[Советник] 0ll: ну, что - "Ва-Банк"?

[nutty]

nutty, вы увиливаете от ответа по евре. тест и мониторинги, я по вашим сетам мониторингов ещё накопал, там тоже слив с середины февраля, на тесте всё красиво!!! Время тут не причём, до 10-ти часов можно спокойно по этой паре спать..

JKS, я не пойму, что вы хотите от меня услышать? :"> Всё выложено, вы сами можете найти всё, что вас интересует. Или почему тест отличатся от мониторинга, а именно с середины фавраля по март? Ну дык посмотрите на дату теста, а он с 2011.12.12 по 2016.02.28.

Март никак сюда не входит.

[seny33]

Ох уже слышу свист кирпичей .... но все же спрошу а не приходило никому что отложки выставленные в понедельник на полтени свечи W1 это практически пятничный ход пары ? Тобишь по паре сделавшей хороший ход за неделю трейдеры в пятницу закрывают свои ордера и идет откат а мы зная это можем войти на откат в начале пятницы взять пятничный откат ну и в понидельник по классике уже как то так :">

GBPUSDH1.png

[0ll]

seny33 по одной неделе не судят. Сделайте табличку: ход цены и направление каждый день, всего за неделю + какая была отработка ( с откатом, ТП или СЛ ). А потом вычислите логику отработки - и будет Вам памятник при жизни ( если логика подтвердится ).

[Rever27]

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.
Второй раз открылась сделка в ту же минуту, как закрылась предыдущая.
Т.е. после разрыва связи советник думает, что еще не торговал. Нужна простая проверка на то, что в текущий день не было открытых пар с этим магиком по этой паре, если были - сигнал глушится, желательно с комментарием в журнал.

Спойлер

[0ll]

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.

Лог дайте. Нужно найти причину, а не бороться со следствием.

[Rever27]

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.

Лог дайте. Нужно найти причину, а не бороться со следствием.

Логи, я предоставлял в прошлый раз, они ничем не отличаются от текущих - проблема в дисконекте и потере данных о предыдущих открытых сделках.
Прилагаю сегодняшние, без лишних данных других советников.

update
На самом деле, приятная ошибка, т.к. с помощью нее за 2 недели двумя сделками получил сверху около 7к деревянных, которые с радостью просажу v:)

Спойлер

Но в будущем она не всегда будет такой радостной.
Странно, что только у меня она возникла. Сервер: Alpari-PRO.ECN, счет рублевый.

20160411.log

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Rever27

[0ll]

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.

Лог дайте. Нужно найти причину, а не бороться со следствием.

Логи, я предоставлял в прошлый раз, они ничем не отличаются от текущих - проблема в дисконекте и потере данных о предыдущих открытых сделках.

Дисконнект ? на сколько знаю, при потере связи переинициализации совы не происходит...
Нашёл ошибку. При перезапуске совы она забывает номер недели и т.к. условия на вход ( время входа ) позволяет - входит ещё разок. Исправлю.

ПС: Rever27 проверь исправленный мод 55-1 на след. неделе. Для остальных, если всё устраивает, то лучше не трогать. Когда проверка пройдёт, тогда и будете пользоваться.

0ll_e_Va-Bank_55-1.ex4

Изменено 12 апреля, 2016 пользователем 0ll

[Rever27]

ПС: Rever27 проверь исправленный мод 55-1 на след. неделе. Для остальных, если всё устраивает, то лучше не трогать. Когда проверка пройдёт, тогда и будете пользоваться.

Спасибо, поставлю.
Но у меня эта проблема появилась только за 2 последние недели, а торгую я совом с Августа примерно. Так что не уверен, что в следующую неделю она себя вообще покажет.

[Kozubus]

Очередная неделя + 171.2 pips. Никаких дуплетов, все четко.
У американцев (FXCM) поменял две пары на AJ+GU и получил на них 123 pips (cеты Boris1961)
Cо следующей недели запускаю там 5 пар по Nutty, только AJ вместо CJ (на минисчете только 18 пар без CJ).
Немного напрягает уровень маржи 400-500%, плечо 50 . Но рекомендую.

Oll_e_Va-Bank_55_H1_all_pairs_Results_Nutty_5-di-FFS.xls

Изменено 12 апреля, 2016 пользователем Kozubus

[Zoro888]

Здравствуйте. У Меня все настройки в иероглифах отображаются причина мне ясна видовс 7 хоме едитон неимеет рускова шрифта ПОМОГИТЕ СПАСИБО.

[Howard]

Здравствуйте. У Меня все настройки в иероглифах отображаются причина мне ясна видовс 7 хоме едитон неимеет рускова шрифта ПОМОГИТЕ СПАСИБО.

http://kushavin.ru/?p=764
http://vindavoz.ru/win_obwee/411-krakozyabry-vmesto-russkih-bukv.html

[0ll]

Zoro888 а Вам какой язык нужен?

Желающие - тестируйте скрипт расчёта лота. Наконец переделал полностью блок ММ для нового мода.
теперь всего 3 режима: фикс лот, % баланса, и % баланса с учётом возможной просадки до СЛ.
Есть новинка - дополнительный выбор режима реакции бота на ошибку вычисления лота.
Т.к. бот работает по ночам - "обычный" пользователь не сидит у монитора, я добавил этот блок.
Возможность выбора строгого режима - остановка бота по любой ошибке, или режим исправления.
Логика режима исправления следующая: если лот менее минимального - исправляем на минимальный, если для открытия лота не хватает маржи, то уменьшаем до макс. возможного, но с учётом просадки до СЛ.

Если Вы часто ошибаетесь или боитесь ошибки в вычислении риска на сделку, то пользуйтесь режимом "% баланса с учётом возможной просадки до СЛ" и включайте строгий режим - остановка по любой ошибке. или пользуйтесь этим скриптом перед тем как настраивать сову.

В-общем тестируйте скрипт, задавайте любые режимы и цифры и читайте в алерте реакции бота. Потом на реале это пробовать будёт стрёмно... ;)
ПС: Скрипт просто бросайте на график, он НЕ торгует.
ППС: Старый режим "Ва-банк" теперь = 100 "% баланса с учётом возможной просадки до СЛ", т.е. при этом СЛ и МаржинКолл придут одновременно.

0ll_s_Calc_LOT2.ex4

Изменено 14 апреля, 2016 пользователем 0ll

[Zoro888]

Здраствуите Оll . Если зделаите настроики бота на англиском будет просто отлцно . СПАСИБО.

[goldedition]

Смотрю всё больше англоязычных пользователей проявляет интерес, так скоро и на forexfactory кто нибудь тему по "Ва-банку" откроет) >0Кстати Oll может тебе надо поучаствовать в каких нибудь конкурсах по ботам, там вроде хорошие призовые.

[Zoro888]

СССР рулит нету тут англичан . Видимо придется виду испровлять да и впс на англиском :-?

[Saltan758]

Уважаемые goldedition и 0ll , я очень благодарен Вам за торговую стратегию Ва-банк и за сделанные советники и скрипты, из за D1. Ваша работа заслуживает не только восхищения, но и соответствующего вознаграждения на электронные кошельки. Надеюсь, это когда-то произойдет и с моей стороны. Слежу за темой с самого начала, но пока (уже) на реале барахтался около нуля или ниже. В случае стабильного роста обязательно поделюсь с Вами прибылью. Мысленно лучи счастья и удачи я посылаю Вам еженедельно!

Уважаемый 0ll , новый скрипт по расчету лота значительно информативнее предыдущего, сначала даже глаза разбегаются. Но при сравнении со старым скриптом 0ll_s_Calc_LOT новый скрипт считает лот немного меньше. Проверял на двух парах AUDJPY (23.88 стар и 22.66 нов) и AUDUSD (8.91 стар и 8.81 нов). Лоты большие, т.к. это Демо. При этом результаты расчета старого скрипта 0ll_s_Calc_LOT полностью совпадают с калькулятором MyFxBook: myfxbook.com/forex-calculators/position-size.

Еще у меня есть предложение по доработке советника, которое давно вынашиваю. Это касается случая, когда на одном счете в одном терминале работает несколько советников 0ll_e_Va-Bank_55: свой на каждой паре. И при этом у каждого советника в ММ указан % от Баланса.

Можно ли в советнике добавить такой режим расчета лота (например, «% от баланса по данной паре»), в котором будет учитываться не общее изменение баланса, а только вклад данной пары в это изменение? Т.е. увеличила пара общий баланс, ее лот при следующем входе увеличится пропорционально вкладу только этой пары. Для каждой пары должно получится также, как если бы она была одна на счете.

Далее пишу подробно.
При оптимизации каждой пары в тестере все получается красиво при фиксированном лоте 0.01, потом для проверки ставлю, например, 5% от Баланса – тоже получается все красиво, но это для того случая, если только одна пара стоит на одном счете. Отдельное спасибо уважаемому nutty за сеты – я начинал с них, для F4y я их дооптимизировал, но выкладывать пока рано.

Когда на одном счете работает несколько советников, то каждый раз при расчете лота советник смотрит на общий баланс, влияние на который оказали и другие пары. Это приводит к тому, что графики отдельных пар в Тестере MТ4 с 5% от баланса никогда не будут совпадать с результатами этих же пар работающих вместе на одном терминале. Например, на первой неделе работало 3 пары из 5, баланс изменился и стал в итоге меньше. На второй неделе включились оставшиеся две пары, а первые три не работали. Получилось, что их старт начался с меньшего лота, чем мог бы быть.

На Демо с сентября прошлого года у меня стоит 18 пар с 10% баланса, что очень рискованно, но везло. Были периоды роста, когда лот увеличивался, и это положительно влияло и на вновь подключающиеся пары, но были и лавинные спады. Суть в том, что заранее просчитать это нельзя. Ранее на Форуме было верно замечено (и у меня это так же), что обычно удачная неделя удачна почти по всем парам, так же как и неудачная – но это все равно трудно использовать.

При сравнении прибыли по каждой из 18 пар за шесть месяцев я увидел, что картина довольно хаотичная. И некоторые пары стали незаслуженно минусовыми за счет влияния других пар (на удачном входе был маленький лот, а на неудачном большой). При начальном депозите 20000 суммарная прибыль за 6 месяцев 21000, а если прогнать в тестере каждую пару отдельно, то 27000 – разница 28%. Вообще при старте в сентябре 2015 с 20000 дошел до 140000 в январе 2016. См рис. ниже. Сеты не меняю специально.

Спойлер

Чтобы оценивать эффективность работы по каждой паре можно использовать MyFxBoоk, вкладку Главное на первой странице в Расширенной статистике и открывать графики для каждой пары (кнопка графика справа, можно и все пары сразу развернуть с графиками, нажав на кнопку «два окна» в правом верхнем углу таблицы, прямо под «Ещё»).



Но быстрее просто бросить на каждый график индикатор equity_v7_mod от Хирурга (большое спасибо, zazox за ссылку). В нижней части окна индикатор будет рисовать график эквити и баланса on-line. Это восхитительно удобно.



У индикатора достаточно много настроек. Я сделал для себя две версии: общую и для каждой пары (см. вложение + ссылки откуда индикатор). Общая показывает данные по счету – ставить на любую пару. Для каждой пары – показывает только по одной паре, ставить на график интересующей пары, указав пару в настройках индикатора. Можно менять ТФ в Терминале – у индикатора соответственно будет меняться масштаб. Я ставлю на Н1 или Н4. Кнопки масштабирования графика сверху МТ4 + и - также влияют на отображение индикатора. Если индикатор ругается на Историю - в терминале на вкладке История счета нажать ПКМ и выбрать Вся история.

Возможно, этот индикатор поможет при расчете такого независимого лота для каждой пары, о котором я писал в своем предложении.

С уважением.

equity_v7_mod.rar

Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Saltan758

[0ll]

Saltan758 спасибо, хороший пост.

Уважаемый 0ll , новый скрипт по расчету лота значительно информативнее предыдущего, сначала даже глаза разбегаются. Но при сравнении со старым скриптом 0ll_s_Calc_LOT новый скрипт считает лот немного меньше. Проверял на двух парах AUDJPY (23.88 стар и 22.66 нов) и AUDUSD (8.91 стар и 8.81 нов). Лоты большие, т.к. это Демо. При этом результаты расчета старого скрипта 0ll_s_Calc_LOT полностью совпадают с калькулятором MyFxBook: myfxbook.com/forex-calculators/position-size.

Еще у меня есть просьба по доработке советника, которую давно вынашиваю. Это касается случая, когда на одном счете в одном терминале работает несколько советников 0ll_e_Va-Bank_55: свой на каждой паре. И при этом у каждого советника в ММ указан % от Баланса.

Можно ли в советнике добавить такой режим расчета лота (Например «% от баланса по данной паре»), в котором будет учитываться не общее изменение баланса, а только вклад данной пары в это изменение?

1. Не знаю почему меньше.
2. В новом скрипте расчёт лота только от Баланса, т.е. при одинаковых настройках и одновременном входе лот у всех сов будет совпадать ( если не брать в расчёт разный СЛ ). В старом скрипте лот рассчитывался от Еквити или свободной маржи, но я решил, что это не правильно, да и пользователи ранее жаловались на различный лот при одновременном входе.
Если Вы имели в виду что для разных пар выделить некую долю баланса или ещё что-то - то это усложнит расчёт ММ, а я как-раз пытался упростить и усложнениями заниматься не буду. Для всех у кого более сложный ММ при торговле - пользуйтесь своими расчётами и настраивайте фикс. лот на каждый вход.
Кажется дошло: Вы хотите, чтоб сова анализировала прошлую торговлю по данной паре за некий период и по результатам анализа сама модифицировала следующий лот ( сливающая пара - меньшим риском) ?
Можно сделать некий скрипт - анализатор торговли по данному магику, который будет делать ехель-таблицу не хуже чем многие пользователи ( правда без формул ) и внести в эту таблицу расчёт поправочного коэффициента на след.лот. если формулу расскажете. ( а так-же если соберусь анализатор делать ).

[Saltan758]

0ll, Вы абсолютно правы, и для каждой пары можно считать лот индивидуально, тем более с таким великолепным скриптом, но когда терминалов много – это непросто. И надо будет считать и менять лот для всех пар заранее, хотя они могут и не сработать.

Пытаюсь пояснить, краткость не моя сестра.
Берем одну пару и один счет. ММ 5% от баланса по SL. Пара начинает торговать 2 сделки плюсовые, потом 3 минусовые. Для каждой сделки советник всегда автоматом (спасибо Вам) высчитывает лот в зависимости от баланса, т.е. лот менялся 5 раз. Если это же время прогнать советника в Тестере МТ4, то результаты должны совпадать. Все прогнозируемо.

Так можно открыть 18 терминалов с одной парой и я получу, то о чем прошу. Каждая пара отвечает только за себя.

Теперь берем 2 пары и один счет. ММ 5% от баланса по SL. У каждой пары свои SL и лоты соответственно разные. Считаются лоты опять же автоматически. Но у первой пары идут сделки каждую неделю, а у второй пары первая сделка только через 4 недели - какой при этом для нее будет лот не ясно, а он должен быть начальным, как будто баланс не менялся, т.к. эта пара не работала. Спрогнозировать совместную работу 2-х пар невозможно. Всегда будут отличия от Тестера. Одна пара может и помогать и вредить второй непредсказуемо.

У меня разница результатов совместной работы 18 пар на одном счете и как если бы работало 18 отдельных терминалов за полгода составила 28% по прибыли, что ощутимо. Именно поэтому я и счел необходимым обратить на это Ваше внимание. Эта идея пришла мне в голову не вчера и я ценю Ваше время.

[0ll]

Ах вот Вы о чём... ладно пример:
1. начата торговля, депо 1000 уе. по 2 парам. с риском Р%.
2. через месяц депо 1200 уе., но пара Х1 в профите 400 уе, пара Х2 в просадке -200уе.
Видимо лот1 = (1000 + 400 ) * Р%, а лот2 = (1000 - 200 ) * Р%
таким образом: сливающей паре - меньший депо.
Надеюсь другие пользователи выскажутся на эту тему.

Вы ещё подумайте и предложите решение по мультивалютным торгам, исключающим ситуацию входа сразу по всем парам. Как выбрать ( принцип ) торгуемые пары и сколько, при множественном сигнале на вход? или с помощью индикатора определять риски ( снижать ) на каждую неделю в зависимости от количества сигналов?

[Kozubus]

Как по мне, это все хорошо, но без проблем можно выставить лотность руками в субботу в рамках домашнего задания, поработав с Myfxbook и/или таблицами 15 минут. При этом возможно будет учесть и свежие фундаментальные данные, и хорошенько вникнуть в полуавтоматический анализ, и ещё раз убедиться в работоспособности VPS.
Но если все же делать это автоматически, я бы прикинул максимально допустимый суммарный торговый лот и разделил бы между парами, взвешенными согласно результатов торговой истории, от 0.01 лота до максимального. Торгуют все, кто на 0.01, кто на 5 лотов, хотя бы для сбора статистики. Также необходимо учитывать сезонность ( а она есть и существенная) , а это значительно усложняет дело.
Так что как по мне - рутинные работы по торговле пусть делает робот ( с плавильными отложками ну когда уже?) , а домашнее задание в том числе и по разделению лота пусть делает трейдер в рамках своего желания, отношения к этому и квалификации .
Резюме: фиксированного лота и максимум риск от депозита вполне достаточно , имеющийся ММ функционал хорош; дорабатывать надо то и только то, что хотел nutty. Он же реально не может хорошенько выгулять собаку; сидит и меряет тени .
IMHO.

[Старик]

Ах вот Вы о чём... ладно пример:
1. начата торговля, депо 1000 уе. по 2 парам. с риском Р%.
2. через месяц депо 1200 уе., но пара Х1 в профите 400 уе, пара Х2 в просадке -200уе.
Видимо лот1 = (1000 + 400 ) * Р%, а лот2 = (1000 - 200 ) * Р%
таким образом: сливающей паре - меньший депо.
Надеюсь другие пользователи выскажутся на эту тему.

а что, есть пары с 80%-90% прибыльных сделок?
Которым можно спокойно зачитывать всю прибыль от их торгов и выставлять максимальный лот, больший чем по среднему % от баланса?
Стопы ж всё равно приходят и серия прибыльных входов по паре увеличивает риск скорого получения стопа "по полной с бонусом"...

если пытаться реализовать такую идею, то я бы еще ввел для каждой пары параметр максимального количества прибыльных сделок подряд.
Пока максимум не достигнут, лот считается как % от баланса с учетом прибыли от пары.
После же получения стопа или достижения максимума прибыльных сделок подряд, счетчик прибыльных сделок подряд обнулялся бы и пара лотилась бы, начиная от % от просто баланса.

Ну и насчет как-то определяемого максимального лота для каждого % риска от баланса тоже надо понимать.
например, что максимальный лот по паре не м.б. > некого максимального % от баланса или не более, чем лот по % от баланса +30% (максимальный +% задается).
Последнее, возможно, оптимально.

ну и период/количество сделок, учитываемых в анализе расчета лота, тоже как бы надо ограничивать.
нет смысла учитывать сделки годичной и даже полугодичной давности - важно как конкретная пара торгует на рынке, похожем на сейчас.

[Saltan758]

Именно, 0ll, Вы меня правильно поняли: сливающей паре - меньший депо.

По мультивалютным торгам со входам по всем парам.
Я загружаю отчеты по всем парам в EA Analizer – портфолио – CSV – Excel (с 2012 г). Определяю максимально убыточную неделю. Смотрю сколько при этом было убыточных пар. Например, был вход по 9 парам из 18. 7 пар закрылись в минус. Тут оцениваются закрытые сделки, а просадка в процессе могла быть больше. Например, все 9 пар рванули сразу не туда, а потом некоторые пошли в нужном направлении. Перестраховываясь и очень приблизительно считаю, пусть будут убыточными 9 пар и две недели подряд. На основании этого при 5% от баланса на пару 9*5=45% за неделю или 90% начально баланса за две недели максимум в минусе. С оставшимися 10% потом, конечно, делать нечего, но и таких двух недель не было (перестраховка).

В итоге: вход по всем парам, которые должны войти без какого-либо дополнительного ограничения на лот.

Старик, идея с параметром максимального количества прибыльных сделок подряд очень интересная (ну и убыточные тоже можно добавить - получится аналог Мартина после нужного количества сделок. Жаль Мартин вроде не работает после перезагрузки терминала).

Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Saltan758

[Kozubus]

Спойлер

Именно, 0ll, Вы меня правильно поняли: сливающей паре - меньший депо.
По мультивалютным торгам со входам по всем парам.
Я загружаю отчеты по всем парам в EA Analizer – портфолио – CSV – Excel (с 2012 г). Определяю максимально убыточную неделю. Смотрю сколько при этом было убыточных пар. Например, был вход по 9 парам из 18. 7 пар закрылись в минус. Тут оцениваются закрытые сделки, а просадка в процессе могла быть больше. Например, все 9 пар рванули сразу не туда, а потом некоторые пошли в нужном направлении. Перестраховываясь и очень приблизительно считаю, пусть будут убыточными 9 пар и две недели подряд. На основании этого при 5% от баланса на пару 9*5=45% за неделю или 90% начально баланса за две недели максимум в минусе. С оставшимися 10% потом, конечно, делать нечего, но и таких двух недель не было (перестраховка).
В итоге: вход по всем парам, которые должны войти без какого-либо дополнительного ограничения на лот.

Возможно, я ошибаюсь, но алогритм выглядит нерепрезентативным.

[0ll]

Резюме: фиксированного лота и максимум риск от депозита вполне достаточно , имеющийся ММ функционал хорош; дорабатывать надо то и только то, что хотел nutty. Он же реально не может хорошенько выгулять собаку; сидит и меряет тени .

Ну вот ММ поправил как часть нового мода.
А теперь вопросы практикам, вот открываем лимит отложку и потом стоп-отложку: какими лотами - одинаковыми?
СЛ и ТП - общие? БУ и трал как сетки, по общему БУ? или раздельно для каждого ордера?
Я вообще от лимиток думаю отказаться и заменить его на стоп, т.е. если цена прошла через некий уровень, то сзади на неком расстоянии ставится стоп-отложка, по сути то-же самое, но имхо лучше. Даже не одна, а 2 или 3 с распределённым риском на каждую, общим СЛ и ТП, про режим БУ и трала не знаю...

[Старик]

Старик, идея с параметром максимального количества прибыльных сделок подряд очень интересная (ну и убыточные тоже можно добавить - получится аналог Мартина после нужного количества сделок.
Жаль Мартин вроде не работает после перезагрузки терминала).

Всё работает - и мартин после перезагрузки, и ордера из истории счета можно по каждой паре со своим мэджиком прочесть и обсчитать.

Вопрос целесообразности.
Мне ваше дополнение тоже не нравится - оно не формализовано и больше похоже на размытую мечту, чем то, что можно и нужно прошивать в бота.