[Обсуждение] Почему вы считаете, что не нужно делиться прибыльной стратегией?

[mdma]

Торговая стратегия ≠ неэффективность

Эквити торговой системы есть автокорреляционная функция к неэффективности, которую эта система эксплуатирует.

Я не согласен с тем, что торговая система обязательно имеет в своей основе неэффективность. Купить по рыночной цене, зная, что завтра цена обязательно вырастет по конкретной причине и умудриться купить дешевле рынка и перепродать по рынку - две большие разницы. В первом случае спекулянт понимает рынок и сможет торговать всегда, а во втором лавочка закроется так сразу, как только лох (если называть вещи своими именами), который отдает ему товар дешевле, прочухает, что на нем делают деньги и удосужится не слить свой товар первому в цепочке перекупу, а дотопать до рынка и отдать его местному продавцу и положить т.о. лишнюю маржу в свой карман. В этот момент неэффективность закроется, а тот, кто ее прибыльно юзал, останется с носом и будет вынужден искать новую.

это метод анализа рынка

Метод анализа рынка это ограниченная совокупность конкретных категорий, выбранных группой слепых товарищей для описания ощупываемого слона.

В общем виде все так, но в двух разных случаях правильность представлений о слоне и способность прогнозировать его поведение может кардинально отличаться.

Да, я вами восхищаюсь - вам на истории все ясно. Мне вот ничего не ясно. Ни в моменте, ни на истории, ни на ГСЧ.

Мне ясно, что ничего ясного не может быть в попытках формализовать протекание случайного процесса :) Не существует возможности прогнозировать траекторию снежинки или форму, которую примет облако через несколько минут. С рынком то же самое: он не повторяется. С одним только условием, что речь идет о ликвидном рынке.

А вы что, незакрытую свечу в анализ берете??? >0

А почему нет? Чем раньше принимается решение, тем бОльшую часть движения удастся ухватить. Разница такая же, как если продать в момент пробоя линии плеча или через N пунктов, когда паттерн вроде как сформировался, во втором случае часть движения упускается.

[Баст]

Я не согласен с тем, что торговая система обязательно имеет в своей основе неэффективность.

Вы немножечко не понимаете :) на эффективном рынке - заработать невозможно. Именно эксплуатация неэффективностей - позволяет вытаскивать деньги с маркета. А система нужна чтобы иметь статистически подтвержденную модель конкретной используемой неэффективности.

В общем виде все так, но в двух разных случаях правильность представлений о слоне и способность прогнозировать его поведение может кардинально отличаться.

Вы знаете, я всегда завидую людям, умеющим прогнозировать рынок. Я вот прогнозировать вообще не умею, поэтому тупо зарабатываю деньги.

Мне ясно, что ничего ясного не может быть в попытках формализовать протекание случайного процесса :)

Во-первых, из каких исследований вам стало ясно, что рынок - случаен?
Во-вторых, не надо формализовывать процесс. Надо формализовывать генерацию прибылей из этого процесса.

Не существует возможности прогнозировать траекторию снежинки или форму, которую примет облако через несколько минут.

Вообще, насколько я знаю - возможно. Только нужно иметь достаточное количество входящих данных, например по скорости и направлениям ветра в разных слоях атмосферы, влажности, давлении и т.п. Военные, например, используют нейросети для расчета формирования и движения облака ядерного взрыва.

А вы что, незакрытую свечу в анализ берете??? >0

А почему нет?

- Я учился стрелять из .454 ругера.
- Харли, никто не учится стрелять из .454-ого ругера.
- Никто... а я учился...
- Все с тобой понятно, Харли(c)

[mdma]

Вы немножечко не понимаете :) на эффективном рынке - заработать невозможно. Именно эксплуатация неэффективностей - позволяет вытаскивать деньги с маркета. А система нужна чтобы иметь статистически подтвержденную модель конкретной используемой неэффективности.

Я понимаю и разделяю, я ведь объяснил разницу. Неэффективность это результат недостаточно эффективной работы рыночной инфраструктуры. Понимание причин, которые в будущем сформируют изменение баланса спроса и предложения - это ведь совсем другое дело, правда? Какой рынок эффективнее (=имеет бОльшее количество участников и более развитую инфраструктуру): овощной базар из сотни палаток или евродоллар? Очевидно, что второй. Но ценовые движения есть и там, и там, а значит, если купить дешевле, а продать дороже, в обоих случаях заработаешь, и нет принципиальной разницы, что куплено: тонна картошки или три лота EURUSD :)

Вы знаете, я всегда завидую людям, умеющим прогнозировать рынок. Я вот прогнозировать вообще не умею, поэтому тупо зарабатываю деньги.

Я не знаю, как трейдер может зарабатывать на рынке, не зная, куда пойдет цена. Вот если у вас свой брокерский бизнес или вы свои обучающие курсы продаете - тогда да, вопросов нет :)

Во-первых, из каких исследований вам стало ясно, что рынок - случаен?
Во-вторых, не надо формализовывать процесс. Надо формализовывать генерацию прибылей из этого процесса.

Я бы не хотел превращать этот разговор в душный спор двух википедистов, которые увлеченно занимаются буквоедством и меряются авторитетностью источников и индексами цитируемости :) Ссылок на исследования у меня нет, есть только мнение и аргументы. Рынок и случаен, и не случаен одновременно, это как посмотреть. Не случаен он в том смысле, что процесс изменения цены имеет свою логику и причинно-следственные связи: этим он отличается от условно идеального случайного процесса вроде рулетки. Случаен в том смысле, что не повторяется и поэтому любые попытки формализовать его движение обречены на неудачу.

Вообще, насколько я знаю - возможно. Только нужно иметь достаточное количество входящих данных, например по скорости и направлениям ветра в разных слоях атмосферы, влажности, давлении и т.п. Военные, например, используют нейросети для расчета формирования и движения облака ядерного взрыва.

Конечно, есть методы и модели для прогнозирования сложных динамических процессов. Погоду ведь прогнозируют вполне успешно. Вопрос только в ограничениях, которые налагает на нас этот наш материальный мир, определяя т.о. сложность задачи. Если гипотетически допустить, что мы когда-то научимся одновременно получать абсолютно всю информацию о текущем состоянии вселенной и обрабатывать ее, то это позволит прогнозировать ее состояние в каждый следующий момент времени. Это будет торжество философии фатализма, когда будут известны все причины и закономерности развития любого процесса, а предопределенность любого итога чередой предыдущих состояний системы станет очевидной :) Но это будет когда-то потом, а пока что мы живем в реальном мире, где наши возможности в сборе данных и их обработке ограничены, волей-неволй приходится делать на это поправку.

[Баст]

Я не знаю, как трейдер может зарабатывать на рынке, не зная, куда пойдет цена.

А я - знаю. Более того, я давно уяснила, что прогнозирование не имеет никакого отношения к зарабатыванию денег на рынке :)

Случаен в том смысле, что не повторяется и поэтому любые попытки формализовать его движение обречены на неудачу.

В одном предложении - сразу две посылки, с которыми я несогласна, постольку поскольку я их опровергла эмпирически давным-давно :)

Конечно, есть методы и модели для прогнозирования сложных динамических процессов. Погоду ведь прогнозируют вполне успешно.

У погоды нет транзакционных издержек.

И, пожалуй, закончим на этом.

[andy.lugansk]

прогнозирование не имеет никакого отношения к зарабатыванию денег на рынке

ВО, в точку.
Если отвлеченно - Тут прогнозы погоды упоминались торговля овощами - так вот условный фермер ориентируясь на прогнозы погоды может не поливать свое поле в надежде на дождь к примеру ,или не засеять по весне пшеницу потому что прогнозы демпингового снижения цен.
Но заработает - тот фермер который прогнозы послушал, но свое дело сделал (свою систему отработал) - вовремя полил, все по плану засеял-собрал.

Это на любом рынке так. Прогнозы одно, а профит другое) И прогнозы без системы = пшик. Тогда как система без прогнозов жить может. И на форе особенно)

---

Добавлено: 05-08-2017 20:45:09

---

Но в целом по теме - я за обобщенное "делиться ннада" >:dФермер своим умом не вытянет (без поддержки инфой извне) весь цикл.
Трейдер сам по себе максимум додумается продавать вверху экрана ,покупать внизу :d

А все что что сложнее и толковей - рождается в изучении информации, в т.ч. в обсуждениях Изменено 5 августа, 2017 пользователем andy.lugansk

[mdma]

Откуда такое противопоставление прогноза и системы? В моем понимании это две части одного процесса: система одновременно дает как информацию для прогноза, так и конкретные сигналы на открытие-закрытие. Сигналы на старших ТФ позволяет прогнозировать долгосрочное для младших ТФ развитие ситуации, а сигналы на младших дают точки входа. А иначе откуда прогноз возьмется, если не по системе? На глазок что-то там показалось, это вот прогноз? А если система не дает информации для прогноза, но при этом генерирует какие-то входы, то что это за сигналы, на чем они основаны? Сигнал должен иметь под собой конкретный физический смысл, а иначе что он означает? Что-то там пересеклось или вышло из какой-то там зоны - это не сигнал, а ерунда, если нет понимания, что и по каким принципам в этот момент происходит. Система в таком случае это набор ригидных и грубых правил, в народе известный как МТС. Такая система, конечно, возможность что-то прогнозировать вообще не подразумевает, остается только тупо выполнять сигналы, которые означают неизвестно что.

[Баст]

Откуда такое противопоставление прогноза и системы?

Противопоставляют вещи противоположные. Прогноз и система - вещи не противоположные, они просто РАЗНЫЕ.

В моем понимании это две части одного процесса: система одновременно дает как информацию для прогноза, так и конкретные сигналы на открытие-закрытие.

У вас неправильное понимание. Система не дает никакой информации. Она только говорит обезьянке, что вот тут и именно тут - нужно купить или продать.

Сигналы на старших ТФ позволяет прогнозировать долгосрочное для младших ТФ развитие ситуации, а сигналы на младших дают точки входа

Почему вы так решили?
Вот вам график Д1:



На свече, отмеченной смайликом, система дала некий сигнал. Предположим, что это был сигнал в бай. Вопрос. Какое долгосрочное развитие ситуации для младших ТФ тут спрогнозировано?

Забегая вперед, открою маааааленький секрет. Нет смысла наворачивать в одной системе винегрет с разными ТФ. На дневках - точки входа ищутся и находятся прекрасно.

А иначе откуда прогноз возьмется, если не по системе?

Завтра понедельник. Аналитик проснется, наденет строгий костюм, приедет в ДЦ, сядет за компьютер и напишет прогноз. Его этому 5 лет в универе учили.

А если система не дает информации для прогноза, но при этом генерирует какие-то входы, то что это за сигналы, на чем они основаны?

Вот ни за что не поверите. На торговой идее.

Сигнал должен иметь под собой конкретный физический смысл

Это называется торговая идея.

Что-то там пересеклось или вышло из какой-то там зоны - это не сигнал, а ерунда

Это не ерунда, а способ описания торговой идеи.

Система в таком случае это набор ригидных и грубых правил, в народе известный как МТС.

Вообще, да - это и есть система. Суть в слове "система".

Такая система, конечно, возможность что-то прогнозировать вообще не подразумевает

А зачем? Завтра понедельник. Аналитик наденет строгий костюм, приедет в ДЦ, сядет за компьютер и напишет прогноз, раз вы в нем так нуждаетесь.

остается только тупо выполнять сигналы

[mdma]

У вас неправильное понимание. Система не дает никакой информации. Она только говорит обезьянке, что вот тут и именно тут - нужно купить или продать.

Я понял, откуда у нас такое разночтение: одним словом называем разные вещи. МТС да, просто зажигает лампочку на открытие сделки, не требуя сознательного и проактивного участия пользователя. Я же системой называю кое-что другое: комплекс, состоящий из 1) сбора и вывода данных о рынке (индикаторы) 2) навыков чтения и интерпретации этих данных 3) торговой тактики (усреднения или стопы, тренд или контртренд, рабочий таймфрейм и т.п.)

Почему вы так решили?
Вот вам график Д1:

...

На свече, отмеченной смайликом, система дала некий сигнал. Предположим, что это был сигнал в бай. Вопрос. Какое долгосрочное развитие ситуации для младших ТФ тут спрогнозировано?

Забегая вперед, открою маааааленький секрет. Нет смысла наворачивать в одной системе винегрет с разными ТФ. На дневках - точки входа ищутся и находятся прекрасно.

Это не я так решил, это у рынка такое свойство: фрактальность. Сигнал старшего таймфрейма формируется долго и, если не утруждать себя отслеживанием точного момента его формирования на младших, придется регулярно сидеть в просадках (или сильно опаздывать со входом), а на выходе недобирать прибыль. Если кого-то это устраивает или он по-другому не умеет, то мне так не ок, я не ленивый и стараюсь торговать точно, насколько могу.

Прогнозировать по картинке я не умею, мне для анализа нужны индикаторы, а они считаются по котировкам. И одного таймфрейма тоже недостаточно.

А зачем? Завтра понедельник. Аналитик наденет строгий костюм, приедет в ДЦ, сядет за компьютер и напишет прогноз, раз вы в нем так нуждаетесь.

Мне не нужны чужие прогнозы, тем более от очевидным образом некомпетентных на тему людей aka дцшные аналитики. Понимали бы в рынке - были бы трейдерами, а не копирайтерами специфического литературного жанра.

Видеть и понимать происходящее или бездумно нажимать кнопку по указке черного ящика - дело вкуса, конечно. Кто на что учился :)

[Вежливый Лось]

Однако тема получила значительное ускорение.
С такими темпами к 50 странице вы имеете шансы ощупать всю поверхность слона на 99% )

[Баст]

Я же системой называю кое-что другое

Вы вольны называть системой все, что угодно. Даже такой винегрет. Правда, от этого он системой не станет, но это уже дело десятое...

Это не я так решил, это у рынка такое свойство: фрактальность.

Про фракталы у меня была чудесная статья где-то когда-то, надо откопать...

Сигнал старшего таймфрейма формируется долго и, если не утруждать себя отслеживанием точного момента его формирования на младших, придется регулярно сидеть в просадках

Вообще, строго говоря - вы и так регулярно сидите в просадках, как минимум на величину спреда\комиссии.

то мне так не ок, я не ленивый и стараюсь торговать точно, насколько могу.

Болезнь всех новичков - поймать цель с точностью до пункта.

И одного таймфрейма тоже недостаточно.

Это заблуждение.

Мне не нужны чужие прогнозы, тем более от очевидным образом некомпетентных на тему людей aka дцшные аналитики. Понимали бы в рынке - были бы трейдерами, а не копирайтерами специфического литературного жанра.

Вот видите, вы прекрасно понимаете что такое прогноз.

Видеть и понимать происходящее или бездумно нажимать кнопку по указке черного ящика - дело вкуса, конечно. Кто на что учился :)

Если не секрет, на что вы научились видеть и понимать происходящее на рынке?

[mdma]

Про фракталы у меня была чудесная статья где-то когда-то, надо откопать...

Про фрактальность все давно и детально рассказал их первооткрыватель и исследователь Бенуа Мандельброт. У рынка это свойство тоже есть, не в строгом смысле полного подобия, но есть.

Болезнь всех новичков - поймать цель с точностью до пункта.

Про "до пункта" это уже вы додумали, а я сказал по-другому. Если вы не стараетесь входить точно, то разгадок тут может быть две: 1) ленитесь и халтурите 2) иначе не получается. Какой вариант ваш?

Вот видите, вы прекрасно понимаете что такое прогноз.

Я понимаю, что прогноз прогнозу рознь.

И одного таймфрейма тоже недостаточно.

Это заблуждение.

Для меня нет, это верно в контексте моего метода работы. Вам другие ТФ не нужны, а мне нужны. Методы у нас просто разные.

Если не секрет, на что вы научились видеть и понимать происходящее на рынке?

На три с плюсом, наверное, ошибок пока хватает. С опытом постепенно становится меньше, как в любом деле.

[XPTUSD]

http://tlap.com/forum/besedka/5/koty-tozhe-torguyut-d/9046/?do=findComment&comment=372030