[Программа] Внешний тестер для стратегии Va_bank

[dimkoro]

Спасибо огромное за тестер!!! Огромная просьба набросать небольшой мануал к программе. Боюсь я, и возможно кто-то еще, не использую возможности тестера в полной мере.

[Gelbreit]

Вот еще

Интересная штука, совсем никак не связана с вычислениями, но поправить надо.

Gelbreit подскажите как использовать TChart?

Пока никак, я забыл его скрыть, там подразумевался график, но я чёт сомневаться начал что к чему будет относится на этом графике.

Можно отобразить график пунктов в каждой сделке

Эм.. не совсем понял. Как правило в каждой сделке одинаковое количество пунктов. Или как заработанные пункты растут со временем? Уточните пожалуйста.

Спасибо огромное за тестер!!! Огромная просьба набросать небольшой мануал к программе. Боюсь я, и возможно кто-то еще, не использую возможности тестера в полной мере.

Мануальчик задумывается да, но пока программа не дописана и находится на тестировании, всё может поменяться. Инструкции будут, но позже.

[Karel]

Присоединяюсь к просьбе про мануал по программе.

А какие результаты тестера на вход на этой неделе?

[Vitalya]

Мне кажется лучшим этот (прикреплены скрины ниже)

---

Добавлено: 19-07-2015 08:22:15

---

Gelbreit подскажите как использовать TChart?

Пока никак, я забыл его скрыть, там подразумевался график, но я чёт сомневаться начал что к чему будет относится на этом графике.

Можно отобразить график пунктов в каждой сделке

Прежде всего - большое спасибо за добровольный и полезный труд.

По поводу графика: по осям - выбранные недели, и количество пунктов. Кроме всего прочего, этот граФик может показать недели, где большинство пар получают стоп-лосс, также помогает наглядно увидеть, сколько закрывается по тайм-айту, сколько по стопу или тейку.

EurAud.PNG
EuroUsd.PNG

Изменено 19 июля, 2015 пользователем Vitalya

[Glleeb]

Gelbreit подскажите как использовать TChart?

Пока никак, я забыл его скрыть, там подразумевался график, но я чёт сомневаться начал что к чему будет относится на этом графике.

Можно отобразить график пунктов в каждой сделке

Эм.. не совсем понял. Как правило в каждой сделке одинаковое количество пунктов. Или как заработанные пункты растут со временем? Уточните пожалуйста.

По оси X - номера сделок, а по Y - количество пунктов. Примерно как в тестере МТ4, только вместо баланса будут пункты. Изменено 19 июля, 2015 пользователем Glleeb

[Vitalya]

Эм.. не совсем понял. Как правило в каждой сделке одинаковое количество пунктов. Или как заработанные пункты растут со временем? Уточните пожалуйста.

Как вариант в виде гистограммы. По оси Х - недели выбранного интервала, в том числе пропущенные (ббез торгов), по оси У - количество пунктов на неделе. Если это несложно, то нагляднее все-таки недели, а не номера сделок

[tolikon]

... этот граФик может показать недели, где большинство пар получают стоп-лосс, также помогает наглядно увидеть, сколько закрывается по тайм-айту, сколько по стопу или тейку.

Поддерживаю l-)

[Gelbreit]

Надеюсь эта неделя выйдет менее загруженная, и будет побольше свободного времени.
По поводу графиков думал немного по другому: показывать зависимость профита от какого-либо параметра. Т.е. выбрали вы параметр закрытие во времени и вертикальной осью будет кол-во пунктов\профитность\% ТП, а горизонтальной - как раз от 0 часов до 96. И такой график своим пиком будет показывать какая оптимальная "точка" закрытия по времени для достижения определённого результата. Такие расчёты конечно потребуют больше времени(особенно на медленных процессорах, у меня по роду деятельности и дома и на работе i7+16Гб), но будут давать более чёткую картину.

[ChainSaw]

Извините, не совсем понимаю как подгружать в тестер котировки?

[Vitalya]

Уважаемый Gelbreit.
Можете объяснить такое несоответствие результата тестера с графиком?

VB.PNG
EuroUs.PNG

[Gras]

Уважаемый Gelbreit.
Можете объяснить такое несоответствие результата тестера с графиком?

Тоже часто замечаю такие нестыковки. Думаю дело в котировках разных брокеров(бывают довольно сильно отличаются). Надеюсь с возможностью ставить котировки своего брокера эта проблема исчезнет.

[Gelbreit]

Уважаемый Gelbreit.
Можете объяснить такое несоответствие результата тестера с графиком?

В данном конкретном случае скорее мой косяк, то о чём я уже писал: 80% времени - работа с интерфейсом чтобы все всё правильно понимали и тыкали. Временной промежуток который я загрузил "базовым" набором включает свечи с января 2005 по 12 АПРЕЛЯ 2015, это написано сверху около выбора пар, а вот внизу в окошечках, где числа - по-умолчанию стоит дата компиляции(ну не уследил чтобы прописывалось каждый раз, уже справил). Так что свеча, которую Вы обозначили просто не вошла в выборку. А к Вам вопрос: Вас не смутило что в обоих окошечках дата 6.07.15? ))) И зачем ставить галочку ограничение, если даты вы не выбирали? =)

Тоже часто замечаю такие нестыковки. Думаю дело в котировках разных брокеров(бывают довольно сильно отличаются). Надеюсь с возможностью ставить котировки своего брокера эта проблема исчезнет.

Вот тут поподробнее, потому что верность расчётов это единственное что должно работать как часы на 200%, иначе смысла нет. Если у Вас возникает какая-либо неуверенность прошу ставить галочку "вести лог", и в соседней вкладке программа вам выдаст ВСЕ числа со всеми расчётами, где можно будет посмотреть соответствие\не соответствие котировок.

[Vitalya]

А к Вам вопрос: Вас не смутило что в обоих окошечках дата 6.07.15? ))) И зачем ставить галочку ограничение, если даты вы не выбирали? =)

Не понял, что должно смущать, ведь в окошечках разные даты. Что вы имеете в виду?

[Gelbreit]

А к Вам вопрос: Вас не смутило что в обоих окошечках дата 6.07.15? ))) И зачем ставить галочку ограничение, если даты вы не выбирали? =)

Не понял, что должно смущать, ведь в окошечках разные даты. Что вы имеете в виду?

Да, точно, первую просто подвинули, и она поменялась, а вторую просто не двигали, я сам кинулся смотреть и в мозгу перемешались скриншоты с самой программой. В общем, надеюсь сегодня выложу новую версию

[felagund]

Предлагаю ввести переменную "Профитность", которая будет рассчитываться по формуле:

(количество ТП*размер ТП) / (количество СЛ*размер СЛ )


А также предлагаю поразмышлять, какие именно результаты мы хотим в итоге получить от этой программы :) Если например наборы экстремумов с максимальной профитностью - то надо использовать оптимизатор - либо какую-то самописную сортировку/оптимизацию в программе либо использовать советника для метатрейдера. Если например искать наборы с сериями сделок, подходящими для использования мартингейла, то нужно фильтровать по максимальной длине непрерывных убытков. Если например мы хотим сделать мультивалютный тест, то это немного другой алгоритм поиска экстремумов.

В общем, давайте подумаем над конечной целью:)

Вот здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306/?do=findComment&comment=220602 задавался вопросом, какой итоговый функционал лучше оптимизировать. Ваш вариант профитность интересный. Это какой-то стандартный подход к оптимизации параметров по истории?

Делаю примерно то же, что и топикстартер, но в матлабе и без гуи.

[dimkoro]

Gelbreit, нет ли возможности выложить версию с обновленной историей котировок. Если использовать программу для определения тейка и стоплосса Ва-банка, то вручную сложно дорабатывать последние месяцы. Уже три месяца мимо нас прошли. Еще раз спасибо за Ваш труд.

[Gelbreit]

Gelbreit, нет ли возможности выложить версию с обновленной историей котировок. Если использовать программу для определения тейка и стоплосса Ва-банка, то вручную сложно дорабатывать последние месяцы. Уже три месяца мимо нас прошли. Еще раз спасибо за Ваш труд.

Я доделал добавление котировок, всё работает, но не хочу выкладывать "недоработанную" версию. Сейчас допиливаю все уровни контроля "своих" котировок, чтобы не было возможности загрузить "кривые" по датам котировки... ато потом могут возникнуть вопросы "А почему не работает?" "Почему не так считает?" именно из-за того что программа позволяет загружать "произвольные" котировки по датам и таймфреймам.

[Данил9999]

А не могли бы вы добавить в индивидуальную статистику еще пары

[E-V-A]

Скажите, пожалуйста, почему при уменьшении SL со 150 до 120 (при максимальной просадке при TP 105) добавляется два SL за счет уменьшения количества TP.

Doc1.docx

[Gelbreit]

Скажите, пожалуйста, почему при уменьшении SL со 150 до 120 (при максимальной просадке при TP 105) добавляется два SL за счет уменьшения количества TP.

Надо глянуть ЛОГ и посмотреть, так сказать сложно. Вполне вероятно что где-то не верно посчиталась просадка :-?

[E-V-A]

---

Добавлено: 26-07-2015 18:41:11

---

Скажите, пожалуйста, почему при уменьшении SL со 150 до 120 (при максимальной просадке при TP 105) добавляется два SL за счет уменьшения количества TP.

Надо глянуть ЛОГ и посмотреть, так сказать сложно. Вполне вероятно что где-то не верно посчиталась просадка :-?

Вы посмотрите или мне нужно смотреть? И что я смогу сделать?

[Gelbreit]

---

Добавлено: 26-07-2015 18:41:11

---

Скажите, пожалуйста, почему при уменьшении SL со 150 до 120 (при максимальной просадке при TP 105) добавляется два SL за счет уменьшения количества TP.

Надо глянуть ЛОГ и посмотреть, так сказать сложно. Вполне вероятно что где-то не верно посчиталась просадка :-?

Вы посмотрите или мне нужно смотреть? И что я смогу сделать?

Надо будет посмотреть в новой версии, возможно я это уже исправил.

[E-V-A]

---

Добавлено: 26-07-2015 18:41:11

---

Скажите, пожалуйста, почему при уменьшении SL со 150 до 120 (при максимальной просадке при TP 105) добавляется два SL за счет уменьшения количества TP.

Надо глянуть ЛОГ и посмотреть, так сказать сложно. Вполне вероятно что где-то не верно посчиталась просадка :-?

Вы посмотрите или мне нужно смотреть? И что я смогу сделать?

Надо будет посмотреть в новой версии, возможно я это уже исправил.

Ок. Ждем не дождемся новой версии!

[Gelbreit]

v2.4
- Долгожданная возможность загрузить для анализа свои котировки
- Заблокирован одновременный анализ всех котировок
- База данных разнесена по разным файлам (один инструмент - одна пара)
- Исправление интерфейсных ошибок

*Для создания базы со своими котировками:

1) Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго.
2) В программе переходим на вкладку "Работа с котировками"
3) Жмём "загрузить файл" (отобразится полный путь до файла)
4) Рядом в выпадающем меню выбираем таймфрейм загружаемого файла
5) Указываем название инструмента
6) Жмём "подгрузить"
7) (!) ЖДЁМ. Время загрузки зависит от количества данных в файле и мощности компьютера. Выплывает сообщение с количеством загруженных свечей.
8) Проделываем пункты 3-7 еще с 2 таймфреймами
9) Справа над таблицей можем увидеть что подгрузилось нажимая кнопки над ней
10) Жмём "Сгенерировать файл базы"

Теперь в папке рядом с программой появился файл нужного инструмента.
Так же можно взять у кого-либо такой же файл *.base и загрузить его себе нажав кнопку под списком инструментов.

Для вашего удобства я сгенерил базы для всех пар из набора, предлагаемого автором с января 2005г по 28.07.2015

Более подробно и с картинками чуть попозже опишу в отдельной инструкции.

[Aleks3dx]

v2.4
- Долгожданная возможность загрузить для анализа свои котировки
- Заблокирован одновременный анализ всех котировок
- База данных разнесена по разным файлам (один инструмент - одна пара)
- Исправление интерфейсных ошибок

*Для создания базы со своими котировками:

1) Подготавливаем базы котировок (W1,D1,H1 разными файлами). Файлы формата csv, стандартно экспортируемые MT4. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы они все начинались с одной недели, должно работать по всякому, но я не уверен, а тестировать долго.
2) В программе переходим на вкладку "Работа с котировками"
3) Жмём "загрузить файл" (отобразится полный путь до файла)
4) Рядом в выпадающем меню выбираем таймфрейм загружаемого файла
5) Указываем название инструмента
6) Жмём "подгрузить
7) (!) ЖДЁМ. Время загрузки зависит от количества данных в файле и мощности компьютера. Выплывает сообщение с количеством загруженных свечей.
8) Проделываем пункты 3-7 еще с 2 таймфреймами
9) Справа над таблицей можем увидеть что подгрузилось нажимая кнопки над ней
10) Жмём "Сгенерировать файл базы"

Теперь в папке рядом с программой появился файл нужного инструмента.
Так же можно взять у кого-либо такой же файл *.base и загрузить его себе нажав кнопку под списком инструментов.

Для вашего удобства я сгенерил базы для всех пар из набора, предлагаемого автором с января 2005г по 28.07.2015

Более подробно и с картинками чуть попозже опишу в отдельной инструкции.

Не могу понять как запустить тестер.Сначало открыть тестер или катировки?