[Советник] 0ll: ну, что - "Ва-Банк"?

[JKS]

А у вас на 5 знаков автоматом считает или нужно 0 добавлять?

Я, честно говоря, не знаю работает ли 4-х знаке, а для 5-ти знака ничего менять не нужно.

[nutty]

0ll, возвращаясь к параметру "TimeOUT_Hour", хотелось бы, чтобы он закрывал по истечении времени не только отложки, но и открытые ордера. На скрине (usdjpy.png) видно, что открытый ордер провисел 16 дней (!!!), а по настройкам должен был закрыться в отмеченной красным зоне.

---

Погонял любимую пару gbpusd (gbpusd.png). Для сравнения Ва-Банк 5.5 и Ва-Банк 5.6 limit.
Мне кажется, что тут ваще не нужны лишние слова...
0ll, нужно работать в этом направлении. Я бы даже в таком виде на реал поставил. :">

usdjpy.png
gbpusd.png

Изменено 28 марта, 2016 пользователем nutty

[Oleg_Spb]

0ll, возвращаясь к параметру "TimeOUT_Hour", хотелось бы, чтобы он закрывал по истечении времени не только отложки, но и открытые ордера. На скрине (usdjpy.png) видно, что открытый ордер провисел 16 дней (!!!), а по настройкам должен был закрыться в отмеченной красным зоне.

---

Погонял любимую пару gbpusd (gbpusd.png). Для сравнения Ва-Банк 5.5 и Ва-Банк 5.6 limit.
Мне кажется, что тут ваще не нужны лишние слова...
0ll, нужно работать в этом направлении. Я бы даже в таком виде на реал поставил. :">

Очень интересные результаты, т.е. если пара начинает двигаться в сторону тени и пройдет указанную часть тени в пунктах, то вероятность возврата и тейка сильно возрастает? Как то логика не очевидна, мы просто приближаем тейк поближе, с учетом пунктов тени? Но ведь, если цена сразу бодро стартует не в сторону тейка, при этом ее "колбасит" и вероятность активации лимитника достаточно высокая - он срабатывает, а цена продолжает дальше бодро шагать не в нужную сторону. или такой расклад все равно реже, чем пролет лимитника без активации?
nutty, поделитесь как вы пришли к такому методу?
Почему в тесте выбрали именно 0,5 тени?
Надо будет посмотреть другие пары. Если идея верна, то в реальной торговли - отложку с вечера воскресенья даже легче поставить будет (если конечно есть все котировки за пятницу). Изменено 28 марта, 2016 пользователем Oleg_Spb

[nutty]

...если пара начинает двигаться в сторону тени и пройдет указанную часть тени в пунктах, то вероятность возврата и тейка сильно возрастает? Как то логика не очевидна...

Ну почему, сами посмотрите на истории. Идея уже давно в воздухе витает - http://tlap.com/forum/index.php?topic=9839.msg223147#msg223147, но почему-то для 0ll она мало интересна. Сам в программировании я ничего не понимаю.

Цитата

поделитесь как вы пришли к такому методу? Почему в тесте выбрали именно 0,5 тени?

Я ничего сам не выбирал, а просто прогнал в тестере и лучший результат показал. В прицепе 0ll_e_Va-Bank_ 5.6_limit_gbpusd_H1_5 знаков.rar сет и результат тестов.

Цитата

Если идея верна, то в реальной торговли - отложку с вечера воскресенья даже легче поставить будет (если конечно есть все котировки за пятницу).

Интересно будет посмотреть как вы будете отложку в воскресный вечер ставить :d
Я уже описывал как торгую отложками http://tlap.com/forum/index.php?topic=9839.msg271122#msg271122 с января этого года. Пока результатами доволен. :">

0ll_e_Va-Bank__5.6_limit_gbpusd_H1_5_знаков.rar

[Kozubus]

... Идея уже давно в воздухе витает - http://tlap.com/forum/index.php?topic=9839.msg223147#msg223147, но почему-то для 0ll она мало интересна. Сам в программировании я ничего не понимаю.
Я уже описывал как торгую отложками http://tlap.com/forum/index.php?topic=9839.msg271122#msg271122 с января этого года. Пока результатами доволен. :">

Так Вы именно так и торгуете; именно так и надо делать. Я еще не гонял 1.56, но там разве не так организовано, как Вы торгуете и все равно надо торговать руками? Конечно, http://tlap.com/forum/index.php?topic=9839.msg223147#msg223147, нужно только подобрать сдвиг индивидуально для каждого сета.

[nutty]

...там разве не так организовано, как Вы торгуете и все равно надо торговать руками?

И так и не так. Я не обращаю внимание на размер тени (до разумных пределов). И кроме отложек иногда захожу рыночными (если не сплю) Главная то идея, чтобы были как рыночные, так и отложенные и возможность выбора как заходить. 5.6 заходит только отложенными.
Руками ничего делать не надо. И ещё, как я понял, в роботе ограничение на работу с реалом, а так бы я в следующий пон.-ик на основной свой реальный счёт поставил.

[Kozubus]

И так и не так. Я не обращаю внимание на размер тени (до разумных пределов). И кроме отложек иногда захожу рыночными (если не сплю) Главная то идея, чтобы были как рыночные, так и отложенные и возможность выбора как заходить. 5.6 заходит только отложенными.
Руками ничего делать не надо. И ещё, как я понял, в роботе ограничение на работу с реалом, а так бы я в следующий пон.-ик на основной свой реальный счёт поставил.

Значит,
три параметра
- market/pending
- maxinum shadow to enter
- pending shift in points

И все!
Если market, два последних параметра игнорируются и работаем точно как 1.55

Изменено 29 марта, 2016 пользователем Kozubus

[Kozubus]

Рекордная в этом месяце неделя 343 пипса.

Oll_e_Va-Bank_55_H1_all_pairs_Results_Nutty_5-di-FFS.xls

[nutty]

Рекордная в этом месяце неделя 343 пипса.

Да, третья неделя подряд в большом плюсе, ой не к добру :d

---

0ll, в моём воспалённом мозгу опять идея...

1. Устанавливается отложенный ордер, стоп ставится сразу, тейк нет, ставится время "жизни" ордера.
2. Если зацепило отложенный, то устанавливается второй отложенный на цену открытия дня.
3. Если цена пошла в ненужном направлении и сработал стоп первого ордера, то удаляется второй отложенный ордер.
4. Если цена пошла в нужном направлении и сработал второй отложенный, то выставляется тейк одинаковый для обоих ордеров, первый ордер переводится в б/у (должен быть выбор переводить в б/у или нет) и выставляется стоп для второго ордера.

Может сумбурно описал, но как-то так.
Пробовал в этот пон.-ик и всего лишь на одной паре (audusd) - вроде проканало (пример на audusd.png)

audusd.png

Изменено 30 марта, 2016 пользователем nutty

[0ll]

nutty от воспаления парацетомол помогает :d
а если почти серьёзно, то можно и целую стопку стоповых отложек выставить - представляешь какая прибыль будет! огого! это надо другую сову делать - вполне может и улучшить ТП/ДД.
Ты мне лучше скажи отступ отложки в абсолютных пипс делать или относительно сигнальной свечи?

[nutty]

Ты мне лучше скажи отступ отложки в абсолютных пипс делать или относительно сигнальной свечи?

сигнальной свечи
вот если бы ты сделал ещё и возможность выбрать как входить - отложенным, рыночным или обоими :"> Изменено 30 марта, 2016 пользователем nutty

[rri9]

Пока Oll готовит робота набросал для затравки советника с отложками
Результат Приб/ДД впечатляет: 717% против 460% (без отложек)!

Спойлер

[nutty]

rri9, выглядит красиво, но спред маленький, хотя бы при 50-ти погоняли.
Ну а где робот? :"> Изменено 31 марта, 2016 пользователем nutty

[rri9]

rri9, выглядит красиво, но спред маленький, хотя бы при 50-ти погоняли.
Ну а где робот? :">

по спреду не думаю, что просто увеличить его правильно. мы же ждем уменьшения перед входом. логичнее вставить паузу в 10-15 минут для открытия ордеров по приближенной к реальности цене.
А вот и советник. за код прошу не пинать: писал на коленке для тестов пары идей из темы форума.
советник не для реала!
(компилировался в 910 билде)

week_candle_size.ex4
week_candle_size.mq4

[JKS]

советник не для реала!

А почему же не для реала? Такие чудеса в тестере показывает!

[ZIMA 76]

Свежая табличка с результатами за очередной месяц. Всё супер. На долларовые счета добавляю пары AUD/CAD, CAD/JPY. GBP/CHF. USD/CHF с сетами от nutty для пятизнака.

VaBank_-_ZIMA76-16.04.02.xlsx

[nutty]

На долларовые счета добавляю пары AUD/CAD, CAD/JPY. GBP/CHF. USD/CHF с сетами от nutty для пятизнака.

ZIMA 76, на 5-ти знаке мои сеты сырые - их ещё оптимизировать нужно

[Kozubus]

ZIMA 76, на 5-ти знаке мои сеты сырые - их ещё оптимизировать нужно

На моем FFS монике они неплохо себя показывают, прооптимизируйте, чтобы показали себя еще лучше.

[nutty]

На моем FFS монике они неплохо себя показывают, прооптимизируйте, чтобы показали себя еще лучше.

Kozubus, сейчас чеслово некогда, да и 0ll обещал нового робота, вот жду. :">

[The NorD]

Kozubus, сейчас чеслово некогда, да и 0ll обещал нового робота, вот жду. :">

Большое спасибо за сеты. Сейчас на пятизнаке использую те которые вы выкладывали недавно(под 4 знак) и разницы особой не заметно.

Будем ждать от вас сеты под пятизнак >):) Изменено 2 апреля, 2016 пользователем xNorDx

[rri9]

советник не для реала!

А почему же не для реала? Такие чудеса в тестере показывает!

Совершенно нет сопровождения сделок, учета спреда и кучи "правил хорошего тона" советника для реального счета. Потому повторяю: советник ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для тестов!

[0ll]

советник ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для тестов!

rri9, если не затруднит, сделай на стоповых отложках с общим СЛ и ТП.

[rri9]

Цитата

rri9, если не затруднит, сделай на стоповых отложках с общим СЛ и ТП.

а в чем идея, можно поподробнее?

[0ll]

Цитата

rri9, если не затруднит, сделай на стоповых отложках с общим СЛ и ТП.

а в чем идея, можно поподробнее?

Наша идея с nutty заключается в том, что если цена пошла сразу или почти против нашей системы, то возможный СЛ получит не весь ордер, а если в нашу сторону, то соберёт все отложки как на шампур. Можно даже добавлять стоповую отложку если цена ушла против входа с неким шагом.

[rri9]

Пробуем, тестируем вариант со стоповыми отложками! По параметрам:
UseMultiStop - использовать стоповые отложки 1-да, 0-нет
StopKolvo - их количество (выставляется без доп.проверок, прикидывайте в уме сколько из должно быть при вашем шаге)
StopLotKoef - множитель лота стоповых отложек от основного ордера
StopStep - шаг отступа отложек от основного ордера
Стоп и тэйк - равны основному ордеру
P.S. Простой вариант с одной стоповой отложкой (лучшее значение при оптимизации StopStep=25) дает 740% Приб/ДД против 717% без нее. Сама задумка кажется интересной, но похоже параметры нужно подбирать более тщательно

week_candle_size_2.ex4
week_candle_size_2.mq4

Изменено 3 апреля, 2016 пользователем rri9