Перейти к содержанию

Доработка скриптов: общая тема


tagdag

Рекомендуемые сообщения

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)

нужна вероятность возврата цены к назначеному часу,
цена в идеале должна вернутся к начальному х часу (вариант попасть в некий диапазон)
в итоге хочу увидеть сколько дней в месяц цена возвращалась к к началу диапазона.
если цена не возвращалась то этот день выводить в отдельную статистику что-бы проверить его на новости.
торгует 2 недели мартин зажат временными рамками(счет центовый 10000 лот 0.1 начальный), до этого были разные варианты, возврат цены был всегда (за 2-3 месяца) ну или в течении дня(+н часов к концу диапазона), как то так.

Изменено пользователем gari74
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 243
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Держите строгий вариант. Посмотрите. Работать в тестере - по ценам открытия. Результаты смотреть в журнале. Может этого будет достаточно т.к. смотрим М30 там например 2 - 10 барных последовательности,

Перейти

Ну, вот держите. Я не спец. по графике - создание таблиц в МТ дело хлопотное и по объёму работы больше чем расчётная часть индюка, поэтому задвинул графику... вывел инфу в Комментах. Описание настроек

Перейти

Да да, я как раз сейчас сижу ковыряю ;) Если получится, отпишусь обязательно. Добавлено: 02-12-2016 18:47:44 Проблему нашел. >):) Скорректировал скрипт под ваш стейт, все работает. Если в буд

Перейти
Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Еще надо поконкретней - есть цена в час Х.
Что значит возврат цены ? Надо ввести понятие, что такое цена оторвалась.
Допустим надо посчитать сколько дней в текущем месяце (или за следующие N торговых дней ) цена будет как-то задевать цену часа Х
и разделить на общее количество дней ? И отдельно хотите видеть список дат, которые никак цену не задели ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Торговля внутри дня,каждый день заново, начало торговли в х часов неважно куда цена двигалась важно где она будет в у час , если она вернулась в цену часа х окей, возможна дельта какая-то, если нет то возвращалась ли она в течении дня к начальной цене,нет тоже результат. Сделки закрыли.Новый день заново.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Ну не совсем я понимаю -
Есть цена времени Х.
Есть цена времени Y.
Попадает ли цена Y в диапазон между ценой X +/- какая-то дельта ?
Если да, то день считаем "успешным".
Если нет - то возвращалась ли цена после времени Y (до конца дня) к значению Х, тогда считаем день "успешным" ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Давайте разобьем задачу на несколько частей
1 часть Время х цена равна 1 неважно Лонг шорт вернулась ли она к 1 в у час , как вариант рассмотрим дельту например 0.1 от цены, для дельты отдельный расчёт на следующем шаге.
И так сколько раз за неделю, месяц, год это произошло. Если окажется что это происходит допустим в 60% из 100% , из этого же можно извлечь прибыль тем же Мартином.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

С точки зрения программы надо четко сформулировать.
1 Пример - цена в 13-00 1,20000 - сколько раз она пересечет эту цену ? Так цена может с 13-00 до 13-10 просто топчась на месте туда сюда по этой цене ездить.
а с 13-10 уехать и месяц к этой цене больше не возвращаться.
Надо определить так сказать "точку отрыва"
2 Надо четко определить что такое период после часа Х - например неделя это грубо Х+5*24 часа или это до конца недельной свечки и тд и тп.

P.S. Даже если цена в 60% возвращается или в 99% случаев возвращается то все зависит от пропорций между входом, стопом и тейк-профитом.
(а вообще вам не вот это надо ? ТС Transinet Zones http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733, там как раз считаются подобные вероятности )

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано


С точки зрения программы надо четко сформулировать.
1 Пример - цена в 13-00 1,20000 - сколько раз она пересечет эту цену ? Так цена может с 13-00 до 13-10 просто топчась на месте туда сюда по этой цене ездить.
а с 13-10 уехать и месяц к этой цене больше не возвращаться.
Надо определить так сказать "точку отрыва"
2 Надо четко определить что такое период после часа Х - например неделя это грубо Х+5*24 часа или это до конца недельной свечки и тд и тп.

P.S. Даже если цена в 60% возвращается или в 99% случаев возвращается то все зависит от пропорций между входом, стопом и тейк-профитом.
(а вообще вам не вот это надо ? ТС Transinet Zones http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733, там как раз считаются подобные вероятности )


думаю чуть нето это
вот рисунки свечи часовые


горизонтальная цена открытия
вертикальные время х и у
Надо четко определить что такое период после часа Х - например неделя это грубо Х+5*24 часа или это до конца недельной свечки и тд и тп.
это несколько часов от 6 до 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Вы визуально видите что на свече в час Y произошло касание цены с момента час Х.
А если бы на именно на этой свече Y не произошло бы этого касания день был бы "неудачный" ?

То есть вам надо посчитать вероятность на указанном временном промежутке сколько раз
цена одной свечи с одним и тем же сдвигом =Y-X пересечет уровень цены в момент Х ?
Не до не после свечи Y поведение цены нас не интересует ?

Х это цена закрытия одной и той же часовой свечи, каждый день ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Пожалуй я сформулирую вопросы (может прояснит ситуацию):
Т.к. ТС торгует сеткой с целью вернуться к уровню, то видимо -
1. Должна быть стартовая дельта, т.е. минимальное отклонение цены от уровня для запуска процесса сбора статы
2. После запуска процесса важно знать в % сколько случаев цена вернулась к уровню в течении дня или не вернулась
3. Средний и максимальный ход цены при возврате и не возврате к уровню
4. % успешных сделок длиной Х-часов, среднее время успешной сделки.

Имхо это то, что надо знать торгуя по данной ТС...

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)


Пожалуй я сформулирую вопросы (может прояснит ситуацию):
Т.к. ТС торгует сеткой с целью вернуться к уровню, то видимо -
1. Должна быть стартовая дельта, т.е. минимальное отклонение цены от уровня для запуска процесса сбора статы
2. После запуска процесса важно знать в % сколько случаев цена вернулась к уровню в течении дня или не вернулась
3. Средний и максимальный ход цены при возврате и не возврате к уровню
4. % успешных сделок длиной Х-часов, среднее время успешной сделки.

Имхо это то, что надо знать торгуя по данной ТС...


да все верно,
1. да верно, но таймфрейм можно взять меньше цена все равно меняется
2. впервую очередь важно в течение 6-9 часов, затем +2-4 часа, потом она уже не вернется если вернется то даже на глаз очень мала вероятность(но лучше знать)
3.тоже верно
4.да верно
просто все смены в ночь достались, поэтому может косноязычно.


Добавлено: 17-07-2015 10:49:49


Вы визуально видите что на свече в час Y произошло касание цены с момента час Х.
А если бы на именно на этой свече Y не произошло бы этого касания день был бы "неудачный" ?

на первом этапе(на упрощенке)да, а так нужно было бы выяснить а сколько пунктов нехватило то цены Х-часа


То есть вам надо посчитать вероятность на указанном временном промежутке сколько раз
цена одной свечи с одним и тем же сдвигом =Y-X пересечет уровень цены в момент Х ?

да


Не до не после свечи Y поведение цены нас не интересует ?


до часа Y интересует только ход цены, после был ли все же возврат в течении z часов(3-4 часа)


Х это цена закрытия одной и той же часовой свечи, каждый день ?


да, но таймфрейм меньше часа 5 или 15 минутный

Изменено пользователем gari74
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)

Коллеги, больше года торгую сеткой отложенных STOP ордеров выставляемой скриптом. В скрипте есть шаг между ордерами, а функции которая задает в пунктах отступ от текущей цены-нет. Требуется чтобы скрипт начал выстраивать сеть стоп ордеров на расстоянии к примеру 5 пунктов от текущей цены в оба направления. Прикрепляю скрипт и прошу дописать в него функцию отступа от цены.


Добавлено: 20-07-2015 07:28:18

В советниках данная функция называется First Stop = 5 – расстояние в пунктах до первого отложенного Stop ордера .

OpenStopOrderNet_v2.ex4

Изменено пользователем Дима Александрович
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)

Прикрепляю скрипт и прошу дописать в него функцию отступа от цены.

Исходный файл найди - .mq4 Изменено пользователем Старик
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)
Дима Александрович, даже не глядя на ваш скрипт...

Извините, а куда он первые отложки в обе стороны ставит - ведь по текущей цене нельзя?!
Там точно нет как-то иначе странно названного параметра смещения первого ордера сеток отложек от текущей цены?

Просто крайне странно то, что вы рассказали - хоть и год его уже используете...


P.S. Этот скрипт?
delta за смещение первого ордера сетки от текущей цены отвечает...
А FirstBuyStop и FirstSellStop позволяют вообще прямо, в лоб в формате Х.УУУУУ задать цену выставления первых отложек сеток.

OpenStopOrderNet_v2.mq4

Изменено пользователем Старик
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Уважаемый "Старик" в скрипте есть параметр delta = 10, //расстояние от текущей цены - так он описан, а по сути это расстояние между ордеров. Запуская скрипт, он на расстоянии 10 пунктов от текущей цены выставит стоп ордер, через еще 10 еще один и.т.д. в оба направления. В итоге между ордерами на продажу и на покупку получается провал в 20 пунктов. Чтобы мне получить равное расстояние между всеми ордерами, нужна функция отступа в пунктах от текущей цены, чтобы задать в ней 5 пунктов, тогда сетка будет ровной.

Отдельное спасибо за исходник :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано
Дима Александрович, понятно - скрипту не хватает функционала.

То есть желательно:
1) задавать интервал от текущей цены до первого стоп ордера для бай и сэлл раздельно.
2) задавать шаг сетки для бай и сэлл сеток раздельно.
3) может, задавать и лот бай и сэлл сетки раздельно.

Тогда скрипт позволял бы строить сетки с фиксированным шагом, но произвольной конфигурации.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано


Пробуй.



Дорогой OII, Вы все сделали правильно, я очень рад скрипту. Оцените в личных сообщениях свое время.
P.S. Появилась небольшая помарка в логике скрипта - параметр дельта к примеру равен 10 пунктам, первый ордер в сетке он выставит на 15 пунктов, остальные по 10 пунктов. Параметр дистанция, работает правильно. Наглядно это видно на скриншоте во вложении.

Скрин.docx

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Вроде исправил. А чего скрин в ворде? просто картинкой не получается?

OpenStopOrderNet_v2.mq4

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)


Вроде исправил. А чего скрин в ворде? просто картинкой не получается?


Жму Print Screen, на рабочий стол не вставляется, только в ворд. Иных знаний нет :)


Добавлено: 22-07-2015 04:06:12

Коллеги, все работает правильно и как надо. Отличный скрипт получился для торговли сеткой. Выражаю благодарность OII, удивительный и приятный человек. Изменено пользователем Дима Александрович
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)



Вроде исправил. А чего скрин в ворде? просто картинкой не получается?


Жму Print Screen, на рабочий стол не вставляется, только в ворд. Иных знаний нет :)

http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421
Первый пункт первого (самого верхнего) топика форума - детальное описание как работать с нашим форумом...

"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" :)



Коллеги, все работает правильно и как надо. Отличный скрипт получился для торговли сеткой.
Выражаю благодарность OII, удивительный и приятный человек.


Не могу не согласиться!

Добавлено: 22-07-2015 09:45:46

К моему стыду у себя в неразобранных кодах в папке Загрузки обнаружил следующую версию/мод того же скрипта... :">
Причём и здесь 0ll уже потрудился! :)

OpenStopOrderNet_v3.mq4
OpenStopOrderNet_v3_0ll.mq4

Изменено пользователем Старик
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 months later...
Доработка скриптов: общая тема Опубликовано (изменено)

Собственно, просьба сделать так, чтобы скриншот отправлялся в папку с названием пары. Например скрин NZDUSD_H4_2015.11.02 17_06_40 сохранялся не в папку screen, как сейчас, а например в папку screen\NZDUSD

Наверно плевое дело, но я не шарю.

И есть такой вопрос, укажите на нечто, что умеет отправлять скрины из МТ4 на почту, например по закрытию свечи

screenshot.mq4

Изменено пользователем Ленивый Лис
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано


Собственно, просьба сделать так, чтобы скриншот отправлялся в папку с названием пары. Например скрин NZDUSD_H4_2015.11.02 17_06_40 сохранялся не в папку screen, как сейчас, а например в папку screen\NZDUSD

Наверно плевое дело, но я не шарю.

И есть такой вопрос, укажите на нечто, что умеет отправлять скрины из МТ4 на почту, например по закрытию свечи


Меняйте это:

string s="screen\\"+Symbol();
s=s+per_name()+"_"+TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS)+".gif";

На это:

string s= StringFormat("screen\\%s\\", Symbol());
s=s+per_name()+"_"+TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS)+".gif";

Я конечно не уверен, но вообще-то должны быть еще проверки на существование папки и ее создание.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 months later...
Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Уважаемые программисты, помогите переделать скрипт.

Есть два скрипта открывающие BUY и SELL по 28 парам, нужно чтобы один открывал BUY и SELL по 28 парам с одним маджиком.

Заранее благодарен.

28__BUY_0.01.mq4
28__SELL__0.01.mq4

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доработка скриптов: общая тема Опубликовано

Лови. код выправил. Там рога могли вылезать.
Мой код тоже не оч оптимизирован, но тебе этого хватит ;)

28_BuySell_mod_derMitay.mq4

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...