gari74 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) нужна вероятность возврата цены к назначеному часу,цена в идеале должна вернутся к начальному х часу (вариант попасть в некий диапазон)в итоге хочу увидеть сколько дней в месяц цена возвращалась к к началу диапазона.если цена не возвращалась то этот день выводить в отдельную статистику что-бы проверить его на новости.торгует 2 недели мартин зажат временными рамками(счет центовый 10000 лот 0.1 начальный), до этого были разные варианты, возврат цены был всегда (за 2-3 месяца) ну или в течении дня(+н часов к концу диапазона), как то так. Изменено 16 июля, 2015 пользователем gari74 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
AndreyGold Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 16 июля, 2015 Еще надо поконкретней - есть цена в час Х. Что значит возврат цены ? Надо ввести понятие, что такое цена оторвалась. Допустим надо посчитать сколько дней в текущем месяце (или за следующие N торговых дней ) цена будет как-то задевать цену часа Хи разделить на общее количество дней ? И отдельно хотите видеть список дат, которые никак цену не задели ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gari74 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 16 июля, 2015 Торговля внутри дня,каждый день заново, начало торговли в х часов неважно куда цена двигалась важно где она будет в у час , если она вернулась в цену часа х окей, возможна дельта какая-то, если нет то возвращалась ли она в течении дня к начальной цене,нет тоже результат. Сделки закрыли.Новый день заново. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
AndreyGold Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 16 июля, 2015 Ну не совсем я понимаю - Есть цена времени Х.Есть цена времени Y. Попадает ли цена Y в диапазон между ценой X +/- какая-то дельта ?Если да, то день считаем "успешным".Если нет - то возвращалась ли цена после времени Y (до конца дня) к значению Х, тогда считаем день "успешным" ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gari74 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 16 июля, 2015 Давайте разобьем задачу на несколько частей1 часть Время х цена равна 1 неважно Лонг шорт вернулась ли она к 1 в у час , как вариант рассмотрим дельту например 0.1 от цены, для дельты отдельный расчёт на следующем шаге.И так сколько раз за неделю, месяц, год это произошло. Если окажется что это происходит допустим в 60% из 100% , из этого же можно извлечь прибыль тем же Мартином. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
AndreyGold Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 17 июля, 2015 С точки зрения программы надо четко сформулировать.1 Пример - цена в 13-00 1,20000 - сколько раз она пересечет эту цену ? Так цена может с 13-00 до 13-10 просто топчась на месте туда сюда по этой цене ездить.а с 13-10 уехать и месяц к этой цене больше не возвращаться.Надо определить так сказать "точку отрыва" 2 Надо четко определить что такое период после часа Х - например неделя это грубо Х+5*24 часа или это до конца недельной свечки и тд и тп.P.S. Даже если цена в 60% возвращается или в 99% случаев возвращается то все зависит от пропорций между входом, стопом и тейк-профитом. (а вообще вам не вот это надо ? ТС Transinet Zones http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733, там как раз считаются подобные вероятности ) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gari74 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 17 июля, 2015 С точки зрения программы надо четко сформулировать.1 Пример - цена в 13-00 1,20000 - сколько раз она пересечет эту цену ? Так цена может с 13-00 до 13-10 просто топчась на месте туда сюда по этой цене ездить.а с 13-10 уехать и месяц к этой цене больше не возвращаться.Надо определить так сказать "точку отрыва" 2 Надо четко определить что такое период после часа Х - например неделя это грубо Х+5*24 часа или это до конца недельной свечки и тд и тп.P.S. Даже если цена в 60% возвращается или в 99% случаев возвращается то все зависит от пропорций между входом, стопом и тейк-профитом. (а вообще вам не вот это надо ? ТС Transinet Zones http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733, там как раз считаются подобные вероятности ) думаю чуть нето этовот рисунки свечи часовыегоризонтальная цена открытиявертикальные время х и у Надо четко определить что такое период после часа Х - например неделя это грубо Х+5*24 часа или это до конца недельной свечки и тд и тп. это несколько часов от 6 до 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
AndreyGold Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 17 июля, 2015 Вы визуально видите что на свече в час Y произошло касание цены с момента час Х. А если бы на именно на этой свече Y не произошло бы этого касания день был бы "неудачный" ?То есть вам надо посчитать вероятность на указанном временном промежутке сколько раз цена одной свечи с одним и тем же сдвигом =Y-X пересечет уровень цены в момент Х ?Не до не после свечи Y поведение цены нас не интересует ?Х это цена закрытия одной и той же часовой свечи, каждый день ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 17 июля, 2015 Пожалуй я сформулирую вопросы (может прояснит ситуацию):Т.к. ТС торгует сеткой с целью вернуться к уровню, то видимо - 1. Должна быть стартовая дельта, т.е. минимальное отклонение цены от уровня для запуска процесса сбора статы2. После запуска процесса важно знать в % сколько случаев цена вернулась к уровню в течении дня или не вернулась3. Средний и максимальный ход цены при возврате и не возврате к уровню4. % успешных сделок длиной Х-часов, среднее время успешной сделки.Имхо это то, что надо знать торгуя по данной ТС... 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gari74 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Пожалуй я сформулирую вопросы (может прояснит ситуацию):Т.к. ТС торгует сеткой с целью вернуться к уровню, то видимо - 1. Должна быть стартовая дельта, т.е. минимальное отклонение цены от уровня для запуска процесса сбора статы2. После запуска процесса важно знать в % сколько случаев цена вернулась к уровню в течении дня или не вернулась3. Средний и максимальный ход цены при возврате и не возврате к уровню4. % успешных сделок длиной Х-часов, среднее время успешной сделки.Имхо это то, что надо знать торгуя по данной ТС... да все верно,1. да верно, но таймфрейм можно взять меньше цена все равно меняется2. впервую очередь важно в течение 6-9 часов, затем +2-4 часа, потом она уже не вернется если вернется то даже на глаз очень мала вероятность(но лучше знать)3.тоже верно4.да вернопросто все смены в ночь достались, поэтому может косноязычно.Добавлено: 17-07-2015 10:49:49Вы визуально видите что на свече в час Y произошло касание цены с момента час Х. А если бы на именно на этой свече Y не произошло бы этого касания день был бы "неудачный" ?на первом этапе(на упрощенке)да, а так нужно было бы выяснить а сколько пунктов нехватило то цены Х-часаТо есть вам надо посчитать вероятность на указанном временном промежутке сколько раз цена одной свечи с одним и тем же сдвигом =Y-X пересечет уровень цены в момент Х ?даНе до не после свечи Y поведение цены нас не интересует ? до часа Y интересует только ход цены, после был ли все же возврат в течении z часов(3-4 часа)Х это цена закрытия одной и той же часовой свечи, каждый день ? да, но таймфрейм меньше часа 5 или 15 минутный Изменено 17 июля, 2015 пользователем gari74 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дима Александрович Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Коллеги, больше года торгую сеткой отложенных STOP ордеров выставляемой скриптом. В скрипте есть шаг между ордерами, а функции которая задает в пунктах отступ от текущей цены-нет. Требуется чтобы скрипт начал выстраивать сеть стоп ордеров на расстоянии к примеру 5 пунктов от текущей цены в оба направления. Прикрепляю скрипт и прошу дописать в него функцию отступа от цены. Добавлено: 20-07-2015 07:28:18В советниках данная функция называется First Stop = 5 – расстояние в пунктах до первого отложенного Stop ордера .OpenStopOrderNet_v2.ex4 Изменено 20 июля, 2015 пользователем Дима Александрович Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Прикрепляю скрипт и прошу дописать в него функцию отступа от цены.Исходный файл найди - .mq4 Изменено 20 июля, 2015 пользователем Старик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Старик Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Дима Александрович, даже не глядя на ваш скрипт...Извините, а куда он первые отложки в обе стороны ставит - ведь по текущей цене нельзя?!Там точно нет как-то иначе странно названного параметра смещения первого ордера сеток отложек от текущей цены?Просто крайне странно то, что вы рассказали - хоть и год его уже используете...P.S. Этот скрипт?delta за смещение первого ордера сетки от текущей цены отвечает...А FirstBuyStop и FirstSellStop позволяют вообще прямо, в лоб в формате Х.УУУУУ задать цену выставления первых отложек сеток.OpenStopOrderNet_v2.mq4 Изменено 20 июля, 2015 пользователем Старик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дима Александрович Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 Уважаемый "Старик" в скрипте есть параметр delta = 10, //расстояние от текущей цены - так он описан, а по сути это расстояние между ордеров. Запуская скрипт, он на расстоянии 10 пунктов от текущей цены выставит стоп ордер, через еще 10 еще один и.т.д. в оба направления. В итоге между ордерами на продажу и на покупку получается провал в 20 пунктов. Чтобы мне получить равное расстояние между всеми ордерами, нужна функция отступа в пунктах от текущей цены, чтобы задать в ней 5 пунктов, тогда сетка будет ровной.Отдельное спасибо за исходник :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Старик Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 Дима Александрович, понятно - скрипту не хватает функционала.То есть желательно:1) задавать интервал от текущей цены до первого стоп ордера для бай и сэлл раздельно.2) задавать шаг сетки для бай и сэлл сеток раздельно.3) может, задавать и лот бай и сэлл сетки раздельно.Тогда скрипт позволял бы строить сетки с фиксированным шагом, но произвольной конфигурации. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дима Александрович Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 Уважаемый "Старик" в скрипте уже все есть, кроме ОТСТУПА :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 20 июля, 2015 Пробуй. OpenStopOrderNet_v2.mq4 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дима Александрович Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 21 июля, 2015 Пробуй. Дорогой OII, Вы все сделали правильно, я очень рад скрипту. Оцените в личных сообщениях свое время. P.S. Появилась небольшая помарка в логике скрипта - параметр дельта к примеру равен 10 пунктам, первый ордер в сетке он выставит на 15 пунктов, остальные по 10 пунктов. Параметр дистанция, работает правильно. Наглядно это видно на скриншоте во вложении. Скрин.docx Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 21 июля, 2015 Вроде исправил. А чего скрин в ворде? просто картинкой не получается? OpenStopOrderNet_v2.mq4 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дима Александрович Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Вроде исправил. А чего скрин в ворде? просто картинкой не получается? Жму Print Screen, на рабочий стол не вставляется, только в ворд. Иных знаний нет :) Добавлено: 22-07-2015 04:06:12Коллеги, все работает правильно и как надо. Отличный скрипт получился для торговли сеткой. Выражаю благодарность OII, удивительный и приятный человек. Изменено 22 июля, 2015 пользователем Дима Александрович Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Старик Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Вроде исправил. А чего скрин в ворде? просто картинкой не получается? Жму Print Screen, на рабочий стол не вставляется, только в ворд. Иных знаний нет :) http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421Первый пункт первого (самого верхнего) топика форума - детальное описание как работать с нашим форумом..."Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" :)Коллеги, все работает правильно и как надо. Отличный скрипт получился для торговли сеткой. Выражаю благодарность OII, удивительный и приятный человек. Не могу не согласиться! Добавлено: 22-07-2015 09:45:46К моему стыду у себя в неразобранных кодах в папке Загрузки обнаружил следующую версию/мод того же скрипта... :">Причём и здесь 0ll уже потрудился! :)OpenStopOrderNet_v3.mq4OpenStopOrderNet_v3_0ll.mq4 Изменено 22 июля, 2015 пользователем Старик 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ленивый Лис Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Собственно, просьба сделать так, чтобы скриншот отправлялся в папку с названием пары. Например скрин NZDUSD_H4_2015.11.02 17_06_40 сохранялся не в папку screen, как сейчас, а например в папку screen\NZDUSD Наверно плевое дело, но я не шарю. И есть такой вопрос, укажите на нечто, что умеет отправлять скрины из МТ4 на почту, например по закрытию свечи screenshot.mq4 Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Ленивый Лис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Qj Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 7 ноября, 2015 Собственно, просьба сделать так, чтобы скриншот отправлялся в папку с названием пары. Например скрин NZDUSD_H4_2015.11.02 17_06_40 сохранялся не в папку screen, как сейчас, а например в папку screen\NZDUSD Наверно плевое дело, но я не шарю. И есть такой вопрос, укажите на нечто, что умеет отправлять скрины из МТ4 на почту, например по закрытию свечи Меняйте это:string s="screen\\"+Symbol();s=s+per_name()+"_"+TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS)+".gif"; На это:string s= StringFormat("screen\\%s\\", Symbol());s=s+per_name()+"_"+TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS)+".gif"; Я конечно не уверен, но вообще-то должны быть еще проверки на существование папки и ее создание. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
sbonch Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 22 января, 2016 Уважаемые программисты, помогите переделать скрипт.Есть два скрипта открывающие BUY и SELL по 28 парам, нужно чтобы один открывал BUY и SELL по 28 парам с одним маджиком.Заранее благодарен. 28__BUY_0.01.mq428__SELL__0.01.mq4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dermitay Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Доработка скриптов: общая тема Опубликовано 22 января, 2016 Лови. код выправил. Там рога могли вылезать. Мой код тоже не оч оптимизирован, но тебе этого хватит ;) 28_BuySell_mod_derMitay.mq4 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти