Доработка скриптов: общая тема

[Mamotaro]

Скрипт показывает все правильно. он же показывает количество серий, а не количество баров. Если перемножите количество серий на количество свечей в серии, а потом сложите , то получите общее количество свечей. А вы просто сложили количество серий.

[0ll]

Подсчёты скрипта показывают о наличии 1008 свечей, а суммируя все цифры получаем только 535. Ведь перед нами абсолютно все комбинации, значит и все свечи должны быть...

Mamotaro здесь прав - надо умножать количество серий на количество баров в серии и суммировать.

У меня есть новый бот который исследует не просто разворотные свечи, а вообще поведение цены после произвольного фрактала, так вот есть стойкая зависимость вероятности разворота от минимального размера бара в серии, причем чем больше свечи - тем раньше разворот.

По поводу нашей дискуссии о вероятностях: я понял, что мы разговаривали о разных вещах. Mamotaro нам толковал о вероятности появления той или иной (произвольной) свечи на основании их количества на неком периоде (существенном), а я с mrDartanian, находясь на своей волне, толковали о вероятности разворотной свечи, рассматривая короткий период - всего несколько свечей. Это, как я позже понял, абсолютно разные вещи.
ПС: продолжать эту тему не буду.

[mrDartanian]

Вы абсолютно правы, как-то я с этим подсчётом лоханулся. Всем за всё большое спасибо.

---

Добавлено: 11-05-2014 18:32:29

---

Уверен, в том, что я прав. Надеюсь через пару недель продолжу дискуссию с наличием доказательств. Изменено 11 мая, 2014 пользователем mrDartanian

[Mamotaro]

Все таки если не сложно сделайте скрипт который я просил, просто интересно будет пощупать результат в цифрах... :-b

[mrDartanian]

Знаете, а для меня ведь не принципиально, чтоб моя версия была правильной. Я даже рад, что вы мне преподнесли свой взгляд. Теперь давайте пойдём по вашему пути.

Согласен, если судить по статистике, то из 1008 свечей (берём за основу приложенный пример на ссылке), одиночными идут только 249, а остальные идут друг за дружкой. Получается, исходя из вашей логики, что самая высокая вероятность это вторая свеча в подряд. То есть после первой свечи покупать опцион на вторую "по ходу". Если что-то не так, я бы с удовольствием выслушал вашу мысль.

[0ll]

Согласен, если судить по статистике, то из 1008 свечей (берём за основу приложенный пример на ссылке), одиночными идут только 249, а остальные идут друг за дружкой. Получается, исходя из вашей логики, что самая высокая вероятность это вторая свеча в подряд. То есть после первой свечи покупать опцион на вторую "по ходу". Если что-то не так, я бы с удовольствием выслушал вашу мысль.

Вы бы пользовались моим финальным ботом - там вероятности посчитаны и равны 50% +-1 (на больших выборках)

[Mamotaro]

Так чтобы внести окончательную ясность прочитайте вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.

Ваша стратегия имеет право на жизнь только при использовании Мартингейла. Так как мартингейл позволяет нам учитывать предыдущие попытки и соответственно увеличивать шанс выигрыша. Если вероятность возникновения свечей 50/50. То вероятность того что будет 10 подряд идущих одинаковых свечей будет 0,5 в 10 степени =0,00097.
Т.е. на 10000 свечах эта ситуация может возникнуть порядка 9 раз.
Предположим вы будете входить после 7 подряд идущих свечей одного направления, для того чтобы выдержать 10 подряд идущих свечей нам надо будет иметь запас депозита на 3 колена "мартина". Чем меньшее количество свечей мы будем использовать для входов, тем большее количество колен мартина должно быть в запасе.
В принципе можно найти самую длинную последовательность однонаправленных свечей которые были на истории пары и от нее прикинуть применяемый ММ.
Например если самая длинная серия на истории пары была серия из 14 свечей, и если мы входим на 7 свече, то наше депо и начальная ставка должна давать нам возможность сделать 7 колен (увеличений лота) мартина. Сами понимаете что входы на 7 свече будут достаточно редкими. Что будет ограничивать прибыльность.

Опять же я думаю что на опционах, есть какие то ограничения которые ограничивают использование мартингейла.....в казино это обычно ограничение размера ставки. Надо внимательно посмотреть правила опционных счетов.

[Natali111]

Опять же я думаю что на опционах, есть какие то ограничения которые ограничивают использование мартингейла.....в казино это обычно ограничение размера ставки. Надо внимательно посмотреть правила опционных счетов.

Я не очень понимаю о каких именно ограничениях вы говорите. Ну и я работаю по мартингейлу на этом же Grand Capital. Нет там никаких ограничений. Ложи денег по больше и торгуй себе сколько влезет. и сколько бы я не увеличивала, брокер был только рад, ведь в случае с моим проигрышем он бы имел хороший навар. прикрепляю доказательство. Многие могут осудить такого трейдера, но я вам дам простой ответ – эти деньги именно таким путём и заработаны, просто стартовая позиция была намного меньше. На мой взгляд привлекательная стратегия. А как контролировать все 30 пар? Может кто-нибудь сделает какое-то обобщение? Должна быть сводная таблица. Тогда будет работать.

1.jpg

[0ll]

Может кто-нибудь сделает какое-то обобщение? Должна быть сводная таблица. Тогда будет работать.

Таблицу сделаем - ждите, а вот насчёт того будет-ли она работать - имхо зависит от того кто на неё смотрит...

[mrDartanian]

http://gyazo.com/a720d99d48c0012751e2d70371815001
а то я вот так торгую
http://gyazo.com/30b0c24fa63ddbe290b7d078acea54ab
:d

---

Добавлено: 13-05-2014 08:16:43

---

Второй день тестирую. Схема работает, но при соблюдении здравого смысла:
1. Доджи не считаем за свечу, а считаем, как прерванную цепочку.
2. 8 доджей - вообще не сигнал
3. Пытался отыграться на хвостах, но часто случается так, что на первой секунде свеча разворачивается в противоход. поэтому входить строго на первой секунде новой свечи.
4. oll, был прав, размер имеет значение. Если первые 6 свечей били совсем маленькими, лучше такой сигнал пропустить, чем длиней свеча, тем больше вероятность отката.
5. В теории, из 1008 свечей 250 одиноких, значит 75% остальных свечей идут в паре, получается, что если покупать опцион на второй свече по ходу, то можно работать, с учётом, что ваш дэпо выдержит 4 колена Мартина. Но это только в теории. На практике - не получается.

Хочу сказать что система не лишена смысла. НО... оттачивать её нужно индивидуально, под каждую валюту, и обязательно должно быть чувство рынка. Изменено 13 мая, 2014 пользователем mrDartanian

[С_е_р_г_у_й]

OII открыл новую тему, давай здесь будем учится азам программирования.

Частичного_закрытия.mq4
Частичного_закрытия.mq4

[0ll]

Вот читай - всё внутри.

Частичного_закрытия.mq4

[С_е_р_г_у_й]

0ll Добрый день, зачем нам искать ордер цена открытия которого будет ближе всего к "p", нам надо найти ордера с профитом более 0, и самый удаленный ордер у которого просадка будет максимальная

Частичного_закрытия.mq4

[test13]

Тема работает на фьючерсах USDRUB 7 свечей.

И да, размер свечи для 'кухни' имеет значение.

[0ll]

Индюк заканчиваю, сегодня надеюсь графику осилить и на тест поставлю - баги ловить...

[0ll]

На этом этапе хочу определить тип ордера, на который сброшен скрипт.
Следующий этап - будем искать просадку или мах. профит - как решим.

Скрипт глянул - всё правильно, корректировать не стал (пока) в if() выбора ордера допиши выбор типа
и пиши логику: как найти ближайший ордер к месту загрузки скрипта.

[test13]

Мои наброски для форекса за 2013 год
GBPJPY
Депо 1000$
Лот 0,1
ТФ Н1
8 свечей = ~2026$ и просадка ~400$ (7 сделок)
7 свечей = ~1985$ и просадка ~500$ (14 сделок)
Фикс ТП и СЛ. ТП > СЛ
______________________________

С теми же параметрами, что я применял в 2013 :
2007 +150%
2008 +13%
2009 +108%
2010 -60%
2011 -100%
2012 -40%
2013 +200%

на фьючерсах USDRUB 7 свечей = 290% за 2013год.
______________________________

Просто закономерность нескольких свечей не будет работать, нужно сесть и подумать.
Есть смысл спуститься на минутные графики, там поискать закономерность.
Пробуйте.

[mrDartanian]

1.Просто закономерность нескольких свечей не будет работать, нужно сесть и подумать.

2. Есть смысл спуститься на минутные графики, там поискать закономерность.
Пробуйте.

1. Я об этом пишу без конца:
- высота пройденного пути;
- ориентир на ведущие пары;
- уровни поддержки/сопротивления;
- валотильность (флэт или безудержное движение цены).

2. Нет смысла спускаться даже на М15. Во-первых, если на Н1 их бывает 11 вподряд, то можете себе представить, что будет на М15 на aud/nzd где тренд может длиться часами. Во-вторых, брокер тоже хочет кушать, на таком маленьком тф ничего не стоит прокатить на свече в убыток, закрыть сделку и вернуться в прибыль. А на м30, разрыв сильно большой чтоб так наглеть, поэтому и безопасней.

Учитывая огромное количество побочных причин, уверен, что данная стратегия не может быть подтверждена автоматическим тестированием. Например, пятая свеча имеет ярко выраженную форму превышающую в длине средние стандарты, и тянется к уровню поддержки. Да я в таком случае, точно войду на шестой, не дождавшись восьмую, тем более что её скорей всего не будет. Тут огромную роль должен играть человеческий фактор.

Достаточно уделить 30 минут внимания истории в ручном просмотре, и самому станет очевиден факт наличия здравого смысла в этой ТС.

[test13]

GBPJPY M5
Депо 1000$
Лот 0,1
10 свечей = ~540$ и просадка ~290$ (26 сделок)
9 свечей = ~1254$ и просадка ~670$ (45 сделок)
8 свечей = ~856$ и просадка ~760$ (110 сделок)
7 свечей и ниже = слив

от 11 и выше по 10 и меньше сделок и прибылью около 100$

Увижу какое то продвижение по теме, дам пару полезных советов.
От количества сделок - страдает качество.

Цитата

Во-первых, если на Н1 их бывает 11 вподряд, то можете себе представить, что будет на М15 на aud/nzd где тренд может длиться часами.

Могу

[0ll]

Ну, вот держите. Я не спец. по графике - создание таблиц в МТ дело хлопотное и по объёму работы больше чем расчётная часть индюка, поэтому задвинул графику... вывел инфу в Комментах.
Описание настроек:

Спойлер

Set_File_Name     = "111.csv";   //Наименование файла с валютными парами и настройками
Min_Bar_Size      = 0.3;         //Минимальный размер бара в Бар-серии в доле от среднего за период
Avg_Bar_Perid     = 10;          //Период усреднения при вычислении среднего размера бара в пипс
Avg_EMA_Perid     = 45;          //Период усреднения SMA для вычисления направления движения валюты в пипс/час
 "-- Параметры вывода информации --";
SortDescend       = false;       //Сортировать отчет: большие серии - сверху
ShowOnlyBigSeries = 0;           //Минимальный размер серии для отображения в отчете (показывать все = 0)
ShowAlertBarCount = 0;           //Минимальный размер серии для вызова Алерт-а (выкл. = 0)

Минимальный размер бара серии в доле от среднего размера за период, т.е. если средний размер бара 50 пипс, то мин. бар в серии должен быть 50 пипс * Min_Bar_Size = 50 * 0,3 = 15 пипс (1.5 пп 4 зн). Сделал так потому, что реальный размер бара (в пипсах) изменчив не только внутри суток но и на более крупных интервалах, например ср. размер бара в 2012 был больше чем в 2013 процентов на 15%, поэтому тестирование с фикс. размером в пипсах даёт разные результаты в разные годы. При запуске индюка с данной фичей могут быть непонятки, т.к. средний размер бара ещё недовычислился (в историю лезть не стал)
Валютные пары для индюка грузятся через .csv - файл. Каждый для себя (образец во вложении) Редактировать блокнотом, заголовок оставить. (поместить в папку \files)
Замеченные баги исправил, но будьте внимательны - пересчитывайте бары (помните про Min_Bar_Size - маленькие не учитываются)
т.к. в Комментах шрифт не моноширинный колонки таблицы пляшут как пьяные - смиритесь пока. (может кто посоветует как сделать правильно)
Алерт по умолчанию выключен - звонит часто (в тестере).
"Палочки" в конце строки означают бары - хотел что-бы визуально в глаза бросалась разница в количестве.

ПС: Файл с расширением .csv грузиться не желает, загрузил как .txt (Вы сами поменяйте расширение)

0ll_ind_BarsCount_1.jpg
111.txt
0ll_ind_SameBarCount.ex4

[Evgen527]

Поставил значение ShowAlertBarCount = 2 на m1 в течении часа ни одного сигнала.

[0ll]

Поставил значение ShowAlertBarCount = 2 на m1 в течении часа ни одного сигнала.

Забыл предупредить: Алерт будет работать только при ShowAlertBarCount >= 5. Чтоб не задолбать лишними звонками.
Но если надо могу убрать ограничение...

[mrDartanian]

У меня ничего не получается. Я уже разместил файл во всех папках, и во всех терминалах. Пока не могу понять почему не работает. Подскажите.
Наверно вот так должно быть правильно:
http://gyazo.com/05e088a8ee95033f23e666ea8eb85210
http://gyazo.com/1531a181b0bc56087ba688eed3c2efa7
вот такой билд
http://gyazo.com/4631a9563998278aa6234a0d1938fc3a
а в пользовательских индикаторах его нет, в скриптах он не рабочий:
http://gyazo.com/2c88dfeeb5dc8dabf9ff21d3991ea273
в советниках тоже:
http://gyazo.com/ea410b6f7109a2f2786a0fb41561e63e
что делать? У меня картина идентичная на всех терминалах

[Evgen527]

Попробуй индикатор скопировать в папку Indicators, файл 111 в MQL далее Files.
Когда будешь ставить индикатор на график в вкладке "входные параметры" поменяй
расширение файла 111 на txt

[mrDartanian]

папка индикаторс присутствует только в папке MQL
http://gyazo.com/05e088a8ee95033f23e666ea8eb85210
где и находится сам индикатор
http://gyazo.com/05e088a8ee95033f23e666ea8eb85210
но его нет не в стандартных ни в пользовательских
http://gyazo.com/ea410b6f7109a2f2786a0fb41561e63e
http://gyazo.com/2c88dfeeb5dc8dabf9ff21d3991ea273
у меня три терминала, все три одинаково не дают. Я что-то не так делаю, но что именно?
если это важно, то вот тут тоже когда-то исправлял:
http://gyazo.com/ebfb87714bb8a7d0325117b466df9fe2

Изменено 14 мая, 2014 пользователем mrDartanian