[Программа] Внешний тестер для стратегии Va_bank

[Himmel]

Aleks3dx просто откройте файл "Va_bank_tester" с цветной иконкой, как обычное приложение

Gelbreit - огромное спасибо за новую версию! <:-p> очень ждали и дождались)) Изменено 29 июля, 2015 пользователем Himmel

[Aleks3dx]

Aleks3dx просто откройте файл "Va_bank_tester" с цветной иконкой, как обычное приложение

Gelbreit - огромное спасибо за новую версию! <:-p> очень ждали и дождались))

Он пишет загрузка инструментов и все не открывает

[Gelbreit]

v2.4
- Долгожданная возможность загрузить для анализа свои котировки
- Заблокирован одновременный анализ всех котировок
- База данных разнесена по разным файлам (один инструмент - одна пара)
- Исправление интерфейсных ошибок

*Для создания базы со своими котировками:

1) Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго.
2) В программе переходим на вкладку "Работа с котировками"
3) Жмём "загрузить файл" (отобразится полный путь до файла)
4) Рядом в выпадающем меню выбираем таймфрейм загружаемого файла
5) Указываем название инструмента
6) Жмём "подгрузить
7) (!) ЖДЁМ. Время загрузки зависит от количества данных в файле и мощности компьютера. Выплывает сообщение с количеством загруженных свечей.
8) Проделываем пункты 3-7 еще с 2 таймфреймами
9) Справа над таблицей можем увидеть что подгрузилось нажимая кнопки над ней
10) Жмём "Сгенерировать файл базы"

Теперь в папке рядом с программой появился файл нужного инструмента.
Так же можно взять у кого-либо такой же файл *.base и загрузить его себе нажав кнопку под списком инструментов.

Для вашего удобства я сгенерил базы для всех пар из набора, предлагаемого автором с января 2005г по 28.07.2015

Более подробно и с картинками чуть попозже опишу в отдельной инструкции.

Не могу понять как запустить тестер. Сначало открыть тестер или катировки?

Выложенная версия 2.4 полностью работоспособна. Выбираете пару\параметры и, как говорят у нас в башкирии, алга(вперёд). Котировки можно использовать те которые есть, инструкция написана для создания своих.

---

Добавлено: 29-07-2015 09:25:39

---

Aleks3dx просто откройте файл "Va_bank_tester" с цветной иконкой, как обычное приложение

Gelbreit - огромное спасибо за новую версию! <:-p> очень ждали и дождались))

Он пишет загрузка инструментов и все не открывает

Тут уже ошибка с Вашей системой. Попробуйте запустить программу с правами администратора(похоже прав на открытие файлов нет), проверьте что рядом с программой есть файл конфига и файлы *.base

---

Добавлено: 30-07-2015 05:52:36

---

Господа, кто какими котировками для тестов пользуется? Как думаете стоит-ли мудрить и качать откуда-то "более верные" ? Изменено 30 июля, 2015 пользователем Gelbreit

[Vitalya]

Я считаю, не стоит придавать значения "более верным" (если существующие нормального качества). К показаниям тестера лучше относиться как к определению приблизительных убытков и прибылей. Было бы, наверное, излишне придавать значение 1-2 пунктам. Тем более гэпы мешают использовать "более верные" котировки.

[Gelbreit]

Я считаю, не стоит придавать значения "более верным" (если существующие нормального качества). К показаниям тестера лучше относиться как к определению приблизительных убытков и прибылей. Было бы, наверное, излишне придавать значение 1-2 пунктам. Тем более гэпы мешают использовать "более верные" котировки.

Ну ГЭПы-то я планирую учитывать\отключать\настраивать чувствительность.

[Blackrzn]

здравствуйте, Gelbreit, пользуюсь вашим тестером и обнаружил такую штуку, при прогоне евр-ауди: сигнальная свеча 300, СЛ-100, ТП-50, огр.времени-48ч. и с 08.01.2012 по26.07.2015, при просмотре лога заметил вот это:Тело свечи - 309, нам надо больше или равно 300 ... пропускаем.> противоречит сам себе, версия тестера последняя

[Gelbreit]

здравствуйте, Gelbreit, пользуюсь вашим тестером и обнаружил такую штуку, при прогоне евр-ауди: сигнальная свеча 300, СЛ-100, ТП-50, огр.времени-48ч. и с 08.01.2012 по26.07.2015, при просмотре лога заметил вот это:Тело свечи - 309, нам надо больше или равно 300 ... пропускаем.> противоречит сам себе, версия тестера последняя

Действительно забавно, сейчас посмотрю и отпишу в чём было дело.

[Blackrzn]

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

[Gelbreit]

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

Да. Когда пересмотрел алгоритм для работы с внешними котировками не добавил доп фильтр. Спасибо за внимание )

[Blackrzn]

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

Да. Когда пересмотрел алгоритм для работы с внешними котировками не добавил доп фильтр. Спасибо за внимание )

Извиняюсь за назойливость, а исправленная версия(с доп.фильтром) будет в доступе?

[Gelbreit]

фунт-ена тоже самоеТело свечи - 326, нам надо больше или равно 165 ... пропускаем.>
у фунто- бакса такие же глюки и только в июне вроде как

Да. Когда пересмотрел алгоритм для работы с внешними котировками не добавил доп фильтр. Спасибо за внимание )

Извиняюсь за назойливость, а исправленная версия(с доп.фильтром) будет в доступе?

обязательно будет, просто я в коммандировке, и нет доступа до своего компа.

[Gras]

Ув. Gelbreit, а скоро у вас появится доступ к вашему компьютеру? :)

[dimkoro]

Присоединяюсь к Gras и Blackrzn :-H

[Gelbreit]

К сожалению, коллеги, пришлось задержаться в краю не родном. Поэтому пока только читаю и вынашиваю умные мысли... может неделя, а может и две =(

[Sirius]

А вот и пасхахолчка Закрыли точно в цену открытия без всяких потерь это очень редкий случай ничего страшного) Пару раз выпадала уже на ауди jpy)

2015-08-17_14-21-28_Скриншот_экрана.png

Изменено 17 августа, 2015 пользователем Sirius

[Gelbreit]

А вот и пасхахолчка Закрыли точно в цену открытия без всяких потерь это очень редкий случай ничего страшного) Пару раз выпадала уже на ауди jpy)

Вы не успели ) люди уже ловили.

[Sirius]

А вот и пасхахолчка Закрыли точно в цену открытия без всяких потерь это очень редкий случай ничего страшного) Пару раз выпадала уже на ауди jpy)

Вы не успели ) люди уже ловили.

))) Ну ладно) Просто не заметил когда ветку читал)
Спасибо за программу.

[Gelbreit]

В голове появился вопрос: а надо вообще заморачиваться с введением депозита? Ну да, можно будет подобрать параметры для каждой пары, разделить на группы, подогнать параметры под статистику, и смотреть "Как хорошо бы было если бы мы 2 года назад начали торговать с такими параметрами, вот бы как депо выросло!" А смысл? Предполагаю на данный момент реализовать обновление статистики, чтобы можно было в субботу загрузить самые актуальные данные, и выдавать % успеха по каждой паре при данных ТЕКУЩИХ цифрах. Алгоритм перебора возможных параметров определит при каких СЛ\ТП будет больший процент.

Пример : на текущей неделе пары прошли столько-то, для каждой указан % успеха при "стандартных" 50\100, и мой любимый ползунок (для настройки искомого %). Двигаем, например на 85%, и программа немного подумав выдаёт соотношения СЛ\ТП для каждой пары, при котором будет >85% успеха исходя из максимального профита. Вот тут можно добавить депо, чтобы можно было посчитать лот, и непосредственное количество $ при профите\лосе.

Мне кажется такой вариант развития будет самый правильный. Ато получился какой-то монстр для поиска наилучших параметров, где каждую неделю всё надо пересчитывать\подбирать итд.

[Gelbreit]

Господа, при долгом тестировании заметил интересную вещь: не так редко случается что % профита после свечей 140-170 допустим заметно выше чем свечей с теми же прочими но длиной 170-200. При этом проценты различаются не на 1-2% а на 10-15%, что на мой взгляд уже многовато.
Таким образом получается что если свеча
Как вы думаете стоит это отображать или брать статистику в общем?

[DomovenokBrest]

Господа, при долгом тестировании заметил интересную вещь: не так редко случается что % профита после свечей 140-170 допустим заметно выше чем свечей с теми же прочими но длиной 170-200. При этом проценты различаются не на 1-2% а на 10-15%, что на мой взгляд уже многовато.
Таким образом получается что если свеча
Как вы думаете стоит это отображать или брать статистику в общем?

Да, так же наблюдаю данную закономерность.
Было бы хорошо, что бы данные отображались на графике в виде гистограммы...

[Gelbreit]

Господа, при долгом тестировании заметил интересную вещь: не так редко случается что % профита после свечей 140-170 допустим заметно выше чем свечей с теми же прочими но длиной 170-200. При этом проценты различаются не на 1-2% а на 10-15%, что на мой взгляд уже многовато.
Таким образом получается что если свеча
Как вы думаете стоит это отображать или брать статистику в общем?

Да, так же наблюдаю данную закономерность.
Было бы хорошо, что бы данные отображались на графике в виде гистограммы...

Я тоже уже подбираюсь к такой мысли. Главное чересчур не усложнить программу, надо подобрать золотую середину между сложностью настроек и возможностями.

[E-V-A]

К сожалению, коллеги, пришлось задержаться в краю не родном. Поэтому пока только читаю и вынашиваю умные мысли... может неделя, а может и две =(

Может, я что-то пропустила? Исправлений не было?

[Gelbreit]

К сожалению, коллеги, пришлось задержаться в краю не родном. Поэтому пока только читаю и вынашиваю умные мысли... может неделя, а может и две =(

Может, я что-то пропустила? Исправлений не было?

Исправления были, но не выкладывались. На данный момент я наконец закончил алгоритм полу-автоматического обновления. Вы просто кидаете файлы csv в и программа сама их подцепляет, разбирает, если новые инструменты - добавит, если текущие - найдёт несовпадающие даты и дополнит базу, а если время уже суббота - даст рекомендации на следующую неделю, подкрепляя теми или иными заключениями, исходя из процентов\профитности\максимальной прибыли от депозита.

Прошу прощения что долго, но итоговое условие выбора недостающих свечей из новых файлов выглядит вот так:

(((TimeFrame=1)or(TimeFrame=2))and(CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=-1))or((TimeFrame=3)and((CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=-1)or((CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=0)and(StrToInt(Copy(list[0][k],(Pos(',',list[0][k])),2))>StrToInt(main.Candles[TimeFrame][j].Time)))))

Это потребовало у меня неделю =)


До субботы постараюсь закончить всё что уже реализовал, проверю на мелкие ошибки и выложу.

[Esevroff]

Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго. Файлы можно редактировать в любом текстовом редакторе, например Notepad++

[dimkoro]

Прошу прощения что долго, но итоговое условие выбора недостающих свечей из новых файлов выглядит вот так:

(((TimeFrame=1)or(TimeFrame=2))and(CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=-1))or((TimeFrame=3)and((CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=-1)or((CompareDate((StrToDate(Copy(list[0][k],0,(Pos(',',list[0][k])-1)))),main.Candles[TimeFrame][j].Date)=0)and(StrToInt(Copy(list[0][k],(Pos(',',list[0][k])),2))>StrToInt(main.Candles[TimeFrame][j].Time)))))

Это необходимо как-то вставить в код программы? (если да то подскажите, пожалуйста, в какое место)
Или будет новая версия с исправлением?