд тремя способами и заходим. Если не угадали - тогда выкручиваемся коленами до ММ.
Это была идея - но явно не код. Вот эту идею я в целом поддерживаю. А намолотить? Ну намолотить это особо кода не надо.
С праздником кстати.

Serzhik
Можно я отвечу на ваше ЛС тут. Все что я думаю о мартингейле - у меня в подписи. Я знаю хорошо казино и знаю как быстро там стали прикрывать максимальные серии на повышение. Тут прикрытия нет, все зависит лишь от ваших денег на депозите и честности ДЦ. Изменено 21 июня, 2016 пользователем Dimprog

[Serzhik]

Хотя тупо намолоть он может когда повезет.

Да. Тупо и если повезет. Менять входы и что-то еще делать, кроме фикса багов нет смысла. Эта сова только для разгона на центах, но не более.
Если что-то усложнять, то проще с нуля написать, чем в этом декомпиле копаться.

Тут ведь как, есть тупой бот, и есть умный начинающий программист Dimprog, но почему он никак не может сделать из тупого бота умного, кидая кучу идей?

---

Добавлено: 21-06-2016 18:42:00

---

Serzhik
Можно я отвечу на ваше ЛС тут. Все что я думаю о мартингейле - у меня в подписи. Я знаю хорошо казино и знаю как быстро там стали прикрывать максимальные серии на повышение. Тут прикрытия нет, все зависит лишь от ваших денег на депозите и честности ДЦ.

Ну чтож, отвечу и я вам, не надо бояться брокеров и больших депозитов, наши депозиты это ничто.
Не ищите подвохов, пытайтесь просто заработать.
Конский депозит не обязателен... Изменено 22 июня, 2016 пользователем Serzhik

[tatiana]

обратила внимание на следующий момент - в версии 4.4.3 бот проверяет условия на вход и открывает 1-й ордер сетки непосредственно в момент начала таймфрейма, на котором он установлен. В версиях 4.4.5 бот открывает этот 1-ордер сразу после предыдущего тейкпрофита. Все остальные ордера сетки выставляются правильно. Я правильно понимаю, что так и должно быть? или что-то не так??

время_открытия.png

Изменено 4 июля, 2016 пользователем tatiana

[Alastar]

обратила внимание на следующий момент - в версии 4.4.3 бот проверяет условия на вход и открывает 1-й ордер сетки непосредственно в момент начала таймфрейма, на котором он установлен. В версиях 4.4.5 бот открывает этот 1-ордер сразу после предыдущего тейкпрофита. Все остальные ордера сетки выставляются правильно. Я правильно понимаю, что так и должно быть? или что-то не так??

Давно я тут не был :) Если я правильно понял вопрос, то ответ ниже.
Delay_Jaipong: минимальный интервал в минутах между открытием первой позиции по стратегии Jaipong. 0 без задержек.
Delay_Keroncong: минимальный интервал в минутах между открытием первой позиции по стратегии Keroncong. 0 без задержек.
Delay_Tortor : минимальный интервал в минутах между открытием первой позиции по стратегии Tortor. 0 без задержек.

[tatiana]

Если честно, вообще не обращала внимания на этот параметр >:dт.е. , если я правильно понимаю, таймфрейм влияет только на время выставления следующих ордеров сетки? (кроме первого). Тогда все понятно.

[Serzhik]

Если честно, вообще не обращала внимания на этот параметр >:dт.е. , если я правильно понимаю, таймфрейм влияет только на время выставления следующих ордеров сетки? (кроме первого). Тогда все понятно.

В оригинальном Трио и всех последующих, сетка выстраивалась только на новой свече установленного таймфрейма.

[MIG32]

А кто знает, у Мерлин на мониторинге что за Trio Dancer уже больше двух лет исправно трудится? Он здесь есть (сов)?

[Старик]

MIG32, насколько помню, начальный, без доработок вариант с дефолтным сэтом.
Никто не знает почему не слился - но всё пережил и не слился! :d

[tatiana]

А кто знает, у Мерлин на мониторинге что за Trio Dancer уже больше двух лет исправно трудится? Он здесь есть (сов)?

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-trio-danser/6538/?do=findComment&comment=131002

[MIG32]

Прочитал обе ветки. Просмотрел все мониторинги, все слиты кроме Мерлин. Даже брекзит прошёл, даже январь 2015 когда франк всех рубанул, с таким малым для тупого мартина депозитом.
Вывод - зачем изобретать велосипед, если начальная ТС работает. И ключевая фишка там - любой вход только раз в час. А последние версии превратились в обычных сеточников . Да ещё использование разнонаправленных частых входов позволяет 100% зацепить начало тренда и пока одно направление зарабатывает (как нам кажется) копейки, другое наращивает в прогресии просадку и Коля уже готовит закусон. Сеток сдесь много и получше кому нравится.
Моё мнение - взять за основу версию 3_1, Если надо поправить код (я не программист), единственное добавить таймер на запрет открытия первых ордеров (кстати , кто подскажет какую нормальную версию с таймером и минимальными наворотами можно взять под Мерлин-сет, а то второй раз перелистывать обломно ?)
А кому надо 100% в месяц - лот 0.1 , тп 3, шаг 3, депо 2000 (если повезёт можно разогнаться)

Изменено 16 июля, 2016 пользователем MIG32

[Dimprog]

Если надо поправить код (я не программист), единственное добавить таймер на запрет открытия первых ордеров (кстати , кто подскажет какую нормальную версию с таймером и минимальными наворотами можно взять под Мерлин-сет, а то второй раз перелистывать обломно ?)

А вы цифры нормально смотрели на том мониторинге?
Пополнили счет на 20$
Сняли 25$
Сейчас на счету 38$
Т.е. с октября 2014 до июля 2016 чистая прибыль составила 25+18=43$
Заработок робота составляет 43$/19месяцев=2.26$ (x65) или 147 рублей в месяц. Это полный безриск - отсюда и результаты.

[Старик]

MIG32, бот торгует только на eurusd - и не в сплошную.
Судя по мониторингу, декабрь 2014 и с середины мая 2015 - то есть пропустив все периоды максимальной волатильности в торгуемой паре.
Результат всё равно удивляющий - но в eurusd ни укрепление франка, ни брэкзит чрезвычайными событиями не были.


Dimprog, почти категорически несогласен про полный безриск в вашей интерпретации.

Во-первых, 11%+ прибыли в месяц реально совершенно замечательные цифры для любого бота не мартина и даже для стабильного мартина очень неплохи.
Ну а поскольку бот, скорее, торговал лишь 15 месяцев, то прибыль вообще 14%+ в месяц.
Правда, прибыль в %% может завышаться за счет заниженного стартового депо - что тоже обязательно надо учитывать.
Но, в любом случае, это никак не консервативная торговля.
А вот ваш вариант оценки - извините, просто никуда. Цифры правильные - а вывод, имхо, нет. :)

Во-вторых, насколько понимаю, просадка достигалась в периоды, когда депо бывал далек от стартового.
При более реалистичном, характерном для торгов мартинами регулярном снятии прибыли до уровня стартового депо, просадка вполне могла достигнуть и 50%-60%.
А это уже будет другая история: даже 14% прибыли в месяц с пиковой просадкой 50%-60 цифры для мартина очень-очень неплохие - но далеко не безриск.


Но, в целом, да - мониторинг в роботесте исходного бота приятно удивляет и производит хорошее впечатление.

[gars]

Если кому интересно.
Доработал TrioDancer_4.4.6 by Gars.
Напомню: минутки, только два из трех "танцоров". Шаг, ТП пляшут от АТР на минутках. Прекращаем открывать новые позиции за 2 час до средних и важных новостей по валютам, входящим в пару + EUR+USD+GBP, если не входят. Начинаем открывать через пол часа после новостей. Прибыль регулярно выводится на транзитный счет. Плечо 1:2000.
Тест за прошлую неделю на центовиках в Exness:
0,01 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/001lot1k/1719997
0,05 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/005lot1k/1719994
0,1 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/01lot1k/1719991
0,15 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/015lot1k/1719985
0,2 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/02lot1k/1719981

2016-07-23_19-07-24.png

Изменено 5 августа, 2016 пользователем gars

[ilnur17021992]

Спойлер

Спойлер

Если кому интересно.
Доработал TrioDancer_4.4.6 by Gars.
Во вложении: сет, последняя версия индикатора новостей, обновленный советник, адаптированный к индикатору.
Напомню: минутки, только два из трех "танцоров". Шаг, ТП пляшут от АТР на минутках. Прекращаем открывать новые позиции за 2 час до средних и важных новостей по валютам, входящим в пару + EUR+USD+GBP, если не входят. Начинаем открывать через пол часа после новостей. Прибыль регулярно выводится на транзитный счет. Плечо 1:2000.
Тест за прошлую неделю на центовиках в Exness:
0,01 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/001lot1k/1719997
0,05 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/005lot1k/1719994
0,1 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/01lot1k/1719991
0,15 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/015lot1k/1719985
0,2 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/02lot1k/1719981

А сеты на мониках, кроме объема, еще чем нибудь отличаются? Смотрю количество и качество сделок отличается.

[gars]

А сеты на мониках, кроме объема, еще чем нибудь отличаются? Смотрю количество и качество сделок отличается.


Только лоты. Остальное одинаково.

Изменено 24 июля, 2016 пользователем gars

[Dimprog]

Во-первых, 11%+ прибыли в месяц реально совершенно замечательные цифры

По сравнению с чем? 2$ делаются вручную на ECN счете в целом за 30-40 минут. Нафиг нужен бот, который приносит прибыль 2$ в месяц?
Базовый Трио почти с дефолтом (поправки только в степах и профите)на 4 знаках делает на EUR/USD порой 3-4$ в день. Вот поэтому и назвал его безрисковым.

[Serzhik]

Молодец Gars, видна проделанная работа. Сегодня посвятил день вашему моду в тестере. Результаты не совсем однозначные, но иногда впечатляющие. В некоторые периоды прибыль аж зашкаливает, но знать бы где сольет там бы соломку подстелить. 14800% меньше чем за год... но в тестере и не такое бывает.
Пробовал разные пары на приложенном сете, менял только ММ. В данном сете к привязке к рынку наиболее оптимальна пара евродоллар, хотя исследования ещё впереди.
Так как наши идеи торговли одинаковы и совпадают, то задам следующие вопросы:
- почему зашит единый мульт 2, почему он исключен из настоек?
- step by ADR по умолчанию 11, что это такое?
Вы же писали про АТР, а в настройках АДР. За последние 11 дней, или 11 свечей, как определяется шаг?

С тейком вроде понятно.

И ещё, с отключением на новостях и в 15-00 пятницы это реальный негативный опыт или просто согласно стандартных правил?

[gars]

Молодец Gars, видна проделанная работа. Сегодня посвятил день вашему моду в тестере. Результаты не совсем однозначные, но иногда впечатляющие. В некоторые периоды прибыль аж зашкаливает, но знать бы где сольет там бы соломку подстелить. 14800% меньше чем за год... но в тестере и не такое бывает.
Пробовал разные пары на приложенном сете, менял только ММ. В данном сете к привязке к рынку наиболее оптимальна пара евродоллар, хотя исследования ещё впереди.
Так как наши идеи торговли одинаковы и совпадают, то задам следующие вопросы:
- почему зашит единый мульт 2, почему он исключен из настоек?
- step by ADR по умолчанию 11, что это такое?
Вы же писали про АТР, а в настройках АДР. За последние 11 дней, или 11 свечей, как определяется шаг?

С тейком вроде понятно.

И ещё, с отключением на новостях и в 15-00 пятницы это реальный негативный опыт или просто согласно стандартных правил?

- почему зашит единый мульт 2, почему он исключен из настоек?
Может я и погорячился убрав мульт из настроек. Но т.к. мой мод, вроде, никого тут не заинтересовал, делал исключительно для себя. А я не любитель оттягивать слив снижением мульта до 1,5-1,3. А повышать до 2,5 - маржа улетает вмиг. При случае верну мульт назад в настройки.

- step by ADR по умолчанию 11, что это такое?
Вы же писали про АТР, а в настройках АДР. За последние 11 дней, или 11 свечей, как определяется шаг?
Я ошибся. Имел в виду ATR. Но разницы в их расчете не заметил. Только в ADR берутся исключительно дневные бары. А я взял ATR с периодом усреднения 6 баров и применяю на минутках. Параметр 11 в настройках это количество ATRов, в шаге.

И ещё, с отключением на новостях и в 15-00 пятницы это реальный негативный опыт или просто согласно стандартных правил?
Связано это вот с чем. Торгую я в Exness. Плечо 1:2000! Там отличные условия за исключением одной бяки: В период с 19:00 GMT пятницы (за 3 часа до закрытия рынка форекс) до 23:00 GMT воскресенья (в течение 2 часов после открытия) маржинальные требования для новых позиций, которые будут открыты в вышеуказанный период времени, рассчитываются на основании максимального плеча в размере 1:200. Т.е все сделки после 19:00 GMT совершаются с плечом в 10!! раз меньшим. Если мы прекращаем открывать новые сделки в 15:00, ничто не мешает сове усреднять "до позеленения старые. И четырех часов может не хватить для полного выхода из позиций. Может ляпнуть после 19-и очередное коленце усреднения. И малейший шухер убить счет. То-же с открытием в ПН.

По моему эксперименту.
Еще раз напомню. На 5-и центовых счетах по 1000USC торгуется на минутках EURUSD одна и та же стратегия. Различие в начальном лоте. Выбраны следующие лоты на 1000 дол: 0,2-0,15-0,1-0,05-0,01. Постоянно с счетов выводится прибыль при превышении эквити 1000USC на 10% (меньше не дают выводить). За две недели первый слив произошел на самом экстремальном счете с лотом 0,2 в прошедшую ПТ на скачке EURUSD на 900 пятизначных пунктов. Перед сливом за две недели при инвестициях в счет 1000дол.цент было выведено 1182дол.цент. Я сразу из 1182 выведенных вернул 1000 на счет. Будем смотреть дальше.
Вот еще раз ссылки на мониторинг:
0,01 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/001lot1k/1728842
0,05 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/005lot1k/1719994
0,1 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/01lot1k/1719991
0,15 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/015lot1k/1719985
0,2 лот/1к$ https://www.myfxbook.com/members/garsik/02lot1k/1719981

Некоторые соображения про маржу, плечо и проч.
Считаю, что для систем с мартингейлом критически важно иметь максимальный запас по марже. Как этого можно добиться?
1) Увеличением суммы на счете. Но не всегда хочется рисковать тысячами долларов для работы с мартином, который все равно рано или поздно сольется, как общеизвестно.
2) Увеличением максимально доступного плеча. Поэтому я в Exness, где оно до 1:2000. В Альпари до 1:1000. Кухни с большими плечиками не рассматриваю. Считаю, что с плечом 1:100 торговля с мартином невозможна.
3) По возможности, выбор пар с минимальными маржинальными требованиями. Кроме того, т.к. эта стратегия генерит достаточно большую проторговку (даже при лоте 0,01 на 1000дол система проторговывает порядка 3-х лотов в неделю). Поэтому важно выбирать пары с низким спредом в долларах. Во вложении привожу свою табличку с наиболее ходовыми парами, их спредом в долларах и маржинальными требованиями. Видим, что необходимая маржа для GBPAUD вдвое больше, чем для AUDUSD, при примерно одинаковом спреде в долларах. Соответственно, у второй пары будет в общем случае по сравнению с первой дополнительная возможность усредниться, что значительно повысит шансы на выживание.

P.S. Много раз говорил, повторюсь. Считаю, ни в коем случае не нужно на одном счете делать венегрет из пар. Типа - сгладить кривую. Например 5 пар по 0,01 лот. Только одна по 0,05. В случае с мартином нам пофиг DD. Все кроме критического, при котором закрывают по стоп-ауту. Не стоит своими руками перемножать вероятности наступления этого события. Лучше один счет - одна пара.

P.S.1. Счел возможным с ПН залудить счетик на реал 500 баксов с начальным лотом 0,01 на паре AUDUSD. Мотивы перечислил выше. Велкам лицезреть садо-мазо в он-лайне)
https://www.myfxbook.com/members/garsik/001realaudusd/1729393

2016-07-31_10-40-07.png
2016-07-31_11-05-29.png
2016-07-31_11-23-38.png
2016-07-31_11-25-22.png

Изменено 31 июля, 2016 пользователем gars